STATA在實(shí)證研究中的應(yīng)用

OutlineSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)1簡單回歸分析及STATA應(yīng)用2內(nèi)生性及STATA處理方法3DiscreteChoiceModel及STATA應(yīng)用4STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)軟件名稱最新版本安裝文件大小SAS9.1.33GSPSS15.01CDStata10.094MGAUSS8.025M計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專用Limdep/Nlogit9.0/4.03MShazam10.090MEviews6.0100MWinrat6.021MTSP5.0Rfree30MSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)Stata是一個(gè)用于分析和管理數(shù)據(jù)的功能強(qiáng)大又小巧玲瓏的實(shí)用統(tǒng)計(jì)分析軟件，由美國計(jì)算機(jī)資源中心（ComputerResourceCenter）研制。從1985到現(xiàn)在，已連續(xù)推出1.1，1.2，1.3，1.4，1.5，……及2.0，2.1，3.0，3.1，4.0，5.0，6.0，7.0.,8.0，9.0.,10.0等多個(gè)版本。Stata里不要修改原始數(shù)據(jù)，不可恢復(fù)STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)Stata主要功能數(shù)據(jù)管理功能統(tǒng)計(jì)分析功能統(tǒng)計(jì)分析：描述統(tǒng)計(jì)、交叉表格回歸分析:OLS,2SLS,Logit,Probit,Tobit,Heckman,GMM,Paneldata,Timeseries,Surveydata多變量分析:multivariateregression,clusteranalysis,抽樣和模擬:繪圖功能編程和矩陣運(yùn)算功能STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)Stata軟件的特點(diǎn)Stata功能強(qiáng)大Stata軟件小巧Stata操作靈活、簡單，易學(xué)易用Stata編程語言簡單，容易上手Stata功能更新快STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)三類文件數(shù)據(jù)文件：*.dta程序文件：*.do結(jié)果文件：*.log四個(gè)窗口和1個(gè)程序編輯器STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)STATA的界面ResultWindowCommandWindowReviewWindowVariableWindowButtonsSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)STATA的界面Buttons:open,save,print,openlogfile,openviewer,bringresultswindowtofront,bringgraphwindowtofront,opendo-file,editwindow,browsewindow,continue,breakSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)Stata的運(yùn)行方式菜單操作：執(zhí)行菜單操作后，在結(jié)果窗口能夠顯示命令行和命令的結(jié)果命令行操作：在命令窗口中直接寫入命令，一次只能寫一行命令程序操作：利用doedit編輯do文件，執(zhí)行批量的命令STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)如何導(dǎo)入數(shù)據(jù)直接輸入（通過edit窗口）粘貼數(shù)據(jù)（通過edit窗口）容易出錯(cuò)用命令從外部文件導(dǎo)入（insheet命令）insheet命令:Insheetusingfilename,options通過option指定外部文件類型Excel的sls文件不能直接讀取如何導(dǎo)出數(shù)據(jù)粘貼使用outsheet命令STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)如何保存數(shù)據(jù)Save命令如何調(diào)用數(shù)據(jù)Use命令Usefilename，options查看內(nèi)存中的數(shù)據(jù)Browse命令List命令order命令STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)練習(xí)數(shù)據(jù)導(dǎo)入STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)do-file什么是do-file？通俗來說，do-file就是STATA命令和程序的記事本。使用do-file的理由？可追溯過往操作可以整合龐雜的命令，減少命令輸入便于發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么打開do-file？ButtonDo-file中做注釋程序前打*號，換行///STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)do-file如何寫do-file？規(guī)范的do-file應(yīng)該包括哪些內(nèi)容第一步：清理內(nèi)存，clear第二步：設(shè)定內(nèi)存，setmemory第三步：指定路徑cd:f/research/stata/….Use打開文件（比Globallibname方便）Globallibname“文件夾路徑”，用$libname代替該路徑第四部：打開log：CaplogcloseLogusingfilenameLog的暫停和開啟，logon/logoff查看log：viewd:\stata\data\auto.logclearsetmemory50mcd"F:\stataseminar\practisedata"caplogcloselogusingzheda.loglogonuse2006.datauseruralincome.dta,clearsumruralincomeviewzheda.logSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初步處理If語句，in語句和by語句生成新變量generate和egen（egen后面可以跟函數(shù)，比generate功能強(qiáng)大）改名字Rename替換ReplaceSTATA中的邏輯運(yùn)算符And/or:&/|等于“==”，不等于“!=”（負(fù)值=）STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)代數(shù)運(yùn)算邏輯運(yùn)算比較關(guān)系+加！不>大于-減~不<小于*乘|或>=不小于/除&和<=不大于^指數(shù)==等于sqrt()開方!=不等于~=不等于~=不等于+字符相加STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初步處理刪除/保留變量或者觀測Drop/keep排序Sort與gsort的區(qū)別（gsort可以設(shè)置排序，多個(gè)變量排序）gsortvariable，option（降序在變量前加-）gsort-yearcode,generate(order)合并數(shù)據(jù)Merge(兩個(gè)或多個(gè)文件必須有一個(gè)唯一對應(yīng)的默認(rèn)值建立鏈接關(guān)系)

save2004_2006.dtasortyearcodesave,replacefile2004_2006.dtasaveduseruralincome.dta,clearsortyearcodemergeyearcodeusing2004_2006.dta需要檢查variables窗口是不是有1，2的情況存在，如果存在需要重新檢查續(xù)接數(shù)據(jù)Appenduse2004_2005.dta,clearappendusing2006.dtaSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初步處理貼標(biāo)簽LabelLabeldataLabelvardes（顯示命令）labelvarcode"省代碼“l(fā)abeldata"農(nóng)村收入“des

面板數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換Reshapelongreshapewideruralincome,i(code)j(year)面板到截面Reshapewidereshape

longruralincome,i(code)j(year)截面到面板“壓縮”數(shù)據(jù)（如取平均值）Collapsecollapse(mean)ruralincome,by(code)STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初步處理STATA中常用的operator生成dummyXi:i.year_n與_N的區(qū)別（_N默認(rèn)最大值）面板數(shù)據(jù)tssetcodeyear告訴stata是面板數(shù)據(jù)，然后使用下面功能滯后算子l.差分算子d.截面數(shù)據(jù)滯后與滯前[_n+1][_n-1]bysortcode:gentry1=ruralincome[_n-1]bysort是通過code相同的變量才進(jìn)行命令STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)練習(xí)數(shù)據(jù)處理STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)STATA的描述統(tǒng)計(jì)功能Summarize—最常用的描述統(tǒng)計(jì)命令均值、方差、百分位數(shù)、最大值、最小值……usefinal.dta,clearsumTable—功能強(qiáng)大的表格統(tǒng)計(jì)命令（常用）多變量表、多變量表……Tabulate—簡寫為tab，是table的簡化版Count—數(shù)數(shù)命令Correlate—相關(guān)系數(shù)Pwcorr—correlate姊妹版Corr可以報(bào)告協(xié)方差，pwcorr可以報(bào)告p值（p值表示兩變量在多大的顯著程度上是相關(guān)的）Corr刪除所有缺失值，pwcorr僅刪除pairwise中的缺失值STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)STATA的描述統(tǒng)計(jì)功能—畫圖直方圖Histogram，options(kden，normal)分布檢驗(yàn)的圖形QQ圖—qnorm，pnorm對稱分布—symplot均勻分布—quantile數(shù)學(xué)變換后的分布檢驗(yàn)—qladderSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)STATA的描述統(tǒng)計(jì)功能—畫圖Graph命令Graphbar/box/dot/pieGraphtwoway（雙變量圖）Graphtwowayline/scatter/connected（連線圖）……Graphmatrix（多個(gè)變量矩陣圖）STATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)練習(xí)數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)簡單回歸分析與STATA應(yīng)用OLS的五個(gè)經(jīng)典假設(shè)1線形模型假設(shè)Y=Xβ+u2樣本隨機(jī)3E(u|x)=04不存在完全共線性5同方差假設(shè)其中前四個(gè)假設(shè)保證OLS估計(jì)量無偏，加上第五個(gè)假設(shè)，使得OLS成為BLUE（BestLinearUnbiasedEstimator）如果假設(shè)不再滿足，則需要新的估計(jì)方法。簡單回歸分析與STATA應(yīng)用STATA的應(yīng)用估計(jì)命令Regdependentindependent,options預(yù)測值Predictnewvariable,option(xb,residuals)保存回歸結(jié)果eststore/drop/restoreusefinal.dtagenen=food/expenditureregruralincomeenpredictresidhat,residualseststoreols簡單回歸分析與STATA應(yīng)用STATA的應(yīng)用輸出回歸結(jié)果outregusing文件名,coefastrp3asterreplaceoutregusingoutcome.doc,3asterreplaceoutregusing文件名,coefastrse3asterappendoutregusingoutcome.doc,3asterappendoptioncoefastr：給系數(shù)加星號P：系數(shù)下面標(biāo)P值Se：系數(shù)下面標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)誤差3aster：加3個(gè)星號，1％，5％，10％簡單回歸分析與STATA應(yīng)用各種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)在STATA中的實(shí)現(xiàn)總體均值的檢驗(yàn)ttest總體方差的檢驗(yàn)sdtest相關(guān)性檢驗(yàn)Pwcorr正態(tài)分布檢驗(yàn)sktest/swilk簡單回歸分析與STATA應(yīng)用OLS中涉及的檢驗(yàn)回歸系數(shù)的檢驗(yàn)線性檢驗(yàn)Test非線性檢驗(yàn)testnl異方差estathettest多重共線性多重共線性的表現(xiàn)：擬合優(yōu)度很大，但是系數(shù)顯著程度很低檢驗(yàn)：系數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)，膨脹系數(shù)檢驗(yàn)（vif）解決：增加樣本容量，刪除共線變量，重新設(shè)定模型簡單回歸分析與STATA應(yīng)用練習(xí)OLS的STATA操作內(nèi)生性及STATA處理方法什么是內(nèi)生性公式上來說，內(nèi)生性會導(dǎo)致OLS的經(jīng)典假設(shè)E(u|x)=0不再成立，從而導(dǎo)致估計(jì)量不再一致。邏輯上來講，內(nèi)生性是因?yàn)榻忉屪兞颗c殘差相關(guān)，而這意味著被解釋變量也會影響解釋變量，從而無法確定實(shí)證研究中常常關(guān)心的因果關(guān)系。內(nèi)生性產(chǎn)生的原因：測量誤差而e和u有關(guān)系遺漏重要變量反向因果關(guān)系內(nèi)生性及STATA處理方法什么是工具變量法工具變量法就是尋找一個(gè)外生的沖擊，來識別內(nèi)生變量對于被解釋變量的影響XYuIV內(nèi)生性及STATA處理方法IV選取的幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)IV⊥Y（iv與y無關(guān)）IV與X相關(guān)IV選取的幾個(gè)例子教育與工資wage=f(educ,others)然而工資和教育可能都會受個(gè)人能力的影響，比如智商，內(nèi)生性問題出現(xiàn)了。第一個(gè)IV，母親的教育程度第二個(gè)IV，出生的季度Whichisbetter？內(nèi)生性及STATA處理方法IV選取的幾個(gè)例子教育與工資第一個(gè)IV，與educ關(guān)系密切，however，可能不是一個(gè)外生的iv第二個(gè)IV，是個(gè)外生的IV，however，可能與educ的關(guān)系不大，尤其是高學(xué)歷的人。入學(xué)法要求7歲才可上學(xué)，同時(shí)要求年滿16歲才可以退學(xué)出生上學(xué)退學(xué)教育時(shí)間1990.1.11997.9.12006.1.17y4m1989.12.311996.9.12005.12.308y4m內(nèi)生性及STATA處理方法IV選取的幾個(gè)例子服兵役對收入的影響Income=f(serving,others)Serving和income可能與個(gè)人能力有關(guān)，內(nèi)生性！draftlottery，對1月1日-12月31日，每天隨機(jī)賦1-365的整數(shù)。只有小于90才有資格當(dāng)兵。IV，draftlottery是否小于90內(nèi)生性及STATA處理方法兩階段最小二乘法（2SLS）第一階段，用其他解釋變量和工具變量回歸內(nèi)生變量第二階段，用第一階段得到的擬合值，運(yùn)行最初的方程常用的檢驗(yàn)關(guān)于IV的檢驗(yàn)Overidtest（檢驗(yàn)iv是否外生，原假設(shè)iv是外生的，工具變量數(shù)必須大于內(nèi)生變量數(shù)）顯著性檢驗(yàn)（lv是否與x有直接關(guān)系）關(guān)于內(nèi)生性是否存在的檢驗(yàn)HausmantestHausmantest檢驗(yàn)結(jié)果2slsols如果一致則無內(nèi)生性內(nèi)生性及STATA處理方法有內(nèi)生性無內(nèi)生性O(shè)LSInconsistentBLUE2SLSConsistentConsistentlessefficient兩階段最小二乘法（2SLS）關(guān)于內(nèi)生性是否存在的檢驗(yàn)（ols和2sls的結(jié)果不一致就說明存在內(nèi)生性，把永遠(yuǎn)是一致的結(jié)果放在第一位{2sls}，可能不不一致的放在第二位{ols}）Hausmantest內(nèi)生性及STATA處理方法SeemingUncorrelatedRegression（SUR）內(nèi)生性及STATA處理方法方程組xandyendogenousvar（內(nèi)生變量）,zpredeterminedvar（外生變量）（前定變量個(gè)數(shù)=內(nèi)生變量個(gè)數(shù)-1）前定變量個(gè)數(shù)>內(nèi)生變量個(gè)數(shù)-1則過度識別識別問題估計(jì)問題Reduceform（用前定變量表示內(nèi)生變量）Structureform2SLSRunendogenousvaronpredeterminedvarUsingfittedvalue,runstructureform內(nèi)生性及STATA處理方法RecursiveModel內(nèi)生性及STATA處理方法GeneralizedLeastSquareOls是GLS的一個(gè)特例內(nèi)生性及STATA處理方法3SLSStepone:treatendogeneity（y和z1，z2，IV1，IV2回歸；X和z1，z2，IV1，IV2回歸）Steptwo:estimateStepthree:identifysystemequations文章講評Challenging,complementingorassuming‘theMandateofHeaven’?Politicaldistrustandtheriseofself-governingsocialorganizationsinruralChina文章講評H1:Otherthingsbeingequal,villagers’politicaldistrustinlocalgovernmentsincreasestheirparticipationrateinself-governingsocialorganizations.H2:Otherthingsbeingequal,higherlevelofpublicgoodsinvestmentandelectionquality(a)directlyreducesvillagers’participationrateand(b)indirectlyreducesvillagers’participationrateviathechannelofincreasedpoliticaltrustinlocalgovernments.文章講評H3:Otherthingsbeingequal,(a)tensionbetweensub-villagelineagegroupsreducesvillagers’participationrateand(b)thenumberofancestralhalls/templesispositivelycorrelatedwithvillagers’participationrateinself-governingsocialorganizations.文章講評文章講評文章講評文章講評農(nóng)民組織對村莊公共融資的影響：掣肘還是助推？——農(nóng)村稅費(fèi)體制改革前后農(nóng)民負(fù)擔(dān)變化的啟示文章講評文章講評內(nèi)生性及STATA處理方法練習(xí)2SLS和3SLS的STATA操作LimitedDependentVarModelUnlimitedDependentLimitedDependentNoncategoric