基于區(qū)間規(guī)劃的套期保值的開題報告

基于區(qū)間規(guī)劃的套期保值的開題報告一、研究背景隨著國際貿(mào)易的不斷發(fā)展，企業(yè)在國際貿(mào)易中面臨著一定的匯率風(fēng)險。為了避免匯率風(fēng)險對企業(yè)的經(jīng)營帶來的影響，很多企業(yè)采用了套期保值的方法。套期保值就是使用期貨等工具，進行對沖交易，以保護企業(yè)免受匯率波動的影響。而區(qū)間規(guī)劃是一種常用的數(shù)學(xué)模型，可以應(yīng)用于交易決策，因此可以將其用于套期保值的研究中。二、研究內(nèi)容本研究的主要內(nèi)容是將區(qū)間規(guī)劃應(yīng)用于套期保值中，通過建立數(shù)學(xué)模型，計算出最優(yōu)的套期保值策略，以最小化企業(yè)對匯率波動的風(fēng)險。具體研究內(nèi)容如下：1.研究套期保值的相關(guān)理論，包括期貨交易、期權(quán)交易等等，并探究其在套期保值中的應(yīng)用。2.研究區(qū)間規(guī)劃的基本理論和相關(guān)方法，掌握其在現(xiàn)實中的應(yīng)用情況，尋找將其應(yīng)用于套期保值中的可能性。3.建立基于區(qū)間規(guī)劃的套期保值數(shù)學(xué)模型，考慮到不同企業(yè)面臨的匯率風(fēng)險不同，需要在模型中加入企業(yè)個性化因素，如企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、匯率波動的幅度等等，使模型更加準確。4.利用實例進行模型的計算和分析，比較不同套期保值策略的優(yōu)劣，確定最優(yōu)的套期保值策略。三、研究意義本研究將區(qū)間規(guī)劃應(yīng)用于套期保值當中，可以更好地幫助企業(yè)避免匯率風(fēng)險的影響，提高企業(yè)的經(jīng)營效益，具有一定的理論和實踐價值。同時，本研究對于理論研究和方法探究都有一定的推動作用，可為未來相關(guān)研究提供參考。四、研究方法本研究采用文獻資料法和數(shù)學(xué)建模法相結(jié)合的方式，通過查閱相關(guān)文獻、探究經(jīng)驗案例以及利用數(shù)學(xué)建模的方法來建立套期保值的數(shù)學(xué)模型，并計算出其最優(yōu)化結(jié)果。五、預(yù)期結(jié)果本研究預(yù)期實現(xiàn)以下目標：1.理解套期保值的相關(guān)理論和方法，包括期貨交易、期權(quán)交易等等。2.掌握區(qū)間規(guī)劃的基本理論和相關(guān)方法，將其應(yīng)用于套期保值的研究中。3.建立基于區(qū)間規(guī)劃的套期保值數(shù)學(xué)模型，以最小化企業(yè)對匯率波動的風(fēng)險。4.通過實例求解模型，得出最優(yōu)的套期保值策略，提高企業(yè)的經(jīng)營效益。六、論文結(jié)構(gòu)本研究論文結(jié)構(gòu)包括以下部分：第一章緒論1.1研究背景1.2研究問題和目的1.3論文結(jié)構(gòu)第二章套期保值理論2.1套期保值概述2.2套期保值工具2.3套期保值策略第三章區(qū)間規(guī)劃理論3.1區(qū)間規(guī)劃基本概念3.2區(qū)間規(guī)劃方法3.3區(qū)間規(guī)劃在交易中的應(yīng)用第四章基于區(qū)間規(guī)劃的套期保值模型4.1模型建立4.2模型假設(shè)和參數(shù)設(shè)定4.3求解方法第五章實例分析5.1實例