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文檔簡介

金融工程模擬題1111題目背景在金融領(lǐng)域，模擬題是常見的考察方式，通過模擬真實情況下的金融交易或風(fēng)險管理情景，考察考生的金融工程能力。本文檔將給出一個金融工程模擬題，幫助讀者了解金融工程的應(yīng)用和解題思路。題目描述某投資銀行擁有多個投資組合，每個投資組合包含不同的證券品種，如股票、債券等。每個投資組合有不同的資產(chǎn)配置比例和預(yù)期收益率。某投資經(jīng)理希望根據(jù)當(dāng)前市場情況對投資組合進(jìn)行重新配置，并計算投資組合的預(yù)期收益。設(shè)投資組合A包含股票、債券和現(xiàn)金三種資產(chǎn)，其比例分別為0.4、0.3和0.3。投資組合B包含黃金、外匯和期貨三種資產(chǎn)，其比例分別為0.5、0.3和0.2。各資產(chǎn)的預(yù)期收益率如下表所示：資產(chǎn)預(yù)期收益率股票0.08債券0.05現(xiàn)金0.02黃金0.07外匯0.03期貨0.04請計算投資組合A和B的預(yù)期收益。解題思路根據(jù)題目給出的資產(chǎn)配置比例和預(yù)期收益率，可以利用加權(quán)平均的方法計算投資組合的預(yù)期收益。加權(quán)平均的計算公式為：$$\\text{預(yù)期收益}=\\sum(\\text{資產(chǎn)比例}\\times\\text{預(yù)期收益率})$$將題目給出的數(shù)據(jù)代入公式，即可計算出投資組合A和B的預(yù)期收益。解題步驟計算投資組合A的預(yù)期收益：$$\\text{投資組合A的預(yù)期收益}=(0.4\\times0.08)+(0.3\\times0.05)+(0.3\\times0.02)$$計算投資組合B的預(yù)期收益：$$\\text{投資組合B的預(yù)期收益}=(0.5\\times0.07)+(0.3\\times0.03)+(0.2\\times0.04)$$計算結(jié)果根據(jù)上述計算步驟，可以得到以下結(jié)果：投資組合A的預(yù)期收益為0.061投資組合B的預(yù)期收益為0.056結(jié)論根據(jù)計算結(jié)果，投資組合A的預(yù)期收益為0.061，投資組合B的預(yù)期收益為0.056?？梢缘贸鼋Y(jié)論：在當(dāng)前市場情況下，投資組合A是更具吸引力的選擇，因為其預(yù)期收益更高。通過這個模擬題，我們了解了如何利用加權(quán)平均的方法計算投資組合的預(yù)期收益。在實際金融工程中，預(yù)期收益的計算是評估投資組合收益和風(fēng)險的重要指標(biāo)之一，對于投資決策具有指導(dǎo)意

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