金融工程學(xué)期末復(fù)習(xí)提要

金融工程學(xué)期末復(fù)習(xí)提要1.介紹金融工程是應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等科學(xué)方法和技術(shù)工具研究金融市場和金融產(chǎn)品的學(xué)科。本文將對(duì)金融工程的基本概念、方法和應(yīng)用進(jìn)行復(fù)習(xí)，幫助讀者進(jìn)行學(xué)期末考試的準(zhǔn)備。2.金融市場金融市場是資金的流動(dòng)和交換的場所，主要包括證券市場、貨幣市場和衍生品市場。其中，證券市場是企業(yè)和政府進(jìn)行融資和投資的主要渠道，貨幣市場是短期資金融通的場所，衍生品市場是進(jìn)行金融工程創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理的場所。2.1證券市場證券市場包括股票市場和債券市場。股票市場是企業(yè)股份的交易市場，債券市場是債券的發(fā)行和交易市場。投資者可以通過股票和債券在證券市場上進(jìn)行投資。2.2貨幣市場貨幣市場是進(jìn)行短期借貸和投資的市場。常見的貨幣市場工具包括國庫券、中央銀行票據(jù)和商業(yè)票據(jù)等。貨幣市場的特點(diǎn)是流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低。2.3衍生品市場衍生品市場包括期貨市場和期權(quán)市場。期貨市場是進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易的市場，期權(quán)市場是進(jìn)行買賣期權(quán)合約的市場。衍生品可以用來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)行投機(jī)。3.金融工程方法金融工程方法主要包括金融模型和金融工具的設(shè)計(jì)。金融模型是對(duì)金融市場和金融產(chǎn)品進(jìn)行定量分析和預(yù)測的工具，常用的金融模型包括Black-Scholes模型、VaR模型等。金融工具是根據(jù)具體金融需求設(shè)計(jì)的金融產(chǎn)品，常見的金融工具包括衍生品、證券化產(chǎn)品等。3.1金融模型金融模型是對(duì)金融市場和金融產(chǎn)品進(jìn)行建模和分析的工具。常見的金融模型包括：Black-Scholes模型：用于定價(jià)期權(quán)合約的模型，基于隨機(jī)過程理論和假設(shè)市場效率。VaR模型：用于度量金融資產(chǎn)或投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的模型。CAPM模型：用于預(yù)測資本資產(chǎn)定價(jià)模型。3.2金融工具金融工具是根據(jù)金融需求設(shè)計(jì)的金融產(chǎn)品。常見的金融工具包括：期權(quán)合約：包括看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，用于對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)行投機(jī)。期貨合約：用于標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，可以用來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)行投機(jī)。證券化產(chǎn)品：通過將債權(quán)或其他資產(chǎn)進(jìn)行包裝并發(fā)行證券來融資。4.金融工程應(yīng)用金融工程可以應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)、投資組合管理和金融創(chuàng)新等方面。常見的金融工程應(yīng)用包括：風(fēng)險(xiǎn)管理：通過使用金融衍生工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)定價(jià)：利用金融模型對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)，確定合理的投資報(bào)酬率。投資組合管理：利用金融工具和模型進(jìn)行投資組合的優(yōu)化和管理。金融創(chuàng)新：設(shè)計(jì)和發(fā)行新的金融產(chǎn)品，滿足市場的需求。5.總結(jié)金融工程是研究金融市場和金融產(chǎn)品的學(xué)科，利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等方法進(jìn)行分析和預(yù)測。本文對(duì)金融工程的基本概念、方法和應(yīng)用進(jìn)行了復(fù)習(xí)，希望對(duì)讀者進(jìn)行學(xué)期末考試的準(zhǔn)備有所幫助。參考資料：-張杰，《金融工程學(xué)》，清華大學(xué)出版社，2018年。-JohnC.Hull，《O