指數(shù)與指數(shù)化投資月報(bào)（2023年9月）

指數(shù)與指數(shù)化投資月報(bào)2023·9目 錄一、資本市場(chǎng)表現(xiàn) 2（一）境內(nèi)外主要指數(shù) 2A股指數(shù) 2跨境及境外股票指數(shù) 6固定收益指數(shù) 6基金指數(shù) 7（二）股票和ETF成交額 8（三）股指期貨 8（四）場(chǎng)內(nèi)期權(quán) 8股指期權(quán) 8ETF期權(quán) 8二、指數(shù)發(fā)布概況 9（一）本月新發(fā)指數(shù) 9（二）本月指數(shù)修訂 10三、指數(shù)基金產(chǎn)品概況 11一、資本市場(chǎng)表現(xiàn)（一）境內(nèi)外主要指數(shù)A9月A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，月末逐步企穩(wěn)，中證全指收于4621點(diǎn)，本月下跌1.09當(dāng)月A股市場(chǎng)日均成交金額7247.20億元環(huán)比下降13.15順周期行指數(shù)、中證煤炭分別上漲12.5、10.3、9.6。消費(fèi)板塊部分行業(yè)表現(xiàn)亮眼，醫(yī)藥板塊回暖，受政策中長(zhǎng)期傾斜的創(chuàng)新藥備受關(guān)注，CS醫(yī)藥創(chuàng)新、CXO分別上漲7.0、6.6。圖1 中證全指9月走勢(shì)圖規(guī)模及綜合指數(shù)9A300、上證指數(shù)分別下跌2.01-0.30北證50上漲3.98全市場(chǎng)指數(shù)中中證1000跌幅最小，全月下跌0.42。滬市方面，上證380指數(shù)全月上漲0.12。圖2 主要規(guī)模及綜合指數(shù)9月收益表現(xiàn)表1 截至9月底主要規(guī)模及綜合指數(shù)市盈率情況指數(shù)名稱市盈率(TTM)市盈率（TTM）歷史分位數(shù)近五年近十年發(fā)布以來中證10012.3773.3979.3860.07滬深30011.2716.3122.7122.25中證50017.7046.7926.2818.18中證100021.9960.63-42.76中證全指14.2137.7334.1345.76上證指數(shù)11.8945.3938.0318.21上證509.9456.3452.5735.67上證1809.7729.6527.7618.66上證38012.185.682.832.21科創(chuàng)5029.47--5.41科創(chuàng)10035.09---行業(yè)指數(shù)9月，中證全指一級(jí)行業(yè)指數(shù)中全指能源、全指醫(yī)藥和全指金融行業(yè)指數(shù)分別上漲7.372.92和0.70其他8個(gè)行業(yè)指數(shù)均有回調(diào)全指地產(chǎn)全指通信和全指信息跌幅居前。圖3 中證全指一級(jí)行業(yè)指數(shù)9月收益表現(xiàn)主題指數(shù)9月，能源主題表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，細(xì)分能源領(lǐng)漲7.37，油氣資源上漲4.79；醫(yī)藥板塊回暖，受政策中長(zhǎng)期傾斜的創(chuàng)新藥備受關(guān)注，醫(yī)藥創(chuàng)新、CXO勢(shì)成長(zhǎng)50、CS創(chuàng)新藥、創(chuàng)新藥30指數(shù)分別上漲6.97、6.59、6.10、5.62和5.53。圖4 9月漲幅前十的主題指數(shù)收益表現(xiàn)風(fēng)格及紅利指數(shù)9月風(fēng)格指數(shù)漲跌明顯分化，價(jià)值指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)于成長(zhǎng)指數(shù)。380價(jià)值漲幅最大，全月上漲2.16；300成長(zhǎng)跌幅最大，跌幅為4.38。圖5 主要風(fēng)格指數(shù)9月收益表現(xiàn)利低波漲幅領(lǐng)先，分別上漲2.88、1.98、1.96。圖6 主要紅利指數(shù)9月收益表現(xiàn)跨境及境外股票指數(shù)9月香港市場(chǎng)指數(shù)普遍下跌，香港100、港股通50、港股通科技分別下跌3.363.23和5.40內(nèi)地企業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)分別下跌2.77和5.09。圖7 主要跨境及境外指數(shù)9月收益表現(xiàn)固定收益指數(shù)9月債市小幅調(diào)整。中證全債指數(shù)下跌0.39。圖8 中證全債指數(shù)9月走勢(shì)圖分期限來看短端表現(xiàn)更優(yōu)中證1371010+債漲跌幅依次為0.05、-0.06、-0.26、-0.41、-1.07。分品種來看，中證短融上漲0.15，中證企業(yè)債、中證金融債、中證國債分別下跌0.19、0.24、0.60。圖9 主要固定收益指數(shù)9月收益表現(xiàn)基金指數(shù)偏股基金市場(chǎng)本月震蕩下行，中證偏股型基金指數(shù)本月下跌2.29。圖10 中證偏股基金指數(shù)9月走勢(shì)圖（二）股票和ETF成交情況表2 9月股票和ETF成交情況（億元）較上月變動(dòng)日均成交金額（億元）較上月變動(dòng)滬市股票60617.30-27.113030.87-16.17深市股票83325.63-21.444166.28-9.66北交所股票247.022.0512.3517.40滬市ETF17424.67-25.36871.23-14.16深市ETF4625.38-27.99231.27-17.19注：自2022年三季度起，交易型貨幣基金計(jì)入ETF統(tǒng)計(jì)。（三）股指期貨成交情況表3 9月股指期貨成交情況300股指期貨500股指期貨1000股指期貨上證50股指期貨成交金額（億元）21899.7916985.0017050.409079.62較上月變動(dòng)-26.65-13.65-13.08-29.78（四）場(chǎng)內(nèi)期權(quán)成交情況股指期權(quán)表4 9月股指期權(quán)成交情況滬深300股指期權(quán)中證1000股指期權(quán)上證50股指期權(quán)成交金額（億元）89.50100.4925.42較上月變動(dòng)-43.11-33.56-51.12ETF

標(biāo)的代碼標(biāo)的名稱總成交量（萬張）認(rèn)購成交量（萬張）認(rèn)沽成交量（萬張）標(biāo)的代碼標(biāo)的名稱總成交量（萬張）認(rèn)購成交量（萬張）認(rèn)沽成交量（萬張）月成交量認(rèn)沽/認(rèn)購持倉量（萬張）510050上證50ETF3042.671628.911413.7586.79166.03510300300ETF（華泰柏瑞）1135.07983.8586.68136.78159919滬深300ETF（嘉實(shí)）380.93198.58182.3587.0025.76510500中證500ETF（南方）963.64469.58494.06105.2161.78159922中證500ETF（嘉實(shí)）243.88121.91121.97104.4317.26588000科創(chuàng)50ETF1171.89716.15455.7363.6494.90588080科創(chuàng)板50ETF447.42267.07180.3467.5338.60二、指數(shù)發(fā)布概況20239236639619701615比68.26，涵蓋綜合、規(guī)模、行業(yè)、主題、策略、風(fēng)格等多種類別。表6 中證指數(shù)公司指數(shù)類型分布指數(shù)數(shù)量股票固定收益基金其他總計(jì)綜合規(guī)模行業(yè)主題策略風(fēng)格上證系列11838114711213318396中證及其他系列4504616032271647733991970合計(jì)數(shù)量56849971729828610341072366（一）本月新發(fā)指數(shù)中證指數(shù)公司本月共新發(fā)33條指數(shù)，包括股票指數(shù)2條,固收指數(shù)26條,多資產(chǎn)指數(shù)5條。其中，定制指數(shù)7條，自主研發(fā)及其他需求指數(shù)26條。指數(shù)代碼指數(shù)名稱發(fā)布時(shí)間950265上證地方國企信用債指數(shù)2023-09-06指數(shù)代碼指數(shù)名稱發(fā)布時(shí)間950265上證地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950266上證0-3年地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950267上證0-5年地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950268上證AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950269上證短期AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950270上證0-3年AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950271上證0-5年AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06932167中證交易所地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950168中證交易所0-3年地方國企信用債指數(shù)2023-09-06932169中證交易所0-5年地方國企信用債指數(shù)2023-09-06932170中證交易所AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06950171中證交易所短期AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06932172中證交易所0-3年AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06932173中證交易所0-5年AAA地方國企信用債指數(shù)2023-09-06931722中證國新港股通央企紅利指數(shù)2023-09-13932174中證產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932175中證AAA產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932176中證高等級(jí)產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932177中證短期產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932178中證短期AAA產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13指數(shù)代碼指數(shù)名稱發(fā)布時(shí)間932179中證短期高等級(jí)產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932180中證0-3年產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932181中證0-3年AAA產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932182中證0-3年高等級(jí)產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932183中證0-5年產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932184中證0-5年AAA產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13932185中證0-5年高等級(jí)產(chǎn)業(yè)債指數(shù)2023-09-13931253中證證券時(shí)報(bào)ESG百強(qiáng)指數(shù)2023-09-21932186交銀中國財(cái)富景氣總指數(shù)2023-09-25932187交銀中國財(cái)富景氣進(jìn)取指數(shù)2023-09-25932188交銀中國財(cái)富景氣平衡指數(shù)2023-09-25932189交銀中國財(cái)富景氣穩(wěn)健指數(shù)2023-09-25932190交銀中國優(yōu)選公募理財(cái)指數(shù)2023-09-25中證交易所地方國企信用債指數(shù)系列從滬深交易所上市的公司債和企業(yè)債信用債的整體表現(xiàn)。中證產(chǎn)業(yè)債指數(shù)系列從滬深交易所及銀行間市場(chǎng)上市的產(chǎn)業(yè)債中，選取剩余期限、信用評(píng)級(jí)符合條件的債券作為指數(shù)樣本，以反映相應(yīng)產(chǎn)業(yè)債的整體表現(xiàn)。（二）本月指數(shù)修訂中證指數(shù)公司本月共修訂6條指數(shù)。生效日期修訂后名稱（括號(hào)中為原名稱）指數(shù)代碼9月4日中證汽車零部件主題指數(shù)（中證全指汽車零配件指數(shù)）931230生效日期修訂后名稱（括號(hào)中為原名稱）指數(shù)代碼9月4日中證汽車零部件主題指數(shù)（中證全指汽車零配件指數(shù)）9312309月4日中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)（中證黃金產(chǎn)業(yè)指數(shù)）9312389月6日中證港股通央企紅利指數(shù)（中證港股通紅利低波動(dòng)指數(shù)）931233918中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)（中證香港300醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)）931250926中證全指光伏設(shè)備行業(yè)指數(shù)（中證太陽能30主題指數(shù)）931528927中證滬深港貴金屬產(chǎn)業(yè)指數(shù)（中證貴金屬產(chǎn)業(yè)指數(shù)）931257三、指數(shù)基金產(chǎn)品概況2023920557144719349金產(chǎn)品共90只、資產(chǎn)規(guī)模1208億元。320810431482260億元。表9 境內(nèi)跟蹤產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模前十的指數(shù)序號(hào)指數(shù)名稱跟蹤產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模（億元）1滬深300指數(shù)1063076.972科創(chuàng)50指數(shù)191442.393中證500指數(shù)1071374.864中證同業(yè)存單AAA指數(shù)641422.525上證50指數(shù)23917.896中證1000指數(shù)55779.297中證全指證券公司指數(shù)28754.498中證白酒指數(shù)1488.229中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)23375.3410中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)2342.70注：僅統(tǒng)計(jì)中證指數(shù)公司管理指數(shù)及跟蹤產(chǎn)品，下同。序號(hào)指數(shù)名稱跟蹤產(chǎn)品數(shù)量（含多地掛牌）序號(hào)指數(shù)名稱跟蹤產(chǎn)品數(shù)量（含多地掛牌）產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模（億元1滬深300指數(shù)37612.272中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)4465.933上證180指數(shù)436.274科創(chuàng)50指數(shù)1317.845中證香港100指數(shù)114.766中證財(cái)新銳聯(lián)新動(dòng)能指數(shù)110.357中證香港紅利指數(shù)18.018中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)18.519中證5G通信主題指數(shù)27.5510上證50指數(shù)55.95）表11 境內(nèi)跟蹤規(guī)模前十的ETF產(chǎn)品序號(hào)代碼產(chǎn)品簡(jiǎn)稱上市日期規(guī)模（億元）1510300.SH華泰柏瑞滬深300ETF2012-05-281203.332588000.SH華夏上證科創(chuàng)板50ETF2020-11-16946.773510050.SH華夏上證50ETF2005-02-23643.364510500.SH南方中證500ETF2013-03-15576.945513050.SH易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF2017-01-18342.706510330.SH華夏滬深300ETF2013-01-16336.797512880.SH國泰中證全指證券公司ETF2016-08-08316.748159919.SZ嘉實(shí)滬深300ETF2020-11-16308.469588080.SH易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF2020-11-16293.7910510310.SH易方達(dá)滬深300ETF2019-06-12293.76表12 境外跟蹤規(guī)模前十的ETF產(chǎn)品序號(hào)代碼產(chǎn)品簡(jiǎn)稱上市日期（億元）1KWEBUSEquityKraneShares中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)ETF2013-07-31409.722XCHAGREquitydbxCSI300IndexETFEurope(3,1C)2012-06-27180.263ASHRUSEquityX-trackersHarvest滬深300中國A股ETF2013-11-06141.4643188HKEquity華夏基金ETF系列－華夏滬深300ETF2012-07-16133.53500637LTTEquity元大滬深300單日正向2倍ETF2015-05-0655.686RQFIGREquityXtrackers嘉實(shí)滬深300UCITSETFClass1D2014-01-0830.057KWEBLNEquityKranesharesCSIInternetUCITSETF2018-11-2029.438CWEBUSEquityDirexionDailyCSIChinaInt2016-11-0226.59900633LTTEquity富邦上證180單日正向兩倍指數(shù)ETF2014-11-1122.51102825HKEquity中銀國際英國保誠-標(biāo)智中證香港100指數(shù)基金2008-05-0714.769月，境內(nèi)外新成立以中證指數(shù)公司管理指數(shù)為標(biāo)的的基金產(chǎn)品共計(jì)42只，募集規(guī)模合計(jì)269.32億元。代碼產(chǎn)品簡(jiǎn)稱成立日期產(chǎn)品類型募集規(guī)模（億元）560590.OF代碼產(chǎn)品簡(jiǎn)稱成立日期產(chǎn)品類型募集規(guī)模（億元）560590.OF鵬華中證1000增強(qiáng)策略ETF2023-09-01ETF2.06159523.OF華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF2023-09-052.10588030.OF博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF2023-09-0626.61588120.OF國泰上證科創(chuàng)板100ETF2023-09-0614.92588190.OF銀華上證科創(chuàng)板100ETF2023-09-0613.58588220.OF鵬華上證科創(chuàng)板100ETF2023-09-0614.40560260.OF廣發(fā)中證醫(yī)療ETF2023-09-062.18561060.OF華安中證國有企業(yè)紅利ETF2023-09-062.82562660.OF華夏中證2000ETF2023-09-063.11563300.OF華泰柏瑞中證2000ETF2023-09-065.89159531.OF南方中證2000ETF2023-09-072.61代碼產(chǎn)品簡(jiǎn)稱成立日期產(chǎn)品類型募集規(guī)模（億元）560220.OF廣發(fā)中證2000ETF2023-09-083.13561370.OF國泰中證2000ETF2023-09-136.00159532.OF易方達(dá)中證2000ETF2023-09-138.12159536.OF匯添富中證2000ETF2023-09-1312.13159535.OF嘉實(shí)中證2000ETF2023-09-144.91513190.OF華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF2023-09-252.08560020.OF匯添富中證紅利ETF2023-09-263.38562030.OF華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF2023-09-262.88563200.OF富國中證2000ETF2023-09-288.23019058.OF易方達(dá)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-12聯(lián)接基金0.11019330.OF華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-140.10019171.OF天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-190.11019324.OF易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-190.10019141.OF易方達(dá)中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-210.10019313.OF易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-210.11019320.OF易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-210.10019087.OF工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-220.13019454.OF華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)2023-09-220.10019167.OF易方達(dá)中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-260.10019315.OF易方達(dá)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接基金2023-09-260.10019632.OF