2022年冬季風(fēng)險管理銀行從業(yè)資格課時訓(xùn)練

2022年冬季風(fēng)險管理銀行從業(yè)資格課時訓(xùn)練一、單項選擇題(共50題，每題1分)。1、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是()。A、評價主體是商業(yè)銀行B、評價結(jié)果是信用等級和違約概率C、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小【參考答案】：C【解析】：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。2、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A、第二個工作日B、第三個工作日C、第五個工作日【參考答案】：A【解析】：即期是指現(xiàn)金交易或者現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買人或者賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣(SpotExchange),即交割日(或者稱起息日)為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。3、()是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風(fēng)險管理部門必不可少的核心職能。A、數(shù)據(jù)分析能力B、模型創(chuàng)建能力C、風(fēng)險檢測和分析26、全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。A、市場風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、法律風(fēng)險【參考答案】：A【解析】：答案為A。全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。27、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度()時，說明風(fēng)險較大。A、75%B、100%C、150%【參考答案】：C【出處】：2022年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，普通限度是150%,超過這一限度說明風(fēng)險較大。28、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度收益率為2%,則三個投資組合的年化收益率挨次為()。A、C>A>BB、B>A>CC、A>B>C【參考答案】：A【解析】：假設(shè)投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半年后可得到104元。如果再將這104元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年4%的收益率，則1年末得到104x1.04=108.16(元)。其投資的年化收益率為【參考答案】：C【解析】：風(fēng)險檢測和分析是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風(fēng)險管理部門必不可少的核。職能，所以D項正確。4、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為0。A、40%B、70%C、80%【參考答案】：A【解析】：違約損失率(LossGivenDefault,LGD)是指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比(損失的嚴(yán)重程度，LGD=1-回收率)，則該筆貸款的違約損失率(350-50)/500=40%。5、下列選項不是風(fēng)險預(yù)警程序的是0。A、信用信息的采集和傳遞B、風(fēng)險避免C、后評價【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級、挨次完成以下程序：①信用信息的采集和傳遞。②風(fēng)險分析③風(fēng)險處置。④后評價。6、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是()。A、制作風(fēng)險清單B、專家預(yù)測法C、錄制清單法【參考答案】：A【解析】：制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法，所以A項正確。7、商業(yè)銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風(fēng)險事件應(yīng)當(dāng)歸屬于()。[2022年10月真題]A、匯率風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、利率風(fēng)險【參考答案】：A【解析】：為了保持各國外匯統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險范疇。8、某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值,合約的名義本金為300萬美元。那末此項貸款承諾的套保比率為()。A、35B、40C、60【參考答案】：B【解析】：Co9、對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是0。A、利率風(fēng)險B、股票風(fēng)險C、商品風(fēng)險【參考答案】：A【出處】：2022年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，其中利率風(fēng)險尤其重要。10、超額準(zhǔn)備金率計算公式中的各項存款不包括下列哪項？()A、財政性存款B、活期存款C、應(yīng)解匯款【參考答案】：A【解析】：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，人民幣超額準(zhǔn)備金率二(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額X100%。公式中各項存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應(yīng)解匯款、保證金，不含財政性存款和委托存款。11、下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是0。A、要樹立正確的合規(guī)管理觀念B、要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用C、要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織【參考答案】：B【解析】：答案為C。健康有效的合規(guī)管理文化包括：①樹立正確的合規(guī)管理觀念；②加強管理層的驅(qū)動作用；③充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用；④要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。實證研究表明，人的因素是操作風(fēng)險的最主要因素，必須把對人的研究放在首位，建立重視人、以人為本的管理模式和文化模式 12、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是0。A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B、所發(fā)行的股票價格下跌C、資產(chǎn)過于集中【參考答案】：B【解析】：c項所發(fā)行的股票價格下跌屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的外部信號，所以C項符合題意。13、巴塞爾委員會以()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。A、損失結(jié)果B、風(fēng)險發(fā)生的范圍C、誘發(fā)風(fēng)險的原因【參考答案】：C【解析】：本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類，因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風(fēng)險，B項按風(fēng)險事故可分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險和社會風(fēng)險，C項按風(fēng)險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險。14、在日益復(fù)雜、多變的市場環(huán)境中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，()也因此被認(rèn)為對商業(yè)銀行經(jīng)濟價值的威脅最大。［2022年10月真題］A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看做是對其經(jīng)濟價值最大的威脅，因為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟價值都將不復(fù)存在。15、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是0。A、長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務(wù)B、在到期日前最后5年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%C、長期次級債務(wù)不能列入附屬資本【參考答案】：B【解析】：新版教材已刪除此知識點內(nèi)容。16、商業(yè)銀行公司管理的核心是()。A、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系B、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制C、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，實現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強核心競爭力【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行公司管理的核。是所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制,所以C項正確。17、在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的0。A、期權(quán)費B、內(nèi)在價值C、執(zhí)行價格【參考答案】：A【解析】：KMV的CreditMonitor模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，認(rèn)為企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。該模型認(rèn)為期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價格是企業(yè)債務(wù)的價值，股東初始股權(quán)投資可以看做期權(quán)費。18、()是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部份，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A、柜臺業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、資金交易業(yè)務(wù)【參考答案】：B【解析】：法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。19、下列因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是0。A、貸款定價B、合格凈額結(jié)算C、合格保證和信用衍生工具【參考答案】：A【出處】：2022年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或者降低信用風(fēng)險。20、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開辟、驗收、運行和維護實施有效管理。下列哪項是商業(yè)銀行對于系統(tǒng)設(shè)計/開辟應(yīng)持有的態(tài)度？()A、為占領(lǐng)市場，可追求快速見效，無需考慮長期的效果B、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，謹(jǐn)慎對待系統(tǒng)設(shè)計開辟全過程C、為降低以后的成本，可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開辟、驗收、運行和維護實施有效管理，不能片面追求快速見效或者貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)要求，要在戰(zhàn)略高度評估經(jīng)營管理的切實需求，要謹(jǐn)慎對待系統(tǒng)設(shè)計、開辟全過程。21、普通認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括0。A、實際匯率變量B、違約史指標(biāo)C、人口增長率【參考答案】：C【解析】：答案為D。影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或者有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實際匯率變量。22、()對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。A、公司客戶B、零售客戶C、基金客戶【參考答案】：B【解析】：零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。23、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%,根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%,若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為()°A、9%B、11%C、12%【參考答案】：B【解析】：根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，無風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即PL(1+KL)+(1-PL)x(l+KL)x0=1+iLo其中，PL為期限1年的風(fēng)險資產(chǎn)的非違約概率，(1—PL)即其違約概率;KL為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息；。為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率，iL為期限1年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。本題中，Px(l+15%)+(1-P)x(l+15%)x20%=l+5%,可得P=89%,即該客戶在1年內(nèi)的違約概率為11%。24、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是0。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B、董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致C、建立完善的信息報告和信息披露制度【參考答案】：B【出處】：202