2023年期貨從業(yè)資格題庫附參考答案18

2023年期貨從業(yè)資格題庫

第一部分單選題（300題）

1、某大型糧油儲備企業(yè)，有大約10萬噸玉米準備出庫。為防止出庫

銷售過程中，價格出現(xiàn)大幅下跌，該企業(yè)打算按銷售總量的50%在期貨

市場上進行套保，套保期限為4個月（起始時間為5月份），保證金

為套保資金規(guī)模的10%。公司預計自己進行套保的玉米期貨的均價

2050元/噸。保證金利息成本按5%的銀行存貸款利率計算，交易手續(xù)

費為3元/手，公司計劃通過期貨市場對沖完成套期保值，則總費用攤

薄到每噸玉米成本增加為（）元/噸。

A.3.07

B.4.02

C.5.02

D.6.02

【答案】：B

2、在我國商品期貨市場上，客戶的結算通過（）進行。

A.交易所

B.結算公司

C.期貨公司

D.中國期貨保證金監(jiān)控中心

【答案】：C

3、期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務，申請日前（）的風險監(jiān)

管指標應當持續(xù)

【答案】：C

4、交易者在1520點賣出4張S&P500指數(shù)期貨合約，之后在1490點

全部平倉，已知該合約乘數(shù)為250美元，在不考慮手續(xù)費的情況下，

該筆交易（）美元。

A.盈利7500

B.虧損7500

C.盈利30000

D,虧損30000

【答案】：C

5、任何單位或者個人違反《期貨交易管理條例》規(guī)定，情節(jié)嚴重的，

由（）宣布該個人、該單位或者該單位的直接責任人員為期貨市場

禁止進入者。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.國務院期貨監(jiān)管管理機構

C.期貨交易所

D.人民法院

【答案】：B

6、看漲期權的損益平衡點（不計交易費用）等于（）。

A.權利金

B.執(zhí)行價格一權利金

C.執(zhí)行價格

D.執(zhí)行價格+權利金

【答案】：D

7、大豆提油套利的做法是（）。

A.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約

B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約

C.只購買豆油和豆粕的期貨合約

D.只購買大豆期貨合約

【答案】：A

8、期貨從業(yè)人員受到機構處分，或者從事的期貨業(yè)務行為涉嫌違法違

規(guī)被調(diào)查處理的，機構應當在作出處分決定、知悉或者應當知悉該期

貨從業(yè)人員違法違規(guī)被調(diào)查處理事項之日起（）工作日內(nèi)向協(xié)會

報告。

A.3個

B.5個

C.7個

D.10個

【答案】：D

9、交易者以36750元/噸賣出8手銅期貨合約后，以下操作符合金字

塔式建倉原則的是（）。

A.該合約價格跌到36720元/噸時,再賣出10手

B.該合約價格漲到36900元/噸時,再賣出6手

C.該合約價格漲到37000元/噸時,再賣出4手

D.該合約價格跌到36680元/噸時,再賣出4手

【答案】：D

10、小張委托A期貨公司進行期貨交易已經(jīng)滿1年，之后與B期貨公

司訂立了期貨經(jīng)紀合同，B未提示小張注意《期貨交易風險說明書》內(nèi)

容，小張已簽字確認，對于在交易中的損失，下列各項中說法正確的

是（）。

A.由期貨交易所承擔

B.由期貨交易所與期貨公司共同承擔

C.如果小張已有交易經(jīng)歷，應當免除期貨公司的責任

D.即使小張有交易經(jīng)歷，也不能免除期貨公司的責任

【答案】：C

11、對滬銅多元線性回歸方程是否存在自相關進行判斷，由統(tǒng)計軟件得

DW值為1.79.在顯著性水平a=0.05下，查得DW值的上下界臨界值：

dl=1.08,du=L76,則可判斷出該多元線性回歸方程（）。

A.存在正自相關

B.不能判定是否存在自相關

C.無自相關

D.存在負自相關

【答案】：C

12、某經(jīng)營機構于2016年3月20日與客戶王某簽訂了一份期貨經(jīng)紀

合同。經(jīng)查，該機構不具有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務的主體資格。則以下說

法正確的是（）。

A.如果該機構沒有按客戶的交易指令人市交易，則該機構應當返還客

戶的保證金但無須賠償客戶的損失

B.如果該機構沒有按客戶的交易指令人市交易，客戶沒有過錯的，則

該機構應當返還客戶的保證金但無須賠償客戶的損失

C.如果該機構沒有按客戶的交易指令入市交易，則該機構應當返還客

戶的保證金并賠償客戶的損失

D.如果該機構沒有按客戶的交易指令人市交易，客戶沒有過錯的，則

該機構應當返還客戶的保證金并賠償客戶的損失

【答案】：D

13、道瓊斯歐洲ST0XX50指數(shù)采用的編制方法是（）。

A.算術平均法

B.加權平均法

C.幾何平均法

D.累乘法

【答案】：B

14、期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務，應當具有3年以上期貨從

業(yè)經(jīng)歷并取得期貨投資咨詢從業(yè)資格的高級管理人員不少于（）名。

A.2

B.1

C.3

D.4

【答案】：B

15、K線為陽線時，（）的長度表示最高價和收盤價之間的價差。

A.上影線

B.實體

C.下影線

D.總長度

【答案】：A

16、某投資者在上海期貨交易所賣出期銅（陰極銅）10手（每手5

噸），成交價為37500元/噸，當日結算價為37400元/噸，則該投資

者的當日盈虧為0。

A.5000元

B.10000元

C.1000元

D.2000元

【答案】：A

17、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司

追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發(fā)

生的擴大損失（）。

A.期貨交易所承擔主要賠償責任

B.期貨公司承擔主要責任

C.期貨交易所不承擔賠償責任

D.期貨公司不承擔責任

【答案】：A

18、證券公司申請介紹業(yè)務資格，公司總部至少有（）名、擬開展

介紹業(yè)務的營業(yè)部至少有（）名具有期貨從業(yè)人員資格的業(yè)務人員。

A.5；2

B.5；1

C.3；2

D.3；1

【答案】：A

19、Delta的取值范圍在（）之間。

A.0到1

B.一1到1

C.一1到0

D.-2到2

【答案】：B

20、現(xiàn)金為王，成為投資的首選的階段是（）。

A.衰退階段

B.復蘇階段

C.過熱階段

D.滯漲階段

【答案】：D

21、下列條件中，不屬于申請期貨公司營業(yè)部負責人任職資格必須具

備的條件的是（）。

A.具有期貨從業(yè)人員資格

B.具有大學本科以上學歷或者取得學士以上學位

C.通過中國證監(jiān)會認可的資質(zhì)測試

D.具有從事期貨業(yè)務3年以上經(jīng)驗，或者其他金融業(yè)務4年以上經(jīng)驗

【答案】：C

22、期貨公司申請金融期貨結算業(yè)務資格，應當具有滿足金融期貨結

算業(yè)務需要（）。

A.證券從業(yè)人員

B.期貨從業(yè)人員

C.會計從業(yè)人員

I）.銀行從業(yè)人員

【答案】：B

23、若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期

現(xiàn)套利的成本為2個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間（）。

A.[2498.75,2538.75]

B.[2455,2545]

C[2486.25,2526.25]

D.[2505,2545]

【答案】：A

24、5月初，某投資者賣出7月份小麥期貨合約的同時買入9月份小麥

期貨合約，成交價格分別為2020元/噸和2030元/噸。平倉時，下

列選項（）使該交易者盈利最大。（不計交費用）

A.7月份和9月份小麥期貨合約價格分別為2010元/噸和2000元/噸

B.7月份和9月份小麥期貨合約價格分別為2010元/噸和2040元/噸

C.7月份和9月份小麥期貨合約價格分別為2030元/噸和2050元/噸

D.7月份和9月份小麥期貨合約價格分別為2030元/噸和2045元/噸

【答案】：B

25、目前貨幣政策是世界各國普遍采用的經(jīng)濟政策，其核心是對（）

進行管理。

A.貨幣供應量

B.貨市存量

C.貨幣需求量

D.利率

【答案】：A

26、在外匯交易中，某種貨幣標價變動一個“點”的價值稱為（），

是匯率變動的最小單位。

A.小數(shù)點值

B.點值

C.基點

D.基差點

【答案】：B

27、下列不屬于評價宏觀經(jīng)濟形勢基本變量的是（）。

A.超買超賣指標

B.投資指標

C.消贊指標

D.貨幣供應量指標

【答案】：A

28、賣出套期保值是為了（）。

A.規(guī)避期貨價格上漲的風險

B.規(guī)避現(xiàn)貨價格下跌的風險

C.獲得期貨價格上漲的收益

D.獲得現(xiàn)貨價格下跌的收益

【答案】：B

29、對于金融機構而言，假設期權的v=0.5658元，則表示（）。

A.其他條件不變的情況下，當利率水平下降1%時，產(chǎn)品的價值提高

0.5658元，而金融機構也將有0.5658元的賬面損失。

B.其他條件不變的情況下，當利率水平上升1%時，產(chǎn)品的價值提高

0.5658元，而金融機構也將有0.5658元的賬面損失。

C.其他條件不變的情況下，當上證指數(shù)的波動率下降1%時，產(chǎn)品的價

值將提高0.5658元，而金融機構也將有0.5658元的賬面損失

D.其他條件不變的情況下，當上證指數(shù)的波動率增加現(xiàn)時，產(chǎn)品的價

值將提高0.5658元，而金融機構也將有0.5658元的賬面損失

【答案】：D

30、某股票當前價格為88.75港元，該股票期權中內(nèi)涵價值最高的是

（）O

A.執(zhí)行價格為92.50港元,權利金為4.89港元的看跌期權

B.執(zhí)行價格為87.50港元,權利金為2.37港元的看跌期權

C.執(zhí)行價格為92.50港元,權利金為1.97港元的看漲期權

D.執(zhí)行價格為87.50港元,權利金為4.25港元的看漲期權

【答案】：A

31、在場外交易中，一般更受歡迎的交易對手是（）。

A.證券商

B.金融機構

C.私募機構

D.個人

【答案】：B

32、首席風險官應報告期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風險管理狀況和內(nèi)部控制

狀況，以及首席風險官的履行職責情況，包括首席風險官所作的（）

等內(nèi)容。

A.風險報告

B.對風險的處理意見

C.防控風險計劃

D.盡職調(diào)查、提出的整改意見以及期貨公司整改效果

【答案】：D

33、依照法律、法規(guī)和國務院授權，統(tǒng)一監(jiān)督管理全國證券期貨市場

的是（）。

A.中國證監(jiān)會

B.中國證券業(yè)協(xié)會

C.證券交易所

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：A

34、下列關于期貨公司及其從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務行為的說法中，

合法的是（）。

A.以欺詐手段或者其他不當方式誤導.誘導客戶

B.向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾

C.占用.挪用客戶委托資產(chǎn)

D.接受客戶委托，向客戶提供風險管理顧問等服務

【答案】：D

35、期貨公司對期貨從業(yè)人員發(fā)出違法違規(guī)指令的，期貨從業(yè)人員應

當（）。

A.立即向中國證監(jiān)會報告

B.立即向中國期貨業(yè)協(xié)會報告

C.抵制并直接向中國證監(jiān)會或者中國期貨業(yè)協(xié)會報告

D.抵制并及時按照所在機構內(nèi)部程序向高級管理人員或者董事會報告

【答案】：D

36、期貨公司的實際控制人或者其他關聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易

的，期貨公司應當自開戶之日起5個工作日內(nèi)向住所地（）報告

開戶情況，并定期報告交易情況。

A.中國證監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會派出機構

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.中國金融期貨交易所

【答案】：B

37、在計算無套利區(qū)間時，上限應由期貨的理論價格（）期貨和現(xiàn)

貨的交易成本和沖擊成本得到。

A.加上

B.減去

C.乘以

D.除以

【答案】：A

38、能夠?qū)⑹袌鰞r格風險轉(zhuǎn)移給（）是期貨市場套期保值功能的實

質(zhì)。

A.套期保值者

B.生產(chǎn)經(jīng)營者

C.期貨交易所

D.期貨投機者

【答案】：D

39、期貨公司應當在本公司網(wǎng)站和營業(yè)場所提示客戶可以通過（）

查詢其從業(yè)人員資格公示信息。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站

B.中國證監(jiān)會派出機構網(wǎng)站

C.中國證監(jiān)會網(wǎng)站

D.中國證監(jiān)會指定媒體

【答案】：A

40、股價指數(shù)期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割？（）?

A.現(xiàn)金交割

B.依賣方?jīng)Q定將股票交給買方

C.依買方?jīng)Q定以何種股票交割

D.由交易所決定交割方式

【答案】：A

41、興盛公司是某期貨交易所的會員，2013年7月8日賣出大豆期貨

合約100手，當天大豆期貨價格猛漲，造成該公司賬戶的保證金余額

不足。期貨交易所及時通知興盛公司在規(guī)定的時間內(nèi)追加保證金，但

該公司并沒有在規(guī)定時間內(nèi)進行追加，也沒有自行平倉。于是期貨交

易所根據(jù)保證金不足的數(shù)額對該公司的大豆期貨合約強行平倉40手，

造成興盛公司500萬元的損失。對于強行平倉的有關費用和發(fā)生的500

萬元損失應由（）承擔。

A.期貨交易所

B.興盛公司

C.期貨公司

D.期貨交易所和興盛公司共同承擔

【答案】：B

42、下列關于技術分析特點的說法中，錯誤的是（）。

A.量化指標特性

B.趨勢追逐特性

C.直觀現(xiàn)實

D.分析價格變動的中長期趨勢

【答案】：D

43、2015年2月15日，某交易者賣出執(zhí)行價格為6.7522元的CME歐

元兌人民幣看跌期貨期權（），權利金為0.0213歐元，對方行權

時該交易者（）。

A.賣出標的期貨合約的價格為6.7309元

B.買入標的期貨合約的成本為6.7522元

C.賣出標的期貨合約的價格為6.7735元

D.買入標的期貨合約的成本為6.7309元

【答案】：D

44、期貨合約是指由（）統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定的時間

和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。

A.中國證監(jiān)會

B.期貨交易所

C.期貨行業(yè)協(xié)會

D.期貨經(jīng)紀公司

【答案】：B

45、對金融機構擅自運用客戶資金罪，下列表述正確的是（）。

A.情節(jié)特別嚴重的，單處一萬元以上十萬元以下罰金

B.期貨公司違背受托義務，擅自運用客戶資金為自己進行股票投資的,

會構成犯罪

C.只對單位和對其直接負責的主要人員處罰

D.期貨交易所不屬該罪規(guī)定的主體

【答案】：B

46、在公司制期貨交易所的組織機構中，負責聘任或者解聘總經(jīng)理的

是（）。

A.股東大會

B.董事會

C.經(jīng)理

D.監(jiān)事會

【答案】：B

47、下列情形中，時間價值最大的是（）

A.行權價為15的看跌期權的價格為2,標的資產(chǎn)的價格為14

B.行權價為12的看漲期權的價格為2,標的資產(chǎn)的價格為13.5

C.行權價為7的看跌期權的價格為2,標的資產(chǎn)的價格為8

D.行權價為23的看漲期權的價格為3,標的資產(chǎn)的價格為23

【答案】：D

48、在我國，某交易者在4月28日賣出10手7月份白糖期貨合約同

時買入10手9月份白糖期貨合約，價格分別為6350元/噸和6400元/

噸，5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月合約平

倉價格分別為6380元/噸和6480元/噸，該套利交易的價差（）元/噸

A.擴大50

B.擴大90

C.縮小50

D.縮小90

【答案】：A

49、以下關于股票指數(shù)的說法正確的是（）。

A,股票市場不同,股票指數(shù)的編制方法就不同

B.編制機構不同,股票指數(shù)的編制方法就不同

C.樣本選擇不同,股票指數(shù)的市場代表性就不同

D.基期選擇不同,股票指數(shù)的市場代表性就不同

【答案】：C

50、當（）時，買入套期保值，可實現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者

得到完全保護。

A.基差走強

B.市場由正向轉(zhuǎn)為反向

C.基差不變

D.市場由反向轉(zhuǎn)為正向

【答案】：C

51、會員制期貨交易所的注冊資本劃分為（），由會員出資認繳。

A.均等份額

B.不同份額

C.不同規(guī)模

D.各種份額

【答案】：A

52、根據(jù)下面資料，回答下題。

A.買入1000手

B.賣出1000手

C.買入500手

D.賣出500手

【答案】：D

53、首席風險官對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應

當予以拒絕；必要時，應當及時向（）報告。

A.期貨業(yè)協(xié)會

B.公司住所地期貨交易所

C.公司住所地中國證監(jiān)會派出機構

D.公司董事會

【答案】：C

54、滬深300股指期貨當月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為

（）O

A.上一交易日結算價的±20%

B.上一交易日結算價的±10%

C.上一交易日收盤價的±20%

D.上一交易日收盤價的±10%

【答案】：A

55、（2022年7月真題）下降三角形形態(tài)由（）構成。

A.同時向上傾斜的趨勢線和壓力線

B.上升的底部趨勢線和一條水平的壓力線

C.水平的底部趨勢線和一條下降的壓力線

D.一條向上傾斜的趨勢線和一條向下傾斜的壓力線

【答案】：C

56、期貨公司調(diào)整高級管理人員職責分工的，應當在（）個工作日

內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會相關派出機構報告。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

57、公司制期貨交易所應當設獨立董事，獨立董事由（）。

A.中國證監(jiān)會提名，股東大會通過

B.中國期貨業(yè)協(xié)會提名，董事會通過

C.股東大會提名，董事會通過

D.股東大會提名，中國證監(jiān)會通過

【答案】：A

58、對于金融機構而言，期權的p=-0.6元，則表示（）。

A.其他條件不變的情況下，當上證指數(shù)的波動率下降1%時，產(chǎn)品的價

值將提高0.6元，而金融機構也將有0.6元的賬面損失

B.其他條件不變的情況下。當上證指數(shù)的波動率增加現(xiàn)時，產(chǎn)品的價

值將提高0.6元，而金融機構也將有0.6的賬面損失

C.其他條件不變的情況下，當利率水平下降1%時，產(chǎn)品的價值將提高

0.6元，而金融機構也將有0.6元的賬面損失

D.其他條件不變的情況下，當利率水平上升1%時，產(chǎn)品的價值將提高

0.6元，而金融機構也將有0.6元的賬面損失

【答案】：D

59、（）對經(jīng)營機構履行適當性義務進行監(jiān)督管理。

A.中國證監(jiān)會及其派出機構

B.期貨交易所

C.行業(yè)協(xié)會

D.以上都不是

【答案】：A

60、某投資者買入一手股票看跌期權，合約規(guī)模為100股/手，行權價

為70元，該股票當前價格為65元，權利金為7元。期權到期日，股

票價格為55元，不考慮交易成本，投資者到期行權凈收益為（）

o

A.300

B.500

C.-300

D.800

【答案】：D

61、某月份銅期貨合約的買賣雙方達成期轉(zhuǎn)現(xiàn)協(xié)議，協(xié)議平倉價格為

67850元/噸，協(xié)議現(xiàn)貨交收價格為67650元/噸。買方的期贊開倉價

格為67500元/噸，賣方的期貨開倉價格為68100元/噸。通過期轉(zhuǎn)

現(xiàn)交易，買方的現(xiàn)貨實際購買成本為（）元/噸。

A.67300,67900

B.67650,67900

C.67300,68500

D.67300,67650

【答案】：A

62、根據(jù)《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》的規(guī)定，期貨公司應當

按照企業(yè)會計準則的規(guī)定確認預計負債，有證據(jù)表明期貨公司未能準

確確認預計負債的，中國證監(jiān)會派出機構可以要求期貨公司（）。

A.相應核減凈資本金額

B.全額扣減

C.全額加回

D.無須進行風險調(diào)整

【答案】：A

63、7月11日，某供鋁廠與某鋁期貨交易商簽訂合約，約定以9月份

鋁期貨合約為基準，以高于鋁期貨價格100元/噸的價格交收，同時

該供鋁廠進行套期保值，以16600元/噸的價格賣出9月份鋁期貨合

約，此時鋁現(xiàn)貨價格為16350元/噸，9月11日該供鋁廠與某鋁期貨

交易商進行交收并將期貨合約對沖平倉，鋁現(xiàn)貨價格為16450元/噸,

鋁期貨平倉時價格16750元/噸，則該供鋁廠實際賣出鋁的價格為

()元/噸。

A.16100

B.16700

C.16400

D.16500

【答案】：B

64、證券公司從事期貨中間介紹業(yè)務的專業(yè)人員必須具備()。

A.期貨投資咨詢資格

B.證券投資咨詢資格

C.期貨從業(yè)人員資格

D.證券銷售從業(yè)人員資格

【答案】：C

65、2007年，大豆期貨交易活躍。某客戶在某期貨公司營業(yè)部開戶并

存入近億元的資金準備進行大豆期貨交易。當時因市場原因該客戶一

直沒有進行交易，資金閑置。該營業(yè)部總經(jīng)理看到席位上有這么多的

資金，根據(jù)自己的經(jīng)驗判斷大豆期貨處于多頭行情中，認為賺大錢的

機會來了，于是擅自利用這些資金以自己名義買進了多手期貨合約。

A.給予紀律處分，處1萬元以上10萬元以下的罰款

B.給予警告，并處1萬元以上5萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

C.給予警告，并處1萬元以上10萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

D.給予警告，并處1萬元以上15萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

【答案】：C

66、5月份，某進口商以67000元/噸的價格從國外進口一批銅，同時

以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約進行套期保值。至6月

中旬，該進口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準價，以低

于期貨價格300元/噸的價格交易，8月10日，電纜廠實施點價，以

65000元/噸的期貨合約作為基準價，進行實物交收，同時該進口商立

刻按該期貨價格將合約

A.與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸

B.基差走弱200元/噸，該進口商現(xiàn)貨市場盈利1000元/噸

C.對該進口商而言，結束套期保值的基差為200元/噸

D.通過套期保值操作，銅的售價相當于67200元/噸

【答案】：D

67、下列商品投資基金和對沖基金的區(qū)別，說法錯誤的是（）。

A.商品投資基金的投資領域比對沖基金小得多，它的投資對象主要是

在交易所交易的期貨和期權，因而其業(yè)績表現(xiàn)與股票和債券市場的相

關度更低

B.在組織形式上，商品投資基金運作比對沖基金風險小

C.商品投資基金比對沖基金的規(guī)模大

D.在組織形式上，商品投資基金運作比對沖基金規(guī)范。透明度高

【答案】：C

68、下列不屬于量化交易特征的是（）。

A.可測量

B.可復現(xiàn)

C.簡單明了

D.可預期

【答案】：C

69、3月5日，5月和7月優(yōu)質(zhì)強筋小麥期貨合約價格分別為2090元

/噸和2190元/噸，交易者預期近期價差將縮小，下列選項中最可能

獲利的是（）。

A.買入5月合約同時賣出7月合約

B.賣出5月合約同時賣出7月合約

C.賣出5月合約同時買人7月合約

D.買入5月合約同時買入7月合約

【答案】：A

70、實行會員分級結算制度的期貨交易所的結算會員為債務人，債權

人可以請求人民法院凍結、劃撥以下（）賬戶中的資金或者有價證

券。

A.非結算會員在結算會員保證金賬戶中的資金

B.非結算會員向結算會員提交的用于充抵保證金的有價證券

C.期貨交易所向其結算會員依法收取的結算擔保金

D.結算會員自有賬戶中的資金

【答案】：D

71、期貨公司為債務人，對于債權人的請求，人民法院不予支持的是

（）O

A.凍結.劃撥客戶向期貨公司提交的用于充抵保證金的有價證券金

B.劃撥期貨公司的自有資金

C.期貨公司因交易指令處理錯誤而發(fā)生的賠款

D.凍結期貨公司的自有資金

【答案】：A

72、國有公司、企業(yè)的工作人員，由于濫用職權，造成國有公司、企

業(yè)破產(chǎn)，致使國家利益遭受特別重大損失的，處（）年有期徒刑。

A.3?5

B.3?7

C.5?7

D.7?10

【答案】：B

73、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，以下人員中屬于期貨從業(yè)人員

的是（）。

A.期貨公司的管理人員

B.中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員，

C.期貨交易所的工作人員

D.中國證監(jiān)會的工作人員

【答案】：A

74、美聯(lián)儲對美元加息的政策，短期內(nèi)將導致（）。

A.美元指數(shù)下行

B.美元貶值

C.美元升值

D.美元流動性減弱

【答案】：C

75、下列屬于期貨結算機構職能的是（）。

A.管理期貨交易所財務

B.擔保期貨交易履約

C.提供期貨交易的場所、設施和服務

D.管理期貨公司財務

【答案】：B

76、某投資銀行通過市場觀察，目前各個期限的市場利率水平基本上

都低于3個月前的水平，而3個月前，該投資銀行作為債券承銷商買

入并持有了3個上市公司分別發(fā)行的固定利率的次級債X、Y和Z,信

用級別分別是BBB級、BB級和CC級，期限分別為4年、5年和7年，

總規(guī)模是12.8億美元。為了保護市場利率水平下行所帶來的債券價值

上升，該投資銀行發(fā)起了合成CDO項目。

A.3年

B.5年

C.7年

D.9年

【答案】：A

77、期貨公司會員為投資者向交易所申請開立交易編碼，應當確認該

投資者前一交易日日終保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣

()O

A.20萬元

B.50萬元

C80萬元

D.100萬元

【答案】：B

78、10月20日，某投資者預期未來的市場利率水平將會下降，于是以

97.300美元價格買入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約；當期貨

合約價格漲到97.800美元時，投資者以此價格平倉，若不計交易費

用，投資者該筆交易的盈虧狀況為()。

A.盈利1250美元/手

B.虧損1250美元/手

C.盈利500美元/手

D.虧損500美元/手

【答案】：A

79、某期貨公司完全按照客戶的交易指令入市交易，但因此產(chǎn)生了混

碼交易，交易中產(chǎn)生的損失應（）。

A.完全由客戶承擔

B.完全由期貨公司承擔

C.客戶與期貨公司各承擔一部分

D.期貨交易所承擔一部分

【答案】：A

80、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手（每手10噸）建

倉，成交價為4790元/噸，當日結算價為4770元/噸，當日該投資者

賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為

8%,則該投資者當日交易保證金為（）。

A.76320元

B.76480元

C.152640元

D.152960元

【答案】：A

81、期貨公司應當每半年向公司董事會提交書面報告，說明各項風險

監(jiān)管指標的具體情況，該書面報告應當經(jīng)（）簽字確認。

A.期貨公司法定代表人

B.期貨公司財務負責人

C.期貨公司結算負責人

D.全體股東

【答案】：A

82、4月初，黃金現(xiàn)貨價格為300元/克。某礦產(chǎn)企業(yè)預計未來3個月

會有一批黃金產(chǎn)出，決定1其進行套期保值。該企業(yè)以310元/克的

價格在8月份黃金期貨合約上建倉。7月初，黃金期貨價格跌至295元

/克，現(xiàn)貨價格至290元/克。若該礦產(chǎn)企業(yè)在！目前期貨價位上平

倉以現(xiàn)貨價格賣出黃金的話，其7月初黃金的實際賣出價相當于（）

元/克。

A.295

B.300

C.305

D.310

【答案】：C

83、某日銅FOB升貼水報價為20美元/噸，運費為55美元/噸，保

險費為5美元/噸，當天LME3個月銅期貨即時價格為7600美元/噸,

則：

A.75

B.60

C.80

D.25

【答案】：C

84、上海商品交易所對會員和客戶就黃豆一號合約的持倉限額分別是

50000手和20000手。該交易所的會員李某和客戶王某在2009年8月

8日分別買入黃大豆一號合約50000手和19000手，下列關于會員李某

和客戶王某的做法正確的是（）

A.會員李某向證監(jiān)會報告持倉情況，客戶王某向上海商品交易所報告

持倉情況

B.會員李某向上海商品交易所報告持倉情況，客戶王某向開戶的期貨

公司報告持倉情況

C.會員李某和客戶王某都向上海商品交易所報告持倉情況

D.會員李某向期貨業(yè)協(xié)會報告持倉情況，客戶王某向開戶的期貨公司

報告持倉情況

【答案】：C

85、假設英鎊兌美元的即期匯率為1.4753,30天遠期匯率為1.4783,

這表明英鎊兌美元的30天遠期匯率（）。

A.升水30點

B.貼水30點

C.升水0.003英鎊

D.貼水0.003英鎊

【答案】：A

86、其他條件不變，若石油輸出國組織（0PEC）宣布減產(chǎn)，則國際原

油價格將（）。

A.下跌

B.上漲

C.不受影響

D.保持不變

【答案】：B

87、核心CPI和核心PPI與CPI和PPI的區(qū)別是（）。

A.前兩項數(shù)據(jù)剔除了食品和能源成分

B.前兩項數(shù)據(jù)增添了能源成分

C.前兩項數(shù)據(jù)剔除了交通和通信成分

D.前兩項數(shù)據(jù)增添了娛樂業(yè)成分

【答案】：A

88、申請設立期貨交易所，應當向中國證監(jiān)會提交的文件和材料不包

括（）。

A.章程和交易規(guī)則草案

B.擬加入會員或者股東名單

C.擬任用高級管理人員的名單及簡歷

D.擬定的契合業(yè)務制度、內(nèi)部控制制度和風險管理制度文本

【答案】：D

89、賣出較近月份的期貨合約，同時買入較遠月份的期貨合約進行跨

期套利的操作屬于（）。

A.熊市套利

B.牛市套利

C.買入套利

D.賣出套利

【答案】：A

90、下列屬于場外期權的有（）。

A.CME集團上市的商品期貨期權和金融期貨期權

B.香港交易所上市的股票期權和股指期權

C.我國銀行間市場交易的人民幣外匯期權

D.上海證券交易所的股票期權

【答案】：C

91、標的資產(chǎn)支付收益對期權價格的影響，主要是指（）對股票期

權和股票價格指數(shù)期權價格的影響。

A.利率

B.市場波動率

C.股票股息

D,股票價格

【答案】：C

92、在我國商品期貨市場上，為了防止實物交割中可能出現(xiàn)違約風險,

交易保證金比率一般（）。

A.隨著交割期臨近而降低

B.隨著交割期臨近而提高

C.隨著交割期臨近而適時調(diào)高或調(diào)低

D.不隨交割期臨近而調(diào)整

【答案】：B

93、2006年9月，（）成立，標志著中國期貨市場進入商品期貨與金

融期貨共同發(fā)展的新階段。？

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國金融期貨交易所

C.中國期貨投資者保障基金

D.中國期貨市場監(jiān)控中心

【答案】：B

94、下列（）情況下，期貨公司不能基于客戶委托從事的營利性活

動。

A.為客戶設計套期保值、套利等投資方案

B.研究分析期貨市場及相關現(xiàn)貨市場的價格及其相關影響因素

C.幫助客戶擬定期貨交易策略，并代客戶進行期貨投資交易

D.提供風險管理咨詢、專項培訓等風險管理顧問服務

【答案】：C

95、（美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計）？?3

月1日，國內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價格為6.1130,而6

月份的美元兌人民幣的期貨價格為6.1190,因此該交易者以上述價格

在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時在即期外匯市

場換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨價格分別變?yōu)?.1140和

6.1180,交易者將期貨平倉的同時換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套

利交易。則該交易者（）o

A.盈利20000元人民幣

B.虧損20000元人民幣

C.虧損10000美元

D.盈利10000美元

【答案】：A

96、人民法院審理期貨合同糾紛案件，應當嚴格按照（）確定違約

方承擔的責任。

A.違約的影響程度

B.當事人在合同中的約定

C.違約的時間長短

D.當事人與違約方事后商討的結果

【答案】：B

97、期貨投資咨詢機構的期貨從業(yè)人員可以從事的行為是（）。

A.以本人或者他人名義從事期貨交易

B.代理客戶從事期貨交易

C.向客戶提供專業(yè)服務時。充分揭示期貨交易風險

D.為客戶設計投資方案，并對客戶賬戶盈虧作出承諾或保證

【答案】：C

98、一般地，當其他因素不變時，市場利率下跌，利率期貨價格將

（）O

A.先上漲，后下跌

B.下跌

C.先下跌，后上漲

D.上漲

【答案】：D

99、會員制期貨交易所會員大會由（）主持。

A.最大的會員

B.監(jiān)事長

C.總經(jīng)理

D.理事長

【答案】：D

100、7月11日，某鋁廠與某鋁貿(mào)易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨

合約為基準，以高于鋁期貨價格100元/噸的價格交收。同時鋁廠進

行套期保值。以16600元/噸的價格賣出9月份鋁期貨合約。此時鋁

現(xiàn)貨價格為16350元/噸。8月中旬，該鋁廠實施點價，以16800元/

噸的期貨價格作為基準價，進行實物交收，同時按該價格將期貨合約

對沖平倉，此時鋁現(xiàn)貨價格為16600元/噸。通過套期保值交易，該

鋁廠鋁的售價相當于（）元/噸。

A.16700

B.16600

C.16400

D.16500

【答案】：A

101、《期貨從業(yè)人員管理辦法》的施行時間是（）。

A.2007年7月4日

B.2007年4月15日

C.2008年3月27日

D.2008年4月15日

【答案】：A

102、期貨公司向會員收取的保證金，屬于（）所有。

A.期貨公司

B.會員

C.期貨交易所

D.國務院期貨交易管理機構

【答案】：B

103、（）依法對期貨市場客戶開戶實行監(jiān)督管理。（）依法對

期貨市場客戶開戶實行自律管理。

A.中國證監(jiān)會及其派出機構中國期貨業(yè)協(xié)會、期貨交易所

B.中國證監(jiān)會及其派出機構中國期貨保證金監(jiān)控中心

C.中國期貨保證金監(jiān)控中心中國期貨業(yè)協(xié)會、期貨交易所

D.中國期貨保證金監(jiān)控中心中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：A

104、大豆出口的價格可以表示為：大豆出口價格=交貨期內(nèi)任意一個

交易日CB0T大豆近月合約期貨價格+CNF升貼水價格（FOB升貼水+

運費），關于這一公式說法不正確的是（）。

A.期貨價格由買方在規(guī)定時間內(nèi)和規(guī)定的期貨合約上自由點價

B.離岸（FOB）現(xiàn)貨升貼水，是由買方在談判現(xiàn)貨貿(mào)易合同時報出

C.FOB升貼水可以為正值（升水），也可以為負值（貼水）

D.美國大豆貿(mào)易中普遍采用基差定價的交易模式

【答案】：B

105、客戶、非期貨公司會員應在接到交易所通知之日起（）個工

作日內(nèi)將其與試點企業(yè)開展串換談判后與試點企業(yè)或其指定的串換庫

就串換協(xié)議主要條款（串換數(shù)量、費用）進行磋商的結果通知交易所。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B

106、某期貨公司甲對外大力開展IB業(yè)務后，收到了顯著的效果。除

了自己的母公司一乙證券公司所屬營業(yè)部向該期貨公司介紹期貨客戶

外，還悄悄拉攏另一家有自己期貨全資子公司的證券公司所屬的某個

營業(yè)部丙也向甲提供IB業(yè)務，當然前提是通過發(fā)票報銷模式向后者提

供優(yōu)厚的反傭金條件。另外，該期貨公司還決定大量發(fā)展居間人隊伍,

鼓勵社會人員以居間人名義為公司提供IB業(yè)務。根據(jù)居間人的表現(xiàn)進

行考核，除加大提成比例外，對其中部分客戶資金規(guī)模大、手續(xù)費收

入高的居間人每月在公司工資表中發(fā)放3000元固定工資。以下說法正

確的是（）。

A.證券營業(yè)部丙接受期貨公司甲的委托為其提供IB業(yè)務是允許的

B.通過發(fā)票報銷模式反傭金是一種較為靈活的有效營銷方法

C.居間人也屬于IB業(yè)務的一種模式

D.期貨公司只能接受自己所屬的證券母公司的IB業(yè)務

【答案】：D

107、非結算會員的結算準備金余額（）規(guī)定或者約定最低余額的,

應當及時追加保證金或者自行平倉。

A.低于

B.高于

C.等于

D.不等于

【答案】：A

108、在期貨交易所中，每次報價的最小變動數(shù)值必須是期貨合約規(guī)定

的最小變動價位的（）。

A.整數(shù)倍

B.十倍

C.三倍

D.兩倍

【答案】：A

109、目前在我國，對每一晶種每一月份合約的限倉數(shù)額規(guī)定描述正確

的是（）。

A.限倉數(shù)額根據(jù)價格變動情況而定

B.交割月份越遠的合約限倉數(shù)額越低

C.限倉數(shù)額與交割月份遠近無關

D.進入交割月份的合約限倉數(shù)額較低

【答案】：D

110、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應當在任職前取得（》

核準的任職資格。

A.中國證券監(jiān)督管理委員會

B.期貨交易所

C.期貨業(yè)協(xié)會

D.中國人民銀行

【答案】：A

111、結算擔保金是指由結算會員以期貨交易所規(guī)定繳納的，用于應對

結算會員違約風險的共同擔保資金。我國實行會員分級結算制度的期

貨交易所，應當向()收取結算擔保金。

A.結算非會員

B.結算會員

C.散戶

D.投資者

【答案】：B

112、在其他條件不變的情況下，當前利率水平上升，認購期權和認沽

期權的權利金分別會()

A.上漲、上漲

B.上漲、下跌

C.下跌、上漲

D.下跌、下跌

【答案】：B

113、中國金融期貨交易所的期貨結算機構()。

A,是附屬于期貨交易所的的獨立機構

B.由幾家期貨交易所共同擁有

C.是交易所的內(nèi)部機構

D.完全獨立于期貨交易所

【答案】：C

114、1848年，82位芝加哥商人發(fā)起組建了()。

A.芝加哥期貨交易所(CBOT)

B.芝加哥期權交易所(CBOE)

C.紐約商品交易所(COMEX)

D.芝加哥商業(yè)交易所(CME)

【答案】：A

115、下列關于在險價值VaR說法錯誤的是（）。

A.一般而言，流動性強的資產(chǎn)往往需要每月計算VaR,而期限較長的頭

寸則可以每日計算VaR

B.投資組合調(diào)整、市場數(shù)據(jù)收集和風險對沖等的頻率也是影響時間長

度選擇的重要因素

C.較大的置信水平意味著較高的風險厭惡程度，希望能夠得到把握較

大的預測結果，也希望所用的計算模型在對極端事件進行預測時失敗

的可能性更小

D.在置信水平a%的選擇上，該水平在一定程度上反映了金融機構對于

風險承擔的態(tài)度或偏好

【答案】：A

116、下列指令中，不需指明具體價位的是（）。

A.觸價指令

B.止損指令

C.市價指令

D.限價指令

【答案】：C

117、一般而言，套利交易（）。

A.和普通投機交易風險相同

B.比普通投機交易風險小

C.無風險

D.比普通投機交易風險大

【答案】：B

118、會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估機構等中介服務機構不按

照規(guī)定履行報告義務，提供或者出具的報告、材料、意見不完整，責

令改正，沒收業(yè)務收入，單處或者并處3萬元以下罰款。對直接負責

的主管人員和其他責任人員給予警告，并處（）元以下罰款。

A.3萬

B.5萬

C.10萬

D.20萬

【答案】：A

119、國務院期貨監(jiān)督管理機構可以和其他國家或者地區(qū)的期貨監(jiān)督管

理機構建立（）機制，實施跨境監(jiān)督管理。

A.信息共享

B.協(xié)調(diào)配合

C.監(jiān)督管理合作

D.互相溝通

【答案】：C

120、根據(jù)《期貨交易管理條例》的規(guī)定，期貨公司可以接受（》

委托為其進行期貨交易。

A.某事業(yè)單位的工作人員

B.期貨市場禁止進入者

C.中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

D.某國家機關

【答案】：A

121、相比于場外期權市場交易，場內(nèi)交易的缺點有（）。

A,成本較低

B.收益較低

C.收益較高

D,成本較高

【答案】：D

122、關于道氏理論，下列說法正確的是（）。

A.道氏理論認為平均價格涵蓋一切因素，所有可能影響供求關系的因

素都可由平均價格來表現(xiàn)。

B.道氏理論認為開盤價是晟重要的價格，并利用開盤價計算平均價格

指數(shù)

C.道氏理論認為，工業(yè)平均指數(shù)和公共事業(yè)平均指數(shù)不必在同一方向

上運行就可以確認某一市場趨勢的形

D.無論對大形勢還是每天的小波動進行判斷，道氏理論都有較大的作

用

【答案】：A

123、（）可以根據(jù)期貨交易所業(yè)務規(guī)模、發(fā)展計劃以及潛在風險

決定風險準備金的規(guī)模。

A.期貨交易所會員大會或股東大會

B.期貨交易所理事會或董事會

C.中國保監(jiān)會

D.中國證監(jiān)會

【答案】：D

124、2015年，某期貨交易所的手續(xù)費收入為5000萬元人民幣，根據(jù)

《期貨交易所管理辦法》的規(guī)定，該期貨交易所應提取的風險準備金

為（）。

A.500萬元

B.1000萬元

C.2000萬元

D.2500萬元

【答案】：B

125、非結算會員下達的交易指令應當經(jīng)（）審查或者驗證后進人

期貨交易所。

A.全面結算會員期貨公司

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.中國證監(jiān)會及其派出機構

D.工商行政管理機構

【答案】：A

126、當客戶的可用資金為負值時，（）。

A.期貨公司應首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉

B.期貨公司將第一時間對客戶實行強行平倉

C.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉

D.期貨交易所將第一時間對客戶實行強行平倉

【答案】：A

127、我國境內(nèi)期貨交易所均采用計算機撮合成交，分為連續(xù)競價與集

合競價兩種方式。進行連續(xù)競價時，計算機交易系統(tǒng)一般將買賣申報

單以（）的原則進行排序。

A.數(shù)量優(yōu)先，時間優(yōu)先

B.價格優(yōu)先，數(shù)量優(yōu)先

C.價格優(yōu)先，時間優(yōu)先

D.時間優(yōu)先，數(shù)量優(yōu)先

【答案】：C

128、非結算會員對交易結算報告的內(nèi)容有異議的，應當（）。

A.在結算協(xié)議約定的時間內(nèi)書面向期貨交易所提出異議

B.在期貨交易所規(guī)定的時間內(nèi)書面向全面結算會員期貨公司提出異議

C.在結算協(xié)議約定的時間內(nèi)書面向全面結算會員期貨公司提出異議

D.在期貨交易所規(guī)定的時間內(nèi)書面向期貨交易所提出異議

【答案】：C

129、嚴格地說，期貨合約是()的衍生對沖工具。

A.回避現(xiàn)貨價格風險

B.無風險套利

C.獲取超額收益

D.長期價值投資

【答案】：A

130、通過執(zhí)行()，將客戶以前下達的指令完全取消，并且沒有新的指

令取代原指令。

A.觸價指令

B.限時指令

C.長效指令

D.取消指令

【答案】：D

131、吳某為某期貨公司客戶，由于經(jīng)常出差無法參與交易，在營業(yè)部

經(jīng)理推薦下，

A.期貨交易所住所地高級人民法院

B.期貨公司住所地高級人民法院

C.營業(yè)部住所地中級人民法院

D.吳某住所地中級人民法院

【答案】：C

132、以下關于利率期貨的說法中，正確的是（）。

A.目前在中金所交易的國債期貨都屬于短期利率期貨品種

B.3個月的歐洲美元期貨屬于短期利率期貨品種

C.中長期利率期貨合約的標的主要是中長期國債，期限在5年以上

D.短期利率期貨一般采用實物交割

【答案】：B

133、按照國際慣例，公司制期貨交易所的最高權力機構是（）。

A.股東大會

B.理事會

C.會員大會

D.董事會

【答案】：A

134、下列不屬于公司制期貨交易所會員權利的是（）。

A.聯(lián)名提議召開臨時股東大會

B.使用期貨交易所提供的交易設施，取得有關期貨交易的信息和服務

C.在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結算和交割等業(yè)務

D.按照交易規(guī)則行使申訴權

【答案】：A

135、目前絕大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是（）。

A.間接標價法

B.直接標價法

C.英鎊標價法

D.歐元標價法

【答案】：B

136、期貨公司及其從業(yè)人員與客戶之問可能發(fā)生利益沖突的，應當遵

循（）的原則予以處理。

A.公平對待

B.公司利益優(yōu)先

C.過錯責任

D.客戶利益優(yōu)先

【答案】：D

137、一般認為，核心CPI低于（）屬于安全區(qū)域。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%

【答案】：D

138、基差定價的關鍵在于（）。

A.建倉基差

B.平倉價格

C.升貼水

D.現(xiàn)貨價格

【答案】：C

139、人民法院在辦理案件過程中，依法需要通過期貨交易所、期貨

公司查詢、凍結、劃撥資金或者有價證券的，期貨交易所、期貨公司

應當予以協(xié)助，應當協(xié)助而拒不協(xié)助的，按照（）之規(guī)定辦理。

A.《中華人民共和國民事訴訟法》

B.《關于執(zhí)行若干問題的規(guī)定》

C.《中華人民共和國行政法》

D.《中華人民共和國刑事訴訟法》

【答案】：A

140、美元指數(shù)中英鎊所占的比重為()。

A.3.6%

B.4.2%

C.11.9%

D.13.6%

【答案】：C

141、采取基差交易的優(yōu)點在于兼顧公平性和()。

A.公正性

B.合理性

C.權威性

D.連續(xù)性

【答案】：B

142、()的掉期形式是買進下一交易日到期的外匯賣出第二個交

易日到期的外匯，或賣出下一交易日到期的外匯買進第二個交易日到

期的外匯。

A.0/N

B.T/N

C.S/N

D.P/N

【答案】：B

143、()，我國推出5年期國債期貨交易。

A.2013年4月6日

B.2013年9月6日

C.2014年9月6日

D.2014年4月6日

【答案】：B

144、推薦人應當是任職（）年以上的期貨公司現(xiàn)任董事長、監(jiān)事

會主席或者經(jīng)理層人員。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

145、期貨投資者保障基金的啟動資金由期貨交易所從其積累的風險準

備金中按照截至2006年12月31日風險準備金賬戶總額的（）繳

納形成。

A.5%

B.10%

C.15%

D.30%

【答案】：C

146、2009年7月8日，某期貨交易所會員甲在該交易日買入大量的小

麥期貨合約。合約的保證金總額超過了其現(xiàn)有資金，甲準備用其持有

的國債0213充抵部分保證金。2009年7月7日，國債0213在上海證

券交易所和深圳證券交易所的開盤價分別為79.65元/手、79.62元

/手；最高價分別為79.69元/手、79.66元/手；最低價分別為

79.37元/手、79.45

A.79.44元/手

B.79.69元/手

C.79.62元/手

D.79.37元/手

【答案】：A

147、下列經(jīng)濟指標中，屬于平均量或比例量的是（）。

A.總消費額

B.價格水平

C.國民生產(chǎn)總值

D.國民收入

【答案】：B

148、中國金融期貨交易所5年期國債期貨的當時結算價為（）。

A.最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價

B.最后半小時成交價格按照成交量的加權平均價

C.最后一分鐘成交價格按照成交量的加權平均價

D.最后三十秒成交價格按照成交量的加權平均價

【答案】：A

149、首席風險官應當保守（）的商業(yè)秘密和客戶信息。

A.客戶

B.期貨公司

C.期貨交易所

D.自身

【答案】：B

150、期貨公司因嚴重違法違規(guī)或者風險控制不力等導致保證金出現(xiàn)缺

口的，（）可以決定使用期貨投資者保障基金，對不能清償?shù)耐顿Y

者保證金損失予以補償。

A.期貨投資者保證基金管理機構

B.中國證監(jiān)會會同財政部

C.中國證監(jiān)會

D.財政部

【答案】：C

151、()不能作為期貨公司提供投資方案或者期貨交易策略依據(jù)。

A.本公司的研究報告

B.合法取得的研究報告

C.相關行業(yè)信息資料

D.未公開發(fā)布的各種渠道信息

【答案】：D

152、2009年1月22日，某期貨公司董事王某因涉嫌洗錢犯罪被批準

逮捕。2009年2月4日，監(jiān)管機構就該公司2008年操縱市場案做出處

罰決定。對于該公司被監(jiān)管機構處罰一事的處理，下列做法正確的是

()□

A.期貨公司在股東會上予以報告

B.期貨公司口頭通知控股股東

C.期貨公司通知全體董事，由董事通知股東

D.期貨公司書面通知全體股東或進行公告

【答案】：D

153、某期貨公司于2015年9月18日更換聘請的具有相應資格的會計

師事務所，則其必須在決定后()內(nèi)向住所地中國證監(jiān)會派出機構報

告并說明原因。？？

A.3個工作日

B.5個工作日

C.一周

D.一個月

【答案】：B

154、風險度是指（）。

A,可用資金/客戶權益X100%

B.保證金占用/客戶權益X100%

C.保證金占用/可用資金X100%

D.客戶權益/可用資金又100%

【答案】：B

155、在公司制期貨交易所中，負責期貨交易所股東大會和董事會會議

的籌備、文件保管以及期貨交易所股東資料的管理等事宜的是

（）O

A.董事長

B.總經(jīng)理

C.董事會秘書

D.董事

【答案】：C

156、7月30日，美國芝加期貨交易所11月份小麥期貨價格為750美

分/蒲式耳，11月份玉米期貨價格為635美分/蒲式耳，套利者按上

述價格買入100手11月份小麥合約的同時賣出100手11月份玉米合

約。9月30日，該套利者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格

分別為735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。該交易者（）美元。

（每手小麥合約、玉米

A.盈利30000

B.虧損30000

C.盈利50000

D.虧損50000

【答案】：C

157、公司制期貨交易所會員享有的權利不包括（）。

A.在期貨交易所從事規(guī)定的交易.結算和交割等業(yè)務

B.使用期貨交易所提供的交易設施，獲得有關期貨交易的信息和服務

C.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

D.按照交易規(guī)則行使申訴權

【答案】：C

158、期貨保證金存管銀行（簡稱存管銀行）屬于期貨服務機構，是由

（）指定、協(xié)助交易所辦理期貨交易結算業(yè)務的銀行。

A.期貨交易所

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.中國證券業(yè)協(xié)會

D.期貨公司

【答案】：A

159、存款準備金是金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準

備的在（）的存款。

A.中國銀行

B.中央銀行

C.同業(yè)拆借銀行

D.美聯(lián)儲

【答案】：B

160、為預測我國居民家庭對電力的需求量，建立了我國居民家庭電力

消耗量（y,單位：千瓦小時）與可支配收入（xl,單位：百元）、居

住面積（x2,單位：平方米）的多元線性回歸方程，如下所示：

A.我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均

增加0.2562千瓦小時

B.在其他條件不變的情況下，我國居民家庭居住面積每增加1平方米,

居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時

C.在其他條件不變的情況下，我國居民家庭居住面積每減少1平方米,

居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時

D.我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均

減少0.2562千瓦小時

【答案】：B

161、移動平均線的英文縮寫是（）。

A.MA

B.MACD

C.DEA

D.DIF

【答案】：A

162、期貨公司首席風險官連續(xù)（）次不參加培訓的，中國證監(jiān)會

及其派出機構可以采取監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

163、可以指定交割倉庫的是（）

A.國務院期貨監(jiān)督管理機構

B.國務院期貨監(jiān)督管理派出機構

C.期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨交易所

【答案】：D

164、中國外匯交易中心公布的人民幣匯率所采取的是（）。

A,單位鎊標價法

B.人民幣標價法

C.直接標價法

D.間接標價法

【答案】：C

165、某期貨交易所內(nèi)的執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的玉米看漲和看

跌期權，當標的玉米期貨價格為400美分/蒲式耳時，看跌期權的內(nèi)

涵價值為（）。

A.看跌期權的內(nèi)涵價值=450+400=850（美分/蒲式耳）

B.看跌期權的內(nèi)涵價值=450+0=450（美分/蒲式耳）

C.看跌期權的內(nèi)涵價值=450-400=50（美分/蒲式耳）

D.看跌期權的內(nèi)涵價值=400-0=400（美分/蒲式耳）

【答案】：C

166、期貨公司對投資者進行金融期貨開戶測試時，（）和投資者

應當在測試試卷上簽字。

A.期貨居間人

B.開戶知識測試人員

C.營業(yè)部負責人

D.客戶開發(fā)人員

【答案】：B

167、下列關于期貨投資的說法，正確的是（）。

A.對沖基金是公募基金

B.商品投資基金通過商品交易顧問（CTA）進行期貨和期權交易

c.證券公司、商業(yè)銀行或投資銀行類金融機構只能是套期保值者

D.商品投資基金專注于證券和貨幣

【答案】：B

168、期貨公司及其從業(yè)人員從事期貨投資咨詢業(yè)務，與客戶之間可能

發(fā)生利益沖突的，原則予以處理，應當遵循（）的原則；不同客戶

之間存在利益沖突的，應當遵循（）的予以處理。

A.自身利益優(yōu)先；先開發(fā)的容戶利益優(yōu)先

B.客戶利益優(yōu)先；先開發(fā)的客戶利益優(yōu)先

C.客戶利益優(yōu)先，公平對待

D.自身利益優(yōu)先；公平對待

【答案】：C

169、期貨交易所章程應當載明下列（）事項。

A.所有業(yè)務制度

B.管理人員的職責明細

C.章程修改時間

D.變更、終止的條件、程序及清算辦法

【答案】：D

170、期貨公司聘請或者解聘會計師事務所的，應當自作出決定之日起

（）個工作日內(nèi)向其住所地的中國證監(jiān)會派出機構報告。

A.3

B.5

C.7

D.15

【答案】：B

171、根據(jù)《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》，期貨公司進入預警期

后，進行重大業(yè)務決策時應提前向監(jiān)管部門報告，此處所稱“重大業(yè)

務”是指（）.

A,可能導致明貨公司凈利潤發(fā)生10%以上變化的業(yè)務

B,可能導致期貨公司凈利潤發(fā)生5%以上變化的業(yè)務

C.可能導致期貨公司凈資本等風險監(jiān)管指標發(fā)生10%以上變化的業(yè)務

D.可能導致期貨公司凈資本等風險監(jiān)管指標發(fā)生5%以上