基于因子分析的上市銀行的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

課程：中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革與開(kāi)展專(zhuān)題班級(jí)：科碩二班專(zhuān)業(yè)：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)姓名：黃楊學(xué)號(hào)：20232023501：郵箱：280250630@qq基于因子分析的上市銀行的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)摘要：2023年中國(guó)16家上市銀行排行榜展示了當(dāng)今中國(guó)銀行業(yè)的主要開(kāi)展情況,全面分析我國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀有對(duì)我國(guó)銀行競(jìng)爭(zhēng)力重要意義。本文用因子方法分析深入剖析上市銀行的財(cái)務(wù)狀況，構(gòu)建了規(guī)模及盈利因子、風(fēng)險(xiǎn)控制能力因子和成長(zhǎng)因子構(gòu)成的上市銀行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系的模型。關(guān)鍵詞：上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力因子分析一、中國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀根據(jù)銀監(jiān)會(huì)年報(bào)，截至2023年底，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括2家政策性銀行及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，5家大型商業(yè)銀行，12家股份制商業(yè)銀行，144家城市商業(yè)銀行，212家農(nóng)村商業(yè)銀行，190家農(nóng)村合作銀行，1家郵政儲(chǔ)蓄銀行。本文根據(jù)2023年總資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)16家上市銀行進(jìn)行排名。〔見(jiàn)附錄1〕同時(shí)列出了核心資本、稅前利潤(rùn)、資產(chǎn)充足率、資產(chǎn)資本比等指標(biāo)。16家上市銀行中有5家大型國(guó)有商業(yè)銀行、8家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和3家城市銀行。按資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，5家大型商業(yè)銀行和11家中型商業(yè)銀行。2023年，我國(guó)銀行業(yè)總體規(guī)模增長(zhǎng)迅速。截止2023年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額113.3萬(wàn)億元，比年初增加18萬(wàn)億元，增長(zhǎng)18.9%；負(fù)債總額106.1萬(wàn)億元，比年初增加16.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)18.6%；所有者權(quán)益7.2萬(wàn)億元，比年初增加1.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)23.6%。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額82.7萬(wàn)億元，比年初增加9.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.5%。商業(yè)銀行撥備覆蓋率到達(dá)278.1%，不良貸款保持“雙降〞。第一，中國(guó)銀行業(yè)資本實(shí)力明顯增強(qiáng)。16家上市公司資產(chǎn)總額為744953.83億元，核心資本總額為41895.26億元。2002年以來(lái)，銀行業(yè)通過(guò)國(guó)家注資、引人戰(zhàn)略投資者、IPO募股、再融資以及盈利增加等手段，資本實(shí)力迅速增強(qiáng)。另外，我國(guó)上市銀行由于穩(wěn)健性、盈利能力、開(kāi)展前景得到投資者認(rèn)可，資本市值穩(wěn)定。第二，中國(guó)銀行業(yè)盈利能力大幅提升。2023年，稅前利潤(rùn)總額增長(zhǎng)到11484.80億元。中國(guó)銀行業(yè)盈利能力的提升，主要基于中國(guó)較為強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)根本面、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率的改善、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)以及信貸投放的快速增長(zhǎng)。2023年，稅前利潤(rùn)總額增長(zhǎng)到11484.80億元。二、商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力理論根底競(jìng)爭(zhēng)力是競(jìng)爭(zhēng)者在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中為了實(shí)現(xiàn)其競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)所表現(xiàn)出來(lái)的更強(qiáng)的生存能力和開(kāi)展能力，如獲取顧客的能力、占有和控制市場(chǎng)的能力等。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看，這種能力是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的比擬能力，是一種比擬生產(chǎn)力和獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力，因?yàn)橹挥型ㄟ^(guò)比擬才能知道哪個(gè)市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)力又是一種價(jià)值創(chuàng)造力，是一種同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平均創(chuàng)造價(jià)值相比創(chuàng)造更多價(jià)值的能力，也是各種作用力的綜合表現(xiàn)。因此，競(jìng)爭(zhēng)力是一個(gè)通過(guò)比擬得到的相對(duì)的、非常復(fù)雜的概念。國(guó)外對(duì)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)證研究側(cè)重于比擬和評(píng)價(jià)方面，較具代表性的主要有兩類(lèi)：一是世界經(jīng)濟(jì)論壇〔WorldEconomicsForum，以下簡(jiǎn)稱(chēng)WEF〕和瑞士洛桑國(guó)際管理開(kāi)展學(xué)院〔InternationalManagement&DevelopmentSchool，以下簡(jiǎn)稱(chēng)IMD〕是目前國(guó)際上從事競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究的最著名的兩家機(jī)構(gòu)。這套方法主要是根據(jù)一國(guó)金融業(yè)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的作用和影響程度來(lái)衡量其金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力狀況。而對(duì)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析，主要評(píng)價(jià)指標(biāo)包括中央銀行政策對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的影響是否積極、銀行規(guī)模、銀行業(yè)資產(chǎn)額占GDP的比重、存貸款利差和對(duì)進(jìn)入機(jī)構(gòu)的法律監(jiān)督是否足以保持金融穩(wěn)定等5個(gè)方面的定性和定量指標(biāo)。在測(cè)量方法上，WEF和IMD通過(guò)專(zhuān)家調(diào)查法來(lái)確定各指標(biāo)的權(quán)重，并采用加權(quán)平均法計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)力得分，進(jìn)而對(duì)各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。WEF和IMD是最權(quán)威的競(jìng)爭(zhēng)力研究機(jī)構(gòu)，其對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)原那么、方法和指標(biāo)體系等均已得到世界認(rèn)可，其公布的《世界競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》在國(guó)際社會(huì)產(chǎn)生了重大影響。2023年，WEF,IMD全球競(jìng)爭(zhēng)力排行中國(guó)大陸由去年的第29位上升至第28位。二是世界1000家大銀行排名。英國(guó)《銀行家》、《商業(yè)周刊》及《歐洲貨幣》等雜志每年以一級(jí)資本規(guī)模為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)世界1000家大銀行進(jìn)行排名。這一排名既可考察單個(gè)銀行的實(shí)力水平，又可考查一國(guó)銀行的實(shí)力水平，對(duì)銀行的資產(chǎn)狀況、盈利能力、在當(dāng)今世界上的地位等做出了比擬全面、客觀的評(píng)價(jià)。因此，這一排名被視為銀行間最具權(quán)威性的實(shí)力評(píng)估，被各國(guó)政府和有關(guān)部門(mén)加以研究和應(yīng)用。2023年，101家中國(guó)商業(yè)銀行躋身英國(guó)《銀行家》雜志評(píng)出的世界1000家大銀行之列，比2023年增加17家。國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究主要立足我國(guó)銀行業(yè)改革和開(kāi)展的問(wèn)題與實(shí)踐，大體也分為四類(lèi)：一是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力框架下的研究，如國(guó)家體改委聯(lián)合課題組〔1997〕等系列報(bào)告，承襲了IMD的研究思路，將金融體系競(jìng)爭(zhēng)力作為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成局部，而商業(yè)銀行是金融體系的核心局部。二是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)研究，如焦瑾璞〔2002〕對(duì)中國(guó)銀行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的研究，提出了現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力的研究框，。在此根底上設(shè)計(jì)了銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并對(duì)四大國(guó)有商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了定量分析。三是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)、評(píng)級(jí)和績(jī)效考評(píng)，如《銀行家》研究中心課題組所組織的研究報(bào)告，分門(mén)別類(lèi)的對(duì)不同性質(zhì)的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力展開(kāi)評(píng)價(jià)和分析；中國(guó)人民銀行與穆迪公司合作制定并于2001年公布實(shí)施的《商業(yè)銀行考核評(píng)價(jià)體系》，從資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動(dòng)性和資本比例展開(kāi)考評(píng)。四是關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)證評(píng)價(jià)，如中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部〔2004〕通過(guò)外部環(huán)境因素、經(jīng)營(yíng)狀況等五個(gè)方面15個(gè)指標(biāo)，運(yùn)用層次分析法對(duì)北京市的中外資商業(yè)銀行進(jìn)行了比擬。楊家才〔2023〕在Porter的理論框架下，論述了驅(qū)動(dòng)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的五種力量，設(shè)計(jì)了從盈利、風(fēng)險(xiǎn)、效勞和軟評(píng)價(jià)方面的實(shí)證測(cè)量體系?？傊瑥睦碚撗芯繉用婵?，觀點(diǎn)各異的結(jié)論雖然豐富、完善和開(kāi)展了競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵，但尚未形成統(tǒng)一的概念，還不成體系。從實(shí)證研究層面看，較重視行業(yè)層面上的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)和整體競(jìng)爭(zhēng)力的比擬，但缺乏統(tǒng)一的評(píng)價(jià)指標(biāo)。三、上市銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的因子分析本文在借鑒國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界已有研究成果，如WEF和IMD對(duì)金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)；英國(guó)《銀行家》等雜志對(duì)世界各國(guó)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)；中國(guó)人民銀行以及其他學(xué)者對(duì)我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等的根底上，同時(shí)考慮到我國(guó)商業(yè)銀行自身開(kāi)展的實(shí)際情況，并充分考慮數(shù)據(jù)的可得性，筆者選取了反映銀行綜合實(shí)力的11項(xiàng)指標(biāo)，建立相應(yīng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，見(jiàn)表1。序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)公式重點(diǎn)表達(dá)X1資產(chǎn)總額規(guī)模實(shí)力X2核心資本總額規(guī)模實(shí)力X3利潤(rùn)總額盈利能力X4總利潤(rùn)增長(zhǎng)率〔年末利潤(rùn)額-年初利潤(rùn)額〕/年初利潤(rùn)額經(jīng)營(yíng)狀況的變化態(tài)勢(shì)X5資本資產(chǎn)比率資本總額/資產(chǎn)總額承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)能力X6不良貸款比率不良貸款總額/貸款總額貨款質(zhì)量X7資產(chǎn)充足率實(shí)繳資本/Σ〔各項(xiàng)資產(chǎn)×相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〕穩(wěn)定性X8核心資本充足率核心資本/Σ〔各項(xiàng)資產(chǎn)×相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〕穩(wěn)定性X9每股收益稅后利潤(rùn)/股本總數(shù)盈利能力X10市凈率每股股價(jià)/每股凈資產(chǎn)投資價(jià)值X11前十大股東持股占比前十大股東持股數(shù)/股本總數(shù)股權(quán)集中度表1各項(xiàng)指標(biāo)的含義及表達(dá)的重點(diǎn)本文選取了在A股上市的16家銀行作為樣本，這16家銀行分別為:工商銀行〔1〕建設(shè)銀行〔2〕中國(guó)銀行〔3〕農(nóng)業(yè)銀行〔4〕交通銀行〔5〕招商銀行〔6〕中信銀行〔7〕浦發(fā)銀行〔8〕興業(yè)銀行〔9〕民生銀行〔10〕光大銀行〔11〕深開(kāi)展〔12〕華夏銀行〔13〕北京銀行〔14〕南京銀行〔15〕寧波銀行〔16〕.本文將這16家上市銀行作為實(shí)證分析的對(duì)象，將其2023年年報(bào)作為數(shù)據(jù)來(lái)源，運(yùn)用SPSS軟件分析出來(lái)的結(jié)果，我們就能清楚地看到被評(píng)價(jià)銀行的綜合財(cái)務(wù)狀況，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)附錄1。在計(jì)算之前，由于各指標(biāo)單位不統(tǒng)一，需要對(duì)指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)化之后的數(shù)據(jù)見(jiàn)附錄2。計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：圖1KMO法與巴特利特法檢驗(yàn)從附錄3可以看出，各個(gè)指標(biāo)之間相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大局部在0.3以上，說(shuō)明相關(guān)性較大；同時(shí)，圖1的檢驗(yàn)結(jié)果顯示，KMO=0.644>0.6，也充分證明了可以采用因子分析法來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)。圖2確定因子個(gè)數(shù)的“崖底碎石圖〞本文按特征值大于1的標(biāo)準(zhǔn)，采用主成分分析法來(lái)提取主因子，結(jié)果見(jiàn)圖2。可以看出，該特征值曲線在因子3處已明顯出現(xiàn)了“拐點(diǎn)〞，前3個(gè)因子的累積奉獻(xiàn)率已經(jīng)到達(dá)了86.728%〔見(jiàn)表3〕，可以反映出銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。表2特征值及變量的解釋程度TotalVarianceExplainedComponentInitialEigenvaluesExtractionSumsofSquaredLoadingsRotationSumsofSquaredLoadingsTotal%ofVarianceCumulative%Total%ofVarianceCumulative%Total%ofVarianceCumulative%15.66551.49651.4965.66551.49651.4964.95945.08645.08622.58123.46074.9572.58123.46074.9572.86526.04671.13131.29511.77186.7281.29511.77186.7281.71615.59786.7284.7066.41993.1475.3252.95596.1016.2382.16698.2677.091.82599.0938.078.70699.7999.016.14999.94810.004.03599.98411.002.016100.000從表2可以看出，前3個(gè)特征值分別為5.665、2.581、1.295，其累積奉獻(xiàn)率已到達(dá)了，86.728%?？梢哉f(shuō)他們根本上包含了全部指標(biāo)的所有信息。表3因子載荷矩陣表Component123x1.897-.374.081x2.907-.342.081x3.885-.338.117x4-.803-.134.405x5.284.882.135x6.778-.175.203x7.462.838.200x8.577.760.198x9-.775-.055.288x10-.284-.205.920x11.834-.243.188表3列出了對(duì)應(yīng)于各變量的3個(gè)主因子的荷載值。采用方差極大旋轉(zhuǎn)法〔即Varimax法〕旋轉(zhuǎn)之后的因子載荷矩陣見(jiàn)表4。表4旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣表Component123x1.966-.005-.133x2.962.027-.142x3.949.033-.102x4-.573-.294.642x5-.075.929-.095x6.806.164-.014x7.115.967-.080x8.249.936-.104x9-.605-.244.511x10.029-.045.983x11.880.119-.034由表4可以看到，公共因子F1在資產(chǎn)總額〔X1〕、核心資本總額〔X2〕、利潤(rùn)總額〔X3〕、不良貸款比率〔X6〕、每股收益〔X9〕和前十大股東持股占比〔X11〕指標(biāo)上的因子載荷值最大，可以概括為規(guī)模及盈利因子。公共因子F1的方差奉獻(xiàn)率為51.496%。公共因子F2在資本資產(chǎn)比率〔X5〕、資產(chǎn)充足率〔X7〕、核心資本充足率〔X8〕指標(biāo)上的因子載荷值最大，可以概括為風(fēng)險(xiǎn)控制能力因子。公共因子F2的方差奉獻(xiàn)率為23.460%。公共因子F3在總利潤(rùn)增長(zhǎng)率(X4)和市凈率(X10)指標(biāo)上的因子載荷值最大，可以概括為成長(zhǎng)因子。公共因子F3的方差奉獻(xiàn)率為11.771%。運(yùn)用回歸法〔Regression〕計(jì)算出的因子得分系數(shù)矩陣見(jiàn)表5。表5因子得分系數(shù)矩陣Component123x11.95312.18206.44154x21.54173.74790.07597x31.23331.16953-1.10162x41.63751-.47836-.07821x5-.02735-.12382-1.12339x6-.41989-.50497.55615x7-.10785.33157-.04489x8-.77200-.20262-.77053x9-.78987-1.27843-.30800x10-.67609-.84713-.06311x11-.36216-1.10435-.92750運(yùn)用SPSS的因子得分功能分別對(duì)各銀行在三個(gè)主要因子上進(jìn)行評(píng)分，然后根據(jù)各因子的方差奉獻(xiàn)率與三者累計(jì)的方差奉獻(xiàn)率之比對(duì)因子得分進(jìn)行加權(quán)匯總，即可得到各銀行的總因子得分游家興.如何正確運(yùn)用因子分析法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)[J].統(tǒng)計(jì)教育,2003(5)：游家興.如何正確運(yùn)用因子分析法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)[J].統(tǒng)計(jì)教育,2003(5)F=0.520F1+0.300F2+0.180F3用各個(gè)主因子在每個(gè)指標(biāo)上的得分做權(quán)重，三個(gè)主因子的表達(dá)式為：F1=1.95312X1+1.54173X2+1.23331X3+1.63751X4-0.02735X5-0.41989X6-0.10785X7-0.77200X8-0.78987X9-0.67609X10-0.36216X11F2=0.18206X1+0.74790X2+0.16953X3-0.47836X4-0.12382X5-0.50497X6+0.33157X7-0.20262X8-1.27843X9-0.84713X10-1.10435X11F3=0.44154X1+0.07597X2-1.10162X3-0.07821X4-1.12339X5+0.55615X6-0.04489X7-0.77053X8-0.30800X9-0.6311X10-0.92750X11按照總得分的上下綜合評(píng)價(jià)值有正負(fù)號(hào)之分，其正負(fù)號(hào)僅表示該企業(yè)相對(duì)于整個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象的平均水平的位置。整個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象的平均水平定為零點(diǎn)，所以得分的正負(fù)僅表示與平均水平的關(guān)系。可以得出16家銀行的排名，如表6所示：綜合評(píng)價(jià)值有正負(fù)號(hào)之分，其正負(fù)號(hào)僅表示該企業(yè)相對(duì)于整個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象的平均水平的位置。整個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象的平均水平定為零點(diǎn)，所以得分的正負(fù)僅表示與平均水平的關(guān)系。表6綜合得分排名銀行名稱(chēng)F1排名F2排名F3排名F總排名工商銀行7.408311.63122-2.8536143.82801建設(shè)銀行4.568221.26314-3.0408152.20704中國(guó)銀行4.299532.74921-0.9441112.89062農(nóng)業(yè)銀行4.291640.559191.264562.62703交通銀行-0.069971.581131.116070.63897招商銀行-1.292510-1.0053140.62729-0.860810中信銀行-0.86469-0.871413-1.964113-1.064512浦發(fā)銀行-0.473281.251751.425450.38608興業(yè)銀行-1.556011-0.8199122.72031-0.56549民生銀行2.587850.5192102.206041.89855光大銀行-0.047661.115872.416220.74496深開(kāi)展-1.862912-5.459216-0.656110-2.724615華夏銀行-2.538213-3.8933150.86928-2.331413北京銀行-3.4313141.182262.29113-1.017211南京銀行-4.9016150.78028-1.962512-2.668014寧波銀行-6.117716-0.583711-3.514616-3.989016通過(guò)對(duì)5家上市銀行的原始數(shù)據(jù)和因子得分進(jìn)行分析，可以得出以下結(jié)論：第一，大型資產(chǎn)銀行，出現(xiàn)成長(zhǎng)瓶頸。工商銀行的綜合得分最高，說(shuō)明工商銀行在我國(guó)上市銀行中綜合財(cái)務(wù)狀況最正確。工商銀行在規(guī)模及盈利因子位于第一，風(fēng)險(xiǎn)控制能力因子第二，顯示了它利用總資產(chǎn)第一的優(yōu)勢(shì)。然而，工商銀行在成長(zhǎng)因子中僅位列十四，面臨成長(zhǎng)瓶頸，也表達(dá)了大資本銀行運(yùn)營(yíng)的難度。同工商銀行有同樣狀況的是排名第四的建設(shè)銀行，它在規(guī)模及盈利因子和風(fēng)險(xiǎn)控制能力因子中位列前茅，但在成長(zhǎng)因子上表現(xiàn)不佳，僅位于十五。建設(shè)銀行盡管總資產(chǎn)位于第二，但總評(píng)分位于第四，被各方面均衡開(kāi)展的中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行趕超。排名第二三位的分別是中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，兩家銀行各個(gè)方面開(kāi)展都較為均衡，中國(guó)銀行更加注重風(fēng)險(xiǎn)控制能力，使得得分排名較總資產(chǎn)排名均上升一位。對(duì)于大型資產(chǎn)銀行，應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品和效勞創(chuàng)新，實(shí)施綜合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展戰(zhàn)略，打造多元金融效勞銀行。第二，中等實(shí)力的銀行，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較弱。排名第五六位的是分別民生銀行和光大銀行，兩家銀行在總資產(chǎn)排在第十和第十一的位置。由于其良好的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，再加上優(yōu)秀的成長(zhǎng)性，使兩者總得分分別提高了五個(gè)名次。排名第七位的是交通銀行，在風(fēng)險(xiǎn)控制上較為優(yōu)秀，其它方面均表現(xiàn)一般。綜合來(lái)看，交通銀行經(jīng)營(yíng)比擬保守，總資產(chǎn)第五，綜合排名第七。排在第八九位的分別是浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行，浦發(fā)銀行在風(fēng)險(xiǎn)控制和成長(zhǎng)性上表現(xiàn)中等偏上。興業(yè)銀行在盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)控制上一般，但表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，經(jīng)營(yíng)比擬活潑。綜合排名與總資產(chǎn)排名持平。排在第十和十二名的招商銀行和中信銀行，兩者各項(xiàng)得分處于中下水平，綜合排名較總資產(chǎn)排名分別下降四和五個(gè)名次。因此，這類(lèi)銀行的開(kāi)展應(yīng)在堅(jiān)持創(chuàng)新開(kāi)展的同時(shí)，更加注重風(fēng)險(xiǎn)和擴(kuò)大客戶(hù)根底。第三，規(guī)模實(shí)力不強(qiáng)的銀行，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)單一，資本消耗嚴(yán)重。排在第十一位的是北京銀行。雖然規(guī)模及盈利指標(biāo)較差，中等的風(fēng)險(xiǎn)控制能力和較好的成長(zhǎng)性使得綜合排名較總資產(chǎn)排名上升三位。排在最后四位的分別是華夏銀行、南京銀行、深開(kāi)展和寧波銀行。華夏銀行在成長(zhǎng)性表現(xiàn)較為不錯(cuò)，南京銀行在風(fēng)險(xiǎn)控制上也很不錯(cuò)，但這四家銀行資產(chǎn)實(shí)力有限，與其他銀行相比缺乏優(yōu)勢(shì)。其中南京銀行和寧波銀行均為地方性銀行，深開(kāi)展和平安銀行合并后還處在磨合期等原因使得這四所銀行排名靠后。因此，對(duì)于規(guī)模較小的銀行應(yīng)壯大資本實(shí)力和提高資本充足率。參考文獻(xiàn)：[1]王家強(qiáng)等.中國(guó)銀行業(yè)與國(guó)際同業(yè)的優(yōu)勢(shì)、差距與對(duì)策[J].銀行家,2023(11),97-103[2]焦瑾璞.中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比擬[M].北京：中國(guó)金融出版社，2002[3].游家興.如何正確運(yùn)用因子分析法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)[J].統(tǒng)計(jì)教育,2003(5)[4]陳雨露等.大型商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力：理論框架與國(guó)際比擬[J].國(guó)際金融研究,2023(2),89-96[5]RichardA.Johnson,DeanW.Wincher.實(shí)用多元統(tǒng)計(jì)分析[M].北京,清華大學(xué)出版社,2001.[6]肖紅葉等.IMD-WEF國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)比擬研究[J].統(tǒng)計(jì)與信息論壇，2023〔1〕[7]郭娜等.大型商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證研究[N].中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2023(8),35-41[8]褚彩云.基于因子分析的我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究[D]長(zhǎng)沙：湖南大學(xué)，2005附錄1上市銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)銀行名稱(chēng)總資產(chǎn)〔億元〕核心資本〔億元〕總利潤(rùn)〔億元〕總利潤(rùn)增長(zhǎng)率〔%〕資本資產(chǎn)比率〔%〕不良貸款比率〔%〕資本充足率〔%〕核心資本充足率〔%〕每股盈余〔元〕市凈率〔%〕前十大股東持股占比〔%〕工商銀行154768.688503.552723.1126.415.490.9413.1710.70.601.7096.70建設(shè)銀行122818.347506.602191.0725.096.111.0913.6810.970.681.5296.68中國(guó)銀行118300.667004.871686.4418.645.92112.9710.070.441.2097.42農(nóng)業(yè)銀行116775.776074.891582.0131.035.201.5511.949.50.381.4894.11交通銀行46111.772634.84654.5131.025.710.8612.449.270.821.1772.90招商銀行27949.711563.48471.2241.335.590.5611.538.221.671.7951.03中信銀行27658.811694.66415.9044.946.130.612.279.910.711.4994.30浦發(fā)銀行26846.941460.05358.3941.775.440.4412.79.21.461.2351.95興業(yè)銀行24087.981115.91336.6440.244.630.3811.048.22.361.3947.74民生銀行22290.641260.26371.7561.805.650.6310.867.871.051.4343.90光大銀行17333.46907.72242.1141.495.240.6410.577.890.451.3570.81深開(kāi)展12581.77672.44132.5766.795.340.5311.518.462.472.2258.92華夏銀行12441.41620.63125.2756.444.990.9211.688.721.482.0770.20北京銀行9564.99492.45113.9732.515.150.5312.069.591.441.2844.85南京銀行2817.92200.3839.4939.097.110.7814.9611.761.081.4144.50寧波銀行2604.98182.5340.3536.887.010.6815.3612.171.131.5865.08數(shù)據(jù)來(lái)源：各銀行年報(bào)附錄2標(biāo)準(zhǔn)化后的財(cái)務(wù)指標(biāo)銀行名稱(chēng)總資產(chǎn)〔億元〕核心資本〔億元〕總利潤(rùn)〔億元〕總利潤(rùn)增長(zhǎng)率〔%〕資本資產(chǎn)比率〔%〕不良貸款比率〔%〕資本充足率〔%〕核心資本充足率〔%〕每股盈余〔元〕市凈率〔%〕前十大股東持股占比〔%〕工商銀行2.144972.045772.38204-1.01375-0.26720.61430.548640.87547-0.838520.605121.32648建設(shè)銀行1.511641.699211.75004-1.114310.656371.120940.922341.07772-0.7140.002091.32553中國(guó)銀行1.422091.52481.15061-1.605690.373340.816960.402090.40356-1.08754-1.069951.36074農(nóng)業(yè)銀行1.391861.202321.02656-0.66179-0.69922.67464-0.35263-0.02341-1.18093-0.131911.20326交通銀行-0.008880.0057-0.07518-0.662550.060520.344090.01374-0.19569-0.49611-1.170450.1942招商銀行-0.36889-0.36673-0.29290.12289-0.11824-0.66919-0.65306-0.982210.826840.90663-0.84627中信銀行-0.37466-0.32113-0.358620.397910.68617-0.53408-0.110830.28371-0.66731-0.098411.2123浦發(fā)銀行-0.39075-0.40268-0.426930.15641-0.34169-1.07450.20425-0.248130.5-0.96944-0.8025興業(yè)銀行-0.44544-0.52231-0.452770.03985-1.5483-1.27716-1.0121-0.997191.90077-0.43342-1.00279民生銀行-0.48107-0.47213-0.411061.68235-0.02886-0.43276-1.144-1.24439-0.13813-0.29942-1.18