2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理?？碱A(yù)測(cè)題庫

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理?？碱A(yù)測(cè)題庫（奪冠系列）

單選題（共50題）

1、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括（）。

A.審慎評(píng)估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)

B.確?？蛻粜畔⒌陌踩?/p>

C.選擇資金較多的境外服務(wù)提供商

D.選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已

與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定

【答案】C

2、（）是審慎監(jiān)管的核心。

A.資本監(jiān)管

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

C.管理人員監(jiān)管

D.運(yùn)營監(jiān)管

【答案】A

3、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項(xiàng)目人工費(fèi)為

2000元（超過5m人工費(fèi)為1000元），材料費(fèi)為5000元，機(jī)械使用

費(fèi)為500元。請(qǐng)回答下列問題：

A.430元

B.860元

C.2150元

D.1075元

【答案】B

4、A公司2010年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)500萬元，其中存貨80萬元，預(yù)付

賬款20萬元，應(yīng)收賬款40萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)400萬元，則該公

司2010年速動(dòng)比率為（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】C

5、定期壓力測(cè)試原則上至少（）年一次。

A.半

B.—

C.二

D.三

【答案】B

6、銀行以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管使其能夠通過對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)

和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

和管理素質(zhì)，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有（）。

A.前瞻性

B.計(jì)劃性

C.靈活性

D.針對(duì)性

【答案】A

7、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以

五年期以上固定利率的個(gè)人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行

同資金市場(chǎng)的拆借和銀行間債券市場(chǎng)的回購。如果市場(chǎng)利率上升，

則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

8、首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由（）負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

c.高層管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】A

9、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。

A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的

標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

【答案】C

10、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操

作風(fēng)險(xiǎn)

C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及流程操作風(fēng)險(xiǎn)

D.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

【答案】B

11、下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是（）。

A.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

B.從事超越授權(quán)交易

C.惡意毀損資產(chǎn)

D.支配超出權(quán)限資金額度

【答案】C

12、（2018年真題）資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.核心一級(jí)資本充足率、資本充足率和二級(jí)資本充足率

B.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率

C.一級(jí)資本充足率、資本充足率和二級(jí)資本充足率

D.一級(jí)資本充足率、資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本率

【答案】B

13、投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的

某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【答案】B

14、在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行非財(cái)務(wù)因素分析時(shí)，下列選項(xiàng)不屬于宏

觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析的是（）o

A.技術(shù)進(jìn)步

B.人口老化

C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)

D.行業(yè)周期性分析

【答案】D

15、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)

險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的

是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

16、假設(shè)資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根

據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本(RWA)為0億元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

【答案】B

17、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面,

即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）o

A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

B.注冊(cè)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入

【答案】A

18、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照

法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.金融自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個(gè)部分

作為法律框架的有效補(bǔ)充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的

規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、

行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成

【答案】C

19、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被

多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.國別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

20、（2020年真題）下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)

防性特征的是（）。

A.將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜

絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D.從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

【答案】C

21、下列說法正確的是（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

【答案】D

22、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而

收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）o

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.波動(dòng)收益率曲線

【答案】B

23、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而

收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）o

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.波動(dòng)收益率曲線

【答案】B

24、以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動(dòng)中的作用，

說法錯(cuò)誤的是（）。

A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是

否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供

依據(jù)

B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的

激勵(lì)機(jī)制

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合

效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及

時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、

資本配置和績效考核等

【答案】B

25、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二

支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資

本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程

序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次

【答案】D

26、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理

辦法（試行）》在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時(shí)，短期

內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面

臨的（）

A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C.政策風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

27、下列關(guān)于集體土地產(chǎn)權(quán)登記申請(qǐng)人的表述中，不正確的是

()o

A.使用宅基地的城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民由其集體土地所有權(quán)人申請(qǐng)土地登

記

B.村集體內(nèi)有兩個(gè)以上農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的，可以由村集體代辦

C.村集體所有土地由村屬農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或者村民委員會(huì)及其代

表申請(qǐng)土地登記

D.使用四荒拍賣土地的農(nóng)村居民由農(nóng)地使用合同簽訂人申請(qǐng)土地登

記

【答案】A

28、一般在給水管網(wǎng)()設(shè)置排放閥門，向就近的窖井排放。

A.最低點(diǎn)

B.最局點(diǎn)

C.集污井等構(gòu)筑物

D.立管

【答案】A

29、核心負(fù)債比例中核心負(fù)債的定義為（）。

A.距離到期日三個(gè)月以上（含三個(gè)月）的定期存款和發(fā)行債券，以及

活期存款中的穩(wěn)定部分

B.活期存款以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C.活期存款的50%以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債

券

D.活期存款以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

【答案】A

30、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，

錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失

【答案】B

31、（2018年真題）監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有

效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場(chǎng)約束

D.市場(chǎng)準(zhǔn)入

【答案】C

32、下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

33、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期

發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造

成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

D.國別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

34、根據(jù)巴塞爾協(xié)議II,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（），它包

括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者

懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

35、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()0

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.提圖風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

D.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

【答案】C

36、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量

法來獲得

【答案】D

37、資本充足率壓力測(cè)試框架以（）的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

A.單一風(fēng)險(xiǎn)

B.簡單風(fēng)險(xiǎn)

C.復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)

D.多元化風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

38、城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)初始登記申報(bào)范圍包括（）的國有土

地使用權(quán)。

A.城市

B.縣城

C.建制鎮(zhèn)

D.獨(dú)立工礦

E.企事業(yè)單位

【答案】A

39、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬

【答案】B

40、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴度

C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D.盈利性比率

【答案】D

41、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作

用關(guān)系，下列表述中錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致

流動(dòng)性困難

C.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

【答案】A

42、（2018年真題）商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng),

能夠根據(jù)客戶信息自動(dòng)授予限額，則在其他條件相同的情況下，該

系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。

A.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

B.客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高

C.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

D.客戶信用等級(jí)越高，限額越高

【答案】A

43、某企業(yè)原屬國有企業(yè)，經(jīng)國家劃撥取得一宗土地的使用權(quán)，后

因企業(yè)改制，原劃撥土地以作價(jià)入股方式重新進(jìn)入企業(yè)，則該宗土

地（）抵押。

A.不允許

B.允許依法

C.要經(jīng)人民政府批準(zhǔn)后方可

D.只能由土地部門決定是否可以

【答案】B

44、正向收益率曲線意味著（）。

A.投資期限越長，收益率越高

B.投資期限越長，收益率越低

C.投資期限越短，收益率越高

D.收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)

【答案】A

45、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A.久期缺口

B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口

D.信貸缺口

【答案】C

46、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)模ǎ﹐

A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)

險(xiǎn)文化

D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)

到目的

【答案】B

47、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易

過程中，0。

A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

【答案】D

48、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部

數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（）

的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

【答案】A

49、施工進(jìn)度是指（）。

A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度

B.工程施工進(jìn)行的速度

C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)

進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表

達(dá)出來的書面文件

D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

【答案】B

50、（2020年真題）標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計(jì)量，下

列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯(cuò)誤的是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差（波動(dòng)率）是隨機(jī)變量方差的平方根

B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度

C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同

D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機(jī)變量的不確定性程度

【答案】C

多選題（共20題）

1、存在信用風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)有（）o

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔(dān)保

D.貸款承諾

E.衍生產(chǎn)品交易

【答案】CD

2、以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有（）。

A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限

B.前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒有匹配的交易數(shù)量/所有交

易數(shù)量

C.客戶投訴占比;每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)

E.系統(tǒng)故障時(shí)間=某時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時(shí)間/該段時(shí)間的

承諾正常營業(yè)時(shí)間

【答案】ACD

3、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在（）。

A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

B.實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語

C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

【答案】ABCD

4、費(fèi)用本質(zhì)上是企業(yè)資源的流出，是資產(chǎn)的耗費(fèi)，其目的是為了

（）。

A.取得收人

B.減低成本

C.增加權(quán)益

D.減少負(fù)債

【答案】A

5、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類

別（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

B.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

【答案】BCD

6、安裝工程資源管理的特殊點(diǎn)主要表現(xiàn)在（）。

A.資源管理方面

B.人力資源方面

C.材料管理方面

D.方案設(shè)計(jì)方面

E.施工進(jìn)度方面

【答案】BC

7、運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（）。

A.市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形

B.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形

C.模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形

D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情

景

E.歷史上發(fā)生過重大損失的情景

【答案】ABCD

8、固定成本是（）。

A.指在一定期間和一定的工程量范圍內(nèi)，成本額不受工程量增減變

動(dòng)的影響而相對(duì)固定的成本

B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費(fèi)用支出，這些設(shè)計(jì)

施工生產(chǎn)必須發(fā)生的

C.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和

D.指成本發(fā)生總額隨著工程量的增減變動(dòng)而成正比例變動(dòng)的費(fèi)用

【答案】A

9、項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技

項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括（）o

A.計(jì)劃的重大變更

B.供應(yīng)商的變更

C.關(guān)鍵人員的變更

D.經(jīng)銷商的變更

E.主要費(fèi)用支出情況

【答案】ABC

10、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)（）原則。

A.公平性

B.全面性

C.穩(wěn)定性

D.安全性

E.合規(guī)性

【答案】C

11、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

E.企業(yè)的規(guī)模

【答案】ABD

12、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括()。

A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差

異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)

險(xiǎn)

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率

變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

【答案】ABCD