中國金融期貨交易所會員、客戶及交易管理

會員、客戶及交易管理交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料之一：-2-主要內(nèi)容會員管理客戶管理交易管理-3-會員管理中金所目標(biāo)市場架構(gòu)會員業(yè)務(wù)分類框圖會員入會流程-4-中金所目標(biāo)市場架構(gòu)-5-會員業(yè)務(wù)分類框圖-6-會員入會流程-7-申請結(jié)算會員須提交主要文件與資料經(jīng)法定代表人簽字的結(jié)算會員申請書；中國證監(jiān)會核發(fā)的金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)許可證書；工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；組織機構(gòu)代碼證；公司章程、主要股東名冊及其持股比例；公司結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)控制度及風(fēng)險管理制度；住所(經(jīng)營場所)使用證明；主要結(jié)算設(shè)施和信息設(shè)施的使用權(quán)證明；經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩年的財務(wù)報（新設(shè)立公司提供主要發(fā)起人最近兩年的財務(wù)審計報告，主要發(fā)起人一般指前5大股東）；經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近三個月的凈資本報告；企業(yè)法定代表人和期貨結(jié)算業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人簡歷、期貨從業(yè)人員名冊；交易所需要提供的其他文件或資料。-8-經(jīng)申請人法定代表人簽字的交易會員資格申請書；與結(jié)算會員簽訂的受托結(jié)算協(xié)議書;申請經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的，須持有中國證監(jiān)會核發(fā)的《金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證》；工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；組織機構(gòu)代碼證；公司章程、主要股東名冊及其持股比例；住所（經(jīng)營場所)使用證明；主要交易設(shè)施和信息設(shè)施的使用權(quán)證明；公司交易業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)控制度、風(fēng)險管理制度等；經(jīng)具有證券期貨資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩年的財務(wù)報告（新設(shè)立公司提供主要發(fā)起人最近兩年的財務(wù)審計報告，主要發(fā)起人一般指前5大股東）及最近三個月的凈資本報告；企業(yè)法定代表人和金融期貨交易業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人簡歷、具有從事金融期貨業(yè)務(wù)資格人員的名冊及資格證書；交易所需要提供的其他文件或資料。申請交易會員須提交主要文件與資料-9-繳納基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金；簽署《金融期貨結(jié)算會員結(jié)算交割協(xié)議》；在交易所指定的保證金存管銀行開設(shè)專用資金賬戶；辦理有關(guān)人員的授權(quán)手續(xù)；申請交易業(yè)務(wù)單元；申請業(yè)務(wù)代表號；其他必須辦理的事項。結(jié)算會員須辦理的手續(xù)-10-簽署《金融期貨交易會員協(xié)議》；申請交易業(yè)務(wù)單元；申請業(yè)務(wù)代表號；其他必須辦理事項。交易會員須辦理的手續(xù)-11-交易席位交易席位是會員參加交易所交易的資格。會員取得交易席位后，即享有進入交易所參與交易的權(quán)利。全面結(jié)算會員、交易結(jié)算會員和交易會員有交易席位，特別結(jié)算會員無交易席位。-12-業(yè)務(wù)單元指會員向交易所申請設(shè)立的、參與交易與接受監(jiān)管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。會員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所設(shè)立一個或一個以上的業(yè)務(wù)單元。業(yè)務(wù)單元的功能：為代理的客戶或下屬交易會員下單、撤單、查詢等交易行為接收期貨交易行情接收交易所發(fā)送的委托與成交回報數(shù)據(jù)（包括交易會員直接下單方式）等業(yè)務(wù)單元-13-業(yè)務(wù)單元申請流程-14-近兩年期貨交易基本情況；包含新增業(yè)務(wù)單元的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請報告；機構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡歷、專業(yè)背景等基本情況；交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）；計算機系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單；交易所要求提供的其他材料申請業(yè)務(wù)單元須提交的材料-15-業(yè)務(wù)單元使用費收取標(biāo)準(zhǔn)按年計算，每半年收取。業(yè)務(wù)單元年申報量不超過二十萬筆的，使用費為兩萬元人民幣/年；業(yè)務(wù)單元年申報量超過二十萬筆的，使用費為三萬元人民幣/年。業(yè)務(wù)單元撤銷時，已收取的使用費不予退還。業(yè)務(wù)單元使用費-16-會員提出撤銷申請，經(jīng)交易所核準(zhǔn)的；私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)單元的；管理混亂，或有嚴(yán)重違規(guī)行為，或經(jīng)查實已不符合開設(shè)條件的；利用交易系統(tǒng)竊密或破壞交易系統(tǒng)的；所屬會員喪失會員資格的；交易所認(rèn)為其不適宜擁有業(yè)務(wù)單元的。業(yè)務(wù)單元撤銷-17-會員資格辦理成功后會員號：四位數(shù)，比如：2008業(yè)務(wù)單元號：2008＋01，02…；密碼：******業(yè)務(wù)代表：2008＋001，002…;密碼：*****-18-客戶管理期貨公司：簽署《代理開戶協(xié)議》，會員應(yīng)保證客戶資料的真實、準(zhǔn)確?？蛻糸_戶、變更與銷戶-19-客戶開戶

交易編碼：由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會員號，后八位為客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，則會員號為0001，客戶號為00001535。一個客戶在交易所內(nèi)只能有一個客戶號，但可以在不同的會員處開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號必須相同。-20-客戶開戶客戶開戶通過會員服務(wù)系統(tǒng)進行。分為單個開戶與批量開戶。交易所在開戶當(dāng)天審核通過的客戶當(dāng)天可參與交易。會員必須按會員服務(wù)系統(tǒng)的提示錄入客戶資料，不得跳欄或漏輸。一些特殊法人投資者開戶可以到交易所辦理。-21-客戶資料變更通過會員服務(wù)系統(tǒng)進行。個人客戶的身份證號碼不能變更，法人客戶的組織機構(gòu)代碼證不能變更。對法人客戶，系統(tǒng)以組織機構(gòu)代碼證唯一認(rèn)證?？蛻糍Y料變更-22-客戶銷戶客戶備案資料不真實的；客戶被認(rèn)定為市場禁入者的；未按交易所要求提供客戶備案資料的；會員申請注銷的；交易所認(rèn)定的其他情形。進行客戶銷戶操作的前提是客戶已無持倉。-23-交易管理交易會員下單方式交易指令撮合原則套期保值管理會員聯(lián)系人制度-24-交易會員下單方式-25-市價指令是指不限定價格的買賣申報指令。市價指令盡可能以市場最優(yōu)價格成交。市價指令的未成交部分自動撤銷。集合競價時段不接受市價指令委托。限價指令是指限定價格的買賣申報指令。限價指令在買進時，必須在其限價或限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或限價以上的價格成交。限價指令當(dāng)日有效。交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價指令每次最大下單數(shù)量為200手。交易指令-26-撮合原則集合競價：采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。

連續(xù)競價：系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序,當(dāng)買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等于限價指令的限定價格。-27-成交價確定舉例買入報價賣出報價前一成交價最新成交價2450.22449.62449.42449.62449.82449.82450.42450.2-28-客戶可以通過會員向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度；會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所申請；套期保值額度分合約進行審批，在合約最后交易日前（含）有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對套期保值額度進行調(diào)整。會員和客戶在進行套期保值交易時，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所有權(quán)取消其套期保值額度，將其已建立的持倉予以部分或全部強行平倉，并按《中國金融期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

套期保值管理-29-套期保值審批流程-30-中國金融期貨交易所套期保值申請（審批）表個人客戶須提交本人身份證復(fù)印件，法人客戶須提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近兩年經(jīng)過審計的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表；申請人需要保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)持有狀況的證明；申請人的套期保值交易方案；申請人歷史套期保值情況說明；會員對申請人的材料真實性予以擔(dān)保的聲明；交易所規(guī)定的其他材料。須提交的材料-31-會員聯(lián)系人制度