某銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用課件

工商銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

1主要內(nèi)容一.風(fēng)險(xiǎn)管理情況二.風(fēng)險(xiǎn)管理展望三.需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題21、風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職能成立背景全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變?nèi)骘L(fēng)險(xiǎn)管理工作情況內(nèi)部評(píng)級(jí)法工作進(jìn)展情況市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況31.1風(fēng)險(xiǎn)管理部成立的背景財(cái)務(wù)重組完成后，不良貸款已經(jīng)處在相對(duì)合理的水平上，長(zhǎng)期持續(xù)保持良好的信貸資產(chǎn)質(zhì)量成為首要工作。41.1風(fēng)險(xiǎn)管理部成立的背景為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求和新形勢(shì)，需要建立牽頭全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)。51.2全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架〔風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖〕注：內(nèi)部審計(jì)局直接向董事會(huì)匯報(bào)；分行層面的各風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)同時(shí)向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)及分行的管理層匯報(bào)董事會(huì)層面董事長(zhǎng)行長(zhǎng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)總行層面副行長(zhǎng)首席風(fēng)險(xiǎn)官信貸管理部信用風(fēng)險(xiǎn)●資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部分行管理層分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)分行層面●內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)61.3風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(1/2)風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職能牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，匯總、報(bào)告全行各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)〔包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等〕管理工作情況，構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系承擔(dān)全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，制定全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策、制度、方法和流程，審查定價(jià)模型，進(jìn)行市值驗(yàn)證，建立、完善和維護(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，制定、監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書(shū)處職能組織推動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程，負(fù)責(zé)收集、整理、分析與測(cè)算各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)要素?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)行模型設(shè)計(jì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書(shū)處職能，匯總各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況，報(bào)總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議制訂全行對(duì)公及個(gè)人特殊資產(chǎn)處置的管理制度和操作流程，并在授權(quán)范圍內(nèi)組織開(kāi)展特殊資產(chǎn)清收、轉(zhuǎn)化和處置工作71.3風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(2/2)風(fēng)險(xiǎn)管理部組織結(jié)構(gòu)圖全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理部綜合管理處風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書(shū)處風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告處內(nèi)部評(píng)級(jí)及應(yīng)用一處監(jiān)測(cè)分析處制度管理處風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置處特殊資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)信息處內(nèi)部評(píng)級(jí)及應(yīng)用二處市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理處81.4風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變面對(duì)當(dāng)前的新形勢(shì)，總行及時(shí)提出要加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)：由單一的信用風(fēng)險(xiǎn)管理向全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變由風(fēng)險(xiǎn)的事后處置向事前控制轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)定性為主的風(fēng)險(xiǎn)管理向國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變由分級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理向垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變91.5全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況10總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，是本行行長(zhǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)，管理范圍主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。委員會(huì)設(shè)立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)——秘書(shū)處，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，設(shè)秘書(shū)長(zhǎng)一名，由風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理?yè)?dān)任。

1.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況(1/11)112024年財(cái)務(wù)重組之前我行處在股份制改造準(zhǔn)備時(shí)期，資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題是重中之重；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主要審議不良資產(chǎn)處置與管理相關(guān)議題，內(nèi)容比較單一風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作的兩個(gè)階段:1.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況(2/11)122024年財(cái)務(wù)重組之后全球投資者對(duì)我行風(fēng)險(xiǎn)管理水平高度關(guān)注，在我行IPO全球路演過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)問(wèn)題共被提問(wèn)104次，列第三位；為了應(yīng)對(duì)劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并長(zhǎng)久保持良好的資產(chǎn)質(zhì)量，我行自身有提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的迫切需要；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議內(nèi)容由信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一局部擴(kuò)展到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)作為各級(jí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心領(lǐng)導(dǎo)組織，議題更加豐富全面，對(duì)各項(xiàng)議題的審議更加充分和深入。今年以來(lái)總行已經(jīng)召開(kāi)四次風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，且都取得了良好效果。1.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況(3/11)131.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況(4/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議過(guò)的議題〔1/3〕141.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況(5/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議過(guò)的議題〔2/3〕備注：2024年第三次會(huì)議在財(cái)務(wù)重組之后召開(kāi)。151.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況(6/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議過(guò)的議題〔3/3〕161.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況〔7/11〕2024年風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)將要審議的議題171.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況〔8/11〕風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作機(jī)制制定委員會(huì)工作方案原那么全局性重要性及時(shí)性方法與途徑緊跟全行開(kāi)展戰(zhàn)略搜索監(jiān)管動(dòng)態(tài)獨(dú)立分析研究了解部門(mén)需求方案制定流程181.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況〔9/11〕議案編寫(xiě)方式秘書(shū)處征求、匯總相關(guān)部門(mén)議案，向各部門(mén)明確編寫(xiě)內(nèi)容與格式，并給予必要支持。秘書(shū)處聯(lián)席會(huì)議商定，進(jìn)行相應(yīng)的協(xié)調(diào)191.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況〔10/11〕會(huì)議籌備〔秘書(shū)處〕秘書(shū)處提前準(zhǔn)備好會(huì)議材料和簽報(bào)；根據(jù)行長(zhǎng)簽批第一時(shí)間得知會(huì)議開(kāi)會(huì)的時(shí)間進(jìn)行會(huì)務(wù)籌備會(huì)議召開(kāi)會(huì)后工作〔秘書(shū)處〕秘書(shū)處調(diào)整確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要，在全行印發(fā)跟蹤督導(dǎo)工作?工作方案?和各次會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要是秘書(shū)處督查督辦的主要依據(jù)根據(jù)工作方案和會(huì)議紀(jì)要，按照需要完成的時(shí)間，列出各項(xiàng)任務(wù)、牽頭部門(mén)和協(xié)助部門(mén)，編制任務(wù)完成時(shí)間表根據(jù)任務(wù)完成時(shí)間表，按月對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，要求其按月向秘書(shū)處反響執(zhí)行信息，秘書(shū)處做好跟蹤記錄定期形成?風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決議執(zhí)行情況的報(bào)告?，簽報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)201.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作情況〔11/11〕秘書(shū)處聯(lián)席會(huì)議秘書(shū)處承擔(dān)跨部門(mén)、跨產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)職能，需要在各個(gè)部門(mén)間進(jìn)行協(xié)調(diào)秘書(shū)處聯(lián)席會(huì)議是各部門(mén)進(jìn)行充分交流的平臺(tái)，是解決多部門(mén)交叉問(wèn)題的良好形式聯(lián)席會(huì)議適宜解決單個(gè)部門(mén)無(wú)法獨(dú)立解決的問(wèn)題委員會(huì)會(huì)議前、后均可召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議21?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度??中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度?于2024年3月22日第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。4月下發(fā)執(zhí)行〔工銀發(fā)[2024]57號(hào)〕?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度?規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式、內(nèi)容和報(bào)告頻率，總行及分行層面的報(bào)告路徑以及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的落實(shí)責(zé)任和監(jiān)督反響機(jī)制等，標(biāo)準(zhǔn)和推動(dòng)全行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作。1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況〔1/7〕22風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告作用為經(jīng)營(yíng)決策效勞為風(fēng)險(xiǎn)管理效勞為創(chuàng)造價(jià)值效勞1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況〔2/7〕23全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告全行風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告壓力測(cè)試報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況〔3/7〕風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系24全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告完成情況中國(guó)工商銀行第一份全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中國(guó)工商銀行2024年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)部編寫(xiě)的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2024年中期風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2024年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2024年一季度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2024年中期風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況〔4/7〕25專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告情況1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況〔5/7〕已完成9個(gè)專(zhuān)題報(bào)告2024年三季度表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2024年新增公司客戶風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2024年度個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)委托貸款業(yè)務(wù)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)證券專(zhuān)項(xiàng)委托貸款業(yè)務(wù)電子銀行業(yè)務(wù)住房委托貸款業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和表外業(yè)務(wù)報(bào)告等已完成5個(gè)行業(yè)壓力測(cè)試報(bào)告公路行業(yè)電力行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)根底設(shè)施行業(yè)汽車(chē)行業(yè)261.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況〔6/7〕目前總行正在進(jìn)行的專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2024年新增公司客戶風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中國(guó)工商銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告美國(guó)次級(jí)按揭危機(jī)及其對(duì)我行的啟示出口退稅政策調(diào)整對(duì)我行的影響分析27指導(dǎo)分行做好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作安排分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作下發(fā)?關(guān)于做好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的意見(jiàn)?，從全面型、及時(shí)性、準(zhǔn)確性和前瞻性等各個(gè)方面對(duì)分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作提出要求并做出安排。審議分行風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告對(duì)各分行報(bào)告逐一進(jìn)行審閱根據(jù)審閱結(jié)果下發(fā)情況通報(bào)考核分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作設(shè)計(jì)了年度報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告的質(zhì)量、及時(shí)性等6項(xiàng)指標(biāo)。根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作完成情況進(jìn)行考核。1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況〔7/7〕28全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略1.5制度建設(shè)29?框架?所起的作用?框架?主要答復(fù)的五個(gè)問(wèn)題1.5.1制訂風(fēng)險(xiǎn)管理框架〔1/3〕301.5.1風(fēng)險(xiǎn)管理框架〔2/3〕?框架?整體編寫(xiě)思路?參照COSO委員會(huì)?企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架?，充分考慮我行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀31框架擬包括的內(nèi)容總那么內(nèi)部環(huán)境目標(biāo)管理風(fēng)險(xiǎn)管理流程各專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理信息與溝通監(jiān)督與評(píng)價(jià)附那么1.5.1風(fēng)險(xiǎn)管理框架〔3/3〕32總行報(bào)告路徑高管層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)/專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)總行各部門(mén)1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部編寫(xiě)，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議）2.專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)編寫(xiě)，抄送風(fēng)險(xiǎn)管理部）信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交信用風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議）操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)審議）3.專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（相關(guān)部門(mén)按風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)/專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)要求編寫(xiě)并提交審議）4.風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告（擬由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，報(bào)送高級(jí)管理層）5.風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（擬由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，報(bào)送高級(jí)管理層）6.壓力測(cè)試報(bào)告（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)編寫(xiě)，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)/專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)審議）7.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告（相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)編寫(xiě)，提交專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)審議）董事會(huì)1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2.全行風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告3.壓力測(cè)試報(bào)告4.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告監(jiān)事會(huì)分行1.5.2建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度〔1/3〕331.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)）2.專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)/專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)）信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（僅適用于境外分行）3.專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)/專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)）4.壓力測(cè)試報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)/專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)）5.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)/專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)）

1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)）2.專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)）3.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告（經(jīng)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)）1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2.專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（僅適用于境外分行）3.專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告4.風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送）5.風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送）6.壓力測(cè)試報(bào)告7.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告

一級(jí)（直屬）分行和境外分行各部門(mén)二級(jí)分行總行一級(jí)（直屬）分行和境外分行高管層及其委員會(huì)分行報(bào)告路徑1.5.2建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度〔2/3〕341.5.2建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度〔3/3〕風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告下一步工作設(shè)想：努力提高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的全面性、獨(dú)立性、前瞻性和敏感性?？s減全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告篇幅，努力將報(bào)告寫(xiě)薄提高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的前瞻性，從“后視鏡〞，改為“望遠(yuǎn)鏡〞，更加關(guān)注未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。增加報(bào)告分析方法的多樣性。在分析各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況中，從“文字為主，圖表為輔〞，改變?yōu)椤皥D文共茂〞。拓展專(zhuān)題報(bào)告范圍。尋找潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高專(zhuān)題報(bào)告的針對(duì)性和實(shí)用性。35

在年初分行長(zhǎng)會(huì)議上，姜董事長(zhǎng)要求加快完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系；楊行長(zhǎng)提出了建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系，綜合評(píng)價(jià)分行風(fēng)險(xiǎn)管理情況，明確目標(biāo)導(dǎo)向，督導(dǎo)落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各監(jiān)管部門(mén)的分支機(jī)構(gòu)也陸續(xù)開(kāi)始對(duì)我行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)董事長(zhǎng)及行領(lǐng)導(dǎo)要求積極開(kāi)展課題研究，著手建立全行風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系。1.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系〔1/3〕36風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系的作用1.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系〔2/3〕371.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系〔3/3〕38風(fēng)險(xiǎn)限額我行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額的必要性1.5.4建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度〔1/3〕39我行風(fēng)險(xiǎn)限額管理開(kāi)展現(xiàn)狀1.5.4建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度〔2/3〕40董事長(zhǎng)及行領(lǐng)導(dǎo)的要求建立我行風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度的設(shè)想1.5.4建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度〔3/3〕41風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略定位

我行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略開(kāi)展與現(xiàn)狀1.5.5系統(tǒng)提出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略〔1/2〕42風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略內(nèi)容1.5.5系統(tǒng)提出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略〔2/2〕43系統(tǒng)建設(shè)面臨的形勢(shì)與任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理部承擔(dān)推進(jìn)全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的工作職能,負(fù)責(zé)匯總、分析全行信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，需要及時(shí)、全面地掌握全行各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)信息。上市后全行對(duì)不良貸款管理、處置提出了新的、更高的工作要求。不良貸款處置環(huán)境發(fā)生變化，不良貸款處置業(yè)務(wù)自身也在不斷創(chuàng)新和開(kāi)展，現(xiàn)有系統(tǒng)難以很好地滿足業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。處置速度不斷加快逐戶逐筆管理1.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)〔1/6〕44兩大板塊全面風(fēng)險(xiǎn)管理不良貸款〔特殊資產(chǎn)〕管理風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概況板塊已有系統(tǒng)在建系統(tǒng)擬建系統(tǒng)不良貸款〔特殊資產(chǎn)〕管理呆賬核銷(xiāo)管理系統(tǒng)抵債業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)不良貸款管理系統(tǒng)資產(chǎn)處置專(zhuān)欄不良貸款管理信息系統(tǒng)賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持平臺(tái)--風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)報(bào)表子系統(tǒng)二期全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)1.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)〔2/6〕已有5個(gè)系統(tǒng)，在建2個(gè)系統(tǒng)，擬建3個(gè)系統(tǒng)45歷時(shí)10個(gè)月，完成了?全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持平臺(tái)總體建設(shè)方案?，并以風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告形式全行編發(fā)，既完成了總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)布置的整合規(guī)劃任務(wù)，也為支持平臺(tái)的建設(shè)明確了方向推廣應(yīng)用一期：在編制總體建設(shè)方案的同時(shí)，于2024年7月啟動(dòng)了平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)建設(shè)。2024年4月投產(chǎn)，首批17張報(bào)表已可以使用全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊1.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)〔3/6〕46開(kāi)發(fā)建設(shè)一期已經(jīng)編制完成了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)二期需求，并提交信息科技部。近期將加強(qiáng)與上海研發(fā)部的溝通協(xié)調(diào)，推開(kāi)工程早日開(kāi)發(fā)完畢并投產(chǎn)，提升報(bào)表子系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的支持水平持續(xù)提升已有報(bào)表質(zhì)量研究啟動(dòng)一期繼續(xù)做好“全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)課題〞研究工作，為形成全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)需求，開(kāi)發(fā)建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)做準(zhǔn)備全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊1.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)〔4/6〕47不良貸款貸款相關(guān)系統(tǒng)：

開(kāi)發(fā)建設(shè)一期—不良貸款管理信息系統(tǒng)整合原有的核銷(xiāo)、抵債和不良貸款管理系統(tǒng)，并進(jìn)行全面升級(jí)、改造和優(yōu)化，建設(shè)一個(gè)新的不良貸款管理信息系統(tǒng)打破按業(yè)務(wù)品種分割的系統(tǒng)模式，以客戶為中心構(gòu)建實(shí)現(xiàn)由不良貸款轉(zhuǎn)入、調(diào)查、估值、預(yù)案制定、處置實(shí)施到帳務(wù)處理的全過(guò)程、標(biāo)準(zhǔn)化管理已完成立項(xiàng)和需求編寫(xiě)，主要功能將從2024年末到2024年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)研究啟動(dòng)一期—個(gè)貸與賬銷(xiāo)案存管理研究啟動(dòng)個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)著手開(kāi)發(fā)覆蓋法人客戶、個(gè)人、銀行卡、非信貸賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)的、獨(dú)立的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)。1.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)〔5/6〕48不斷加快系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程，努力提升系統(tǒng)應(yīng)用管理水平，至2024年底，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的新跨越有效整合各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理信息大幅提升不良貸款管理水平、能力和效率主要業(yè)務(wù)全程系統(tǒng)處理風(fēng)險(xiǎn)事前預(yù)防：各類(lèi)業(yè)務(wù)可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行硬控制信息直達(dá)，總行可以實(shí)時(shí)或T+1掌握逐戶、逐筆和各類(lèi)匯總信息重要報(bào)表自動(dòng)化、快速生成〔T+3〕豐富的靈活查詢、分析和數(shù)據(jù)挖掘能力系統(tǒng)建設(shè)情況總結(jié)1.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)〔6/6〕49風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織本行與高盛集團(tuán)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域和不良貸款領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作根據(jù)我行與高盛集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議高盛集團(tuán)將協(xié)助我行完善風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，開(kāi)發(fā)和健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并在整體風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)方交易風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理等及信貸資產(chǎn)組合管理等方面向我行提供技術(shù)支持與咨詢培訓(xùn)1.5與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況〔1／4〕502024年風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作工程任務(wù)分解表－1：1.5與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況〔2／4〕512024年風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作工程任務(wù)分解表－2：1.5與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況〔3／4〕522024年不良貸款領(lǐng)域戰(zhàn)略合作方案：1.5與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況〔4／4〕531.6內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程內(nèi)部評(píng)級(jí)法定義內(nèi)部評(píng)級(jí)法的根本內(nèi)容—風(fēng)險(xiǎn)四要素541.6.1我行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的背景〔1/19〕外部背景

2024年6月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了新資本協(xié)議，為全球商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)提供了新的標(biāo)準(zhǔn)。新資本協(xié)議的提出將資本要求的覆蓋范圍由信用風(fēng)險(xiǎn)延伸到包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，并積極鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果計(jì)算資本要求以提高資本的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。2024年2月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布?中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)?，明確將在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議，鼓勵(lì)大型商業(yè)銀行在2024年到達(dá)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法。551.6.1中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的原那么(2/19)分類(lèi)實(shí)施中小銀行——采取與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的資本監(jiān)管制度大型商業(yè)銀行——實(shí)施新資本協(xié)議分層推進(jìn)各家商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議時(shí)間可以先后有別分步達(dá)標(biāo)三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)—先開(kāi)發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。信用風(fēng)險(xiǎn)—以信貸業(yè)務(wù)〔包括公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露〕為重點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)561.6.1中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的時(shí)間表(3/19)

2008年銀監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)。2009年銀監(jiān)會(huì)將進(jìn)行定量影響測(cè)算，評(píng)估新資本協(xié)議實(shí)施對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的影響。2010年新資本協(xié)議銀行年底起開(kāi)始實(shí)施新資本協(xié)議。如果屆時(shí)不能達(dá)到銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議2011-2012其他商業(yè)銀行可以開(kāi)始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請(qǐng)，申請(qǐng)和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀行相同。2013新資本協(xié)議銀行必須在年底前開(kāi)始實(shí)施新資本協(xié)議。571.6.1中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的方法(4/19)

總體要求信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。銀監(jiān)會(huì)2007年底前公布符合我國(guó)實(shí)際的資本計(jì)算方法。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)商業(yè)銀行實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求58我行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的必要性

1.6.1我行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的背景(5/19)一、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是盡快提高我行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要手段。二、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是我行參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。

三、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是我行滿足監(jiān)管規(guī)定的必然要求。

591.6.1我行內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程建設(shè)現(xiàn)狀(6/19)內(nèi)部評(píng)級(jí)一期工程內(nèi)部評(píng)級(jí)二期工程2024年2月－7月一期工程主要是解決全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)路徑問(wèn)題。非零售工程零售工程2024.9－2024.122024.4－2024.12非零售工程主要解決法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問(wèn)題零售工程主要解決零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問(wèn)題601.6.1內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程非零售工程根本情況(7/19)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程非零售工程于2024年9月正式開(kāi)工，工程組由普華永道咨詢公司和我行工程組成員共40人組成，工程歷時(shí)15個(gè)月，于2024年年末順利完工，工程共提交73個(gè)成果。2024年3月23日，普華永道就“中國(guó)工商銀行非零售信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)工程〞向總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)。工程的結(jié)束標(biāo)志著我行非零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系到達(dá)了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的要求，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)接近了國(guó)際先進(jìn)水平。611.6.1二期工程非零售業(yè)務(wù)工程提交的主要成果(8/19)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系信用風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果的應(yīng)用方案借款人評(píng)級(jí)開(kāi)發(fā)了28個(gè)客戶評(píng)級(jí)模型，實(shí)現(xiàn)了信用等級(jí)和違約概率的映射債項(xiàng)評(píng)級(jí)開(kāi)發(fā)了不同業(yè)務(wù)品種的債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型，實(shí)現(xiàn)了違約損失率的量化組合評(píng)級(jí)開(kāi)發(fā)了3個(gè)組合評(píng)級(jí)模型

制定了基于二維評(píng)級(jí)結(jié)果的限額測(cè)算方案

制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案制定了基于預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的貸款定價(jià)方案制定了RARAOC和EVA的計(jì)算方案制定了RAROC的績(jī)效考核方案制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案62

優(yōu)化后的客戶評(píng)級(jí)模型的準(zhǔn)確性較原有評(píng)級(jí)模型普遍提高了5到20個(gè)百分點(diǎn)，接近國(guó)際同業(yè)的先進(jìn)水平。打分卡短期長(zhǎng)期房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)化前0.320.410.290.29優(yōu)化后0.440.510.340.39輕工制造業(yè)優(yōu)化前0.470.550.450.44優(yōu)化后0.540.570.510.49資本密集型制造業(yè)優(yōu)化前0.560.580.390.47優(yōu)化后0.620.610.460.51建筑業(yè)優(yōu)化前0.520.380.150.30優(yōu)化后0.700.600.530.55批發(fā)零售業(yè)優(yōu)化前0.420.500.210.34優(yōu)化后0.500.540.340.44基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)優(yōu)化前0.450.550.300.40優(yōu)化后0.550.620.430.51企業(yè)法人評(píng)級(jí)模型優(yōu)化前后風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力比較1.6.1工程成果簡(jiǎn)介〔客戶評(píng)級(jí)〕(9/19)63客戶評(píng)級(jí)級(jí)別平均違約率原有評(píng)級(jí)客戶占比現(xiàn)在評(píng)級(jí)客戶占比原有評(píng)級(jí)客戶累計(jì)占比現(xiàn)在評(píng)級(jí)客戶累計(jì)占比AAA0.21%0.86%0.96%0.86%0.96%AA+0.43%5.83%5.75%6.69%6.71%AA0.70%12.10%9.16%18.79%15.87%AA-1.17%17.09%17.32%35.88%33.19%A+1.97%22.43%17.24%58.31%50.43%A3.56%16.05%23.08%74.36%73.51%A-5.68%7.76%6.92%82.12%80.43%BBB+7.41%4.72%5.59%86.84%86.02%BBB10.05%3.61%5.24%90.45%91.26%BBB-21.40%9.54%8.73%100.00%100.00%1.6.1工程成果簡(jiǎn)介〔客戶評(píng)級(jí)〕(10/19)

按優(yōu)化后的客戶評(píng)級(jí)模型進(jìn)行評(píng)級(jí)，客戶的分布結(jié)構(gòu)能夠與優(yōu)化前的評(píng)級(jí)模型保持較高的一致性，但各等級(jí)內(nèi)部的客戶組成發(fā)生了較大的變化。641.6.1工程成果簡(jiǎn)介〔客戶評(píng)級(jí)〕(11/19)建立了我行十二個(gè)信用等級(jí)與違約概率的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系

信用等級(jí)級(jí)別違約概率AAA0.21%AA+0.43%AA0.70%AA-1.17%A+1.97%A3.56%A-5.68%BBB+7.41%BBB10.05%BBB-21.40%BB30%B違約級(jí)別信用等級(jí)由原來(lái)簡(jiǎn)單反映客戶信用好壞的排序，轉(zhuǎn)變?yōu)闇?zhǔn)確度量客戶違約可能性的程度。我們可以清楚的知道各信用等級(jí)客戶的風(fēng)險(xiǎn)差異性。65完成了對(duì)不同信貸產(chǎn)品、不同擔(dān)保方式回收率的測(cè)算，根本可以實(shí)現(xiàn)對(duì)每一筆貸款進(jìn)行初步的LGD估計(jì)。1.6.1工程成果簡(jiǎn)介〔債項(xiàng)評(píng)級(jí)〕(12/19)業(yè)務(wù)品種擔(dān)保方式地區(qū)行業(yè)平均損失率A流動(dòng)資金AA+,AA,AA-保證地區(qū)一汽車(chē)制造25%流動(dòng)資金信用地區(qū)一汽車(chē)、金屬冶煉60%流動(dòng)資金信用地區(qū)二汽車(chē)、金屬冶煉45%項(xiàng)目貸款A(yù)A+,AA,AA-保證地區(qū)三金屬冶煉35%項(xiàng)目貸款信用地區(qū)四公路25%項(xiàng)目貸款信用地區(qū)五食品制造70%進(jìn)口開(kāi)證AA+,AA,AA-保征地區(qū)一專(zhuān)業(yè)外貿(mào)20%打包貸款A(yù)AA保征地區(qū)一汽車(chē)制造15%…………66違約率〔PD〕和違約損失率(LGD)的科學(xué)計(jì)量，將使我行風(fēng)險(xiǎn)管理手段取得重大創(chuàng)新，信用風(fēng)險(xiǎn)量化的結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、貸款定價(jià)、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和配置、風(fēng)險(xiǎn)撥備、績(jī)效考核等風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程，為風(fēng)險(xiǎn)決策提供支持。經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算RAROC計(jì)算貸款定價(jià)貸款定價(jià)=[資金本錢(qián)+經(jīng)營(yíng)本錢(qián)+風(fēng)險(xiǎn)本錢(qián)〔PD*LGD*EAD〕+最低資本報(bào)酬率*經(jīng)濟(jì)資本]/[EAD*(1-營(yíng)業(yè)稅率)1.6.1工程成果簡(jiǎn)介〔評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用〕(13/19)67

1.6.1例1、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算(14/19)68AA+保證信用方式貸款金額2億元2億元PD1.03%1.03%LGD25%45%期限6個(gè)月6個(gè)月預(yù)期損失51.5萬(wàn)元92.7萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)資本712萬(wàn)元1280萬(wàn)元最低定價(jià)6.44%7.17%通過(guò)這個(gè)案例可以看出，風(fēng)險(xiǎn)的量化將使我行在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中更為主動(dòng)：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)小的債項(xiàng)，我行可以通過(guò)更低的定價(jià)來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)大的債項(xiàng)，如果定價(jià)不能滿足我行收益要求，我行要根據(jù)該客戶總體的回報(bào)率來(lái)確定是否放棄。某興旺地區(qū)大型汽車(chē)制造企業(yè)，年初信用等級(jí)為AA-，要申請(qǐng)一筆2億元的流動(dòng)資金貸款，貸款方式為AA+級(jí)保證，期限6個(gè)月，假設(shè)該筆貸款的資金本錢(qián)為4%，經(jīng)營(yíng)本錢(qián)為1%，營(yíng)業(yè)稅率為8%，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為收入的10%，我行最低可接受的RAROC為16%〔須高于ROE〕,那么該筆貸款的最低定價(jià)應(yīng)當(dāng)是多少？如果該筆貸款為信用放款，那么最低定價(jià)應(yīng)當(dāng)是多少？

1.6.1例2、貸款定價(jià)(15/19)69流動(dòng)資金項(xiàng)目貸款貸款金額1億元4億元擔(dān)保方式信用AA保證期限1年5年利率5.85%6.48%最低RAROC16%16%債項(xiàng)RAROC12.1%17.71%客戶總體RAROC16.96%由此可見(jiàn)，該客戶流動(dòng)資金貸款的RAROC雖不能滿足我行要求的最低回報(bào)，但考慮到發(fā)放工程貸款后，客戶的總體回報(bào)高于我行要求的最低回報(bào)，因此，我行在不能只接受工程貸款的情況下，可以同時(shí)接受兩筆貸款業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。例：某興旺地區(qū)大型鋼鐵行業(yè)企業(yè)年初信用等級(jí)為AA-，申請(qǐng)兩筆貸款，一筆為流動(dòng)資金貸款，金額為1億元，貸款方式為信用，期限為1年，利率為5.85%。另一筆貸款為工程貸款，金額為4億元，貸款方式AA級(jí)企業(yè)保證，期限為五年，利率為6.48%；假設(shè)貸款對(duì)應(yīng)的資金本錢(qián)率和經(jīng)營(yíng)本錢(qián)率分別均為3%和1%，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本均為收入的10%，營(yíng)業(yè)稅率為8%，我行最低可接受的RAROC為16%，應(yīng)當(dāng)如何確定對(duì)該企業(yè)的信貸政策？客戶總體RAROC為16.96％>16%流動(dòng)資金貸款RAROC為12.1％<16%工程貸款的RAROC為17.71％>16%>>

1.6.1例3、貸款審批(16/19)701.6.1非零售工程成果的推廣應(yīng)用情況(17/19)各類(lèi)方法的制定與修訂客戶評(píng)級(jí)方法——共制定和修訂24個(gè)法人客戶評(píng)級(jí)方法，其中新建企業(yè)等5類(lèi)客戶的評(píng)級(jí)方法已于2024年4月下發(fā)執(zhí)行，其余19類(lèi)法人客戶的評(píng)級(jí)方法將于今年10月下發(fā)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)方法——1個(gè)，涵蓋流動(dòng)資金貸款、工程貸款、貿(mào)易融資/保函等各類(lèi)業(yè)務(wù)品種，將于今年年底下發(fā)。地區(qū)行業(yè)評(píng)級(jí)方法——包含地區(qū)評(píng)級(jí)、行業(yè)評(píng)級(jí)、地區(qū)行業(yè)交叉調(diào)整系數(shù)共3個(gè)方法，將于今年年底下發(fā)。我行內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程工程已于去年年底順利完工，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)2024年3月23日第二次會(huì)議精神，所有工程成果必須在今年年底投產(chǎn)并推廣使用，任務(wù)十分艱巨。71各項(xiàng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)系統(tǒng)名稱(chēng)投產(chǎn)時(shí)間法人客戶評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)2007年10月債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)2007年12月地區(qū)行業(yè)評(píng)級(jí)系統(tǒng)2007年12月RAROC系統(tǒng)2007年12月信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市2007年10月1.6.1非零售工程成果的推廣應(yīng)用情況(18/19)72方法及系統(tǒng)的各層次培訓(xùn)高級(jí)管理人員培訓(xùn)班——旨在通過(guò)各級(jí)行高級(jí)管理人員的觀念轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)全行樹(shù)立起量化風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)成果應(yīng)用取得成效。培訓(xùn)時(shí)間2024年11月操作人員培訓(xùn)班——旨在使授信審批人員掌握新的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法、系統(tǒng)和操作，推動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程成果在全行的應(yīng)用。培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間客戶評(píng)級(jí)辦法及系統(tǒng)操作500人2007年9月債項(xiàng)評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用500人2007年11月1.6.1非零售工程成果的推廣應(yīng)用情況(19/19)73整個(gè)工程將帶來(lái)的改變表達(dá)在兩個(gè)方面：第一：全行日益增長(zhǎng)的零售客戶群和賬戶群的風(fēng)險(xiǎn)管理：我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實(shí)現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、系統(tǒng)化、科學(xué)化和動(dòng)態(tài)化；＊每天新申請(qǐng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)審批、額度管理；＊存量正常賬戶的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警與管理；＊存量逾期賬戶的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)催收管理；＊不同零售客戶群和產(chǎn)品群的風(fēng)險(xiǎn)—價(jià)值分析及其策略管理；第二：國(guó)際國(guó)內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于新資本協(xié)議高級(jí)法的監(jiān)管：我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實(shí)現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)新巴塞爾資本協(xié)議高級(jí)法的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本節(jié)約與市場(chǎng)價(jià)值的最大化

1.6.2零售工程內(nèi)部評(píng)級(jí)法工作進(jìn)展情況〔1/8〕74全行443萬(wàn)多存量個(gè)人類(lèi)貸款客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分：全行1605萬(wàn)的存量信用卡存量客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分；全行平均每天3到4萬(wàn)筆個(gè)人類(lèi)新增申請(qǐng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分；有力帶動(dòng)全行零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。做到包括：1.6.2零售工程內(nèi)部評(píng)級(jí)法工作進(jìn)展情況〔2/8〕75風(fēng)險(xiǎn)低客戶風(fēng)險(xiǎn)高客戶客戶〔賬戶〕百分比200350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度SCORE舉例：風(fēng)險(xiǎn)模型的識(shí)別成效預(yù)測(cè)違約率12345678910111.6.2零售工程內(nèi)部評(píng)級(jí)法工作進(jìn)展情況〔3/8〕零售資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)顯示〔舉例〕1.6.2零售工程內(nèi)部評(píng)級(jí)法工作進(jìn)展情況〔4/8〕77

一、零售銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理板塊

二、零售新協(xié)議高級(jí)法板塊第1、信用風(fēng)險(xiǎn)申請(qǐng)審批模型及其策略–個(gè)人住房、個(gè)人綜合消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款、人民幣信用卡、國(guó)際卡等零售產(chǎn)品的新客戶審批風(fēng)險(xiǎn)模型；

第2、信用風(fēng)險(xiǎn)存量賬戶動(dòng)態(tài)行為模型及其策略–個(gè)人住房、個(gè)人綜合消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款、人民幣信用卡、國(guó)際卡等零售產(chǎn)品的存量客戶風(fēng)險(xiǎn)模型；第3、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)---風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警等第4、集中性零售客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)第1、新資本協(xié)議高級(jí)法下：

零售個(gè)人住房抵押、循環(huán)零售、以及其他類(lèi)的資產(chǎn)池劃分第2、不同零售資產(chǎn)池的違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量和測(cè)算第3、全行零售業(yè)務(wù)新資本協(xié)議要求的最低監(jiān)管資本計(jì)算第4、高級(jí)法監(jiān)測(cè)和報(bào)表–幫助我行能夠監(jiān)控本工程開(kāi)發(fā)的評(píng)分卡以及策略。.工程內(nèi)容1.6.2零售工程內(nèi)部評(píng)級(jí)法工作進(jìn)展情況〔5/8〕78申請(qǐng)?jiān)u分模型行為評(píng)分模型催收評(píng)分模型營(yíng)銷(xiāo)評(píng)分模型工程內(nèi)容〔續(xù)〕具體模型的數(shù)量將根據(jù)：借款人過(guò)去行為、地區(qū)開(kāi)展、賬戶表現(xiàn)等進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分；數(shù)據(jù)處理的模型總數(shù)，初步估計(jì)在25個(gè)以上；個(gè)人住房貸款申請(qǐng)模型個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款申請(qǐng)模型個(gè)人消費(fèi)貸款申請(qǐng)模型個(gè)人汽車(chē)貸款申請(qǐng)模型人