中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試題B卷含答案

?中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試題B卷含答案

單選題（共60題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C2、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實(shí)地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A3、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D4、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】C5、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B6、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C7、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B8、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D9、以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B10、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A11、（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個(gè)人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】C12、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A13、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容C.實(shí)體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D14、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A15、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B16、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A17、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D18、高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng)【答案】A19、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國務(wù)院銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度【答案】D20、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】C21、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.獨(dú)立營業(yè)方案【答案】B22、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】D23、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C24、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中B.較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D25、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】B26、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A.債務(wù)人評級B.債項(xiàng)評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B27、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C28、權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過1000萬元【答案】C29、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A30、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D31、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】C32、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A33、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A34、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C35、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A36、不同的職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告【答案】C37、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響B(tài).因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】B38、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。A.貸款定價(jià)B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A39、（）負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D40、假設(shè)某交易日M股票的收盤價(jià)格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價(jià)是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D41、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D42、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A43、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D44、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯(cuò)誤的是（）。A.大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】B45、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B46、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D47、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A48、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營利性【答案】A49、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C50、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C51、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B52、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B53、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C54、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包含（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B55、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實(shí)際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D56、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B57、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格【答案】B58、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A59、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B60、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D多選題（共45題）1、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A.NSFR指標(biāo)是短期流動性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D.NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%【答案】CD2、下面關(guān)于授信集中度管理的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％B.一家商業(yè)銀行對單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的15％C.商業(yè)銀行對一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15％D.單家商業(yè)銀行對單一金融機(jī)構(gòu)法人的不含結(jié)算性同業(yè)存款的同業(yè)融出資金，扣除風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為零的資產(chǎn)后的凈額，不得超過該銀行一級資本的50％E.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)押品集中度管理，防范因單一押品或單一種類押品占比過高產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABD3、融資流動性應(yīng)當(dāng)從（）兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。A.企業(yè)負(fù)債B.公司／機(jī)構(gòu)資產(chǎn)C.零售資產(chǎn)D.公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債E.零售負(fù)債【答案】D4、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。A.及時(shí)處理投訴和批評B.對所有已識別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃【答案】ACD5、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國別風(fēng)險(xiǎn)D.能夠在單一和并表層面按國別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD6、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄鄬τ谝话闫髽I(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公從利益與市場信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)責(zé)比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD8、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，對所涉及證券業(yè)務(wù)需履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的相關(guān)方包括（）A.原始權(quán)益人B.管理人C.資信評級機(jī)構(gòu)D.資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)E.托管人【答案】ABCD9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償【答案】ABD10、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD11、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時(shí)間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD12、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD13、商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總B.及時(shí)收集、核實(shí)、調(diào)查企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團(tuán)內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信【答案】BCD14、常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC15、下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升？（）A.資本積累率下降B.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動生產(chǎn)率下降E.行業(yè)銷售利潤率下降【答案】ABD16、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制和薪酬激勵機(jī)制能夠很好地反映風(fēng)險(xiǎn)文化B.風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容C.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致D.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀【答案】AD17、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】BD18、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括（）。A.區(qū)域準(zhǔn)入B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入【答案】BCD19、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD20、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失【答案】ABD21、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD22、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)挠校ǎ.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信E.該企業(yè)集團(tuán)對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD23、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.改革銷售策略和激勵機(jī)制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進(jìn)行問責(zé)E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB24、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，中國銀監(jiān)會適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD25、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽(yù)造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責(zé)任感D.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD26、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補(bǔ)損失的方法E.損失的確認(rèn)【答案】BC27、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在未來管理中，加強(qiáng)對信用估值調(diào)整(CVA)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C.在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理【答案】ABCD28、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有（）。A.倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責(zé)任人制度D.提高法律介入程度E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD29、下列屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD30、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)，以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD31、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。這些外部風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)E.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD32、商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合銀行的實(shí)際E.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染【答案】AC33、下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD34、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿