初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷18)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷18)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理?（）A)資本充足率預(yù)警管理B)存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C)主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理D)撥備覆蓋比預(yù)警管理答案:C解析:適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。[單選題]2.下面不屬于權(quán)重法下資產(chǎn)分類的是（）。A)股權(quán)投資B)對(duì)我國(guó)其他商業(yè)銀行的債權(quán)C)自用不動(dòng)產(chǎn)D)租賃資產(chǎn)余值答案:C解析:權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：（1）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。（2）對(duì)我國(guó)中央政府和中央銀行的債權(quán)。（3）對(duì)我國(guó)公共部門實(shí)體的債權(quán)。（4）對(duì)我政策性銀行的債權(quán)。（5）持有我國(guó)中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)。（6）對(duì)我國(guó)其他商業(yè)銀行的債權(quán)。（7）對(duì)我國(guó)其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)。（8）對(duì)境外主權(quán)和金融機(jī)構(gòu)債權(quán)。（9）對(duì)多邊開發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織的債權(quán)。（10）對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)。（11）對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)。（12）對(duì)個(gè)人的債權(quán)。（13）租賃資產(chǎn)余值。（14）股權(quán)投資。（15）非自用不動(dòng)產(chǎn)。（16）其他資產(chǎn)等。[單選題]3.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整體性答案:D解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的整體性原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。@##[單選題]4.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng))商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)D)建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起答案:B解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)因素。[單選題]5.1一般而言，國(guó)別限額的大小與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)程度成()變動(dòng)。A)正向B)反向C)兩者沒(méi)有關(guān)系D)以上都不對(duì)答案:B解析:[單選題]6.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A)來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B)不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高C)比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低D)來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高答案:C解析:零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。此外，零售存款的來(lái)源通常是比較分散的。[單選題]7.反洗錢的主要制度中，處于基礎(chǔ)地位的是（）。A)客戶身份識(shí)別制度B)客戶身份資料和交易記錄保存制度C)大額交易與可疑交易報(bào)告制度D)涉嫌洗錢的可疑交易報(bào)告制度答案:A解析:商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括:客戶身份識(shí)別制度;大額交易與可疑交易報(bào)告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度;反洗錢宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢稽核審計(jì)制度;反洗錢崗位職責(zé)制度;反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。[單選題]8.()是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。A)獨(dú)立交易B)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C)關(guān)聯(lián)交易D)權(quán)利讓渡答案:C解析:關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。故本題選C。[單選題]9.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）。A)3年B)4年C)5年D)2年答案:C解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。[單選題]10.按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的______。()A)5%80%B)4%100%C)4%90%D)10%100%答案:B解析:按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的100%。[單選題]11.巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布了()。A)《巴塞爾資本協(xié)議》B)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C)《巴塞爾新資本協(xié)議》D)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》答案:B解析:巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》以及大多數(shù)國(guó)家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。[單選題]12.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用C)保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理D)聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值答案:A解析:有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容之一是：努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正。故A項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。[單選題]13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?()A)信用等級(jí)B)資產(chǎn)規(guī)模C)盈利水平D)還款意愿答案:A解析:CreditMetrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級(jí)。[單選題]14.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。A)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。[單選題]15.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的（）管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來(lái)源的穩(wěn)定性。A)市場(chǎng)接觸B)交易對(duì)手C)貨幣D)金融工具答案:A解析:銀行應(yīng)該建立持續(xù)的?市場(chǎng)接觸?管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來(lái)源的穩(wěn)定性。市場(chǎng)接觸包括銀行應(yīng)建立合適的系統(tǒng)，法律文檔，操作流程和信息獲取體系。[單選題]16.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。A)RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失B)RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失C)RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益D)RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益答案:A解析:經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(ExpectedLoss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(EconomicCapital)計(jì)量的非預(yù)期損失(UnexpectedLoss，UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式是：RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。[單選題]17.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D)應(yīng)急方案答案:D解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。[單選題]18.()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A)會(huì)計(jì)資本B)監(jiān)管資本C)經(jīng)濟(jì)資本D)實(shí)收資本答案:B解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來(lái)的。經(jīng)濟(jì)資本則是銀行自己計(jì)量出來(lái)的。[單選題]19.0中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明了()A)商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予?經(jīng)濟(jì)懲罰?C)央行為商業(yè)銀行提供便利的政策D)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善。答案:B解析:[單選題]20.用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A)效率比率B)杠桿比率C)流動(dòng)比率D)盈利能力比率答案:B解析:用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力的比率是杠桿比率。[單選題]21.假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B(10，0.1)，則隨機(jī)變量X的均值為()，方差為()。A)1，0.9B)0.9，1C)1，1D)0.9，0.9答案:A解析:隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布，即：X-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。[單選題]22.商業(yè)銀行的()直接參與本銀行與信息科技運(yùn)用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策，確保信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)首席信息官D)信息科技部門答案:C解析:商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策。首席信息官的職責(zé)包括：直接參與本銀行與信息科技運(yùn)用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策，確保信息科技戰(zhàn)略，尤其是信息系統(tǒng)開發(fā)戰(zhàn)略，符合本銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略。[單選題]23.資本充足率壓力測(cè)試框架以()的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。A)綜合風(fēng)險(xiǎn)B)混合風(fēng)險(xiǎn)C)多風(fēng)險(xiǎn)D)單一風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:資本充足率壓力測(cè)試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。[單選題]24.假設(shè)某獲得3年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評(píng)級(jí)為BBB，其在第一年、第二年和第三年的邊際死亡率分別為6％、5％和4％，則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為（）。A)82.4%B)70%C)85.7%D)86.5%答案:C解析:根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：（1-6%）×（1-5%）×（1-4%）=0.857=85.7%。[單選題]25.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C)特定風(fēng)險(xiǎn)D)宏觀風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是某種因素引起的影響涉及范圍廣的風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是影響范圍較小的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樾袠I(yè)因素往往引起一批相關(guān)企業(yè)的盈利狀況，進(jìn)而影響了一批企業(yè)還貸的狀況。宏觀風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)政治層面上的風(fēng)險(xiǎn)，如國(guó)家政策的改變等，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)只屬于中觀風(fēng)險(xiǎn)，不屬于宏觀風(fēng)險(xiǎn)。在我們的教材中，沒(méi)有特定風(fēng)險(xiǎn)的具體概念。[單選題]26.VaR值的大小與未來(lái)一定的（）密切相關(guān)。A)損失概率B)持有期C)概率分布D)損失事件答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。孩僦眯潘剑虎诔钟衅?。[單選題]27.（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。A)專項(xiàng)準(zhǔn)備B)一般準(zhǔn)備C)特種準(zhǔn)備D)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備答案:B解析:貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。（1）一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。（2）專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。（3）特種準(zhǔn)備指針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備。考點(diǎn)：撥備管理[單選題]28.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列()是不正確的假設(shè)。A)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件B)預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C)如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的答案:D解析:商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：一是準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;二是預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件的未來(lái)?yè)p失;三是如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)[單選題]29.壓力測(cè)試通常使用()方法。A)敏感性分析和情景分析B)敏感性分析和假設(shè)性分析C)假設(shè)性分析和情景分析D)以上皆不正確答案:A解析:[單選題]30.下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是(.)。A)現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段B)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段C)現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段D)現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段答案:D解析:現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。[單選題]31.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為（）。A)95．757％B)96．026％C)98．562％D)92．547％答案:A解析:根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：（1-0．8％）×（1-1．4％）×（1-2．1％）=95．757％。[單選題]32.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A)-1.5B)-1C)1.5D)1答案:C解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-（900/1000）x5=1.5。[單選題]33.過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項(xiàng)敘述正確的是()。A)投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)B)多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力C)該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱D)該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失答案:C解析:根據(jù)該企業(yè)集團(tuán)整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。[單選題]34.()是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。A)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)性B)資產(chǎn)變現(xiàn)性C)資產(chǎn)波動(dòng)性D)資產(chǎn)流動(dòng)性答案:D解析:資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。故本題選D。[單選題]35.（）是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別[單選題]36.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立B)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行C)風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案:A解析:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門之間保持充分獨(dú)立，并且不得參與產(chǎn)生收入的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。這種獨(dú)立性是有效風(fēng)險(xiǎn)管理職能的一個(gè)重要組成部分。[單選題]37.商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的()的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A)借短貸長(zhǎng)B)借長(zhǎng)貸短C)全部資金和部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D)部分資金和全部負(fù)債在持有時(shí)間上不一致答案:A解析:商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的?借短貸長(zhǎng)?的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]38.以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A)軟件產(chǎn)品B)服務(wù)提供商C)硬件設(shè)備D)服務(wù)接受方答案:D解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件?？键c(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)分類[單選題]39.集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分?三步走?，其中不包括()。A)根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信額度B)確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力C)根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值D)分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額答案:B解析:集團(tuán)客戶授信限額管理一般分"三步走?：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額;第二步，根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)最高授信限額的參考值;第三步，分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。[單選題]40.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要是指()。A)不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B)新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C)新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D)以上都是答案:D解析:屬于法規(guī)考查，要了解。[單選題]41.竊取賬戶資金屬于人員因素中的()。A)內(nèi)部欺詐B)失職違規(guī)C)知識(shí)技能匱乏D)違反用工法答案:A解析:根據(jù)內(nèi)部欺詐的定義可以知道竊取賬戶資金是屬于內(nèi)部欺詐的一種。[單選題]42.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?。A)把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B)組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C)把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D)貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總答案:D解析:商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)橘J款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總?？键c(diǎn):貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別[單選題]43.股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成（）風(fēng)險(xiǎn)。A)信用B)市場(chǎng)C)聲譽(yù)D)流動(dòng)性答案:D解析:股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。[單選題]44.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元，期限為l年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬(wàn)元;經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為l2%。則該筆貸款的定價(jià)至少為()。A)7.54%B)8.39%C)6%D)12%答案:B解析:資金成本：500×6%=30(萬(wàn)元);經(jīng)營(yíng)成本：500×2%=l0(萬(wàn)元);風(fēng)險(xiǎn)成本：500×0.5%×30%=0.75(萬(wàn)元);資本成本：l0×l2%=1.2(萬(wàn)元);貸款的成本合計(jì)：41.95萬(wàn)元，即貸款定價(jià)應(yīng)至少保持在8.39%的利率水平。[單選題]45.關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法不正確的是（）。A)對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算B)商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C)對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易D)與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％答案:B解析:表外項(xiàng)目處理時(shí)，商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。[單選題]46.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。A)存款準(zhǔn)備金B(yǎng))經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)風(fēng)險(xiǎn)資本答案:B解析:巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本[單選題]47.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是()A)培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)?終身事業(yè)?B)健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營(yíng)價(jià)值最大化為目標(biāo)C)制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心D)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)管理理念才是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心。[單選題]48.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。A)在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買人特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物B)在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合約C)美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的D)美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的答案:C解析:按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，所以D項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。美式期權(quán)買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物；在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方在到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行合約，所以A、B項(xiàng)正確。[單選題]49.()是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A)安全性B)流動(dòng)性C)效益性D)便捷性答案:B解析:流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間、成本和資金數(shù)量。[單選題]50.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發(fā)。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:很多銀行倒閉案例由信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。[單選題]51.某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4-1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無(wú)法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是一種（）。表4-1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表A)交易性外匯敞口B)非交易性外匯敞口C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:非交易性外匯敞口是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。題中，相當(dāng)于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。[單選題]52.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A)久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B)久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C)久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D)久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響答案:B解析:B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。[單選題]53.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A)大于B)小于C)等于D)以上都不對(duì)答案:A解析:[單選題]54.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述。這是()對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。A)渣打銀行B)巴克萊銀行C)匯豐銀行D)瑞士銀行答案:A解析:渣打銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義為?風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)旋其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述?。[單選題]55.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性()。A)加強(qiáng)B)減弱C)不變D)無(wú)法確定答案:A解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總資產(chǎn)/總負(fù)債)×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(100/90)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。[單選題]56.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)能處理收益率分布中存在的?肥尾?現(xiàn)象的是（）。A)方差-協(xié)方差法和歷史模擬法B)歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C)方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D)方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法答案:B解析:歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了?肥尾?現(xiàn)象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅度波動(dòng)及?肥尾?問(wèn)題。故本題選B。[單選題]57.商業(yè)銀行對(duì)新發(fā)放的30億元貸款的流動(dòng)性準(zhǔn)備是()。A)24億元B)9億元C)4.5億元D)30億元答案:D解析:由于新發(fā)放的貸款，客戶可能隨時(shí)提取，因此應(yīng)當(dāng)持有100%的充足準(zhǔn)備。[單選題]58.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（）。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。[單選題]59.以下關(guān)于核心存款的說(shuō)法不正確的是()A)短期內(nèi)被提取的可能性較小B)對(duì)利率變動(dòng)不敏感C)核心存款比例的計(jì)算公式是：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)D)不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高。答案:D解析:[單選題]60.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A)每年B)每日C)每月D)每季答案:B解析:在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。[單選題]61.在計(jì)算VaR的說(shuō)法中，最簡(jiǎn)單的方法是()。A)方差-協(xié)方差法B)歷史模擬法C)蒙特卡羅模擬法D)敏感性分析法答案:A解析:方差-協(xié)方差法是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的方法。[單選題]62.某公司2016年年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中包括存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2016年的速動(dòng)比率為()。A)0．79B)0．94C)1．45D)1．86答案:B解析:速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)／流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)／1600=0．94。[單選題]63.（）是指出于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A)間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B)傳染風(fēng)險(xiǎn)C)貨幣風(fēng)險(xiǎn)D)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:貨幣風(fēng)險(xiǎn)是指出于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]64.對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。A)交易B)頭寸C)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D)止損答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額，例如，對(duì)采用內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定限額。[單選題]65.關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是（）。A)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D)對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性答案:B解析:缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對(duì)于利率的大幅變動(dòng)(大于1％)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的商業(yè)銀行可能將資產(chǎn)重點(diǎn)投資到()。A)新產(chǎn)品B)成熟的市場(chǎng)C)新興行業(yè)D)高信用等級(jí)的客戶E)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品答案:BDE解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的商業(yè)銀行，為了防止出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或損失，將資產(chǎn)重點(diǎn)投入到低風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域(如成熟的市場(chǎng)、高信用等級(jí)的客戶、低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品等)，從而獲取較低但穩(wěn)定的收益。參見(jiàn)教材P26。[多選題]67.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括（）。A)統(tǒng)一性原則B)全面性原則C)適應(yīng)性原則D)有效性原則E)統(tǒng)籌性原則答案:ABCDE解析:新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括：統(tǒng)一性原則、全面性原則、適應(yīng)性原則、有效性原則、統(tǒng)籌性原則。[多選題]68.以下關(guān)于利率互換的表述，正確的有()。A)假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率B)假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換C)假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)將上升，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換D)假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換E)利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效降低各自的融資資本答案:ABCE解析:假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率，所以A項(xiàng)正確；假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換，所以8項(xiàng)正確；假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)上升，那么不用進(jìn)行利率互換，所以C項(xiàng)正確；假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)下降，那么應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)整為固定利率。所以D項(xiàng)錯(cuò)誤；利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效降低各自的融資資本，所以E項(xiàng)正確。[多選題]69.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)要求單一法人客戶提供基本資料，并對(duì)客戶的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況的（）進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。A)準(zhǔn)確性B)真實(shí)性C)有效性D)合法性E)效率性答案:BCD解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)要求單一法人客戶提供基本資料，并對(duì)客戶的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、有效性、合法性進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。[多選題]70.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括(.)。A)確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B)建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制C)確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)D)確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性E)確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整答案:ACDE解析:本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。[多選題]71.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是()A)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值C)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失E)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值答案:ABC解析:ABC風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失，不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。故選ABC。[多選題]72.下列選項(xiàng)中，構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)外部保障的要素包括()。A)市場(chǎng)約束B)市場(chǎng)準(zhǔn)人C)外部審計(jì)D)監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E)信息披露答案:AD解析:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。[多選題]73.CreditPortfolioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一，關(guān)于該模型，下列說(shuō)法正確的有（）。A)CreditMetrics模型可以看做是該模型的一個(gè)補(bǔ)充B)計(jì)算非違約的轉(zhuǎn)移概率時(shí)不使用歷史數(shù)據(jù)C)它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化D)在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)E)比較適用于投機(jī)類型的借款人答案:CDE解析:CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡羅模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。CreditPortfolioView模型比較適用于投機(jī)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。[多選題]74.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B)資本充足程度C)正常貸款遷徙率D)盈利能力E)準(zhǔn)備金充足程度答案:BDE解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要分為風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用以衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度等。A選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)，C選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。[多選題]75.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（）。A)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:BCDE解析:巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因分類的，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是按照風(fēng)險(xiǎn)范圍分類的。[多選題]76.以下是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有()A)市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面消息B)外部評(píng)級(jí)下降C)資產(chǎn)過(guò)于集中D)資產(chǎn)質(zhì)量下降E)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌答案:ABE解析:[多選題]77.商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長(zhǎng)范圍內(nèi)為其他部門提供管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有()。A)人力資源B)法律／合規(guī)C)信息科技D)內(nèi)部審計(jì)E)戰(zhàn)略規(guī)劃答案:ABC解析:商業(yè)銀行法律、合規(guī)、信息科技、安全保衛(wèi)、人力資源等部門在管理好本部門操作風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，應(yīng)在涉及其職責(zé)分工及專業(yè)特長(zhǎng)的范圍內(nèi)為其他部門管理操作風(fēng)險(xiǎn)提供相關(guān)資源和支持。[多選題]78.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成九大類銀行產(chǎn)品線，主要包括（）。A)支付和結(jié)算B)資產(chǎn)管理C)公司金融D)貸款E)零售銀行答案:ABCE解析:標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線，分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。對(duì)每一條業(yè)務(wù)線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。[多選題]79.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道包括（）A)新聞平臺(tái)B)外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)C)內(nèi)部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)D)銀行內(nèi)部信息E)銀行外部信息答案:ABD解析:日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道包括:一是新聞平臺(tái)二是外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)三是銀行內(nèi)部信息[多選題]80.下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的有()。A)利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨B)貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)C)股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約D)股指期貨不涉及股票本身的交割E)股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割答案:ABDE解析:股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。[多選題]81.商業(yè)銀行資本可以用來(lái)（）等。A)緩沖意外損失B)保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)C)為銀行的注冊(cè)提供資金D)吸收銀行的經(jīng)營(yíng)虧損E)為存款進(jìn)入前的經(jīng)營(yíng)提供啟動(dòng)資金答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須注入的資金，可以用來(lái)吸收銀行的經(jīng)營(yíng)虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)，為銀行的注冊(cè)、組織營(yíng)業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營(yíng)提供啟動(dòng)資金等。從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失。[多選題]82.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，主要是對(duì)()的評(píng)估。A)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B)公司治理C)人員配置D)風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額E)信息系統(tǒng)答案:ABDE解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：①對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，其中主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評(píng)估；②實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。[多選題]83.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括(.)。A)洗錢B)走私C)監(jiān)管規(guī)定D)業(yè)務(wù)外包E)賄賂/回扣答案:ACD解析:商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項(xiàng)和E選項(xiàng)屬于人員因素。[多選題]84.以下論述正確的有()。A)零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B)零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很敏感C)公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D)零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏感E)公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感答案:AE解析:零售客戶，特別是小額存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感;公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感，所以A、E項(xiàng)正確。故本題選AE。[多選題]85.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了(.)等主要發(fā)展階段。A)專家判斷法B)系統(tǒng)判斷法C)科學(xué)計(jì)算法D)違約概率模型E)信用評(píng)分模型答案:ADE解析:信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。[多選題]86.操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中包括（）。A)主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息B)已確認(rèn)的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失C)潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失D)操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評(píng)估結(jié)果E)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果答案:ABCDE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息、已確認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息、操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評(píng)估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果。[多選題]87.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C)應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D)深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E)所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確答案:ABD解析:C項(xiàng)，商業(yè)銀行開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場(chǎng)環(huán)境和政策；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]88.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有()。A)國(guó)家控制的企業(yè)問(wèn)因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方B)橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組C)縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售D)與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E)集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制答案:BCDE解析:國(guó)家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因?yàn)橥車?guó)家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。[多選題]89.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，下列說(shuō)法正確的是（）。A)確保在出現(xiàn)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí)，系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù)B)定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練C)不定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練D)保證規(guī)劃的有效性E)確保在出現(xiàn)預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí)，系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù)答案:ABD解析:商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，以確保在出現(xiàn)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí)，系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù)；定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練，以保證其有效性。[多選題]90.現(xiàn)金流分為（）。A)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C)融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D)休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流E