初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷26)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷26)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是()。A)核心資本B)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本答案:B解析:信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。[單選題]2.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項(xiàng)不屬于其經(jīng)濟(jì)損失范圍的是()。A)債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本B)違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值C)銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響D)債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對(duì)還款能力的影響答案:D解析:違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響。[單選題]3.假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在()區(qū)間的概率約為68%。A)(0，6%)B)(2%，8%)C)(2%，3%)D)(2.2%，2.8%)答案:B解析:[單選題]4.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險(xiǎn)。A)限制B)降低C)分散D)消除答案:D解析:操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸拗?、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]5.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaRB)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaRC)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)/VaRD)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)/VaR答案:B解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間;VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。故本題選B。[單選題]6.當(dāng)前我國(guó)各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的狀況，面對(duì)這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強(qiáng)（）的管理。A)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B)品牌風(fēng)險(xiǎn)C)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D)利率風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不可避免的出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。[單選題]7.以下不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A)假按揭B)汽車消費(fèi)信貸C)信用卡消費(fèi)信貸D)違約概率答案:D解析:假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A項(xiàng)正確；汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以B、C正確；D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容，不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析，本題答案為D。[單選題]8.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A)高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B)高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C)高風(fēng)險(xiǎn)高收益D)低風(fēng)險(xiǎn)低收益答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。[單選題]9.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道B)設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案:C解析:C項(xiàng)，對(duì)于控制職能的員工（如風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)），薪酬制定應(yīng)獨(dú)立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績(jī)效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免影響他們的獨(dú)立性。[單選題]10.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A)凈頭寸B)總頭寸C)交易D)頭寸答案:A解析:凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。[單選題]11.下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，正確的是()。A)我國(guó)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B)國(guó)外銀行一般會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額C)在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基本一致D)我國(guó)在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的答案:D解析:我國(guó)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額一般是作為指導(dǎo)性的彈性限額，但遇到某些情況，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額會(huì)被嚴(yán)格地、剛性地加以控制，故A項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。國(guó)外銀行一般不對(duì)某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，一般只是對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，故B項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有所區(qū)別的，故C項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。我國(guó)幅員遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，現(xiàn)階段進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的，故D項(xiàng)說(shuō)法正確。[單選題]12.下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是()。(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息A)(1)(2)(3)(4)(5)B)(4)(1)(5)(3)(2)C)(4)(2)(3)(1)(5)D)(1)(5)(3)(4)(2)答案:B解析:先進(jìn)行收集數(shù)據(jù)，然后才能進(jìn)行核實(shí)。一般的數(shù)據(jù)錄入上報(bào)是收集工作的最后一步。[單選題]13.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A)客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B)主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C)主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D)客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化答案:A解析:對(duì)照法，收集數(shù)據(jù)，客觀性肯定好于主觀性，動(dòng)態(tài)化優(yōu)于靜態(tài)化。[單選題]14.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是(.)。A)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)B)戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深人貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面答案:C解析:商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。[單選題]15.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為(.)。A)13.33%B)16.67%C)60.00%D)83.33%答案:D解析:違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露≈83.33%。[單選題]16.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是（）。A)先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B)風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤C)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息答案:C解析:C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。[單選題]17.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是()。A)可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種B)初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限D(zhuǎn))商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值答案:D解析:違約損失率需要自己估計(jì)。[單選題]18.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括()。A)不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性B)未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C)不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D)不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總答案:D解析:D項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。[單選題]19.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）。A)采取授信額度B)?收軟付硬?、?借硬貸軟?的幣種選擇原則C)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度D)使用交易限額答案:B解析:在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是"沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益"即在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這→業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于這是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。[單選題]20.由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]21.()用來(lái)衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。A)久期分析法B)期望分析法C)平均分析法D)自我評(píng)估法答案:A解析:利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。因此久期分析法可以用來(lái)衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。[單選題]22.某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為()年。A)1B)1.5C)1.91D)2答案:C解析:根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可得。[單選題]23.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用公式為：年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著()，可能會(huì)留下操作隱患。A)員工培訓(xùn)效率下降B)多數(shù)員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)C)員工培訓(xùn)效率上升D)部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)答案:D解析:[單選題]24.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。A)特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B)普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C)特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D)普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性答案:B解析:B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn);考生要掌握。[單選題]25.（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]26.當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時(shí)候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對(duì)股票市場(chǎng)（），商業(yè)銀行金融債的信用點(diǎn)差相對(duì)（）。A)下跌，收縮B)下跌，擴(kuò)張C)上漲，收縮D)上漲，擴(kuò)張答案:B解析:當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時(shí)候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對(duì)股票市場(chǎng)下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點(diǎn)差相對(duì)擴(kuò)張。當(dāng)某個(gè)銀行出現(xiàn)不利傳聞，陷入流動(dòng)性困境的時(shí)候，該銀行的股票價(jià)格相對(duì)其他銀行下跌，該銀行發(fā)行的金融債信用點(diǎn)差相對(duì)其他銀行快速擴(kuò)大。[單選題]27.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（）兩個(gè)維度。A)內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B)客戶評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析C)客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D)分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)答案:C解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度即客戶評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度即債項(xiàng)評(píng)級(jí)，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。[單選題]28.英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展(.)。A)現(xiàn)場(chǎng)檢查B)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管C)資本監(jiān)管D)內(nèi)部審計(jì)答案:A解析:英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。[單選題]29.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。A)金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B)應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C)商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D)金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款答案:A解析:內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為由不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分，分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。[單選題]30.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將()作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。A)方差B)標(biāo)準(zhǔn)差C)期望D)均值答案:B解析:在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。[單選題]31.下列各項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)B)風(fēng)險(xiǎn)分析→后評(píng)價(jià)→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置C)信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)D)信用信息的收集和傳遞→后評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無(wú)論是否依托于動(dòng)態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)依次完成信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)的預(yù)警程序。[單選題]32.()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)股東大會(huì)D)監(jiān)事會(huì)答案:B解析:[單選題]33.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在()。A)0～1B)1～2C)2～3D)3～4答案:A解析:對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為0～1;VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。[單選題]34.下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是(.)。A)資產(chǎn)負(fù)債表B)損益表C)銀行職工變動(dòng)D)部分公司治理情況答案:C解析:銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。[單選題]35.以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。A)資本為銀行提供融資B)吸收和消化損失C)化解所有風(fēng)險(xiǎn)D)維持市場(chǎng)信心答案:C解析:商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。第四，維持市場(chǎng)信心。第五，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。[單選題]36.商業(yè)因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:這屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇?？键c(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類[單選題]37.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列()屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A)人力資源配置不當(dāng)B)欺詐C)操作失誤D)增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐答案:D解析:控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，如增加人授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)[單選題]38.()是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。A)現(xiàn)貨交易B)遠(yuǎn)期交易C)即期買賣D)期貨交易答案:C解析:即期買賣是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分，通常是當(dāng)天成交，當(dāng)天或三天內(nèi)進(jìn)行交割，即一方支付款項(xiàng)，另一方交付交易產(chǎn)品。[單選題]39.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()。A)20％～25％B)15％～25％C)10％～20％D)10％～25％答案:A解析:外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20％～25％，高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。[單選題]40.關(guān)于商業(yè)銀行的零售存款，下列說(shuō)法中正確的是()。A)來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B)比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低C)來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D)不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高答案:B解析:從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來(lái)源比較分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。[單選題]41.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向（）提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A)董事會(huì)B)董事長(zhǎng)C)總經(jīng)理D)信息科技管理委員會(huì)答案:D解析:項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。[單選題]42.監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本是（）。A)經(jīng)濟(jì)資本B)監(jiān)管資本C)會(huì)計(jì)資本D)實(shí)收資本答案:B解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不強(qiáng)調(diào)其所有權(quán)歸屬。[單選題]43.某公司2008年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款400萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2008年速動(dòng)比率約為(.)。A)0.79B)0.94C)1.45D)1.86答案:B解析:根據(jù)速動(dòng)比率的計(jì)算公式，可得：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600≈0.94。[單選題]44.下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說(shuō)法正確的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除C)操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)D)以上說(shuō)法皆不正確答案:C解析:[單選題]45.監(jiān)事會(huì)向（）負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。A)董事會(huì)B)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C)股東大會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案:C解析:在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。[單選題]46.(.)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。A)內(nèi)部B)業(yè)務(wù)C)風(fēng)險(xiǎn)D)外部答案:D解析:外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。[單選題]47.下列不屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因的是（）。A)監(jiān)督管理滯后B)經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低C)內(nèi)部控制薄弱D)業(yè)務(wù)管理分散答案:B解析:代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：①風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大；②監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后；③業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理；④電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。[單選題]48.CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A)保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B)Merton模型C)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D)資產(chǎn)組合理論答案:B解析:CreditMonitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種適用于上市公司的違約概率模型。[單選題]49.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是()。A)交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸B)記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D)為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸答案:B解析:如果記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多，那么交易賬戶使用起來(lái)就有太多不便了，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。[單選題]50.下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是()。A)計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)B)《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率時(shí)，只可以使用一項(xiàng)技術(shù)C)針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整D)違約概率是借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性答案:B解析:違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率，可選擇一項(xiàng)主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。[單選題]51.債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場(chǎng)利率完全下降時(shí),則（）。A)A和B均跌價(jià),但A比B跌的快B)A和B均漲價(jià),但A比B漲的快C)A和B均跌價(jià),但B比A跌的快D)A和B均漲價(jià),但B比A漲的快答案:B解析:債券的利率是不會(huì)變的，市場(chǎng)利率下降相當(dāng)于債券漲價(jià)了，A比B利率大，相對(duì)來(lái)說(shuō)漲的要快。考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類[單選題]52.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的?內(nèi)部流程?類別的是（）。A)2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失B)金融機(jī)構(gòu)?重前臺(tái)，輕后臺(tái)?的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失C)信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D)未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定?先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款?答案:D解析:操作風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。[單選題]53.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶()的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A)資金來(lái)源和使用狀況B)償債能力和償債意愿C)擔(dān)保能力和擔(dān)保意愿D)信用級(jí)別和授信資格答案:B解析:客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。[單選題]54.下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A)資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B)銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)C)資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心D)在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對(duì)降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有作用答案:D解析:在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)。[單選題]55.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元，市場(chǎng)利率為4%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。A)降低2.452元B)上升2.452元C)下降2.942元D)上升2.942元答案:B解析:基點(diǎn)BasisPoint（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個(gè)基點(diǎn)等于1個(gè)百分點(diǎn)的1%，即0.01%，因此，100個(gè)基點(diǎn)等于1%。根據(jù)久期計(jì)算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示債券價(jià)格，△P表示債券價(jià)格的變化幅度，Y表示市場(chǎng)利率，△y表示市場(chǎng)利率的變化幅度，D表示麥考利久期。[單選題]56.會(huì)導(dǎo)致政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情形不包括（）。A)政府財(cái)政政策的改變B)戰(zhàn)爭(zhēng)C)政權(quán)更替D)政治沖突答案:A解析:政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]57.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法中，不正確的是()。A)債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B)客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C)在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D)在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案:B解析:債項(xiàng)評(píng)級(jí)是針對(duì)每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而客戶評(píng)級(jí)是評(píng)估客戶本身的風(fēng)險(xiǎn)水平，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]58.商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式包括了法律資格風(fēng)險(xiǎn)和()。A)有法律效力的文件風(fēng)險(xiǎn)B)法律條文風(fēng)險(xiǎn)C)司法管轄權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D)以上都是答案:D解析:[單選題]59.某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為()。A)3.00%B)3.11%C)3.33%D)3.58%答案:C解析:本題考查凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式。[單選題]60.假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在()區(qū)間的概率約為68%。A)(0，6%)B)(2%，8%)C)(2%，3%)D)(2.2%，2.8%)答案:B解析:根據(jù)題意某股票的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為0.o3的正態(tài)分布，μ是正態(tài)分布的均值，盯是標(biāo)準(zhǔn)差，μ=5%，σ=3%;依公式P(μ-σ選B。[單選題]61.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A)涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域廣B)并不適合所有的商業(yè)銀行采用C)不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息D)資金投入巨大答案:C解析:[單選題]62.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以()為參照基準(zhǔn)。A)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B)經(jīng)濟(jì)增加值C)經(jīng)濟(jì)資本D)市場(chǎng)價(jià)值答案:B解析:從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過(guò)程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的[單選題]63.某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1％，貸款違約損失率為40％，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬(wàn)元。A)8B)7．2C)4．8D)3．2答案:D解析:預(yù)期損失(E1)=違約概率(PD)×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)×違約損失率(1GD)。則該題中，預(yù)期損失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(萬(wàn)元)。[單選題]64.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)（）。A)不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降B)不合理，因?yàn)榱鲃?dòng)資金貸款不能用于長(zhǎng)期投資C)合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款D)合理，流動(dòng)資金貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入答案:B解析:購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款要求一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資時(shí)應(yīng)采用長(zhǎng)期貸款，這樣還款壓力小。[單選題]65.()年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。A)2016B)2015C)2017D)2014答案:D解析:2014年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.上述材料描述的風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法主要有（）。A)基本指標(biāo)法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)內(nèi)部模型法D)內(nèi)部評(píng)級(jí)法E)高級(jí)計(jì)量法答案:ABE解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部模型法、標(biāo)準(zhǔn)法信用風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部評(píng)級(jí)法、權(quán)重法操作風(fēng)險(xiǎn)：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法[多選題]67.《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的（），風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及對(duì)監(jiān)管部門的要求。A)準(zhǔn)確性B)合法性C)及時(shí)性D)完整性E)靈活性答案:ACDE解析:《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和靈活性，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及對(duì)監(jiān)管部門的要求。[多選題]68.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。A)即期凈敞口頭寸B)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C)期權(quán)合約頭寸D)期權(quán)敞口頭寸E)其他敞口頭寸答案:ABDE解析:單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]69.目前，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)包括()。A)流動(dòng)性覆蓋率B)凈穩(wěn)定資金比例C)存貨比D)流動(dòng)性比例E)流動(dòng)性缺口率答案:ABCDE解析:目前，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。流動(dòng)性缺口率屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)。[多選題]70.下列各項(xiàng)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)政治風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)貨幣風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)E)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)答案:ACE解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的最主要類型之一。[多選題]71.從（）方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施。A)柜面業(yè)務(wù)B)法人信貸業(yè)務(wù)C)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D)資金業(yè)務(wù)E)代理業(yè)務(wù)答案:ABCDE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個(gè)業(yè)務(wù)和崗位不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任根據(jù)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于授信、資金業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域本節(jié)從商業(yè)銀行最基本的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個(gè)方面，簡(jiǎn)要分析這些業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施。[多選題]72.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括（）。A)資產(chǎn)證券化B)限額管理C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)經(jīng)濟(jì)資本配置E)自我評(píng)估答案:BCD解析:商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的方法主要有：①限額管理，限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段；②風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，即當(dāng)原風(fēng)險(xiǎn)敞口出現(xiàn)虧損時(shí)，新風(fēng)險(xiǎn)敞口產(chǎn)生盈利，并適當(dāng)?shù)盅a(bǔ)虧損；③經(jīng)濟(jì)資本配置，經(jīng)濟(jì)資本配置通常采用自上而下法和自下而上法。故本題選BCD。[多選題]73.在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括(.)。A)交易量B)客戶滿意度C)產(chǎn)品成熟度D)自動(dòng)化水平E)員工水平答案:ABCDE解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。[多選題]74.國(guó)別限額可依據(jù)()因素確定A)業(yè)務(wù)類型B)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)C)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D)人口數(shù)量E)國(guó)家(地區(qū))重要性答案:BCE解析:國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國(guó)家(地區(qū))重要性三個(gè)因素確定。[多選題]75.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有(.)。A)某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法B)某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法C)某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法D)某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E)某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ù鸢?ADE解析:B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說(shuō)法是正確的。[多選題]76.下列關(guān)于貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法不正確的有（）。A)債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶評(píng)級(jí)構(gòu)成的二維評(píng)級(jí)能夠?qū)崿F(xiàn)更為細(xì)化的貸款分類B)債項(xiàng)評(píng)級(jí)綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)C)貸款分類可同時(shí)用于審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷D)債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)E)債項(xiàng)評(píng)級(jí)僅考慮影響交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成答案:BCD解析:B項(xiàng)，貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素；C項(xiàng)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷；D項(xiàng)，貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)。[多選題]77.建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，（）。A)強(qiáng)化集中管理B)高效指揮協(xié)調(diào)C)強(qiáng)化分散管理D)提高全行預(yù)警意識(shí)E)提高全行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)答案:ABD解析:建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識(shí)。[多選題]78.個(gè)人客戶第一還款來(lái)源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(.)。A)貸款用途B)信用情況C)是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物D)主要收入來(lái)源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況E)主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷答案:DE解析:資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來(lái)源：主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷;主要收入來(lái)源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。[多選題]79.我們所稱的收益是指商業(yè)銀行通過(guò)()等手段所獲得的利益。A)發(fā)放貸款B)吸收存款C)進(jìn)行投資D)開展金融產(chǎn)品交易E)為客戶提供金融服務(wù)答案:ACDE解析:本題考查收益的定義。收益是指商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。參見教材P3。[多選題]80.目前，內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)的類型包括()。A)第三方審計(jì)B)合同審計(jì)C)績(jī)效審計(jì)D)質(zhì)量審計(jì)E)安全審計(jì)答案:ABCDE解析:內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個(gè)類別--財(cái)務(wù)審計(jì)、遵循性審計(jì)以及經(jīng)營(yíng)審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計(jì)、合同審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、舞弊檢查、風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計(jì)、安全審計(jì)、信息技術(shù)審計(jì)、隱私審計(jì)等。[多選題]81.全面性原則要求情景分析對(duì)當(dāng)前面臨的各種宏觀情景因素和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的微觀情景進(jìn)行分析，其中宏觀情景因素包括（）。A)經(jīng)濟(jì)B)社會(huì)C)人員D)法律E)流程答案:ABD解析:全面性：情景分析的范圍既包括當(dāng)前面臨的各種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、法律等宏觀情景因素，也包括業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中人員、流程等微觀情景。[多選題]82.商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行(.)的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。A)可靠性B)獨(dú)立性C)準(zhǔn)確性D)充分性E)有效性答案:ACDE解析:內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的一手資料和記錄。[多選題]83.商業(yè)銀行通常借助()，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面而有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系。A)自我評(píng)估法B)缺口分析法C)因果分析模型D)資產(chǎn)中性定價(jià)模型E)久期分析法答案:AC解析:商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。[多選題]84.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A)當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B)某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C)缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D)在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E)在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案:ABC解析:D項(xiàng)，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升；E項(xiàng)，對(duì)于負(fù)債敏感型缺口，即負(fù)缺口，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。[多選題]85.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()。A)銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸B)為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸C)外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D)外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約E)銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配答案:ABE解析:匯率風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣，因匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。C、D兩項(xiàng)均屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇。[多選題]86.商業(yè)銀行通常采用定期自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)測(cè)的意義在于（）。A)滿足客戶需求B)提高雇員的技術(shù)水平C)銀行能更清楚的認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)變化D)銀行可以了解自身營(yíng)運(yùn)狀況的改變E)了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閷?shí)現(xiàn)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所承受的風(fēng)險(xiǎn)答案:CDE解析:戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門對(duì)評(píng)估結(jié)果的連續(xù)性和波動(dòng)性進(jìn)行長(zhǎng)期、深入、系統(tǒng)化的分析和監(jiān)測(cè)，非常有利于商業(yè)銀行清醒地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)變化、運(yùn)營(yíng)狀況的改變，以及各業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閷?shí)現(xiàn)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所承受的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]87.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體內(nèi)容包括（）。A)職能分工B)預(yù)警指標(biāo)C)溝通披露D)計(jì)劃演練E)審批更新答案:ABCDE解析:流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計(jì)劃演練、審批更新。[多選題]88.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段包括以下哪些環(huán)節(jié)（）。A)進(jìn)點(diǎn)會(huì)談B)檢查實(shí)施C)分析整理D)評(píng)價(jià)定性E)結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)答案:ABDE解析:現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段?？煞譃樗膫€(gè)環(huán)節(jié):進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)?？键c(diǎn)：銀行監(jiān)管的方法[多選題]89.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用包括（）。A)確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平B)維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度C)增進(jìn)和投資者的關(guān)系D)強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心E)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力答案:ABCDE解析:良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用包括：①招募和保留最佳雇員。②確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平。③減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙。④維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度。⑤創(chuàng)造有利的資