初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷30)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷30)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理措施的表述，錯(cuò)誤的是()。A)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任B)商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件C)客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年D)商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)答案:B解析:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。[單選題]2.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是()法。A)高級(jí)計(jì)量B)標(biāo)準(zhǔn)C)基本指標(biāo)D)內(nèi)部評(píng)級(jí)答案:A解析:在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，其中高級(jí)計(jì)量法風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。[單選題]3.中國(guó)人民銀行從()年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。A)2004B)2005C)2006D)2007答案:A解析:中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。[單選題]4.某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開(kāi)發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來(lái)巨大損失，該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A)內(nèi)部流程B)外部事件C)人員因素D)系統(tǒng)缺陷答案:A解析:從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因，表現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題中描述的情形屬于內(nèi)部流程中產(chǎn)品服務(wù)缺陷引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]5.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是(.)。A)分解分析法B)失誤樹(shù)分析方法C)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法D)壓力測(cè)試法答案:D解析:D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。[單選題]6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是()。A)監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況B)銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控C)按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平答案:D解析:略。[單選題]7.下列()越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B)核心存款比例C)流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率D)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率答案:D解析:[單選題]8.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是（）。A)整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B)頭寸報(bào)告C)C?最佳避險(xiǎn)報(bào)告D)以上均不是答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是最佳避險(xiǎn)報(bào)告。故本題選C。[單選題]9.下列方法中不適用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A)久期分析B)敏感性分析C)內(nèi)部評(píng)級(jí)法D)缺口分析答案:C解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。[單選題]10.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量下新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計(jì)算的部分不包括（）。A)利息、租賃及股利部分B)服務(wù)部分C)財(cái)務(wù)部分D)管理部分答案:D解析:業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）由三個(gè)部分相加得到，包括利息、租賃及股利部分（IL-DC），服務(wù)部分（SC），及財(cái)務(wù)部分（FC）[單選題]11.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系,下列表述錯(cuò)誤的是()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難B)承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力,造成流動(dòng)性波動(dòng)答案:C解析:C選項(xiàng)：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同,操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域,具有普遍性和非營(yíng)利性,不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。[單選題]12.下列不屬于專家判斷法中市場(chǎng)相關(guān)因素的是()。A)經(jīng)濟(jì)周期B)宏觀經(jīng)濟(jì)條件C)杠桿D)利率水平答案:C解析:本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。C選項(xiàng)屬于借款人的相關(guān)因素。參見(jiàn)教材P62。[單選題]13.以下關(guān)于公允價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法中，不正確的是()。A)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：?公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值?B)市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買(mǎi)賣雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C)與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D)在大多數(shù)情況下，名義價(jià)值可以代表公允價(jià)值答案:D解析:在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]14.()通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)監(jiān)事會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)答案:A解析:董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。[單選題]15.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著()。A)工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德B)存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)C)前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確D)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障答案:B解析:[單選題]16.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A)流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B)核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C)流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D)計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算答案:B解析:核心債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)[單選題]17.往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A)個(gè)人存款B)同業(yè)拆借C)公司存款D)分支機(jī)構(gòu)存款答案:A解析:往往被看作是核心存款的重要組成部分的是個(gè)人存款。[單選題]18.某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A)17％B)7％C)10％D)15％答案:B解析:由于投資風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，資產(chǎn)或投資組合的未來(lái)收益往往也是不確定的。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，為了對(duì)這種不確定的收益進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估，通常需要計(jì)算資產(chǎn)或投資組合未來(lái)的預(yù)期收益率(或期望收益率)，以便于比較和決策。因此該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率=E(R)=P1r1+P2r2+…+Pnrn=20％×0.8+10％×0.1-100％×0.1=7％。[單選題]19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)敘述錯(cuò)誤的是()。A)使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息B)實(shí)施并支持多種的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)C)保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)D)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。(3)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。(5)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持。(7)保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告。[單選題]20.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于()策略。A)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)風(fēng)險(xiǎn)分散答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。[單選題]21.我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于（）。A)3％B)4％C)5％D)8％答案:C解析:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％。[單選題]22.()作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B)高級(jí)管理部門(mén)C)業(yè)務(wù)管理部門(mén)D)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)答案:C解析:業(yè)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)就操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行報(bào)告，并配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)開(kāi)展工作作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門(mén)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任[單選題]23.（）代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。A)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理B)全面風(fēng)險(xiǎn)管理C)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理D)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理答案:B解析:全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。[單選題]24.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的?三性原則?不包括()。A)安全性B)穩(wěn)定性C)流動(dòng)性D)效益性答案:B解析:略。[單選題]25.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。A)違約概率B)違約頻率C)違約損失率D)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露答案:D解析:在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。[單選題]26.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢(qián)大軍，市場(chǎng)?平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢(qián)荒?進(jìn)一步升級(jí)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。A)10B)20C)60D)30答案:D解析:流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少30日的流動(dòng)性需[單選題]27.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A)久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確答案:A解析:久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，所以B、C項(xiàng)正確;時(shí)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，所以D選項(xiàng)正確[單選題]28.根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的要求，我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A)5％B)6％C)8％D)4％答案:D解析:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％。[單選題]29.假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。A)買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B)買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品C)賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D)賣出期限較短的金融產(chǎn)品答案:B解析:[單選題]30.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A)久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確答案:A解析:久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，A項(xiàng)錯(cuò)誤；久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，B、C項(xiàng)正確；對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，D項(xiàng)正確。[單選題]31.()相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。A)股東大會(huì)B)董事會(huì)C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D)高級(jí)管理層答案:C解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。[單選題]32.某公司當(dāng)月合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)余額為1000萬(wàn)元，未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量為250萬(wàn)元，則該公司當(dāng)月流動(dòng)性覆蓋率為()。A)25％B)100％C)200％D)400％答案:D解析:流動(dòng)性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％=1000／250×100％=400％。[單選題]33.金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》要求總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到的方面不包括（）。A)業(yè)務(wù)條線B)法人實(shí)體C)具體風(fēng)險(xiǎn)種類限額D)個(gè)人答案:D解析:金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。[單選題]34.CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A)正態(tài)B)泊松C)指數(shù)D)均勻答案:B解析:CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布[單選題]35.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C。有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1CVaR2CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。A)CVaR3B)C·CVaR3C)C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D)CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)答案:C解析:假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。[單選題]36.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A)30B)50C)300D)250答案:C解析:根據(jù)公式，資本的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額=(5000+1000)×5％=300(億元)。[單選題]37.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是（）。A)存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B)行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)撥備覆蓋比預(yù)警管理D)集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理答案:B解析:適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，等等。[單選題]38.違約頻率是(.)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的(.)。A)事前檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)B)事后檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)C)事中檢驗(yàn)、事中預(yù)測(cè)D)直接檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)答案:B解析:違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)。[單選題]39.下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是()。A)期貨B)期權(quán)C)貨幣互換D)遠(yuǎn)期答案:B解析:期權(quán)的買(mǎi)方和賣方的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)等的。[單選題]40.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C)風(fēng)險(xiǎn)分散D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:A解析:將風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。[單選題]41.下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是(.)。A)交易限額B)風(fēng)險(xiǎn)限額C)止損限額D)單一客戶限額答案:D解析:限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。[單選題]42.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟不包括（）。A)準(zhǔn)備B)評(píng)估C)監(jiān)測(cè)D)報(bào)告答案:C解析:操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟。[單選題]43.某交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20％、30％、50％，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為7％、6％、12％，則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A)12％B)15．4％C)10．5％D)7．5％答案:B解析:已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20％×7％+30％×6％+50％×12％=15．4％。[單選題]44.當(dāng)來(lái)源金額()使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)?流動(dòng)性緩沖期?。A)小于B)等于C)大于D)無(wú)所謂答案:C解析:當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)?流動(dòng)性緩沖期?。[單選題]45.甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)()。A)合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款B)合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入C)不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D)不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降答案:C解析:最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即?借短貸長(zhǎng)?，因此也有可能到期支付困難而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]46.下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是(.)。A)政府稅款B)電力費(fèi)用收入C)五年定期儲(chǔ)蓄存款D)證券業(yè)存款答案:D解析:政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金;五年定期儲(chǔ)蓄存款屬于核心存款。[單選題]47.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，不正確的是（）。A)蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B)通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況C)蒙特卡洛模擬法無(wú)需強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算快捷D)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論答案:C解析:蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得在測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)比模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論，同時(shí)體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形。但是該方法需要功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)過(guò)長(zhǎng)。[單選題]48.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D)匯率風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。A項(xiàng)，該筆歐元貸款為可提前償還的貸款，包含期權(quán)性條款，故面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，該存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次，存貸款定價(jià)的基準(zhǔn)利率不一致，故面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，該銀行用美元存款作為歐元貸款的融資來(lái)源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]49.下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是(.)。A)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)B)市場(chǎng)退出C)資本監(jiān)督D)市場(chǎng)準(zhǔn)入答案:B解析:銀行監(jiān)管的方法包括：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。[單選題]50.我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)()，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)()。A)75%;65%B)65%;15%C)75%;25%D)65%;25%答案:C解析:我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)25%。[單選題]51.當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的()。A)90%以上B)80%以上C)70%以上D)60%以上答案:B解析:當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)商品期貨的交易規(guī)模。[單選題]52.商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況是指()。A)壓力測(cè)試B)情景分析C)內(nèi)部評(píng)級(jí)法D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警答案:A解析:壓力測(cè)試是指商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。故本題選A。[單選題]53.對(duì)一些無(wú)法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的。在不影響國(guó)際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是()A)風(fēng)險(xiǎn)自留B)風(fēng)險(xiǎn)分散C)風(fēng)險(xiǎn)抑制D)以上都是答案:A解析:[單選題]54.某部門(mén)的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬(wàn)元、8萬(wàn)元、2萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門(mén)的投資組合百分比收益率是()。A)35％B)33％C)34％D)23％答案:B解析:可以很容易地通過(guò)該部門(mén)的期初資產(chǎn)價(jià)值和期末資產(chǎn)價(jià)值來(lái)計(jì)算該部門(mén)的總收益率．[單選題]55.下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，不正確的是()。A)均值VAR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)B)均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失C)零值VAR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)D)零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失答案:B解析:均值VAR法度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失。[單選題]56.自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是()。A)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制B)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理答案:D解析:對(duì)自我評(píng)估法主要目標(biāo)的考查自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理[單選題]57.商業(yè)銀行未經(jīng)()的批準(zhǔn)不得隨意變更操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量方法。A)高級(jí)管理層B)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)C)監(jiān)管機(jī)構(gòu)D)董事會(huì)答案:C解析:未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，商業(yè)銀行不得隨意變更操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量方法。[單選題]58.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。A)貸款審批人B)貸款企業(yè)C)專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D)商業(yè)銀行答案:D解析:從風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性上說(shuō)，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被?包?出去。商業(yè)銀行仍然是外包過(guò)程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人，對(duì)客戶和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。[單選題]59.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。A)行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損B)行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩C)市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D)金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響答案:A解析:[單選題]60.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生，貸款按月根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦債券利率浮動(dòng)，存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（）。A)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。[單選題]61.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是()。A)秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性B)坎德?tīng)栂禂?shù)通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性C)秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度D)秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布答案:D解析:二者只能刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無(wú)法通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。[單選題]62.投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下表所示：則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。A)5％B)10％C)30％D)50％答案:B解析:由題可知，1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％+0．25×(-10％)+0．05×(-30％)=0．1，即10％。[單選題]63.置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視()而定。A)資產(chǎn)組合的特征B)模型的用途C)模型的使用者D)持有期答案:B解析:置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。[單選題]64.巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理框架的改進(jìn)不包括（）。A)實(shí)施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理B)從監(jiān)管資本計(jì)量角度規(guī)范交易臺(tái)管理C)嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的計(jì)量管理D)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值替代預(yù)期尾部損失指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法答案:D解析:巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理框架的改進(jìn)包括：一是實(shí)施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理。二是從監(jiān)管資本計(jì)量角度規(guī)范交易臺(tái)管理。三是嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的計(jì)量管理。[單選題]65.對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。A)面值之和B)賬面價(jià)值C)公允價(jià)值D)市場(chǎng)價(jià)值答案:B解析:對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有()。A)如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果B)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差C)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好D)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好E)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好答案:AE解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差。[多選題]67.以下屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)有()。A)股票B)銀行可出售的貸款組合C)無(wú)法出售的貸款D)銀行的房產(chǎn)E)銀行在公司的投資答案:CDE解析:股票和銀行可出售的貸款組合流動(dòng)性強(qiáng)。[多選題]68.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于(.)。A)控制風(fēng)險(xiǎn)量化B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化C)信用風(fēng)險(xiǎn)量化D)管理風(fēng)險(xiǎn)量化E)操作風(fēng)險(xiǎn)量化答案:BCE解析:在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化，經(jīng)過(guò)修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。[多選題]69.下列屬于負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)履行的具體職責(zé)是（）。A)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批C)監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況D)設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試E)識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCDE解析:題中各項(xiàng)均是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)通常履行的具體職責(zé)。[多選題]70.止損限額適用的時(shí)期為（）。A)一日B)一周C)一個(gè)月D)半個(gè)月E)兩年答案:ABC解析:止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。[多選題]71.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。A)市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加B)市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變C)市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少D)市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少E)市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加答案:BCE解析:當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。[多選題]72.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，原銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。下列加強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有（）。A.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理A)在管理架構(gòu)上，成立專門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理B)在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)C)在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度D)在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整（CVE)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理答案:ABCDE解析:金融危機(jī)中，許多銀行暴露出交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的不足，因此必須對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理給予足夠的重視：①在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理；②在管理架構(gòu)上，成立專門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理；③在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；④在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度；⑤在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。[多選題]73.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面的表現(xiàn)包括()。A)職員欺詐B)外包商不履責(zé)C)外部欺詐D)交通事故E)自然災(zāi)害答案:BCDE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[多選題]74.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。A)經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B)假按揭風(fēng)險(xiǎn)C)由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足D)借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)E)國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施答案:ABCD解析:E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]75.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括()。A)貸款承諾的利息B)與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率C)貸款的違約回收率D)貸款期限E)借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值答案:ABC解析:考查KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，考生要掌握。[多選題]76.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配C)提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平D)限額管理E)制定應(yīng)急預(yù)案答案:ABC解析:風(fēng)險(xiǎn)事后控制是銀行在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，根據(jù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，采取一系列風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)水平，從而將風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的目標(biāo)范圍以內(nèi)。常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有:（1）風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（2）風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配（3）提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平[多選題]77.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用（）等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。A)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型B)外部環(huán)境分析C)內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)D)映射外部數(shù)據(jù)E)統(tǒng)計(jì)違約模型答案:CDE解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率，可選擇一項(xiàng)主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。[多選題]78.下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說(shuō)法，正確的有（）。A)計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法B)可以通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率C)無(wú)論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率都是十分重要的D)對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)E)計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法答案:ABCD解析:E項(xiàng)，計(jì)量違約損失率的方法主要有兩種：①市場(chǎng)價(jià)值法，主要適用于已經(jīng)在市場(chǎng)上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。根據(jù)所采用的信息中是否包含違約債項(xiàng)，市場(chǎng)價(jià)值法又進(jìn)一步細(xì)分為市場(chǎng)法(采用違約債項(xiàng)計(jì)量非違約債項(xiàng)LGD)和隱含市場(chǎng)法(不采用違約債項(xiàng)，直接根據(jù)信用價(jià)差計(jì)量LGD)。②回收現(xiàn)金流法。[多選題]79.下列各項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化相關(guān)警示信號(hào)的有（）。A)區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整B)區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C)區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D)區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低E)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退答案:BDE解析:AC兩項(xiàng)屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號(hào)。除BDE三項(xiàng)外，區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號(hào)還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購(gòu)買(mǎi)者反映質(zhì)量差、購(gòu)買(mǎi)者對(duì)該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。[多選題]80.構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A)市場(chǎng)約束B(niǎo))市場(chǎng)準(zhǔn)入C)外部審計(jì)D)監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查E)信息披露答案:ADE解析:監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。所以A、D選項(xiàng)正確。E項(xiàng)信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，所以E項(xiàng)正確。[多選題]81.信息披露的形式包括(.)。A)上市公告書(shū)B(niǎo))定期報(bào)告C)臨時(shí)報(bào)告D)外部監(jiān)管E)招股說(shuō)明書(shū)答案:ABCE解析:信息披露是指公眾公司以招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。[多選題]82.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持的原則有（）。A)綜合平衡B)薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)C)收益與安全性的平衡D)短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)E)業(yè)績(jī)與激勵(lì)平衡答案:BD解析:銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持?薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)?、?短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)?的原則。[多選題]83.商業(yè)銀行可以從以下()等方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。A)建立并完善貸后管理制度體系B)優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任C)強(qiáng)化貸后激勵(lì)約束考核D)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備E)加強(qiáng)貸后管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接答案:ABCE解析:商業(yè)銀行可以從以下幾個(gè)方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。第一，建立并完善貸后管理制度體系。第二，優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任。第三，強(qiáng)化貸后激勵(lì)約束考核。第四，加強(qiáng)貸后管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接。[多選題]84.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（）。A)商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D)不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)E)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償答案:ABD解析:風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)分散的方法；B項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩種分類；C項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力；D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單地說(shuō)就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。[多選題]85.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有()A)CAP曲線與AR值B)ROC曲線與A值C)二項(xiàng)分布檢驗(yàn)D)貝葉斯錯(cuò)誤率E)CP模型答案:ABD解析:ABD二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;CP模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。其他各項(xiàng)均為驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用標(biāo)準(zhǔn)[多選題]86.對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）。A)現(xiàn)金流量分析B)盈利能力比率分析C)效率比率分析D)杠桿比率分析E)流動(dòng)比率分析答案:BCDE解析:對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，主要包括：財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中，財(cái)務(wù)比率分析主要包括：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠桿比率分析；④流動(dòng)比率分析。[多選題]87.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。A)資本為商業(yè)銀行提供融資B)吸收和消化損失C)支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D)維持市場(chǎng)信心E)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案:ABD解析:商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要,主要有下面幾個(gè)體現(xiàn):（1）資本為商業(yè)銀行提供融資。（2）吸收和消化損失。（3）限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。（4）維持市場(chǎng)信心。[多選題]88.