2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險管理筆試歷年高頻考點(diǎn)試卷帶答案

2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險管理筆試歷年高頻考點(diǎn)試卷帶答案卷I一.單項(xiàng)選擇題(共10題)1.假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（)。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%正確答案：D,2.通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇屬于()。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險分散正確答案：D,3.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確正確答案：D,4.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務(wù)風(fēng)險D.幣種不匹配正確答案：D,5.()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。A.外部風(fēng)險監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.內(nèi)部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務(wù)控制部門正確答案：D,6.作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的流動性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于（）。A.0B.2%C.－2%D.－10%正確答案：D,7.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險內(nèi)部模型（）。A.只能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險B.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求D.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性正確答案：B,8.按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）.（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）正確答案：D,9.()作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理部門C.業(yè)務(wù)管理部門D.內(nèi)部審計部門正確答案：C,10.在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.收入水平及社會購買力D.行業(yè)競爭力及替代性分析正確答案：C,二.多項(xiàng)選擇題(共10題)1.企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為（）。A.行業(yè)風(fēng)險B.產(chǎn)品風(fēng)險C.生產(chǎn)風(fēng)險D.銷售風(fēng)險E.總體經(jīng)營風(fēng)險正確答案：B,C,D,E,2.商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好下列()等工作。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風(fēng)險管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估正確答案：A,B,C,D,E,3.計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的事項(xiàng)有()。A：VaR的計算涉及置信水平和持有期B：一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C：如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D：如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E：如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長正確答案：A,D,4.組合層面的風(fēng)險識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?正確答案：A,B,C,D,E,5.一般來說，風(fēng)險限額管理的環(huán)節(jié)包括()。A.風(fēng)險限額調(diào)查B.風(fēng)險限額設(shè)定C.風(fēng)險限額監(jiān)測D.風(fēng)險限額預(yù)測E.風(fēng)險限額控制正確答案：B,C,E,6.下列選項(xiàng)中，屬于核心一級資本的有()。A：盈余公積B：一般風(fēng)險準(zhǔn)備C：實(shí)收資本D：未分配利潤E：超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分正確答案：A,B,C,D,7.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.公司治理B.風(fēng)險偏好C.內(nèi)部控制D.管理戰(zhàn)略E.風(fēng)險文化正確答案：A,B,C,D,E,8.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有（）。A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段B.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.貸款定價能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險對沖E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性正確答案：A,B,C,E,9.商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制（）等流動性比率/指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。A.貸款總額與核心存款的比率B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率C.核心存款比例D.現(xiàn)金頭寸E.大額負(fù)債依賴度正確答案：A,B,C,D,E,10.商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析的時候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括（）。A.客戶的類型B.基本經(jīng)營情況C.企業(yè)員工的數(shù)量D.信用狀況E.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模正確答案：A,B,D,三.不定項(xiàng)選擇題(共2題)1.全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風(fēng)險是（）。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險正確答案：A,2.英國北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強(qiáng)流動性風(fēng)險監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法不正確的是（）。A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額／調(diào)整后流動性負(fù)債余額×100％B.經(jīng)調(diào)整后流動性負(fù)債余額=流動性負(fù)債總和-1個月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項(xiàng)存款余額／各項(xiàng)貸款余額×100％正確答案：D,四.判斷題(共10題)1.小型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務(wù)，有能力將資源和技術(shù)整合起來，和更多的對手競爭。（）正確答案：A,2.商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和風(fēng)險的機(jī)構(gòu)。()正確答案：A,3.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。()正確答案：B,4.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。()正確答案：B,5.商業(yè)銀行的所有工作人員應(yīng)積極參與和推動銀行資本充足率壓力測試的實(shí)施，明確風(fēng)險偏好與壓力測試目標(biāo)，設(shè)計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風(fēng)險和資本充足情況。（）正確答案：B,6.風(fēng)險管理流程是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場的一條紐帶。()正確答案：B,7.遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動結(jié)合在一起。()正確答案：B,8.商業(yè)銀行為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸不應(yīng)當(dāng)被列入銀行賬戶。正確答案：B,9.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是違約概率。（）正確答案：A,10.貸款損失的核銷要建立嚴(yán)格的審核、審批制度，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量，但債權(quán)關(guān)系隨即消失。正確答案：B,五.填空題(共3題)1.表4-2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1500．日元負(fù)債800，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為________。正確答案：000002.風(fēng)險事件：2007年，受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14曰全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截至18日，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下.并由獨(dú)立的審計機(jī)構(gòu)來計算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革.實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997-2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。北巖銀行2006年年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動性資產(chǎn)占比高達(dá)85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化，大大髙于英國銀行平均7%的證券化融資率，平均期限3.5年；10%來自資產(chǎn)擔(dān)保債券。平均期限7年：批發(fā)市場拆入資金占25%，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物一一即“資產(chǎn)證券化”過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險隔離。2004年，北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險暴露。根據(jù)以上案例描述.回答下列小題。根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時.對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為（）。正確答案：50%，3.風(fēng)險事件：2007年，受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截至18日，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80％。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下．并由獨(dú)立的審計機(jī)構(gòu)來計算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革．實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997--2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。北巖銀行2006年年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券。平均期限7年：批發(fā)市場拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險隔離。2004年，北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔(dān)保債券”，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險暴露。根據(jù)以上案例描述．回答下列7小題。根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時．對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為__________。正確答案：00000卷II一.單項(xiàng)選擇題(共10題)1.對政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.0B.5%C.10%D.20%正確答案：A,2.（）是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法正確答案：D,3.（??）是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機(jī)構(gòu)正確答案：A,4.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。A.長期戰(zhàn)略B.短期策略C.風(fēng)險管理措施D.可利用資源緊正確答案：B,5.某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A.200B.300C.600D.800正確答案：A,6.商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷造成操作風(fēng)險的是（）。A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出不窮D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失正確答案：B,7.—家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商（），以對沖匯率。A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸正確答案：A,8.下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽(yù)風(fēng)險事件的是()。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)貴令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等正確答案：A,9.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）。表1—4隨機(jī)變量y的概率分布A.2.16B.2．76C.3．16D.4．76正確答案：A,10.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元,存款平均額為900億元，核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。A.400B.300C.200D.-100正確答案：B,二.多項(xiàng)選擇題(共10題)1.違約風(fēng)險暴露包括（）。A.公司風(fēng)險暴露B.零售風(fēng)險暴露C.主權(quán)風(fēng)險暴露D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露E.股權(quán)風(fēng)險暴露正確答案：A,B,C,D,E,2.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，不正確的有（）。A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險越大B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肈.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平正確答案：A,C,D,3.根據(jù)下面資料，回答101-108題 資產(chǎn) 負(fù)債 浮動利率型資產(chǎn)6000萬元 浮動利率型負(fù)債4500萬元 固定利率型資產(chǎn)4000萬元 固定利率型負(fù)債4500萬元 所有者權(quán)益1000萬元 該銀行平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)為3.7年若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：關(guān)于期權(quán)風(fēng)險的Gamma表述錯誤的是（）A.其他條件不變，期權(quán)的存續(xù)期間越長，Gamma絕對值越小B.買入期權(quán)的Gamma為正C.賣出期權(quán)的Gamma為正D.Gamma反映了現(xiàn)貨價格變動對期權(quán)Delta的影響正確答案：C,4.商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中輔助監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.流動性比率B.人民幣超額準(zhǔn)備金率C.外幣超額備付金率D.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例E.存貸款比例正確答案：D,E,5.日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括()。A.新聞平臺B.問卷調(diào)查C.電話訪問D.外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)E.銀行內(nèi)部信息正確答案：A,D,E,6.以下（）屬于信用評分模型。A.線性概率模型B.死亡率模型C.LOgit模型D.Probit模型E.線性辨別模型正確答案：A,C,D,E,7.外部事件引起的操作風(fēng)險包括（）。A.外部欺詐B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定正確答案：A,B,E,8.運(yùn)用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險分析的基本流程包括（）。A.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代人函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正正確答案：A,B,C,9.利率風(fēng)險按照風(fēng)險來源的不同，可以分為（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.重新定價風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.操作風(fēng)險正確答案：A,B,C,10.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃應(yīng)當(dāng)是一個全面的計劃，與商業(yè)銀行經(jīng)營的規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)，強(qiáng)調(diào)操作風(fēng)險識別、緩釋、恢復(fù)以及持續(xù)計劃，具體包括（）。A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險評估B.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)C.危機(jī)和事故管理D.持續(xù)經(jīng)營意識培訓(xùn)E.面對災(zāi)難時的風(fēng)險控制措施正確答案：A,B,C,D,三.不定項(xiàng)選擇題(共2題)1.風(fēng)險事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)，中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的“百年老店”。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實(shí)時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強(qiáng)對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點(diǎn)風(fēng)險領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。A.最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B.2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求C.工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11．5％D.附加資本要求為2％正確答案：D,2.2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。6月5日，該銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。表5月30日至6月11日A銀行備付金情況6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級。根據(jù)上述案例描述，回答下列7小題。6月6日后，該銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（）。A.在央行的備付金不足B.未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大C.同、世交易對手單一D.利率迅速飆升到13．44％，市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”正確答案：B,四.判斷題(共10題)1.商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動性負(fù)債來決定的。()正確答案：B,2.衡量各利益相關(guān)者的期望，實(shí)質(zhì)上是流動性與收益性的平衡。()正確答案：B,3.從風(fēng)險識別和風(fēng)險因素構(gòu)建角度，利率風(fēng)險是由于利率曲線及相關(guān)波動率風(fēng)險因素變動所引起的潛在損失。()正確答案：A,4.授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險水平而言，存在較小潛在風(fēng)險的授信。()正確答案：B,5.商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險集中度過高，是新資源的最優(yōu)化配置。正確答案：A,6.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)審部門的審計。()正確答案：B,7.運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的損失事件數(shù)據(jù)方法被稱為操作風(fēng)險管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。（）正確答案：B,8.商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計價。()正確答案：A,9.商業(yè)銀行采用復(fù)雜的風(fēng)險計量模型在提高計量準(zhǔn)確性