中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理(習(xí)題卷3)

試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理(習(xí)題卷3)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共58題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風(fēng)險水平A)監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估B)監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況C)監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量答案:B解析:B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對高級管理人員實施任職資格審核；②對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價。[單選題]2.下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是（）A.在風(fēng)險管理實踐中，國別風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇A)國別風(fēng)險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中B)轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一C)資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險答案:C解析:A項，在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范疇；B項，國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中；D項，國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。[單選題]3.風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算。目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種，不包括（）。A)方差-協(xié)方差法B)歷史模擬法C)蒙特卡洛模擬法D)收益率曲線法答案:D解析:目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。[單選題]4.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。A)資產(chǎn)敏感型缺口，上升B)資產(chǎn)敏感型缺口，下降C)負債敏感型缺口，上升D)負債敏感型缺口，下降?答案:D解析:缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。?考點?市場風(fēng)險計量方法?[單選題]5.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)風(fēng)險管理主要是事后管理B)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D)風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險答案:B解析:通過風(fēng)險管理，商業(yè)銀行了解和認識外部環(huán)境、內(nèi)部狀況和業(yè)務(wù)開展的不確定性，分析和預(yù)測影響商業(yè)銀行盈利性的風(fēng)險因素，從宏觀層次和微觀層次管理潛在風(fēng)險，為提高收益制定相關(guān)策略，將風(fēng)險控制在?與風(fēng)險管理能力相匹配的水平?，最終實現(xiàn)風(fēng)險-收益的合理平衡。[單選題]6.下列選項中，屬于銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。A)便民B)合理C)守法D)誠信答案:A解析:銀行機構(gòu)市場準(zhǔn)入要遵循公開、公平、公正、效率和便民的原則。[單選題]7.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A)世界銀行B)國際貨幣基金組織C)巴塞爾委員會D)金融穩(wěn)定理事會?答案:C解析:為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(簡稱巴塞爾委員會)，專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。[單選題]8.先進的風(fēng)險管理理念不包括(?)。A)商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B)風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C)風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D)風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展答案:A解析:先進的風(fēng)險管理理念主要包括：①風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段；②風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡；③風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展；④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度。?[單選題]9.假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。A)2．5％B)5％C)10％D)15％答案:B解析:假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率0=0，則上述評級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：P=1-(1+10％)／(1+15．8％)=1-0．95=0．05。[單選題]10.戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進行識別。A)宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B)宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C)宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D)宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面答案:D解析:在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面進行識別。[單選題]11.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售上期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為（）萬元。A)9000B)900C)9450D)945答案:A解析:商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求。其計算公式為其中，為按基本指標(biāo)法計量的操作風(fēng)險資本要求；GI為過去三年中每年正的總收入；n為過去三年中總收入為正的年數(shù)；α為15％。因此，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為[（6＋8－1＋5）×15％]/3＝0.9（億元）[單選題]12.(?)是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A)內(nèi)部控制B)風(fēng)險控制C)風(fēng)險治理D)公司治理答案:A解析:內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。?[單選題]13.下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A)總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B)累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D)短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值答案:B解析:累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭的總和。故選項B說法錯誤。[單選題]14.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包含（）。A)聲譽風(fēng)險B)法律風(fēng)險C)戰(zhàn)略風(fēng)險D)流動性風(fēng)險?答案:B解析:操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。[單選題]15.2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，（）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A)資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭B)資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭C)資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律D)資本比例、外部審計、市場紀律答案:C解析:2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。[單選題]16.流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A)1個月B)8個月C)半年D)1年答案:A解析:流動性比例可衡量銀行短期(1個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。[單選題]17.在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失是（）。A)缺口分析B)久期分析C)風(fēng)險價值D)敏感性分析答案:C解析:風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。[單選題]18.客戶評級的評價主體是()。A)中央銀行B)商業(yè)銀行C)各類金融機構(gòu)D)政府經(jīng)濟管理部門答案:B解析:客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率。[單選題]19.（）是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。A)第一支柱資本要求B)第二支柱資本要求C)第三支柱資本要求D)第四支柱資本要求答案:B解析:第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。[單選題]20.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）A)先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B)風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D)風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息答案:C解析:C項，高效的風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險信息，在正確的時間傳遞給正確的人。[單選題]21.假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應(yīng)的RAROC為8％，則經(jīng)調(diào)整年化資本收益率為（）。A)4．00％B)4．64％C)16．00％D)16．64％答案:D解析:將經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率調(diào)整為年化比率，以便于比較所有交易的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率。則調(diào)整為年度比率是：RAROC=(1+8％)250／125-1=(1+8％)2-1=16．64％。[單選題]22.商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險是指()。A)流動性風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)操作風(fēng)險答案:A解析:流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。[單選題]23.風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融?看中?因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。?喬恩?克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃，使這家機構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險是（）。查看材料?A)聲譽風(fēng)險B)戰(zhàn)略風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)流動性風(fēng)險答案:B解析:戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。[單選題]24.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。A)從上至下B)從下至上C)從左到右D)從右到左答案:A解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中?？键c戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法?[單選題]25.商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨（）。A)聲譽風(fēng)險B)模型風(fēng)險C)市場風(fēng)險D)法律風(fēng)險答案:B解析:B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。因此，使用高級風(fēng)險量化技術(shù)進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。[單選題]26.概括來說，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用是()。A)提高銀行管理水平，提高銀行知名度B)最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C)維護良好的客戶關(guān)系D)保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)答案:B解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值。[單選題]27.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。A)風(fēng)險對沖B)風(fēng)險補償C)風(fēng)險對沖D)風(fēng)險規(guī)避答案:B解析:風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，即通過提高風(fēng)險回報的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。[單選題]28.下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A)通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B)從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C)從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D)從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)答案:B解析:需要收集的風(fēng)險信息／數(shù)據(jù)通常分為：①內(nèi)部數(shù)據(jù)，是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；②外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。[單選題]29.對市場流動性高度敏感的不穩(wěn)定融資來源通常稱為（）。A)核心負債B)一級負債C)同業(yè)市場負債D)融資集中度答案:C解析:同業(yè)市場負債通常是對市場流動性高度敏感的不穩(wěn)定融資來源。同業(yè)市場負債比例是指商業(yè)銀行從同業(yè)機構(gòu)交易對手獲得的資金占總負債的比例。銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點，針對性的設(shè)置同業(yè)市場負債比例，避免過度依賴同業(yè)資金作為融資來源。[單選題]30.在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。A)在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元B)在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元C)在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元D)在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元答案:A解析:風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元。[單選題]31.下列各項屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（）。A)托收承付B)保理C)保證D)信用證答案:C解析:對銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置和定金。ABD三項屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。[單選題]32.債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時,則()。A)A和B均跌價,但A比B跌的快B)A和B均漲價,但A比B漲的快C)A和B均跌價,但B比A跌的快D)A和B均漲價,但B比A?漲的快答案:B解析:債券的利率是不會變的，市場利率下降相當(dāng)于債券漲價了，A比B利率大，相對來說漲的要快?？键c市場風(fēng)險特征與分類?[單選題]33.為確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋的信用風(fēng)險控制手段的是（）。A)限額管理B)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制C)撥備管理D)不良資產(chǎn)處置答案:A解析:限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋。[單選題]34.以下（）屬于柜面業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險點。A)柜員為實名客戶開立賬戶B)有價單據(jù)實行專人管理、柜員領(lǐng)用C)定期核對賬務(wù)D)管庫員單人出入庫房答案:D解析:ABC三項都是正確的行為。[單選題]35.商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A)客觀性B)重要性C)全面性D)及時性答案:C解析:商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估工作時應(yīng)堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。全面性，即自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風(fēng)險相關(guān)機構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。[單選題]36.《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）%。A)10B)15C)50D)75答案:C解析:《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的10%;對一個關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15%;對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的50%。[單選題]37.商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。A)15B)20C)30D)60答案:C解析:商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期不低于1個月，最短生存期30天。[單選題]38.內(nèi)部審計確認服務(wù)是指對組織的一些方面提供獨立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動，其中不包括（）。A)風(fēng)險管理B)控制C)治理過程D)內(nèi)部控制答案:D解析:內(nèi)部審計通過提供多種方式的服務(wù)為組織增加價值，國際內(nèi)部審計師協(xié)會最新的內(nèi)部審計定義將內(nèi)部審計工作集中于確認和咨詢服務(wù)兩方面。確認服務(wù)是指對組織的風(fēng)險管理、控制和治理過程提供獨立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動。[單選題]39.商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任的是(?)。A)董事會B)監(jiān)事會C)風(fēng)險管理部門D)財務(wù)控制部門?答案:A解析:董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。?考點?董事會及其風(fēng)險管理委員會?[單選題]40.（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。A)情景分析B)敏感性分析C)壓力測試D)返回檢驗答案:D解析:略[單選題]41.關(guān)于交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量，下列說法錯誤的是（）。A)對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重B)對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C)對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險權(quán)重；對交易賬簿，按照權(quán)重法的規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D)商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，按照一般信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的計量規(guī)則計算答案:C解析:對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，按照權(quán)重法的規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，對交易賬簿，交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險權(quán)重。C選項中把對于銀行賬簿和交易賬簿的做法說反了。[單選題]42.信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進行（）。A)識別、計量、監(jiān)測和控制B)預(yù)測、識別、監(jiān)測和控制C)識別、預(yù)測、控制和調(diào)整D)預(yù)測、記錄、控制和調(diào)整答案:A解析:信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進行識別、計量、監(jiān)測和控制。[單選題]43.在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是（）。A)此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng))此商業(yè)銀行的負債部分C)此商業(yè)銀行的收入D)此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流答案:A解析:本題考查了銀行資本金的消化和吸收損失的這一作用，在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的第一資金來源。商業(yè)銀行一旦遭受損失，首先消耗的是商業(yè)銀行的資本金。因此，資本金又被稱為保護債權(quán)人、使債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器。[單選題]44.關(guān)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險，以下說法錯誤的是()。A)商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人B)根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險C)操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果D)只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風(fēng)險的發(fā)生答案:D解析:根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人。操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)、外部因素同時作用的結(jié)果。所以A、B、C項正確。商業(yè)銀行不管盡多大的努力，采取好的措施，購買好的保險，總會有操作風(fēng)險的發(fā)生，所以D項不正確。[單選題]45.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是（）。A)死亡率模型B)1ogit模型C)線性概率模型D)線性辨別模型答案:A解析:目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型(LinearProbabi1ityModel)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminantModel)。A項，死亡率模型屬于違約概率模型。[單選題]46.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的?最具風(fēng)險?的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A)流動性風(fēng)險B)可獲得性C)不可獲性D)最終收益答案:B解析:在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的?最具風(fēng)險?的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。[單選題]47.絕對信用價差是指（）。A)不同債券或貸款的收益率之間的差額B)債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C)固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D)以上都不對答案:B解析:絕對信用價差是指債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額。[單選題]48.下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A)時間B)成本C)資產(chǎn)規(guī)模D)資金數(shù)量答案:C解析:流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。[單選題]49.下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是（）。A)人均收入B)通貨膨脹C)財政平衡D)違約率答案:D解析:屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)8個變量。[單選題]50.聲譽風(fēng)險管理的具體做法不包括（）。A)強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B)確保實現(xiàn)承諾C)確保及時處理投訴和批評D)杜絕一切風(fēng)險投資答案:D解析:聲譽風(fēng)險管理的具體做法有：強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)，確保實現(xiàn)承諾，確保及時處理投訴和批評，盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，增強對客戶/公眾的透明度，將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，保持與媒體的良好接觸，制定危機管理規(guī)劃。[單選題]51.以下不是各國政府及監(jiān)管機構(gòu)加強并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A)銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B)銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C)銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動D)存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系答案:B解析:面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球各經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構(gòu)有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要是因為銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)．銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動，存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。[單選題]52.下列選項中，不應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A)二級資本工具及其溢價B)超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分C)少數(shù)股東資本可計入部分D)公開儲備答案:D解析:商業(yè)銀行二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計人部分、少數(shù)股東資本可計入部分。[單選題]53.風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。A)交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險B)交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險C)場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D)計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)答案:B解析:B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權(quán)益，所以可以認為交易所交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對手信用風(fēng)險。[單選題]54.下列不屬于合格投資者的條件是（）。A)具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元B)具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足:家庭金融資產(chǎn)不低于600萬元C)具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足近3年本人年均收入不低于40萬元D)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位答案:B解析:合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。①具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，或者家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。②最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。③金融管理部門視為合格投資者的其他情形。[單選題]55.風(fēng)險偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。這體現(xiàn)的是風(fēng)險偏好指標(biāo)值確定的()原則。A)穩(wěn)定性B)重要性C)及時性D)合規(guī)性答案:A解析:風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。其中，穩(wěn)定性原則是指風(fēng)險偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。[單選題]56.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A)監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況B)銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進行全面評估和監(jiān)控C)按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類D)銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況不包括分支機構(gòu)的風(fēng)險水平答案:D解析:D項，銀行機構(gòu)自身風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平，還包括其單一或部分分支機構(gòu)的風(fēng)險水平。[單選題]57.風(fēng)險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A)感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險B)感知風(fēng)險和分析風(fēng)險C)預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險D)感知風(fēng)險和控制風(fēng)險答案:B解析:風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)。[單選題]58.商業(yè)銀行通常采用（）方式來應(yīng)對非預(yù)期損失。A)提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng))沖減利潤C)資本金D)購買商業(yè)保險答案:C解析:商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。第2部分：多項選擇題，共31題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的主要步驟有（）。A)風(fēng)險識別B)風(fēng)險計量C)風(fēng)險分析D)風(fēng)險監(jiān)測E)風(fēng)險控制答案:ABDE解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。[多選題]60.關(guān)于流動性風(fēng)險的以下說法，正確的是（）A)市場流動性風(fēng)險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力B)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低C)資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力D)一般從零售客戶和公司/機構(gòu)客戶兩個角度對商業(yè)銀行的市場流動性進行分析E)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度答案:ABE解析:市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。由于零售客戶和公司／機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動性還應(yīng)當(dāng)從零售負債和公司／機構(gòu)負債兩個角度進行深入分析。[多選題]61.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項（）。A)不良資產(chǎn)／貸款率B)預(yù)期損失率C)貸款風(fēng)險遷徙D)不良貸款撥備覆蓋率E)貸款損失準(zhǔn)備充足率答案:ACE解析:中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)／貸款率、貸款風(fēng)險遷徙和貸款損失準(zhǔn)備充足率。[多選題]62.下列財務(wù)比率公式中正確的有（）。A)流動比率=流動資產(chǎn)合計/流動負債合計B)速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)+存貨C)資產(chǎn)負債率=(負債總額/資產(chǎn)總額)×100％D)利息保障倍數(shù)=(稅前凈利潤-利息費用)/利息費用E)有形凈值債務(wù)率=[負債總額/(股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值)]×100％答案:ACE解析:選項B，速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨。選項D，利息償付比率(利息保障倍數(shù))=(稅前凈利潤+利息費用)/利息費用=(經(jīng)營活動現(xiàn)金流量+利息費用+所得稅)/利息費用=[(凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷)+利息費用+所得稅]/利息費用[多選題]63.通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）人手。A)宏觀戰(zhàn)略層面B)技術(shù)層面C)中觀管理層面D)微觀執(zhí)行層面E)戰(zhàn)術(shù)層面答案:ACD解析:戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別：①在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險；②在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險；③在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。[多選題]64.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A)正常B)關(guān)注C)次級D)不良E)損失答案:ABCE解析:根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》規(guī)定，貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。[多選題]65.交叉性金融風(fēng)險管理措施包括（）。A)市場層面交叉性風(fēng)險管理B)客戶與交易對手層面交叉性風(fēng)險管理C)客戶與客戶層面交叉性風(fēng)險管理D)產(chǎn)品層面交叉性風(fēng)險管理E)交易對手層面交叉性風(fēng)險管理答案:ABD解析:交叉性金融風(fēng)險管理的重點是厘清傳染機制和作用機理，對傳染途徑進行管理，主要包括市場層面交叉性風(fēng)險管理、客戶與交易對手層面交叉性風(fēng)險管理、產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）層面交叉性風(fēng)險管理。[多選題]66.根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約（）。A)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上B)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上C)銀行對貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失D)銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)E)銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算答案:BCDE解析:當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。2.銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認定為?可能無法全額償還對銀行的債務(wù)?:（1）銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。（4）由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。（6）債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。（7）銀行認定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。[多選題]67.危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有以下哪些良好的溝通技能（）。A)簡要介紹危機處理的積極消息B)客觀冷靜對待惡意／憤怒／激動問題C)熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱D)采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作E)最大限度地維護商業(yè)銀行的利益答案:ABCD解析:提高發(fā)言人的溝通技能：危機時刻，商業(yè)銀行維護聲譽并控制局面的時機非常寶貴，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能，包括簡要介紹危機處理的積極消息、客觀冷靜地對待惡意/憤怒/激動問題、熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱、采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。[多選題]68.目前，內(nèi)部審計確認服務(wù)的類型包括()。A)第三方審計B)合同審計C)績效審計D)質(zhì)量審計E)安全審計答案:ABCDE解析:內(nèi)部審計確認服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個類別--財務(wù)審計、遵循性審計以及經(jīng)營審計發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計、合同審計、績效審計、舞弊檢查、風(fēng)險和控制自我評估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計、安全審計、信息技術(shù)審計、隱私審計等。[多選題]69.風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。交易對手信用風(fēng)險的來源包括（）。查看材料A)利率掉期B)CDSC)逆同購D)證券借貸E)即期外匯買賣答案:ABCD解析:交易對手信用風(fēng)險主要來源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外匯遠期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、CDS等；證券融資交易主要包括回購、逆同購以及證券借貸等。[多選題]70.國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。A)貸款為融資余額B)債券為賬面價值C)金融衍生品為正的市場價值D)同業(yè)融資為融資余額E)等同貸款的授信答案:ABCD解析:國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。表內(nèi)項目中：貸款、同業(yè)融資為融資余額，債券為賬面價值，金融衍生品為正的市場價值。表外項目中：等同貸款的授信（如擔(dān)保）、與交易相關(guān)的或有項目（如履約保函）、與貿(mào)易相關(guān)的短期自償性項目（如開出信用證）、無條件不可撤銷的未提款承諾等均為表外融資余額。[多選題]71.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有（）。A)貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移B)限額管理是管理貸款集中度的重要手段C)貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖D)經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)E)資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強資產(chǎn)的流動性答案:ADE解析:B項，經(jīng)濟資本管理主要考慮信用資產(chǎn)的相關(guān)性以及風(fēng)險集中度，是管理貸款集中度的重要手段。C項，貸款定價是風(fēng)險補償?shù)拇胧多選題]72.英國北巖銀行危機表明流動性對商業(yè)銀行生存具有重要意義。商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用包括（）。A)避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售B)降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價C)增進市場信心、向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款D)降低商業(yè)銀行所面臨的操作風(fēng)險E)確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系答案:ABCE解析:實施積極的流動性風(fēng)險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用：①增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的；②確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系；③避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益；④降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價。[多選題]73.國別限額可依據(jù)（）三個因素確定。A)國別風(fēng)險B)業(yè)務(wù)重要性C)業(yè)務(wù)機會D)國家重要性E)國家經(jīng)濟實力答案:ACD解析:國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家（地區(qū)）重要性三個因素確定。[多選題]74.實施風(fēng)險限額管理的原則包括（）。A)合理性原則B)一致性原則C)全面性原則D)差異性原則E)動態(tài)性原則答案:BCDE解析:實施風(fēng)險限額管理的原則（1）一致性原則（2）全面性原則（3）差異性原則（4）動態(tài)性原則[多選題]75.以下各項屬于流動性負債的有（）。A)活期存款B)超額準(zhǔn)備金C)銀行準(zhǔn)備金D)定期存款E)票據(jù)和債券答案:ADE解析:流動性負債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、票據(jù)和債券等。[多選題]76.在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）。A)預(yù)期損失B)非預(yù)期損失C)自然性損失D)災(zāi)難性損失E)定量損失答案:ABD解析:在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。[多選題]77.在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括（）。A)日常監(jiān)督機制B)公開機制C)商業(yè)銀行責(zé)任D)懲罰機制E)監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任答案:ADE解析:在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括：日常監(jiān)督機制、懲罰機制、監(jiān)管"局責(zé)任。[多選題]78.對于全部關(guān)聯(lián)方授信總額需要扣除的有（）。A)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額B)關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款C)部分關(guān)聯(lián)方的授信余額D)我國中央政府債券E)關(guān)聯(lián)方質(zhì)押的銀行存單答案:BDE解析:全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券。[多選題]79.在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A)并購活動的現(xiàn)金流B)經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C)投資活動的現(xiàn)金流D)融資活動的現(xiàn)金流E)貸款活動的現(xiàn)金流答案:BCD解析:現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。[多選題]80.商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A)專家判斷法B)信用評分模型C)專家調(diào)查列舉法D)違約概率模型分析E)情景分析法答案:ABD解析:商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以A、B、D正確；C、E項是風(fēng)險識別常用的方法。[多選題]81.在聲譽危機管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃主要包括哪些內(nèi)容（）。A)設(shè)定危機管理負責(zé)人崗位，定期評估金融機構(gòu)的內(nèi)外部溝通機制B)確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段，保障危機時刻的信息傳遞C)嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準(zhǔn)備的評論傳播D)熟悉危機處理的最佳媒介方式E)在內(nèi)部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者答案:ABDE解析:預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃：設(shè)定危機管理負責(zé)人崗位，定期評估金融機構(gòu)的內(nèi)外部溝通機制；確保可供使用的溝通資源和技術(shù)手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞；熟悉危機處理的最佳媒介方式；在機構(gòu)內(nèi)部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。C項，嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準(zhǔn)備的評論傳播屬于管理危機過程中的信息交流。[多選題]82.下列選項中不屬于設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則的是（）。A)客觀性B)獨立性C)有效性D)重要性E)全面性答案:ABE解析:設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則：（1）整體性。（2）重要性。（3）敏感性。（4）可靠性。（5）有效性。[多選題]83.授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則包括（）。A)債項的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)B)給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)C)集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)D)交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策E)根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核答案:ABCDE解析:授信權(quán)限管理通常遵循以下原則：①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；②集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)；③債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；④交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核。[多選題]84.國別風(fēng)險的主要類型有（）。A)政治風(fēng)險B)信用風(fēng)險C)主權(quán)風(fēng)險D)宏觀經(jīng)濟風(fēng)險E)操作風(fēng)險答案:ACD解析:國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。[多選題]85.關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（）。A)內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具B)任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量C)內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺D)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法E)內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度答案:ACD解析:A項，內(nèi)部評級系統(tǒng)是風(fēng)險計量/分析的核心工具；C項，內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺；D項，各國商業(yè)銀行可根據(jù)實際情況決定是否實施內(nèi)部評級法。[多選題]86.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有（）的功能。A)能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢B)能夠有效防止違約風(fēng)險C)能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率D)能夠有效抵補風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營E)將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)答案:ACE解析:一是能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；二是能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)[多選題]87.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。A)與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部