《中級計量經(jīng)濟學(xué)》實驗報告-工具變量回歸

《中級計量經(jīng)濟學(xué)》實驗報告實驗名稱工具變量回歸實驗?zāi)康?要求理解工具變量估計（IV）以及相關(guān)假設(shè)檢驗學(xué)習(xí)利用Stata進行工具變量估計。實驗內(nèi)容第十五章計算機習(xí)題C2和C6實驗總結(jié)本次實驗通過兩個例子，學(xué)會了利用stata進行工具變量估計，了解了作為工具變量的條件，并對估計結(jié)果進行分析。教師批閱：實驗成績：教師簽名:日期：實驗報告正文：（包括實驗步驟、實驗結(jié)果、實驗過程中出現(xiàn)的問題及解決方法等。要求做到內(nèi)容精煉、層次清楚、格式規(guī)范。）第十五章C2：打開FERTIL2.RAW中的數(shù)據(jù)，其中含有1988年博茨瓦納婦女關(guān)于孩子數(shù)目、受教育年數(shù)、年齡和宗教、經(jīng)濟地位等變量的信息。用OLS估計模型，結(jié)果如下圖。educ的系數(shù)為-0.09，固定age不變，再受一年教育生育率平均下降9%。如果100位婦女再受一年教育，預(yù)期她們的孩子數(shù)目將減少9個。若假定frsthalf與第（1）部分的誤差項不相關(guān)，要想證明frsthalf是educ的一個合理的IV備選，還需證明其工具相關(guān)性。做educ對frsthalf的回歸，結(jié)果如下。Frsthalf的t統(tǒng)計量為-7.91，對應(yīng)P值為0.000，說明frsthalf與educ之間存在統(tǒng)計顯著的負相關(guān)關(guān)系，故frsthalf是educ的一個合理的IV備選。通過用frsthalf作為educ的IV，估計第（1）部分中的模型，結(jié)果如下圖。教育對生育率影響的IV估計值為-17.15%，約為OLS估計值的2倍。即固定age不變，再受一年教育，生育率將平均下降17.15%。IV估計量的標準誤為0.053，約為OLS標準誤的十倍之多，說明educ與frsthalf只是輕度相關(guān)。（frsthalf只解釋了樣本中educ約1.4%的變化。）在模型中添加electric，tv和bicycle，假定它們都是外生的。用OLS和2SLS估計方程。OLS估計結(jié)果如圖，educ系數(shù)為-0.077，t統(tǒng)計量為-12.08，即多受一年教育，生育率平均下降7.7%。2SLS估計結(jié)果如圖，educ的系數(shù)為-0.164，對應(yīng)t統(tǒng)計量為-2.5，固定其他變量不變，多受一年教育，生育率平均下降16.4%，約為OLS估計量的兩倍。tv系數(shù)為負。OLS結(jié)果：擁有電視的女性比沒有電視的女性生育率平均低25.3%。2SLS結(jié)果：擁有電視的女性比沒有電視的女性生育率平均低0.2%。電視可能提高女性入學(xué)率，從而對生育率有負效應(yīng)。第十五章C6：打開MURDER.RAW中的數(shù)據(jù)。其中mrdrte是謀殺率，exec是當年和前兩年中被處決的犯人總數(shù)，unem是州失業(yè)率。執(zhí)行以下命令。得到結(jié)果如下：共16個州在1991、1992和1993年中至少處決了一個犯人，TX州處決的最多。保留1990年和1993年的數(shù)據(jù)。做mrdrte對d93，exec和unem的混合回歸，結(jié)果如下圖。。exec的估計系數(shù)為0.128，即處決犯人人數(shù)每增加一名，州謀殺率將上升12.8%。用OLS估計，結(jié)果如下圖。方程F統(tǒng)計量對應(yīng)P值為0.06，在10%的顯著性水平上，方程整體顯著，擬合程度為0.1。的OLS系數(shù)為-0.104，即處決犯人人數(shù)每增加1名，謀殺率平均下降10.4%；的OLS系數(shù)為-0.067，即失業(yè)率每上升1%，謀殺率平均下降6.7%?，F(xiàn)在，處以死刑具有威懾作用。將對做回歸，結(jié)果如下圖。的估計系數(shù)為-1.082，對應(yīng)t統(tǒng)計量為-6.40，說明與存在統(tǒng)計顯著的負相關(guān)。三年以前處決的變化每增加1名，現(xiàn)在處決的變化平均減少1.08名。用作為的IV，重新估計第（3）部分中的方程，