《中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》實(shí)驗(yàn)報(bào)告-工具變量回歸

《中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱(chēng)工具變量回歸實(shí)驗(yàn)?zāi)康?要求理解工具變量估計(jì)（IV）以及相關(guān)假設(shè)檢驗(yàn)學(xué)習(xí)利用Stata進(jìn)行工具變量估計(jì)。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容第十五章計(jì)算機(jī)習(xí)題C2和C6實(shí)驗(yàn)總結(jié)本次實(shí)驗(yàn)通過(guò)兩個(gè)例子，學(xué)會(huì)了利用stata進(jìn)行工具變量估計(jì)，了解了作為工具變量的條件，并對(duì)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析。教師批閱：實(shí)驗(yàn)成績(jī)：教師簽名:日期：實(shí)驗(yàn)報(bào)告正文：（包括實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、實(shí)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法等。要求做到內(nèi)容精煉、層次清楚、格式規(guī)范。）第十五章C2：打開(kāi)FERTIL2.RAW中的數(shù)據(jù)，其中含有1988年博茨瓦納婦女關(guān)于孩子數(shù)目、受教育年數(shù)、年齡和宗教、經(jīng)濟(jì)地位等變量的信息。用OLS估計(jì)模型，結(jié)果如下圖。educ的系數(shù)為-0.09，固定age不變，再受一年教育生育率平均下降9%。如果100位婦女再受一年教育，預(yù)期她們的孩子數(shù)目將減少9個(gè)。若假定frsthalf與第（1）部分的誤差項(xiàng)不相關(guān)，要想證明frsthalf是educ的一個(gè)合理的IV備選，還需證明其工具相關(guān)性。做educ對(duì)frsthalf的回歸，結(jié)果如下。Frsthalf的t統(tǒng)計(jì)量為-7.91，對(duì)應(yīng)P值為0.000，說(shuō)明frsthalf與educ之間存在統(tǒng)計(jì)顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系，故frsthalf是educ的一個(gè)合理的IV備選。通過(guò)用frsthalf作為educ的IV，估計(jì)第（1）部分中的模型，結(jié)果如下圖。教育對(duì)生育率影響的IV估計(jì)值為-17.15%，約為OLS估計(jì)值的2倍。即固定age不變，再受一年教育，生育率將平均下降17.15%。IV估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤為0.053，約為OLS標(biāo)準(zhǔn)誤的十倍之多，說(shuō)明educ與frsthalf只是輕度相關(guān)。（frsthalf只解釋了樣本中educ約1.4%的變化。）在模型中添加electric，tv和bicycle，假定它們都是外生的。用OLS和2SLS估計(jì)方程。OLS估計(jì)結(jié)果如圖，educ系數(shù)為-0.077，t統(tǒng)計(jì)量為-12.08，即多受一年教育，生育率平均下降7.7%。2SLS估計(jì)結(jié)果如圖，educ的系數(shù)為-0.164，對(duì)應(yīng)t統(tǒng)計(jì)量為-2.5，固定其他變量不變，多受一年教育，生育率平均下降16.4%，約為OLS估計(jì)量的兩倍。tv系數(shù)為負(fù)。OLS結(jié)果：擁有電視的女性比沒(méi)有電視的女性生育率平均低25.3%。2SLS結(jié)果：擁有電視的女性比沒(méi)有電視的女性生育率平均低0.2%。電視可能提高女性入學(xué)率，從而對(duì)生育率有負(fù)效應(yīng)。第十五章C6：打開(kāi)MURDER.RAW中的數(shù)據(jù)。其中mrdrte是謀殺率，exec是當(dāng)年和前兩年中被處決的犯人總數(shù)，unem是州失業(yè)率。執(zhí)行以下命令。得到結(jié)果如下：共16個(gè)州在1991、1992和1993年中至少處決了一個(gè)犯人，TX州處決的最多。保留1990年和1993年的數(shù)據(jù)。做mrdrte對(duì)d93，exec和unem的混合回歸，結(jié)果如下圖。。exec的估計(jì)系數(shù)為0.128，即處決犯人人數(shù)每增加一名，州謀殺率將上升12.8%。用OLS估計(jì)，結(jié)果如下圖。方程F統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)P值為0.06，在10%的顯著性水平上，方程整體顯著，擬合程度為0.1。的OLS系數(shù)為-0.104，即處決犯人人數(shù)每增加1名，謀殺率平均下降10.4%；的OLS系數(shù)為-0.067，即失業(yè)率每上升1%，謀殺率平均下降6.7%。現(xiàn)在，處以死刑具有威懾作用。將對(duì)做回歸，結(jié)果如下圖。的估計(jì)系數(shù)為-1.082，對(duì)應(yīng)t統(tǒng)計(jì)量為-6.40，說(shuō)明與存在統(tǒng)計(jì)顯著的負(fù)相關(guān)。三年以前處決的變化每增加1名，現(xiàn)在處決的變化平均減少1.08名。用作為的IV，重新估計(jì)第（3）部分中的方程，