【歷年真題】2022年10月00075證券投資與管理自考試卷

絕密★啟用前2022年10月高等教育自學(xué)考試全國(guó)統(tǒng)--命題考試證券投資與管理(課程代碼00075)注意事項(xiàng):1.本試卷分為兩部分，第一部分為選擇題，第二部分為非選擇題。2.應(yīng)考者必須按試題順序在答題卡(紙)指定位置上作答，答在試卷上無(wú)效。3.涂寫(xiě)部分、畫(huà)圖部分必須使用2B鉛筆，書(shū)寫(xiě)部分必須使用黑色字跡簽字筆。第一部分選擇題一、單項(xiàng)選擇題:本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)是最符合題目要求的，請(qǐng)將其選出。1.股份有限公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是A.工會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.股東大會(huì)2.下列金融工具中風(fēng)險(xiǎn)最低的是A.天弘貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng).華夏上證50ETFC.華泰滬深300ETFD.中國(guó)人壽存托憑證3.如果你預(yù)期利率將會(huì)下降，應(yīng)該購(gòu)買(mǎi)A.票面利率為3%的3年期附息債券B.票面利率為3%的5年期附息債券C.票面利率為5%的3年期附息債券D.票面利率為5%的5年期附息債券4.可轉(zhuǎn)換債券實(shí)質(zhì)上是嵌入了普通股票的A.看跌期權(quán)B.看張期權(quán)C.認(rèn)沽權(quán)證D.兩平期權(quán)5.我國(guó)貼現(xiàn)國(guó)債的發(fā)行通常采用A.收益率招標(biāo)B.繳款日招標(biāo)C.認(rèn)購(gòu)規(guī)模招標(biāo)D.價(jià)格招標(biāo)6.多頭套期保值是指A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭C.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭D.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭7.在交易中不需要繳納保證金的是A.期貨買(mǎi)方B.期貨賣(mài)方C.期權(quán)買(mǎi)方D.期權(quán)賣(mài)方8.我國(guó)滬深證券交易所的交易是采用A.協(xié)商定價(jià)B.公開(kāi)招標(biāo)C.集中競(jìng)價(jià)D.雙向競(jìng)拍9.希望以最佳可能價(jià)格盡快購(gòu)買(mǎi)1000股H公司股票，你應(yīng)該發(fā)出A.止損委托指令B.止盈委托指令C.市價(jià)委托指令D.限價(jià)委托指令10.采用算術(shù)平均法編制的股價(jià)指數(shù)是A.道.瓊斯股價(jià)指數(shù)B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)C..上證綜合指數(shù)D..上證180指數(shù)11.如果你向券商借入40000元，以每股10元的價(jià)格買(mǎi)空10000股某股票，這筆融資交易的初始保證金比例為A.40%B.50%C.60%D.130%12.外國(guó)投資者進(jìn)入中國(guó)證券市場(chǎng)的方式是A.ADRB.QFIIC.QDIID.MSCI13.假設(shè)石油行業(yè)的平均P/E為12,平均P/B為2,某石油公司預(yù)測(cè)下--年的每股收益為2元，則該石油公司股票的理論價(jià)格應(yīng)該為A.2元股B.4元股C.6元股D.24元股14.用來(lái)計(jì)算公司已獲利息倍數(shù)的是A.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)B.稅前利潤(rùn)C(jī).稅后利潤(rùn)D.息稅前利潤(rùn)15.根據(jù)道氏理論，在股票交易價(jià)格中最重要的是A.開(kāi)盤(pán)價(jià)B.收盤(pán)價(jià)C.最高價(jià)D.最低價(jià)16.只能判斷市場(chǎng)的整體形勢(shì)，而不能應(yīng)用于個(gè)股的技術(shù)指標(biāo)是A.移動(dòng)平均線B.相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)C.騰落指數(shù)D.威廉指標(biāo)17.甲、乙兩家公司股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差均為15%，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為-1,如果你將資金按1/2和1/2的比例投資于這兩只股票，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為A.0B.0.075C.0.1D.0.1518.證券市場(chǎng)線描述了A.充分分散投資組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系B.有效組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系C.任意證券的期望收益與β的關(guān)系D.任意證券的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系19.根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，如果--只股票的價(jià)值被市場(chǎng)高估，則該股票的A.a<0B.a>0C.β<0D.β>020.某股票型基金的收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，β系數(shù)為1.1,a系數(shù)為1%,同期的市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為7%，該基金業(yè)績(jī)的詹森指數(shù)為A.0.01B.0.1C.0.55D.0.9二、多項(xiàng)選擇題:本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項(xiàng)中至少有兩項(xiàng)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出，錯(cuò)選、多選或少選均無(wú)分。21.下列屬于金融衍生工具的有A.股票B.認(rèn)股權(quán)證C.股指期貨D.存托憑證E.ETF期權(quán)22.在我國(guó)，綜合類(lèi)證券公司的業(yè)務(wù)包括A.證券經(jīng)紀(jì)B.證券承銷(xiāo)C.證券自營(yíng)D.存貸業(yè)務(wù)E.融資融券23.相對(duì)于普通股，優(yōu)先股的優(yōu)先主要體現(xiàn)為A.優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股權(quán)B.優(yōu)先分配盈余C.優(yōu)先投票權(quán)D.優(yōu)先獲得利息E.優(yōu)先分配剩余資產(chǎn)24.影響股票價(jià)格的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括A.利率B.匯率C.股利D.物價(jià)E.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)25.、下列關(guān)于證券投資收益率的說(shuō)法正確的有A.一般用算術(shù)平均收益率估計(jì)預(yù)期收益率B.一般用幾何平均收益率估計(jì)預(yù)期收益率C.幾何平均收益率真實(shí)反映了資產(chǎn)價(jià)值的變化D.一般來(lái)說(shuō)，算術(shù)平均收益率高于幾何平均收益率E.證券價(jià)格波動(dòng)越大，算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率的差異越大第二部分非選擇題三、名詞解釋題:本大題共4小題，每小題3分，共12分。26.私募證券27.清算價(jià)值28.速動(dòng)比率29.弱式有效市場(chǎng)四、簡(jiǎn)答題:本大題共4小題，每小題6分，共24分。30.簡(jiǎn)述證券發(fā)行市場(chǎng)與流通市場(chǎng)的關(guān)系。31.簡(jiǎn)述證券投資基金的特征。32.簡(jiǎn)述證券投資風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。33.簡(jiǎn)述證券市場(chǎng)集中管理模式的特點(diǎn)。五、計(jì)算題:本大題共1小題，8分。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后二位。34.某投資者購(gòu)買(mǎi)財(cái)政部發(fā)行的一