商業(yè)銀行和信用風險管理專業(yè)中南財大課件

商業(yè)銀行和信用風險管理專業(yè)中南財大課件目錄CONTENTS商業(yè)銀行概述信用風險管理基礎商業(yè)銀行信用風險管理信用風險案例分析未來展望與挑戰(zhàn)01商業(yè)銀行概述CHAPTER商業(yè)銀行是以吸收存款、發(fā)放貸款和辦理票據(jù)貼現(xiàn)為主要業(yè)務的金融機構(gòu)，具有信用創(chuàng)造功能的特殊企業(yè)。定義信用中介、支付中介、金融服務、信用創(chuàng)造。功能商業(yè)銀行的定義與功能商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)最高權力機構(gòu)，負責審議批準銀行的重大事項。由股東大會選舉產(chǎn)生，負責制定銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針。負責銀行的日常經(jīng)營管理工作，對董事會負責。負責對董事會和高級管理人員的行為進行監(jiān)督。股東大會董事會行長監(jiān)事會吸收存款、發(fā)行債券等。負債業(yè)務發(fā)放貸款、投資等。資產(chǎn)業(yè)務結(jié)算、代理、咨詢等。中間業(yè)務商業(yè)銀行的業(yè)務范圍02信用風險管理基礎CHAPTER信用風險是指借款人或債務人因各種原因無法按照合約協(xié)議履行債務或償還債務時，債權人或投資人面臨的潛在損失風險。按照來源可以將信用風險分為內(nèi)部風險和外部風險；按照性質(zhì)可以將信用風險分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。信用風險的定義與分類信用風險分類信用風險定義通過收集借款人或債務人的相關信息，如財務狀況、經(jīng)營狀況、行業(yè)環(huán)境等，對潛在的信用風險進行判斷和識別。信用風險識別根據(jù)收集的信息，采用定性和定量相結(jié)合的方法，對借款人或債務人的信用狀況進行評估，預測其違約的可能性。信用風險評估信用風險的識別與評估信用風險監(jiān)測定期或?qū)崟r監(jiān)測借款人或債務人的信用狀況，及時發(fā)現(xiàn)和預警潛在的信用風險。信用風險控制采取一系列措施，如信貸政策調(diào)整、風險分散、擔保抵押等，降低信用風險的發(fā)生概率和影響程度。信用風險的監(jiān)測與控制03商業(yè)銀行信用風險管理CHAPTER03商業(yè)銀行信用風險管理體系的特點具有全面性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和有效性等特點，旨在確保商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中能夠有效地控制和管理信用風險。01商業(yè)銀行信用風險管理體系的定義商業(yè)銀行信用風險管理體系是指商業(yè)銀行內(nèi)部管理和控制信用風險的整套制度和方法。02商業(yè)銀行信用風險管理體系的構(gòu)成包括風險管理戰(zhàn)略、風險管理組織架構(gòu)、風險管理制度和政策、風險管理流程、風險管理技術與方法等方面。商業(yè)銀行信用風險管理體系商業(yè)銀行信用風險管理制度的概念01商業(yè)銀行信用風險管理制度是指商業(yè)銀行為了控制和管理信用風險而制定的一系列規(guī)章制度和政策。商業(yè)銀行信用風險管理制度的構(gòu)成02包括風險管理戰(zhàn)略、風險管理策略、風險管理政策和程序等方面。商業(yè)銀行信用風險管理制度的特點03具有規(guī)范性、權威性、穩(wěn)定性和靈活性等特點，是商業(yè)銀行進行信用風險管理的重要保障。商業(yè)銀行信用風險管理制度與政策商業(yè)銀行信用風險管理技術的概念商業(yè)銀行信用風險管理技術是指商業(yè)銀行在進行信用風險管理時所采用的一系列方法和手段。商業(yè)銀行信用風險管理技術的分類包括定性分析和定量分析兩種方法。定性分析方法主要包括專家意見法、財務比率分析法等；定量分析方法主要包括統(tǒng)計模型、人工智能模型等。商業(yè)銀行信用風險管理技術的選擇商業(yè)銀行應根據(jù)自身實際情況和風險管理需要，選擇合適的風險管理技術，以提高風險管理水平和效率。商業(yè)銀行信用風險管理的技術與方法04信用風險案例分析CHAPTER某國有大型銀行不良貸款風險案例一該銀行在近年來面臨經(jīng)濟下行壓力，企業(yè)違約率上升，導致大量不良貸款的產(chǎn)生。背景描述風險主要集中在制造業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)以及部分民營中小企業(yè)。由于信貸審批標準寬松和監(jiān)管不到位，導致不良貸款率持續(xù)攀升。風險點分析國內(nèi)商業(yè)銀行信用風險案例應對措施：銀行采取了資產(chǎn)剝離、加大核銷力度、嚴格信貸審批等措施，同時加強與AMC（資產(chǎn)管理公司）的合作，加快不良資產(chǎn)的處置速度。國內(nèi)商業(yè)銀行信用風險案例某城市商業(yè)銀行信貸欺詐風險案例二一起涉及多家企業(yè)、金額巨大的信貸欺詐案件被揭露。背景描述內(nèi)部管理漏洞、員工違規(guī)操作、缺乏有效的內(nèi)部監(jiān)控機制等是主要原因。風險點分析銀行加強內(nèi)部控制，完善信貸流程，強化員工培訓和合規(guī)意識，同時與警方合作，對涉案人員進行追責。應對措施國內(nèi)商業(yè)銀行信用風險案例美國某大型銀行次貸危機損失案例一背景描述風險點分析該銀行在2008年美國次貸危機中因大量投資次級抵押貸款而遭受巨大損失。過于追求高收益，忽視風險控制，加上金融衍生品的過度使用，導致風險積累并最終引發(fā)連鎖反應。030201國際商業(yè)銀行信用風險案例案例二歐洲某銀行在匯率風險中的損失應對措施銀行采取了資產(chǎn)減記、融資補充資本、剝離次貸業(yè)務等措施，同時與政府監(jiān)管部門合作，接受救助和進行整改。背景描述該銀行在跨國業(yè)務中因未能有效管理匯率風險而導致?lián)p失。國際商業(yè)銀行信用風險案例風險點分析對匯率波動的敏感性不足，缺乏有效的風險測量和控制系統(tǒng)。應對措施銀行加強了外匯風險管理，采用多樣化貨幣對沖策略，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，以降低匯率波動對業(yè)務的影響。國際商業(yè)銀行信用風險案例國內(nèi)與國際商業(yè)銀行在信用風險管理和應對方面存在差異。國內(nèi)銀行在應對經(jīng)濟周期波動和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面面臨更大挑戰(zhàn)，而國際銀行則需更加關注跨國業(yè)務的風險分散和全球監(jiān)管合規(guī)。國內(nèi)外銀行在風險管理技術方面均不斷進步，從傳統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)分析向動態(tài)、量化的風險管理轉(zhuǎn)變，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術提高風險識別和預警能力。商業(yè)銀行應建立健全內(nèi)部控制體系，強化員工合規(guī)意識，完善信貸流程和風險管理機制。同時加強與監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等的溝通與合作，共同提升銀行業(yè)整體的風險管理水平。對比分析與啟示05未來展望與挑戰(zhàn)CHAPTER

未來銀行業(yè)的發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)金融科技的影響隨著金融科技的快速發(fā)展，銀行業(yè)面臨數(shù)字化、智能化、個性化等新趨勢的挑戰(zhàn)，需要不斷更新技術和服務模式。監(jiān)管政策的變化未來銀行業(yè)監(jiān)管政策可能會更加嚴格，對銀行的合規(guī)和風險管理提出更高要求，需要銀行加強內(nèi)部管理和風險控制?？蛻粜枨蟮淖兓S著客戶需求的多樣化，銀行需要提供更加個性化、專業(yè)化的服務，以滿足客戶的需求和期望。風險分散與對沖策略未來信用風險管理需要更加注重風險分散和對沖，通過多元化投資和風險管理策略降低風險敞口。監(jiān)管合規(guī)與風險控制隨著監(jiān)管政策的收緊，銀行需要加強內(nèi)部風險控制和合規(guī)管理，確保業(yè)務合規(guī)和風險可控。數(shù)據(jù)驅(qū)動的風險管理隨著大數(shù)據(jù)和人工智能技術的發(fā)展，信用風險管理將更加依賴于數(shù)據(jù)分析和模型預測，需要加強數(shù)據(jù)治理和模型驗證。未來信用風險管理的發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)銀行業(yè)將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過金融科技手段提升服務效率和客戶體驗，實現(xiàn)線上線下