2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試題A卷含答案

2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試題A卷含答案

單選題（共100題）

1、下列關(guān)于杠桿比率指標(biāo)的計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）xlOO%

B.有形凈值債務(wù)率=［負(fù)債總額/（股東權(quán)益-無(wú)形資產(chǎn)凈值）］x100%

C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)

用

D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=［（凈利潤(rùn)+折舊+無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)）+利

息費(fèi)用一所得稅］/利息費(fèi)用

【答案】D

2、關(guān)于表外項(xiàng)目，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價(jià)計(jì)算出的

經(jīng)濟(jì)資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金

暴露法計(jì)算

D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得

等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)

重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

【答案】B

3、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說(shuō)

法中正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)

部控制進(jìn)行監(jiān)督

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以

及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀

行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方

法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

【答案】D

4、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）o

A.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性

C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況

D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

【答案】D

5、商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、

履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)是指

（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

6、（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求

的資本。

A.會(huì)計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】B

7、（2020年真題）壓力測(cè)試是一以（）為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，

測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發(fā)生的

損失。

A.定量分析、大概率

B.定性分析、小概率

C.定性分析、大概率

D.定量分析、小概率

【答案】D

8、以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是（）0

A.對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低

B.對(duì)于期權(quán)類(lèi)產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低

C.計(jì)算效率較低

D.結(jié)果解釋說(shuō)明較難

【答案】C

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的表述中，錯(cuò)誤的

是（）。

A.驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

B.驗(yàn)證的過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查

C.驗(yàn)證應(yīng)是一個(gè)特殊的過(guò)程

D.驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)由監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行

【答案】D

10、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

A.媒體

B.股東大會(huì)

C.可信賴(lài)的第三方

D.董事會(huì)

【答案】A

11、(2018年真題)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的是

()。

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)

數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

12、關(guān)于久期公式dP/dy=-DxP/(1+y),下列各項(xiàng)理解正確的是

()o

A.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大

B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)

C.久期公式中的D為修正久期

D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)

【答案】A

13、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于

0o

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

【答案】A

14、一般而言，專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人和市

場(chǎng)有關(guān)的因素，下列屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素的是（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

【答案】D

15、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買(mǎi)賣(mài)遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，

它賦予合約購(gòu)買(mǎi)者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量的

某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯掉期

B.外匯期權(quán)

C.外匯期貨

D.外匯遠(yuǎn)期

【答案】B

16、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn),

總價(jià)值為15萬(wàn)元：另一部是年收益率為45%的B資產(chǎn)，總價(jià)值為

10萬(wàn)元；還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價(jià)值是15萬(wàn)

元。那么，王先生這個(gè)投資組合的預(yù)期收益率是（）。

A.20%

B.30%

C.45%

D.50%

【答案】B

17、商業(yè)銀行在開(kāi)展跨境外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括（）。

A.審慎評(píng)估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)

B.確保客戶信息的安全

C.選擇資金較多的境外服務(wù)提供商

D.選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已

與我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定

【答案】C

18、巴塞爾委員會(huì)設(shè)定違約概率的下限是（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.05%

【答案】c

19、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)

益。

A.會(huì)計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】A

20、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出

的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的

主要依據(jù)。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產(chǎn)收益率

【答案】C

21、下列部門(mén)中，可以進(jìn)行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）o

A.鄉(xiāng)人民政府

B.鄉(xiāng)土地所

C.縣人民政府

D.縣土地管理部門(mén)

【答案】D

22、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為

5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%,正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)

元，出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出

現(xiàn)概率為25%,則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是

()o

A.余額3250萬(wàn)元

B.余額1000萬(wàn)元

C.缺口1000萬(wàn)元

D.余額2250萬(wàn)元

【答案】D

23、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)()的過(guò)程。

A.動(dòng)態(tài)、連續(xù)

B.靜態(tài)、連續(xù)

C.動(dòng)態(tài)、間斷

D.靜態(tài)、間斷

【答案】A

24、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其

他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）o

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱

【答案】A

25、施工方案比較通常用（）兩個(gè)方面進(jìn)行分析。

A.技術(shù)和經(jīng)濟(jì)

B.重要和經(jīng)濟(jì)

C.技術(shù)和重要

D.方案和經(jīng)濟(jì)

【答案】A

26、下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.現(xiàn)金

B.活期存款

C.無(wú)法出售的貸款

D.股票

【答案】C

27、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點(diǎn)是（）

A.全面控制施工過(guò)程，重點(diǎn)工序質(zhì)量

B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過(guò)程中

C.工序交接有對(duì)策

D.質(zhì)量文件有檔案

【答案】B

28、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉

期等衍生金融工具獲得資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.表外流動(dòng)性

D.表內(nèi)流動(dòng)性

【答案】C

29、（2018年真題）按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的

規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)條線。

A.資產(chǎn)管理

B.公司金融

C.代理服務(wù)

D.零售銀行

【答案】D

30、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的理解，不正確的是（）。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

B.賣(mài)權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

C.買(mǎi)權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

D.內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益

或利潤(rùn)

【答案】A

31、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)

銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程

和現(xiàn)代化信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可

能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

【答案】B

32、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或

推算出交易頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D.存貸款業(yè)務(wù)通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)

【答案】A

33、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外部因素的是()。

A.負(fù)債集中度高、來(lái)源不穩(wěn)定

B.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略過(guò)于激進(jìn)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配

C.流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場(chǎng)上融資困難或融資

成本提升

【答案】D

34、商業(yè)銀行通常將()看做對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值領(lǐng)域最大的風(fēng)險(xiǎn)，該類(lèi)風(fēng)

險(xiǎn)一旦發(fā)生任其蔓延，將短時(shí)間內(nèi)摧毀存款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)

銀行的信心。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

35、查封、預(yù)查封登記的申請(qǐng)人為（）。

A.土地權(quán)利人

B.利害關(guān)系人

C.土地管理部門(mén)

D.人民法院囑托國(guó)土資源行政主管部門(mén)

【答案】D

36、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的是（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重

程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將

導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平

的過(guò)程

C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商

業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力

D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制

【答案】C

37、一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力（），商業(yè)銀

行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素（），對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅（）。

A.越弱；越少；越小

B.越弱；越多；越大

C.越強(qiáng)；越多；越大

D.越強(qiáng)；越少；越大

【答案】C

38、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本是“算”出來(lái)的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上

與非預(yù)期損失相等

C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管

的最低要求

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本

【答案】D

39、橋架連接處應(yīng)根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進(jìn)行

可靠的接地。

A.2.5mm

B.4.Omm

C.6.Omm

D.10.Omm

【答案】B

40、2007年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此次危機(jī)的發(fā)生反

映出各國(guó)金融監(jiān)管存在的諸多問(wèn)題，但不包括（）。

A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利

B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于寬松

C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于嚴(yán)苛

D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時(shí)跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐

【答案】C

41、一般而言，專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素，

其中屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素的是（）o

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.杠桿

D.收益波動(dòng)性

【答案】B

42、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠

以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的

能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.流動(dòng)性

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

43、在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需

要關(guān)注的是（）。

A.某機(jī)械公司的管理層決策過(guò)程

B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C.某證券公司何副總的誠(chéng)信度

D.某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)

【答案】B

44、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的

是（）。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

【答案】A

45、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)某段營(yíng)業(yè)時(shí)間

內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.均勻分布

D.泊松分布

【答案】D

46、記錄正確是指（）。

A.通過(guò)測(cè)量或檢測(cè)的記錄，可以了解工程從開(kāi)始到結(jié)束全部施工活

動(dòng)的進(jìn)程

B.記錄要與測(cè)量或檢測(cè)工作同步，要與工程進(jìn)度同步，兩者間隔時(shí)

間不要太久

C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達(dá)，不能用“符合要求”、“合格”

來(lái)替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語(yǔ)言來(lái)替代

D.測(cè)量或檢測(cè)的全部?jī)?nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏

【答案】C

47、（2021年真題）針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金

流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）

A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款

B.企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款

本息

C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本金和利息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

【答案】A

48、巴塞爾委員會(huì)根據(jù)()，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類(lèi)。

A.損失結(jié)果

B.風(fēng)險(xiǎn)事故

C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

【答案】D

49、股份制銀行的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備分為()。

A.二級(jí)

B.四級(jí)

C.五級(jí)

D.三級(jí)

【答案】D

50、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】C

51、土地登記領(lǐng)導(dǎo)小組一般由（）成立。

A.市、縣土地管理部門(mén)

B.市、縣人民政府

C.省級(jí)人民政府

D.省國(guó)土資源廳授權(quán)市、縣

【答案】B

52、下列選項(xiàng)中，關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）o

A.國(guó)家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在任何

外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力被稱(chēng)為低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸

款本息或投資可能會(huì)造成一定損失被稱(chēng)為較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)

重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國(guó)家或地區(qū)借

款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯

定要造成較大損失被稱(chēng)為較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.某一國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件或出

現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程

序后，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無(wú)法收回，或只

能收回極少部分被稱(chēng)為高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

53、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重

新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久

期的絕對(duì)值（）。

A.越小

B.越大

C.無(wú)法判斷

D.不受影響

【答案】B

54、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生

損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

55、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的

比例不得超過(guò)⑺,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超

過(guò)⑺。?

A.75%；65%

B.65%；15%

C.75%；25%

D.65%；25%

【答案】c

56、（2018年真題）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源不包括（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

【答案】B

57、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新

市場(chǎng)失敗、兼并/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，描述的是（）。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

58、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類(lèi)別的是

()。

A.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

B.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p

失

D.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

【答案】B

59、為了對(duì)未來(lái)一段實(shí)踐的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)

劃通常的做法是對(duì)未來(lái)()進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

A.1年或兩年

B.三年或四年

C.一年或五年

D.三年或五年

【答案】D

60、()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)

B.股東大會(huì)

C.董事會(huì)

D.高級(jí)管理層

【答案】C

61.（2019年真題）甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大,

如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)

險(xiǎn)（）o

A.無(wú)法確定

B.較小

C.相等

D.較大

【答案】D

62、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致

銀行的凈利息收入（）。

A.下降

B.無(wú)法判斷

C.上升

D.不變

【答案】A

63、由于貸款組合的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常（）單

筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

A.大于

B.小于

C.大于等于

D.小于等于

【答案】B

64、在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法

D.層次分析法

【答案】B

65、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20

萬(wàn)元，所得稅稅率為25%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元,

則該企業(yè)的資產(chǎn)回報(bào)率為（）。

A.33%

B.56%

C.64%

D.75%

【答案】C

66、（2018年真題）如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他

條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

A.正

B.負(fù)

C.零

D.不確定

【答案】B

67、下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行職

責(zé)的依據(jù)的是（）

A.本行章程

B.《巴賽爾協(xié)議III》

C.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

【答案】B

68、經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的（?），即占用資本來(lái)防范風(fēng)

險(xiǎn)是需要付出成本的。

A.有償占用

B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

C.價(jià)格補(bǔ)償

D.邊際收益

【答案】A

69、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告應(yīng)涵蓋的主要內(nèi)容不包括（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.情景分析

C.資本規(guī)劃

D.壓力測(cè)試

【答案】B

70、一個(gè)由5等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約

概率為1%,違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬(wàn)元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

71、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。

A.計(jì)劃

B.實(shí)施

C.檢查

D.處置

【答案】D

72、（2019年真題）計(jì)算總敞口頭寸比較激進(jìn)的方法是（）。

A.累計(jì)總敞口頭寸法

B.凈總敞口頭寸法

C.短邊法

D.長(zhǎng)邊法

【答案】B

73、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為

6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死

亡率約為（）o

A.3.45%

B.3.59%

C.3.67%

D.4.35%

【答案】B

74、（2018年真題）下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是（）。

A.賬戶開(kāi)立

B.現(xiàn)金存取款

C.柜員管理

D.評(píng)級(jí)授信

【答案】D

75、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將

商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)。以下不屬于其中分類(lèi)的是0。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

76、下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（）。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率

C.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率

D.行業(yè)資本積累率

【答案】A

77、地役權(quán)是一種獨(dú)立的（），是指當(dāng)事人按照合同約定利用

他人的不動(dòng)產(chǎn)，以提高自己不動(dòng)產(chǎn)效益的權(quán)利。

A.使役物權(quán)

B.用益物權(quán)

C.占有權(quán)

D.利用權(quán)

【答案】B

78、土地權(quán)利經(jīng)（）方可產(chǎn)生法律效力。

A.登記申請(qǐng)

B.注冊(cè)登記

C.注銷(xiāo)登記

D.權(quán)屬審核

【答案】B

79、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好維度中特定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)的是（）。

A.一級(jí)資本

B.零容忍指標(biāo)

C.監(jiān)管資本

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】B

80、005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵人

“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000

多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)

險(xiǎn)。

A.人員因素

B.系統(tǒng)缺陷

C.內(nèi)部流程

D.外部事件

【答案】D

81、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)是（）。

A.進(jìn)入單位工程的生產(chǎn)資源是按進(jìn)度計(jì)劃供給的

B.發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對(duì)生產(chǎn)資源

分配進(jìn)行調(diào)整，目的是消除進(jìn)度偏差

C.檢查計(jì)劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)度有無(wú)偏差及偏差程

度的大小

D.可以進(jìn)一步協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全

技術(shù)措施的落實(shí)程度，為下一輪計(jì)劃的編制做好準(zhǔn)備

【答案】C

82、下列不屬于銀行建立流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制主要原因的是（）。

A.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的及時(shí)性

B.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效性

C.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中可有可無(wú)的部分

D.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件

【答案】C

83、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)元，經(jīng)測(cè)算其違約概率為

2.5%,違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)元，則該筆

貸款的非預(yù)期損失為（）。

A.8.5萬(wàn)元

B.9萬(wàn)元

C.60萬(wàn)元

D.1.5萬(wàn)元

【答案】A

84、（2020年真題）下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類(lèi)期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲

線

【答案】B

85、對(duì)土地權(quán)利變更的原因和事實(shí)等也要進(jìn)行審查是因?yàn)闄?quán)利登記

采取了（）o

A.形式主義立法

B.形式審查主義

C.實(shí)質(zhì)審查主義

D.物的編成主義

【答案】C

86、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

A.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)

估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

87、下列不屬于常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.幣種限額

D.定價(jià)限額

【答案】D

88、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“（）”的資產(chǎn)負(fù)

債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.借短貸短

B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C.借短貸長(zhǎng)

D.借長(zhǎng)貸短

【答案】C

89、下列各項(xiàng)中，不是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的是()。

A.將買(mǎi)人期權(quán)的銷(xiāo)售記錄成了購(gòu)進(jìn)

B.在模型需要輸入日波動(dòng)幅度時(shí)，輸入了月波動(dòng)幅度

C.由于實(shí)際波動(dòng)程度超過(guò)了預(yù)期波動(dòng)程度，使期權(quán)組合遭受損失

D.基于一個(gè)時(shí)間系列進(jìn)行波動(dòng)性估計(jì)，該時(shí)間系列里包括了一個(gè)價(jià)

格的極端值，超過(guò)其他價(jià)格10。倍

【答案】C

90、“5C”方法屬于()評(píng)級(jí)方法。

A.信用評(píng)分法

B.專(zhuān)家判斷法

C.歷史模型法

D.壓力測(cè)試法

【答案】B

91、根據(jù)國(guó)土資源部相關(guān)規(guī)定，對(duì)于采取租賃方式供應(yīng)工業(yè)用地的,

所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價(jià)

格，還原利率不得低于同期中國(guó)人民銀行公布的人民幣（）年

期存款利率。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】C

92、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

【答案】D

93、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A.6

B.4

C.8

D.2

【答案】C

94、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織

流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

95、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于

Oo

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

【答案】A

96、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是（）。

A.多樣化投資

B.風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配

C.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益

D.零風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

97、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額不包括（）。

A.損失限額

B.交易限額

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.止損限額

【答案】A

98、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債

券的價(jià)值屬于哪種類(lèi)型的價(jià)值（）o

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.重估價(jià)值

【答案】C

99、下列（）產(chǎn)品線的B因子等于15%。

A.公司金融

B.零售銀行

C.零售經(jīng)紀(jì)

D.商業(yè)銀行

【答案】D

100、（2018年真題）商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均

久期為3年；負(fù)債為900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)

久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性（）。

A.不變

B.增強(qiáng)

C.無(wú)法判斷

D.減弱

【答案】B

多選題（共80題）

1、目前，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)包括（）。

A.流動(dòng)性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貨比

D.流動(dòng)性比例

E.流動(dòng)性缺口率

【答案】ABCD

2、各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有（）o

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

B.銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所

掌握的信息是極不對(duì)稱(chēng)的

D.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過(guò)管理和

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行考查保證人的有效性時(shí)，應(yīng)關(guān)注（）方面。

A.保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的保證意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E.保證人的法律責(zé)任

【答案】ABCD

4、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

A.識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

C.識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問(wèn)題授信進(jìn)行分類(lèi)

D.評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變

動(dòng)趨勢(shì)

E.對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

【答案】BCD

5、個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者

（）o

A.違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

B.開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

C.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

D.壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

E.風(fēng)險(xiǎn)偏好

【答案】AD

6、下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有（）。

A.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

B.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期

預(yù)警

E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、

社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值

【答案】ABCD

7、（2022年7月真題）關(guān)于商業(yè)銀行資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，

下列表述正確的有（）。

A.資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中具有核心地位

B.商業(yè)銀行應(yīng)建立以資本約束為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力與其資本數(shù)量呈線性相關(guān)

D.商業(yè)銀行的資本充足率水平越高越好

E.商業(yè)銀行應(yīng)促使資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)有機(jī)融合

【答案】AB

8、下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，正確的有（）o

A.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造

成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)

C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程

和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

E.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

【答案】ABC

9、以下不屬于DSY-6MPa電動(dòng)試壓泵性能參數(shù)的是（）。

A.額定壓力

B.功率

C.流速

D.頻率

【答案】C

10、土地登記簿記載的權(quán)利人不同意更正的，利害關(guān)系人可以申請(qǐng)

（）o

A.更正登記

B.異議登記

C.預(yù)告登記

D.查封登記

【答案】B

11、如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房。另

一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)

市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒

閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()o

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】AB

12、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)

注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，包括()。

A.微觀經(jīng)濟(jì)因素

B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BC

13、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說(shuō)法，正確的有0。

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

【答案】ABCD

14、決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的有（）0

A.資本充足率水平

B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.資產(chǎn)管理水平

D.負(fù)債管理水平

E.資產(chǎn)負(fù)債管理水平

【答案】AB

15、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保方式主要有（）。

A.保證

B.抵押

C.質(zhì)押

D.留置

E.定金

【答案】ABCD

16、主要施工管理計(jì)劃包括（）。

A.綠色施工管理計(jì)劃

B.質(zhì)量管理計(jì)劃

C.安全管理計(jì)劃

D.防火保安管理計(jì)劃

E.安全管理計(jì)劃

【答案】BC

17、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的

專(zhuān)家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，包括（）。

A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

B.利率變化及預(yù)期

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果

D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

【答案】ABD

18、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指0,對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A.經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤

B.決策執(zhí)行不當(dāng)

C.對(duì)行業(yè)變化束手無(wú)策

D.監(jiān)管不力

E.解決爭(zhēng)議問(wèn)題

【答案】ABC

19、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成

的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其

他的流程有（）o

A.了解機(jī)構(gòu)

B.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

E.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

【答案】ABD

20、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在（）o

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

D.維持市場(chǎng)信心

E.為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

【答案】ABCD

21、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)

A.對(duì)成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總

B.了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)

C.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

D.及時(shí)收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息

E.識(shí)別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信

【答案】BCD

22、美國(guó)行為科學(xué)家麥格雷戈提出了“（）”。

A.理論-理論

B.理論-F理論

C.I理論-L理論

D.X理論-Y理論

【答案】D

23、下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，正確的有（）。

A.正常貸款遷徙率=［（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初

關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類(lèi)貸款余額一期初正

常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間

減少額）］x100%

B.期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)告

期末分類(lèi)為可疑類(lèi)的貸款余額

C.期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告

期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少

的貸款

D.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=［期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額/（期初次級(jí)類(lèi)

貸款余額一期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少的金額）］xlOO%

E.期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告

期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額

【答案】ACD

24、影響違約損失率的因素包括（）。

A.項(xiàng)目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

【答案】ABCD

25、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括（）。

A.金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況

B.全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析

C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)分析

D.反映具體業(yè)務(wù)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告

E.反映專(zhuān)門(mén)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素或類(lèi)型的報(bào)告

【答案】D

26、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)

法，正確的有（）o

A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商

業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

B.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重

的概率分布"尾部”損失事件

C.商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)IRB法相當(dāng)

的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)

D.商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的過(guò)程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型

獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序

E.任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作

風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類(lèi)型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)數(shù)據(jù)

【答案】ABCD

27、經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說(shuō)法正確的有

（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C.商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

E.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

【答案】AD

28、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中經(jīng)濟(jì)周期因素主要作用有（）。

A.分析宏觀周期與行業(yè)周期的相關(guān)性

B.判斷宏觀經(jīng)濟(jì)所處階段

C.影響某行業(yè)資金供給

D.判斷行業(yè)自身的周期性

E.影響出口企業(yè)產(chǎn)品出口

【答案】ABD

29、商業(yè)銀行的以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的有

()o

A.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

B.第三方擔(dān)保

C.備用信用證

D.期權(quán)合約

E.對(duì)沖

【答案】ABCD

30、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)

()o

A.對(duì)成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總

B.了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)

C.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

D.及時(shí)收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息

E.識(shí)別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信

【答案】BCD

31、商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的

有（）o

A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估

C.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

D.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施

【答案】B

32、根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為

Oo

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E.歷史數(shù)據(jù)

【答案】AB

33、巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)

該滿足的條件有（）。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域

采用該方法

c.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

【答案】AB

34、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的實(shí)質(zhì)是對(duì)中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)

任的意愿與能力的一種判斷。其作用主要體現(xiàn)在()。

A.能夠反映該國(guó)的違約損失率水平

B.決定一個(gè)國(guó)家違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體情況

C.能夠影響一個(gè)國(guó)家國(guó)際資本的流向

D.決定了主權(quán)國(guó)政府在國(guó)際金融市場(chǎng)上進(jìn)行融資的成本

E.在很大程度上影響了這一個(gè)國(guó)家非主權(quán)實(shí)體在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行融

資的成本

【答案】CD

35、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交

互式、智能化的特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見(jiàn)的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)

“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作

D.風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無(wú)形資產(chǎn)”

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性

【答案】ABCD

36、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行

面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類(lèi)，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.金融風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

37、下列屬于行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）o

A.產(chǎn)業(yè)成熟度

B.市場(chǎng)供求

C.產(chǎn)業(yè)依賴(lài)度

D.行業(yè)盈虧系數(shù)

E.銷(xiāo)售利潤(rùn)率

【答案】ABC

38、遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括（）。

A.兩種貨幣之間的利率差

B.金額

C.期限

D.即期匯率

E.商品價(jià)格

【答案】ACD

39、下列各項(xiàng)屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。

A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況

B.銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性

C.如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失

D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化

E.未考慮到利率變動(dòng)的兩面性

【答案】BC

40、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)

家負(fù)責(zé)審核些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件,這些假設(shè)可以有()

A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

B.利率變化/預(yù)期

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

E.公司的整體戰(zhàn)略

【答案】ABD

41、運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括()。

A.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類(lèi)別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)

變量，模擬出特定形式的函數(shù)

B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)

這一類(lèi)借款人違約的影響程度

C.將同類(lèi)的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策

是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)

D.在使用模型的過(guò)程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正

E.不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和修正

【答案】ABC

42、下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操

作實(shí)踐。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

B.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

D.增加對(duì)客戶/公眾的透明度

E.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之

【答案】ABCD

43、關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的有()。

A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

B.拆入資金只能用于發(fā)放流動(dòng)資金貸款

C.拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定

D.隔夜拆借一般不需要抵押

E.拆入資金用來(lái)滿足臨時(shí)性資金的不足

【答案】ABC

44、對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】CD

45、客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的損失包括（）。

A.經(jīng)營(yíng)損失

B.經(jīng)濟(jì)損失

C.隱性損失

D.會(huì)計(jì)損失

E.聲譽(yù)損失

【答案】BD

46、土地登記代理人和代理機(jī)構(gòu)違規(guī)執(zhí)業(yè)的法律責(zé)任范圍不包括

（）。

A.社會(huì)責(zé)任

B.民事責(zé)任

C.刑事責(zé)任

D.行政責(zé)任

【答案】A

47、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意的內(nèi)容有()。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

D.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

E.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

【答案】ABC

48、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含()o

A.經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化

B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

C.高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

D.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

E.政策法規(guī)變化

【答案】BCD

49、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)

銀行宜采用0指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。

A.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

B.資本充足率(CAR)

C.資產(chǎn)收益率（ROA）

D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）

E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

【答案】AD

50、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)

劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。

A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素

B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平

D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析

E.銀行日常經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范

【答案】ACD

51、有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

A.識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類(lèi)

B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

C.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨

勢(shì)

D.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理

程序

E.評(píng)估抵（質(zhì)）押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵（質(zhì)）押物

價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)

【答案】ABCD

52、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝?手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

A邛艮額管理

B.加強(qiáng)貸后管理

C.配置經(jīng)濟(jì)成本

D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

E.加強(qiáng)信貸審批

【答案】ABD

53、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管部門(mén)和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。下列各選項(xiàng)中，屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的有（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴(lài)度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.總資產(chǎn)報(bào)酬率

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

【答案】ABC

54、下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有（）。

A.由威爾遜開(kāi)發(fā)

B.用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因

C.是定性分析

D.運(yùn)用了VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

E.不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

【答案】C

55、盈利能力比率主要有（）。

A.銷(xiāo)售毛利率

B.銷(xiāo)售凈利率

C.資產(chǎn)負(fù)債率

D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

E.凈資產(chǎn)收益率

【答案】AB

56、下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有（）o

A.優(yōu)先股

B.資本公積

C.損失準(zhǔn)備缺口

D.盈余公積

E.實(shí)收資本或普通股

【答案】BD

57、資產(chǎn)證券化可以分為（）。

A.資產(chǎn)支持債券

B.住房抵押貸款證券

C.消費(fèi)貸款支持證券

D.企業(yè)貸款支持證券

E.其他貸款支持證券

【答案】AB

58、自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)

險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略包括()。

A.改變企業(yè)文化

B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

C.建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問(wèn)題

E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABC

59、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有()

A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和信息

B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

E.減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件

【答案】ABD

60、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是。長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ACD

61、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性

B.公平性

C.公開(kāi)性

D.公正性

E.重要性

【答案】A

62、按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格劃分，期權(quán)可以分為0。

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.價(jià)內(nèi)期權(quán)

D.平價(jià)期權(quán)

E.價(jià)外期權(quán)

【答案】CD

63、土地使用權(quán)的申報(bào)以（）為單位組織進(jìn)行。

A.市、縣

B.轄區(qū)

C.街坊

D.宗地

【答案】A

64、當(dāng)前提倡技能環(huán)保和綠色施工，所以技術(shù)交底時(shí)要注意（）。

A.保護(hù)好作業(yè)環(huán)境

B.環(huán)保要求

C.妥善處理作業(yè)中產(chǎn)生的固體廢棄物

D.防止廢氣、噪聲、強(qiáng)光的