塑料多近空遠(yuǎn)套利策略

塑料多近空遠(yuǎn)套利策略2014年6月25日研發(fā)中心策略組1研發(fā)中心12策略概述策略概述：多L1409空L1501核心思想：在現(xiàn)貨堅(jiān)挺、遠(yuǎn)期產(chǎn)能釋放的背景下，做遠(yuǎn)月合約與近月合約貼水?dāng)U大的行情入場(chǎng)點(diǎn)位：-400（現(xiàn)價(jià)），-300，-200倉(cāng)位控制：40%持倉(cāng)（10萬(wàn)元持倉(cāng)8手，按2、2、4順序建倉(cāng)）止損價(jià)差：0（最大虧損1.1萬(wàn)元）目標(biāo)價(jià)差：-800（最大盈利2.1萬(wàn)元）主要風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期產(chǎn)能投放推遲造成遠(yuǎn)月大幅上漲。3策略依據(jù)1、原油強(qiáng)勢(shì)，為塑料提供成本支撐；2、社會(huì)庫(kù)存偏低，支撐近月期價(jià)；3、遠(yuǎn)月合約受制于產(chǎn)能釋放壓力，易跌難漲；4、需求逐漸轉(zhuǎn)好，旺季背景下，現(xiàn)貨及近月價(jià)格易漲難跌；5、石化挺價(jià)，現(xiàn)貨堅(jiān)挺，近月合約率先向現(xiàn)貨價(jià)格回歸。

1、原油強(qiáng)勢(shì)，為塑料提供成本支撐42、社會(huì)庫(kù)存偏低，支撐近月期價(jià)56交易所倉(cāng)單3、遠(yuǎn)月合約受制于產(chǎn)能釋放壓力，易跌難漲74、需求旺季背景下，現(xiàn)貨及近月價(jià)格易漲難跌89下游開工及補(bǔ)庫(kù)需求走強(qiáng)5、石化挺價(jià)，現(xiàn)貨堅(jiān)挺，近月合約率先向現(xiàn)貨價(jià)格回歸

10期現(xiàn)價(jià)差11遠(yuǎn)近合約價(jià)差近幾次走勢(shì)1213策略概述策略概述：多L1409空L1501核心思想：在現(xiàn)貨堅(jiān)挺、遠(yuǎn)期產(chǎn)能釋放的背景下，做遠(yuǎn)月合約與近月合約貼水?dāng)U大的行情入場(chǎng)點(diǎn)位：現(xiàn)價(jià)（-400），-300，-200倉(cāng)位控制：40%持倉(cāng)（10萬(wàn)元持倉(cāng)8手，按2、2、4順序建倉(cāng)）止損價(jià)差：0（虧損1.1萬(wàn)元）目標(biāo)價(jià)差：-800（盈利2.1萬(wàn)元）主要風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期產(chǎn)能投放推遲造成遠(yuǎn)月大幅上漲。謝謝！14地址：杭州市文暉路108號(hào)浙江出版物資大廈12、16層郵編：310004