2022年金融風(fēng)險管理復(fù)習(xí)題庫（含答案）

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

2022最新整理金融風(fēng)險管理復(fù)習(xí)題庫及答案

試題1

一.名詞解釋

L金融風(fēng)險:指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可

能性。

2.信用風(fēng)險：又稱違約風(fēng)險，只債務(wù)人不能或不愿履行債務(wù)而給

債權(quán)人造成損失的可能性，或者交易一方不履行義務(wù)而給交易對方帶

來損失的可能性。

3.流動性風(fēng)險：指由于流動性不足給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的可能

性。

4.利率風(fēng)險：指利率變動給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的可能性。

5.國家風(fēng)險：指由于國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面的重大變化而

給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的可能性。

6.利率互換：指交易雙方以一定的名義本金為基礎(chǔ)，將該本金產(chǎn)

生的以一種利率計算的利息收入（支出）流與對方的以另一種利率計

算的利息收入（支出）流相。交換的只是不同特征的利息，沒有實(shí)質(zhì)

本金的互換。

7.逆向選擇：買賣雙方在交易發(fā)生之前由于信息不對稱或者價格

偏差產(chǎn)生的“劣質(zhì)商品驅(qū)逐優(yōu)質(zhì)商品”的現(xiàn)象，如二手車市場。

8.經(jīng)濟(jì)泡沫：由于局部的投機(jī)需求（虛假需求）使資產(chǎn)的市場價

格脫離資產(chǎn)內(nèi)在價值的部分。它實(shí)質(zhì)是與經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件相背離的資產(chǎn)

價格膨脹。

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9.準(zhǔn)備金風(fēng)險：指盈利性金融結(jié)構(gòu)提取的比例不合理，導(dǎo)致利潤

下降或者支付困難。過高，流動性不足；過低，支付困難。

二.多項(xiàng)選擇

1.金融風(fēng)險外部管理的組織形式（A?E）

A行業(yè)自律B股東大會C董事會D監(jiān)事會E政府監(jiān)管

2.系統(tǒng)性風(fēng)險（A.B）

A利率B政策C管理D信用E流動性

3.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式是（C?D.E）

A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B負(fù)債風(fēng)險管理模式

C全面風(fēng)險管理模式D內(nèi)部風(fēng)險管理模式

E外部風(fēng)險管理模式

4.市場風(fēng)險包括（ABDE）

A利率B匯率C操作D商品價格E外匯

5.下列不屬風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式（A.B）

A承擔(dān)B保險C轉(zhuǎn)讓D客戶分散E套期保值

三.簡答

1.銀行業(yè)控制操作風(fēng)險的程序有哪些？

首先，確定明確的信用風(fēng)險管理制度，控制部門，并且有效執(zhí)行;

其次，建立有效的信息基礎(chǔ)，規(guī)范信息系統(tǒng)的維護(hù)；

最后，內(nèi)部控制與公司治理管理的結(jié)合，內(nèi)部控制是公司長遠(yuǎn)發(fā)

展的基礎(chǔ)。

2.證券營銷業(yè)務(wù)與證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

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要加強(qiáng)市場營銷和市場調(diào)研，以人為本，調(diào)研過程中弄清同類證

券的市盈率、證券發(fā)行人的相關(guān)條件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性調(diào)查，根據(jù)自

身實(shí)力和發(fā)行的需要，選擇適當(dāng)?shù)某袖N或者代銷方式，降低風(fēng)險。

3.保險公司的外部環(huán)境風(fēng)險有哪些？

外部環(huán)境風(fēng)險主要有：自然環(huán)境風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)變動風(fēng)險、市場

競爭風(fēng)險、政策性風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險、法律風(fēng)險。

四.判斷題

L國際游資的流入導(dǎo)致本國外匯增加，有利于本國匯率風(fēng)險的控

制

解析：這種說法不全面，由于國際游資的流入具有短期性的特點(diǎn),

雖然可以賺取中間差價，但是短期資金的出入會帶來風(fēng)險控制的難

度。

2.套期保值策略總是可以完全規(guī)避風(fēng)險

解析：這種說法不準(zhǔn)確，套期保值在一定程度上可以將價格風(fēng)險

進(jìn)行轉(zhuǎn)移，減少損失，但是不能完全規(guī)避風(fēng)險。同時，中間還要支付

一定的費(fèi)用，也需要承擔(dān)一定風(fēng)險。

3.《新巴塞爾協(xié)議》中沒有對商業(yè)銀行風(fēng)險匯總和報告作規(guī)定,

故風(fēng)險報告符合監(jiān)管部門要求即可

解析：這種說法是片面的，一方面，商業(yè)銀行的風(fēng)險匯總報告流

程要滿足監(jiān)管當(dāng)局要求和內(nèi)部控制的需要，另一方方面，也要滿足社

會客戶的需求。

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4.商業(yè)銀行對個人評級的信用模型是為客戶量身定做的，能更加

全面準(zhǔn)確反映客戶的需求特性

解析：這種說法是正確的，信用模型是為特定申請者，根據(jù)不同

條件量身定做的，體現(xiàn)出了其特殊性。

五.辨析

1.國家風(fēng)險即是主權(quán)風(fēng)險？

這種說法是片面的。

“國家風(fēng)險”指的是經(jīng)濟(jì)主體在于非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易

往來，由于別國經(jīng)濟(jì)、文化等變動造成的經(jīng)濟(jì)損失；

“主權(quán)風(fēng)險”是由于國家主權(quán)行為所引起的風(fēng)險。

國家風(fēng)險包括主權(quán)風(fēng)險和非主權(quán)風(fēng)險，即國家風(fēng)險不全由國家主

權(quán)風(fēng)險行為引起。

2.金融風(fēng)險與金融危機(jī)、金融安全、金融穩(wěn)定的聯(lián)系與區(qū)別

金融風(fēng)險：與損失聯(lián)系在一起，是金融活動的內(nèi)在屬性，金融風(fēng)

險的存在是金融市場的一個重要特征，且每個金融活動的參與者都是

金融風(fēng)險的承擔(dān)者；

金融危機(jī)：是金融狀況的惡化，這種金融惡化具有突發(fā)性，是極

具、短暫或超周期的；

金融安全：指一國具有保持金融體系穩(wěn)定、維護(hù)正常秩序、抵御

外部沖擊的能力，是一種狀態(tài)；

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金融穩(wěn)定：也指一種狀態(tài),是一個國家的整個金融體系不出現(xiàn)大

的波動，金融作為資金媒介的功能得以有效發(fā)揮,金融業(yè)本身也能保

持穩(wěn)定、有序、協(xié)調(diào)發(fā)展，但并不是說任何金融機(jī)構(gòu)都不會倒閉。

金融風(fēng)險與金融危機(jī)沒有本質(zhì)的區(qū)別，只有程度上的差異。金融

危機(jī)是金融風(fēng)險的大面積、高強(qiáng)度的爆發(fā),金融風(fēng)險積累到一定程度,

就會演變成金融危機(jī)，金融風(fēng)險有轉(zhuǎn)化為金融危機(jī)的可能性，但不具

有必然性；

金融風(fēng)險與金融安全是一對矛盾。一方面，金融風(fēng)險的產(chǎn)生或存

在構(gòu)成了對金融安全的威脅，金融風(fēng)險的積累和爆發(fā)造成了對金融安

全的損害，金融風(fēng)險對金融安全的破壞可通過金融風(fēng)險體現(xiàn)出來；另

一方面，對金融風(fēng)險的防范就是對金融安全的維護(hù)，化解金融風(fēng)險就

是鞏固金融安全；

金融風(fēng)險與金融穩(wěn)定也是一對矛盾，金融風(fēng)險是破壞金融穩(wěn)定的

基本因素，金融穩(wěn)定是對金融風(fēng)險的一種抑制和否定。金融穩(wěn)定是經(jīng)

濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的前提腳尖，而金融風(fēng)險則會給宏觀或微觀經(jīng)濟(jì)帶來一

系列不良后果或影響，不利于金融穩(wěn)定。

3.信用風(fēng)險與信貸風(fēng)險的區(qū)別與聯(lián)系

信用風(fēng)險與信貸風(fēng)險是兩個既有聯(lián)系又有區(qū)別的概念。信貸風(fēng)險

是指在信貸過程中，由于各種不確定性,是借款人不能按時償還貸款,

造成銀行貸款本金、利息損失的可能性。對于商行來說，信貸風(fēng)險與

信用風(fēng)險的主體是一致的，都是由于債務(wù)人信用狀況發(fā)生變動給銀行

經(jīng)營帶來的風(fēng)險。二者的不同點(diǎn)在于其所包含的金融資產(chǎn)的范圍，信

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用風(fēng)險不僅包括貸款風(fēng)險，還包括存在其他表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)，如貸款

承諾、證券投資、金融衍生鞏固中的風(fēng)險。

其次，信用風(fēng)險還包括主權(quán)風(fēng)險，指債務(wù)人所在國家采取某種政

策致使其不能履行債務(wù)時造成的損失；

再次，信用風(fēng)險的形式還包括結(jié)算前風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險，根據(jù)風(fēng)險

發(fā)生的時點(diǎn)劃分。

六.案例分析

案例：由2008年美國次貸危機(jī)引發(fā)的思考與分析

（1）案例中涉及哪些金融風(fēng)險：

金融風(fēng)險指的是

案例中涉及的主要有信用風(fēng)險、破產(chǎn)風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險、流動

性風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險。

（2）這個案例給予我們什么啟示？

第一，充分認(rèn)識金融金融監(jiān)管的重要性，存在監(jiān)管缺失的市場不

是萬能的；第二，發(fā)展金融衍生產(chǎn)品時要嚴(yán)控風(fēng)險，并認(rèn)清其兩面性。

因?yàn)榻鹑谘苌a(chǎn)品既有分散風(fēng)險的作用，也有放大風(fēng)險的功能。當(dāng)住

房貸款與證券捆綁在一起時，就必然產(chǎn)生危機(jī)；

第三，改變房地產(chǎn)市場的發(fā)展模式，趨向于對房地產(chǎn)租賃市場與

廉租屋進(jìn)行劃分，保障低收入消費(fèi)者。

第四，嚴(yán)格防范信用風(fēng)險，嚴(yán)控商業(yè)銀行對住房發(fā)放貸款的標(biāo)準(zhǔn)

和發(fā)放的比例，要根據(jù)申請者的情況和房地產(chǎn)比例嚴(yán)格實(shí)施。

七.論述題

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一、保險公司經(jīng)營風(fēng)險包括哪些內(nèi)容？面對內(nèi)部風(fēng)險，保險公司

采取什么方法？

（1）保險公司的經(jīng)營風(fēng)險包括：決策管理風(fēng)險、財務(wù)管理風(fēng)險

和業(yè)務(wù)管理風(fēng)險。

（2）①規(guī)范業(yè)務(wù)管理，完善兩核制度；首先是完善核保制度,

防止不可保風(fēng)險介入保險公司，如建立科學(xué)的核保機(jī)制并建立和規(guī)范

核保制度；其次完善核賠制度，包括其核賠的原則、標(biāo)準(zhǔn)、核賠人員

資格及獎懲機(jī)制等。

②規(guī)范財務(wù)管理，強(qiáng)化償付能力管理；償付能力體現(xiàn)在保險公

司在實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)營連續(xù)性、財務(wù)穩(wěn)定性、業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展過程中履行保

險賠付和給付的義

務(wù)。通過合理定價保險產(chǎn)品、科學(xué)提取各種準(zhǔn)備金、合理確定自

留額、建立利率波動準(zhǔn)備金實(shí)現(xiàn)。

③充分運(yùn)用再保險分散風(fēng)險；再保險具有擴(kuò)大保險公司承保能

力，保證業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)定性；穩(wěn)定保險公司的財務(wù)收支平衡以及分散

風(fēng)險、控制責(zé)任的作用，由此，多層的轉(zhuǎn)分保是風(fēng)險控制的重要途徑。

④科學(xué)進(jìn)行保險投資管理，通過對投資活動的分析、衡量，有

效防范投資中的利率風(fēng)險、市場價格波動風(fēng)險、信用風(fēng)險及匯率風(fēng)險,

達(dá)到長期保值和增值的目的，在安全性前提下實(shí)現(xiàn)收益最大化；

⑤建立以人為本的高效管理模式；高素質(zhì)的保險代理人、經(jīng)紀(jì)

人以及核保、客戶服務(wù)等工作人員是保險公司快速發(fā)展的前提，高效

的以人為本的管理模式，正是發(fā)揮員工主觀能動性的解決辦法。

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⑥完善和加強(qiáng)對保險公司的監(jiān)管；加強(qiáng)對償付能力的監(jiān)管，能

有效的確保其經(jīng)營的穩(wěn)定性，促進(jìn)其盈利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、論述國家風(fēng)險的管理技術(shù)，并運(yùn)用所學(xué)知識提出國家風(fēng)險評

估方法。

（1）管理技術(shù)：風(fēng)險回避：防范控制風(fēng)險最徹底的方法；

風(fēng)險分散：降低國家風(fēng)險最基本的手段；

風(fēng)險轉(zhuǎn)移：通過技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等手段轉(zhuǎn)移，含保險與非保險；風(fēng)險

抑制：國際銀行、公司分析常用；

風(fēng)險自留：對風(fēng)險較高的國家實(shí)行較高利率，通過貸款利率實(shí)現(xiàn)。

（2）評估方法：結(jié)構(gòu)定性分析法、清單分析法、德爾菲法、政

治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險指數(shù)法、情景分析法。

（具體分析見教材393頁）

試題2

第一章

金融風(fēng)險的概念：第一，金融風(fēng)險是與損失聯(lián)系在一起的；第二,

金融風(fēng)險是金融活動的內(nèi)在屬性；第三，金融風(fēng)險的存在是金融市場

的一個重要特征；第四，金融活動的每一個參與者都是金融風(fēng)險的承

擔(dān)者

金融危機(jī)：全部或大部分金融指標(biāo)——短期利率、資產(chǎn)（證券、

房地產(chǎn)、土地）價格、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)一一的急劇、短

暫和超周期的惡化。持續(xù)時間很長

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金融危機(jī)的類型：銀行危機(jī)、貨幣危機(jī)、債務(wù)危機(jī)、證券市場危

機(jī)、保險危機(jī)金融安全：指一國具有保持金融體系穩(wěn)定、維護(hù)正常

金融秩序、抵御外部沖擊的能力

金融風(fēng)險的種類：按金融風(fēng)險的形態(tài)（信用風(fēng)險、流動性~、利

率工匯率~、操作~、法律~、通貨膨脹~、環(huán)境~、政策［國家；

按金融風(fēng)險的主體（金融機(jī)構(gòu)~、企業(yè)金融~、居民金融~、國家金融~）；

按金融風(fēng)險的性質(zhì)（系統(tǒng)性金融風(fēng)險：不可分散、非系統(tǒng)性金融風(fēng)險:

可分散）；按金融風(fēng)險的層次（微觀金融風(fēng)險、宏觀~）；按金融風(fēng)

險的地域（國內(nèi)金融風(fēng)險、國際~）金融不穩(wěn)定性假說：指私人信貸

創(chuàng)造機(jī)構(gòu)，特別是商業(yè)銀行和相關(guān)貸款者固有的經(jīng)歷周期性危機(jī)和破

產(chǎn)的傾向

現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中存在的金融處境：避險投資（不舉外債，內(nèi)部籌資）、

冒險投資（借新債還舊債）、“龐齊”籌資。避險型的企業(yè)是最安全

的借款者

不對稱信息理論：

信息不對稱造成代理人的機(jī)會主義行為。機(jī)會主義行為包括事前

行為和事后行為，事前機(jī)會主義行為稱為“逆向選擇”，事后機(jī)會主

義行為稱為“道德風(fēng)險”金融風(fēng)險的傳染性理論：金融風(fēng)險具有傳

染性，它可以由一個經(jīng)濟(jì)主體傳染給別的經(jīng)濟(jì)主體，可以由一家金融

機(jī)構(gòu)傳染給別的金融機(jī)構(gòu)，可以由一個國家傳染給別的國家，結(jié)果可

能導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風(fēng)險甚至世界性金融危機(jī)

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金融風(fēng)險的傳染機(jī)制：接觸傳染機(jī)制、非接觸傳染機(jī)制。接觸傳

染源于金融活動參與者之間的各種聯(lián)系和相互影響，非接觸傳染源于

金融恐慌

金融風(fēng)險的國際傳遞機(jī)制：國際貿(mào)易渠道、國際金融渠道

第二章

金融風(fēng)險管理的概念：總體上講，金融風(fēng)險管理是指人們通過實(shí)

施一系列的政策和措施來控制金融風(fēng)險以消除或減少其不利影響的

行為。根據(jù)管理主體的不同分為內(nèi)部管理和外部管理

過程：風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險管理決策與實(shí)施、風(fēng)險控制

策略：預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、對沖、補(bǔ)償

第三章

監(jiān)管成本論：金融監(jiān)管的成本可以分為兩類：一是監(jiān)管引起的直

接資源成本（行政成本、奉行成本）；二是監(jiān)管引起的間接效率損失

（引發(fā)道德風(fēng)險、削弱市場競爭、妨礙金融創(chuàng)新）。金融監(jiān)管存在

成本，意味著監(jiān)管可能是不合算的監(jiān)管俘虜論：其認(rèn)為，金融監(jiān)管機(jī)

構(gòu)并非始終代表公眾利益，而是保護(hù)了一個或幾個特殊利益集團(tuán)。新

成立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是社會公眾的壓力和各利益集團(tuán)達(dá)成妥協(xié)的結(jié)果，然

而分散的公眾只能組成一個短暫的同盟，隨著時間的推移，被監(jiān)管者

會以各種手段對監(jiān)管機(jī)構(gòu)施加影響，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能逐漸轉(zhuǎn)而遷就被監(jiān)

管者的利益，將其特殊利益置于公共利益之上，對被監(jiān)管者采取消極

的而不是積極的監(jiān)管，如人浮于事、行為保守等，甚至成為被監(jiān)管的

代言人。有的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生本身就是某些利益集團(tuán)活動的結(jié)果，使

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他們能夠借助管制獲得保護(hù)，逃避市場競爭。這樣，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就被特

殊利益集團(tuán)所俘虜

金融風(fēng)險監(jiān)管的目標(biāo)：維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全、保護(hù)社會公

眾的利益原則：獨(dú)立原則、適度~、法制~、公正公平公開~、效率~、

動態(tài)~

現(xiàn)代金融風(fēng)險監(jiān)管體制發(fā)展的新變化：政府監(jiān)管和自律監(jiān)管趨于

融合、外部監(jiān)管和內(nèi)部控制相互促進(jìn)、分業(yè)監(jiān)管向統(tǒng)一監(jiān)管轉(zhuǎn)變、功

能型監(jiān)管理念對機(jī)構(gòu)型監(jiān)管提出挑戰(zhàn)。功能型監(jiān)管是根據(jù)金融產(chǎn)品的

特定功能來確定該金融產(chǎn)品的監(jiān)管機(jī)構(gòu)

第四章

商業(yè)銀行風(fēng)險的理論根源：商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性（104頁從商

業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)角度來論述商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性）

回購協(xié)議：指證券持有人將證券賣給投資者，同時承諾在將來的

某一日期購回該證券

保理：是“保付代理''的簡稱，是指保理商以貼現(xiàn)方式買入出口

商的債權(quán)后，通過一定渠道向進(jìn)口商催收欠款

福費(fèi)廷：是Forfaiting的音譯，有人把它翻譯為“包買票據(jù)業(yè)

務(wù)”，指包買商（通常為商業(yè)銀行或銀行的附屬機(jī)構(gòu)）從出口商那里

無追索權(quán)地購買已經(jīng)承兌的、并通常由進(jìn)口商所在地銀行擔(dān)保的遠(yuǎn)期

匯票或本票

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貸款承諾：是銀行向其客戶作出的一種保證，使客戶能根據(jù)事先

確定好的條件從銀行取得貸款。貸款承諾常用的方式是信用額度，即

銀行和客戶在談妥融資條件后，銀行答應(yīng)給客戶提供貸款的最高限額

票據(jù)發(fā)行便利：是銀行作出的一項(xiàng)中期的具有法律約束力的承

諾，當(dāng)借款人以自己名義連續(xù)發(fā)行短期票據(jù)籌集中期資金時，銀行承

諾購買借款人不能售出的票據(jù)或承擔(dān)提供備用信貸的責(zé)任

第六章

保險公司的種類:按照資本構(gòu)成和組織形式（國有獨(dú)資保險公司、

股份制保險公司、相互保險公司）；按經(jīng)營的業(yè)務(wù)種類（在我國分為

財產(chǎn)保險公司和人身保險公司、在國際市場分為壽險公司和非壽險公

司）；按承擔(dān)風(fēng)險的層次（直接保險公司、再保險公司）；按經(jīng)營地

域（國內(nèi)的保險公司、國際的保險公司）。除開商業(yè)性的保險公司之

外，保險公司還包括政策性保險公司如社會保險公司、出口信用保險

公司，以及行業(yè)或大型企業(yè)的自保公司等

主要業(yè)務(wù)：展業(yè)、承保、防災(zāi)防損、理賠、分保、投資活動

第八章

信用風(fēng)險的概念：信用風(fēng)險是指由于借款人或市場交易對手違約

而導(dǎo)致的損失的可能性；更為一般的，信用風(fēng)險還包括由于借款人的

信用評級的變動和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場價值變動而引

起的損失可能性。因此信用風(fēng)險的大小主要取決于交易對手的財務(wù)狀

況和風(fēng)險狀況

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專家制度的概念：專家制度是一種最古老的信用風(fēng)險分析方法,

它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種行之有效的信用風(fēng)

險分析和管理制度

主要內(nèi)容：在專家制度下，各商業(yè)銀行自身?xiàng)l件的不同，在對貸

款申請人進(jìn)行信用分析所涉及的內(nèi)容上也會不盡相同，但是絕大多數(shù)

都將重點(diǎn)集中在借款人的“5C”上，即品德與聲望（CharaCter）、

資格與能力（capacity）、資金實(shí)力（capitalorcash）、擔(dān)保

（collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（cycleandcondition）

第九章

流動性的概念（不確定哈）：流動性指的應(yīng)是支付能力的大小,

它不僅包括現(xiàn)實(shí)的流動性，即實(shí)際擁有的支付能力及將資產(chǎn)變現(xiàn)的能

力，而且包括潛在的流動性，即經(jīng)濟(jì)主體采用各種融資方式、金融工

具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，可見流

動性由資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的流動性兩個方面構(gòu)成，即所謂廣義上的

流動性

流動性風(fēng)險:金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資

產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。它是

由資產(chǎn)和負(fù)債的差額及期限差異引起的，當(dāng)資產(chǎn)超過負(fù)債便出現(xiàn)資金

緊缺，這就意味著金融機(jī)構(gòu)具有較多的資金運(yùn)用而現(xiàn)有的資金來源提

供不了相應(yīng)的資金支持，此時就產(chǎn)生了流動性風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)存在無

法從市場獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的

成本的風(fēng)險

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流動性風(fēng)險來源：內(nèi)部來源（金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響、決

策者的經(jīng)營思想和行為的影響、金融企業(yè)信譽(yù)的影響、資產(chǎn)質(zhì)量的影

響、負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響、其他業(yè)務(wù)（中間業(yè)務(wù)）的影響）；外部來源（中

央銀行政策的影響、金融市場發(fā)育程度的影響、客戶信用風(fēng)險的影響、

利率變動的影響）

商業(yè)性貸款理論：又稱生產(chǎn)性貸款理論，是一種確定銀行資金運(yùn)

用方向的理論，這種理論認(rèn)為，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)應(yīng)集中于短期自償性

貸款，即基于商業(yè)行為而能自動清償?shù)馁J款。同時，這種理論強(qiáng)調(diào)辦

理短期貸款一定要以真實(shí)交易作基礎(chǔ)，要用真實(shí)商業(yè)票據(jù)作抵押，因

此又稱為真實(shí)票據(jù)論

預(yù)期收入理論：這種理論認(rèn)為，貸款并不能自動清償，貸款的清

償依賴于借貸者同第三者交易時獲得的收入，簡言之，貸款是靠借貸

者將來的或預(yù)期的收入償還

購買理論：該理論認(rèn)為，銀行對于負(fù)債并非完全是消極被動的，

銀行完全可以積極主動的負(fù)債，即可以通過購買負(fù)債的辦法爭取到擴(kuò)

大資金來源的主動權(quán)。

資產(chǎn)負(fù)債管理理論:廣義的資產(chǎn)負(fù)債管理是指銀行管理者對其持

有的資金負(fù)債的類型、數(shù)量、資產(chǎn)負(fù)債的總量及其組合同時作出決策

的一種綜合性資金管理方法,其實(shí)質(zhì)就是對銀行資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)目

的總量、結(jié)構(gòu)進(jìn)行計劃、指揮和控制，從而使利潤最大化。狹義的資

產(chǎn)負(fù)債管理指其中的利差管理，即控制利息收入與利息支出的差額,

使其大小及變化與銀行總的風(fēng)險一收益目標(biāo)相一致

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目標(biāo)：要在股東、金融管制等條件約束下，使銀行利差最大（從

而收益最大）、波動幅度（風(fēng)險）最小，即保持利差高水平穩(wěn)定。為

達(dá)到這目標(biāo)，銀行管理者采取的手段：一是根據(jù)預(yù)測利率的變化積極

調(diào)整銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，即運(yùn)用利率敏感性差額管理法；二是運(yùn)用

金融市場上轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險的工具，如期限管理法及金融期貨、期權(quán)、

利率調(diào)換等保值工具，作為差額管理法的補(bǔ)充

原則：（1）規(guī)模對稱原則，指資產(chǎn)規(guī)模與負(fù)債規(guī)模相互對稱，

統(tǒng)一平衡（動態(tài)）；

（2）結(jié)構(gòu)對稱原則，指動態(tài)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與負(fù)債結(jié)構(gòu)的相互對稱統(tǒng)

一平衡；（3）速度對稱原則，又叫償還期對稱原則；（4）目標(biāo)互補(bǔ)

原則；（5）資產(chǎn)分散化原則，要求銀行資產(chǎn)要在種類和客戶兩個方

面適當(dāng)分散

試題3

（一）單項(xiàng)選擇題

按金融風(fēng)險的性質(zhì)可將風(fēng)險劃分為（C系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)

險）。

被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是（B.現(xiàn)金資產(chǎn)）。

保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在（C資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配）。（C

成長型基金）是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金，為了達(dá)

到這個目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。

（A德爾菲法）是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的

方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會預(yù)測和決策之中。

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20世紀(jì)90年代以來，金融危機(jī)更多的是以（B.貨幣危機(jī)）形

式爆發(fā)。

（B20%）的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國

控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。

（C.法律風(fēng)險）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中因沒

有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險。

（D.分散策略）是指管理者通過承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險，利用

它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險組合,使加總后的總體風(fēng)險水平

最低。

（A.負(fù)債管理）理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資

產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動性風(fēng)險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只要

銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。

根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低

于（C.8%）o（A.GDP增長率）在反映一國經(jīng)濟(jì)增長速度的同時，也

反映了該國經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢。

（B公司型）基金具有法人資格。

（A.國際金融工程師學(xué)會（IAFE）的成立）標(biāo)志著金融工程學(xué)

正式形成。

（D硬）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。

將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方

法是（B基本指標(biāo)法）

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流動性比率是流動性資產(chǎn)與（B.流動性負(fù)債）之間的商。流動性

風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使

銀行喪失（A清償能力）的風(fēng)險。

流動性缺口是指銀行（A.資產(chǎn)）和負(fù)債之間的差額。利率互換

交易始于20世紀(jì)（D.80年代初）。

（A流動性風(fēng)險）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。（C.馬

柯維茨）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了

理論基礎(chǔ)。（A期貨合約）是在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期

合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。期權(quán)

標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動越大，期權(quán)的時間價值（A越大）期限少于一年

的認(rèn)股權(quán)證為（B備兌認(rèn)股權(quán)證）。融資租賃一般包括租賃和（D購

貨）兩個合同。

（A.數(shù)據(jù)倉庫）存儲前前臺交易記錄信息、各種風(fēng)險頭寸和金融

工具信息及交易對手信息等。

所謂的“存貸款比例”是指（A.貸款/存款）。

貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當(dāng)期債券價格（B.反向）相關(guān)。X.

（A.信用風(fēng)險）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或

不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險，也就是由于（B.借款人）主

觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。

信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是（A信貸風(fēng)險）

信用社面臨的最基本的風(fēng)險是（B流動性風(fēng)險）

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現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（D20世紀(jì)70年代）。（B.系

統(tǒng)性風(fēng)險）是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。

依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款

為（C.可疑類貸款）。1968年的Z評分模型中，對風(fēng)險值的影響最

大的指標(biāo)是（C銷售收入/總資產(chǎn)）

銀行的持續(xù)期缺口公式是（A）

源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是（B折算風(fēng)險）。引起

證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、（D市場風(fēng)險）和信用風(fēng)險。

銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管理能力在很大程度上取決于（B.計

算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估

公司的水平）。

（C.轉(zhuǎn)移策略）是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能

發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)（B.折算風(fēng)險），又稱為會計風(fēng)險，是

指對財務(wù)報表會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時，因匯率變動而

蒙受賬面損失的可能性。

證券投資管理的首要目標(biāo)是（D本金安全）。

證券承銷的信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為，在證券承銷完成之后，證券的

（D發(fā)行人）不按時向證券公司支付承銷費(fèi)用，給證券公司帶來相應(yīng)

的損失.證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（B二級市場）市場上完成的。目

前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為（B貨幣互換）和利率互

換兩大類。Q?缺口是指利率敏感型（A.資產(chǎn)）與利率敏感型負(fù)債之

間的差額之間的差額。

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并購業(yè)務(wù)是證券公司（C投資銀行業(yè)務(wù)）的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。麥考

利存續(xù)期是金融工具利息收人的現(xiàn)值與金觸工具（B現(xiàn)值）之比。

回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種（C.短期）資金融通

方式。

人員風(fēng)險是指（B.缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評

估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險）。

上世紀(jì)50年代，馬柯維茨的（C資產(chǎn)組合選擇）理論和莫迪里

亞尼一米勒的MM定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直

到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。為了解決一筆貸款從

貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以

權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實(shí)行了（D審貸分離）制度，以降低信

貸風(fēng)險。我國于20世紀(jì)（A.90年代）恢復(fù)股票的發(fā)行。我國的銀行

業(yè)自律組織一銀行業(yè)協(xié)會成立于（C.2000）年。網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)

險管理主要應(yīng)密切注意兩個渠道：首先是（A數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證）；

其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計。下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降

低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效（A.風(fēng)險分散）。

下列風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（C.流動性風(fēng)險）下列證券中，

風(fēng)險最小的是（B中央政府債券）。

下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是（D建立、健全風(fēng)

險核保制度）。

下列不屬于保險資金運(yùn)用風(fēng)險管理的是（D加大對異常信息和行

為的監(jiān)控力度）

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下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是（B以自有資金進(jìn)行證券投

資，盈利歸已，風(fēng)險自擔(dān)）

下列各項(xiàng)，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督的是（B監(jiān)管理事會）下列

各項(xiàng)，（A進(jìn)口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。下面不是

網(wǎng)絡(luò)銀行的特點(diǎn)的是（D.交易費(fèi)用與物理地點(diǎn)有相關(guān)性）。

以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（D代客理財產(chǎn)品由于市

場利率波動而造成損失）一般認(rèn)為，1997年我國成功避開了亞洲金

融危機(jī)的主要原因是我國當(dāng)時沒有開放（B.資本賬戶）

資本乘數(shù)等于（D.總資產(chǎn)）除以總資本后所獲得的數(shù)值。資產(chǎn)負(fù)

債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)（D.70年代末、80年代初）。在出口或?qū)?/p>

外貸款的場合，如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶位，可以在爭

得對方同意的前提下（C提前收匯），以避免該貨幣可能貶值帶來的

損失。

做好現(xiàn)金需求預(yù)測是開放式基金管理（C贖回與流動性風(fēng)險）的

手段。

中國股票市場中（B認(rèn)購權(quán)證）是一種買進(jìn)權(quán)利，持有人有權(quán)于

約定期間（美式）或到期日（歐式），以約定價格買進(jìn)約定數(shù)量的資

產(chǎn)。

在電子交易過程中，負(fù)責(zé)核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請

求的合法性的部門是（A.電子認(rèn)證中心（CA））o當(dāng)銀行的利率敏感

性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時，市場利率的上升會（A.增加）銀行利

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潤；反之，則會減少銀行利潤。當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏

感型負(fù)債時，市場利率的（A.上升）會增加銀行的利潤。

當(dāng)期權(quán)協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格相同時,期權(quán)的狀態(tài)為（C

兩平）

基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險管理與控制的基礎(chǔ)是（A良好的內(nèi)部控制

制度）。

金融機(jī)構(gòu)的流動性需求具有（A.剛性特征）。金融機(jī)構(gòu)的流動

性越高，（B.風(fēng)險性越?。?。

金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括（D稅務(wù)風(fēng)險）金融衍生工

具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險是（A市場風(fēng)險）

金融自由化中的“價格自由化”主要是指（A利率）的自由化。

（二）多項(xiàng)選擇題

按金融風(fēng)險主體分類，金融風(fēng)險可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險：

（ABCD）A.國家金融風(fēng)險B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險C.居民金融風(fēng)險D.企業(yè)金

融風(fēng)險

按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級

過程一般包括的階段有（ABCE）。A準(zhǔn)備B.會談C.評定E.事后管

理

保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括（ABC）.A.保險產(chǎn)品風(fēng)險B.承

保風(fēng)險C.理賠風(fēng)險

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2022年金融風(fēng)險管理復(fù)習(xí)題庫（含答案）

基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有（ACD）oA.現(xiàn)金流匹配策略

C.久期免疫策略D動態(tài)財務(wù)分析保險資金運(yùn)用的風(fēng)險管理層次包括

（ABC）oA.宏觀決策層次B.投資實(shí)施層次C.監(jiān)督與考核層次

保險公司整體風(fēng)險管理的特征包括（ABCD）°A.目的明確性B.全

面性C.全方位性D.可擴(kuò)展性

根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分

為（BCE）oB.弱有效市場C.強(qiáng)有效市場E.中度有效市場

根據(jù)國際金融組織對外債的定義，外債的特征有（ABD）oA.外

債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系B.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具有契

約性D.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的利率

期貨的特征有（ABCD）。A.標(biāo)準(zhǔn)化的合約條款B沖銷交易C.公開

交易的市場D.交易主體的另一方是交易所

利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn)（ABCDE）A.擴(kuò)大知名度

B.簡化保險商品交易手續(xù)，提高效率C.方便保險產(chǎn)品的宣傳D.促

進(jìn)保險公司和保險消費(fèi)者雙方的相互了解E.提高競爭力

利率風(fēng)險的常用分析方法有（AB）A.收益分析法B.經(jīng)濟(jì)價值分

析法

利率風(fēng)險的主要形式有（ABCD）A重新定價風(fēng)險B收益率曲線風(fēng)

險C基準(zhǔn)風(fēng)險D期權(quán)性風(fēng)險利率風(fēng)險管理的方法有（ABE）。A.合

理選擇利率B.利率掉期E.貨幣互換

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2022年金融風(fēng)險管理復(fù)習(xí)題庫（含答案）

基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.（AC）A.借款人

利率期權(quán)C.賣出利率期權(quán)融資租賃涉及的幾個必要當(dāng)事人包括：

（ABC）A.出租人B.承租人C.供貨人

B.巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分為三個步驟（ABe）.A.評

估風(fēng)險B.管理和控制風(fēng)險C.監(jiān)控風(fēng)險

C.從各國的實(shí)踐情況看，金融自由化主要集中在（ABCD）A.價

格自由化B.市場準(zhǔn)入自由化C.業(yè)務(wù)經(jīng)營自由化D.資本流動自由

化

C.從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有（ABCE）oA.

存貸款比率B.備付金比率C.流動性比率E.單個貸款比率

E.20世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險的突出特點(diǎn)是（ABe）oA.證

券市場的價格風(fēng)險B.金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險C.金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險

F.風(fēng)險估價的基本方法有（ABCE）oA.原始成本法B.重置成

本法C.市場價值法E.實(shí)際現(xiàn)金價值法

F.（ABCDE）方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。A.交易環(huán)節(jié)

的風(fēng)險B.技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險C.證券公司工作人員故意或失

誤造成的風(fēng)險D.財務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險E.其他不正當(dāng)

的交易行為引致的風(fēng)險

F.非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險管理方法中，商業(yè)法包括（ABDE）

A選擇有利的合同貨幣B.加列合同條款D.提前或推遲收付匯E.配

對

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

F.房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆包括：（ABD）A.同一地區(qū)房地產(chǎn)

項(xiàng)目供過于求B.項(xiàng)目計劃或設(shè)計中途改變D.銷售緩慢，售價折扣過

大

G.關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是（ABCD）A.風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)

損失的不確定性B.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會或損失的可能性C.風(fēng)險是

經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險D.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果

的差異G國家風(fēng)險的基本特征有（BD）oB.發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活

動中D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國

家風(fēng)險帶來的損失

G.開放式基金面臨的特殊風(fēng)險包括（ABC）。A贖回與流動性風(fēng)險

B投資的市場風(fēng)險C.募集風(fēng)險

農(nóng)村信用社的資金大部分來自農(nóng)民的是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。（C

A）C.儲蓄存款,A.小額農(nóng)貸內(nèi)部控制制度中的業(yè)務(wù)控制包括（ABCDE）。

A.投資管理業(yè)務(wù)控制B.信息披露控制C.信息技術(shù)系統(tǒng)控制D.會

計系統(tǒng)控制E.監(jiān)察稽核控制國際上常用的借款方式有（ABCDE）A.

國際金融組織貸款B.外國政府貸款C.政府混合貸款D.出口信貸E.

銀團(tuán)貸款G廣義的操作風(fēng)險概念把除以外的所有風(fēng)險都視為操作風(fēng)

險。（CD）C.市場風(fēng)險和D.信用風(fēng)險

G.廣義的保險公司風(fēng)險管理，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面

和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設(shè)計、展業(yè)、和等環(huán)節(jié)。（ACD）A.理賠、C.核

保和D.核賠

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則

（ACD）oA.有效性C.全面性D.獨(dú)立性屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項(xiàng)目的是

（ACDE）oA.現(xiàn)金資產(chǎn)C.各種貸款D.證券投資E.固定資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)金

融的安全要素包括（BCDE）oB.機(jī)密性C.不可抵賴性D.完整性E.審

查能力

W.網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于（ABC）oA.系統(tǒng)的可靠性或完整

性嚴(yán)重不足B.客戶的誤操作C.系統(tǒng)設(shè)計、實(shí)施中的缺陷

外匯的敞口頭寸包括：（AC）等幾種情況。A.外匯買入數(shù)額大于

或小于賣出數(shù)額C.外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等，但期限不同

在下列“貸款風(fēng)險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：

（ACE）A可疑C次級E損失

信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的和—，從而呆壞賬和金融風(fēng)險的

發(fā)生。（AC）_A.逆向選擇C.道德風(fēng)險—X.下列說法正確的是（ABC）

A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險B.信用風(fēng)險是最古老也是最重要的一

種風(fēng)險C.信用風(fēng)險存在于一切信用交易活動中

信貸風(fēng)險防范的方法中，減少風(fēng)險的具體措施有（ABCDE）oA.

實(shí)行信貸配給制度B.實(shí)施抵押擔(dān)保C.簽訂限制性契約D.提供貸款承

諾E.跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動情況信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括

（ACDE）oA.產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整C.區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整D.種類結(jié)構(gòu)調(diào)整

E.貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括（ABD）.A?來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險B.

來自借款人的風(fēng)險D.來自銀行內(nèi)部的風(fēng)險下列各項(xiàng)，屬于金融衍生

工具的有（ABDE）OA遠(yuǎn)期B.期貨D.期權(quán)E.互換

證券公司流動性風(fēng)險主要來自（ABCD）oA.代客理財B.自營

證券業(yè)務(wù)C.新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)D.客戶信用交易

折算風(fēng)險的管理方法有（AD）A.缺口法D.合約保值法操作風(fēng)

險管理框架包括（ABCD）oA.戰(zhàn)略B.流程C.基礎(chǔ)設(shè)施D.環(huán)境

操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（ABC）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)化

方法C.高級衡量法操作風(fēng)險的主要特點(diǎn)有（ABD）oA.發(fā)生頻率低,

但損失大B.單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰D.

人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因

在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式主要包

括：（ACD）A.資產(chǎn)證券化C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)

證券投資分散化的主要方式有（ABCDE）oA.證券種類分散化B.

證券到期時間分散化C.投資部門分散化D.投資行業(yè)分散化E.投資時

機(jī)分散化

證券承銷的市場風(fēng)險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券

公司無法將要承銷的證券按預(yù)定的全部銷售給的風(fēng)險。（CA）C,發(fā)

行價A.投資者證券公司的主要業(yè)務(wù)有（ABCE）oA.證券承銷業(yè)務(wù)B.

證券經(jīng)

紀(jì)業(yè)務(wù)C.證券自營業(yè)務(wù)E.財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

證券公司的風(fēng)險有（ABCDE）oA.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.系統(tǒng)

風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.信用風(fēng)險

證券承銷的類型有（ACD）。A.全額包銷C.余額包銷

D,代銷

證券投資基金的特點(diǎn)是（AB）。A.收益共享B.風(fēng)險共擔(dān)

管理利率風(fēng)險的常用衍生金融工具包括（ABCDE）oA遠(yuǎn)期利率

協(xié)定B利率期貨C利率期權(quán)D利率互換E利率上限工金融風(fēng)險的特

征是（ABCD）A.隱蔽性B.擴(kuò)散性C.加速性D.可控性

J.金融風(fēng)險管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：（ACDE）

A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全C.保證金融機(jī)構(gòu)

的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E.

維護(hù)社會公眾的利益

J.金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括（ABCD）0A.貸款評估系統(tǒng)B.

財務(wù)報表分析系統(tǒng)C.擔(dān)保品評估系統(tǒng)D.資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)

J.基金管理公司風(fēng)險管理的原則包括（ABCDE）。A首要性原則

B.全面性原則C.審慎性原則D.獨(dú)立性原則和'防火墻”原則E.適

時性原則和有效性原則

J.金融工程學(xué)可以看做是三者結(jié)合的新興交叉科學(xué)。（ABC）A.現(xiàn)

代金融學(xué)B.信息技術(shù)C.工程方法

J.金融信托投資的基本職能有（AC）oA.財產(chǎn)管理C.融通資

金

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

J.金融信托風(fēng)險管理原則有（ACD）。A.投資比例控制C.投資

分散原則D.保險控制原則

工金融機(jī)構(gòu)流動性較強(qiáng)的負(fù)債有（ABCD）oA.活期存款B.大

額可轉(zhuǎn)讓定期存單C.向其他金融企業(yè)拆借資金D.向中央銀行借款

J?金融衍生工具面臨的風(fēng)險包括（ABCDE）。A市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D操作風(fēng)險E.法律風(fēng)險J.金融工

程運(yùn)用的實(shí)體工具可以劃分為（ABCDE）oA.商品市場工具B.貨幣

市場工具C.資本市場工具D.外匯市場工具E.權(quán)益市場工具

J.金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實(shí)體工具為（ABCD）A.股票

B.票據(jù)發(fā)行便利C.回購協(xié)議D.可轉(zhuǎn)換債券

J.金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括（BCD）oB.信用風(fēng)險

評估C信用風(fēng)險控制D信用風(fēng)險財務(wù)處理

J.金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是（DE）D.金融體系內(nèi)在的脆弱性E.經(jīng)

濟(jì)周期波動形成的經(jīng)濟(jì)危機(jī)

K.J.基金的銷售包括以下哪幾種方式：（ABCD）A.計劃銷售法B.

直接銷售法C.承銷法D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法

J.金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)有（ABE）oA.金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo)B.宏

觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性指標(biāo)E.市場風(fēng)險指標(biāo)

某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升，并進(jìn)行積極的利率敏感

性缺口管理，下列各項(xiàng)描述正確的是（AD）oA.最佳的利率敏感性缺

口狀態(tài)是正缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率

敏感性負(fù)債

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

S.商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由和三大負(fù)債組成。（ACE）A.存款C.借

款E.結(jié)算中占用資金

S.S.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別是：（BCDE）

B.現(xiàn)金資產(chǎn)C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)

S.商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ABC）oA.沒有考慮貸款需求多

樣化B.沒有認(rèn)識到存款的相對穩(wěn)定性C.沒有注意到貸款清償?shù)耐?/p>

部條件

S.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ABe）A,庫存現(xiàn)金B(yǎng)在中央銀行的

存款C.同業(yè)存款

S.商業(yè)銀行頭寸包括（ABC）。A.基礎(chǔ)頭寸B.可用頭寸C.可

貸頭寸

S.商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要包括（ABD）A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險D.法律風(fēng)險

S.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下（ABCDE）特點(diǎn)。A.風(fēng)險透明

度差B.風(fēng)險多樣化C.風(fēng)險自由度大D.風(fēng)險可測性低E.風(fēng)險損失度高

S.商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下（ABCDE）要素組成。

A.風(fēng)險管理環(huán)境與風(fēng)險信息處理B.風(fēng)險管理目標(biāo)與政策設(shè)定C.

風(fēng)險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改講D.風(fēng)險評括與內(nèi)部控制E.風(fēng)險

定價與處置

X?西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險防范體系包括（ABCDE）oA.立法規(guī)

范制度B.內(nèi)、外部監(jiān)管制度C.存款保險制度D.市場準(zhǔn)入退出制

度E.“駱駝評級”制度

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

Y.一個金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)

（BDE）oB.董事會和風(fēng)險管理委員會D.風(fēng)險管理部E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)

Y.銀行外匯頭寸管理方法有（BDE）B.設(shè)立合理的外匯交易頭寸

限額D.及時拋補(bǔ)敞口頭寸E.積極建立預(yù)防性頭寸Z.在貿(mào)易融資業(yè)

務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有（ABE）。A信用問題B.操作問題

E.匯率問題

Z.專家制度法的內(nèi)容包括（ABCDE）oA.品德與聲望B.資格與

能力C.資金實(shí)力D.擔(dān)保E.經(jīng)營條件和商業(yè)周期Z.Z.正如諾貝

爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主默頓所說，（CD）在過去的20年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的

主要原因。C.監(jiān)管因素D.稅收因素

Z.在規(guī)避風(fēng)險的過程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于（AD）o

A.套期保值D.構(gòu)造組合（三）判斷題

保險公司有必要建立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行整體風(fēng)險管理。（J）

F.封閉式基金在存續(xù)期內(nèi)面臨的流動性風(fēng)險比開放式基金少。

（√）

杠桿收購是指并購企業(yè)通過信貸所融資本獲得目標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)權(quán),

并以目標(biāo)企業(yè)未來的利潤和現(xiàn)金流償還負(fù)債的并購方式。（J）核心

存款，是指那些相對來說比較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季

節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也比較小。（√）利率上下限的期權(quán)費(fèi)支

出可以為零。（J）歐式期權(quán)的買方只能在到期日行使合同，這是歐

式期權(quán)區(qū)別于美式期權(quán)的顯著特點(diǎn)（J）外債的償還管理中，在一定

條件下可以借新債還舊債。（J）外匯期貨期權(quán)是以外匯期貨為對象的

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基礎(chǔ)（精講）+沖刺（仿真）+督學(xué)（測評）+口訣（速記）+經(jīng)典（資料）

期權(quán)交易。（√）信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險工

作中會遇到法律方面的障礙，而市場風(fēng)險方面的法律限制很少（J）

信托投資公司的違約風(fēng)險可能是由于發(fā)放貸款前或進(jìn)行投資前缺乏

審查造成的，也可能是發(fā)放貸款或投資后客戶經(jīng)營狀況惡化而造成。

（J）現(xiàn)實(shí)中，進(jìn)行股票風(fēng)險管理