信用風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)違約概率課件

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信用風(fēng)險(xiǎn)概述?

違約概率模型?

信用評(píng)分模型?

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法?

信用風(fēng)險(xiǎn)控制contents目錄信用風(fēng)險(xiǎn)定義信用風(fēng)險(xiǎn)定義信用風(fēng)險(xiǎn)的度量信用風(fēng)險(xiǎn)是指在借款人或債務(wù)人無法按照合約協(xié)議履行債務(wù)或償還債務(wù)時(shí)，債權(quán)人或投資人面臨的潛在損失風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)的度量通常采用違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露等指標(biāo)進(jìn)行量化評(píng)估。信用風(fēng)險(xiǎn)的來源信用風(fēng)險(xiǎn)的來源主要包括借款人的還款能力、還款意愿和外部環(huán)境變化等因素。信用風(fēng)險(xiǎn)類型市場風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)是導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的主要原因之一，經(jīng)濟(jì)衰退或蕭條時(shí)期企業(yè)違約率往往會(huì)上升。不同行業(yè)的經(jīng)營狀況和競爭環(huán)境不同，一些行業(yè)的企業(yè)可能更容易面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)是指因政治事件、政策變化或戰(zhàn)爭等因素導(dǎo)致企業(yè)無法正常經(jīng)營和償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。違約概率定義違約概率模型分類統(tǒng)計(jì)模型機(jī)器學(xué)習(xí)模型混合模型違約概率模型選擇010203信用評(píng)分模型定義010203信用評(píng)分模型分類傳統(tǒng)信用評(píng)分模型現(xiàn)代信用評(píng)分模型大數(shù)據(jù)信用評(píng)分模型信用評(píng)分模型應(yīng)用信貸審批風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)客戶關(guān)系管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控根據(jù)借款人的信用評(píng)分，確定貸款利率和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。通過信用評(píng)分，了解客戶需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供個(gè)性化服務(wù)。根據(jù)借款人的信用評(píng)分，決定是否批準(zhǔn)貸款申請(qǐng)。定期評(píng)估借款人的信用狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法分類定量分析法定性分析法基于歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)模型，通過數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?；趯＜遗袛嗪徒?jīng)驗(yàn)，通過主觀分析和判斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。綜合分析法結(jié)合定量和定性分析法的優(yōu)點(diǎn)，綜合考慮各種因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。壓力測(cè)試0102壓力測(cè)試的目的是評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在極端市場環(huán)境下承受風(fēng)險(xiǎn)的能壓力測(cè)試的方法包括歷史模擬、情景模擬和蒙特卡洛模擬等。對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響，以及不同風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相互作用。險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管理策略的依據(jù)。0304敏感性分析0103敏感性分析的目的是評(píng)估金融機(jī)構(gòu)對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)因素的敏感程度。敏感性分析需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響程度和影響方式。0204敏感性分析的方法包括單一因素敏感性分析結(jié)果可以為金融機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管理策略的依據(jù)，幫助金融機(jī)構(gòu)更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。敏感性分析和多因素敏感性分析。風(fēng)險(xiǎn)分散多樣化投資010203持有不同到期日的債務(wù)跨國投資風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移保險(xiǎn)衍生品交易資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避嚴(yán)格信用評(píng)估在借款前對(duì)借款人進(jìn)行嚴(yán)格的信用評(píng)估，避免高風(fēng)險(xiǎn)借款。限制高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)投資限制對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的投資，如高杠桿率或產(chǎn)能