IMF-約旦-技術(shù)援助報告-制定監(jiān)督審查和評估進程SRP框架（英譯中）

MEMBERSMEMBERS2023年4月NehmatHantas和SébastienClanet附錄銀行通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)（OSS）提交的定期報告 15IMF|METACASE安曼證券交易所銀行賬簿中的IRRBB利率風(fēng)險JODIC約旦存款保險公IMF|METAC。METAC銀行監(jiān)管顧問NehmatHatas和Mr.SébastieClaet，來自法蘭西銀行的短期專家。該任務(wù)的目的是協(xié)助約旦中央銀行的監(jiān)管人員制定監(jiān)管風(fēng)險評級框架，該框架受歐洲監(jiān)管審查和評估程IMF|METAC在最新的金融部門評估計劃（FSAP）任務(wù)之后，約旦中央銀行（CBJ）打算加強其基于風(fēng)險的監(jiān)管框架險評級框架從歐盟監(jiān)督審查和評估過程（SREP）啟發(fā)用于分析和評分銀行，并提供具體的評分指導(dǎo)和對IT實施的潛在支持（開發(fā)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)庫并創(chuàng)建工具來自動化關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）和定性方面（問卷調(diào)查框架專家判斷）。因此，擬議的CBJSRP框架），的監(jiān)管風(fēng)險數(shù)據(jù)庫（當(dāng)前的財務(wù)和審慎信息是分散的更好地劃分場外活動和IMF|METAC1.約旦中央銀行（CBJ）打算加強其基于4.評估團的重點是風(fēng)險評級框架及其相關(guān)流程，其中涉及以下任務(wù)：IMF|METAC,保險公司和支付服務(wù)提供商進行監(jiān)管。6.截至2021年12月底，銀行資本充足率（CAR）在綜合基礎(chǔ)上為18主要由一級資本（95組成，遠(yuǎn)高于CBJ（14和巴塞爾協(xié)議的最低要求。CBJ要求銀行維持12％的最低C備水平。銀行利潤已經(jīng)恢復(fù)到大流行前的水平，因為大部分撥備已經(jīng)在2020年提取。不8.總貸款約占總資產(chǎn)的55.8而證券和交易相關(guān)資產(chǎn)占32其中大部分是政9.CBJ是銀行的主要監(jiān)管者和監(jiān)督者。其他監(jiān)管機構(gòu)包括約旦存款保險公司（JODIC約旦證券委員會(JSC安曼證券交易所（ASE公司控制部（CCD）。10.CBJ繼續(xù)致力于加強對金融部門的審慎監(jiān)管。當(dāng)局還計劃通過實施檢查管理系統(tǒng)來提高現(xiàn)場檢查程序的有效性和IMF|METAC11.CBJ采用現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)督活動的混合方式，監(jiān)督團隊主要分配給同一非現(xiàn)場部門和七個現(xiàn)場監(jiān)督小組組成，其中一個負(fù)責(zé)信息技術(shù)監(jiān)督。七個現(xiàn)場監(jiān)督小組也有一些非析銀行的財務(wù)報表，跟進定期報告以及研究銀行的要求。銀行監(jiān)督部門的其他部門定期或臨時開展一些14.銀行監(jiān)督部門使用非現(xiàn)場監(jiān)督系統(tǒng)（OSS）接收銀行提交的大部分定期報告。其他一些報告以Excel格式的硬15.現(xiàn)有評級工具主要基于定性評估，不CAMEL（針對國內(nèi)銀行）和ROCA（針對外國分支機構(gòu)）作為評級分?jǐn)?shù)來評估銀行。評分范圍為1-5，其中評分（1)是最好的，評分（5）是最差的。在大多數(shù)情況下，銀行評估是根據(jù)現(xiàn)場檢查的結(jié)果IMF|METACSRP框架的步驟。評估團強調(diào)了使用SRP結(jié)果來確定額外17.特派團執(zhí)行了以下任務(wù):IMF|METAC18.雖然實際的CAMEL和ROCA評級系統(tǒng)涵蓋了不同監(jiān)管團隊對單個銀行風(fēng)險的評估工作（重點關(guān)注信用風(fēng)險分析（通過特定問卷進行指導(dǎo)以及ii）19.RBS和SRP非常依賴于數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)。由于當(dāng)前的數(shù)據(jù)源仍然是零散的，并且以各種格式（Excel格式的硬拷貝SRP所有主要模塊的風(fēng)險指標(biāo)，根據(jù)統(tǒng)計方法校準(zhǔn)評分系統(tǒng)，實現(xiàn)同行比較或在風(fēng)險分析方面建立歷史觀點（i。20.監(jiān)管者對銀行的年度審查以及風(fēng)險分析的形式化程度仍然21.CBJ應(yīng)確保為實施SRP方法而在非現(xiàn)場和現(xiàn)場職能之間的責(zé)任得到明確界定和明確闡述,并在必要時相應(yīng)地修改22.有效的SRP框架需要在場外活動和現(xiàn)場活動之間建立更加明確的任務(wù)和責(zé)任重新分配。應(yīng)著眼于組織連貫的全面監(jiān)現(xiàn)有報告和工具的同時，還加強了數(shù)據(jù)的可用性，并正式制定了風(fēng)險IMF|METAC24.SRP方法應(yīng)根據(jù)主要風(fēng)險構(gòu)建塊的優(yōu)先次序逐步實施，根25.通用SRP框架可以建立在以下四個主要模塊上：26.SRP框架的特定元素可以在1至4的量表上進行評估和shouldalsoformthebasisforsupervisorymea27.CBJ可以通過應(yīng)用比例來優(yōu)化工作負(fù)載分配這可以通過將銀行分為四個不同的類別（例如，根據(jù)其系統(tǒng)重要性IMF|METAC28.關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測應(yīng)依靠成熟的監(jiān)督數(shù)據(jù)庫由于數(shù)據(jù)要求是建立健全的基于風(fēng)險的監(jiān)管的關(guān)鍵，因此CBJ可獲得的所有現(xiàn)有數(shù)據(jù)源（源于監(jiān)管報告，財務(wù)報表，銀行的臨時報告等。)應(yīng)該在一個單一的監(jiān)管數(shù)據(jù)庫中進行編譯和評估，允許i)數(shù)高根據(jù)銀行的系統(tǒng)意義（規(guī)模、復(fù)雜性、跨境業(yè)務(wù)等）將銀行分類為四個類別。根據(jù)高定義SRP的總體架構(gòu)及其主要元素（主要風(fēng)險塊、每個塊和子得分的潛在權(quán)重、固有風(fēng)險水平和風(fēng)險控制的交互矩陣、與實際審慎風(fēng)險制圖的一致性、與最低資本要求高高IMF|METAC高確定定期編譯、存儲和計算SRP分析所需的所有KRI（財務(wù)數(shù)據(jù)、審慎數(shù)據(jù)、市場和/或外高高審計師報告、年度戰(zhàn)略、預(yù)算和業(yè)務(wù)計劃、風(fēng)險偏好框架、內(nèi)部控制框架高高高IMF|METAC高高高高assessmentinSRPtohelpsupervisorsjudges高高高IMF|METAC高高IMF|METAC