我國開放式基金業(yè)績評價實證研究的開題報告

我國開放式基金業(yè)績評價實證研究的開題報告一、選題背景：作為我國證券市場中具有較大規(guī)模的投資機構(gòu)，開放式基金占據(jù)著重要的地位。這些基金以其優(yōu)異的業(yè)績和投資策略，吸引了大量的投資者。然而，隨著市場的發(fā)展，基金業(yè)績逐漸出現(xiàn)波動，表現(xiàn)不佳的基金也不在少數(shù)。因此，對于基金的業(yè)績評價顯得尤為重要。在評價基金業(yè)績時，無疑需要考慮的因素有很多。從基本面、行業(yè)前景、經(jīng)濟周期等方面來看，都會對基金的業(yè)績產(chǎn)生較大的影響。此外，基金經(jīng)理的投資能力、風險控制能力等方面的因素，也不能被忽略。針對這些因素進行科學合理的評價，將有助于投資者更好地選擇基金，提高他們的投資回報率。二、研究目的和意義：本研究旨在通過對我國開放式基金業(yè)績的實證研究，分析影響基金業(yè)績的因素，探究基金業(yè)績變化的特點和規(guī)律，并進一步提出有關(guān)改進基金業(yè)績評價體系的建議。三、研究內(nèi)容和方法：1.分析基金業(yè)績的相關(guān)指標，并編制測算程序，對樣本基金的業(yè)績進行實證測試；2.通過統(tǒng)計分析和回歸分析方法，探究各種因素對基金業(yè)績的影響，評估不同類型基金的投資表現(xiàn)；3.借助于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，挖掘基金業(yè)績的潛在特征和規(guī)律；4.提出有關(guān)改進基金業(yè)績評價體系的建議，并進行討論。四、預期成果：1.對我國開放式基金的業(yè)績評價方法和體系進行全面的梳理和分析；2.探究影響基金業(yè)績的因素，并對影響因素的重要程度進行排序；3.識別基金業(yè)績波動的主要原因和特點，并探究規(guī)律；4.提出有針對性的基金業(yè)績評價體系和方法改進建議，并進行理論和實證驗證。五、可行性分析：1.數(shù)據(jù)來源可靠：數(shù)據(jù)源豐富，數(shù)量實在，易于獲取；2.技術(shù)手段成熟：數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析等技術(shù)手段已經(jīng)比較成熟；3.研究目標清晰：本研究的研究目標明確，可行性較高；4.競爭優(yōu)勢明顯：本研究對于投資者做出明智的基金選擇、提高投資效率方面有較大的實用價值。六、可能的研究難點：1.基金業(yè)績評價指標的選擇和權(quán)重分配；2.數(shù)據(jù)挖掘過程中，如何去除噪聲數(shù)據(jù)和異常數(shù)據(jù)；3.如何區(qū)分基金業(yè)績波動的由內(nèi)在因素造成還是由市場波動引起的。七、研究計劃和安排：本研究的總體研究時間計劃為1年，具體安排如下：第1-2個月：研究題目確定與文獻調(diào)研；第3-5個月：基金業(yè)績評價指標的選擇和權(quán)重分配；第6-8個月：數(shù)據(jù)收集、預處理和測算程序編制；第9-10個月：數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析方法應用；第11-12個月：研究成果整理和撰寫報告。八、參考文獻：1.劉俊峰,張雷.基金的業(yè)績評價體系及其優(yōu)化[J].財經(jīng)論叢,2012,11:47-50.2.阮曉強,陳寶橋,岳春雷.基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的基金業(yè)績分析[J].金融研究,2009,10: