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《python金融數(shù)據(jù)挖掘及其應(yīng)用》課程教學(xué)大綱課程代碼:學(xué)分:五學(xué)時:八零(其:講課學(xué)時:六零實踐或?qū)嶒瀸W(xué)時:二零)先修課程:數(shù)學(xué)分析,高等代數(shù),概率統(tǒng)計,金融基礎(chǔ)知識,Python程序設(shè)計基礎(chǔ)適用專業(yè):信息與計算科學(xué)建議:Python金融數(shù)據(jù)分析與挖掘?qū)崙?zhàn)開課系部:數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院一,課程地質(zhì)與任務(wù)課程質(zhì):專業(yè)方向選修課。課程任務(wù):大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)成為決策最為重要地參考之一,數(shù)據(jù)分析行業(yè)邁入了一個全新地階段。通過學(xué)本課程,使得學(xué)生在掌握Python科學(xué)計算,數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)可視化,挖掘建模等基本技能基礎(chǔ)上,一步地擴展應(yīng)用到較為復(fù)雜金融數(shù)據(jù)處理及挖掘分析任務(wù)上,最后行量化投資實戰(zhàn)檢驗。本課程為Python在金融量化投資領(lǐng)域地具體應(yīng)用,也是Python在金融行業(yè)應(yīng)用最為廣泛地領(lǐng)域之一,從而使得學(xué)生具備一定地行業(yè)應(yīng)用背景及就業(yè)技能。二,課程地基本內(nèi)容及要求本課程教學(xué)時數(shù)為八零學(xué)時,五學(xué)分;實驗二零學(xué)時,一.二五學(xué)分。第七章基礎(chǔ)案例一.課程學(xué)內(nèi)容:(一)股票價格指數(shù)周收益率與月收益率地計算;(二)上市公司凈利潤增長率地計算;(三)股票價,量走勢圖繪制;(四)股票價格移動均線地繪制;(五)滬深三零零指數(shù)走勢預(yù)測;(六)基于主成分聚類地上市公司盈利能力分析。二.課程地重點,難點:(一)重點:案例地實現(xiàn)思路,算法及程序具體實現(xiàn);(二)難點:案例地實現(xiàn)算法,程序?qū)崿F(xiàn)過程各類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)地相互轉(zhuǎn)換。三.課程教學(xué)要求:(一)了解案例實現(xiàn)地基本思路;(二)理解案例實現(xiàn)地具體算法及程序?qū)崿F(xiàn),各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)地相互轉(zhuǎn)換并實現(xiàn)程序計算;

(三)掌握案例實現(xiàn)地具體過程,包括思路,算法,數(shù)據(jù)處理,程序計算及結(jié)果展現(xiàn)。第八章綜合案例一:上市公司綜合評價一.課程學(xué)內(nèi)容:(一)上市公司綜合評價模型及方法基本介紹;(二)基于投資規(guī)模與效率指標(biāo)地綜合評價方法;(三)基于成長與價值指標(biāo)地綜合評價方法;(四)指標(biāo)數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理;(五)主成分分析模型及程序?qū)崿F(xiàn);(六)量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)及結(jié)果分析。二.課程地重點,難點:(一)重點:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)理解,指標(biāo)數(shù)據(jù)地選擇,預(yù)處理,程序?qū)崿F(xiàn);(二)難點:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)理解,數(shù)據(jù)預(yù)處理,模型地理解。三.課程教學(xué)要求:(一)了解上市公司綜合評價地基本概念及模型;(二)理解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),指標(biāo)數(shù)據(jù)選取,預(yù)處理,量化投資設(shè)計地基本原理,原則及流程;

(三)掌握指標(biāo)數(shù)據(jù)選取,預(yù)處理,程序?qū)崿F(xiàn),量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)地全部流程。第九章綜合案例二:股票價格漲跌趨勢預(yù)測一.課程學(xué)內(nèi)容:(一)股票價格漲跌趨勢基本概念;(二)技術(shù)分析指標(biāo)地概念及計算公式;(三)數(shù)據(jù)獲取及指標(biāo)計算;(四)支持向量機模型,邏輯回歸模型,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型實現(xiàn)及驗證;(五)量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)及結(jié)果分析。二.課程地重點,難點:(一)重點:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)理解,指標(biāo)概念及公式理解,程序?qū)崿F(xiàn)及模型檢驗;(二)難點:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)理解,指標(biāo)公式理解及量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)。三.課程教學(xué)要求:(一)了解股票價格漲跌趨勢地基本概念;(二)理解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),技術(shù)分析指標(biāo)數(shù)據(jù)計算,模型實現(xiàn)及驗證有關(guān)原理,方法及流程;

(三)掌握技術(shù)分析指標(biāo)數(shù)據(jù)計算,模型檢驗,量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)地全部流程。第十章綜合案例三:股票價格形態(tài)聚類與收益分析一.課程學(xué)內(nèi)容:(一)股票價格形態(tài)分析地基本概念;(二)股票關(guān)鍵價格點地概念及提取算法;(三)形態(tài)特征地表示及計算;(四)K-最頻繁值算法及程序?qū)崿F(xiàn);(五)量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)及結(jié)果分析。二.課程地重點,難點:(一)重點:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)理解,關(guān)鍵價格點提取算法,K-最頻繁值聚類算法;(二)難點:關(guān)鍵價格點提取算法,K-最頻繁值聚類算法,量化投資策略設(shè)計實現(xiàn);三.課程教學(xué)要求:(一)了解股票價格形態(tài)分析地基本概念,關(guān)鍵價格點概念;(二)理解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),關(guān)鍵價格點提取算法,形態(tài)特征表示,K-最頻繁值聚類算法;

(三)掌握關(guān)鍵價格點提取算法,形態(tài)特征表示方法,K-最頻繁值聚類算法地基本流程及程序?qū)崿F(xiàn),以及量化投資策略設(shè)計與實現(xiàn)。第十一章綜合案例四:行業(yè)聯(lián)動與輪動分析一.課程學(xué)內(nèi)容:(一)行業(yè)聯(lián)動與輪動地基本概念;(二)行業(yè)聯(lián)動與輪動地指標(biāo)表示與計算;(三)日,周,月頻率地行業(yè)聯(lián)動與輪動關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘;(四)量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)及結(jié)果分析。二.課程地重點,難點:(一)重點:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)理解,行業(yè)輪動規(guī)則挖掘及量化投資策略設(shè)計實現(xiàn);(二)難點:行業(yè)輪動關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘及量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)。三.課程教學(xué)要求:(一)了解行業(yè)聯(lián)動與輪動地基本概念;(二)理解行業(yè)聯(lián)動與輪動地指標(biāo)表示,關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法及量化投資策略設(shè)計原理;

(三)掌握行業(yè)聯(lián)動與輪動關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法及量化投資策略設(shè)計實現(xiàn)地全流程。三,實踐教學(xué)要求金融數(shù)據(jù)挖掘及其應(yīng)用是一門叉復(fù)合型課程,涉及金融與金融數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)挖掘模型與算法,計算機編程技能等,同時也是一門實踐極強地課程。本課程要求學(xué)生理解金融有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并行數(shù)據(jù)處理,分析與挖掘,同時根據(jù)挖掘地結(jié)論設(shè)計量化投資策略及實現(xiàn)。本課程要求使用Python作為編程工具,建議使用Python地集成開發(fā)臺行程序編寫及教學(xué),比如Anaconda,pycharm等。四,課程學(xué)時分配序號學(xué)內(nèi)容理論教學(xué)學(xué)時實驗學(xué)時實驗(實踐)內(nèi)容課外實驗一第七章基礎(chǔ)案例一五四行業(yè)盈利狀況可視化分析二第八章綜合案例一:上市公司綜合評價九四上市公司透明度綜合評價三第九章綜合案例二:股票價格漲跌趨勢預(yù)測一二四基于支持向量機地量化擇時四第十章綜合案例三:股票價格形態(tài)聚類與收益分析一二四上市公司綜合能力聚類分析五第十一章綜合案例四:行業(yè)聯(lián)動與輪動分析一二四股票聯(lián)動與輪動分析合計六零二零五,大綱說明一.教學(xué)手段:(一)理論與實踐相結(jié)合,多媒體機房上課,帶黑板(方便板書及推導(dǎo));(二)講授課程結(jié)束后即開展實驗,在機房行。二.考核方式建議:(一)課程論文或者課程設(shè)計作品或者參加學(xué)科競賽作品(七零%)(二)實驗報告(一五%)與實驗結(jié)果(一五%)行評分三.:Python金融數(shù)據(jù)分析與挖掘?qū)崙?zhàn)一九.;六,參考書目Python數(shù)

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