時間序列sas-實驗二-浙江萬里學院

實驗二數(shù)據(jù)預處理及時序圖繪制實驗目的：了解GPLOT過程的使用，利用GPLOT繪制時序圖并對時序圖進行分析。了解ARIMA過程的使用，利用ARIMA進行平穩(wěn)性分析及純隨機性檢驗。二、實驗內容P33T2Dataco2;Inputtest1-test6;Cards;330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55331.9 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.5332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36Procprintdata=co2;Run;Proctransposedata=co2out=co22;vartest1-test6;run;dataco23;inputprice@@;time=intnx('month','01jan1975'd,_n_-1);formattimeyymmdd10.;cards;330.45 331.9 331.63 333.05 332.81 334.65 334.66 336.25 335.89 337.41 337.81 339.25330.97 330.05 332.46 330.87 333.23 332.41 335.07 334.39 336.44 335.71 338.16 337.19331.64 328.58 333.36 329.24 334.55 331.32 336.33 332.44 337.63 333.68 339.88 335.49332.87 328.31 334.45 328.87 335.82 330.73 337.39 332.25 338.54 333.69 340.57 336.63333.61 329.41 334.82 330.18 336.44 332.05 337.65 333.59 339.06 335.05 341.19 337.74333.55 330.63 334.32 331.5 335.99 333.53 337.57 334.76 338.95 336.53 340.87 338.36RUN;procgplotdata=Co23;plotprice*time;symbol1c=blackv=starrun;procarimadata=Co23;identifyvar=pricenlag=22;run通過該時序圖，看出此系列不平穩(wěn)該序列的樣本自相關系數(shù)：〔3〕解釋該圖形1.樣本自相關圖顯示延遲0階和延遲12階的自相關系數(shù)都很大，說明該樣本具有周期性。2.在之后的延遲階數(shù)中，自相關系數(shù)具有一個震蕩的過程，故此樣本不平穩(wěn)。P34T3datajyl;inputprice@@;time=intnx('month','01jan1975'd,_n_-1);formattimeyymmdd10.;cards;69.3 80 40.9 74.9 84.6 101.1 225 95.3 100.6 48.3 144.5 28.338.4 52.3 68.6 37.1 148.6 218.7 131.6 112.8 81.8 31 47.5 70.196.8 61.5 55.6 171.7 220.5 119.4 63.2 181.6 73.9 64.8 166.9 48137.7 80.5 105.2 89.9 174.8 124 86.4 136.9 31.5 35.3 112.3 43160.8 97 80.5 62.5 158.2 7.6 165.9 106.7 92.2 63.2 26.2 7752.3 105.4 144.3 49.5 116.1 54.1 148.6 159.3 85.3 67.3 112.8 59.4RUN;procgplotdata=jyl;plotprice*time;symbol1c=blackv=stari=spline;run;procarimadata=jyl;identifyvar=pricenlag=22;run該序列的自相關系數(shù)：〔2〕通過時序圖，看出此序列可能是平穩(wěn)的。再通過自相關圖可以看出，這個序列存在周期性，故其不平穩(wěn)。〔3〕此樣本的白噪聲檢驗，前6期延遲的q的統(tǒng)計量的p值大于0.05，故其為白噪聲。同理前12期也能證明其為白噪聲。P34T5Dataxsl;Inputtest1-test4;Cards;153 134 145 117187 175 203 178234 243 189 149212 227 214 178300 298 295 248221 256 220 202201 237 231 162175 165 174 135123 124 119 120104 106 85 9685 87 67 9078 74 75 63run;Proctransposedata=xslout=xsl1;vartest1-test4;run;Procprintdata=xsl1;Run;dataxsl1;inputprice@@;time=intnx('month','01jan2000'd,_n_-1);formattimeyymmdd10.;cards;15318723421230022120117512310485781341752432272982562371651241068774145203189214295220231174119856775117178149178248202162135120969063RUN;procgplotdata=xsl1;plotprice*time;symbol1c=blackv=stari=spline;run;procarimadata=xsl1;identifyvar=pricenlag=22;run;〔1〕時序圖自相關圖〔2〕通過時序圖可以看出樣本具有周期性。通過自相關圖可以看出自相系數(shù)也存在周期性的震蕩現(xiàn)象，而且大局部的數(shù)值在兩倍標準差內。故可以說明此樣本是非平穩(wěn)的?！?〕此樣本的白噪聲檢驗，前6期和前12期延遲的q的統(tǒng)計量的p值都小于0.05，故其為非白噪聲。P35T6Dataqba;Inputtest1-test12;Cards;10 15 10 10 12 10 7 7 10 14 8 1714 18 3 9 11 10 6 12 14 10 25 2933 33 12 19 16 19 19 12 34 15 36 2926 21 17 19 13 20 24 12 6 14 6 129 11 17 12 8 14 14 12 5 8 10 316 8 8 7 12 6 10 8 10 5 run;Procprintdata=qba;Run;dataa;doi=1to70;n=i;output;end;run;dataqba;inputprice@@;seta;range=n*28;day=intnx('day',"01jan1969"d,range);formatdayyymmdd10.;cards;10 15 10 10 12 10 7 7 10 14 8 1714 18 3 9 11 10 6 12 14 10 25 2933 33 12 19 16 19 19 12 34 15 36 2926 21 17 19 13 20 24 12 6 14 6 129 11 17 12 8 14 14 12 5 8 10 316 8 8 7 12 6 10 8 10 5 RUN;procgplotdata=qba;plotprice*day;symbol1c=blackv=stari=spline;run;procarimadata=qba;identifyvar=pricenlag=22;run;時序圖：自相關圖：從時序圖看出此樣本可能是平穩(wěn)的。從自相關圖中看出顯示延遲4階之