巴塞爾資本協(xié)議III研究教學(xué)課件第三章 從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ

巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究金融危機(jī)暴露巴塞爾Ⅱ的不足1巴塞爾Ⅲ的歷史沿革2巴塞爾Ⅲ的主要內(nèi)容3巴塞爾Ⅲ的定量測(cè)算4巴塞爾Ⅲ的評(píng)述5第三章從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ金融危機(jī)暴露巴塞爾Ⅱ的不足（二）資本的定義復(fù)雜化，抵御風(fēng)險(xiǎn)的可得性差（五）對(duì)表外業(yè)務(wù)監(jiān)管不足（六）對(duì)“影子銀行”體系風(fēng)險(xiǎn)控制缺乏(三）交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)控制不足（一）尚未關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（四）加劇了順周期性1、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理念尚待加強(qiáng)2、內(nèi)部模型對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子考慮不足（一）尚未關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)3、對(duì)金融一體化增加金融機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)系造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注不夠1、許多銀行以及資本比率合格，但普通股比率較低（二）資本的定義復(fù)雜化，抵御風(fēng)險(xiǎn)的可得性差2、二級(jí)資本和三級(jí)資本占據(jù)了大部分的資本構(gòu)成1、巴塞爾Ⅱ主要側(cè)重于銀行賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)控制（三）交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)控制不足2、金融工具交易結(jié)構(gòu)安排的日益復(fù)雜，使其可交易性收到影響1、從第一支柱看，對(duì)于資本監(jiān)管，周期性是自身顯著特征之一3、協(xié)議中評(píng)級(jí)體系規(guī)定（四）加劇了順周期性2、巴塞爾Ⅱ引入了信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法1、對(duì)表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋不足（五）對(duì)表外業(yè)務(wù)監(jiān)管不足2、缺乏對(duì)金融衍生產(chǎn)品、表外風(fēng)險(xiǎn)等信息披露金融危機(jī)暴露巴塞爾Ⅱ的不足1巴塞爾Ⅲ的歷史沿革2巴塞爾Ⅲ的主要內(nèi)容3巴塞爾Ⅲ的定量測(cè)算4巴塞爾Ⅲ的評(píng)述5第三章從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ(一）微觀審慎監(jiān)管三、巴塞爾Ⅲ的主要內(nèi)容（二）宏觀審慎監(jiān)管(一）微觀審慎監(jiān)管

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管2、提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1、提升資本質(zhì)量3、引入杠桿率作為風(fēng)險(xiǎn)資本的補(bǔ)充資本要求比較(一）微觀審慎監(jiān)管

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管2、提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1、提升資本質(zhì)量3、引入杠桿率作為風(fēng)險(xiǎn)資本的補(bǔ)充杠桿率=一級(jí)資本/總風(fēng)險(xiǎn)暴露（表內(nèi)表外）≤3%(一）微觀審慎監(jiān)管

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管2、提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1、提升資本質(zhì)量3、引入杠桿率作為風(fēng)險(xiǎn)資本的補(bǔ)充流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管流動(dòng)覆蓋比=商業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)/未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量≥100%凈穩(wěn)定融資比=可用的穩(wěn)定資金來(lái)源/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金來(lái)源≥100%(一）微觀審慎監(jiān)管三、巴塞爾Ⅲ的主要內(nèi)容（二）宏觀審慎監(jiān)管

2、留存資本緩釋3、系統(tǒng)重要性銀行及其相關(guān)的監(jiān)督1、逆周期資本緩釋?zhuān)ǘ┖暧^審慎監(jiān)管第二節(jié)宏觀審慎管理一、逆周期資本緩釋監(jiān)管當(dāng)局在經(jīng)濟(jì)上升時(shí)期提高對(duì)銀行資本要求，增加超額資本儲(chǔ)備，用于經(jīng)濟(jì)衰退期彌補(bǔ)損失，以保證商業(yè)銀行能夠持續(xù)地達(dá)到最低資本要求。逆周期資本緩沖要求為在普通股權(quán)益資本充足率的基礎(chǔ)上增加0~2.5%二、留存資本緩釋在市場(chǎng)繁榮時(shí)期保留一部分資本作為危機(jī)時(shí)期的資本緩釋。為2.5%的普通股作為資本留存緩釋第二節(jié)宏觀審慎管理資本要求比較第二節(jié)宏觀審慎管理三、系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)1、建立有效的破產(chǎn)處置框架2、對(duì)系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)提出額外的監(jiān)管要求以增強(qiáng)其吸收損失的能力3、研究應(yīng)急資本4、完善金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施5、加強(qiáng)母國(guó)和東道國(guó)的協(xié)調(diào)金融危機(jī)暴露巴塞爾Ⅱ的不足1巴塞爾Ⅲ的歷史沿革2巴塞爾Ⅲ的主要內(nèi)容3巴塞爾Ⅲ的定量測(cè)算4巴塞爾Ⅲ的評(píng)述5第三章從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ四、巴塞爾Ⅲ的定量測(cè)算對(duì)銀行業(yè)的具體影響五、巴塞爾Ⅲ的評(píng)述與展望（一）在巴塞爾Ⅱ中尋找新的平衡點(diǎn)（二）針對(duì)巴塞爾Ⅲ的爭(zhēng)議(三）未來(lái)展望五、對(duì)巴塞爾Ⅲ的評(píng)述與展望（一）巴塞爾Ⅲ：在巴塞爾Ⅱ中尋找新的平衡點(diǎn)1、多層次資本監(jiān)管框架初步形成2、流動(dòng)性監(jiān)管的框架和要求得以確立3、強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注，降低銀行經(jīng)營(yíng)杠桿4、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍，加強(qiáng)了交易賬戶(hù)的管理（二）針對(duì)巴塞爾Ⅲ的爭(zhēng)議1、巴塞爾Ⅲ一味追求資本的充足是否能夠達(dá)成銀行穩(wěn)健目的2、巴塞爾Ⅲ推進(jìn)緩慢是否重蹈巴塞爾Ⅱ覆轍3、巴塞爾Ⅲ是否依然存在監(jiān)管資本套利4、巴塞爾Ⅲ“非強(qiáng)制性”和各國(guó)“政策搭配”是否會(huì)稀釋其監(jiān)管功效（二）針對(duì)巴塞爾Ⅲ的爭(zhēng)議1、巴塞爾Ⅲ一味追求資本的充足是否能夠達(dá)成銀行穩(wěn)健目的2、巴塞爾Ⅲ推薦緩慢是否重蹈巴塞爾Ⅱ覆轍3、巴塞爾Ⅲ是否依然存在監(jiān)管資本套利4、巴塞爾Ⅲ“非強(qiáng)制性”和各國(guó)“政策搭配”是否會(huì)稀釋其監(jiān)管功效（二）針對(duì)巴塞爾Ⅲ的爭(zhēng)議1、巴塞爾Ⅲ一味追求資本的充足是否能夠達(dá)成銀行穩(wěn)健目的2、巴塞爾Ⅲ推薦緩慢是否重蹈巴塞爾Ⅱ覆轍3、巴塞爾Ⅲ是否依然存在監(jiān)管資本套利4、巴塞爾Ⅲ“非強(qiáng)制性”和各國(guó)“政策搭配”是否會(huì)稀釋其監(jiān)管功效(三）未來(lái)展望1、繼續(xù)推進(jìn)宏觀審慎監(jiān)管改革，建立有效的工具和制度標(biāo)準(zhǔn)以強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)