MOOC 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理-江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 中國(guó)大學(xué)慕課答案

MOOC金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理-江西財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)大學(xué)慕課答案商業(yè)銀行1、問(wèn)題：以下哪些是商業(yè)銀行的資產(chǎn)選項(xiàng)：A、吸收的存款B、現(xiàn)金資產(chǎn)C、證券投資D、貸款正確答案:【現(xiàn)金資產(chǎn)#證券投資#貸款】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：金融危機(jī)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1、問(wèn)題：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，（??）是最直接、最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具，對(duì)它的分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。選項(xiàng)：A、銀行的年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表C、企業(yè)的信用記錄D、銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表正確答案:【銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：（）主要利用具有獨(dú)立性和代表性的樣本數(shù)據(jù)信息，估計(jì)損失分布參數(shù)，從而獲得概率分布。選項(xiàng)：A、統(tǒng)計(jì)擬合B、描述統(tǒng)計(jì)C、隨機(jī)模擬D、卡方擬合正確答案:【統(tǒng)計(jì)擬合】2、問(wèn)題：（）是利用概率評(píng)估技術(shù)描述實(shí)際過(guò)程并進(jìn)行模擬，在模擬結(jié)果基礎(chǔ)上對(duì)損失分布進(jìn)行估算。選項(xiàng)：A、統(tǒng)計(jì)擬合B、描述統(tǒng)計(jì)C、隨機(jī)模擬D、卡方擬合正確答案:【隨機(jī)模擬】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：下列哪項(xiàng)不包括在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定量方法中：（）選項(xiàng)：A、統(tǒng)計(jì)推斷B、事故樹(shù)分析C、計(jì)算機(jī)模擬D、情景分析正確答案:【情景分析】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：債券為永久性公債，面值為1000元，其久期為選項(xiàng)：A、10年B、13.5年C、12.5年D、14.5年正確答案:【13.5年】2、問(wèn)題：期限為一年，面值為1000元，利率為12%，每半年付息的債券的久期為選項(xiàng)：A、1年B、0.878年C、0.12年D、0.7358年正確答案:【0.7358年】久期缺口1、問(wèn)題：下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。選項(xiàng)：A、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少D、久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感正確答案:【當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加#當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少#當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：債券的久期是指選項(xiàng)：A、債券的加權(quán)到期時(shí)間B、債券的票面到期時(shí)間C、債券的信用等級(jí)D、債券的價(jià)格波動(dòng)正確答案:【債券的加權(quán)到期時(shí)間】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：久期描述了價(jià)格--收益率曲線的斜率，凸性描述了選項(xiàng)：A、利率曲線B、預(yù)期值C、期望收益率D、曲線的彎曲程度正確答案:【曲線的彎曲程度】2、問(wèn)題：下列不屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)的是選項(xiàng)：A、β系數(shù)B、凸性C、風(fēng)險(xiǎn)敞口D、久期正確答案:【風(fēng)險(xiǎn)敞口】綜合測(cè)試一1、問(wèn)題：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中最主要的負(fù)債是？選項(xiàng)：A、貸款B、存款C、現(xiàn)金D、有價(jià)證券正確答案:【存款】2、問(wèn)題：再定價(jià)模型通過(guò)衡量下列哪個(gè)因素來(lái)反映非預(yù)期的利率變動(dòng)對(duì)其產(chǎn)生的影響：選項(xiàng)：A、資本的市場(chǎng)價(jià)值B、凈利息收入C、資本的市場(chǎng)價(jià)值和凈利息收入D、資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)格正確答案:【凈利息收入】3、問(wèn)題：投資銀行的主營(yíng)業(yè)務(wù)中不包括下列的哪一項(xiàng)？選項(xiàng)：A、發(fā)行債券B、為公司并購(gòu)重組提供咨詢建議C、IPO承銷D、吸收存款正確答案:【吸收存款】4、問(wèn)題：期限模型的一個(gè)主要缺點(diǎn)體現(xiàn)在：選項(xiàng)：A、使用市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估B、忽略了已收回現(xiàn)金流的再投資收益C、計(jì)算過(guò)于簡(jiǎn)單D、著眼于資產(chǎn)負(fù)債表的期限不匹配正確答案:【忽略了已收回現(xiàn)金流的再投資收益】5、問(wèn)題：下面哪種風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)和負(fù)債的久期不匹配相關(guān)？選項(xiàng)：A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、表外風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【利率風(fēng)險(xiǎn)】6、問(wèn)題：風(fēng)險(xiǎn)的不確定性是指？下面表述不正確的是：選項(xiàng)：A、發(fā)生與否的不確定；B、發(fā)生時(shí)間的不確定；C、發(fā)生狀況的不確定；D、發(fā)生地點(diǎn)的不確定；正確答案:【發(fā)生地點(diǎn)的不確定；】7、問(wèn)題：一個(gè)年收益率為11%的5年期零息債券，每年年底付息一次，息票率為8%，請(qǐng)問(wèn)該債券的久期是選項(xiàng)：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正確答案:【5年】8、問(wèn)題：一個(gè)年收益率為11%（連續(xù)復(fù)利）的5年期債券，每年年底付息一次，息票率為8%，請(qǐng)問(wèn)該債券的久期是（）？選項(xiàng)：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正確答案:【4.256年】9、問(wèn)題：一個(gè)年收益率為11%（連續(xù)復(fù)利）的5年期債券，每年年底付息一次，息票率為8%，請(qǐng)問(wèn)該債券的修正久期是選項(xiàng)：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正確答案:【3.843年】10、問(wèn)題：下列關(guān)于久期的特征，說(shuō)法正確的是選項(xiàng)：A、久期隨著固定收入資產(chǎn)或負(fù)債到期期限的增長(zhǎng)而減少B、久期隨著固定收入資產(chǎn)或負(fù)債到期期限的增長(zhǎng)而增加，增加的速度是遞增的C、久期隨收益率下降而下降D、久期隨息票率提高而下降正確答案:【久期隨息票率提高而下降】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：假如商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品或服務(wù)存在缺陷，引發(fā)公眾抗疫活動(dòng)或言論，則首先造成的是選項(xiàng)：A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：對(duì)于線性資產(chǎn)組合來(lái)說(shuō)，時(shí)間平方根法則成立的假設(shè)不包括選項(xiàng)：A、風(fēng)險(xiǎn)因子在時(shí)間上的分布獨(dú)立B、風(fēng)險(xiǎn)因子在時(shí)間上的分布相同C、風(fēng)險(xiǎn)因子在時(shí)間上的分布為正態(tài)分布D、組合只有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子正確答案:【組合只有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子】測(cè)試1、問(wèn)題：假定金融機(jī)構(gòu)的最低持有期為10天是BIS對(duì)應(yīng)用內(nèi)部模型的大銀行的資本要求的特殊之處之一選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】信用風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：下面說(shuō)法正確的是哪項(xiàng)選項(xiàng)：A、對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，通常信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性要高于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常由不同部門管理，兩者之間并沒(méi)有必然聯(lián)系C、對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)損失的估計(jì)，最為關(guān)鍵和重要的就是信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量D、在實(shí)際業(yè)務(wù)中，信用風(fēng)險(xiǎn)的定義相對(duì)比較容易掌握正確答案:【對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，通常信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性要高于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)】定性分析1、問(wèn)題：在信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，比較重視定量分析和定性分析相結(jié)合的方法是選項(xiàng)：A、指數(shù)預(yù)警法B、紅色預(yù)警法C、黑色預(yù)警法D、藍(lán)色預(yù)警法正確答案:【紅色預(yù)警法】信用風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：信用評(píng)級(jí)和信貸決策相比，可以得出哪個(gè)結(jié)論選項(xiàng)：A、信貸決策是二選一，更為清晰明確，對(duì)銀行更有價(jià)值B、信用評(píng)級(jí)模型更加清晰明確，結(jié)論更加簡(jiǎn)單C、信用評(píng)級(jí)模型能夠提供決策的分析框架，對(duì)銀行更有價(jià)值D、信用模型更能夠解決金融創(chuàng)新的問(wèn)題，能得到更加簡(jiǎn)單直接的結(jié)論正確答案:【信用評(píng)級(jí)模型能夠提供決策的分析框架，對(duì)銀行更有價(jià)值】信用矩陣1、問(wèn)題：信用矩陣CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)選項(xiàng)：A、期權(quán)價(jià)值模型B、信用評(píng)分模型C、線性回歸模型D、VAR模型正確答案:【VAR模型】綜合測(cè)試二1、問(wèn)題：1假設(shè)金融機(jī)構(gòu)持有的各種外匯轉(zhuǎn)化為人民幣的頭寸如下所示，請(qǐng)根據(jù)國(guó)際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)法來(lái)計(jì)算外匯的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。日元英鎊澳元黃金＋100＋150－200－50選項(xiàng)：A、40B、24C、16D、0正確答案:【24】2、問(wèn)題：下面哪個(gè)因素不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)定性分析的要素：選項(xiàng)：A、借款人聲譽(yù)B、借款人種族C、借款人債務(wù)狀況D、利率水平正確答案:【借款人種族】3、問(wèn)題：下面哪個(gè)模型不屬于信用評(píng)分模型：選項(xiàng)：A、線性概率模型B、線性判別模型C、期限結(jié)構(gòu)模型D、Logit模型正確答案:【期限結(jié)構(gòu)模型】4、問(wèn)題：下列哪些因素會(huì)影響貸款收益：選項(xiàng)：A、貸款的抵押擔(dān)保B、與貸款相關(guān)的費(fèi)用C、貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)D、以上所有因素正確答案:【以上所有因素】5、問(wèn)題：下面關(guān)于蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)評(píng)價(jià)，表述不正確的是選項(xiàng)：A、蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法B、可以產(chǎn)生大量路徑模擬情景C、模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化反應(yīng)較快D、主要依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬正確答案:【主要依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬】6、問(wèn)題：BIS標(biāo)準(zhǔn)化模型中特定風(fēng)險(xiǎn)之間可以對(duì)沖抵消。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】7、問(wèn)題：計(jì)算VaR的方差協(xié)方差法假定風(fēng)險(xiǎn)因子的波動(dòng)符合正態(tài)分布。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】8、問(wèn)題：金融機(jī)構(gòu)持有股票A200萬(wàn)的多頭和300萬(wàn)的空頭，對(duì)應(yīng)的一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求是40，特殊風(fēng)險(xiǎn)的資本要求是8.選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】9、問(wèn)題：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】10、問(wèn)題：均值VaR是度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失；而零值VaR，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】風(fēng)險(xiǎn)敞口1、問(wèn)題：下面描述中錯(cuò)誤的是哪項(xiàng)選項(xiàng)：A、一般拉私活，對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)敞口會(huì)發(fā)生變化B、通常來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)的違約暴露一經(jīng)確立就不會(huì)發(fā)生變化C、由于某些金融產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量復(fù)雜性因此提高D、風(fēng)險(xiǎn)敞口的復(fù)雜性與標(biāo)的資產(chǎn)的期限成正比正確答案:【通常來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)的違約暴露一經(jīng)確立就不會(huì)發(fā)生變化】RAROC模型1、問(wèn)題：RAROC模型的核心思想是將扣除資本成本后的預(yù)期利息和費(fèi)用收益與貸款的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：KMV的資產(chǎn)組合管理者模型也可以用來(lái)評(píng)估向任何一位借款人提供更多貸款時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】集中風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：近幾年，銀行監(jiān)管都將單個(gè)借款人貸款的集中限額規(guī)定為不超過(guò)銀行資本的選項(xiàng)：A、10%B、5%C、3%D、15%正確答案:【10%】KMV模型1、問(wèn)題：下面哪種模型屬于全球模型選項(xiàng)：A、源于摩根大通的信用矩陣B、源于穆迪服務(wù)KMV模型的組合經(jīng)理模型C、Kamakura風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理D、源于麥肯錫的信用組合視角正確答案:【源于麥肯錫的信用組合視角】信貸資產(chǎn)組合管理1、問(wèn)題：從信貸資產(chǎn)組合管理角度來(lái)看，資產(chǎn)之間相關(guān)性越低，組合風(fēng)險(xiǎn)則選項(xiàng)：A、越高B、不變C、越低D、可能高，可能低正確答案:【越低】信用違約風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：己知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為500億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：選項(xiàng)：A、15億B、12億C、20億D、30億正確答案:【20億】信用風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：債務(wù)人同時(shí)發(fā)生違約，這可能來(lái)自以下哪個(gè)選購(gòu)選項(xiàng)：A、債務(wù)人都具有出口業(yè)務(wù)B、債務(wù)人的稅務(wù)環(huán)境相同C、債務(wù)人中部分違約導(dǎo)致羊群效應(yīng)D、債務(wù)人的應(yīng)收賬款賬期平均都在90天正確答案:【債務(wù)人中部分違約導(dǎo)致羊群效應(yīng)】綜合測(cè)試三1、問(wèn)題：下面關(guān)于CreditMetrics的說(shuō)法錯(cuò)誤的是選項(xiàng)：A、CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)B、CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用C、CreditMetrics模型組合的違約公布符合泊松分布D、CreditMetrics模型的基本方法是信用等級(jí)變化分析正確答案:【CreditMetrics模型組合的違約公布符合泊松分布】2、問(wèn)題：在RAROC模型中，下面哪個(gè)變量不是用來(lái)計(jì)算預(yù)期損失EL的（）選項(xiàng)：A、違約距離DDB、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露EADC、違約損失率LGDD、違約率PD正確答案:【違約距離DD】3、問(wèn)題：下面說(shuō)法不正確的是選項(xiàng)：A、違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果B、違約概率是分析模型做出的事前預(yù)測(cè)C、違約頻率和違約概率不是同一概念D、違約頻率和違約概率通常情況下是相等的正確答案:【違約頻率和違約概率通常情況下是相等的】4、問(wèn)題：影響貸款定價(jià)政策的因素不包括選項(xiàng)：A、成本因素B、準(zhǔn)備金因素C、資源占用因素D、市場(chǎng)因素正確答案:【準(zhǔn)備金因素】5、問(wèn)題：CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（）表示選項(xiàng)：A、盈利水平B、信用等級(jí)C、資產(chǎn)規(guī)模D、行為評(píng)分正確答案:【信用等級(jí)】6、問(wèn)題：下面關(guān)于KMV模型的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）選項(xiàng)：A、KMV模型通過(guò)計(jì)算公司價(jià)值來(lái)確定公司的股權(quán)價(jià)值和公司的債權(quán)價(jià)值B、KMV模型通過(guò)計(jì)算公司價(jià)值的波動(dòng)率來(lái)確定公司的股權(quán)價(jià)值和公司的債權(quán)價(jià)值C、公司資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)性可以直接觀察到并運(yùn)用于KMV模型D、KMV模型通過(guò)股權(quán)價(jià)值確定公司價(jià)值以及公司價(jià)值的波動(dòng)率正確答案:【公司資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)性可以直接觀察到并運(yùn)用于KMV模型】7、問(wèn)題：CreditRisk+模型的設(shè)定基于哪些模型假設(shè)？（）選項(xiàng)：A、在貸款組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B、在貸款組合中，每一項(xiàng)貸款的違約概率是隨機(jī)的C、任何兩項(xiàng)貸款違約的相關(guān)性均為零D、以上假設(shè)均包括正確答案:【以上假設(shè)均包括】8、問(wèn)題：商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）選項(xiàng)：A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、目前的組合集中情況C、經(jīng)濟(jì)前景D、資產(chǎn)負(fù)債率正確答案:【資產(chǎn)負(fù)債率】9、問(wèn)題：在KMV資產(chǎn)組合管理者模型假定違約率的波動(dòng)遵循（）：選項(xiàng)：A、二項(xiàng)分布B、泊松分布C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布D、對(duì)數(shù)正態(tài)分布正確答案:【二項(xiàng)分布】10、問(wèn)題：下面各項(xiàng)可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一地區(qū)的限額管理是（）選項(xiàng)：A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額C、組合風(fēng)險(xiǎn)限額D、單項(xiàng)貸款風(fēng)險(xiǎn)限額正確答案:【組合風(fēng)險(xiǎn)限額】操作風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)概念把除（）和（）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)都視為操作風(fēng)險(xiǎn)選項(xiàng)：A、交易風(fēng)險(xiǎn)B、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)#信用風(fēng)險(xiǎn)】操作風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)為銀行提供了三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】高級(jí)計(jì)量法1、問(wèn)題：操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】流動(dòng)性比率1、問(wèn)題：流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)與（）之間的商選項(xiàng)：A、流動(dòng)性資本B、流動(dòng)性負(fù)債C、流動(dòng)性權(quán)益D、流動(dòng)性存款正確答案:【流動(dòng)性負(fù)債】單元小測(cè)1、問(wèn)題：存款者突然要求立即兌現(xiàn)其金融債權(quán)會(huì)導(dǎo)致：（）選項(xiàng)：A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、外匯風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】2、問(wèn)題：運(yùn)用負(fù)債管理法來(lái)管理金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的缺點(diǎn)是？選項(xiàng)：A、會(huì)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模收縮B、較高的購(gòu)買負(fù)債成本C、與國(guó)際貨幣市場(chǎng)的聯(lián)系更緊密D、稅收的增加正確答案:【較高的購(gòu)買負(fù)債成本】綜合測(cè)試四1、問(wèn)題：在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義中,“由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤,或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)”出自()。選項(xiàng)：A、瑞士再保險(xiǎn)公司B、英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)C、《巴塞爾新資本協(xié)議》D、世界銀行正確答案:【《巴塞爾新資本協(xié)議》】2、問(wèn)題：流動(dòng)性計(jì)劃的主要信息不包括：（）選項(xiàng)：A、潛在的資金存取款規(guī)模B、最有可能取款的資金供給者名單C、資產(chǎn)出售的順序D、外部市場(chǎng)波動(dòng)正確答案:【外部市場(chǎng)波動(dòng)】3、問(wèn)題：下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的有()。選項(xiàng)：A、基本指標(biāo)法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、高級(jí)計(jì)量法D、統(tǒng)計(jì)法正確答案:【統(tǒng)計(jì)法】4、問(wèn)題：假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元,總負(fù)債為1350億元,現(xiàn)金頭寸為70億元,應(yīng)收存款為5億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。選項(xiàng)：A、5.6%B、5.2%C、4.7%D、5%正確答案:【5%】5、問(wèn)題：基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法都是用()作為計(jì)算參數(shù)。選項(xiàng)：A、營(yíng)業(yè)費(fèi)B、過(guò)去三年的年均營(yíng)業(yè)費(fèi)C、風(fēng)險(xiǎn)暴露值D、過(guò)去三年的年均總收入正確答案:【過(guò)去三年的年均總收入】6、問(wèn)題：以下關(guān)于商業(yè)銀行借入流動(dòng)性的描述,錯(cuò)誤的是()。選項(xiàng)：A、借入資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的控制杠B、借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性C、借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法D、商業(yè)銀行可以選擇在需要資金時(shí)借入資金,不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)正確答案:【商業(yè)銀行可以選擇在需要資金時(shí)借入資金,不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)】7、問(wèn)題：融資缺口等于()。選項(xiàng)：A、核心貸款平均額-存款平均額B、貸款平均額-存款平均額C、核心貸款平均額一核心存款平均額D、貸款平均額-核心存款平均額正確答案:【貸款平均額-核心存款平均額】8、問(wèn)題：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為9類產(chǎn)品線,對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù),并分別求出對(duì)應(yīng)的資本,然后加總9類產(chǎn)品線的資本,即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求,這描述的是()。選項(xiàng)：A、基本法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、高級(jí)法D、自我評(píng)估法正確答案:【標(biāo)準(zhǔn)法】9、問(wèn)題：商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）選項(xiàng)：A、來(lái)源集中,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B、比較穩(wěn)定的負(fù)債,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低C、來(lái)源分散,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D、不穩(wěn)定的負(fù)債,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高正確答案:【比較穩(wěn)定的負(fù)債,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低】10、問(wèn)題：當(dāng)商業(yè)銀行的資金來(lái)源大于資金使用,出現(xiàn)資金“剩余”,此時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動(dòng)性剩余頭寸的機(jī)會(huì)成本的原因是()。選項(xiàng)：A、流動(dòng)性剩余頭寸盈利能力強(qiáng)B、流動(dòng)性剩余頭寸會(huì)帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益D、流動(dòng)性剩余頭寸可能帶來(lái)進(jìn)一步的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【流動(dòng)性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益】隨堂測(cè)試1、問(wèn)題：在外匯風(fēng)險(xiǎn)的不同類型中，影響程度最大的為（）選項(xiàng)：A、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C、交易風(fēng)險(xiǎn)D、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)】2、問(wèn)題：外匯風(fēng)險(xiǎn)僅指因匯率變動(dòng)帶來(lái)?yè)p失的可能性。()選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】表外風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：表外風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪幾類？選項(xiàng)：A、信用證B、銀行貸款承諾C、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的抵押貸款償還合同D、大額可轉(zhuǎn)換債券正確答案:【信用證#銀行貸款承諾#儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的抵押貸款償還合同】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)1、問(wèn)題：一個(gè)國(guó)家在歐洲貨幣市場(chǎng)上債務(wù)的收益率與LIBOR之差越大，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)越高。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】2、問(wèn)題：償債率和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)之間是負(fù)相關(guān)關(guān)系，償債率越高，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)越小。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】測(cè)試1、問(wèn)題：商業(yè)銀行的資本充足率指標(biāo)體現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)的（）選項(xiàng)：A、盈利性B、安全性C、流動(dòng)性D、社會(huì)性正確答案:【安全性】測(cè)試1、問(wèn)題：在中國(guó)，非系統(tǒng)性重要銀行資本充足率的2018年末最低標(biāo)準(zhǔn)為（）選項(xiàng)：A、11.5%B、10.5%C、8%D、7.5%正確答案:【10.5%】風(fēng)險(xiǎn)管理決策1、問(wèn)題：最小損失最小化原則是以風(fēng)險(xiǎn)的最小潛在損失最大者為最佳方案選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】2、問(wèn)題：凈現(xiàn)值是指特定方案未來(lái)各期現(xiàn)金流入的現(xiàn)值與各期現(xiàn)金流出的現(xiàn)值之間的差額選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】?jī)?nèi)部控制1、問(wèn)題：下面哪一項(xiàng)原則要求任何制度的建立都要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)。選項(xiàng)：A、有效性原則B、獨(dú)立性性原則C、全面性原則D、審慎性原則正確答案:【審慎性原則】2、問(wèn)題：監(jiān)督實(shí)施目標(biāo)就是要確保國(guó)家法律規(guī)定和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】?jī)?nèi)部控制1、問(wèn)題：下列各項(xiàng)中，屬于內(nèi)部控制中控制活動(dòng)要素的是選項(xiàng)：A、人事政策B、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、憑證與記錄控制正確答案:【憑證與記錄控制】全面風(fēng)險(xiǎn)管理1、問(wèn)題：美國(guó)COSO委員會(huì)認(rèn)為，全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過(guò)程，它由作為主體的（）、管理層和其他人員實(shí)施。選項(xiàng)：A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、審計(jì)部門D、會(huì)計(jì)部門正確答案:【董事會(huì)】2、問(wèn)題：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括承擔(dān)、降低和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】風(fēng)險(xiǎn)管理策略1、問(wèn)題：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有（）選項(xiàng)：A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償正確答案:【風(fēng)險(xiǎn)分散#風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移#風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避#風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償】綜合測(cè)試五1、問(wèn)題：下面哪項(xiàng)不屬于表外貸款承諾會(huì)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)？選項(xiàng)：A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【信用風(fēng)險(xiǎn)】2、問(wèn)題：下面關(guān)于金融機(jī)構(gòu)資本的主要功能表述不準(zhǔn)確的是（）？選項(xiàng)：A、以足夠的能力化解非預(yù)期損失，使得金融機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去B、在遭遇破產(chǎn)清算時(shí)，向儲(chǔ)戶、債券持有者和債權(quán)人提供保護(hù)C、為金融行業(yè)及其他實(shí)際投資提供資金，以確保能夠提供金融服務(wù)D、使金融機(jī)構(gòu)所有者不必繳納保險(xiǎn)費(fèi)正確答案:【使金融機(jī)構(gòu)所有者不必繳納保險(xiǎn)費(fèi)】3、問(wèn)題：一家銀行的外匯敞口頭寸有：日元多頭100，英鎊多頭200，歐元空頭120。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）選項(xiàng)：A、300B、200C、180D、420正確答案:【420】4、問(wèn)題：(?????)是對(duì)企業(yè)控制的建立和實(shí)施有重大影響的各種因素的統(tǒng)稱。包括管理者的思想和經(jīng)營(yíng)作風(fēng)；組織結(jié)構(gòu)；董事會(huì)的職能；授權(quán)和分配責(zé)任的方式；管理控制方法；內(nèi)部審計(jì)；人事政策和實(shí)務(wù)；外部影響等。選項(xiàng)：A、內(nèi)部控制環(huán)境B、會(huì)計(jì)系統(tǒng)C、控制程序D、控制活動(dòng)?正確答案:【內(nèi)部控制環(huán)境】5、問(wèn)題：信用證屬于下列哪類：選項(xiàng)：A、表內(nèi)資產(chǎn)B、表外資產(chǎn)C、表外負(fù)債D、表內(nèi)負(fù)債正確答案:【表外負(fù)債】6、問(wèn)題：內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的差異體現(xiàn)在三個(gè)方面，其中不包括（）選項(xiàng)：A、范疇不一樣B、活動(dòng)的不一致C、應(yīng)對(duì)措施不一樣D、評(píng)估方法不一樣正確答案:【評(píng)估方法不一樣】7、問(wèn)題：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】8、問(wèn)題：憂慮成本越高，決策者則傾向于對(duì)積極方案的選擇。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】9、問(wèn)題：金融機(jī)構(gòu)的外匯凈敞口以及外匯匯率的波動(dòng)越大，金融機(jī)構(gòu)收益的潛在損失越大。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】10、問(wèn)題：倒債是指當(dāng)一國(guó)無(wú)法歸還貸款的時(shí)候，選擇對(duì)現(xiàn)有和未來(lái)的債務(wù)進(jìn)行暫緩或者延期長(zhǎng)款，然后改變合約，商量其他方式償還貸款。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理期末考試1、問(wèn)題：以下哪項(xiàng)不屬于金融危機(jī)給風(fēng)險(xiǎn)管理人員帶來(lái)的教訓(xùn)？選項(xiàng)：A、員工的薪酬與短期績(jī)效的相關(guān)性應(yīng)該增加B、投資者不能過(guò)于依賴評(píng)級(jí)C、金融市場(chǎng)的透明度很重要D、市場(chǎng)下行時(shí)期，金融資產(chǎn)的相關(guān)性會(huì)增加正確答案:【員工的薪酬與短期績(jī)效的相關(guān)性應(yīng)該增加】2、問(wèn)題：某一資產(chǎn)的日波動(dòng)率為1%，假設(shè)連續(xù)交易日的回報(bào)是獨(dú)立的，且有相同的標(biāo)準(zhǔn)差，則該資產(chǎn)的年波動(dòng)率大概為？選項(xiàng)：A、6%B、17%C、30%D、12%正確答案:【17%】3、問(wèn)題：在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中運(yùn)用遠(yuǎn)期匯率合約進(jìn)行套期保值,說(shuō)法正確的是選項(xiàng)：A、即期匯率可由遠(yuǎn)期匯率推斷B、運(yùn)用遠(yuǎn)期匯率合約是屬于表內(nèi)套期保值C、通過(guò)購(gòu)買遠(yuǎn)期匯率合約,鎖定了未來(lái)的成本,規(guī)避了匯率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)D、通過(guò)賣出遠(yuǎn)期匯率合約,鎖定了未來(lái)的收益,規(guī)避了匯率可能變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)正確答案:【通過(guò)賣出遠(yuǎn)期匯率合約,鎖定了未來(lái)的收益,規(guī)避了匯率可能變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)】4、問(wèn)題：風(fēng)險(xiǎn)管理決策是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的（）和宗旨，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的基礎(chǔ)上合理地選擇風(fēng)險(xiǎn)管理工具，進(jìn)而制訂風(fēng)險(xiǎn)管理總體方案和行動(dòng)措施選項(xiàng)：A、目標(biāo)B、內(nèi)容C、方法D、思路正確答案:【目標(biāo)】5、問(wèn)題：以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法,錯(cuò)誤的有選項(xiàng)：A、CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型B、CreditMetrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的C、CreditRisk+比較適合投機(jī)類型的借款人D、CreditRisk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的正確答案:【CreditMetrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的】6、問(wèn)題：關(guān)于久期缺口為正值時(shí),以下敘述不正確的是選項(xiàng)：A、如果市場(chǎng)利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加B、如果市場(chǎng)利率上升,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少C、如果市場(chǎng)利率下降,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少D、資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積正確答案:【如果市場(chǎng)利率下降,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少】7、問(wèn)題：()就是對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行量化分析和描述，探求各主要影響因素可能的變化及其可能產(chǎn)生的影響。選項(xiàng)：A、風(fēng)險(xiǎn)分析B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確答案:【風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估】8、問(wèn)題：壓力測(cè)試用于評(píng)估（）選項(xiàng)：A、預(yù)期損失B、特定事件變化C、特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值正確答案:【特定事件變化】9、問(wèn)題：內(nèi)部控制不僅僅是各種規(guī)章制度，其機(jī)制的運(yùn)作要依賴于金融機(jī)構(gòu)的管理層和全體員工來(lái)完成，所以必須要貫徹（）的管理思想。選項(xiàng)：A、質(zhì)量第一B、以人為本C、科學(xué)為本D、目標(biāo)第一正確答案