MOOC 金融機構(gòu)風(fēng)險管理-江西財經(jīng)大學(xué) 中國大學(xué)慕課答案

MOOC金融機構(gòu)風(fēng)險管理-江西財經(jīng)大學(xué)中國大學(xué)慕課答案商業(yè)銀行1、問題：以下哪些是商業(yè)銀行的資產(chǎn)選項：A、吸收的存款B、現(xiàn)金資產(chǎn)C、證券投資D、貸款正確答案:【現(xiàn)金資產(chǎn)#證券投資#貸款】隨堂測試1、問題：金融危機是機遇也是挑戰(zhàn)選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】風(fēng)險識別1、問題：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中，（??）是最直接、最方便的風(fēng)險識別工具，對它的分析是商業(yè)銀行實行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。選項：A、銀行的年度風(fēng)險報告B、企業(yè)的財務(wù)報表C、企業(yè)的信用記錄D、銀行的財務(wù)報表正確答案:【銀行的財務(wù)報表】隨堂測試1、問題：（）主要利用具有獨立性和代表性的樣本數(shù)據(jù)信息，估計損失分布參數(shù)，從而獲得概率分布。選項：A、統(tǒng)計擬合B、描述統(tǒng)計C、隨機模擬D、卡方擬合正確答案:【統(tǒng)計擬合】2、問題：（）是利用概率評估技術(shù)描述實際過程并進行模擬，在模擬結(jié)果基礎(chǔ)上對損失分布進行估算。選項：A、統(tǒng)計擬合B、描述統(tǒng)計C、隨機模擬D、卡方擬合正確答案:【隨機模擬】隨堂測試1、問題：下列哪項不包括在風(fēng)險評估定量方法中：（）選項：A、統(tǒng)計推斷B、事故樹分析C、計算機模擬D、情景分析正確答案:【情景分析】隨堂測試1、問題：債券為永久性公債，面值為1000元，其久期為選項：A、10年B、13.5年C、12.5年D、14.5年正確答案:【13.5年】2、問題：期限為一年，面值為1000元，利率為12%，每半年付息的債券的久期為選項：A、1年B、0.878年C、0.12年D、0.7358年正確答案:【0.7358年】久期缺口1、問題：下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。選項：A、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D、久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感正確答案:【當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加#當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少#當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少】隨堂測試1、問題：債券的久期是指選項：A、債券的加權(quán)到期時間B、債券的票面到期時間C、債券的信用等級D、債券的價格波動正確答案:【債券的加權(quán)到期時間】隨堂測試1、問題：久期描述了價格--收益率曲線的斜率，凸性描述了選項：A、利率曲線B、預(yù)期值C、期望收益率D、曲線的彎曲程度正確答案:【曲線的彎曲程度】2、問題：下列不屬于常見的風(fēng)險敏感度指標(biāo)的是選項：A、β系數(shù)B、凸性C、風(fēng)險敞口D、久期正確答案:【風(fēng)險敞口】綜合測試一1、問題：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中最主要的負(fù)債是？選項：A、貸款B、存款C、現(xiàn)金D、有價證券正確答案:【存款】2、問題：再定價模型通過衡量下列哪個因素來反映非預(yù)期的利率變動對其產(chǎn)生的影響：選項：A、資本的市場價值B、凈利息收入C、資本的市場價值和凈利息收入D、資產(chǎn)與負(fù)債的價格正確答案:【凈利息收入】3、問題：投資銀行的主營業(yè)務(wù)中不包括下列的哪一項？選項：A、發(fā)行債券B、為公司并購重組提供咨詢建議C、IPO承銷D、吸收存款正確答案:【吸收存款】4、問題：期限模型的一個主要缺點體現(xiàn)在：選項：A、使用市場價值進行評估B、忽略了已收回現(xiàn)金流的再投資收益C、計算過于簡單D、著眼于資產(chǎn)負(fù)債表的期限不匹配正確答案:【忽略了已收回現(xiàn)金流的再投資收益】5、問題：下面哪種風(fēng)險與資產(chǎn)和負(fù)債的久期不匹配相關(guān)？選項：A、流動性風(fēng)險B、利率風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、表外風(fēng)險正確答案:【利率風(fēng)險】6、問題：風(fēng)險的不確定性是指？下面表述不正確的是：選項：A、發(fā)生與否的不確定；B、發(fā)生時間的不確定；C、發(fā)生狀況的不確定；D、發(fā)生地點的不確定；正確答案:【發(fā)生地點的不確定；】7、問題：一個年收益率為11%的5年期零息債券，每年年底付息一次，息票率為8%，請問該債券的久期是選項：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正確答案:【5年】8、問題：一個年收益率為11%（連續(xù)復(fù)利）的5年期債券，每年年底付息一次，息票率為8%，請問該債券的久期是（）？選項：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正確答案:【4.256年】9、問題：一個年收益率為11%（連續(xù)復(fù)利）的5年期債券，每年年底付息一次，息票率為8%，請問該債券的修正久期是選項：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正確答案:【3.843年】10、問題：下列關(guān)于久期的特征，說法正確的是選項：A、久期隨著固定收入資產(chǎn)或負(fù)債到期期限的增長而減少B、久期隨著固定收入資產(chǎn)或負(fù)債到期期限的增長而增加，增加的速度是遞增的C、久期隨收益率下降而下降D、久期隨息票率提高而下降正確答案:【久期隨息票率提高而下降】隨堂測試1、問題：假如商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品或服務(wù)存在缺陷，引發(fā)公眾抗疫活動或言論，則首先造成的是選項：A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險正確答案:【聲譽風(fēng)險】市場風(fēng)險1、問題：對于線性資產(chǎn)組合來說，時間平方根法則成立的假設(shè)不包括選項：A、風(fēng)險因子在時間上的分布獨立B、風(fēng)險因子在時間上的分布相同C、風(fēng)險因子在時間上的分布為正態(tài)分布D、組合只有一個風(fēng)險因子正確答案:【組合只有一個風(fēng)險因子】測試1、問題：假定金融機構(gòu)的最低持有期為10天是BIS對應(yīng)用內(nèi)部模型的大銀行的資本要求的特殊之處之一選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】信用風(fēng)險1、問題：下面說法正確的是哪項選項：A、對于銀行來說，通常信用風(fēng)險的重要性要高于市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險通常由不同部門管理，兩者之間并沒有必然聯(lián)系C、對于信用風(fēng)險損失的估計，最為關(guān)鍵和重要的就是信用風(fēng)險的計量D、在實際業(yè)務(wù)中，信用風(fēng)險的定義相對比較容易掌握正確答案:【對于銀行來說，通常信用風(fēng)險的重要性要高于市場風(fēng)險】定性分析1、問題：在信用風(fēng)險預(yù)警中，比較重視定量分析和定性分析相結(jié)合的方法是選項：A、指數(shù)預(yù)警法B、紅色預(yù)警法C、黑色預(yù)警法D、藍色預(yù)警法正確答案:【紅色預(yù)警法】信用風(fēng)險1、問題：信用評級和信貸決策相比，可以得出哪個結(jié)論選項：A、信貸決策是二選一，更為清晰明確，對銀行更有價值B、信用評級模型更加清晰明確，結(jié)論更加簡單C、信用評級模型能夠提供決策的分析框架，對銀行更有價值D、信用模型更能夠解決金融創(chuàng)新的問題，能得到更加簡單直接的結(jié)論正確答案:【信用評級模型能夠提供決策的分析框架，對銀行更有價值】信用矩陣1、問題：信用矩陣CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個選項：A、期權(quán)價值模型B、信用評分模型C、線性回歸模型D、VAR模型正確答案:【VAR模型】綜合測試二1、問題：1假設(shè)金融機構(gòu)持有的各種外匯轉(zhuǎn)化為人民幣的頭寸如下所示，請根據(jù)國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)法來計算外匯的市場風(fēng)險。日元英鎊澳元黃金＋100＋150－200－50選項：A、40B、24C、16D、0正確答案:【24】2、問題：下面哪個因素不屬于信用風(fēng)險定性分析的要素：選項：A、借款人聲譽B、借款人種族C、借款人債務(wù)狀況D、利率水平正確答案:【借款人種族】3、問題：下面哪個模型不屬于信用評分模型：選項：A、線性概率模型B、線性判別模型C、期限結(jié)構(gòu)模型D、Logit模型正確答案:【期限結(jié)構(gòu)模型】4、問題：下列哪些因素會影響貸款收益：選項：A、貸款的抵押擔(dān)保B、與貸款相關(guān)的費用C、貸款的信用風(fēng)險溢價D、以上所有因素正確答案:【以上所有因素】5、問題：下面關(guān)于蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點評價，表述不正確的是選項：A、蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法B、可以產(chǎn)生大量路徑模擬情景C、模擬結(jié)果對近期市場的變化反應(yīng)較快D、主要依靠歷史數(shù)據(jù)進行模擬正確答案:【主要依靠歷史數(shù)據(jù)進行模擬】6、問題：BIS標(biāo)準(zhǔn)化模型中特定風(fēng)險之間可以對沖抵消。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】7、問題：計算VaR的方差協(xié)方差法假定風(fēng)險因子的波動符合正態(tài)分布。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8、問題：金融機構(gòu)持有股票A200萬的多頭和300萬的空頭，對應(yīng)的一般市場風(fēng)險的資本要求是40，特殊風(fēng)險的資本要求是8.選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】9、問題：風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】10、問題：均值VaR是度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失；而零值VaR，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】風(fēng)險敞口1、問題：下面描述中錯誤的是哪項選項：A、一般拉私活，對家風(fēng)險敞口會發(fā)生變化B、通常來說，信用風(fēng)險的違約暴露一經(jīng)確立就不會發(fā)生變化C、由于某些金融產(chǎn)品價格隨行就市，風(fēng)險敞口計量復(fù)雜性因此提高D、風(fēng)險敞口的復(fù)雜性與標(biāo)的資產(chǎn)的期限成正比正確答案:【通常來說，信用風(fēng)險的違約暴露一經(jīng)確立就不會發(fā)生變化】RAROC模型1、問題：RAROC模型的核心思想是將扣除資本成本后的預(yù)期利息和費用收益與貸款的預(yù)期風(fēng)險進行比較選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】隨堂測試1、問題：KMV的資產(chǎn)組合管理者模型也可以用來評估向任何一位借款人提供更多貸款時的風(fēng)險選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】集中風(fēng)險1、問題：近幾年，銀行監(jiān)管都將單個借款人貸款的集中限額規(guī)定為不超過銀行資本的選項：A、10%B、5%C、3%D、15%正確答案:【10%】KMV模型1、問題：下面哪種模型屬于全球模型選項：A、源于摩根大通的信用矩陣B、源于穆迪服務(wù)KMV模型的組合經(jīng)理模型C、Kamakura風(fēng)險經(jīng)理D、源于麥肯錫的信用組合視角正確答案:【源于麥肯錫的信用組合視角】信貸資產(chǎn)組合管理1、問題：從信貸資產(chǎn)組合管理角度來看，資產(chǎn)之間相關(guān)性越低，組合風(fēng)險則選項：A、越高B、不變C、越低D、可能高，可能低正確答案:【越低】信用違約風(fēng)險1、問題：己知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為500億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：選項：A、15億B、12億C、20億D、30億正確答案:【20億】信用風(fēng)險1、問題：債務(wù)人同時發(fā)生違約，這可能來自以下哪個選購選項：A、債務(wù)人都具有出口業(yè)務(wù)B、債務(wù)人的稅務(wù)環(huán)境相同C、債務(wù)人中部分違約導(dǎo)致羊群效應(yīng)D、債務(wù)人的應(yīng)收賬款賬期平均都在90天正確答案:【債務(wù)人中部分違約導(dǎo)致羊群效應(yīng)】綜合測試三1、問題：下面關(guān)于CreditMetrics的說法錯誤的是選項：A、CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度評估信用風(fēng)險B、CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用C、CreditMetrics模型組合的違約公布符合泊松分布D、CreditMetrics模型的基本方法是信用等級變化分析正確答案:【CreditMetrics模型組合的違約公布符合泊松分布】2、問題：在RAROC模型中，下面哪個變量不是用來計算預(yù)期損失EL的（）選項：A、違約距離DDB、違約風(fēng)險暴露EADC、違約損失率LGDD、違約率PD正確答案:【違約距離DD】3、問題：下面說法不正確的是選項：A、違約頻率是事后的檢驗結(jié)果B、違約概率是分析模型做出的事前預(yù)測C、違約頻率和違約概率不是同一概念D、違約頻率和違約概率通常情況下是相等的正確答案:【違約頻率和違約概率通常情況下是相等的】4、問題：影響貸款定價政策的因素不包括選項：A、成本因素B、準(zhǔn)備金因素C、資源占用因素D、市場因素正確答案:【準(zhǔn)備金因素】5、問題：CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（）表示選項：A、盈利水平B、信用等級C、資產(chǎn)規(guī)模D、行為評分正確答案:【信用等級】6、問題：下面關(guān)于KMV模型的說法錯誤的是（）選項：A、KMV模型通過計算公司價值來確定公司的股權(quán)價值和公司的債權(quán)價值B、KMV模型通過計算公司價值的波動率來確定公司的股權(quán)價值和公司的債權(quán)價值C、公司資產(chǎn)價值和資產(chǎn)價值波動性可以直接觀察到并運用于KMV模型D、KMV模型通過股權(quán)價值確定公司價值以及公司價值的波動率正確答案:【公司資產(chǎn)價值和資產(chǎn)價值波動性可以直接觀察到并運用于KMV模型】7、問題：CreditRisk+模型的設(shè)定基于哪些模型假設(shè)？（）選項：A、在貸款組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B、在貸款組合中，每一項貸款的違約概率是隨機的C、任何兩項貸款違約的相關(guān)性均為零D、以上假設(shè)均包括正確答案:【以上假設(shè)均包括】8、問題：商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）選項：A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、目前的組合集中情況C、經(jīng)濟前景D、資產(chǎn)負(fù)債率正確答案:【資產(chǎn)負(fù)債率】9、問題：在KMV資產(chǎn)組合管理者模型假定違約率的波動遵循（）：選項：A、二項分布B、泊松分布C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布D、對數(shù)正態(tài)分布正確答案:【二項分布】10、問題：下面各項可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理是（）選項：A、單一客戶風(fēng)險限額B、集團客戶風(fēng)險限額C、組合風(fēng)險限額D、單項貸款風(fēng)險限額正確答案:【組合風(fēng)險限額】操作風(fēng)險1、問題：廣義的操作風(fēng)險概念把除（）和（）以外的所有風(fēng)險都視為操作風(fēng)險選項：A、交易風(fēng)險B、經(jīng)濟風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、信用風(fēng)險正確答案:【市場風(fēng)險#信用風(fēng)險】操作風(fēng)險1、問題：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會為銀行提供了三種可供選擇的操作風(fēng)險資本計量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】高級計量法1、問題：操作風(fēng)險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】流動性比率1、問題：流動性比率是流動性資產(chǎn)與（）之間的商選項：A、流動性資本B、流動性負(fù)債C、流動性權(quán)益D、流動性存款正確答案:【流動性負(fù)債】單元小測1、問題：存款者突然要求立即兌現(xiàn)其金融債權(quán)會導(dǎo)致：（）選項：A、信用風(fēng)險B、外匯風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、利率風(fēng)險正確答案:【流動性風(fēng)險】2、問題：運用負(fù)債管理法來管理金融機構(gòu)流動性風(fēng)險的缺點是？選項：A、會導(dǎo)致金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模收縮B、較高的購買負(fù)債成本C、與國際貨幣市場的聯(lián)系更緊密D、稅收的增加正確答案:【較高的購買負(fù)債成本】綜合測試四1、問題：在對操作風(fēng)險的定義中,“由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤,或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險”出自()。選項：A、瑞士再保險公司B、英國銀行家協(xié)會C、《巴塞爾新資本協(xié)議》D、世界銀行正確答案:【《巴塞爾新資本協(xié)議》】2、問題：流動性計劃的主要信息不包括：（）選項：A、潛在的資金存取款規(guī)模B、最有可能取款的資金供給者名單C、資產(chǎn)出售的順序D、外部市場波動正確答案:【外部市場波動】3、問題：下列不屬于操作風(fēng)險度量方法的有()。選項：A、基本指標(biāo)法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、高級計量法D、統(tǒng)計法正確答案:【統(tǒng)計法】4、問題：假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元,總負(fù)債為1350億元,現(xiàn)金頭寸為70億元,應(yīng)收存款為5億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。選項：A、5.6%B、5.2%C、4.7%D、5%正確答案:【5%】5、問題：基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法都是用()作為計算參數(shù)。選項：A、營業(yè)費B、過去三年的年均營業(yè)費C、風(fēng)險暴露值D、過去三年的年均總收入正確答案:【過去三年的年均總收入】6、問題：以下關(guān)于商業(yè)銀行借入流動性的描述,錯誤的是()。選項：A、借入資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制杠B、借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性C、借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險的方法D、商業(yè)銀行可以選擇在需要資金時借入資金,不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)正確答案:【商業(yè)銀行可以選擇在需要資金時借入資金,不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)】7、問題：融資缺口等于()。選項：A、核心貸款平均額-存款平均額B、貸款平均額-存款平均額C、核心貸款平均額一核心存款平均額D、貸款平均額-核心存款平均額正確答案:【貸款平均額-核心存款平均額】8、問題：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為9類產(chǎn)品線,對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù),并分別求出對應(yīng)的資本,然后加總9類產(chǎn)品線的資本,即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求,這描述的是()。選項：A、基本法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、高級法D、自我評估法正確答案:【標(biāo)準(zhǔn)法】9、問題：商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）選項：A、來源集中,流動性風(fēng)險低B、比較穩(wěn)定的負(fù)債,流動性風(fēng)險低C、來源分散,流動性風(fēng)險高D、不穩(wěn)定的負(fù)債,流動性風(fēng)險高正確答案:【比較穩(wěn)定的負(fù)債,流動性風(fēng)險低】10、問題：當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用,出現(xiàn)資金“剩余”,此時商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。選項：A、流動性剩余頭寸盈利能力強B、流動性剩余頭寸會帶來操作風(fēng)險C、流動性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益D、流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風(fēng)險正確答案:【流動性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益】隨堂測試1、問題：在外匯風(fēng)險的不同類型中，影響程度最大的為（）選項：A、經(jīng)濟風(fēng)險B、結(jié)構(gòu)風(fēng)險C、交易風(fēng)險D、會計風(fēng)險正確答案:【經(jīng)濟風(fēng)險】2、問題：外匯風(fēng)險僅指因匯率變動帶來損失的可能性。()選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】表外風(fēng)險1、問題：表外風(fēng)險包括下列哪幾類？選項：A、信用證B、銀行貸款承諾C、儲蓄機構(gòu)的抵押貸款償還合同D、大額可轉(zhuǎn)換債券正確答案:【信用證#銀行貸款承諾#儲蓄機構(gòu)的抵押貸款償還合同】國家風(fēng)險1、問題：一個國家在歐洲貨幣市場上債務(wù)的收益率與LIBOR之差越大，國家風(fēng)險越高。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2、問題：償債率和國家風(fēng)險之間是負(fù)相關(guān)關(guān)系，償債率越高，國家風(fēng)險越小。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】測試1、問題：商業(yè)銀行的資本充足率指標(biāo)體現(xiàn)其經(jīng)營的（）選項：A、盈利性B、安全性C、流動性D、社會性正確答案:【安全性】測試1、問題：在中國，非系統(tǒng)性重要銀行資本充足率的2018年末最低標(biāo)準(zhǔn)為（）選項：A、11.5%B、10.5%C、8%D、7.5%正確答案:【10.5%】風(fēng)險管理決策1、問題：最小損失最小化原則是以風(fēng)險的最小潛在損失最大者為最佳方案選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2、問題：凈現(xiàn)值是指特定方案未來各期現(xiàn)金流入的現(xiàn)值與各期現(xiàn)金流出的現(xiàn)值之間的差額選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】內(nèi)部控制1、問題：下面哪一項原則要求任何制度的建立都要以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。選項：A、有效性原則B、獨立性性原則C、全面性原則D、審慎性原則正確答案:【審慎性原則】2、問題：監(jiān)督實施目標(biāo)就是要確保國家法律規(guī)定和金融機構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】內(nèi)部控制1、問題：下列各項中，屬于內(nèi)部控制中控制活動要素的是選項：A、人事政策B、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置C、風(fēng)險評估D、憑證與記錄控制正確答案:【憑證與記錄控制】全面風(fēng)險管理1、問題：美國COSO委員會認(rèn)為，全面風(fēng)險管理是一個過程，它由作為主體的（）、管理層和其他人員實施。選項：A、董事會B、監(jiān)事會C、審計部門D、會計部門正確答案:【董事會】2、問題：風(fēng)險應(yīng)對措施包括承擔(dān)、降低和分擔(dān)風(fēng)險等選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】風(fēng)險管理策略1、問題：商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有（）選項：A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補償正確答案:【風(fēng)險分散#風(fēng)險轉(zhuǎn)移#風(fēng)險規(guī)避#風(fēng)險補償】綜合測試五1、問題：下面哪項不屬于表外貸款承諾會導(dǎo)致的風(fēng)險？選項：A、利率風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、系統(tǒng)風(fēng)險D、流動性風(fēng)險正確答案:【信用風(fēng)險】2、問題：下面關(guān)于金融機構(gòu)資本的主要功能表述不準(zhǔn)確的是（）？選項：A、以足夠的能力化解非預(yù)期損失，使得金融機構(gòu)能夠持續(xù)經(jīng)營下去B、在遭遇破產(chǎn)清算時，向儲戶、債券持有者和債權(quán)人提供保護C、為金融行業(yè)及其他實際投資提供資金，以確保能夠提供金融服務(wù)D、使金融機構(gòu)所有者不必繳納保險費正確答案:【使金融機構(gòu)所有者不必繳納保險費】3、問題：一家銀行的外匯敞口頭寸有：日元多頭100，英鎊多頭200，歐元空頭120。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）選項：A、300B、200C、180D、420正確答案:【420】4、問題：(?????)是對企業(yè)控制的建立和實施有重大影響的各種因素的統(tǒng)稱。包括管理者的思想和經(jīng)營作風(fēng)；組織結(jié)構(gòu)；董事會的職能；授權(quán)和分配責(zé)任的方式；管理控制方法；內(nèi)部審計；人事政策和實務(wù)；外部影響等。選項：A、內(nèi)部控制環(huán)境B、會計系統(tǒng)C、控制程序D、控制活動?正確答案:【內(nèi)部控制環(huán)境】5、問題：信用證屬于下列哪類：選項：A、表內(nèi)資產(chǎn)B、表外資產(chǎn)C、表外負(fù)債D、表內(nèi)負(fù)債正確答案:【表外負(fù)債】6、問題：內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理的差異體現(xiàn)在三個方面，其中不包括（）選項：A、范疇不一樣B、活動的不一致C、應(yīng)對措施不一樣D、評估方法不一樣正確答案:【評估方法不一樣】7、問題：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8、問題：憂慮成本越高，決策者則傾向于對積極方案的選擇。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】9、問題：金融機構(gòu)的外匯凈敞口以及外匯匯率的波動越大，金融機構(gòu)收益的潛在損失越大。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】10、問題：倒債是指當(dāng)一國無法歸還貸款的時候，選擇對現(xiàn)有和未來的債務(wù)進行暫緩或者延期長款，然后改變合約，商量其他方式償還貸款。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】金融機構(gòu)風(fēng)險管理期末考試1、問題：以下哪項不屬于金融危機給風(fēng)險管理人員帶來的教訓(xùn)？選項：A、員工的薪酬與短期績效的相關(guān)性應(yīng)該增加B、投資者不能過于依賴評級C、金融市場的透明度很重要D、市場下行時期，金融資產(chǎn)的相關(guān)性會增加正確答案:【員工的薪酬與短期績效的相關(guān)性應(yīng)該增加】2、問題：某一資產(chǎn)的日波動率為1%，假設(shè)連續(xù)交易日的回報是獨立的，且有相同的標(biāo)準(zhǔn)差，則該資產(chǎn)的年波動率大概為？選項：A、6%B、17%C、30%D、12%正確答案:【17%】3、問題：在外匯風(fēng)險管理中運用遠期匯率合約進行套期保值,說法正確的是選項：A、即期匯率可由遠期匯率推斷B、運用遠期匯率合約是屬于表內(nèi)套期保值C、通過購買遠期匯率合約,鎖定了未來的成本,規(guī)避了匯率可能下降帶來的風(fēng)險D、通過賣出遠期匯率合約,鎖定了未來的收益,規(guī)避了匯率可能變動帶來的風(fēng)險正確答案:【通過賣出遠期匯率合約,鎖定了未來的收益,規(guī)避了匯率可能變動帶來的風(fēng)險】4、問題：風(fēng)險管理決策是根據(jù)風(fēng)險管理的（）和宗旨，在風(fēng)險識別與評估的基礎(chǔ)上合理地選擇風(fēng)險管理工具，進而制訂風(fēng)險管理總體方案和行動措施選項：A、目標(biāo)B、內(nèi)容C、方法D、思路正確答案:【目標(biāo)】5、問題：以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法,錯誤的有選項：A、CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型B、CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的C、CreditRisk+比較適合投機類型的借款人D、CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進行分析的正確答案:【CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的】6、問題：關(guān)于久期缺口為正值時,以下敘述不正確的是選項：A、如果市場利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加B、如果市場利率上升,則銀行最終的市場價值將減少C、如果市場利率下降,則銀行最終的市場價值將減少D、資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積正確答案:【如果市場利率下降,則銀行最終的市場價值將減少】7、問題：()就是對識別出的風(fēng)險因素進行量化分析和描述，探求各主要影響因素可能的變化及其可能產(chǎn)生的影響。選項：A、風(fēng)險分析B、風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險評估D、風(fēng)險識別正確答案:【風(fēng)險評估】8、問題：壓力測試用于評估（）選項：A、預(yù)期損失B、特定事件變化C、特定經(jīng)營環(huán)境D、風(fēng)險價值正確答案:【特定事件變化】9、問題：內(nèi)部控制不僅僅是各種規(guī)章制度，其機制的運作要依賴于金融機構(gòu)的管理層和全體員工來完成，所以必須要貫徹（）的管理思想。選項：A、質(zhì)量第一B、以人為本C、科學(xué)為本D、目標(biāo)第一正確答案