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《金融計(jì)算:基于Python》實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱(第3次修訂)-PAGE1-第一部分基本信息課程名稱(chēng)《金融計(jì)算:基于Python》課程代碼總學(xué)分2總學(xué)時(shí)34實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)14實(shí)驗(yàn)學(xué)分周學(xué)時(shí)2課程類(lèi)型通識(shí)必修課通識(shí)選修課□學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課 √專(zhuān)業(yè)核心課□專(zhuān)業(yè)選修課開(kāi)課時(shí)間金融科技第六學(xué)期/金融學(xué)、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程第七學(xué)期實(shí)驗(yàn)條件計(jì)算機(jī),Python軟件V3.8授課面向金融學(xué)院金融科技、金融學(xué)、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程專(zhuān)業(yè)本科生實(shí)驗(yàn)課程定位金融計(jì)算:基于Python是金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、投資學(xué)及金融科技等專(zhuān)業(yè)的一門(mén)專(zhuān)PythonPython思政育人目標(biāo)培養(yǎng)金融學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)生綜合運(yùn)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想,針對(duì)金融數(shù)Python實(shí)驗(yàn)課程學(xué)習(xí)目標(biāo)1.熟練使用Python進(jìn)行金融大數(shù)據(jù)分析、計(jì)算的能力;2.掌握Python進(jìn)行金融統(tǒng)計(jì)的能力;3.掌握Python進(jìn)行固定投資收益、金融衍生品、資產(chǎn)定價(jià)的計(jì)算能力;4.掌握Python進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算能力;5.掌握Python進(jìn)行繪制各種圖型基本能力;6.掌握Python進(jìn)行綜合處理金融領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)的能力。實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容體系Python金融計(jì)算的基本數(shù)據(jù) 實(shí)驗(yàn)教學(xué) 實(shí)驗(yàn)結(jié)論思政教學(xué)內(nèi)容思政理論內(nèi)容 金融計(jì)算理論、Python分析綜合素養(yǎng)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)教學(xué)方法與手段以學(xué)生為中心、金融問(wèn)題綜合分析為導(dǎo)向,通過(guò)“思政背景分析法(結(jié)合習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想講授金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)(智慧樹(shù)平臺(tái)課前預(yù)習(xí)(Pyon基本操作實(shí)驗(yàn)操作”等教Python語(yǔ)言與金融計(jì)算的講授中實(shí)驗(yàn)課程考核評(píng)價(jià)(5%%+(%+期末考試(70%)的多元評(píng)價(jià)方案。在過(guò)程化考核的實(shí)驗(yàn)結(jié)果環(huán)節(jié),從數(shù)據(jù)搜3第二部分實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)?zāi)恳?JupyterNotebook數(shù)分庫(kù)基操作【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹縅upyterNotebook及數(shù)值分析庫(kù)的基本操作。【實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)】3【設(shè)備套數(shù)】40-80【每組人數(shù)】1【實(shí)驗(yàn)類(lèi)型】驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.熟悉計(jì)算機(jī)的基本操作;2.熟悉Python軟件的基本操作;jupyternumpyndarray6.數(shù)組的維度變換7.數(shù)組的類(lèi)型變換8.數(shù)組的索引和切片9.數(shù)組的運(yùn)算10.數(shù)據(jù)存取11.隨機(jī)數(shù)函數(shù)12.統(tǒng)計(jì)函數(shù)13.圖像的表示14.pandas序列操作15.數(shù)據(jù)框的操作16.pandas基本功能17.算術(shù)運(yùn)算18.排序和排名19.數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)20.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差21.唯一值與值計(jì)數(shù)22.常用的繪圖函數(shù)23.特殊統(tǒng)計(jì)圖24.提交結(jié)果文件?!舅颊四繕?biāo)】JupyterNotebook及數(shù)值分析庫(kù)的基本操作?!緦?shí)驗(yàn)過(guò)程】JupyterNotebook(anaconda3)JupyterJupyterNotebook【實(shí)驗(yàn)結(jié)論】JupyterNotebook(anaconda3)是Python運(yùn)行、學(xué)習(xí)的好工具?!緦?shí)驗(yàn)報(bào)告要求】撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,并提交實(shí)驗(yàn)用的pdf文件。實(shí)驗(yàn)?zāi)慷?Python金計(jì)算礎(chǔ)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹縋ython【實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)】3【設(shè)備套數(shù)】40-80【每組人數(shù)】1【實(shí)驗(yàn)類(lèi)型】驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.熟悉計(jì)算機(jī)的基本操作;2.熟悉Python軟件的基本操作;3.序列、DataFrame運(yùn)算及二者之間的運(yùn)算4.函數(shù)的定義與調(diào)用5.數(shù)據(jù)集、DataFrame、序列的排序6.數(shù)據(jù)求和間接統(tǒng)計(jì)7.序列之間的相關(guān)系數(shù)及協(xié)方差8.序列中唯一值的確定及值的頻率統(tǒng)計(jì)9.均勻、正態(tài)、指數(shù)、伯努利、二項(xiàng)式、泊松分布的產(chǎn)生10.積分計(jì)算11.插值計(jì)算12.方程組求解13.常用繪圖函數(shù)的操作14.pandas的繪圖操作15.特殊圖的繪制16.baostoc數(shù)據(jù)平臺(tái)的安裝17.證券寶各數(shù)據(jù)的說(shuō)明及數(shù)據(jù)下載18.提交結(jié)果文件?!舅颊四繕?biāo)】Python【實(shí)驗(yàn)過(guò)程】JupyterNotebook(anaconda3)JupyterDataFramebaostoc數(shù)據(jù)平臺(tái)的安裝及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和下載。【實(shí)驗(yàn)結(jié)論】Python可以實(shí)現(xiàn)科學(xué)計(jì)算的基本操作。【實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求】撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,并提交實(shí)驗(yàn)用的pdf文件。實(shí)驗(yàn)?zāi)咳?Python債價(jià)值算驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹俊緦?shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)】3【設(shè)備套數(shù)】40-80【每組人數(shù)】1【實(shí)驗(yàn)類(lèi)型】驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.熟悉計(jì)算機(jī)的基本操作;2.熟悉Python軟件的基本操作;3.資金的時(shí)間價(jià)值4.有效期為18年的債券面值為100元,年票面利率是6%,每半年支付利息一次的可贖5103765.A100771008B10000669956C100006105276.1006%8%7.設(shè)計(jì)一個(gè)利率的免疫策略,并用python實(shí)現(xiàn)8.提交結(jié)果文件?!舅颊四繕?biāo)】【實(shí)驗(yàn)過(guò)程】JupyterNotebook(anaconda3)JupyterPython【實(shí)驗(yàn)結(jié)論】Python可以實(shí)現(xiàn)資金的時(shí)間價(jià)值、債券定價(jià)、久期、凸度、免疫的計(jì)算?!緦?shí)驗(yàn)報(bào)告要求】撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,并提交實(shí)驗(yàn)用的pdf文件。實(shí)驗(yàn)?zāi)克?Python股價(jià)值算驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹縋ython【實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)】3【設(shè)備套數(shù)】40-80【每組人數(shù)】1【實(shí)驗(yàn)類(lèi)型】驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.熟悉計(jì)算機(jī)的基本操作;2.熟悉Python軟件的基本操作;PythonPythonPythonPythonHPythonPythonPython10.提交結(jié)果文件?!舅颊四繕?biāo)】將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想融入到Python的股息貼現(xiàn)模型計(jì)算、市盈率模型計(jì)算、負(fù)債情況下的自由現(xiàn)金流分析的實(shí)驗(yàn)中?!緦?shí)驗(yàn)過(guò)程】打開(kāi)JupyterNotebook(anaconda3),建立新的Jupyter文檔,實(shí)現(xiàn)Python進(jìn)行股息貼現(xiàn)模型計(jì)算、市盈率模型計(jì)算、負(fù)債情況下的自由現(xiàn)金流分析?!緦?shí)驗(yàn)結(jié)論】Python可以實(shí)現(xiàn)Python進(jìn)行股息貼現(xiàn)模型計(jì)算、市盈率模型計(jì)算、負(fù)債情況下的自由現(xiàn)金流分析?!緦?shí)驗(yàn)報(bào)告要求】撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,并提交實(shí)驗(yàn)用的pdf文件。實(shí)驗(yàn)?zāi)课?Python金遠(yuǎn)期期與換價(jià)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹苛?xí)近平指出,深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革必須貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,強(qiáng)化金融服務(wù)功能,找準(zhǔn)金融服務(wù)重點(diǎn),以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)人民生活為本。熟練掌握Python金融遠(yuǎn)期、期貨與互換定價(jià)的操作?!緦?shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)】3【設(shè)備套數(shù)】40-80【每組人數(shù)】1【實(shí)驗(yàn)類(lèi)型】驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.熟悉計(jì)算機(jī)的基本操作;2.熟悉Python軟件的基本操作;3.6q4.57677684.1009765.考慮一個(gè)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是131.98元,期貨在有效期內(nèi)的利息現(xiàn)值是5.03元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是6%,距離到期日時(shí)間是4年,試求該期貨的價(jià)格。6.已知某資產(chǎn)在過(guò)去4037.49%5%81000001000將持續(xù)3年,現(xiàn)在的匯率為1美元=100韓元,試求支付美元收取日元的互換價(jià)值。8.提交結(jié)果文件?!舅颊四繕?biāo)】將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想融入到Python的金融定價(jià)方法、遠(yuǎn)期合約定價(jià)、期貨合約定價(jià)、期貨套期保值、互換合約定價(jià)的實(shí)驗(yàn)中?!緦?shí)驗(yàn)過(guò)程】打開(kāi)JupyterNotebook(anaconda3),建立新的Jupyter文檔,實(shí)現(xiàn)Python金融遠(yuǎn)期、期貨與互換定價(jià)的操作?!緦?shí)驗(yàn)結(jié)論】Python可以實(shí)現(xiàn)Python金融遠(yuǎn)期、期貨與互換定價(jià)的操作?!緦?shí)驗(yàn)報(bào)告要求】撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,并提交實(shí)驗(yàn)用的pdf文件。實(shí)驗(yàn)?zāi)苛?Python期定價(jià)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹縋ythonBlack-Scholes【實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)】3【設(shè)備套數(shù)】40-80【每組人數(shù)】1【實(shí)驗(yàn)類(lèi)型】驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.熟悉計(jì)算機(jī)的基本操作;2.熟悉Python軟件的基本操作;3.假設(shè)一種不支付紅利的股票目前的市價(jià)為88元,在6個(gè)月后,該股票價(jià)格要么是90元,要么是82元。假設(shè)現(xiàn)在的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率等于5%,現(xiàn)在要找出一份6個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為90的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)值。4.A1202%,u=1.17,d=0.92,現(xiàn)在假B11398.5B5.考慮到期時(shí)間還有1個(gè)月的股票歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。標(biāo)的股票在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后各有一個(gè)除息日,每個(gè)除息日的紅利期望值為0.8元,已知當(dāng)前股票價(jià)格為40元,行權(quán)價(jià)格是40元,股票年波動(dòng)率為40%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。試求兩種期權(quán)的價(jià)格。6.考慮一個(gè)不支付紅利股票的歐式看漲期權(quán),其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是80元,行權(quán)價(jià)格是80元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率是6%,年波動(dòng)率為40%,權(quán)力期間還有1個(gè)月,求其相應(yīng)的對(duì)沖參數(shù)。7.考慮一個(gè)不支付紅利股票的歐式看漲期權(quán),其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是80元,行權(quán)價(jià)格是80元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率是6%,期權(quán)價(jià)格是5.3元,權(quán)力期間還有6個(gè)月,求其年波動(dòng)率。8.考慮一個(gè)不支付紅利股票的歐式看漲期權(quán),其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是80元,行權(quán)價(jià)格是80元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率是6%,年波動(dòng)率為40%,權(quán)力期間還有6個(gè)月,模擬歐式看漲期權(quán)的價(jià)格9.期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn)10.二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算實(shí)驗(yàn)11.提交結(jié)果文件?!舅颊四繕?biāo)】將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想融入到Python的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型、期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬、二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算的實(shí)驗(yàn)中?!緦?shí)驗(yàn)過(guò)程】打開(kāi)pyeroebooknaonda3upyerPyonBackShoes期【實(shí)驗(yàn)結(jié)論】Python可以實(shí)現(xiàn)PythonBlack-Scholes期權(quán)定價(jià)模型、期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬、二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算?!緦?shí)驗(yàn)報(bào)告要求】撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,并提交實(shí)驗(yàn)用的pdf文件。實(shí)驗(yàn)?zāi)科?Python金風(fēng)險(xiǎn)度驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹繉⒘?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想融入到Python的股票收益計(jì)算、股票風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算、蒙特卡羅模擬、在險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的實(shí)驗(yàn)中?!緦?shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)】3【設(shè)備套數(shù)】40-80【每組人數(shù)】1【實(shí)驗(yàn)類(lèi)型】驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.熟悉計(jì)算機(jī)的基本操作;2.熟悉Python軟件的基本操作;3.股票收益率計(jì)算的兩種方式、均值計(jì)算及分布圖4.核密度估計(jì)及帶寬的選擇5.極差、四分位差、平均差、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、離散系數(shù)、偏度、峰度等指標(biāo)計(jì)算6.股價(jià)的蒙特卡羅模擬7.5VaR8.5VaR9.55VaR10.進(jìn)行壓力測(cè)試;11.提交結(jié)果文
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