2024年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫練習(xí)試卷A卷附答案

2024年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫練習(xí)

試卷A卷附答案

單選題（共45題）

1、土地權(quán)屬性質(zhì)的審核主要是對土地權(quán)利的必要性、可行性、范圍、內(nèi)容、義

務(wù)和（）進(jìn)行審核。

A.限制

B.約束機(jī)制

C.要式機(jī)制

D.自然歸屬

【答案】A

2、（）是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行

【答案】D

3、法律成本是指（）。

A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的

損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素

缺失等

B.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠

償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等

C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少，

如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少

D.因發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的

訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律成本，如評估費(fèi)、鑒定費(fèi)等

【答案】D

4、風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系

B.建立高風(fēng)險銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

C.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場調(diào)查

D.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系

【答案】C

5、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的是（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.信用風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

6、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱（）。

A.EAST系統(tǒng)

B.MIS系統(tǒng)

C.IT系統(tǒng)

D.SIBs系統(tǒng)

【答案】A

7、()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.柜臺

B.個人信貸

C.法人信貸

D代理

【答案】A

8、用于計算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險計量方法，必須基于對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少

()年的觀測，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計量還是用于驗證。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

9、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度

看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D.借款人承受較低的風(fēng)險

【答案】B

10、正常貸款遷徙率為()。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）!（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額十期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）!（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

【答案】A

n、在國別風(fēng)險管理中，當(dāng)直接風(fēng)險主體為特殊目的載體（SPV）,則其最終風(fēng)險

主體為（）。

A.不屬于任何一個國家/地區(qū)

B.其注冊所在國家/地區(qū)

C.其母公司注冊所在國家/地區(qū)

D.其從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)

【答案】D

12、定額工期指（）。

A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機(jī)械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然

的、社會經(jīng)濟(jì)的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間

B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)

網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期

C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)

主對項目工期的期望

D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間

【答案】A

13、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯誤承受程序

B.應(yīng)當(dāng)隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄

C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

【答案】D

14、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是（）。

A.外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算

B.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

C.本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利

D.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

【答案】B

15、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原

C.統(tǒng)一授信原則

D.展期重審原則

【答案】C

16、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是

2%,違約回收率為30%,則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是()億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

17、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈()趨

勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

18、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用

()O

A.申請評分

B.行為評分

C.信用局評分

D.利潤評分

【答案】C

19、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容的

是（）。

A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常

B.行業(yè)競爭力及替代性分析

C.行業(yè)的成本及盈利性分析

D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

【答案】A

20、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是（）。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價值

D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場

風(fēng)險

【答案】C

21、（）作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系

統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。

A.風(fēng)險數(shù)據(jù)加總

B.風(fēng)險偏好

C.風(fēng)險文化

D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

【答案】D

22、（）并非銀行賬戶利率風(fēng)險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險管理

的基礎(chǔ)。

A.缺口分析

B.利率預(yù)測

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

23、（2019年真題）LCR本質(zhì)上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流

動性危機(jī)情景。危機(jī)情景的時段長設(shè)置為未來（）日。

A.10

B.15

C.30

D.90

【答案】C

24、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款

500萬元.流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。

A.1.25

B.0.94

C.0.63

D.1

【答案】B

25、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)

險暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A.1.33%

B.1.74%

C.2.00%

D.3.08%

【答案】B

26、要明確技術(shù)交底的責(zé)任，責(zé)任人員不包括（）。

A.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人

B.業(yè)主

C.作業(yè)隊長

D.作業(yè)班組長

【答案】B

27、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯

誤的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【答案】B

28、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是no億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)

銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。

A.55

B.75

C.50

D.82.5

【答案】C

29、一般在給水管網(wǎng)（）設(shè)置排放閥門，向就近的窖井排放。

A.最低點

B.最高點

C.集污井等構(gòu)筑物

D.立管

【答案】A

30、（）是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。

A.風(fēng)險管理方法

B.風(fēng)險管理理念

C.風(fēng)險管理制度

D.風(fēng)險管理系統(tǒng)

【答案】B

31、每個股票市場至少應(yīng)包含（）個用于反映股價變動的綜合市場風(fēng)險因素。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

32、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是()。

A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型

B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

【答案】D

33、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行

監(jiān)管基本原則中的()。

A.效率原則

B.公開原則

C.依法原則

D.公正原則

【答案】C

34、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合

同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列

()活動屬于這一因素。

A.交易不報告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運(yùn)動

【答案】B

35、下列不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的動機(jī)的是（）。

A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財務(wù)報表

B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙

C.實現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

D.提高企業(yè)營業(yè)收入

【答案】D

36、（2020年真題）流動性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合

格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景

下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.30

B.10

C.20

D.60

【答案】A

37、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是（）。

A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險的行業(yè)

C.資本充足率和杠桿率是重要的資本監(jiān)管工具

D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間

的不公平競爭沒有作用

【答案】D

38、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀

行應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程

序，確保信息及時溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。下列（）屬于信息與溝通的

具體內(nèi)容。

A.財產(chǎn)保護(hù)控制

B.運(yùn)營分析控制

C.信息傳遞

D.內(nèi)部審計

【答案】C

39、多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移

概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概

率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型

【答案】C

40、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C.會計資料規(guī)范性

D.財務(wù)報表檢查

【答案】A

41、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應(yīng)當(dāng)把（）看做是他們最重要

的代理人。

A.注冊會計師

B.外部審計人員

C.存款人

D.中介機(jī)構(gòu)

【答案】A

42、流動性風(fēng)險（）是將流動性風(fēng)險計量結(jié)果進(jìn)行周期性比對和分析匯報。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】C

43、引發(fā)一級操作風(fēng)險損失的原因包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

C.流程、人員、經(jīng)營活動

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

【答案】A

44、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查主要內(nèi)容的是（）。

A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況

B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況

C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款

能力

D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致

【答案】D

45、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理，下列表述不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)

行調(diào)整

【答案】C

多選題（共20題）

1、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。

A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價

D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

【答案】ABCD

2、下列屬于其他個人零售貸款風(fēng)險的有（）。

A.貸款購買的商品質(zhì)量有問題導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

C.借款人的真實收入狀況難以掌握

D.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難

E.銷售活動失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難

【答案】ABCD

3、流動性風(fēng)險是()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽(yù)風(fēng)險

【答案】ACD

4、下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

C.確保及時處理投訴和批評

D.增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度

E.確保實現(xiàn)承諾

【答案】ABCD

5、關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險管理部門的設(shè)置，下列說法正確的有()。

A.資金投入巨大

B.并不適合所有的商業(yè)銀行

C.涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面

D.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

E.無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價能力

【答案】ABC

6、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則包括（）。

A.審慎性

B.完整性

C.獨立性

D.及時性

E.一致性

【答案】BCD

7、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（??）等風(fēng)險點。

A.產(chǎn)品多樣化

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏

D.很少開具發(fā)票

E.經(jīng)不起原材料價格波動

【答案】BCD

8、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用（）方式來緩釋。

A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

B.購買保險

C.制定應(yīng)急計劃和連續(xù)營業(yè)方案

D.改變市場定位

E.業(yè)務(wù)外包

【答案】BC

9、信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為（）類。

A.資產(chǎn)支持債券

B.住房抵押貸款證券

C.消費(fèi)貸款支持證券

D.企業(yè)貸款支持證券

E.其他貸款支持證券

【答案】AB

10、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。

A.單幣種敞口頭寸

B.總敞口頭寸

C.多幣種敞口頭寸

D.交易性外匯敞口

E.非交易性外匯敞口

【答案】AB

n、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的內(nèi)容包括（）。

A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險評估

B.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)

C.危機(jī)和事故管理

D.常年持續(xù)性/經(jīng)營性的恢復(fù)程序和計劃

E.面對災(zāi)難時的風(fēng)險緩釋措施

【答案】ABCD

12、利率風(fēng)險按照來源不同，可以分為（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

【答案】ABCD

13、銀行流動性風(fēng)險報告的說法正確的是（）。

A.流動性風(fēng)險報告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分

B.流動性風(fēng)險管理報告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時

間，知道什么信息”

C.日常流動性風(fēng)險水平指標(biāo)可以按周報告

D.日常流動性風(fēng)險水平指標(biāo)可以按日報告

E.一些復(fù)雜的流動性風(fēng)險水平指標(biāo)，關(guān)注中長期的指標(biāo)

【答案】ABD

14、承包方案的擬訂和公布主體是（）。

A.承包工作小組

B.本集