《預(yù)測與決策教程 第2版》 課件 李華 第2章 非模型預(yù)測法

主要內(nèi)容：專家預(yù)測法指標(biāo)預(yù)測法與類比法概率預(yù)測法第2章非模型預(yù)測方法西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院管理工程系預(yù)測與決策背景案例2007年4月，美國第二大次級房貸公司新世紀(jì)金融公司的破產(chǎn)引發(fā)了本世紀(jì)最大一次金融危機。此后，金融危機逐漸蔓延，引起了諸多機構(gòu)和研究學(xué)者的廣泛關(guān)注，提出了不同論斷。經(jīng)濟顧問公司TrendMacrolytics的首席投資人唐納德·盧斯基在2008年9月14日《華盛頓郵報》上發(fā)表觀點：“如果有任何人說我們處于衰退，或?qū)⑾萑胨ネ?，特別是自1929年大蕭條以來最嚴(yán)重的衰退，都是自己在替衰退下定義”。石油分析師阿爾瓊·穆提于2008年5月5日在《紐約時報》聲稱，“未來兩年內(nèi)，國際石油價格將達到每桶150-200美元的幾率不斷增加”。而后，隨著美國金融危機越演越烈，事實無情擊毀了這些專家的預(yù)測，并被美國著名《外交事務(wù)》雜志評為在2008年度破滅的十大離譜預(yù)言。專家的錯誤預(yù)測，誤導(dǎo)了諸多企業(yè)未能對本次金融危機的影響引起高度重視，未能及時對生產(chǎn)計劃進行調(diào)整，致使部分企業(yè)受到了致命性打擊。（$47.41）然而部分學(xué)者和實業(yè)界管理者卻成功地預(yù)測了危機，審時度勢，正確決策,并取得了驕人的業(yè)績。2007年，阿里巴巴集團主席和首席執(zhí)行官馬云根據(jù)對公司數(shù)據(jù)的分析,認(rèn)為經(jīng)濟形勢相當(dāng)嚴(yán)峻，便給內(nèi)部員工寫信，提醒大家準(zhǔn)備過冬，而且這個冬天會比大家想象的寒冷。2008年初，馬云將公司年度策略定位為“深挖洞，廣積糧，不稱霸”，將做強、做深、不做大，砍掉所有新投資項目，積極儲備資金，準(zhǔn)備“過冬”。同時，“秘密”啟動“援冬行動”，年初重組了銷售團隊，改善服務(wù)質(zhì)量和效率，下半年又及時啟動了3000萬美元海外推廣計劃和推出“援冬”實質(zhì)性產(chǎn)品“出口通”。同時，收縮戰(zhàn)線，將中國雅虎和口碑網(wǎng)合并、阿里媽媽并入淘寶網(wǎng)。在金融危機泛濫的2008年，阿里巴巴付費會員數(shù)目增長了41%，營業(yè)收入增長了39%，每股基本盈利增加31%，凈利潤達到人民幣12.05億元。對于類似于美國金融危機這樣一些缺乏歷史數(shù)據(jù)、信息難以量化、難以用數(shù)學(xué)模型進行預(yù)測的事件，往往只能采用非模型預(yù)測法來輔助決策。因此，如何有效組織非模型預(yù)測，進行科學(xué)、合理的預(yù)測，將具有重要的現(xiàn)實意義。本章將對我們常用的非模型預(yù)測方法進行詳細(xì)闡述，包括它們的特點、適用條件、實施步驟等。適應(yīng)范圍：重大的戰(zhàn)略性問題；缺乏足夠的歷史數(shù)據(jù)；沒有足夠的歷史事件可以借鑒。特點：簡便直觀，只依賴于專家判斷，無須建立煩瑣的預(yù)測模型。專家選擇：專家預(yù)測法是以專家為信息的索取對象，由專家直觀地對預(yù)測對象進行分析評估，再對結(jié)果進行統(tǒng)計處理以獲得預(yù)測結(jié)果的預(yù)測方法。專家是相對的，選取視預(yù)測對象而定。人數(shù)：一般10～50；重大問題100人左右。2.1專家預(yù)測法2.1.1專家意見匯總預(yù)測法專家意見匯總預(yù)測法是指依靠專家群體經(jīng)驗、智慧，通過思考分析、綜合判斷，把各位專家對預(yù)測對象的未來發(fā)展變化趨勢的預(yù)測意見進行匯總，然后進行數(shù)學(xué)平均處理并根據(jù)實際工作中的情況時行修正，最終取得預(yù)測結(jié)果的方法。組成專家預(yù)測小組對預(yù)測對象進行分析把定性分析量化，匯總，形成初步結(jié)果根據(jù)實際情況修正，取得最終結(jié)果專家個人判斷預(yù)測法例2.1企業(yè)產(chǎn)品銷售預(yù)測－預(yù)測下季度產(chǎn)品銷售額專家：第1類三位經(jīng)理（甲、乙、丙）第2類三個部門（計劃、生產(chǎn)、銷售）第3類五位銷售員預(yù)測思路：每個個體給出預(yù)測結(jié)果（原始素材）個體結(jié)果綜合——每類結(jié)果綜合——全部三類綜合得出預(yù)測結(jié)果進行修正課后練習(xí)題：分別就場景1與場景2的情形給出結(jié)論。進一步，沒有場景的限制，假設(shè)你是一家公司的業(yè)務(wù)主管，要對下一季度的產(chǎn)品銷量進行預(yù)測，如何去做？估計值甲138乙150丙130計劃147生產(chǎn)125銷售122A182A284A392A4100A589場景1：各個個體給出一個估計值，經(jīng)理綜合，部門綜合，銷售人員綜合；三個單元給不同權(quán)重。預(yù)測結(jié)果。經(jīng)理銷售額狀態(tài)估計值概率最高銷售額160甲最可能銷售額140最低銷售額100最高銷售額170乙最可能銷售額150最低銷售額120最高銷售額150丙最可能銷售額130最低銷售額100表2.1三位經(jīng)理的預(yù)測值（單位：萬元）場景2：各個體給出不同市場環(huán)境下的估計值，得出個體的期望值；依據(jù)不同經(jīng)理的權(quán)重，計算出經(jīng)理部分的期望值。進而給出三類型部門的權(quán)重計算總的期望值。對企業(yè)綜合預(yù)測值作適當(dāng)調(diào)整

比較綜合預(yù)測值Y

和各類人員的綜合預(yù)測值綜合預(yù)測值Y=130.32萬元經(jīng)理層綜合預(yù)測值y1=140.67萬元管理層綜合預(yù)測值y2=135.25萬元銷售人員綜合預(yù)測值y3=89.4萬元修正：經(jīng)驗系數(shù)修正；會議討論。

2.1.2頭腦風(fēng)暴法美國BBDD廣告公司的A.F.奧斯本于1938年提出。BrainStorming原是精神病理學(xué)上的術(shù)語，指精神病患者精神錯亂時的胡思亂想，A.F.奧斯本借用來轉(zhuǎn)其意為思維無拘無束、打破常規(guī)、自由奔放地聯(lián)想，創(chuàng)造性的思考問題，提出解決問題的方案。Brainstorming頭腦風(fēng)暴法是鼓勵在小組中進行創(chuàng)造性思維的最常用方法

1.頭腦風(fēng)暴法的基本原理頭腦風(fēng)暴法是針對某一問題，召集由有關(guān)人員參加的小型會議，在融洽輕松的會議氣氛中，敞開思想、各抒己見、自由聯(lián)想、暢所欲言、互相啟發(fā)、互相激勵，使創(chuàng)造性設(shè)想起連鎖反應(yīng)，從而獲得眾多解決問題的方法。

創(chuàng)業(yè)頭腦風(fēng)暴－組織專家對所要解決的問題，開會討論，各持己見地、自由地發(fā)表意見，集思廣益，提出所要解決問題的具體方案。創(chuàng)業(yè)計劃書質(zhì)疑頭腦風(fēng)暴－對已制定的某種計劃方案或工作文件，召開專家會議，由專家提出質(zhì)疑，去掉不科學(xué)的部分，使報告或計劃趨于完善。鄠邑區(qū)科學(xué)技術(shù)十三五規(guī)劃2.BrainStorming的程序

確認(rèn)欲解決的問題確定參會人員組織會議“熱身”宣布主題BrainStorming

會后評價及對有價值設(shè)想加工整理明確闡述問題主持人在看板上記錄小組成員提出見解會后評價與加工整理從明確問題到會后評價，是頭腦風(fēng)暴法的三個核心階段3.注意事項——選怎樣的人一起“頭腦風(fēng)暴”？方法論學(xué)者－預(yù)測專家設(shè)想產(chǎn)生者－專業(yè)領(lǐng)域?qū)＜曳治稣撸瓕I(yè)領(lǐng)域高級專家演繹者－有較高推斷思維的專家組成：選擇：與會者感到平等，一視同仁數(shù)目：一般6～10人與會專家研究領(lǐng)域與討論問題一致不僅關(guān)注專家知識與閱歷，而且關(guān)注專家表達力專家不許評價！——要到評估階段才能進行評價規(guī)則一討論評價支持宣揚提問皺眉咳嗽冷漠嘆氣創(chuàng)造性見解評價如何組織好一次“頭腦風(fēng)暴”？異想天開！

——說出能想到的任何主意規(guī)則二規(guī)則三越多越好！——重數(shù)量而非質(zhì)量見解無專利！

——鼓勵綜合數(shù)種見解或在他人見解上進行發(fā)揮規(guī)則四集思廣益，團隊的疊加性！4.頭腦風(fēng)暴法評價優(yōu)點：交流產(chǎn)生碰撞，激發(fā)創(chuàng)造性思想，可在短期內(nèi)得到大量創(chuàng)造性的Idea；缺點：1)人數(shù)和代表性受限制；通過會議，獲取的信息量大，考慮的預(yù)測因素多，提供的方案也比較全面廣泛。2)權(quán)威影響；3)從眾心理，隨大流；4)易受表達能力的影響。一個好的組織者，可以將頭腦風(fēng)暴的優(yōu)點發(fā)揮到極致，將其缺點減至最低。頭腦風(fēng)暴法示例有一年，美國北方格外嚴(yán)寒，大雪紛飛，電線上積滿冰雪，大跨度的電線常被積雪壓斷，嚴(yán)重影響通信。過去，許多人試圖解決這一問題，但都未能如愿以償。后來，電信公司經(jīng)理應(yīng)用非模型預(yù)測法的頭腦風(fēng)暴法，嘗試解決這一難題。他召開了頭腦風(fēng)暴座談會，參加會議的是不同專業(yè)的技術(shù)人員。會上大家七嘴八舌地進行議論，不到一小時，與會的10名技術(shù)人員共提出90多條新設(shè)想：設(shè)計一種專用的電線清雪機；用電熱來化解冰雪；用振蕩技術(shù)來清除積雪；能否帶上幾把大掃帚，乘坐直升機去掃電線上的積雪。最后，一種簡單可行且高效率的清雪方法想了出來：依靠高速旋轉(zhuǎn)的螺旋槳即可將電線上的積雪迅速扇落。這是在英國Bristol車站拍的幾張照片。問：箱體上的刺狀物是干什么用的？頭腦風(fēng)暴：英國有很多戶外雕像，常常看到雕像滿頭滿臉的鳥屎，慘不忍睹。有什么辦法解決？2.1.3德爾菲（Delphi）法Delphi，是一處古希臘遺址，在Delphi城中有一座阿波羅神殿，阿波羅是傳說中的預(yù)測神，眾神每年集會于Delphi城以預(yù)測未來。德爾菲法是采用函詢調(diào)查，對與所預(yù)測問題有關(guān)的領(lǐng)域的專家分別提出問題，而后將他們的回答予以統(tǒng)計、整理、反饋。經(jīng)過多次反復(fù)循環(huán)，得到一個比較一致的且可靠性也比較大的結(jié)論。

一、原理、步驟和特點1.確定預(yù)測主題，做好組織準(zhǔn)備預(yù)測主題就是所要研究和解決的問題?？梢允琼椖?決策者的需求等等。成立一個預(yù)測領(lǐng)導(dǎo)小組,做好人員的配備,同時要有資金保障。2.選擇專家對預(yù)測的目標(biāo)比較了解，有豐富的實踐經(jīng)驗或理論水平，富于創(chuàng)造性和判斷力。在選擇時應(yīng)注意以下兩方面的問題：1）來源廣泛。一般實行“三三制”。本企業(yè)、本部門專家，1/3。與本企業(yè)關(guān)系密切的行業(yè)專家，1/3。有影響力的專家，1/3。2）專家人數(shù)視預(yù)測主題規(guī)模而定。專家小組人數(shù)一般以10-50人為宜。但對重大問題的預(yù)測，專家小組的人數(shù)可擴大到100名左右。3.預(yù)測過程一般分為四輪，

第一輪，確定預(yù)測事件。根據(jù)所要預(yù)測的主題以各種形式提出有關(guān)的預(yù)測事件。預(yù)測項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定；先征求少量專家意見集中后確定。設(shè)計預(yù)測事件一覽表。第二輪，初次預(yù)測。將表發(fā)給專家，要求對表中所列各事件作出評價，并相應(yīng)地提出其評價及預(yù)測的理由，還需補充哪些資料。回收，統(tǒng)計處理，并把結(jié)果再返回給專家。第三輪，修改預(yù)測。將第二輪預(yù)測的統(tǒng)計資料寄給每位專家，再一次進行預(yù)測且充分陳述理由。特別注意讓持異端意見的專家充分陳述理由。（可能是其他專家忽略的外部因素或未曾研究過的問題）

第四輪，最后預(yù)測。專家成員再次進行預(yù)測。預(yù)測小組對回答結(jié)果進行統(tǒng)計處理，計算出每一事件的中位數(shù)和四分位點，得出最終的帶有相應(yīng)中位數(shù)和四分位點日期、數(shù)字或等級等結(jié)果的事件一覽表。4.確定預(yù)測值，作出預(yù)測結(jié)論對專家應(yīng)答結(jié)果進行量化分析和處理，是德爾菲法預(yù)測的最后階段，也是最重要的階段。處理方法和表達方式，取決于預(yù)測問題的類型和對預(yù)測的要求。Delphi法的特點1.匿名性——消除了專家會議法的不足。2.反饋性——分析比較，相互啟發(fā)，發(fā)揚了專家會議法的優(yōu)點。3.統(tǒng)計性——用統(tǒng)計方法綜合專家們的意見，定量表示預(yù)測結(jié)果。多輪反復(fù)，預(yù)測值趨于收斂。實例：黃山風(fēng)景區(qū)索道工程環(huán)境影響問題的預(yù)測共邀15名專家：專業(yè)：5名全國環(huán)境評價學(xué)術(shù)委員會高級專家；5名環(huán)境管理專家；1名生態(tài)專家；2名風(fēng)景區(qū)規(guī)劃專家;2名黃山風(fēng)景區(qū)管理者學(xué)術(shù)資歷：6名教授；9名副教授及高級工程師；部門：高校6人；管理部門2人；科研單位6人；設(shè)計單位1人地域：北京7人；上海2人；天津1人；安徽2人；江蘇省、江西省和浙江省各一人。因此，可以認(rèn)為專家組成員具有廣泛的代表性，且層次均相當(dāng)高，這些專家都曾來過黃山，對黃山都有一定的熟悉和了解。二、專家意見的統(tǒng)計處理統(tǒng)計處理的依據(jù)：專家意見的概率分布服從或接近正態(tài)分布。意見結(jié)果：數(shù)量或時間；排序；概率（可能性大小）1.對數(shù)量或時間答案的處理例2.1

某部門采用Delphi法預(yù)測我國2017年的石油產(chǎn)量（單位：億噸）。16位專家在最后一輪的預(yù)測值是（排序后）：2.35，2.38，2.40，2.40，2.40，2.45，2.47，2.50，2.50，2.50，2.51，2.53，2.55，2.60，2.60,2.65問題：期望值？預(yù)測區(qū)間？處理方法：用中位數(shù)和上下四分位點處理數(shù)據(jù)，求出預(yù)測的期望值和預(yù)測區(qū)間。把專家們的回答按從小到大的順序排列。例如：當(dāng)有n個專家時，共有n個(包括重復(fù)的)答數(shù)排列如下：中位數(shù)是將排序數(shù)據(jù)分成兩個含有相同數(shù)據(jù)個數(shù)的部分的數(shù)值。下四分位點是將排序數(shù)據(jù)的第一個1/4與第二個1/4分開的數(shù)值；上四分位點是將第三個1/4與第四個1/4分開的數(shù)據(jù)。

例2.2

某部門采用Delphi法預(yù)測我國2017年的石油產(chǎn)量。16位專家在最后一輪的預(yù)測值分別是（按從小到大的順序排列）(單位：億噸，數(shù)據(jù)為假設(shè))：2.10，2.15，2.18，2.16，2.02，2.07，2.14，2.09，2.06，2.10，2.07，2.19，2.23，2.05，2.16,2.03

x中=（x8+x9

）/2=2.095

（億噸）

（億噸）（億噸）有一半的專家認(rèn)可產(chǎn)量將在區(qū)間[2.065,2.16]之中。預(yù)測的期望值為2.095億噸。均值與中位數(shù)的比較3，4，5，6，73，4，5，6，10均值易受極端數(shù)值的影響。若存在極端數(shù)值，中位數(shù)不受影響，但均值向該極端方向移動。問題：為什么用中位數(shù)而不用平均數(shù)？預(yù)測與決策-No.4內(nèi)容回顧2.1專家預(yù)測法2.1.1專家意見匯總預(yù)測法2.1.2頭腦風(fēng)暴法2.1.3Delphi法問題1Delphi法的步驟？問題2Delphi法的特點？問題3對確定數(shù)的數(shù)據(jù)（數(shù)量或時間答案）如何處理？引入：問題1對等級比較答案如何處理？問題2對主觀概率答案如何處理？問題3派生Delphi法及Delphi法的評價準(zhǔn)備：主題、組織、專家選擇過程：1）確定預(yù)測事件：形成事件一覽表。2）初次預(yù)測：發(fā)征詢調(diào)查表，提供相關(guān)資料，要求評價，并說明理由。3）修改預(yù)測：將初次預(yù)測的統(tǒng)計結(jié)果及補充材料發(fā)給專家，請再次預(yù)測。幾段意見者充分陳述理由。4）最后預(yù)測：根據(jù)上輪預(yù)測結(jié)果做統(tǒng)計處理，得出帶有相應(yīng)中位數(shù)和上下四分位點的預(yù)測事件一覽表。預(yù)測：分析處理，得出預(yù)測結(jié)果。例2.6在對中國制造2025的重點領(lǐng)域進行預(yù)測時，發(fā)給93位專家的征詢表中的第一題是：“您認(rèn)為中國制造2025在下列各項目中哪幾項應(yīng)作為其重點領(lǐng)域？”（請選擇其中3項，并按其重要性進行排序）a.新一代信息技術(shù)；b.人工智能；c.航空航天裝備；d.海洋工程裝備及高技術(shù)船舶；e.先進軌道交通裝備；f.節(jié)能與新能源汽車；g.電力裝備；h.農(nóng)機裝備；i.新材料；j.生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療設(shè)備。本例中要求選擇3個項目排序，則評第1位的給3分，第2位的給2分，第3位的給1分，沒選上的給0分。假設(shè)對第三輪征詢表作出回答的專家人數(shù)N=93：贊成a項排第一位的專家有71人（即Na,1=71），贊成a

項排第二位的專家有15人（Na,2=15），贊成a

排第三位的有2人（Na

,3=2）。a

項目的總得分為：3ⅹ71+2ⅹ15+1ⅹ2=2452.對等級比較答案的處理由專家對其余9各項目的評分結(jié)果，可得到按重要性排在前三位的三個領(lǐng)域。3.對主觀概率答案的處理例2.4某德爾菲法的征詢表中，要求各專家預(yù)測某項新技術(shù)應(yīng)用開發(fā)成功的可能性。參加預(yù)測的共有10位專家，對開發(fā)成功的主觀概率估計如下：3人估計為0.72人估計為0.84人估計為0.61人估計為0.2主觀概率的中位數(shù)為0.65，而加權(quán)平均值為：(3×0.7+2×0.8+4×0.6+1×0.2)/10=0.63上、下四分位數(shù)可相應(yīng)求得。0.20.60.60.60.60.70.70.70.80.8可轉(zhuǎn)化為數(shù)量答案的處理：三、Delphi法的特點1.匿名性——消除了專家會議法的不足。2.反饋性——分析比較，相互啟發(fā)，發(fā)揚了專家會議法的優(yōu)點。3.統(tǒng)計性——用統(tǒng)計方法綜合專家們的意見，定量表示預(yù)測結(jié)果。多輪反復(fù)，預(yù)測值趨于收斂。四、Delphi法的派生與評價派生Delphi法分為兩大類：1）保持經(jīng)典德爾菲法的基本特點；2）改變其中的一個或幾個特點。1、派生Delphi法1）保持原特點：匿名性、反饋性、統(tǒng)計性

列出預(yù)測事件一覽表（小組擬定或征詢專家意見）提供背景材料（第一輪）結(jié)果處理時給權(quán)威加權(quán)2）改變原特點：主要是匿名性和反饋性部分取消匿名性

第一輪匿名——口頭辯論——匿名詢問部分取消反饋只向?qū)＜姨峁┣耙惠喌纳稀⑾滤姆治稽c，不提供中位數(shù)。2.Delphi法的評價優(yōu)點：收斂性（即使不收斂，也能使問題明朗化）限制小，費用較低準(zhǔn)確性高缺點：受主觀因素的影響（專家學(xué)識、心理、興趣）專家預(yù)測缺乏理論論證技術(shù)還不夠成熟（專家、征詢表）2.2.1指標(biāo)預(yù)測法指標(biāo)預(yù)測法是根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展中各種經(jīng)濟指標(biāo)的變化，來分析判斷市場未來發(fā)展變化趨勢的方法。指標(biāo)預(yù)測法是在研究分析歷史經(jīng)濟形勢波動的主要原因和特點的基礎(chǔ)上，設(shè)計經(jīng)濟指標(biāo)體系（或給出預(yù)警界限），監(jiān)控了解市場行情變化，據(jù)此指導(dǎo)宏觀管理與微觀管理決策。指標(biāo)預(yù)測法一般可分為領(lǐng)先落后指標(biāo)法、擴散指數(shù)法和合成指數(shù)法。2.2指標(biāo)預(yù)測法與類比法領(lǐng)先落后指標(biāo)法是根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)指標(biāo)的變化同市場變化之間在時間上的先后順序，來分析、判斷、預(yù)測市場發(fā)展前景的一種預(yù)測方法。通常按照經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)同市場變化的時間先后順序，經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)大致分為三類：(1)先期指標(biāo)，也稱先行指標(biāo)，是指其循環(huán)轉(zhuǎn)折變化出現(xiàn)的時間穩(wěn)定地領(lǐng)先于經(jīng)濟景氣循環(huán)相應(yīng)轉(zhuǎn)折變化的經(jīng)濟指標(biāo)。如貨幣供應(yīng)量、期貨指數(shù)、合同、訂單、處于上游領(lǐng)域的經(jīng)濟活動等。1.指標(biāo)(2)同步指標(biāo)，也稱一致指標(biāo)，是指其循環(huán)轉(zhuǎn)折變化在出現(xiàn)時間上與經(jīng)濟景氣循環(huán)轉(zhuǎn)折變化幾乎同時出現(xiàn)（誤差不超過2個月）的經(jīng)濟指標(biāo)。國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)總產(chǎn)值、社會消費品零售總額、個人收入、企業(yè)利潤、銷售等經(jīng)濟活動。(3)滯后指標(biāo)，也稱遲行指標(biāo)，是指其循環(huán)轉(zhuǎn)折變動在出現(xiàn)的時間上穩(wěn)定地落后于經(jīng)濟景氣循環(huán)變動相應(yīng)轉(zhuǎn)折點（約3個月以上，半個周期以內(nèi)）的經(jīng)濟指標(biāo)。如CPI（consumer

price

index）我國的滯后指標(biāo)主要有：全民固定資產(chǎn)投資、商業(yè)貸款、財政收支、零售物價總指數(shù)、消費品價格指數(shù)、集市貿(mào)易價格指數(shù)等共6項。滯后指標(biāo)有助于驗證領(lǐng)先指標(biāo)所表示的經(jīng)濟趨向是否真實。

選擇哪些指標(biāo)作為預(yù)警分析的指標(biāo)體系，預(yù)示市場行情波動，可由理論分析和經(jīng)驗觀測兩種方式確定。通常對歷史資料的分析，可以尋找并發(fā)現(xiàn)各種指標(biāo)對經(jīng)濟周期反映在時間上的先期、同步或落后于經(jīng)濟周期轉(zhuǎn)折點而發(fā)生變動的重復(fù)性和規(guī)則性，根據(jù)相關(guān)關(guān)系來預(yù)測未來的經(jīng)濟變動。

擴散指數(shù)法（DI）是根據(jù)一批領(lǐng)先經(jīng)濟指標(biāo)的升降變化，計算出上升指標(biāo)的擴散指數(shù)，以擴散指數(shù)為依據(jù)來判斷市場未來的景氣情況。

用擴散指數(shù)法進行預(yù)測時，要預(yù)先選擇能反映整個市場景氣情況的領(lǐng)先發(fā)生變化的重要經(jīng)濟指標(biāo)（設(shè)為C個），并在對各個經(jīng)濟指標(biāo)循環(huán)波動進行測定的基礎(chǔ)上，確定在某一時點上呈現(xiàn)上升趨勢的指標(biāo)（“+”號指標(biāo)）的個數(shù)（設(shè)為A個），然后由下列擴散指數(shù)的計算公式，算出該時點的擴散指數(shù)：

DI=(A／C)×1002.擴散指數(shù)據(jù)國外的經(jīng)驗，當(dāng)DI>50,達到60以上時，表示市場處于上升狀態(tài)，即市場未來會出現(xiàn)景氣情況。當(dāng)DI=50時，便認(rèn)為市場已經(jīng)到達轉(zhuǎn)折點，即市場未來的發(fā)展由上升而下降，或由下降而轉(zhuǎn)上升。當(dāng)DI<50時，達到40或以下時，表示市場處于下降狀態(tài)，即市場未來會出現(xiàn)不景氣情況。例2.7

某城市研制了一套經(jīng)濟監(jiān)測系統(tǒng)，經(jīng)濟指標(biāo)總數(shù)為200個，上個月應(yīng)用此系統(tǒng)得出擴散指數(shù)為55。本月監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，這些指標(biāo)中有120個呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)擴散指數(shù)計算公式，即可得本月的擴散指數(shù)為：DI=(A／C)×100=（120／200）×100=60由此說明，該市場經(jīng)濟上升指標(biāo)大于下降指標(biāo)數(shù)，市場處于上升狀態(tài)，處于景氣空間的前期，下期市場仍將上升。思考練習(xí)：已知幾個先行指標(biāo)的時間序列先后數(shù)值的增減變化資料如下表所示。指標(biāo)時間序號123456789101112A/C(%)1++++++++2+++++++3++00+004++++500++++++++6+++++注：“+”為增，空格為減，“0”為持平。表指數(shù)增減變化表(1)求出6個時間序列的擴散指數(shù)；(2)畫擴散指數(shù)的圖形；(3)指出相對應(yīng)的峰點和谷點。問題：合成指數(shù)法（CI），是既能分析經(jīng)濟形勢或市場行情變化的轉(zhuǎn)折點，又能在某種意義上反映經(jīng)濟形勢或市場行情波動振幅的一種關(guān)于市場景氣情況的預(yù)測方法。

例如，中國物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI)是由中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的，由業(yè)務(wù)總量、新訂單、從業(yè)人員、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)、設(shè)備利用率5項指數(shù)加權(quán)合成的，反應(yīng)我國物流業(yè)發(fā)展運行總體情況的一個合成指數(shù)。3.合成指數(shù)思考題：1.中國物流業(yè)景氣指數(shù)具體是如何構(gòu)成的？如何計算的？2.居民消費價格指數(shù)（Consumerpriceindex,CPI）的含義？指數(shù)的構(gòu)成？如何計算？類比法是指利用兩事物發(fā)生的時間差異和形式上相同或相似，借用先行的、同類的、相似的事物的有關(guān)參數(shù)，來推斷預(yù)測目標(biāo)未來發(fā)展趨勢與可能水平的一種對比推理預(yù)測方法。

類比法一般適用于開拓新市場、預(yù)測顧客潛在購買力和需求量、預(yù)測新商品長期的銷售變化規(guī)律等。類比法按應(yīng)用形式可分為產(chǎn)品類比法、地區(qū)類比法、行業(yè)類比法、局部總體類比法。2.2.2類比法（1）產(chǎn)品類比法有許多產(chǎn)品在功能、構(gòu)造、技術(shù)等方面具有相似性，這些產(chǎn)品的市場發(fā)展規(guī)律也往往會呈現(xiàn)某種相似性。（2）地區(qū)類比法地區(qū)類比法是依據(jù)其他地區(qū)（或國家）曾經(jīng)發(fā)生過的事件來進行類推的市場預(yù)測方法。同一產(chǎn)品在不同地區(qū)有領(lǐng)先滯后的時差，可以根據(jù)領(lǐng)先地區(qū)的市場情況類推滯后地區(qū)的市場。在缺乏調(diào)查資料的情況下，也可以將其他國家產(chǎn)品或相似產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢，作為本國同類產(chǎn)品或相似產(chǎn)品市場預(yù)測的基礎(chǔ)。例2.8

假設(shè)某企業(yè)建立的連鎖店A在過去6年中的市場銷售額如表2.5所示，目前該公司將新建連鎖店B，采用類比分析法，分析連鎖店B的市場銷售發(fā)展趨勢和銷售額。年份201120122013201420152016銷售額（百萬元）2.402.502.753.334.638.33環(huán)比指數(shù)1.001.041.101.211.391.80表2.5連鎖店A的銷售額資料根據(jù)企業(yè)和市場研究資料，連鎖店B與連鎖店A經(jīng)營業(yè)務(wù)基本相同，其他配貨送貨方式也基本相同，只是連鎖店B建立在較繁華的區(qū)域，估計連鎖店B在2017年的銷售量可能是連鎖店A在2011年銷售額的2.1倍。根據(jù)連鎖店A的發(fā)展規(guī)律將可類比預(yù)測連鎖店B的銷售情況。2017年連鎖店B的銷售額預(yù)測值為：

2.4×2.1=5.04（百萬元）2018年連鎖店B的銷售額預(yù)測值為：

5.04×1.04=5.24（百萬元）2019年連鎖店B的銷售額預(yù)測值為：

5.24×1.1=5.76（百萬元）根據(jù)銷售量數(shù)據(jù)，可以求出環(huán)比指數(shù)，可見連鎖店A在開業(yè)后其銷售額呈逐年增長的趨勢，其增長幅度分為三個階段：前兩年，增長幅度在4%—6%之間，第三年增長幅度為10%，最后三年增長速度成倍變化。因此，連鎖店A的銷售額變化規(guī)律為：前兩年為企業(yè)生命周期的誕生期的前段，2013—2014年屬于誕生期后段，從2013年起，開始進入成長期。（3）行業(yè)類比法

行業(yè)類比法是根據(jù)同一產(chǎn)品在不同行業(yè)使用時間的先后，利用該產(chǎn)品在先使用行業(yè)所呈現(xiàn)出的特性，類推該產(chǎn)品在后使用行業(yè)的規(guī)律。韓城花椒；花椒酸奶（4）局部總體類比法

局部總體類比法是通過典型調(diào)查或其他方式進行一些具有代表性的調(diào)查，分析市場變化動態(tài)及發(fā)展規(guī)律，預(yù)測和類推全局或大范圍的市場變化。2.3.1主觀概率法主觀概率是相對客觀概率而言的。通常我們把基于柯爾莫哥洛夫公理系統(tǒng)上的概率稱為客觀概率。它是隨機事件的一種客觀屬性，同人們在現(xiàn)實世界上能觀察到的客觀現(xiàn)象相符合。在估計主觀概率時，各專家的估計值往往不同，一般采用主觀概率加權(quán)平均法和累計概率中位數(shù)法進行計算處理。2.3概率預(yù)測法主觀概率加權(quán)平均法是以主觀概率為權(quán)數(shù)，對專家各種預(yù)測意見進行加權(quán)平均以作為專家集體預(yù)測結(jié)果的方法，上、下四分位數(shù)表示專家們預(yù)測結(jié)果的分散程度。

1.主觀概率加權(quán)平均法主觀概率加權(quán)平均法的基本過程為：1)確定各種可能情況的主觀概率；2)主觀概率加權(quán)平均，計算綜合預(yù)測值；3)根據(jù)以往預(yù)測誤差或?qū)嶋H情景，修正預(yù)測結(jié)果。例2.9

某德爾菲法的征詢表中，要求各專家預(yù)測某項新技術(shù)應(yīng)用開發(fā)成功的可能性。參加預(yù)測的共有10位專家，對開發(fā)成功的主觀概率估計如下：3人的估計為0.7，2人估計為0.8，4人估計為0.6，1人估計為0.2。則主觀概率的加權(quán)平均值為：(3×0.7+2×0.8+4×0.6+1×0.2)/10=0.63上、下四分位數(shù)可相應(yīng)求得。如果根據(jù)以往經(jīng)驗，人們在新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)中通常采取保守的態(tài)度，實際成功的概率約高于預(yù)測值2%。因此，我們將預(yù)測值增加2%進行修正，則經(jīng)修正的該新技術(shù)開發(fā)成功的可能性為0.63×（1+2%）=0.6426。累計概率中位數(shù)法是根據(jù)累計概率，確定不同意見的預(yù)測中位數(shù)，對預(yù)測值進行點估計的區(qū)間估計方法。

2.累計概率中位數(shù)法例2.10

某企業(yè)過去12個月的產(chǎn)品銷售量如表2.6所示，現(xiàn)采用主觀概率法對下個月的產(chǎn)品銷售量進行預(yù)測。累計概率中位數(shù)法的基本過程為：1）對未來各種結(jié)果的概率與累計概率進行主觀估計，建立概率分布函數(shù)；2）根據(jù)概率分布函數(shù)進行預(yù)測。通常將累計概率分布的中位數(shù)，確定為預(yù)測值的點估計值。1）提供背景資料給相關(guān)專家；2）編制主觀概率調(diào)查表。調(diào)查表中列出不同狀態(tài)（銷售額）可能實現(xiàn)的多個層次的概率，如0.010,0.125,…,0.99等，由調(diào)查人員填寫各種狀態(tài)下的預(yù)測值。表2.7中第一列累計概率為0.010的商品銷售量是可能的最小值，表示商品銷售額小于該數(shù)值的可能性僅為1%；而最后一列累計概率為0.990的商品銷售量是可能的最大數(shù)值，表示商品銷售量小于該數(shù)值的可能性為99%，以此類推。累計概率0.0100.1250.2500.3750.5000.6250.7500.8750.990銷售量3）匯總整理。本例共調(diào)查了6個人，對其填寫的調(diào)查表進行整理匯總，并計算各欄的平均數(shù)，主觀概率匯總表如表2.8所示。表2.8銷售量主觀概率匯總表被調(diào)查人員編號累計概率0.0100.1250.2500.3750.5000.6250.7500.8750.990183858688909395969728184868991939597993808183858790919496482858790929495979858588919597981001021046808488919395969899平均值81.8384.5086.8389.6791.6793.8395.3397.3398.83表2.7主觀概率調(diào)查表被調(diào)查人姓名：編號：4）做出預(yù)測。從主觀概率匯總表可見，該公司下個月銷售量只有1%的可能性小于81.83萬件，也只有1%的可能性大于98.83萬件，而大于和小于91.67的可能性各為50%，可作為下個月銷售量期望值的點估計值。2.3.2交叉影響分析法交叉影響分析法，又稱交叉概率法，通過主觀估計每個事件在未來發(fā)生的概率，以及事件之間相互影響的概率，利用交叉影響矩陣考察預(yù)測事件之間的相互作用，進而預(yù)測目標(biāo)事件未來發(fā)生的可能性。交叉影響分析法的步驟為：1）主觀判斷估計各種有關(guān)事件發(fā)生的概率，即初始概率。2）構(gòu)造交叉影響矩陣，反映事件相互影響的程度。設(shè)有一組預(yù)測事件D1,D2,D3,….Dn，估計各自發(fā)生的初始概率分別為P1,P2,P3,….Pn，事件Di的發(fā)生對事件Dj的影響程度為aij(i,j=1,2…n)，稱為交互影響系數(shù)，其中aii=0，｜aij｜≤1。若aij﹥0，表示有正影響；aij﹤0，有負(fù)影響；aij=0，沒有影響。｜aij｜越接近1，表示影響程度越大。交叉影響分類無影響弱負(fù)影響弱正影響強負(fù)影響強正影響很強負(fù)影響很強正影響aij0-0.5+0.5-0.8+0.8-1.0+1.03）根據(jù)事件間相互影響，修正各事件發(fā)生的概率，根據(jù)修正后的結(jié)果作出預(yù)測。通常利用隨機數(shù)字表考察各事件是否發(fā)生。如發(fā)生，就根據(jù)戈登提出的經(jīng)驗公式計算已發(fā)生事件對其它諸事件的交叉影響而產(chǎn)生的過程概率，全部事件均考察到時，則完成一次試驗；通過多次試驗，最后由試驗中各事件發(fā)生的次數(shù)與試驗總次數(shù)對比求得各事件在未來最終發(fā)生的概率P*，稱為校正概率。試驗次數(shù)越多，校正概率越穩(wěn)定，預(yù)測效果就越理想。①全部事件集合中隨機抽取一個事件，如Di;②用隨機數(shù)法確定事件Di是否發(fā)生，即從0-99中隨機抽取一數(shù)k，與事件Di的初始概率Pi相比較，如果k>100×Pi，則事件Di不發(fā)生；如果k<100×Pi，則事件Di將發(fā)生;③如果隨機抽取的事件Di不發(fā)生，將不影響其它事件，其它事件的初始概率均不改變。如果隨機抽取的事件Di發(fā)生，將影響其它事件，受其影響的各事件的概率將按照交叉影響矩陣，利用公式計算過程概率。過程概率將在該次試驗中取代交叉影響矩陣中的初始概率。如果事件Di的發(fā)生對事件Dj產(chǎn)生影響，則其發(fā)生后，事件Dj的概率Pj將需要進行修正。修正公式為：若aij﹥0，則大于，說明事件Di推進事件Dj的發(fā)生；否則aij﹤0，事件Di阻礙事件Dj的發(fā)生。④再從剩下的未被抽取的諸事件中隨機選擇一個事件，重復(fù)上述三個步驟，若該事件發(fā)生了，則對其它事件的概率進行調(diào)整計算。其中，在用隨機數(shù)法確定選取事件是否發(fā)生時，如果該事件的初始概率已經(jīng)被調(diào)整，則將新獲取的隨機數(shù)與該事件調(diào)整后的概率來進行比較判斷其是否發(fā)生。繼續(xù)進行上述模擬過程，直至n個事件都被隨機抽取一次為止，方完成一次試驗，稱為一輪模擬。⑤將過程概率視為初始概率，再進行下一輪模擬。通過多輪模擬，如1000輪或更多次的模擬后，由各事件發(fā)生的次數(shù)與試驗總次