《金融衍生工具理論與實(shí)務(wù)》實(shí)訓(xùn)課程大綱

《金融衍生工具實(shí)訓(xùn)》課程教學(xué)大綱一、基本信息課程名稱金融衍生工具實(shí)訓(xùn)實(shí)踐類型實(shí)訓(xùn)先修課程證券投資學(xué)、金融衍生工具課程編號考試方式考查學(xué)分1學(xué)分學(xué)時數(shù)24學(xué)時適用專業(yè)投資學(xué)專業(yè)、金融工程專業(yè)授課對象年級大四開課學(xué)期開課院（部）二、課程簡述1.課程性質(zhì)《金融衍生工具實(shí)訓(xùn)》是一門應(yīng)用性很強(qiáng)的金融學(xué)類專業(yè)實(shí)訓(xùn)課程，屬于專業(yè)選修課，適合本科高年級學(xué)生學(xué)習(xí)。2.課程任務(wù)該課程的任務(wù)是通過模擬交易平臺，讓學(xué)生熟悉期貨期權(quán)市場的基本規(guī)則和運(yùn)行機(jī)制，掌握金融衍生工具的基本概念和常用策略，分析金融衍生市場的動態(tài)變化，制定和執(zhí)行合理的交易計(jì)劃，評估和總結(jié)交易效果。3.課程目標(biāo)知識目標(biāo)：本課程旨在幫助學(xué)生理解金融衍生市場的特點(diǎn)和功能，掌握基本術(shù)語和分類。通過熟悉模擬交易平臺操作和功能，學(xué)生能夠進(jìn)行開戶、登錄、下單、撤單、查詢等操作。課程還注重讓學(xué)生掌握金融衍生工具的定價原理和方法，以及主要交易策略的選擇和執(zhí)行。能力目標(biāo)：學(xué)生將學(xué)習(xí)分析金融衍生市場的影響因素，并應(yīng)用技術(shù)分析和基本面分析方法預(yù)測市場走勢。對于制定合理的交易計(jì)劃，課程將引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)個人風(fēng)險偏好和資金情況確定交易目標(biāo)、策略、時機(jī)和止損點(diǎn)。通過評估和總結(jié)交易效果，反思交易過程中的優(yōu)勢和不足。思政目標(biāo)：幫助學(xué)生增強(qiáng)國家意識和社會責(zé)任感，通過了解我國金融衍生工具市場的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，認(rèn)識其在我國金融領(lǐng)域的地位和作用。同時，課程致力于增強(qiáng)創(chuàng)新意識和創(chuàng)業(yè)精神，讓學(xué)生探索期貨期權(quán)市場的發(fā)展趨勢和機(jī)遇，培養(yǎng)創(chuàng)新思維和創(chuàng)業(yè)能力。此外，課程也強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)法治意識和職業(yè)道德，要求學(xué)生遵守期貨期權(quán)市場的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，樹立誠信經(jīng)營和公平競爭的理念。最后，課程還著重培養(yǎng)學(xué)生的風(fēng)險意識和自我管理能力，教導(dǎo)正確評估個人風(fēng)險承受能力和收益預(yù)期，合理安排個人財(cái)務(wù)和時間。三、目的與基本要求1.實(shí)訓(xùn)目的本課程旨在通過模擬交易提供實(shí)際操作的機(jī)會，以提升學(xué)生的金融衍生工具理論知識和實(shí)際操作能力。此外，該課程有助于提升學(xué)生的專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)踐能力。2.基本要求該實(shí)訓(xùn)課程要求學(xué)生完成模擬交易的注冊、登錄、資金申請等基本操作，并選擇合適的金融衍生工具進(jìn)行模擬交易并記錄交易過程和結(jié)果，分析交易效果和收益風(fēng)險。此外，學(xué)生還需編寫實(shí)訓(xùn)報(bào)告，包括選定品種的基本情況、交易策略的選擇和理由、詳細(xì)描述交易過程和結(jié)果、評估和總結(jié)交易效果與收益風(fēng)險，以及提出問題和改進(jìn)措施等內(nèi)容。最后，學(xué)生需要按要求提交實(shí)訓(xùn)報(bào)告，并參與課程評價和反饋過程。四、課程內(nèi)容、組織方式、進(jìn)度安排及注意事項(xiàng)等序號項(xiàng)目名稱主要儀器設(shè)備或?qū)嵱?xùn)場所（選填）內(nèi)容學(xué)時組織方式注意事項(xiàng)1期貨業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)實(shí)驗(yàn)室、可操作的電腦清楚解釋期貨合約的主要條款；解釋各項(xiàng)期貨交易制度的含義；為投資者提供一般性期貨咨詢服務(wù)2分組實(shí)施，每組2人2期貨開戶與銷戶實(shí)驗(yàn)室、可操作的電腦能獨(dú)立為客戶辦理期貨開戶手續(xù)、能為客戶辦理銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并向客戶介紹出金、入金的操作方法；能為客戶辦理銷戶手續(xù)。2分組實(shí)施，每組2人3期貨交易流程南華期貨模擬交易客戶端，實(shí)驗(yàn)室、可操作的電腦能夠準(zhǔn)確、快速地下單、理解期貨成交和結(jié)算過程，能夠解釋資金結(jié)算表各項(xiàng)內(nèi)容2獨(dú)立完成4期貨交割流程南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室熟悉實(shí)物交割、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的各個環(huán)節(jié)和方式，能夠辦理實(shí)物交割及期轉(zhuǎn)現(xiàn)的各項(xiàng)手續(xù)2分組實(shí)施，每組3人5期貨交易策略之一——套期保值南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室熟悉套期保值流程，能夠辦理套期保值業(yè)務(wù)2獨(dú)立完成6期貨交易策略之二——投機(jī)交易南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室能夠制定期貨投機(jī)交易計(jì)劃；能利用所學(xué)知識選擇適當(dāng)?shù)娜胧校ǔ鍪校r機(jī)2獨(dú)立完成7期貨交易策略之三——套利交易南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室掌握套利操作要點(diǎn)并能在實(shí)踐中運(yùn)用2獨(dú)立完成8期權(quán)投資實(shí)操南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室熟悉國債期貨投機(jī)交易流程，能計(jì)算交易中的盈虧情況2獨(dú)立完成9期貨期權(quán)基本分析實(shí)驗(yàn)室、可操作的電腦能進(jìn)行供求與需求關(guān)系分析，從而判定期價基本走勢；能辨別和收集影響期價的各種重要信息；能判斷各種基本因素變化對期價的影響2獨(dú)立完成10期貨期權(quán)技術(shù)分析南華期貨模擬交易客戶端，多媒體教室掌握K線理論、趨勢分析、形態(tài)分析法用于期貨品種價格的分析4獨(dú)立完成11利率互換設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室、可操作的電腦掌握利率互換交易的原理、流程和技巧,培養(yǎng)對金融市場的敏感度和洞察力；分析利率互換交易的影響因素和風(fēng)險管理方法,評價利率互換交易的表現(xiàn)和效果,提出自己的建議和反思1獨(dú)立完成12信用違約互換設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室、可操作的電腦加深對信用違約互換交易理解,掌握其原理、流程和技巧；探討信用違約互換交易的影響因素和風(fēng)險管理方法,鍛煉風(fēng)險識別和管理能力1獨(dú)立完成總學(xué)時24五、教材、參考書目及其他學(xué)習(xí)資源1.選用教材教材名稱ISBN號編者出版社出版時間是否為馬工程教材金融衍生工具理論與實(shí)務(wù)978-7-300-32695-5李杰輝中國人民大學(xué)出版社2024年4月否2.主要參考書目[1]李杰輝.《金融衍生工具理論與實(shí)務(wù)》.北京：中國人民大學(xué)出版社，2024.[2]中國期貨業(yè)協(xié)會,期貨及衍生品基礎(chǔ)（第三版）,北京：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社,2021．[3]約翰·C·赫爾,期貨與期權(quán)市場導(dǎo)論（第七版）,北京：中國人民大學(xué)出版社,2014.[4]方杰,李杰輝.《金融工程學(xué)》（第三版）.廈門：廈門大學(xué)出版社，2022.3.其它學(xué)習(xí)資源中國大學(xué)MOOC平臺期貨與期權(quán)課程，由中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授講授，涵蓋了期貨和期權(quán)的基本概念、市場機(jī)制、定價模型、交易策略等內(nèi)容，適合有一定金融基礎(chǔ)和對期貨期權(quán)感興趣的學(xué)生學(xué)習(xí)。/course/CUFE-1002751024中國期貨業(yè)協(xié)會知識服務(wù)平臺，提供了金融衍生品分析師（FDA）I級課程，內(nèi)容包括法律法規(guī)與職業(yè)道德、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場與金融工具、期貨及其他金融衍生品、中外期貨市場、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)等，幫助學(xué)生掌握期貨和衍生品的理論知識和實(shí)務(wù)技能。/六、考核方式與標(biāo)準(zhǔn)評價方式及所占比例評價內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)對課程目標(biāo)的支撐實(shí)施方式平時成績40%課堂出勤：每次上課必須按時到達(dá)教室，不遲到、不早退、不缺席，每次缺勤扣2分，滿勤得10分。培養(yǎng)學(xué)生的責(zé)任感和紀(jì)律性，為后續(xù)的模擬交易和實(shí)訓(xùn)報(bào)告打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。教師每次上課前進(jìn)行點(diǎn)名，記錄學(xué)生的出勤情況，按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分。小組項(xiàng)目：每個小組必須按時選定一個與本課程相關(guān)的主題，進(jìn)行調(diào)研、分析和報(bào)告，展示自己的創(chuàng)新思維和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，根據(jù)完成情況和正確率，給予0-15分的評分。培養(yǎng)學(xué)生的溝通能力和協(xié)作能力，讓學(xué)生在小組內(nèi)分工合作、相互協(xié)調(diào)、共同完成一個與本課程相關(guān)的主題，展示自己的團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作效率。教師每次安排小組項(xiàng)目后，指導(dǎo)和監(jiān)督學(xué)生的進(jìn)展，按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。課堂討論：每次上課必須認(rèn)真聽講、積極發(fā)言、主動提問、參與討論，根據(jù)學(xué)生的發(fā)言質(zhì)量和次數(shù)，給予0-15分的評分。促進(jìn)學(xué)生對期貨市場的理解和掌握，為后續(xù)的模擬交易和實(shí)訓(xùn)報(bào)告提供有益的思考和啟發(fā)。培養(yǎng)學(xué)生的表達(dá)能力和溝通能力，增強(qiáng)學(xué)生的思辨能力和創(chuàng)新能力教師每次上課期間觀察和記錄學(xué)生的課堂表現(xiàn)，按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。實(shí)訓(xùn)報(bào)告60%根據(jù)報(bào)告內(nèi)容的完整性、邏輯性、清晰性等，給予0-15分的評分。反映了學(xué)生的表達(dá)能力和溝通能力，以及對期貨市場的理解和掌握。由任課教師根據(jù)實(shí)訓(xùn)報(bào)告的內(nèi)容和格式進(jìn)行評分根據(jù)闡述觀點(diǎn)的合理性、創(chuàng)新性、說服力等，給予0-15分的評分。反映了學(xué)生的思辨能力和創(chuàng)新能力，以及對期貨市場的分析和評價。由任課教師根據(jù)實(shí)訓(xùn)報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行評分交易策略的選擇和理由：說明所采用的交易策略的類型、目標(biāo)、條件等，以及選擇該策略的理由和依據(jù)，得0-10分。反映了學(xué)生的期貨期權(quán)定價原理和方法，以及對期貨市場的影響因素的預(yù)測和決策。由任課教師根據(jù)實(shí)訓(xùn)報(bào)告中的交易策略部分進(jìn)行評分記錄每筆交易的時間、價格、數(shù)量、方向、盈虧等，以及每日賬戶資金變動情況，得10分。反映了學(xué)生的期貨期權(quán)操作方法和功能，以及對期貨市場的運(yùn)行規(guī)律和交易策略的體驗(yàn)和掌握。由任課教師根據(jù)實(shí)訓(xùn)報(bào)告中的交易過程和結(jié)果部分進(jìn)行評分反思交易過程中遇到的問題和困難，提出改進(jìn)措施和建議，得10分。反映了學(xué)生的評估和總結(jié)交易效果和收益風(fēng)險，以及對自身優(yōu)勢和不足的反思和改進(jìn)。由任課教師根據(jù)實(shí)訓(xùn)報(bào)告中的問題和改進(jìn)部分進(jìn)行評分七、課程學(xué)習(xí)建議建議學(xué)生需具備一定的金融基礎(chǔ)和對期貨期權(quán)的興趣。可以通過閱讀參考書目、觀看相關(guān)網(wǎng)絡(luò)課程資源等方式，了解期貨期權(quán)的基本概念和市場機(jī)制。在學(xué)習(xí)期間，積極參與課堂講解、案例分析、小組討論等活動。與教師和同學(xué)進(jìn)行交流溝通，提出自己的疑問和觀點(diǎn)，以增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果和思辨能力。及時復(fù)習(xí)鞏固所學(xué)的理論知識和操作方法。通過模擬交易平臺進(jìn)行實(shí)踐操作，記錄并分析交易過程和結(jié)果，并反思改