銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷1（共1160題）

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷1（共8套）（共1160題）銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、()被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。A、保險；確定性B、風(fēng)險；不確定性C、保險；不確定性D、風(fēng)險；確定性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險。2、在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。A、已造成損失B、預(yù)期損失C、非預(yù)期損失D、災(zāi)難性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。3、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A、保險公司B、證券公司C、銀行中介D、商業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：作為一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱，商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展對于促進(jìn)全球以及各國經(jīng)濟(jì)的繁榮與發(fā)展，具有至關(guān)重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。4、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A、安全性B、風(fēng)險性C、流動性D、效益性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：隨著我國市場經(jīng)濟(jì)競爭日益加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征，對這些風(fēng)險進(jìn)行正確的識別、計量、監(jiān)測并采取有效的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營，實現(xiàn)安全性、流動性、效益性經(jīng)營原則的根本所在。5、2006年()提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A、《巴塞爾新資本協(xié)議》B、《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》C、《國際會計準(zhǔn)則第39號》D、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：隨著金融體系變革和金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，風(fēng)險管理理論和技術(shù)的迅速發(fā)展，以及相關(guān)監(jiān)管措施的進(jìn)一步完善，尤其是2006年《巴塞爾新資本協(xié)議》提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式發(fā)生了本質(zhì)的變化。6、1973年，歐式期權(quán)定價模型的提出者不包括()。A、費雪·布萊克B、麥隆·舒爾斯C、哈瑞·馬柯維茨D、羅伯特·默頓標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：1973年，費雪·布萊克、麥隆·舒爾斯、羅伯特·默頓提出的歐式期權(quán)定價模型，為當(dāng)時的金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞·馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出了不確定條件下的投資組合理論。7、()是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險B、權(quán)責(zé)風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。8、()是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。9、下列不屬于國別風(fēng)險的是()。A、政治風(fēng)險B、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C、結(jié)算風(fēng)險D、傳染風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析10、下列不屬于政治風(fēng)險的是()。A、政權(quán)風(fēng)險B、法律風(fēng)險C、政局風(fēng)險D、政策風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。11、下列選項中，()是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。A、風(fēng)險管理B、風(fēng)險控制C、公司治理D、風(fēng)險治理標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。12、公司治理的核心是在()與()分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。A、所有權(quán)；追索權(quán)B、所有權(quán)；經(jīng)營權(quán)C、使用權(quán)；追索權(quán)D、使用權(quán)；經(jīng)營權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。13、()是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。A、內(nèi)部控制B、風(fēng)險控制C、風(fēng)險治理D、公司治理標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。14、下列不屬于商業(yè)銀行建立高效風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)應(yīng)遵循的原則的是()。A、崗位設(shè)置及職責(zé)分工明確B、具有可執(zhí)行性C、綜合設(shè)置崗位和職責(zé)D、最大限度地降低內(nèi)部的交易成本標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：商業(yè)銀行建立高效的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)應(yīng)遵循的基本原則是：崗位設(shè)置及職責(zé)分工明確，具有可執(zhí)行性，并且能夠最大限度地降低內(nèi)部的交易成本。15、在商業(yè)銀行內(nèi)部控制環(huán)境中，()負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級經(jīng)理層完善內(nèi)部控制體系。A、股東B、銀監(jiān)會C、監(jiān)事會D、總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：在商業(yè)銀行的內(nèi)部控制環(huán)境中，監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級經(jīng)理層完善內(nèi)部控制體系。16、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)體現(xiàn)()的要求。A、效益優(yōu)先B、風(fēng)險優(yōu)先C、利益優(yōu)先D、內(nèi)控優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，商業(yè)銀行的經(jīng)營管理，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的要求。17、下列關(guān)于健康的風(fēng)險文化內(nèi)容說法錯誤的是()。A、樹立正確的風(fēng)險管理理念B、避免業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險C、加強高級管理層的驅(qū)動作用D、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀。健康的風(fēng)險文化至少應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容：樹立正確的風(fēng)險管理理念；加強高級管理層的驅(qū)動作用；創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。18、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，下列說法不正確的是()。A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略只包含戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)容B、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較后，提出的一整套中長期發(fā)展目標(biāo)，以及為實現(xiàn)這些目標(biāo)所采取措施的行動方案C、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略目標(biāo)決定實現(xiàn)路徑D、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。19、下列各商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中，不能直接參與風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程的是()。A、財務(wù)控制部門B、投訴受理部門C、內(nèi)部審計部門D、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：除了高級管理層、各級風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門直接參與風(fēng)險諺別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，財務(wù)控制部門、內(nèi)部審計部門、法律／合規(guī)部門在風(fēng)險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷強化從定性和定量方面綜合評估商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，同時要求商業(yè)銀行定期提供整體風(fēng)險報告，故本題選B。20、下列屬于貨幣期貨的標(biāo)的是()。A、利率B、匯率C、股票D、幣值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：貨幣期貨，是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是管理匯率風(fēng)險。21、下列風(fēng)險種類中，()一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要的風(fēng)險。A、財務(wù)風(fēng)險B、法律風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：信用風(fēng)險一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要的風(fēng)險。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平?jīng)Q定了自身的生存和發(fā)展，乃至社會的安定與和諧。22、按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為()和()。A、法人客戶；個人客戶B、法人客戶；企業(yè)客戶C、企業(yè)客戶；個人客戶D、法人客戶；機(jī)構(gòu)客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶和個人客戶。法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其細(xì)織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。23、資產(chǎn)凈利率的公式為()。A、資產(chǎn)凈利率＝凈利潤÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B、資產(chǎn)凈利率＝凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C、資產(chǎn)凈利率＝凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額－期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D、資產(chǎn)凈利率＝凈利潤÷[(期末資產(chǎn)總額－期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：資產(chǎn)凈利率是商業(yè)銀行盈利能力比率。資產(chǎn)凈利率＝凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％。24、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于()A、購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)÷2]B、購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款－期末應(yīng)付賬款)÷2]C、購貨成本÷(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)D、購貨成本÷[(期末應(yīng)付賬款－期初應(yīng)付賬款)÷2]標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率是效率比率，應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率＝購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)÷2]。25、()是指為維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益、提高貸款償還的可能性、降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。A、擔(dān)保B、保證C、抵押D、質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：擔(dān)保是指為維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。擔(dān)保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。26、下列具有保證人資格的是()。A、國家機(jī)關(guān)B、學(xué)校C、具有代為清償能力的法人D、醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。27、對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險點不包括()。A、中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強B、中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低C、中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票D、當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注以下風(fēng)險點：中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低、生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱等；中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票；當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響償債意愿。28、()于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》。A、中國證監(jiān)會B、中國銀監(jiān)會C、中國人民銀行D、中國保監(jiān)會標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：中國銀監(jiān)會于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》。29、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的是()。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險較低D、風(fēng)險識別和貸后管理難度大標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：集團(tuán)法人客戶的系統(tǒng)性風(fēng)險較高，容易造成嚴(yán)重的信用風(fēng)險損失。30、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、股票價格風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。31、下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是()。A、具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸／金融工具和投資組合的交易策略B、具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控C、交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價D、具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸／金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價；按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層；根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控；評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。32、巴塞爾委員會于1996年1月頒布了()。A、《巴塞爾資本協(xié)議》B、《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》C、《巴塞爾新資本協(xié)議》D、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：巴塞爾委員會于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》以及大多數(shù)國家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場風(fēng)險納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場風(fēng)險。33、()是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A、期權(quán)B、期貨C、資產(chǎn)管理D、賬戶劃分標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：賬戶劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會相關(guān)定義乾地明確要求。34、下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)的是()。A、確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B、確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C、確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D、確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告；確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)；確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。35、()因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A、內(nèi)部欺詐B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)／會計錯誤、文件／合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控／報告、結(jié)算／支付錯誤、交易／定價錯誤。36、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是()。A、非專業(yè)性服務(wù)外包B、業(yè)務(wù)營銷外包C、處理程序外包D、技術(shù)外包標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類主要包括以下幾種：①技術(shù)外包；②處理程序外包；③業(yè)務(wù)營銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。37、下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控的原則的是()。A、整體性B、可持續(xù)性C、敏感性D、有效性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指一個或多個操作風(fēng)險敞口，通過反映操作風(fēng)險發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性，對該風(fēng)險或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。38、()作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A、連續(xù)營業(yè)方案B、購買商業(yè)保險C、業(yè)務(wù)外包D、降低操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：購買商業(yè)保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。國內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋方面還處于探索階段。購買保險只是操作風(fēng)險緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險管理水平。39、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為()。A、前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算B、前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易C、前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理D、前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行資金和交易活動。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)。40、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。A、無法出售的貸款B、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C、抵押給第三方的資產(chǎn)D、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。需要注意的是，在計算流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。41、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。A、大額公司／機(jī)構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B、大額公司／機(jī)構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C、中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)D、中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：大額公司／機(jī)構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。42、下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計算，正確的是()。A、核心存款÷凈資產(chǎn)B、核心存款÷總資產(chǎn)C、核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D、核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：核心存款指標(biāo)一核心存款÷總資產(chǎn)。對同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。43、流動性比率／指標(biāo)法的優(yōu)點是()，缺點是()。A、簡單實用；動態(tài)評估B、復(fù)雜多樣；動態(tài)評估C、復(fù)雜多樣；靜態(tài)評估D、簡單實用；靜態(tài)評估標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：流動性比率／指標(biāo)法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。44、商業(yè)銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A、出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金B(yǎng)、持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金C、持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金D、出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：商業(yè)銀行可以通過出售所持有的流動性資產(chǎn)或轉(zhuǎn)向資金市場借入資金來緩解流動性壓力。45、假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝1000億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3％上升到4％，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為()。A、－23．3B、－38．9C、38．9D、23．3標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：△VA＝－[4×1000×(4％－3％)÷(1+3％)]＝－38．946、現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的()。A、錯誤監(jiān)控／報告B、結(jié)算／支付錯誤C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷D、財務(wù)／會計錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：結(jié)算／支付錯誤是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點或交易對方等)。國內(nèi)外各商業(yè)銀行均在大力推進(jìn)運營與后臺支持集中化，在流程方面既加強對前臺和中臺的控制，又重視對商業(yè)銀行總體的流程重整。47、()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程。A、董事會和股東會B、董事會和風(fēng)險管理委員會C、董事會和高級管理層D、股東會和風(fēng)險管理委員會標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風(fēng)險。48、聲譽危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。A、預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B、提高日常解決問題的能力C、提高風(fēng)險意識D、危機(jī)現(xiàn)場處理標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：聲譽危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃，提高日常解決問題的能力，危機(jī)現(xiàn)場處理，提高發(fā)言人的溝通技能，危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)。49、下列不屬于交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險的是()。A、場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險B、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險C、場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風(fēng)險D、與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險和與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險。50、以關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的說法，錯誤的是()。A、在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險B、在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險C、在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在戰(zhàn)略風(fēng)險D、在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險；在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險；在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。51、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是()。A、整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B、利率變化／預(yù)期C、現(xiàn)實數(shù)據(jù)D、信用風(fēng)險參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化／預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。52、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A、中國銀監(jiān)會B、中國證監(jiān)會C、中國人民銀行D、中國保監(jiān)會標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：在提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分步實施《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。53、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是()。A、打分卡方法B、基本指標(biāo)法C、高級計量法D、標(biāo)準(zhǔn)法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用打分卡方法。54、下列不屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)類別的是()。A、風(fēng)險水平類指標(biāo)B、風(fēng)險收益類指標(biāo)C、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)D、風(fēng)險抵補類指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別：風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補類指標(biāo)。55、銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入不包括()。A、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C、風(fēng)險機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D、高級管理人員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個方面。56、下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A、資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B、資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段C、資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D、資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：資本監(jiān)管的重要性包括：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心；資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段；資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。57、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為()。A、100％；50％B、100％；25％C、50％；25％D、50％；100％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100％的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％。58、風(fēng)險評級對中國的銀行監(jiān)管的意義不包括()。A、有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B、有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C、有利于提高金融監(jiān)管的針對性D、有利于提高金融監(jiān)管的差異性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行的風(fēng)險評級是以防范風(fēng)險為目的，通過對銀行風(fēng)險及經(jīng)營狀況的綜合評級，系統(tǒng)識別、分析銀行存在的風(fēng)險，實現(xiàn)對銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。進(jìn)行風(fēng)險評級對中國的銀行監(jiān)管具有重要意義：有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性；有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性；有利于提高金融監(jiān)管的針對性。59、關(guān)于風(fēng)險評估的總體要求，下列說法錯誤的是()。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B、對于能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險。對能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險計量技術(shù)，確保風(fēng)險計量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強對相關(guān)風(fēng)險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理。60、以下不是信息披露的主要形式的是()。A、招股說明書B、持股人名單C、上市公告書D、定期報告標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：信息披露主要是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。61、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括()。A、管法人B、管風(fēng)險C、管內(nèi)控D、管存款標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：商業(yè)銀行監(jiān)管的理念是“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”。62、從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。A、降低成本B、吸收損失C、提高收益D、降低流動性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。63、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為()。A、9％B、10％C、12％D、16％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：資本充足率＝(資本－扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險資本要求)×100％＝(30+20)÷(500+12．5×4)×100％≈9％。64、根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重不為零的是()。A、商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)B、對省及省以下政府投資的公用企業(yè)C、對我國中央政府的債權(quán)D、對政策性銀行的債權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重分別為：對我國中央政府(含中國人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予0的風(fēng)險權(quán)重；對政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為0；商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)給予0的風(fēng)險權(quán)重；對國有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國務(wù)院規(guī)定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券進(jìn)行了特別處理，風(fēng)險權(quán)重為0，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50％；對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一般企業(yè)，給予100％的風(fēng)險權(quán)重。65、在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，()不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。A、機(jī)構(gòu)設(shè)B、機(jī)構(gòu)終止C、董事和高級管理人員任職資格D、資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：在市場準(zhǔn)入范圈和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級管理人員任職資格。66、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是()。A、0B、25％C、50％D、100％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：商業(yè)銀行計算資本充足率時，應(yīng)從資本中扣除以下項目：商譽應(yīng)全部從核心資本中扣除；對未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50％；對向非自用不動產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50％。67、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中提到：顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到()，總資本充足率不得低于()。A、7％；10．5％B、8％；12．5％C、7％；12．5％D、8％；10．5％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)之一是：顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7％，總資本充足率不得低于10．5％，同時進(jìn)一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計提1％～3．5％的附加資本要求。68、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括()。A、幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譈、支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量C、為壓力測試提供有效支持D、準(zhǔn)確、有效、可靠、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：①幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?；②支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量；③監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況；④為壓力測試提供有效支持；⑤準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求。69、下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是()。A、風(fēng)險糾正B、風(fēng)險規(guī)避C、市場退D、風(fēng)險救助標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險糾正、風(fēng)險救助、市場退出。70、下列相關(guān)文件中，()不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A、《貸款通則》B、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C、《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理指引》D、《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：以《貸款通則》《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》《項目融資業(yè)務(wù)指引》《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件構(gòu)成的制度框架，成為指導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)范管理信用風(fēng)險的主要依據(jù)。C選項為市場風(fēng)險管理領(lǐng)域的監(jiān)管指引。71、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B、在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C、商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系，這是關(guān)于操作風(fēng)險識別方法的說法。72、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。A、各業(yè)務(wù)部門→管理層→操作風(fēng)險管理部門B、各業(yè)務(wù)部門→操作風(fēng)險管理部門→管理層C、管理層→各業(yè)務(wù)部門→操作風(fēng)險管理部門D、管理層→操作風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與操作風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報告至操作風(fēng)險管理部門。操作風(fēng)險管理部門匯總內(nèi)外部風(fēng)險信息并集中處理、評估后，形成操作風(fēng)險報告遞交管理層。73、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括()。A、信息系統(tǒng)B、風(fēng)險狀況C、損失事件D、誘因與控制措施標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因和對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。74、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)。A、期望均值法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、替代標(biāo)準(zhǔn)法D、高級計量法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。計算時需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β，分別求出對應(yīng)的資本，最后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。在各產(chǎn)品線中，總收入是個廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，因此也大致反映了各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險狀況。β代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。75、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是()。A、對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B、鼓勵公平競爭，反對無序競爭C、只對被監(jiān)管者實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D、高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是：促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為；鼓勵公平競爭，反對無序競爭；高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源；對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制。76、()是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。A、流動性比率／指標(biāo)法B、自我評估法C、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法D、因果分析模型標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：流動性比率／指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。自我評估法、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法、因果分析模型都是用來處理操作風(fēng)險的。77、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。A、(現(xiàn)金頭寸－應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)B、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C、(現(xiàn)金頭寸－應(yīng)收存款)×總資產(chǎn)D、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)×總資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)＝(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)。該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。78、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于()，甚至為負(fù)數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況給予高度重視。A、1％～3％B、3％～5％C、5％～7％D、7％～10％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：當(dāng)資金來源小于資金使用時，出現(xiàn)流動性赤字，此時必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動性風(fēng)險。根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％，甚至為負(fù)數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。79、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金。A、平均存款B、平均貸款C、期望存款D、期望貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來源。80、聲譽風(fēng)險管理的具體做法不包括()。A、強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B、確保實現(xiàn)承諾C、確保及時處理投訴和批評D、杜絕一切風(fēng)險投資標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：聲譽風(fēng)險管理的具體做法有：強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)，確保實現(xiàn)承諾，確保及時處理投訴和批評，盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，增強對客戶／公眾的透明度，將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，保持與媒體的良好接觸，制定危機(jī)管理規(guī)劃。81、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是()。A、管理層風(fēng)險分析B、聲譽風(fēng)險分析C、生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D、行業(yè)風(fēng)險分析標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：非財務(wù)因素分析是信用分析過程中的重要組成部分，與財務(wù)分析相互印證、互為補充。考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境因素等方面進(jìn)行分析和判斷。82、()是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A、擔(dān)保B、保證C、抵押D、質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：質(zhì)押又稱動產(chǎn)質(zhì)押，是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。在動產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動產(chǎn)為質(zhì)物。83、下列哪一項不是商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的方式()。A、貸款定價B、合格抵(質(zhì))押品C、合格凈額結(jié)算D、合格保證和信用衍生工具標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。貸款定價屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。84、從我國目前實施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是()。A、由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配B、驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性C、總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配D、總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：從我國目前實施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)。對分行進(jìn)行初次分配；②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配；③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。B項是內(nèi)部評級體系的驗證的內(nèi)容。85、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是()。A、如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補償B、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督C、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為，如果股東的權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補償。86、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A、第二個工作日B、第一個工作日C、第三個工作日D、第五個工作日標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險。87、在風(fēng)險預(yù)警中，需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容不包括()。A、適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理B、適應(yīng)本行內(nèi)部流動風(fēng)險監(jiān)控的預(yù)警管理C、適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理D、適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：在需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容上，大致有以下幾種：①適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理；②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理；③適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理。88、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。A、期權(quán)B、互換C、期貨D、遠(yuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約，較為常見的有利率互換和貨幣互換。89、交易賬戶中的項目通常按()計價，當(dāng)缺乏可參：考的()時，可以按()。A、市場價格；市場價格；模型定價B、交易價格；交易價格；模型定價C、模型定價；模型定價；市場價格定價D、市場價格；市場價格；交易價格定價標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。按模型定價是指將從市場獲得的其他數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出頭寸的價值。90、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A、外部系統(tǒng)安全B、內(nèi)部系統(tǒng)安全C、對計算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)D、文件安全標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全以及對計算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞／修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)等。二、多項選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、下列不屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段特點的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點解析：B項屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段的特點；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債風(fēng)險業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總顯平穩(wěn)和風(fēng)險控制；在資產(chǎn)負(fù)債管理模式階段，費雪·布萊克等成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路。92、可以用來量化收益率風(fēng)險或者收益率波動性的指標(biāo)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D知識點解析：預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標(biāo)準(zhǔn)差和方差來量化收益率的波動情況，例如，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會增大。93、全面風(fēng)險管理模式階段的特點有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)以資本充足率為核心，以信用風(fēng)險控制為重點，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束，所以B、C、D項正確；在全面的風(fēng)險管理范圍中指出將各種不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍，所以A項正確；《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)了一個顯著變化，就是由以前單純的信用風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉，所以E項正確。94、公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列()方面。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識點解析：高級管理層負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險，所以B項錯誤；監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)，所以C項錯誤。A、D、E項說法正確。95、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的過程中，應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督與糾正，A、B項屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容。96、下列關(guān)于監(jiān)事會職責(zé)的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：高級管理層負(fù)責(zé)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險，所以E項錯誤；A、B、C、D均是監(jiān)事會的職責(zé)。97、某2年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價格為105．00元，市場利率為9％，假設(shè)市場利率突然上升1％，則按照久期公式計算，該債券價格()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識點解析：根據(jù)久期計算公式可得，△P÷P＝－D·△y÷(1+y)＝－2．3×1％÷(1+9％)＝－2．11％，則△P＝－2．11％×105≈－2．22(元)。公式中，P表示債券價格，△P表示債券價格的變化幅度，y表示市場利率，△y表示市場利率的變化幅度，D表示麥考利久期。98、為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取()等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點解析：通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，所以B、E項正確；資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性，所以C項正確；信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移／對沖信用風(fēng)險的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險轉(zhuǎn)移給交易對方，所以D項正確。99、以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D知識點解析：對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程，非財務(wù)因素主要包括管理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析，生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析，所以B、D項不屬于非財務(wù)因素分析。100、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：以上各項關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法都正確。101、以下說法中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點解析：違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項錯誤；違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，所以D項錯誤；違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E項錯誤。102、一般而言，以下因素會導(dǎo)致借款人信用風(fēng)險提高的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點解析：A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高。103、權(quán)利質(zhì)押的范圍包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：《物權(quán)法》第223條規(guī)定，債務(wù)人或者第三人有權(quán)處分的下列權(quán)利可以出質(zhì)：①匯票、支票、本票；②債券、存款單；③倉單、提單；④可以轉(zhuǎn)讓的基金份額、股權(quán)；⑤可以轉(zhuǎn)讓的注冊商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)；⑥應(yīng)收賬款；⑦法律、行政法規(guī)規(guī)定可以出質(zhì)的其他財產(chǎn)權(quán)利。104、企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E知識點解析：行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位；行業(yè)成熟期分析；行業(yè)周期性分析；行業(yè)的成本及盈利性分析；行業(yè)依賴性分析；行業(yè)競爭力及替代性分析；行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。所以，B、C、E項正確，A、D項不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容。105、保證一般分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點解析：保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種。106、商業(yè)銀行需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括：①市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；②商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益；③監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件；④影響客戶或公眾的政策性變化等(如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費等方面的調(diào)整)。107、下列屬于金融期貨的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識點解析：期貨是在場內(nèi)(交易所)進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期貨。利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約；貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約；指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。108、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識點解析：久期分析是計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估，久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。109、利率互換的主要作用有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識點解析：利率互換主要有以下作用：①規(guī)避利率波動的風(fēng)險；②交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效降低各自的融資成本。110、投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題，下列描述正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：馬柯維茨提出的均值——方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法，所以D項錯誤。111、系統(tǒng)缺陷主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點解析：系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部／部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。系統(tǒng)缺陷具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險，系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。112、商業(yè)銀行()，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：外部事件可能是內(nèi)部控制失敗或內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，也可能是外部因素對商業(yè)銀行運作或聲譽造成的“威脅”。包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。113、商業(yè)銀行()，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E知識點解析：商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險、能否有效管理和控制風(fēng)險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。114、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化以及信息系統(tǒng)四項要素，對有效管理與控制操作風(fēng)險至關(guān)重要。115、商業(yè)銀行資本的作用包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率很高，因此，商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場信心；⑤為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。116、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下()風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試：存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)／下調(diào)250個基點；市場收益率提高／降低50％；持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％；重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過50％；GDP、CRI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20％。117、商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點解析：商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：敏感負(fù)債、脆弱資金、核心存款。118、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。119、公正原則的內(nèi)容有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識點解析：公正原則包括兩個方面：①實體公正，要求平等對待監(jiān)管對象；②程序公正，要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開；監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開是公開原則的內(nèi)容。120、風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括：①建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系；②建立高風(fēng)險銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系；③建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓、給予流動性救助等；④建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險體系建設(shè)等。121、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點解析：市場準(zhǔn)入的原則是公開、公平、公正、效率及便民。其主要目標(biāo)是：①保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系；②維護(hù)銀行市場秩序；③保護(hù)存款者的利益。122、下列選項中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備即使在嚴(yán)重的壓力情景下，無論通過出售還是抵押融資的方式，優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)仍應(yīng)保持良好的產(chǎn)生流動性的能力。以上選項均屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征。123、商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識／技術(shù)外，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理要點()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識／技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和實際市場狀況，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理要點：①提高流動性管理的預(yù)見性；②建立多層次的流動性保障；③通過金融市場控制風(fēng)險。其中，選項C、D屬于提高流動性管理的預(yù)見性的內(nèi)容。124、在操作風(fēng)險管理中，由于知識／技能匱乏所造成的風(fēng)險主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識點解析：知識／技能匱乏，主要有三種行為模式：①在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際錯誤的方式工作；②意識到自己缺乏必要的知識，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出；③意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。125、外部指標(biāo)／信號包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E知識點解析：內(nèi)部信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如：資產(chǎn)質(zhì)量下降、盈利水平下降、資產(chǎn)或負(fù)債的過于集中等。外部指標(biāo)／信號包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)。126、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中輔助監(jiān)管指標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識點解析：商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中核心監(jiān)管指標(biāo)包括流動性比率、人民幣超額準(zhǔn)備金率、外幣超額備付金率、核心負(fù)債比率、流動性缺口率。商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中輔助監(jiān)管指標(biāo)包括經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例、存貸款比例。127、以下關(guān)于缺口分析法的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：暫無解析128、在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)力爭做到()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：暫無解析129、商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略中的風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略可分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識點解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。非保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行通過擔(dān)保、備用信用證等將信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。130、中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中明確提出的監(jiān)管資本要求有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求：①最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％。②儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求。③系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1％。④以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險，如集中度風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等對全行的影響。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：定性壓力測試及管理行動時，通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險，如集中度風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等對全行的影響。同時，還要考慮針對壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實施的風(fēng)險緩釋管理行動。132、全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：全面風(fēng)險管理體系有三個維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)；第二維是全面風(fēng)險管理要素；第三維是企業(yè)的各個層級。133、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險管理策略。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)是一個相對獨立的部門，需要最高管理層提供全方位支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。134、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門在工作中必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。135、組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：由于存在風(fēng)險分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險的簡單加總。136、流動比率高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動關(guān)系。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：流動比率的高低與企業(yè)償債能力呈正方向變動關(guān)系。137、遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動結(jié)合在一起。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動是分離的。138、假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。139、在進(jìn)行資本評估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補充一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：在進(jìn)行資本評估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。140、信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護(hù)專有及保密信息的需要。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析141、一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：如果出現(xiàn)流動性風(fēng)險的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險可能會連帶其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險。142、公司／機(jī)構(gòu)存款往往被看做是核心存款的主要組成部分。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：個人存款往往被看做是核心存款的重要組成部分。143、資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品是從微觀層面上進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險識別的。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品是從宏觀層面上進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險識別的。144、銀行監(jiān)管的法律框架中法律的效力等級最高。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，銀行監(jiān)管法律框架應(yīng)由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成，法律的效力等級最高。145、我國銀行監(jiān)管提出應(yīng)當(dāng)逐步從風(fēng)險監(jiān)管向合規(guī)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：我國銀行監(jiān)管提出應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，錯誤的是()。A、按商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類B、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險C、按風(fēng)險是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險D、按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：按風(fēng)險發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。2、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A、2．5％B、10．5％C、11．5％D、2．5％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11．5％和10．5％。3、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。A、0．68B、0．95C、0．9973D、0．97標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0．68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0．95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0．9973。4、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是()。A、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同B、外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的C、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立D、法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險。5、全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。A、市場風(fēng)險B、流動風(fēng)險C、戰(zhàn)略風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。6、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是()。A、股本收益率B、資產(chǎn)收益率C、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法D、風(fēng)險價值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法。7、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1．9美元，匯率波動的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95％的可能處于()區(qū)間。A、(1．875，1．925)B、(1．8，2)C、(1．85，1．95)D、(1．825，1．975)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：有95％的可能落在均值2倍標(biāo)準(zhǔn)差之間，按照P(μ－2σ＜x＜μ+2σ)≈95％計算，μ＝1．9，σ＝250÷1000＝0．025，所以μ－2σ＝1．85，μ+2σ＝1．95。8、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是()。A、風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡B、高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強C、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益D、商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。9、CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A、保險學(xué)的精算理論B、Merton模型C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：CreditMonitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型。10、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A、大于B、小于C、等于D、無關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。11、以下各項符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的是()。A、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價B、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價C、風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警應(yīng)當(dāng)逐級、依次地完成以下程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價。12、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是()。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險特征有：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。13、下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法，不正確的是()。A、國別風(fēng)險只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩時才會被引發(fā)B、由債務(wù)人所在國家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一D、存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來等經(jīng)營活動中標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)或經(jīng)營活動中。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一。國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。國別風(fēng)險是由債務(wù)人所在國的行為引起的，超