計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

一、開(kāi)課院（部） 工程管理學(xué)院二、教學(xué)對(duì)象金融工程專業(yè)本科生三、課程簡(jiǎn)介本課程是金融學(xué)的學(xué)科基礎(chǔ)課，主要為后續(xù)的專業(yè)課和專業(yè)選修課奠定金融學(xué)定量分析和實(shí)證研究的方法論基礎(chǔ)。其主要內(nèi)容可以分為三大部分：第一部分是金融計(jì)量學(xué)基礎(chǔ)，主要包括一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、虛擬變量模型、非線性模型、面板回歸分析等內(nèi)容；第二部分是金融時(shí)間序列模型，主要包括單位根檢驗(yàn)、自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型、協(xié)整檢驗(yàn)、修正誤差模型（ECM）、廣義自回歸條件異方差（GARCH）模型等內(nèi)容；第三部分是金融計(jì)量學(xué)的應(yīng)用實(shí)例，主要向?qū)W生介紹國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)于有效市場(chǎng)假說(shuō)(EMH)、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）和GARCH模型等幾個(gè)問(wèn)題所做的研究。四、教學(xué)目的本課程為經(jīng)濟(jì)類各專業(yè)的學(xué)科基礎(chǔ)課，此次授課主要針對(duì)金融工程專業(yè)的同學(xué)，教學(xué)的主要目的在于向?qū)W生介紹現(xiàn)代金融計(jì)量學(xué)的基礎(chǔ)理論、模型和方法，培養(yǎng)學(xué)生在經(jīng)濟(jì)金融理論的基礎(chǔ)上，借助計(jì)量分析軟件建立金融計(jì)量學(xué)模型的能力，拓寬學(xué)生分析、研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題的思路，增強(qiáng)學(xué)生的數(shù)量分析和實(shí)際動(dòng)手能力。通過(guò)本課程的教學(xué)，希望學(xué)生能夠掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，具備利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析研究現(xiàn)實(shí)金融經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的初步能力，熟練掌握和應(yīng)用Stata等計(jì)量分析軟件。五、教學(xué)要求1.

了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等相關(guān)學(xué)科的關(guān)系。2.

熟練掌握單方程模型的基本估計(jì)理論和檢驗(yàn)方法。3.

熟練掌握Stata等軟件的基本使用方法，能夠使用該軟件建立、檢驗(yàn)和選擇模型，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)、實(shí)證研究等。4.

通過(guò)撰寫課程論文，培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析和解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的能力。5.

了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論發(fā)展和應(yīng)用動(dòng)態(tài)。六、教學(xué)課時(shí)及其分配理論教學(xué)時(shí)數(shù)：36學(xué)時(shí);上機(jī)實(shí)驗(yàn)時(shí)課：18學(xué)時(shí).教學(xué)內(nèi)容理論課時(shí)數(shù)實(shí)踐課時(shí)數(shù)第一章

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論22教學(xué)目標(biāo)：介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融計(jì)量學(xué)的基本概念、研究?jī)?nèi)容及建模步驟使學(xué)生在總體上對(duì)金融計(jì)量學(xué)建立初步的認(rèn)識(shí)使學(xué)生充分認(rèn)識(shí)到金融計(jì)量學(xué)在金融學(xué)科中的地位和作用，培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。教學(xué)內(nèi)容：什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)金融計(jì)量學(xué)模型金融計(jì)量學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)橫截面數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)金融計(jì)量學(xué)模型的建模步驟和要點(diǎn)確定模型的變量、數(shù)學(xué)形式、待估參數(shù)樣本數(shù)據(jù)的收集：數(shù)據(jù)的類型、數(shù)據(jù)質(zhì)量模型參數(shù)的估計(jì)模型的檢驗(yàn)：統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)學(xué)意義檢驗(yàn)第二章一元線性回歸模型42教學(xué)目標(biāo)：了解一元線性回歸模型的含義；掌握最小二乘法的推導(dǎo)；重點(diǎn)講解一元線性回歸模型的基本參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法使學(xué)生能夠采用計(jì)量分析軟件估計(jì)一元線性模型并進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容：一元線性回歸模型的定義普通最小二乘法的推導(dǎo)一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：總體離差平方和R2變量的顯著性檢驗(yàn)：假設(shè)檢驗(yàn)、t檢驗(yàn)參數(shù)的置信區(qū)間實(shí)例：資產(chǎn)定價(jià)模型：CAPM的實(shí)證分析第三章多元線性回歸模型62教學(xué)目標(biāo)：介紹多元回歸分析、多元回歸模型的基本概念重點(diǎn)講解多元線性回歸模型的基本參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法使學(xué)生能夠采用計(jì)量分析軟件估計(jì)多元線性模型并進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容：教學(xué)目標(biāo)：教學(xué)內(nèi)容：教學(xué)目標(biāo)：教學(xué)內(nèi)容：第六章時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差42教學(xué)目標(biāo)：掌握時(shí)間序列數(shù)據(jù)自回歸的影響；掌握時(shí)間序列自回歸的檢驗(yàn)和校正掌握時(shí)間序列數(shù)據(jù)異方差的影響；掌握時(shí)間序列異方差性的檢驗(yàn)和校正教學(xué)內(nèi)容：有序列相關(guān)誤差的OLS性質(zhì)序列相關(guān)的檢驗(yàn)回歸元為嚴(yán)格外生時(shí)對(duì)AR(1)序列相關(guān)的t檢驗(yàn)經(jīng)典假設(shè)下的德賓-沃森檢驗(yàn)對(duì)序列相關(guān)的校正在AR(1)模型中求最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量有AR(1)誤差的可行GLS估計(jì)差分和序列相關(guān)時(shí)間序列回歸中的異方差性異方差——穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)量異方差的檢驗(yàn)自回歸條件異方差第七章波動(dòng)性模型42教學(xué)目標(biāo)：介紹波動(dòng)性的基本概念、常用的波動(dòng)性模型的建模方法掌握GARCH模型的構(gòu)造、估計(jì)及應(yīng)用使學(xué)生能夠采用計(jì)量分析軟件對(duì)估計(jì)波動(dòng)性模型教學(xué)內(nèi)容：金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在金融決策中的重要性波動(dòng)性（Volatility）金融數(shù)據(jù)的基本特征：尖峰肥尾、波動(dòng)集聚性、波動(dòng)的持久性常用的波動(dòng)性模型自回歸條件異方差（ARCH）模型廣義自回歸條件異方差（GARCH）模型基礎(chǔ)GARCH模型的擴(kuò)展：非對(duì)稱GARCH模型、GJR模型、EGARCH模型GARCH模型的估計(jì)第八章面板數(shù)據(jù)回歸42教學(xué)目標(biāo)：介紹面板數(shù)據(jù)的基本概念、優(yōu)勢(shì)以及面板數(shù)據(jù)的建模方法重點(diǎn)掌握固定效應(yīng)回歸分析建模方法使學(xué)生能夠采用計(jì)量分析軟件對(duì)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析教學(xué)內(nèi)容：面板數(shù)據(jù)的基本概念及優(yōu)點(diǎn)面板數(shù)據(jù)的估計(jì)模型靜態(tài)模型：基本模型、變截距模型、變系數(shù)模型固定效應(yīng)模型隨機(jī)效應(yīng)模型動(dòng)態(tài)模型：時(shí)間序列，GMM方法估計(jì)動(dòng)態(tài)面板固定效應(yīng)模型固定效應(yīng)模型的基本概念固定效應(yīng)模型的OLS估計(jì)固定效應(yīng)模型誤差分析第九章金融計(jì)量學(xué)的應(yīng)用實(shí)例42教學(xué)目標(biāo)：介紹幾個(gè)典型的金融計(jì)量學(xué)應(yīng)用實(shí)例重點(diǎn)這幾個(gè)實(shí)例的研究思路和所應(yīng)用的金融計(jì)量方法提高學(xué)生在分析、解決金融問(wèn)題時(shí)應(yīng)用金融計(jì)量方法的能力教學(xué)內(nèi)容：有效市場(chǎng)假說(shuō)在我國(guó)股票市場(chǎng)的實(shí)證檢驗(yàn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）在我國(guó)股票市場(chǎng)的實(shí)證檢驗(yàn)GARCH模型在我國(guó)股票市場(chǎng)中的應(yīng)用常用的分析方法游程檢驗(yàn)方差比檢驗(yàn)事件研究法七、主要參考書(shū)目 1.J．M．伍德里奇．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論．中國(guó)人民大學(xué)出版社，20032.古扎拉蒂.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第四版）.中國(guó)人民大學(xué)出版社,20063.坎貝爾．金融市場(chǎng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，20034.張宗新.金融計(jì)量學(xué).中國(guó)金融出版社,20085.李子奈.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).高等教育出版社，20006.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要期刊：Econometrica,雙月刊，美國(guó)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)主辦，1933年創(chuàng)刊JournalofEconometrics,雙月刊，瑞士出版，1973年創(chuàng)刊JournalofAppliedEconometrics，雙月刊，美國(guó)JohnWi