2024年銀行從業(yè)風(fēng)險管理章節(jié)測試題及答案

一、單項選擇題共84題

1、巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風(fēng)險資本的最低乘數(shù)因子等于【C】。

A、1

B、2

C、3

D、4

2、【B】措施就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，運用正態(tài)分布的記錄特性簡化計算

VaR的一種措施。

A、歷史模擬法

B、方差一協(xié)方差法

C、原則法

D、蒙特卡羅模擬法。

3.[A]假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，運用各構(gòu)成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算既有組合收

益率時也許分布，直接按照VaR的定義來進行計算風(fēng)險價值。

A、歷史模擬法

B、方差一協(xié)方差法

C、原則法

D、蒙特卡羅模擬法。

4【B】指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得規(guī)定期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)日規(guī)定期權(quán)

賣方履行期權(quán)合約。

A、平價期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、買入期權(quán)

D、美式期權(quán)。

5巴塞爾委員會規(guī)定在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一種乘數(shù)因子，使所得出的

資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化也許對銀行導(dǎo)致的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低【C

A、1

B、2

C、3

D、4

6市場風(fēng)險不應(yīng)包括[C]o

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險

D、股票價格風(fēng)險

7壓力測試的口口勺是評估銀行在極端不利狀況下的虧損承受能力，重要采用【B】措施進行模擬和估計。

A、模擬分析和事后檢查

B、敏感性分析和情景分析

C、敏感性分析和模擬分析

D、模擬分析和情景分析。

8一般金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期

的絕對值越[B]0

A、不變

B、高

C、低

D、無法判斷銀行從業(yè)資格報名

9假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到為[C]?

A、1000萬美元

B、282.842萬美元

C、3464.1萬美元

D、12023萬美元

10[C]是一種多原因分析措施，結(jié)合設(shè)定的多種也許情景的發(fā)生概率，研究

多種原因同步作用時也許產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、缺口分析

11交易賬戶中的項目一般按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參照的市場價格時，可以按照【C】定價。

A、歷史成本

B、歷史成本或者公允價值

C、模型

D、公允價值。

121D】是指將市場風(fēng)險計量措施或模型的估算成果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢查計量措施或模

型的精確性、可靠性，并據(jù)此對計量措施或模型進行調(diào)整和改善的一種措施。

A、情景分析

B、敏感性分析

C、壓力測試

D、事后檢查。

13證券的【A】越大，利率的變化對該證券價格口勺影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A、久期

B、終值

C、現(xiàn)值

D、缺口

14巴塞爾委員會規(guī)定在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以?種乘數(shù)因子，使所得出

的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化也許對銀行導(dǎo)致日勺損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于

[CL

A、2

B、4

C、3

D、5

15就固定利率而言，【C】來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險

B、期權(quán)性風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險

D、收益率曲線風(fēng)險。

16假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美

元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為【C】。

A、200

B、400

C、600

D、1000?

17實行風(fēng)險管理的首要環(huán)節(jié)是【A1

A、風(fēng)險識別

B、風(fēng)險評價

C、風(fēng)險處理

D、風(fēng)險管理決策

18“風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的【D】下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時也許對某

項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)導(dǎo)致的潛在最大損失。

A、損失概率

B、敏感水平

C、記錄分布

D、置信水平

19“風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定時置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時也許對

某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)導(dǎo)致的潛在【C】損失。

A、期望

B、最小

C、最大

D、相對。

20巴塞爾委員會【C】年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中的交易

賬戶定義進行了修改。

A、1998

B、2023

C、2023

D、2023[page]

21銀行可以通過【C】來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利狀況也許對其導(dǎo)致的潛在損失。

A、歷史模擬

記錄分析

C、壓力測試

D、方差分析

22[A]是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

A、方差

B、原則差

C、協(xié)方差

D、均方差

23如下原因不會導(dǎo)致銀行匯率風(fēng)險的有【C

A、為客戶提供外匯買賣服務(wù)而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸

B、銀行因?qū)ν鈳抛邉萦心撤N預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

C、銀行增長發(fā)行本幣計值的大額存單

D、銀行資產(chǎn)和負債以及資產(chǎn)之間的比重不匹配

24在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化也許會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或

經(jīng)濟價值產(chǎn)生『'J影響的措施是【B

A、缺口分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、久期分析

25衡量期權(quán)臨近到期日時價值變化的是【D

A、Delta

B、Gamma

C、Vega

D、Theta?

26衡量期權(quán)價值對短期利率變動率的是【C】。

A、Delta

Gamma

C、Rho

D、Thetao

27賦予其購笆者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定價格或執(zhí)行價格購置或發(fā)售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的

合約是［C］.

A、掉期合約

B、遠期合約

C、期權(quán)合約

D、期貨合約

28［C］是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。

A、現(xiàn)貨交易

B、現(xiàn)金交易

C、即期買賣

D、錢貨兩訖。

29中國銀監(jiān)會在【B］明確規(guī)定商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶H勺劃分。

A、2023

B、2023

C、2023

D、2023。

30[B]也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，是一種重要的利率風(fēng)險來源。

A、重新定價風(fēng)險

B、基準(zhǔn)風(fēng)險

C、收益率曲線風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

31[A]承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實行監(jiān)控的最終責(zé)任，保證商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項

業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

A、董事會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、股東大會。

32在某一時點上債券日勺投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為【C】。

A、正向收益率曲線

B、水平收益率曲線

C、反向收益率曲線

D、波動收益率曲線

33市場風(fēng)險不包括【D】。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票價格風(fēng)險

D、新產(chǎn)品上市風(fēng)險。

34【B】是指雙方約定在未來的某一確定期間，按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。

A、互換合約

B、遠期合約

C、期貨合約

D、期權(quán)合約。

35因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是【A】風(fēng)險。

A、市場

B、操作

C、信用

D、價格。

36RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以【B］計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A、關(guān)鍵資本

B、經(jīng)濟資本

C、附屬資本

D、監(jiān)管資本

371C】指的是“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的狀況下通過公平交易資產(chǎn)所獲

得的資產(chǎn)的預(yù)期價值”。

A、公允價值

B、名義價值

C、市場價值

D、內(nèi)在價值。

38假如期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正『、J現(xiàn)金流量，則稱為【D】。

A、兩平期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、虛值期權(quán)

D、實值期權(quán)

39[B]限額是對特定交易工具口勺多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

A、止損

B、總頭寸

C、風(fēng)險

D、凈頭寸。

40巴塞爾委員會提議計算風(fēng)險價值時的持有期長度為【A】個營業(yè)日。

A、10

B、1

C、7

D、5[page]

411C】是指在公平交易中，熟悉狀況的交易雙方自愿進行資產(chǎn)互換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。

A、賬面價值

B、名義價值

C、公允價值

D、市場價值

42黃金價格的波動一般被納入【C

A、利率風(fēng)險

B、商品價格風(fēng)險

C、匯率風(fēng)險

D、股票價格風(fēng)險。

43利率期限構(gòu)造變化風(fēng)險也稱為［A］風(fēng)險。

A、收益率曲線風(fēng)險

B、期權(quán)性風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、重新定價風(fēng)險

44巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會提議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平為【C

A、95%

B、90%

C、99%

D、97.5%

45在正常的市場條件下，市場風(fēng)險匯報一般【B】向高級管理層匯報一次

A、每天

B、每周

C,每月

D、每季度。

46在市值重估過程中，假如資產(chǎn)有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行定價，這也被稱為【C】

措施。

A、模擬

B、方差

C、盯市

D、盯模

47[D]是指企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分。

A、風(fēng)險價值

B、缺口

C、市場價值

D、敞口

48[C]是指由于不一樣貨幣比價的不利變動所帶來的風(fēng)險。

A、利率風(fēng)險

B、價格風(fēng)險

C、匯率風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

49[A]是指由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。

A、股票價格風(fēng)險

B、折算風(fēng)險

C、交易風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

50如下哪種交易產(chǎn)品不是衍生產(chǎn)品【B】。

A、期貨

B、即期

C、期權(quán)

D、遠期。

511D】指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時規(guī)定期權(quán)

的賣方按照期權(quán)口勺協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A、平價期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、買入期權(quán)

D、美式期權(quán)。

52[C]是當(dāng)事人之間簽訂內(nèi)在未來某一期間內(nèi)互相互換他們認為具有等值現(xiàn)金流的合約。

A、遠期合約

B、期貨合約

C、掉期合約

D、期權(quán)合約

53【D】是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機過程，運用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來多種也許

發(fā)生的情景，然后將每一情景下『、J投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算VaR值。

A、歷史模擬法

B、方差——協(xié)方差法

C、計量法

D、蒙特卡羅模擬法

54一般金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久

期的絕對值越【B

A、不變

B、高

C、低

D、無法判斷。

55[A]是指協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定原則數(shù)量的某種金融工

具的原則化協(xié)議。

A、期貨合約

B、互換合約

C、期權(quán)合約

D、遠期合約。

56銀行賬戶中的項目一般按【C】計價。

A、市場價格

B、模型

C、歷史成本

D、公允價值

57假如期權(quán)持有者只能在到期日才能行使權(quán)力，則這種期權(quán)稱為【B】。

A、兩平期權(quán)

B、歐式期權(quán)

C、買入期權(quán)

D、美式期權(quán)

58資產(chǎn)的【B】是根據(jù)歷史成本所反應(yīng)的賬面價值，是以公認叼會計準(zhǔn)則為計量根據(jù)的資產(chǎn)價值體現(xiàn)形

式。

A、公允價值

B、名義價值

C、市場價值

D、內(nèi)在價值。

59假如期權(quán)日勺執(zhí)行價格優(yōu)于目前的即期市場價格，該期權(quán)稱為【B】。

A、平價期權(quán)

B、價內(nèi)期權(quán)

C、價外期權(quán)

D、買方期權(quán)。

60【D】措施就是以某一種市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。

A、模擬

B、計量

C盯市

D、盯模[page]

61正向收益率曲線意味著IA1

A、投資期限越長，收益率越高

B、投資期限越長，收益率越低

C、投資期限越短，收益率越高

62假如一家銀行的）外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美

元空頭280。用合計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為【D】。

A、200

B、400

C、600

D、1000o

63交易賬戶中的項目一般按【A】價格計價

A、市場

B、歷史成本

C、模型

D、折現(xiàn)

64假如一家銀行日勺外匯敞口頭寸如下，日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美

元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為【A】。

A、200

B、400

C、600

D、1000o

65假如期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時現(xiàn)金流量為0,則稱為【A】。

A、兩平期權(quán)

B、實值期權(quán)

C、虛值期權(quán)

D、美式期權(quán)

66我們把使得遠期合約價值【C］的交割價格稱為遠期價格。

A、不等于零

B、不不小于零

C、不小于零

D、等于零

67巴塞爾委員會規(guī)定采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本口勺銀行對模型進行事后檢杳，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后

檢查的成果決定與否通過【A】來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本規(guī)定。

A、設(shè)定附加因子

B、提高風(fēng)險系數(shù)

C、設(shè)定乘數(shù)因子

D、提高置信水平

68假如利率變動對存款人有利，存款人就也許選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是【D】.

A、基準(zhǔn)風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

69銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人【B】賬戶。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

70如下表述對的的是【CL

A、波動率增長，買方期權(quán)價值增長，賣方期權(quán)價值減少

B、波動率增長，買方期權(quán)價值減少，賣方期權(quán)價值增長

C、波動率增長，買方期權(quán)價值增長，賣方期權(quán)價值增長

D、波動率增長，買方期權(quán)價值減少，賣方期權(quán)價值減少。

71資產(chǎn)的［B］是構(gòu)成費產(chǎn)合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準(zhǔn)則為計量根據(jù)的資產(chǎn)價值體現(xiàn)形

式。

A、實際價值

B、名義價值

C、市場價值

D、內(nèi)在價值

721C】風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險

B、期權(quán)性風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險

D、收益率曲線風(fēng)險

73[A]是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種措施，即對各時段的缺口賦予對應(yīng)的敏感性權(quán)重，

得到加權(quán)缺口，然后對所有時段叫加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動也許會對銀行經(jīng)

濟價值產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、缺口分析

D、彈性分析

74芝加哥商品交易所【C】開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

A、1970年

B、1972年

C、1975年

D,1977年。

75Sigma(G)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，。越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越【D

A、瘦高

B、集中

C、原則

D、扁平

761B】的非參數(shù)性，運用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式,

此外也無需估計分布參數(shù)，因此非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的狀況。

A、方差一一協(xié)方差法

B、歷史模擬法

C、原則法

D、蒙特卡羅模擬法

77當(dāng)某一時段內(nèi)的負債不小于資產(chǎn)時，即出現(xiàn)【D】。

A、資產(chǎn)敏感型缺口

B、資產(chǎn)缺口

C、負債缺口

D、負債敏感型缺口

78[B]措施就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，運用正態(tài)分布的記錄特性簡化計算

VaR的一種措施

A、歷史模擬法

B、方差一一協(xié)方差法

C、原則法

D、蒙特卡羅模擬法

79VaR值的大小與未來一定的［B］親密有關(guān)。

A、損失概率

B、持有期

C、記錄分布

D、損失事件

80對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是【C】限額。

A、交易

B、頭寸

C、風(fēng)險

D、止損［page］

81市場風(fēng)險是指因【D】的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

險

A、利率

B、匯率

C、股票價格

D、市場價格

821A］限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、風(fēng)險

D、止損

83衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是【C】。

A、Delta

B、Gamma

C、Vega

D、Thetao

84交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的［CL

A、金融頭寸

B、金融工具

C、金融工具和商品頭寸

D、商品頭寸

二、多選題

85監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計值的措施進行市值重估與否審慎，應(yīng)考慮的原因包括【ABCDE

A、高級管理層應(yīng)當(dāng)理解交易賬戶中按模型計值日勺項目，并認識到在風(fēng)險匯報或經(jīng)營業(yè)績匯報中，按模型

計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B、在也許的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)當(dāng)是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

C、在也許『、J狀況下，應(yīng)當(dāng)使用對某種產(chǎn)品通用的計值措施

D、應(yīng)當(dāng)有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值狀況進行測試

E、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)認識到所使用模型日勺缺陷，以及在計值成果中怎樣將其有效地反應(yīng)出來。

86如下有關(guān)缺口分析的對的陳說是【AC】。

A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負債不小于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口

B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負債不小于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)不小于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)不小于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口

E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負債不小于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口。[page]

三、判斷題共16題

87中國銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理措施》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按照市場

價格計價?！緦Α?/p>

1、錯

2、對

88巴塞爾委員會2023年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中的交易

賬戶定義進行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀(jì)錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項

目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸?！緦Α?/p>

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