【論我國商業(yè)銀行個人消費信貸風(fēng)險及防范12000字（論文）】

論我國商業(yè)銀行個人消費信貸風(fēng)險及防范摘要隨著我國經(jīng)濟實力的增強，個人消費信貸業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)中增長速度最快的一部分。個人消費信貸業(yè)務(wù)作為一種新型業(yè)務(wù)，給我國商業(yè)銀行個人消費信貸行業(yè)帶來了新的機遇，同時問題也逐漸顯現(xiàn)了出來，進而引發(fā)個人消費信貸風(fēng)險，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)不良貸款，蒙受損失。消費信貸業(yè)務(wù)在諸多方面都存在不確定性，這就需要商業(yè)銀行不僅要抓住機遇，充分拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)規(guī)模，而且要努力實現(xiàn)利潤最大化，為商業(yè)銀行創(chuàng)造更大的利益，在抓住機遇的同時，商業(yè)銀行要充分把握衡量相關(guān)風(fēng)險，并采取有效的防范措施，對個人消費信貸的發(fā)展趨勢要有清醒的認識，積極尋求更加有效的個人消費信貸風(fēng)險管理方法，以防范個人消費信貸風(fēng)險。現(xiàn)如今，關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的研究大都將重心放在公司信貸上，而個人消費者信貸和公司信貸在主體、金額、類別等方面存在著諸多差異，但目前我國個人消費信貸業(yè)務(wù)還沒有針對性的風(fēng)險管理方法，個人消費信貸風(fēng)險識別也缺少標準化方法，與消費者信貸相關(guān)的法律制度、銀行管理方法和消費者行為等都是導(dǎo)致形成個人消費信貸風(fēng)險爆發(fā)的引線。首先，本文采用了定性分析的方式，在分析我國商業(yè)銀行個人消費信貸的風(fēng)險現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，指出風(fēng)險來自于哪些方面；然后，分別從法律制度、消費者這兩個外部原因以及商業(yè)銀行自身的內(nèi)部原因入手，逐一研究，分析其在個人消費信貸風(fēng)險形成的過程中是如何產(chǎn)生影響作用的，細化原因，分析每個可能會導(dǎo)致風(fēng)險形成的因素；然后使用SPSS軟件進行實證分析，說明不良貸款率與經(jīng)濟增長率負相關(guān)，與個人消費信貸總額和居民消費指數(shù)（CPI）負相關(guān)；最后，在充分了解個人消費信貸風(fēng)險及其成因的基礎(chǔ)上，提出相應(yīng)的防范措施，改善外部環(huán)境，加強內(nèi)部管理，提高個人消費信貸質(zhì)量，有效防范個人消費信貸風(fēng)險。關(guān)鍵詞：個人消費信貸；風(fēng)險；防范目錄序言 1一、文獻綜述 2二、商業(yè)銀行個人消費信貸風(fēng)險現(xiàn)狀 31.法律和制度風(fēng)險 42.借款人風(fēng)險 43.經(jīng)營管理風(fēng)險 44.借款流程中存在問題 65.缺乏有效的風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制 6三、商業(yè)銀行個人消費信貸風(fēng)險成因 61.制度方面 72.銀行方面 83.消費者方面 10四、實證分析 111.數(shù)據(jù)來源 112.描述性統(tǒng)計分析 113.相關(guān)性分析 12五、結(jié)論和建議 131.結(jié)論 142.風(fēng)險防范對策 14參考文獻 17④違規(guī)處罰力度不足我國商業(yè)銀行對違規(guī)從業(yè)者處罰力度不足，銀行本應(yīng)對違反規(guī)定的人施加嚴厲的懲罰，但實際上，違反規(guī)定的個人和機構(gòu)在銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展中往往是績效高的，它們在短期內(nèi)為銀行帶來了高額利潤，并取得了明顯的成效。因此，對于那些沒有損失的事件，銀行經(jīng)常采取形式上的手續(xù)交付銀行監(jiān)管部門進行檢查，處罰力度很小，導(dǎo)致違規(guī)成本較低，不足以對日后的違規(guī)操作起到警示作用。（2）外部欺詐外部欺詐是指客戶通過提供虛假信息，如：假收據(jù)、假身份證明、偽造購房合同等進行欺詐的手段。個人信貸業(yè)務(wù)貸款金額小且客戶分散，貸款后的管理工作分散、工作量大，銀行只依賴借款人身份證、收入證明等原始書面材料進行篩選，個人信用評估主要基于借款人的自我評估和工作單位的簡短描述，這樣獲得的信息缺少透明度和真實性，并不足以使銀行對借款人的實際收入做出權(quán)威性的判斷，一些借款人為獲取銀行貸款便利用這樣的漏洞，虛報收入，或開具虛假收入證明以騙取貸款。我國個人信用信息系統(tǒng)雖已建立，但在數(shù)據(jù)庫積累、覆蓋范圍、地域覆蓋等方面還需進一步完善，對借款人的資產(chǎn)負債狀況和信用狀況的調(diào)查，仍然缺少正式完善的征信渠道，信息可信度不夠高，商業(yè)銀行和貸款申請人之間存在信息不對稱和不必要的資源浪費，且操作手段和監(jiān)督檢查都滯后，不能及時追蹤調(diào)查對借款人對協(xié)議的履行狀況、資產(chǎn)使用狀況和個人信用狀況，貸前調(diào)查不嚴，貸中審查不嚴，貸后管理不力，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險而不能及時采取補救措施，潛在風(fēng)險繼續(xù)增大。3、消費者方面來自消費者方面的風(fēng)險主要是道德風(fēng)險和信用風(fēng)險。（1）道德風(fēng)險道德風(fēng)險是一種客觀存在的風(fēng)險，指在信息不對稱的情況下，經(jīng)濟行為主體中一方無法監(jiān)控另一方行為所造成的風(fēng)險。經(jīng)濟行為主體不承擔(dān)其行為的后果，進行會對他人造成損失的經(jīng)濟活動，以圖最大限度地提高自身的利益，也可以說道德風(fēng)險是一種不確定或不完全契約的結(jié)果。根據(jù)西方經(jīng)濟理論，追求自身利益最大化、有限理性和機會主義是經(jīng)濟人的三個特征，在商業(yè)銀行個人消費信貸中，由于信息不對稱和監(jiān)管不完善，銀行往往無法對借款人借款的用途和償還概率進行預(yù)測，道德風(fēng)險也會逐漸暴露出來。信息不對稱問題作為道德風(fēng)險的一大誘因，存在于銀行與客戶之間，客戶為了更快地獲得更多的資金，往往隱瞞真實的個人信息和還款能力，導(dǎo)致個人消費信貸風(fēng)險轉(zhuǎn)移到商業(yè)銀行，一旦客戶自身收入水平發(fā)生變化，貸款無法及時償還，就會出現(xiàn)逃避還款的情況出現(xiàn)，也就是產(chǎn)生道德風(fēng)險。（2）信用風(fēng)險借款人信用風(fēng)險是個人消費信貸的主要風(fēng)險，主要受借款人償債能力和還款意愿的影響。目前，由于我國總體上還沒有建立完善的個人信用體系，借款人的相關(guān)信息基本上由單位和個人提供，在這樣的不夠完善的條件下，對個人利益最大化和機會主義傾向會導(dǎo)致借款人隱瞞個人真實信息，導(dǎo)致信息來源具有風(fēng)險，同時，銀行沒有有效手段調(diào)查借款人的信用水平，銀行很難對借款人的財務(wù)狀況做出準確評估。近年來隨著經(jīng)濟體制改革的深化，勞動力的流動和單位裁員使個別借款人沒有足夠牢靠的經(jīng)濟基礎(chǔ)支持，采取欺詐手段騙取商業(yè)銀行的信用，又沒有足夠的支付能力來償還貸款，因此，有必要加強對借款人信用風(fēng)險的分析和識別，從源頭避免不良貸款的產(chǎn)生，并及時采取預(yù)防消費者信用風(fēng)險的措施。四、實證分析1、數(shù)據(jù)來源本文的研究對象主要是個人消費信貸風(fēng)險，實證分析所使用的數(shù)據(jù)主要是國家統(tǒng)計局官網(wǎng)和銀保監(jiān)會官網(wǎng)所披露的數(shù)據(jù)，來源于2011年12月-2019年12月份的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，因此數(shù)據(jù)真實可信。表4.12011-2019年不良貸款率、經(jīng)濟增長率、個人消費信貸總額、CPI情況年份不良貸款率（%）經(jīng)濟增長率（%）個人消費信貸總額（億元）CPI20111.009.55395.91100.520121.007.86441.36100.420131.007.77507.46100.420141.307.30605.53100.920151.676.91701.03101.420161.746.74807.67102.020171.716.76920.83101.620181.836.601026.3102.120191.866.101150.07102.92、描述性統(tǒng)計分析通過SPSS軟件分析，我們可以得到不良貸款率與經(jīng)濟增長率、個人消費信貸總額和CPI的描述性統(tǒng)計分析。表4.2描述統(tǒng)計量N極小值極大值均值標準差方差統(tǒng)計量統(tǒng)計量統(tǒng)計量統(tǒng)計量標準誤統(tǒng)計量統(tǒng)計量不良貸款率91.001.861.45670.125950.377860.143經(jīng)濟增長率96.109.557.28780.339181.017531.035個人消費信貸總額9395.911150.07728.462288.77759266.3327870933.150CPI9100.40102.90101.35560.293030.879080.773有效的N9通過表4.2的描述性統(tǒng)計圖，我們可以看出不良貸款率與經(jīng)濟增長率、個人消費信貸總額和CPI的全部觀測量的均值、標準差和觀測值總數(shù)N。從上表中，我們可以看出，表中給出了四個統(tǒng)計量中，隨著經(jīng)濟增長率的減少與個人消費信貸總額和CPI的增加，不良貸款率也在明顯的增加，同時，不良貸款率低于國家監(jiān)管標準要求的5%，表明商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)相對安全，不良貸款占比較小。3、相關(guān)性分析通過SPSS軟件，分別對不良貸款率與經(jīng)濟增長率、個人消費信貸總額和CPI進行雙變量相關(guān)性分析，結(jié)果如表4.3、表4.4、表4.5所示：表4.3不良貸款率和經(jīng)濟增長率相關(guān)性不良貸款率經(jīng)濟增長率不良貸款率Pearson相關(guān)性1-0.852顯著性（在0.01水平雙側(cè)）0.000N99經(jīng)濟增長率Pearson相關(guān)性-0.8521顯著性（在0.01水平雙側(cè)）0.000N99表4.4不良貸款率和個人消費信貸總額相關(guān)性不良貸款率個人消費信貸總額不良貸款率Pearson相關(guān)性10.931顯著性（在0.01水平雙側(cè)）0.000N99個人消費信貸總額Pearson相關(guān)性0.9311顯著性（在0.01水平雙側(cè)）0.000N99表4.5不良貸款率和CPI相關(guān)性不良貸款率消費價格指數(shù)不良貸款率Pearson相關(guān)性10.937顯著性（在0.01水平雙側(cè)）0.000N99消費價格指數(shù)Pearson相關(guān)性0.9371顯著性（在0.01水平雙側(cè)）0.000N99金融機構(gòu)的不良貸款率是評價其資產(chǎn)安全程度的重要指標，也是衡量銀行信貸風(fēng)險的重要指標，可以通過不良貸款率來反映個人消費信貸的風(fēng)險情況，而經(jīng)濟增長率、個人消費信貸總額和CPI均會影響不良貸款率。從表中看出個人經(jīng)濟增長率、個人消費信貸總額、CPI與不良貸款率之間，在0.01水平的雙側(cè)檢驗中均存在較為顯著的相關(guān)關(guān)系，相關(guān)系數(shù)分別為-0.852、0.931、0.937，相關(guān)關(guān)系為負相關(guān)、正相關(guān)、正相關(guān)，三個相關(guān)系數(shù)絕對值均大于0.8，屬于高度相關(guān)。按照常識，它們之間的線性相關(guān)關(guān)系也是符合事實的，對減少不良貸款、降低個人消費信貸風(fēng)險具有實際指導(dǎo)意義。五、結(jié)論和建議1、結(jié)論不良貸款率是反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的重要指標，由實證分析可知，不良貸款率與經(jīng)濟增長率、個人消費信貸總額和CPI息息相關(guān)。經(jīng)濟增長率能夠反映一個國家或地區(qū)總體經(jīng)濟實力增長速度，是反映一個國家經(jīng)濟實力的重要指標，而銀行外部的法律、制度等因素都是構(gòu)成良好經(jīng)濟環(huán)境的重要部分，商業(yè)銀行需要這樣的環(huán)境以更好地發(fā)展業(yè)務(wù)；個人消費信貸總額能夠反映商業(yè)銀行對貸款的把控程度，個人消費信貸總額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，說明信貸規(guī)模的擴大，商業(yè)銀行需要把握好貸款規(guī)模、提高自身管理能力，這樣才能順應(yīng)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢；CPI即居民消費價格指數(shù)，不僅能夠反映居民家庭的生活水平和居民的消費理念，其變動率能在一定程度上反映通貨膨脹或通貨緊縮的程度，進而反映宏觀經(jīng)濟狀況，消費者的信貸行為會受到消費理念和宏觀環(huán)境的影響，進而影響商業(yè)銀行信貸風(fēng)險。通過對實證分析結(jié)論的進一步分析，可知不良貸款率的影響因素可以分為制度、銀行、消費者三個方面，以便在此基礎(chǔ)上提出具體的可行性防范對策。2、風(fēng)險防范對策如圖5.1所示為商業(yè)銀行發(fā)放個人消費貸款的流程，為防范個人消費信貸風(fēng)險，要嚴格把控每一步，降低不良貸款率，時刻防控風(fēng)險的產(chǎn)生，同時也需要有良好的外部環(huán)境以及外部制度的有力支。作為借款人，消費者也要與商業(yè)銀行配合，遵守契約精神，要有良好的信貸意識，使制度、銀行、消費者三者相輔相成，有效結(jié)合，共同降低個人消費信貸風(fēng)險，創(chuàng)造更健康的消費信貸環(huán)境。圖5.1個人消費貸款流程制度、銀行、消費者這三個方面都蘊藏著潛在的風(fēng)險，在制度方面，法律法規(guī)還需要繼續(xù)完善，且對商業(yè)銀行個人消費信貸要有針對性，同時個人信用體制、抵押物二級市場機制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制也都被給予更多關(guān)注，以防范個人消費信貸風(fēng)險；在銀行方面，銀行要找出自身的薄弱之處，修補漏洞，加強管理與監(jiān)督，提高從業(yè)人員素質(zhì)，以避免內(nèi)部欺詐和外部欺詐帶來的損失；在消費者個人方面，消費者應(yīng)提高自身的消費意識，樹立正確的價值觀和消費觀，誠實守信，遵守契約精神，避免來自于消費者的信用風(fēng)險和道德風(fēng)險。具體的防范對策如下：（1）建立科學(xué)的個人信用等級評價體系個人信用制度是一種與個人的信用活動方式、組織、管理等相適應(yīng)的社會程序和運行機制，為了降低個人信用風(fēng)險，商業(yè)銀行必須對信用消費者的實際經(jīng)濟收入有深入清晰的了解，這樣才能保證貸前調(diào)查和貸款審批的有效性，而最有效的方式就是建立健全的個人消費信用評級體系以進行個人信用評級。商業(yè)銀行應(yīng)建立全行個人信用數(shù)據(jù)庫，逐步建立完善個人消費信貸網(wǎng)絡(luò)，更好地管理和控制個人信用，減少銀行因個人信用風(fēng)險造成的經(jīng)濟損失。（2）健全個人消費信貸相關(guān)制度發(fā)展商業(yè)銀行個人消費信貸要求我國建立健全的個人消費信貸相關(guān)制度，必須用制度來保障商業(yè)銀行發(fā)放個人消費貸款的安全性。首先在發(fā)放貸款前，要嚴謹把控借款人的抵押登記手續(xù)、嚴格按照有關(guān)規(guī)定管理抵押物過戶，同時，要明確相關(guān)保險條款，將個人消費貸款與保險相結(jié)合，為商業(yè)銀行提供制度保障。加強商業(yè)銀行和政府、司法部門的聯(lián)系，使法律法規(guī)成為個人消費信貸業(yè)務(wù)最堅實有力的支持，積極完善加強抵押物二級交易市場，不斷升級消費貸款的擔(dān)保制度，從制度與機制方面降低貸款風(fēng)險。（3）加強個人消費信貸風(fēng)險管理體系為了防范個人消費信貸風(fēng)險，商業(yè)銀行有必要不斷加強自身的風(fēng)險管理體系。一方面，要建立消費者信用風(fēng)險快速預(yù)警機制，及時掌握借款人動態(tài)，形成貸前要徹查、貸時要規(guī)范審核、貸后要做好跟蹤監(jiān)測的全程風(fēng)險監(jiān)控。對于未能及時還本付息或有不良信用記錄的借款人，商業(yè)銀行應(yīng)其列入加大追償力度、拒絕再次借款的名單中。同時提高信貸人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)操守，制定崗位責(zé)任制，確保信貸人員職責(zé)明晰、操作規(guī)范、獎罰分明，增強信貸人員對職業(yè)重要性和責(zé)任權(quán)認識的充分性，嚴格遵守行業(yè)道德規(guī)范，保證貸款流程的每一步都是合規(guī)的，避免因銀行內(nèi)部人員道德敗壞和欺詐行為而導(dǎo)致的資產(chǎn)損失。（4）實行浮動貸款利率實行浮動貸款利率不僅有利于信貸資金的成本核算，還可以改善資產(chǎn)負債比例、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，同時，浮動貸款利率有利于商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理，通過利率高低與風(fēng)險高低相匹配的利率手段，給商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)以更大的余地，使商業(yè)銀行更好地服務(wù)客戶、改善經(jīng)營管理、防范風(fēng)險、提高效益。（5）增