2024年全國(guó)中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試難點(diǎn)突破題附答案x - 銀行從業(yè)資格考試技巧

姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國(guó)中級(jí)銀行從業(yè)資格考試重點(diǎn)試題精編注意事項(xiàng):1.全卷采用機(jī)器閱卷，請(qǐng)考生注意書寫規(guī)范；考試時(shí)間為120分鐘。2.在作答前，考生請(qǐng)將自己的學(xué)校、姓名、班級(jí)、準(zhǔn)考證號(hào)涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請(qǐng)按照題號(hào)在答題卡上與題目對(duì)應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無(wú)效:在草稿紙、試卷上答題無(wú)效。(參考答案和詳細(xì)解析均在試卷末尾)一、選擇題

1、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

2、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

3、假設(shè)某商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元

4、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、避免B.識(shí)別、避免、監(jiān)測(cè)、控制C.避免、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制D.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制

5、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

6、高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率

7、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D.由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

8、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性

9、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％

10、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)B.壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展C.盡量以定性方法來(lái)確定壓力測(cè)試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測(cè)試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施

11、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.等級(jí)指標(biāo)C.規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)

12、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

13、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.每日客戶存取款B.貸款發(fā)放／歸還C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

14、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層

15、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

16、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。A.編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)D.資源的安全性

17、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸

18、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等

19、處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門

20、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

21、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性

22、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

23、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%

24、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)確定經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減?。蛔兏逤.越高；越大；越高D.越低；越?。辉礁?/p>

25、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A.確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確保可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告

26、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來(lái)源，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低（）。A.居民儲(chǔ)蓄B.同業(yè)存款C.財(cái)政存款D.企業(yè)存款

27、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測(cè)試B.信息披露C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.資本規(guī)劃

28、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)

29、Y銀行在其2020年年度報(bào)告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬(wàn)元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬(wàn)元B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過(guò)5000萬(wàn)元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過(guò)5000萬(wàn)元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬(wàn)元

30、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程

31、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.期限

32、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）A.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高C.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

33、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

34、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)D.提高資本的利用率

35、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％

36、下列對(duì)修正久期描述錯(cuò)誤的是（）。A.在同等條件下，修正久期越小，抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力越弱B.修正久期度量的是固定收益產(chǎn)品價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)致C.修正久期是對(duì)麥考利久期的修正，是麥考利久期/（1+y/m）D.修正久期衡量的是利率變動(dòng)引起的固定收益產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)值

37、證券融資交易不包括（）。A.回購(gòu)交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期

38、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐

39、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為（）。A.每三年一次B.每?jī)赡暌淮蜟.至少每年一次D.至少每?jī)赡暌淮?/p>

40、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0

41、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見(jiàn)到的損失B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來(lái)發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定

42、壓力測(cè)試實(shí)踐中，（）是基礎(chǔ)。A.管理應(yīng)用B.情景設(shè)計(jì)C.采取措施D.假設(shè)條件選擇

43、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

44、以下關(guān)于VaR的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況等B.VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

45、一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布

46、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤(rùn)

47、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700

48、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

49、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)

50、下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類的遷徙矩陣。已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級(jí)類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。A.3B.75C.81.3D.35二、多選題

51、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

52、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.1000B.500C.700D.300

53、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問(wèn)題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）

54、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。A.高效B.及時(shí)C.準(zhǔn)確D.前瞻性

55、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

56、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨

57、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)（），說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.200％D.150％

58、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

59、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

60、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款

61、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?

62、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.高級(jí)管理層

63、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面

64、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國(guó)債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100%投資國(guó)債C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60%投資國(guó)債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

65、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口

66、下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本D.原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次

67、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。（）A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：外部數(shù)據(jù)

68、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.其他一級(jí)資本B.核心一級(jí)資本C.儲(chǔ)備資本D.二級(jí)資本

69、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。A.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)

70、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

71、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。該銀行在將所有籌集的資金用于“一帶一路”沿線國(guó)家的項(xiàng)目融資中，要承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)。為控制該風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以采取的方法有（）（單項(xiàng)選擇題）A.對(duì)借款人進(jìn)行信用分析B.進(jìn)行缺口管理C.進(jìn)行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

72、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？（?）A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織B.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念?

73、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%

74、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.高級(jí)管理層B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.業(yè)務(wù)部門

75、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益B.收益波動(dòng)率C.每股收益增長(zhǎng)率D.資本充足率

76、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.高級(jí)管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門

77、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為（）。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.2年

78、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取（）的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)

79、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1年B.2年C.3年D.5年

80、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無(wú)法確定C.保持不變D.減弱

81、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司（以下簡(jiǎn)稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門人喬恩·克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩·克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融“看中”因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買入來(lái)自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過(guò)2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。喬恩·克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃，使這家機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。（單選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

82、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。A.了解機(jī)構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)衡量

83、以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

84、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

85、商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號(hào)分析D.壓力測(cè)試

86、下列哪項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

87、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)

88、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?

89、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失C.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

90、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

91、集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信額度B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

92、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失

93、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

94、若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%

95、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

96、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性

97、市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開(kāi)C.便民D.效率

98、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)和收益D.經(jīng)營(yíng)和管理

99、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對(duì)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一B.銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求

100、通過(guò)分析過(guò)去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊＝1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）美元之間。A.1.565～1.750B.1.590～1.690C.1.615～1.665D.1.540～1.740

參考答案與解析

1、答案：C本題解析：利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。存貸款的重新定價(jià)期限完全相同，故不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，但參照的基準(zhǔn)利率不同，存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，外匯交易存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在可以歐元貸款可以提前償還。

2、答案：A本題解析：常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有：（1）風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（2）風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配（3）提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。

3、答案：C本題解析：用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，VL表示總負(fù)債，y表示市場(chǎng)利率。當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)和負(fù)債的變化具體為：①ΔVA＝－[DA×VA×Δy/（1＋y）]＝5×2000×0.5％/（1＋4％）≈48.0769（億元）；②ΔVL＝－[DL×VL×Δy/（1＋y）]＝3×1800×0.5％/（1＋4％）≈25.9615（億元）；③ΔVA－ΔVL＝48.0769－25.9615≈22.12（億元），即商業(yè)銀行的整體價(jià)值增加了22.12億元。

4、答案：D本題解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

5、答案：D本題解析：行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；③經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過(guò)剩；⑤市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

6、答案：D本題解析：高級(jí)計(jì)量法在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用體現(xiàn)在：①優(yōu)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程；②促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變；③豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段；④完善績(jī)效考核體系。

7、答案：B本題解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

8、答案：B本題解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力。負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，亦可消耗流動(dòng)性。

9、答案：C本題解析：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比屬于比例指標(biāo)。該指標(biāo)反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是150％，超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

10、答案：C本題解析：C項(xiàng)，壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展。盡量以定量方法來(lái)確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過(guò)程，并運(yùn)用定性方法作為補(bǔ)充，通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)。

11、答案：C本題解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。這三項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素的不同方面進(jìn)行衡量。

12、答案：A本題解析：高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

13、答案：D本題解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

14、答案：D本題解析：D項(xiàng)，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策。負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

15、答案：D本題解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。

16、答案：A本題解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三類：①針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性；②關(guān)于編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告；③涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。

17、答案：C本題解析：敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。

18、答案：C本題解析：C項(xiàng)，在某些情況下，專有或保密信息的對(duì)外披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的競(jìng)爭(zhēng)地位，這種情況下銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性披露，并解釋某些項(xiàng)目未對(duì)外披露的事實(shí)和原因。

19、答案：A本題解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

20、答案：B本題解析：商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

21、答案：C本題解析：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、及時(shí)陛原則、統(tǒng)一性原則、謹(jǐn)慎性原則和全面性原則。

22、答案：B本題解析：商業(yè)銀行對(duì)外包業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。B項(xiàng)錯(cuò)誤。

23、答案：B本題解析：商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。

24、答案：C本題解析：信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

25、答案：C本題解析：C項(xiàng)是內(nèi)部控制的具體內(nèi)容之一。除ABD三項(xiàng)以外，內(nèi)部控制的目標(biāo)還包括確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。

26、答案：A本題解析：零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素，因此，通常被看做是核心存款的重要組成部分。而機(jī)構(gòu)/公司存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感。

27、答案：B本題解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。

28、答案：B本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

29、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

30、答案：B本題解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個(gè)關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。

31、答案：A本題解析：違約概率是最基本的，兩種評(píng)級(jí)法都要估計(jì)。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

32、答案：A本題解析：通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。

33、答案：B本題解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行根據(jù)測(cè)試目的需要，選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評(píng)估單一事件對(duì)資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行資本承壓能力的影響。

34、答案：D本題解析：系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括三大支柱：提高損失吸收能力（HLAC）；提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性；推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)。

35、答案：D本題解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，違約概率為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0．03％中的較高者。

36、答案：A本題解析：修正久期不同于麥考利久期，麥考利久期度量的是投資回收的平均時(shí)間，而修正久期實(shí)質(zhì)上度量的是固定收益產(chǎn)品價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)，衡量的是利率變動(dòng)引起的固定收益產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)值。在同等要素條件下，修正久期小的債券較修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。

37、答案：D本題解析：證券融資交易主要包括回購(gòu)交易、證券借貸和保證金貸款等交易。交叉貨幣利率掉期屬于衍生品交易。

38、答案：B本題解析：B項(xiàng)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正是有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一。

39、答案：C本題解析：銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。審計(jì)應(yīng)當(dāng)既對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門，也對(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門進(jìn)行。

40、答案：C本題解析：商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債i主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％。

41、答案：C本題解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。

42、答案：B本題解析：壓力測(cè)試實(shí)踐中，情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用(采取措施)是最終目標(biāo)。管理應(yīng)用是壓力測(cè)試專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展的源動(dòng)力，也是壓力測(cè)試的目的所在。

43、答案：B本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值。

44、答案：B本題解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大風(fēng)險(xiǎn)。VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)，其計(jì)量方法包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。VaR值得局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。

45、答案：A本題解析：在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理論研究和實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。實(shí)際中遇到的許多隨機(jī)現(xiàn)象都服從或近似地服從正態(tài)分布。例如，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。一般來(lái)說(shuō)，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，而每個(gè)因素所起的作用相對(duì)不太大，各個(gè)因素之間近乎獨(dú)立，則這個(gè)指標(biāo)可以近似看作服從正態(tài)分布。

46、答案：B本題解析：相對(duì)而言，商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，為銀行提供融資。與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長(zhǎng)期貸款）和進(jìn)行投資的資金來(lái)源之一，它和商業(yè)銀行負(fù)債一樣起到提供融資的關(guān)鍵作用。第二，吸收和消化損失。資本的本質(zhì)特征是可以自由支配，是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來(lái)源。因此，資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器。第三，限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。商業(yè)銀行在高風(fēng)險(xiǎn)高收益、做大做強(qiáng)的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，難以真正實(shí)現(xiàn)自我約束。通過(guò)監(jiān)管當(dāng)局要求銀行持有的資本不得低于最低資本充足率的外部措施，來(lái)降低銀行破產(chǎn)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。第四，維持市場(chǎng)信心。市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

47、答案：C本題解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

48、答案：B本題解析：B項(xiàng)，行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力低于法律。

49、答案：B本題解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)一般通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理。

50、答案：D本題解析：該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（億元）；期末的可疑類貸款數(shù)量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（億元）；期末的次級(jí)類貸款數(shù)量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21（億元）；則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35（億元）。

51、答案：B本題解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行根據(jù)測(cè)試目的需要，選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評(píng)估單一事件對(duì)資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行資本承壓能力的影響。

52、答案：B本題解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+（遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=300+200=500萬(wàn)美元

53、答案：A本題解析：杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了巴塞爾協(xié)議Ⅱ資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問(wèn)題，減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管套利的可能性。

54、答案：D本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過(guò)以定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生的損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響。

55、答案：B本題解析：均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)"b'i-N-N相對(duì)損失，零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失，所以A項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤；VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期，計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法，所以C、D項(xiàng)正確。

56、答案：B本題解析：期貨是在場(chǎng)內(nèi)(交易所)進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期貨。利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約。貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約。指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。

57、答案：D本題解析：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力．一般限度是150％，超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

58、答案：D本題解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本充足率水平；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

59、答案：A本題解析：A選項(xiàng)：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同,操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域,具有普遍性和非營(yíng)利性,不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。所以操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響。

60、答案：A本題解析：商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。

61、答案：D本題解析：D項(xiàng)，代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。ABC三項(xiàng)都是操作風(fēng)險(xiǎn)。?考點(diǎn)?代理業(yè)務(wù)?

62、答案：A本題解析：董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。

63、答案：A本題解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。

64、答案：C本題解析：銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率：E（R）＝p1r1＋p2r2＋p3r3＝0.2×8%＋0.6×6%＋0.2×5%＝6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式Rp＝W1R1＋W2R2：A項(xiàng)，收益率為5.92%；B項(xiàng)，收益率為5.5%；C項(xiàng)，收益率為6.2%；D項(xiàng)，收益率為5.78%。

65、答案：D本題解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

66、答案：D本題解析：原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。

67、答案：B本題解析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估：定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

68、答案：B本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

69、答案：A本題解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過(guò)測(cè)算面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)所持投資組合的脆弱性做出評(píng)估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

70、答案：A本題解析：A項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

71、答案：A本題解析：為控制信用風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以采取對(duì)借款人進(jìn)行信用分析。選項(xiàng)B和C是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方式，選項(xiàng)D是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理方式。

72、答案：C本題解析：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念；2.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；3.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值；4.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；5.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；6.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正；7.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；8.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；1.建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10.有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。?考點(diǎn)?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法?

73、答案：A本題解析：杠桿率衡量總資產(chǎn)規(guī)?？赡軒?lái)的風(fēng)險(xiǎn)，原銀監(jiān)會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率＝（一級(jí)資本－一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額?！渡虡I(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%。

74、答案：C本題解析：由于風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于商業(yè)銀行的重要性，大部分銀行，特別是大型銀行和國(guó)際活躍銀行，在高級(jí)管理層層面設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行討論、審議或決策。我國(guó)商業(yè)銀行在高管層層面，普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對(duì)各類具體風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)水平等進(jìn)行審議的專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。

75、答案：D本題解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等。D項(xiàng)，資本充足率屬于資本類指標(biāo)。

76、答案：D本題解析：商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

77、答案：C本題解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為1年。

78、答案：B本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

79、答案：C本題解析：內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，信息科技應(yīng)用情況，以及信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率，但至少應(yīng)每3年進(jìn)行一次全面審計(jì)。

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