國家開放大學《金融風險概論》全書練習參考答案

國家開放大學《金融風險概論》全書練習參考答案一、單項選擇題1.經(jīng)濟主體由于法律方面的問題而遭受損失的可能性，稱之為（ ）。從法律風險B.利率風險C.系統(tǒng)性風險D.價格風險2.經(jīng)濟主體在金融活動中由于不確定性而可能遭受的損失，稱之為（）。A.利率風險B.證券價格風險C.信用風險D.金融風險3.兩個企業(yè)之間達成把今天相互提供的資金在將來某個時間再以雙方現(xiàn)在同意的利率再交換回來的合約。這種合約是（）A.利率互換B.利率期權(quán)C.遠期利率協(xié)議D.利率期貨4.當利率變動時，銀行等金融機構(gòu)的客戶為了“止損”或“增收”，會調(diào)整負債或資產(chǎn)的期限，從而導(dǎo)致金融機構(gòu)的凈收益發(fā)生變化，特別是發(fā)生凈收益減少的情況，這種風險就是（）。A.收益率曲線風險B.基差風險C.期限調(diào)整風險D.期限錯配風險5.通過一系列的貨幣市場交易，對沖匯率風險。這種匯率風險管理工具指的是（ ）A.期權(quán)市場套期保值B.貨幣市場套期保值C.或有風險套期保值D.遠期合約6.除股東權(quán)益之外所有的資產(chǎn)負債表項目都按現(xiàn)行匯率折算的方法是（）。A.時態(tài)法B.流動/非流動項目法C.現(xiàn)行匯率法D.貨幣/非貨幣項目法.以某幾項財務(wù)比率作為分類標準，運用二元分類樹來分析借款人的品質(zhì)。這種方法為（）A.駱駝信用評級法B.CART結(jié)構(gòu)分析法C.Z值評分模型D.德爾菲法.果在經(jīng)濟危機爆發(fā)之時，出現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變差、市場需求不斷萎縮、收入大幅下滑等風險，屬于（）A.風險主體的外在不確定性B.風險客體的外在不確定性C.風險主體的內(nèi)在不確定性D.風險客體的內(nèi)在不確定性9.面對流動性風險，金融機構(gòu)可通過增加可自主控制的負債，主動從市場借入資金來滿足自己的流動性需求。這種策略稱為（）。A.負債管理策略B.流動性管理策略C.資產(chǎn)管理策略D.結(jié)構(gòu)管理策略.（ ）的流動性是指資金需求主體以較低的風險、最合理的成本通過負債手段隨時獲得所需資金的能力。A.負債B.資產(chǎn)C.資本D.籌資.目前，金融機構(gòu)廣泛采取交易數(shù)據(jù)集中管理模式，IT系統(tǒng)一旦發(fā)生故障，有可能引發(fā)整體癱瘓，產(chǎn)生系統(tǒng)性風險。這種風險屬于（）A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險12.根據(jù)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的操作過程梳理勾畫出業(yè)務(wù)操作流程，借此分析和識別流程每個節(jié)點可能存在的風險因素。這種操作風險的識別方法是（）A.專家意見法B.模型分析法C.風險樹圖解法D.流程圖分析法13.金融機構(gòu)是經(jīng)營信用、經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，聲譽風險對于金融機構(gòu)業(yè)務(wù)開展有著顯著的影響，呈現(xiàn)出（）特征。A.典型性B.多樣性C.主動性D.常態(tài)性14.在聲譽危機管理中，事中應(yīng)對工作除了及時啟動應(yīng)急預(yù)案、結(jié)合不同的利益相關(guān)者進行有針對性的處置工作、加強與利益主體的信息溝通、及時向相關(guān)監(jiān)管部門進行報告之外，還應(yīng)該包括（）。A.建立聲譽危機預(yù)警系統(tǒng)B.制定聲譽危機管理預(yù)案C.明確管理權(quán)限和職責D.根據(jù)具體情況不斷優(yōu)化管理方案15.宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟的周期性波動以及國際經(jīng)濟等外在因素的意外變化給股票投資者帶來的是（）。A.聲譽風險B.系統(tǒng)性風險C.非系統(tǒng)性風險D.操作風險.理性的投資者在投資股票前，首先要對該股票的風險進行量化評估。一種通用的方法是使用（）來測量概率分布的緊密程度。A.標準差。B離差C.經(jīng)濟狀況發(fā)生的概率D.離差的平方.當債權(quán)到期時，如果P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺沒有足夠的貨幣資金對于出借人的本息進行償付，則會造成（）。八.平臺信用風險B.流動性風險C.匯率風險D.個體信用風險18.《網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)自律公約》《預(yù)付卡行業(yè)自律公約》《移動支付行業(yè)自律公約》《支付機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)風險防范指引》等一系列規(guī)范性文件，形成了支付清算服務(wù)行業(yè)的自律管理，有效地維護了互聯(lián)網(wǎng)支付清算服務(wù)市場的競爭秩序，有力地防范了互聯(lián)網(wǎng)支付清算服務(wù)風險。這些規(guī)范性文件是由（）印發(fā)的。A.國務(wù)院B.中國銀保監(jiān)會C.中國支付清算協(xié)會D.中國人民銀行19.《巴塞爾協(xié)議I》依據(jù)風險從小到大的順序，把表內(nèi)資產(chǎn)進行了分類，其中，第二大類的風險權(quán)重為（）A.50%B.20%C.100%D.0%30.巴塞爾委員會在吸取2008年金融危機的教訓(xùn)后，完善了新資本協(xié)議，提出了以（）為監(jiān)管指標，用來衡量一家金融機構(gòu)的“負債風險程度”。A.流動性覆蓋率B.杠桿率C.違約損失率D.流動性比率二、多項選擇題（每題3分，共15題）21.20世紀70年代以后，行為金融學對金融風險提出的防范策略主要包括（）A.投資小公司股票的策略B.成本平均策略和時間分散化策略C.反向投資策略D.動量交易策略22.普通市場利率包括哪三種（）A.公司債券利率B.各類國債利率C.各金融機構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)所適用的利率D.銀行同業(yè)拆借利率23.匯率風險暴露的類型分為哪三類（ ）。A.折算風險暴露B.國家風險暴露C.經(jīng)濟風險暴露D.交易風險暴露24.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風險的主要因素是（ ）等風險。A.抵押品貶值B.財務(wù)管理C.生產(chǎn)經(jīng)營D.惡意拖延25.金融機構(gòu)流動性風險的防范方法主要包括（ ）A.資產(chǎn)管理B.金融創(chuàng)新彌補管理C.負債管理D.資產(chǎn)負債比例管理26.按照操作風險的成因進行分類，可將操作風險分為（）。A.外部事件引起的操作風險B.系統(tǒng)缺陷引起的操作風險C.人員因素引起的操作風險D.內(nèi)部流程引起的操作風險27.在聲譽風險預(yù)警體系的構(gòu)建中，信用狀況不佳的風險表現(xiàn)指標主要包括哪三個（）。A.單一（集團）客戶授信集中度B.不良貸款率C.系統(tǒng)故障時間D.不良資產(chǎn)率28.按照影響范圍和防范的難易程度，可以將股票市場的風險分為哪兩大類型（ ）。A.聲譽風險B.系統(tǒng)性風險C.非系統(tǒng)性風險D.操作風險29.互聯(lián)網(wǎng)支付平臺涉及的最直接的風險類型主要有以下哪三種（）A.流動性風險B.操作風險C.匯率風險D.信用風險30.《巴塞爾協(xié)議I》把資本分成兩部分（）。A.一級資本B.附屬資本。二級資本口.核心資本31.在《巴塞爾協(xié)議田》推出之后，原中國銀監(jiān)會要求銀行業(yè)金融機構(gòu)全面提高銀行業(yè)審慎監(jiān)管要求，具體體現(xiàn)在哪幾個方面（）。A.改進流動性風險監(jiān)管B.強化資本資本充足率監(jiān)管C.強化貸款損失準備監(jiān)管D.最低資本金要求32.大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)金融風險管理中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在哪些方面（）。A.建立信息共享機制B.大數(shù)據(jù)征信C.大數(shù)據(jù)反欺詐D.建立風險防控平臺33.股票的系統(tǒng)性風險可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟變量中影響因素的種類細化為哪三類系統(tǒng)性風險（）。A.利率型系統(tǒng)性風險B.購買力型系統(tǒng)性風險C.企業(yè)流動性風險D.匯率型系統(tǒng)性風險34.在聲譽風險預(yù)警體系的構(gòu)建中，流動性不足的風險表現(xiàn)指標主要包括哪三個（）。A.不良資產(chǎn)率B.流動性比例二核心負債比例D.流動性缺口率35.在開展操作風險識別時，應(yīng)當重點關(guān)注以下幾個要素（）A.外部環(huán)境B.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的變化C.潛在操作風險的整體情況D.內(nèi)部環(huán)境三、判斷題（每題1分，共15題）.金融一體化減少了金融市場的競爭，金融風險減少。（X）.再定價風險的實質(zhì)是資產(chǎn)或負債由于利率調(diào)整所帶來的價值變化，該變化會打破原有頭寸平衡，即會出現(xiàn)盈虧。（J）.交易風險暴露有時也被認為是一種短期經(jīng)濟風險。（J）.一般而言，證券久期越長，其價格對利率變動越敏感，持有這種證券的風險也就越大。（J）.對于金融機構(gòu)而言，籌資的流動性，不僅包括現(xiàn)實的流動性，還包括潛在的流動性。（J）.操作風險管理的過程大致可以分為風險識別、評估和計量、控制與緩釋、檢測、風險報告等五個環(huán)節(jié)。（J）.操作風險定量評估主要用于界定金融機構(gòu)是否存在操作風險及其嚴重性，并不追求精確地測量操作風險的大小。（X）.聲譽風險管理可以在風險出現(xiàn)苗頭之前就采取措施，對其進行有效管理。（X）.當今社會，金融工具和衍生品不僅復(fù)雜，而且層出不窮，普通投資者沒有精力和能力分析各金融機構(gòu)產(chǎn)品的差異與優(yōu)勢，其決策的依據(jù)就是金融機構(gòu)是否具有良好的信譽。從這一層面上講，金融創(chuàng)新力度越大，聲譽作用越大，金融機構(gòu)對應(yīng)的風險也可能越大。（J）.投資股票時，如果其實際收益率總是等于預(yù)期收益率，則不存在不確定性，也就沒任何風險。（J）.而大部分金融資產(chǎn)，尤其是股票，是在投資組合中被投資者所持有的。此時，投資者面臨的是投資的獨立風險。（X）.互聯(lián)網(wǎng)支付模式下的備付金管理不善是造成互聯(lián)網(wǎng)支付平臺流動性風險的主要原因。（J）.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的風險管理