中級銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-第三部分銀行管理-第五章 風險管理-第三節(jié) 信用風險管理

中級銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-第三部分銀行管理-第五章風險管理-第三節(jié)信用風險管理[單選題]1.()反映了可能發(fā)生損失的總額度，一般包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數(shù)量以及可能（江南博哥）發(fā)生的相關(guān)費用等。A.預期損失B.違約損失率C.違約風險暴露D.非預期損失正確答案：C參考解析：違約風險暴露是指債務人發(fā)生違約時預期表內(nèi)和表外項目風險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。一般包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。[單選題]2.商業(yè)銀行通過內(nèi)部評級確定每個非零售風險暴露債務人的風險等級時，債務人評級范圍包括()。A.債務人和債項B.保證人和債項C.債務人和保證人D.保證人和被保證人正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)，應該通過內(nèi)部評級確定每個非零售風險暴露債務人和債項的風險等級。其中，債務人評級范圍要包括所有的債務人與保證人；同一交易對手，無論是作為債務人還是保證人，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個評級。對債務人的每筆債項均應進行評級。[單選題]4.某商業(yè)銀行在對某出口企業(yè)進行貸后調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，受金融危機影響，國外進口商減少了對該企業(yè)的訂單，導致該企業(yè)完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失，該銀行應將該企業(yè)列為()。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款正確答案：B參考解析：次級類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失的貸款。[單選題]5.()是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常的營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失的貸款。A.損失類貸款B.可疑類貸款C.次級類貸款D.關(guān)注類貸款正確答案：C參考解析：C項是次級類貸款的定義。A項，損失類貸款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分的貸款。B項，可疑類貸款是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款；D項，關(guān)注類貸款是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款。[單選題]6.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款一般為()。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款正確答案：A參考解析：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款一般為關(guān)注類貸款。[單選題]7.按貸款五級分類，下列屬于不良貸款的是()。A.逾期貸款B.正常類貸款C.關(guān)注類貸款D.損失類貸款正確答案：D參考解析：按貸款五級分類，貸款可分為正常類貸款、關(guān)注類貸款、次級類貸款、可疑類貸款和損失類貸款，其中后三者屬于不良貸款。[單選題]8.對不實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行，需要運用()計算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風險加權(quán)資產(chǎn)；對實施內(nèi)部評級法覆蓋表內(nèi)外資產(chǎn)使用()計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)。A.權(quán)重法，內(nèi)部評級法B.指數(shù)法，內(nèi)部評級法C.權(quán)重法，影子價法D.指數(shù)法，影子價法正確答案：A參考解析：對不實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行，需要運用權(quán)重法計算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風險加權(quán)資產(chǎn)；對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)，未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)。[單選題]9.按照信用風險能否分散對風險進行分類可分為()。A.結(jié)算風險與結(jié)算前風險B.系統(tǒng)性信用風險與非系統(tǒng)性信用風險C.信用風險與責任風險D.純粹風險和投機風險正確答案：B參考解析：按照風險能否分散，可以分為系統(tǒng)信用風險和非系統(tǒng)信用風險。[單選題]10.等同于貸款的授信業(yè)務轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.75%B.150%C.100%D.50%正確答案：C參考解析：等同于貸款的授信業(yè)務轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。[單選題]11.()是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還的貸款。A.損失類貸款B.可疑類貸款C.次級類貸款D.正常類貸款正確答案：D參考解析：正常類貸款借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還的貸款。[多選題]1.商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)，應構(gòu)建較為完善的內(nèi)部評級體系，以下關(guān)于內(nèi)部評級體系的表述，正確的有()。A.對非零售風險暴露，同一交易對手可以有多個評級B.與非零風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆暴露較小、風險分散的顯著特點C.對非零售風險暴露，債務人評級應最少具備7個非違約級別、1個違約級別D.對非零售風險暴露，債務人的每筆債項均應進行評級E.對非零售風險暴露，應建立非零售風險暴露的風險分池體系正確答案：BCD參考解析：內(nèi)部評級體系包括非零售風險暴露的內(nèi)部評級體系和零售風險暴露風險分池體系兩類。A項，對非零售風險暴露，同一交易對手，無論是作為債務人還是保證人，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個評級；E項，商業(yè)銀行對零售風險暴露實施內(nèi)部評級法，應建立零售風險暴露的風險分池體系，確保對每筆零售風險暴露準確、可靠分配到相應的資產(chǎn)池中，同一池中零售風險暴露的風險程度應保持一致。[多選題]2.商業(yè)銀行常用的風險參數(shù)包括()。A.違約概率B.違約損失率C.有效期限D(zhuǎn).非預期損失E.違約風險暴露正確答案：ABCDE參考解析：商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平，常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預期損失和非預期損失等。[多選題]3.與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有()的特點。A.筆數(shù)小B.筆數(shù)大C.單筆風險暴露較大D.單筆風險暴露較小E.風險分散正確答案：BDE參考解析：與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆風險暴露較小、風險分散的顯著特點，這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務進行管理。[多選題]4.根據(jù)評價的對象不同，信用評級可分為()。A.客戶評級B.公司評級C.資產(chǎn)評級D.債項評級E.風險評級正確答案：AD參考解析：根據(jù)評價的對象不同，信用評級可分為客戶評級和債項評級。其中，客戶評級也叫債務人評級。[多選題]5.按照《貸款風險分類指引》規(guī)定，我國現(xiàn)行的貸款分類法將貸款分為()。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款E.正常類貸款正確答案：ABCDE參考解析：按照《貸款風險分類指引》規(guī)定，我國現(xiàn)行的貸款分類法將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑、損失五類。[多選題]6.按照貸款五級分類法，不良貸款包括()。A.關(guān)注貸款B.次級貸款C.逾期貸款D.可疑貸款E.損失貸款正確答案：BDE參考解析：按照貸款五級分類法，將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑、損失五類，其中后三類稱為“不良貸款”。[多選題]7.常見的抵質(zhì)押品包括()。A.土地使用權(quán)B.應收賬款C.金融質(zhì)押品D.商用房地產(chǎn)E.居住用房地產(chǎn)正確答案：ABCDE參考解析：常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。[多選題]8.非零售信用風險暴露包括()。A.主權(quán)信用風險暴露B.公司信用風險暴露C.股權(quán)信用風險暴露D.金融機構(gòu)信用風險暴露E.其他信用風險暴露正確答案：ABD參考解析：按照風險暴露特征和引起風險主體不同，可分為主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、零售信用風險暴露、公司信用風險暴露、股權(quán)信用風險暴露和其他信用風險暴露六大類。其中，主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、公司信用風險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。[多選題]9.信用風險緩釋的方式有()。A.抵質(zhì)押品B.凈額結(jié)算C.保證D.信用衍生工具E.投資組合正確答案：ABCD參考解析：信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。[多選題]10.內(nèi)部評級法可分為()。A.初級內(nèi)部評級法B.高級內(nèi)部評級法C.中級內(nèi)部評級法D.零售內(nèi)部評級法E.非零售內(nèi)部評級法正確答案：AB參考解析：內(nèi)部評級法可分為初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法。[判斷題]1.權(quán)重法的基本思想是由于借款人可能出現(xiàn)違約，銀行必須根據(jù)已經(jīng)掌握的定性和定量信息對信用損失進行評估，并將這種評估與資本充足率掛鉤。()A.正確B.錯誤正確答案：B參考解析：內(nèi)部評級法的基本思想是由于借款人可能出現(xiàn)違約，銀行必須根據(jù)已經(jīng)掌握的定性和定量信息對信用損失進行評估，并將這種評估與資本充足率掛鉤。[判斷題]2.零售信用風險暴露采用的是初級內(nèi)部評估法，因此，銀行不需自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。()A.正確B.錯誤正確答案：B參考解析：對于零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。[判斷題]3.同一交易對手，無論是作為債務人還是保證人，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個評級。()A.正確B.錯誤正確答案：A參考解析：同一交易對手，無論是作為債務人還是保證人，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個評級。[判斷題]4.目前債務人評級方法較為成熟，應用較為廣泛，已經(jīng)成為銀行識別和計量信用風險的基本工具。()A.正確B.錯誤正確答案：A參考解析：客戶評級也叫債務人評級，主要用于評價債務人如期履約的可能性，實現(xiàn)對債務人的違約概率的計量。目前，客戶評級方法較為成熟，應用較為廣泛，已經(jīng)成為銀行識別和計量信用風險的基本工具。[判斷題]5.凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為消除違約風險暴露。()A.正確B.錯誤正確答案：B參考解析：凈額結(jié)算是指參與交易的機構(gòu)以交易參與方為單位，對其買入和賣出交易的余額進行軋差，以軋差得到的凈額組織交易參與方進行交割的制度。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風險暴露。[判