基金從業(yè)資格基礎(chǔ)知識模擬試題及答案-斃考題

2018基金從業(yè)資格基礎(chǔ)知識模擬試題及答案1.在一國監(jiān)管體系下注冊的基金，不需要在另一個國家或地區(qū)都進(jìn)行注冊，或履行一定簡便程序后，就可以直接銷售的基金是()。

A.QFII

B.QDII

C.滬港通

D.基金互認(rèn)

考點(diǎn)：中國證券投資基金國際化進(jìn)展情況

答案：D

解析：基金互認(rèn)，是指在一國監(jiān)管體系下注冊的基金，不需要在另一個國家或地區(qū)都進(jìn)行注冊，或履行一定簡便程序后，就可以直接銷售的基金。故本題選D選項。

2.()是指還未公開的只有公司內(nèi)部人員才能獲得的私人信息。

A.歷史信息

B.公開可得信息

C.內(nèi)部信息

D.內(nèi)幕信息

考點(diǎn)：市場有效性

答案：C

解析：“歷史信息”主要包括證券交易的有關(guān)歷史資料，如歷史股價、成交量等;“公開可得信息”，即一切可公開獲得的有關(guān)公司財務(wù)及其發(fā)展前景等方面的信息;“內(nèi)部信息”，則為還未公開的只有公司內(nèi)部人員才能獲得的私人信息。故本題選C選項。

3.關(guān)于做市商和經(jīng)紀(jì)人的說法，以下表述錯誤的是()。

A.做市商在市場中與投資者進(jìn)行買賣雙向交易，而經(jīng)紀(jì)人也參與到交易中進(jìn)行買賣

B.做市商的利潤主要來自于證券買賣差價，而經(jīng)紀(jì)人的利潤則主要來自于給投資者提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傭金

C.做市商是市場流動性的主要提供者和維持者，而經(jīng)紀(jì)人的利潤主要來自投資者買賣指令的執(zhí)行者

D.兩者有時可以共同完成證券交易，當(dāng)做市商之間進(jìn)行資金或證券拆借時，經(jīng)紀(jì)人往往是不錯的幫手，有些經(jīng)紀(jì)人甚至是專門服務(wù)于做市商的

考點(diǎn)：報價驅(qū)動市場

答案：A

解析：A項，做市商在報價驅(qū)動市場中處于關(guān)鍵性地位，他們在市場中與投資者進(jìn)行買賣雙向交易，而經(jīng)紀(jì)人則是在交易中執(zhí)行投資者的指令，并沒有參與到交易中。故本題選A選項。

4.目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險策略，常用的是()。

A.OBPI策略

B.TIPP策略

C.CPPI策略

D.VPPI策略

考點(diǎn)：保本基金的保本策略

答案：C

解析：目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險策，常用的是CPPI策。故本題選C選項。

5.用于融資融券上市標(biāo)的證券如為股票的，在上海交易所上市交易時間需超過()個月。

A.3

B.6

C.9

D.12

考點(diǎn)：保證金交易

答案：A

解析：用于融資融券上市標(biāo)的證券如為股票的，在上海交易所上市交易時間需要超過3個月。故本題選A選項。

6.下列關(guān)于做市商的表述，不正確的是()。

A.報價驅(qū)動中，最為重要的角色就是做市商，因此報價驅(qū)動市場也被稱為做市商制度

B.做市商的利潤來源于買賣差價，如果證券差價小但交易頻繁，做市商無法賺取利潤

C.做市商通常由具備一定實(shí)力和信譽(yù)的證券投資法人承擔(dān)，本身擁有大量可交易證券，買賣雙方均直接與做市商交易，而買賣價格則由做市商報出

D.當(dāng)接到投資者賣出某種證券的報價時，做市商以自有資金買入;當(dāng)接到投資者購買某種證券的報價時，做市商用其自由證券賣出

考點(diǎn)：報價驅(qū)動市場

答案：B

解析：B項，雖然做市商的利潤來源于買賣差價，但如果買賣差價太大，做市商將很難促成交易，從而失去賺取差價的機(jī)會。另外，如果證券差價小但交易頻繁，做市商仍可以賺取利潤。故本題選B選項。

7.198512月20日，歐盟委員會通過了()，標(biāo)志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。

A.UCITS指令

B.AIFMD指令

C.《證券監(jiān)管目標(biāo)和原則》

D.《集合投資計劃治理白皮書》

考點(diǎn)：歐盟的基金法規(guī)與監(jiān)管一體化進(jìn)程

答案：A

解析：198512月20日，歐盟委員會通過了《可轉(zhuǎn)讓證券集合投資計劃指令》(UCITS指令)，標(biāo)志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。故本題選A選項。

8.我們通常用()表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)。

A.ρij

B.αij

C.βij

D.γij

考點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)

答案：A

解析：我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)。故本題選A選項。

9.采用網(wǎng)上交易、交易等方式的傭金率()現(xiàn)場交易。

A.低于

B.高于

C.等于

D.不確定

考點(diǎn)：顯性成本與隱性成本

答案：A

解析：采用網(wǎng)上交易、交易等方式的傭金率低于現(xiàn)場交易。故本題選A選項。

10.目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)不包括()。

A.歷史模擬法

B.參數(shù)法

C.蒙特卡洛模擬法

D.貼現(xiàn)模型法

考點(diǎn)：風(fēng)險敞口、風(fēng)險價值(VaR)

答案：D

解析：目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。故本題選D選項。

我們都喜歡把日子過成一首詩，溫婉，雅致；也喜歡把生活雕琢成一朵花，燦爛，美麗。可是，前行的道路有時會曲折迂回，讓心迷茫無措。生活的上空有時會飄來一場風(fēng)雨，淋濕了原本熱情洋溢的心。不是每一個人都能做自己想做的事情，也不是每一個人都能到達(dá)想去的遠(yuǎn)方。可是，既然選擇了遠(yuǎn)方，便只有風(fēng)雨兼程。也許生活會辜負(fù)你，但你不可以辜負(fù)生活。匆匆忙忙地奔赴中，不僅要能在陽光下燦爛，也要能在風(fēng)雨中奔跑！真正的幸福不是擁有多少財富，而是在前行中成就一個優(yōu)秀的自己！生命沒有輸贏，只有值不值得。堅持做對的事情，就是值得。不辜負(fù)歲月，不辜負(fù)夢想，就是生活最美的樣子。北大才女陳更曾說過：“即使能力有限，也要全力以赴，即使輸了，也要比從前更強(qiáng)，我一直都在與自己比，我要把最美好的自己，留在這終于相逢的決賽賽場。”她用堅韌和執(zhí)著給自己的人生添上了濃墨重彩的一筆。我們都無法預(yù)測未來的日子是陽光明媚，還是風(fēng)雨如晦，但前行路上點(diǎn)點(diǎn)滴滴的收獲和驚喜，都是此生的感動和珍藏。有些風(fēng)景，如果不站在高處，你永遠(yuǎn)欣賞不到它的美麗；腳下有路，如果不啟程，你永遠(yuǎn)無法揭曉遠(yuǎn)方的神秘。我們踮起腳尖，是想離太陽更近一點(diǎn)兒；我們努力奔跑，是想到達(dá)遠(yuǎn)