第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》

第八章銀行監(jiān)管與巴塞爾新資本協(xié)議》

第一節(jié)銀行監(jiān)管概述第二節(jié)《巴塞爾新資本協(xié)議》簡介第三節(jié)銀行監(jiān)管實例（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件第一節(jié)銀行監(jiān)管概述銀行監(jiān)管（BankRegulation）是由政府主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。銀行監(jiān)管基礎(chǔ)知識銀行風(fēng)險監(jiān)管內(nèi)容銀行風(fēng)險監(jiān)管方法（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件一、銀行監(jiān)管基礎(chǔ)知識1、銀行監(jiān)管構(gòu)架（1）什么樣的機(jī)構(gòu)監(jiān)管銀行；（2）是否存在其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2、中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管的目標(biāo)通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心；通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解；努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件3、銀行監(jiān)管的基本原則依法、公開、公正和效率四項基本原則4、銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)中國銀監(jiān)會總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗，明確提出良好銀行監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，并在在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件5、銀行風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險監(jiān)管是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由六個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，具體包括由了解機(jī)構(gòu)，風(fēng)險評估，有針對地確定監(jiān)管規(guī)劃和資源分配、實施現(xiàn)場檢查和評級、采取監(jiān)管措施和持續(xù)監(jiān)管等一系列的有計劃、有針對性的監(jiān)管步驟組成的、以風(fēng)險為本的持續(xù)監(jiān)管框架。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件6、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則有：準(zhǔn)確性、可比性、及時性、持續(xù)性、法人并表及保密性原則。依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行），風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別：風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件二、銀行監(jiān)管內(nèi)容1、市場準(zhǔn)入監(jiān)管市場準(zhǔn)入監(jiān)管是指銀行監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場、銀行業(yè)務(wù)范圍和銀行從業(yè)人員素質(zhì)實施管制的一種行為。廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級管理人員準(zhǔn)入。市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。所有國家對銀行的監(jiān)管都是從市場準(zhǔn)入開始。市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則主要目標(biāo)是：保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系；維護(hù)銀行市場秩序；保護(hù)存款者的利益。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件2、市場運(yùn)營監(jiān)管市場運(yùn)營監(jiān)管是指對銀行機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理的活動。市場運(yùn)營監(jiān)管的主要內(nèi)容包括資本充足性、流動適度性、資產(chǎn)安全性、收益合理性和內(nèi)控有效性。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件3、處理有問題銀行及市場退出監(jiān)管處理有問題銀行處置倒閉銀行（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件三、銀行風(fēng)險監(jiān)管方法1、非現(xiàn)場監(jiān)管非現(xiàn)場監(jiān)管指非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險信息，針對被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險隱患制定監(jiān)管計劃，并結(jié)合被監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險水平的高低和對金融體系穩(wěn)定的影響程度，合理配置監(jiān)管資源，實施一系列分類監(jiān)管措施的周而復(fù)始的過程。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件2、現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實地檢查，通過查閱金融機(jī)構(gòu)的賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理情況進(jìn)行分析、檢查、評價和處理，督促金融機(jī)構(gòu)合法穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營管理水平，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)及金融體系安全的一種檢查方式?，F(xiàn)場檢查內(nèi)容一般包括合規(guī)性和風(fēng)險性檢查的兩個大的方面。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件3、并表監(jiān)管并表監(jiān)管又稱合并監(jiān)管，是指在所有情況下，銀行監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備了解銀行和集團(tuán)的整體結(jié)構(gòu)，以及與其他監(jiān)管銀行集團(tuán)所屬公司的監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行協(xié)調(diào)的能力。包括境內(nèi)外業(yè)務(wù)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)和本外幣業(yè)務(wù)。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件4、風(fēng)險評級風(fēng)險評級是用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來識別和度量風(fēng)險，是為了實現(xiàn)銀行監(jiān)管目標(biāo)，進(jìn)行有效監(jiān)管的基礎(chǔ)。風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則，并遵循收集評級信息、分析評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施和整理評級檔案的程序。目前，國際上通行的是銀行統(tǒng)一評級制度，即“駱駝評級制度”(CAMELS)。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件第二節(jié)《巴塞爾新資本協(xié)議》簡介《巴塞爾協(xié)議》和《巴塞爾新資本協(xié)議》是世界各國監(jiān)管當(dāng)局制定政策標(biāo)準(zhǔn)的重要參照系。主要內(nèi)容巴塞爾銀行監(jiān)管委員會和《巴塞爾協(xié)議》《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會和《巴塞爾協(xié)議》

1、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會1974年9月由國際清算銀行（BIS）發(fā)起，以十國集團(tuán)為主的西方國家的中央銀行官員在巴塞爾召開會議，成立專門的常設(shè)委員會，于1975年2月正式成立巴塞爾銀行監(jiān)管委員會，人們常稱它為巴塞爾委員會。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件《巴塞爾協(xié)議》及其發(fā)展歷程1975年的庫克協(xié)議對海外銀行監(jiān)管責(zé)任進(jìn)行了明確分工，監(jiān)管的重點(diǎn)是現(xiàn)金流量與償付能力，這是國際銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)第一次聯(lián)合對國際商業(yè)銀行實施監(jiān)管；1883年巴塞爾委員會對庫克協(xié)議進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步明確了母國、東道國等相關(guān)各方的監(jiān)督責(zé)任，并對1975年協(xié)議的多數(shù)原則進(jìn)行了更加具體的說明。1988年《統(tǒng)一資本計量與資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議》，即《巴塞爾協(xié)議》。（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件1988年《巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容包括：（1）資本的組成（2）風(fēng)險加權(quán)制（3）設(shè)定目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率（4）過渡期及實施安排（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件1996年初，巴塞爾委員會推出了《關(guān)于市場風(fēng)險的補(bǔ)充規(guī)定》，1998年推出了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》，由此全面風(fēng)險管理引起人們的重視。1999年6月3日，巴塞爾委員會發(fā)布了關(guān)于修改1988年《巴塞爾協(xié)議》的征求意見稿。2001年1月，又發(fā)布了覆蓋三大風(fēng)險（信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險），包含三大支柱（資本充足率、外部監(jiān)管、市場約束）的新資本協(xié)議草案。2004年6月，十國集團(tuán)的央行行長們一致通過了《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》，《巴塞爾新資本協(xié)議》最終定稿并發(fā)布，并決定于2006年底在12國集團(tuán)開始實施。二、《巴塞爾協(xié)議》的發(fā)展——

《巴塞爾新資本協(xié)議》（本科）第八章.銀行監(jiān)管和《巴塞爾新資本協(xié)議》ppt課件三、《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容1、第一支柱——最低資本要求2、第二支柱——外部監(jiān)管3、第三支柱——市場約束（本科）第八章.銀行監(jiān)管和