【基于DEA模型的商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率的探究12000字（論文）】

PAGE61導(dǎo)論1.1選題背景與意義1.1.1背景：20世紀(jì)70年代以來(lái)，利率市場(chǎng)化改革向我們緩緩走來(lái)，面對(duì)這一變化，發(fā)達(dá)國(guó)家第一時(shí)間做出了改變銀行發(fā)展戰(zhàn)略的決策。因?yàn)殂y行作為國(guó)家貨幣政策實(shí)施的途徑，以及其提供的金融服務(wù)，已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中不能缺失的一部分，必須確保在商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展和不斷壯大作為前提下，才能保證金融行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。中國(guó)的利率市場(chǎng)化改革始于20世紀(jì)90年代。1993年在中國(guó)共產(chǎn)黨的十四屆三中全會(huì)上，利率市場(chǎng)化改革第一次被提及。96年的允許根據(jù)市場(chǎng)供給銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)利率進(jìn)行自由上浮，這一政策的出現(xiàn)便是利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程的標(biāo)志。2015年10月，金融市場(chǎng)可按照市場(chǎng)的要求進(jìn)行自主定價(jià)，標(biāo)志著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革邁向了更高的臺(tái)階。利率市場(chǎng)化改革對(duì)經(jīng)濟(jì)金融的發(fā)展有跨時(shí)代的重大意義：一是利率市場(chǎng)化改革的完成能夠使金融資源的配置效率得到提升，利率市場(chǎng)化可以使市場(chǎng)的所有信息得到充分的體現(xiàn)。二是使貨幣政策的有效性得到了飛躍性的轉(zhuǎn)變。在利率市場(chǎng)化這一條件下，市場(chǎng)的供求信息得到了很好的反應(yīng)，中央銀行也就可以有效地制定貨幣政策；利率也可以發(fā)揮其有效的杠桿作用，更好得去提升貨幣的有效性。三是推動(dòng)金融市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。因?yàn)槲覈?guó)的金融市場(chǎng)還是很脆弱，就是利率沒(méi)有全面地將市場(chǎng)供求關(guān)系體現(xiàn)出來(lái)。并且這一重大改革引起了利率波動(dòng)幅度增大，利率風(fēng)險(xiǎn)上升，使商業(yè)銀行在傳統(tǒng)的盈利模式下難以生存，并且銀行的利息收入也受到了很大的影響。因此我國(guó)商業(yè)銀行要想繼續(xù)保持其地位，必須提高銀行的經(jīng)營(yíng)效率。1.1.2意義：怎么樣去提升我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率是在面對(duì)越來(lái)越難以發(fā)展的前提條件下整個(gè)銀行業(yè)需要推行的舉措。本文在如何提高我國(guó)在利率市場(chǎng)化背景下的經(jīng)營(yíng)效率具有重要意義。從現(xiàn)實(shí)看來(lái)，未來(lái)金融的發(fā)展方向就是深入推進(jìn)利率市場(chǎng)化，這會(huì)對(duì)微觀(guān)金融市場(chǎng)造成重大影響，也會(huì)有利于整個(gè)金融市場(chǎng)的健康成長(zhǎng)。在利率市場(chǎng)化背景下，銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式和風(fēng)險(xiǎn)控制等都將進(jìn)行調(diào)整，逐步轉(zhuǎn)型。我國(guó)可以根據(jù)世界各國(guó)商業(yè)銀行如何成功并合理有效的進(jìn)行資源配置從而使自身經(jīng)營(yíng)效率提升的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行實(shí)踐，從而使我國(guó)商業(yè)銀行逐步融入到新的金融市場(chǎng)中，使金融市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。從理論上看，利率市場(chǎng)化以及資產(chǎn)配置的影響使金融理論的核心研究，這一過(guò)程中的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的提升也是研究重點(diǎn)之一。本研究也會(huì)豐富我國(guó)在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率方面有關(guān)實(shí)證的文獻(xiàn)。1.2文獻(xiàn)綜述基于商業(yè)銀行的長(zhǎng)期的摸爬滾打，并且國(guó)內(nèi)外的學(xué)者也在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率方面有進(jìn)展并且是碩果累累。在國(guó)外最早是Sherman&Gold(1985)ShermanH.David,GoldFranklin.Bankbranchoperatingefficiency:EvaluationwithDataEnvelopmentAnalysis[J].North-Holland,1985,9(2).采用DEA這一測(cè)度方法來(lái)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行研究和測(cè)度，他采用的數(shù)據(jù)樣本是某一家銀行的十幾家分行，投入指標(biāo)是員工人數(shù)、租金和營(yíng)業(yè)費(fèi)用，將銀行的一些產(chǎn)出項(xiàng)作為DEA模型中的產(chǎn)出指標(biāo)，實(shí)證研究結(jié)果表明的是:DEA模型可以作為一種研究銀行經(jīng)營(yíng)管理效率的有效方法。因此有越來(lái)越多的人愿意用這種方法來(lái)研究其效率。,MilindSathye(2005)MilindSathye.MarketStructureandPerformanceinAustralianBanking[J].ReviewofAccountingandFinance,2005,4(2).用這種方法分析并研究了他們國(guó)家國(guó)有商業(yè)銀行、私有銀行以及外資銀行的生產(chǎn)效率，研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)印度銀行的平均經(jīng)營(yíng)效率要高出世界平均水平，私有銀行的經(jīng)營(yíng)效率較另外兩類(lèi)銀行經(jīng)營(yíng)效率要低很多。國(guó)內(nèi)的學(xué)者也對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率做了相關(guān)的研究。魏煜、王麗（2000）魏煜，王麗.中國(guó)商業(yè)銀行效率研究:一種非參數(shù)的分析［J］.金融研究，2000（3）:88-96.用參數(shù)分析法研究了我國(guó)的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率，并且他們還對(duì)不同類(lèi)型的銀行進(jìn)行了對(duì)比研究，將結(jié)果進(jìn)行了分析。楊大強(qiáng)、張愛(ài)武（2007）楊大強(qiáng)，張愛(ài)武.1996-2005年中國(guó)商業(yè)銀行的效率評(píng)價(jià)——基于成本效率和利潤(rùn)效率的實(shí)證分析［J］.金融研究，2007（12）:102-112.用DEA測(cè)度了我國(guó)商業(yè)銀行的標(biāo)準(zhǔn)利潤(rùn)效率和替代效率，最后分析得出股份制商業(yè)銀行的效率低于國(guó)有商業(yè)銀行，但其有提升速度大的優(yōu)勢(shì)。OviBose（2020）ShermanH.David,GoldFranklin.Bankbranchoperatingefficiency:EvaluationwithDataEnvelopmentAnalysis[J].North-Holland,1985,9(2).MilindSathye.MarketStructureandPerformanceinAustralianBanking[J].ReviewofAccountingandFinance,2005,4(2).魏煜，王麗.中國(guó)商業(yè)銀行效率研究:一種非參數(shù)的分析［J］.金融研究，2000（3）:88-96.楊大強(qiáng)，張愛(ài)武.1996-2005年中國(guó)商業(yè)銀行的效率評(píng)價(jià)——基于成本效率和利潤(rùn)效率的實(shí)證分析［J］.金融研究，2007（12）:102-112.NafisaOvi,SudiptaBose,AbeyratnaGunasekarage,SyedShams.Dothebusinesscycleandrevenuediversificationmatterforbanks’capitalbufferandcreditrisk:EvidencefromASEANbanks[J].JournalofContemporaryAccounting&Economics,2020,16(1).綜合以上國(guó)內(nèi)外研究會(huì)發(fā)現(xiàn)，在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率方面的研究已經(jīng)有了較豐富的成果。但是近幾年我國(guó)的金融環(huán)境發(fā)生了很大的變革，這一變化對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率產(chǎn)生了很大的影響。本文對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響因素進(jìn)行研究，并通過(guò)構(gòu)建Eviews模型來(lái)分析影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的因素，并針對(duì)其反映的現(xiàn)象提出相應(yīng)的建議。1.3論文的研究方法1.文獻(xiàn)研究：在前期，搜集大量之前學(xué)者的的參考文獻(xiàn)和研究資料。文獻(xiàn)研究法主要適用于國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述和基本理論基礎(chǔ)。歸納總結(jié)目前已經(jīng)取得的成就，總結(jié)分析本文寫(xiě)作的切入點(diǎn)。2.比較分析法：通過(guò)將國(guó)內(nèi)不同種類(lèi)的商業(yè)銀行進(jìn)行比較，分析它們的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)，通過(guò)這種比較分析法，可以更加清楚地看出來(lái)金融開(kāi)放下的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響大小，有利于分析出關(guān)鍵的影響因素并且給出強(qiáng)有力且有效的的解決建議。3.實(shí)證分析法：運(yùn)用DEA以及Eviews軟件對(duì)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。這種分析方法比較多的應(yīng)用于數(shù)據(jù)處理，分析不同數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性及其大小，可以更好更快更優(yōu)地選擇最合適的變量對(duì)其進(jìn)行分析，明確不同數(shù)據(jù)之間的相關(guān)關(guān)系以及變化方向等。4.舉例分析法。2有關(guān)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的相關(guān)理論分析2.1商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的理論知識(shí)基礎(chǔ)在金融改革這一大前提下，要有一些適宜的理論輔助工具作為解讀商業(yè)銀行的理論指導(dǎo)。效率這個(gè)詞語(yǔ)是由于經(jīng)濟(jì)資源的“稀有”決定的。按常理上來(lái)說(shuō)，效率常常被用來(lái)衡量經(jīng)濟(jì)資源是否被充分的利用。和本文中我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率聯(lián)系起來(lái)的話(huà)，雖然金融學(xué)界關(guān)于這一經(jīng)營(yíng)效率的研究分析數(shù)不勝數(shù)，但在這一方面并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一?？偟膩?lái)說(shuō)，大家都會(huì)認(rèn)同的觀(guān)點(diǎn)是：對(duì)于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率來(lái)講，首當(dāng)其沖的就是遵循商業(yè)銀行和其他特定金融企業(yè)本質(zhì)上所要求的盈利性原則、流動(dòng)性原則和安全性原則，其次是合理配置銀行資源，最后是使社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源的流動(dòng)性得到有效提升。從宏觀(guān)這一方面來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率指的是利用銀行發(fā)揮其中介的用途，讓社會(huì)資金既可以有效還能合理地進(jìn)行分派，通過(guò)個(gè)體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和其他一系列活動(dòng)，使社會(huì)資金得到高效和公道的分配和利用，以發(fā)揮出其最大的價(jià)值。從微觀(guān)這一方面來(lái)講，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率表達(dá)的是其為了達(dá)到利潤(rùn)最大化的目的，并且資金可以得到最大限度的利用，實(shí)現(xiàn)較高的配置。商業(yè)銀行的宏觀(guān)和微觀(guān)經(jīng)營(yíng)效率，也就是與商業(yè)銀行的一般企業(yè)屬性和特殊金融企業(yè)屬性相適應(yīng)。前者的屬性意味著，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)就是利潤(rùn)最大化，這就要求商業(yè)銀行在明確自身定位的同時(shí)使其股東的利益達(dá)到最大化。作為經(jīng)營(yíng)貨幣資產(chǎn)的特殊企業(yè)，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的權(quán)衡和普通企業(yè)有相同也有不同。具體的說(shuō)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：一是商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率不僅僅是指成本和收益之間的比率，還包括商業(yè)行在運(yùn)營(yíng)歷程中各項(xiàng)閑散資金的投入及對(duì)其綜合利用的有效性的度量。商業(yè)性銀行的在投資方面的參與和最后收益方面的回報(bào)可以從貨幣化和非貨幣化兩個(gè)角度來(lái)解讀，不僅體現(xiàn)其盈利能力，也表現(xiàn)出商業(yè)銀行是不是能繼續(xù)生存下去。二是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率可以衡量其在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資產(chǎn)配置情況和投入產(chǎn)出狀況，也可以度量其中的某一方面的效應(yīng)，比如說(shuō)商業(yè)銀行投入了多少人力、增加了多少固定資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的大小等等。三是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的量測(cè)是對(duì)處于同一背景下和同一基礎(chǔ)上的商業(yè)銀行進(jìn)行對(duì)照，其測(cè)度值沒(méi)有絕對(duì)的高效率和低效率之分。2.2商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率影響因素分析一．資本充足率。這是一個(gè)可以保證商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)足以正常運(yùn)行和成長(zhǎng)的比率。這一比率越低，表示商業(yè)銀行將要面臨特別大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并且銀行的安全資產(chǎn)規(guī)模變得很小，使其難以抵御較大的風(fēng)險(xiǎn)，這樣一來(lái)商業(yè)銀行的整體效率將受到負(fù)面影響。根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，一個(gè)國(guó)家的銀行資本充足率最少需要百分之八，然而在零三年，我國(guó)僅有百分之一的銀行的資本充足率達(dá)到百分之八以上，這一原因致使我國(guó)的商業(yè)銀行缺乏在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，而中國(guó)的商業(yè)銀行要想實(shí)現(xiàn)商業(yè)化這一經(jīng)營(yíng)目標(biāo)還需一段時(shí)間。二.人力資源。20世紀(jì)90年代，商業(yè)銀行仍舊存活于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的管理之下，所以其沒(méi)有充足且必要的工作競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，最后出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)效率特別低的情況。隨著銀行的不斷的在各方面改革和轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力逐步增大，商業(yè)銀行逐步向現(xiàn)代企業(yè)管理靠近，其中人力資源管理是最重要的。具體細(xì)節(jié)表現(xiàn)在：（1）招聘優(yōu)秀有才能的企業(yè)員工。無(wú)論是管理的高層人員還是基層員工，幾乎全都使用了聘任制。在市場(chǎng)環(huán)境不斷發(fā)生變化的情形下，商業(yè)銀行要想發(fā)展也必須依靠?jī)?yōu)秀的人才，尤其是一些高學(xué)歷人才、他們擁有突出的業(yè)務(wù)能力，并且我認(rèn)為只有那種足以?xún)?yōu)秀的員工才能完成提升銀行轉(zhuǎn)型的效率這一艱巨的任務(wù)；（2）人力資源考核體系更加全面。只有平臺(tái)足夠公平公正，優(yōu)秀的人才才能夠發(fā)揮出最大的才能，才能在很大程度上提升商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率。因?yàn)椴粌H人的創(chuàng)造性和積極性會(huì)對(duì)效率造成很大的影響，同時(shí)利率在很大程度上還取決于有效且平衡的人際關(guān)系，這些在實(shí)質(zhì)上都是強(qiáng)調(diào)人力資源對(duì)于經(jīng)營(yíng)效率的重要意義。2.3利率市場(chǎng)化影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率效應(yīng)分析利率市場(chǎng)化會(huì)直接導(dǎo)致商業(yè)銀行的高利差運(yùn)營(yíng)模式將無(wú)法持續(xù)，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)效率產(chǎn)生影響，國(guó)外很多國(guó)家逐漸將利率從政府管控轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)監(jiān)督。中國(guó)的銀行利率長(zhǎng)期在政府的控制之下，在這樣的條件之下，商業(yè)銀行將一直存在一個(gè)問(wèn)題：利息收入遠(yuǎn)大于非利息收入。存款和貸款業(yè)務(wù)目前是我國(guó)商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)，并且存貸款利差收入在收入結(jié)構(gòu)中處于中心地位，因此傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利能力會(huì)在利率市場(chǎng)化條件下降低。政府利率管制的取消會(huì)使貸款需求增大，銀行也會(huì)增大貸款投放規(guī)模，但是增加的速度不會(huì)很快，信貸行業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶(hù)結(jié)構(gòu)都會(huì)有所轉(zhuǎn)變，金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨之上升。并且利率市場(chǎng)化改革會(huì)使金融市場(chǎng)產(chǎn)生很大程度的競(jìng)爭(zhēng)，不論是商業(yè)銀行之間還是銀行和其它金融機(jī)構(gòu)間，它們的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈，盈利能力不足、經(jīng)營(yíng)效率低下和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)陳舊的商業(yè)銀行將會(huì)面對(duì)被社會(huì)淘汰的威脅。在這一方面，我國(guó)商業(yè)銀行與國(guó)外先進(jìn)商業(yè)銀行還有一大截的差距。我國(guó)上市商業(yè)銀行傳統(tǒng)的借貸業(yè)務(wù)在利息收入中占有很大的份額，與此同時(shí)商業(yè)銀行也應(yīng)該了解資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)等方面還有很大的進(jìn)步空間，表明我國(guó)商業(yè)銀行仍需要從中間業(yè)務(wù)向新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，開(kāi)始多元化經(jīng)營(yíng)。2.4商業(yè)銀行多元化經(jīng)營(yíng)的相關(guān)理論分析隨著金融不斷地改革，商業(yè)銀行不得不進(jìn)行調(diào)整，其中就包括進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)，多元化經(jīng)營(yíng)其實(shí)有很多不一樣的方式，比如說(shuō)增加各種業(yè)務(wù)，與其他領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行合作等。多元化經(jīng)營(yíng)其實(shí)在很多領(lǐng)域都普遍存在，因?yàn)檫@種經(jīng)營(yíng)模式確實(shí)會(huì)給企業(yè)帶來(lái)一定的收益。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)多元化經(jīng)營(yíng)其實(shí)就是使收入變得多元化，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行各種組合來(lái)使投資得到分散，這樣不僅可以增加資金的使用效率，減少銀行被占用的資金也可以降低經(jīng)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的多元化會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率產(chǎn)生很大的影響，多元化經(jīng)營(yíng)后，銀行可以為客戶(hù)提供的服務(wù)和產(chǎn)品就得到了拓展，生產(chǎn)出更加多樣且個(gè)性的產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求;商業(yè)銀行也可以與其他領(lǐng)域的企業(yè)建立合作關(guān)系，拓展業(yè)務(wù)范圍，這些都可以增加商業(yè)銀行的收入，從而提升經(jīng)營(yíng)效率。商業(yè)銀行在多元化發(fā)展的過(guò)程中要學(xué)會(huì)從專(zhuān)業(yè)的角度出發(fā)去制定計(jì)劃，合理的配置和利用其資源，在降低金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下達(dá)到真正的多元化經(jīng)營(yíng)，提升商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率。3商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率測(cè)算模型構(gòu)建3.1商業(yè)銀經(jīng)營(yíng)效率內(nèi)涵商業(yè)銀行管理的效率性指研究了商業(yè)銀行管理的全過(guò)程中所有資源配置的合理性和有效性?，F(xiàn)在,學(xué)術(shù)界主要有兩種測(cè)度銀行的方法:(1)金融企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析方法,也就是通過(guò)對(duì)比來(lái)分析和計(jì)算銀行各種金融企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)。(2)前沿性分析方法,也就是利用既定投入下的最大生產(chǎn)能力和實(shí)際生產(chǎn)能力之間的平均差額來(lái)計(jì)算和測(cè)度生產(chǎn)效率。這種計(jì)算方法也被稱(chēng)為參數(shù)法或非參數(shù)法,本文使用的DEA屬于一種非參數(shù)法?；贒EA模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率水平進(jìn)行測(cè)量,最后概括出影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的因素。3.2DEA模型本文首先用到的是DEA模型。本文將2010-2016年期間作為一個(gè)考察期,選取16家在港和中國(guó)大陸上市的大型商業(yè)投資銀行公司為主要投資樣本,投入的主要指標(biāo)分別是存款總金額固定資產(chǎn)凈值還有利息支出,選用的產(chǎn)出指標(biāo)是所有商業(yè)貸款融資金額、利息收入和非固定利息收入,用DEA指數(shù)模型等計(jì)算工具將其作為我國(guó)商業(yè)投資銀行財(cái)務(wù)管理效率的主要測(cè)算測(cè)量手段和分析方法,進(jìn)行了大量實(shí)證統(tǒng)計(jì)分析,并充分考慮結(jié)合實(shí)際的金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其管理效率能否取得一定比值的以下幾個(gè)影響主要因素一并做進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)分析。4基于DEA模型的實(shí)證分析4.1我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率測(cè)算的相關(guān)數(shù)據(jù)為了能夠使廣大投資者對(duì)此可以更加深入地進(jìn)行研究全面一些,能夠更準(zhǔn)確地充分反映當(dāng)前時(shí)期我國(guó)大型商業(yè)投資銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理效率和經(jīng)營(yíng)水平,在確定投資者需要選取這些統(tǒng)計(jì)樣本時(shí),選擇了2008年-2016年之間的長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),選擇了不同時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展性質(zhì)的大型商業(yè)投資銀行:分別分為是大型國(guó)有銀行、全國(guó)股份制銀行、城市集體股份制投資銀行三種管理類(lèi)型,并且這些投資者所需要選擇的都主要是一些大型企業(yè),即一些資產(chǎn)凈值規(guī)模相對(duì)比較大、經(jīng)營(yíng)效益情況良好且在金融行業(yè)中特別具有一定國(guó)際代表性的大型商業(yè)投資銀行。在研究的樣本中我總共有16家大型城市商業(yè)投資銀行中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、寧波銀行、南京銀行。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要是來(lái)自于東方財(cái)富通、各大銀行的年報(bào)以及國(guó)家的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、寧波銀行、南京銀行4.2回歸模型構(gòu)建利率市場(chǎng)化使商業(yè)銀行間在存款業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)方面進(jìn)行了猛烈的競(jìng)爭(zhēng),銀行的重要的收入源頭就是存貸款利差產(chǎn)生的金額,這一方面的收入受到了創(chuàng)傷性的影響。為了應(yīng)對(duì)這一突如其來(lái)但也是大勢(shì)所趨的大挑戰(zhàn),我國(guó)的商業(yè)投資銀行只能踴躍的加快產(chǎn)品創(chuàng)新的腳步、找出一種嶄新的經(jīng)營(yíng)模式,這樣才能很大程度上提升其競(jìng)爭(zhēng)力，來(lái)保證能可持續(xù)地發(fā)展。利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)投資銀行經(jīng)濟(jì)的影響從宏觀(guān)上看,主要表現(xiàn)在總資產(chǎn)規(guī)模,存貸款比重,不良貸款占比,非利息性收入所占的金額等。本文選取總資產(chǎn)規(guī)模（lnsize）、存款貸款比例(dar)、不良貸款比例(npl)、非利息收入所占的比重(nir)這幾個(gè)因子作為回歸模型中的解釋變量,被解釋的變量分別是目前我國(guó)大型商業(yè)銀行的技術(shù)效率、單一的技術(shù)效率和規(guī)?？?jī)效。多元回歸模型為：Eit=ɑ0+ɑ1X1it+ɑ2X2it+ɑ3X3it+ɑ4X4it+ε變量類(lèi)型及符號(hào)如表1:變量類(lèi)型名稱(chēng)符號(hào)解釋變量總資產(chǎn)規(guī)模X1存貸款比例X2不良貸款比例X3非利息收入占比X4被解釋變量技術(shù)效率Eit純技術(shù)效率規(guī)模效率常數(shù)項(xiàng)ɑ0回歸系數(shù)ɑ1ɑ2ɑ3ɑ4將控制面板上的兩個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)果回歸效應(yīng)模型進(jìn)行區(qū)分，分別是固定數(shù)據(jù)效應(yīng)回歸模型和隨機(jī)數(shù)據(jù)效應(yīng)回歸模型。它們之間的最大不同點(diǎn)主要是一個(gè)回歸物理模型的一個(gè)不可能被觀(guān)測(cè)到的變量與自觀(guān)測(cè)變量之間幾乎有無(wú)直接的相互聯(lián)系。在不確定能夠自動(dòng)觀(guān)察變化到的一個(gè)變量和能夠自動(dòng)化到的變量之間密切交互相關(guān)的實(shí)際條件下,采用了一個(gè)相對(duì)固定的有效應(yīng)變量模型。反之,則可以使用隨機(jī)運(yùn)動(dòng)效應(yīng)定義模型。TestSummaryChi-Sq.StatisticChi-Sq.d.f.Prob.Cross-sectionrandom16.10688940.0029TestSummaryChi-Sq.StatisticChi-Sq.d.f.Prob.Cross-sectionrandom13.97221340.0074TestSummaryChi-Sq.StatisticChi-Sq.d.f.Prob.Cross-sectionrandom11.03306540.0262表2：hausman0檢驗(yàn)如上表2，通過(guò)檢驗(yàn)eviews7.2對(duì)隨機(jī)回歸效應(yīng)模型的值進(jìn)行一個(gè)hausman0的檢驗(yàn)(h0為隨機(jī)回歸效應(yīng))后,發(fā)現(xiàn)每個(gè)p值的值平均準(zhǔn)確度通常低于0.05,所以我拒絕了原有的的假設(shè),選擇用固定隨機(jī)效應(yīng)回歸模型。4.3實(shí)證分析運(yùn)用Eviews7.2軟件對(duì)影響因素進(jìn)行回歸分析。一．16家商業(yè)投資銀行效率影響因素的回歸結(jié)果。如表3-表5：變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9708930.01543862.8898900.000000DAR0.0339350.0219601.5453230.124800LNSIZE-0.0202740.006307-3.2143880.001700NIR0.1735210.0583772.9724100.003600NPL-1.9851940.465647-4.2632980.000000表3：對(duì)技術(shù)效率影響的回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9864450.007136138.2288000.000000DAR0.0107650.0101511.0604640.291000LNSIZE-0.0099070.002916-3.3979750.000900NIR0.0941430.0269853.4886820.000700NPL-0.6401540.215249-2.9740160.003500表4：對(duì)純技術(shù)效率影響的回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9842950.01301975.6068400.000000DAR0.0235070.0185181.2694010.206700LNSIZE-0.0106670.005319-2.0055450.047100NIR0.0811880.0492281.6492080.101600NPL-1.3630190.392673-3.4711300.000700表5：對(duì)規(guī)模效率影響的回歸結(jié)果(1)存貸比：存貸比與商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率三種效率相關(guān)關(guān)系均不是很明顯，雖然它們都是正相關(guān)關(guān)系的，但是從表格中的數(shù)據(jù)可以看出相關(guān)系數(shù)較小，顯著性檢驗(yàn)的p值都在0.1到0.3之間，只能表明它們的相關(guān)關(guān)系并不顯著。造成這樣一結(jié)果可能是因?yàn)榇尜J比與其利息收入呈正相關(guān)關(guān)系，即存貸比越高，利息收入會(huì)越多，但是這樣會(huì)導(dǎo)致有更高的金融風(fēng)險(xiǎn)，這樣一來(lái)兩者對(duì)效率產(chǎn)生的影響就不明顯了。(2)總資產(chǎn)規(guī)模：我國(guó)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模（因資產(chǎn)規(guī)模較大選擇用它的對(duì)數(shù)來(lái)進(jìn)行分析）與技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率均存在著負(fù)相關(guān)關(guān)系。但其相關(guān)系數(shù)都很小，并且總資產(chǎn)規(guī)模對(duì)這三種效率影響都是最小的。這三個(gè)相關(guān)系數(shù)相較而言，會(huì)發(fā)現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模對(duì)技術(shù)效率的影響是最大的，說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行需要合理擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，從而使技術(shù)效率得到大大提升，同時(shí)也反映出來(lái)我國(guó)銀行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模沒(méi)有達(dá)到理想狀態(tài)，還有待提升。(3)非利息收入占比：非利息收入占比與技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，且與技術(shù)效率的相關(guān)關(guān)系最為明顯。這一結(jié)果說(shuō)明利率市場(chǎng)化雖然十分成熟，但是對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，它們并沒(méi)有調(diào)整好自身的盈利結(jié)構(gòu)，其主要收入來(lái)源還是存貸款利差。這提示我國(guó)商業(yè)銀行急需優(yōu)化資源配置，調(diào)整好盈利結(jié)構(gòu)，提升非利息收入的占比。(4)不良貸款比例：不良貸款對(duì)三種效率都是負(fù)相關(guān)。不良貸款與商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率的相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值都大于0.6，甚至與技術(shù)效率的相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值接近2。這說(shuō)明不良貸款與三種效率負(fù)相關(guān)，且影響都很大，尤其是對(duì)技術(shù)效率而言。說(shuō)明我國(guó)應(yīng)該通過(guò)減少不良貸款來(lái)提升我國(guó)的經(jīng)營(yíng)效率。二．分析我國(guó)不同性質(zhì)的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率回歸結(jié)果：變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C1.0032610.03023333.1839300.000000DAR0.0044700.0243430.1836330.855200LNSIZE0.0006900.0079690.0865570.931500NIR0.0457110.0792110.5770850.567100NPL-2.3759700.634196-3.7464300.000600表6:對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行技術(shù)效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C1.0043440.006724149.3682000.000000DAR0.0041780.0054140.7717930.444800LNSIZE0.0002100.0017720.1185900.906200NIR0.0131380.0176170.7457770.460200NPL-0.8153670.141046-5.7808480.000000表7:對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行純技術(shù)效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9990800.02983133.4912200.000000DAR0.0004610.0240190.0191760.984800LNSIZE0.0004990.0078630.0634550.949700NIR0.0327390.0781570.4188880.677500NPL-1.5888370.625758-2.5390600.015100表8:對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行規(guī)模效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9076210.03554925.5312400.000000DAR0.1123660.0517392.1717750.033400LNSIZE0.0011830.0053880.2195890.826900NIR0.0967700.0457292.1161620.038100NPL-1.9736030.591998-3.3337990.001400表9:對(duì)全國(guó)性股份制商業(yè)銀行技術(shù)效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9181980.02797932.8175330.000000DAR0.1059640.0407212.6021770.011393LNSIZE0.0034690.0042400.8181140.416192NIR0.0558670.0359911.5522590.125311NPL-1.6681040.465928-3.5801770.000645表10:對(duì)全國(guó)性股份制商業(yè)銀行純技術(shù)效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9891570.01947350.7974710.000000DAR0.0067500.0283410.2381560.812487LNSIZE-0.0022550.002951-0.7642750.447387NIR0.0409800.0250491.6360030.106528NPL-0.3098870.324273-0.9556340.342693表11:對(duì)全國(guó)性股份制商業(yè)銀行規(guī)模效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.8845790.03750123.5882830.000000DAR0.2054670.0500364.1063880.000465LNSIZE-0.0150130.004810-3.1212370.004972NIR-0.4465280.089870-4.9686220.000057NPL1.2142101.5594150.7786320.444491表12:對(duì)城市商業(yè)銀行技術(shù)效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9663670.02401040.2483940.000000DAR0.0483550.0320361.5094010.145426LNSIZE-0.0079990.003080-2.5976280.016432NIR-0.0702100.057539-1.2202020.235307NPL0.0861620.9984240.0862980.932010表13:對(duì)城市商業(yè)銀行純技術(shù)效率影響回歸結(jié)果變量名稱(chēng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差T值P值C0.9165610.03381627.1044630.000000DAR0.1600940.0451193.5482480.001803LNSIZE-0.0073930.004337-1.7046160.102350NIR-0.3806870.081039-4.6975870.000110NPL1.1077091.4061830.7877420.439253表14:對(duì)城市商業(yè)銀行規(guī)模效率影響回歸結(jié)果分析：存貸比對(duì)所有類(lèi)型的商業(yè)銀行的效率都是呈正相關(guān)，但其影響也是最不明顯的，國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的存貸款比例與各自銀行的三種效率相關(guān)系數(shù)都非常小，且相關(guān)關(guān)系都不顯著?？傎Y產(chǎn)規(guī)模和非利息收入占比與國(guó)有商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制銀行的三個(gè)效率呈正相關(guān)關(guān)系，但相關(guān)系數(shù)都較小，其相關(guān)關(guān)系并不明顯?？傎Y產(chǎn)規(guī)模非利息收入占比與城市商業(yè)銀行的效率是呈負(fù)相關(guān)。且相關(guān)關(guān)系較明顯。不良貸款與我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制商業(yè)銀行呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，且相關(guān)關(guān)系非常明顯；而與城市商業(yè)銀行呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，且相關(guān)關(guān)系較明顯。這一現(xiàn)象說(shuō)明我國(guó)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和管理模式還未能夠跟上利率市場(chǎng)化和金融體制改革的步伐。一方面應(yīng)該降低其不良貸款，增強(qiáng)這部分資金的流動(dòng)性；另一方面是調(diào)整其盈利結(jié)構(gòu)，努力拓展自己的新業(yè)務(wù)，增加非利息收入，最終增加銀行利潤(rùn)，提高銀行的經(jīng)營(yíng)效率。最后對(duì)影響我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響因素進(jìn)行分析：商業(yè)銀行應(yīng)該通過(guò)合理擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模來(lái)提升自身銀行的技術(shù)純技術(shù)效率；同時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)該調(diào)整自身的盈利結(jié)構(gòu)，降低不良貸款，同時(shí)努力創(chuàng)新，增加中間業(yè)務(wù)和全新的金融產(chǎn)品，多元化經(jīng)營(yíng)，提升自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5研究結(jié)論、建議5.1研究結(jié)論利率市場(chǎng)化改革是中國(guó)金融體制改革向前進(jìn)一大步的重要措施，在實(shí)施利率市場(chǎng)化改革以后金融開(kāi)放明顯加速：由于存貸利差逐漸縮窄、利率風(fēng)險(xiǎn)漸漸增大并且越來(lái)越多的發(fā)生變動(dòng)，利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)投資銀行在業(yè)務(wù)方面的發(fā)展有警示作用，讓商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)收入能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、業(yè)務(wù)管理能力等面前機(jī)遇與挑戰(zhàn)共生。在利率市場(chǎng)化的大前提之下，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率若真的可以得到擢升，而現(xiàn)實(shí)中是商業(yè)銀行在面對(duì)不斷發(fā)生變化的大環(huán)境和國(guó)家制度下進(jìn)行的自我反思和改進(jìn)。根據(jù)上文的實(shí)證分析,本論文主要研究結(jié)論是:一.雖然我國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行擁有一些被壟斷地區(qū)所占據(jù)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)資源及其來(lái)自全球性國(guó)家強(qiáng)勢(shì)地位的資金和信貸支持,但在目前我國(guó)的股份制商業(yè)銀行各種經(jīng)營(yíng)效率依舊遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)有商業(yè)銀行。二.2008年后的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效造成重大影響的兩個(gè)重要因素分別是全球性的金融危機(jī)與利率市場(chǎng)化的改革。這兩個(gè)重要的因素導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行各類(lèi)資產(chǎn)管理效率都呈現(xiàn)出一定的下降趨勢(shì),金融危機(jī)也給商業(yè)銀行整個(gè)的總體績(jī)效產(chǎn)生了較輕的影響,而這一個(gè)重要因素就是利率市場(chǎng)化的改革。三.我國(guó)商業(yè)投資銀行總固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,存貸比及非利息收入等都會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)投資銀行經(jīng)營(yíng)效率產(chǎn)生極大地影響。其中,總固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模對(duì)資本技術(shù)使用效率、純技術(shù)使用效率以及規(guī)模效率都呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),存貸比與資本技術(shù)使用效率、純技術(shù)使用效率和規(guī)模使用效率平均呈現(xiàn)正相關(guān),非流動(dòng)利息收入占比與資本技術(shù)使用效率、純利息技術(shù)使用效率、規(guī)模使用效率都呈現(xiàn)正相關(guān)。這些可能受到直接影響的特定因素往往會(huì)直接使得各個(gè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作對(duì)其效率的直接影響及其可能性也會(huì)隨著各個(gè)銀行業(yè)務(wù)屬性的巨大差別而發(fā)生變化。例如,總固定資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和資產(chǎn)價(jià)值與其他國(guó)有商業(yè)銀行的利息效率占比呈現(xiàn)正或正和負(fù)相關(guān),而與其他股份制國(guó)有商業(yè)投資銀行效率呈現(xiàn)正或負(fù)相關(guān);非預(yù)期利息收入和與其他國(guó)有商業(yè)銀行的利息效率占比呈現(xiàn)正或負(fù)相關(guān),而與其他股份制國(guó)有商業(yè)投資銀行效率呈現(xiàn)正或正和負(fù)相關(guān)。5.2政策建議在實(shí)施了利率市場(chǎng)化改革后，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遭受到了打擊，所以提升商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率就需要實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的資金擴(kuò)張模式到集中多元化增長(zhǎng)的方向轉(zhuǎn)變。在這里不僅要保證有效的轉(zhuǎn)型，更要和中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和歷史背景保持統(tǒng)一，我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式要想成功轉(zhuǎn)型，在總體的經(jīng)營(yíng)思路方面要發(fā)生變化、重點(diǎn)業(yè)務(wù)需要及時(shí)的進(jìn)行調(diào)整、相配套措施要實(shí)施、還需要政策支持等多方面配合。在上文提及的利率市場(chǎng)化會(huì)影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的盈利能力和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行深入分析，模仿和采取其他國(guó)家在利率市場(chǎng)化改革背景下實(shí)施的一些政策，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的提升和有效的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，就我國(guó)商業(yè)很行利率市場(chǎng)化如何提升經(jīng)營(yíng)效率，提出了如下的政策建議：(1)目前,我國(guó)的國(guó)有的商業(yè)性銀行不論是資源配備能力上還是運(yùn)作管理水平上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如我國(guó)的股份制商業(yè)銀行。所以這就提示我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行需要著重在結(jié)構(gòu)性改革方面做出轉(zhuǎn)變來(lái)提升自身的效率,使國(guó)有商業(yè)銀行在我國(guó)的金融市場(chǎng)中大大增加其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,最終使我國(guó)金融服務(wù)業(yè)蓬勃健康發(fā)展。(2)作為我國(guó)的股份制大型商業(yè)銀行,目前正在逐步地處于從盈利結(jié)構(gòu)向轉(zhuǎn)型的一個(gè)過(guò)渡性轉(zhuǎn)化階段,如果能夠充分利用好利率市場(chǎng)化改革并及時(shí)的做出相應(yīng)的調(diào)整，那將會(huì)推動(dòng)整個(gè)金融化進(jìn)程,商業(yè)銀行如果能夠調(diào)整好自己的發(fā)展模式,使商業(yè)銀行在金融業(yè)的資源配置能力得到提升，技術(shù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)上得到創(chuàng)新,是其與當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)體制改革、金融技術(shù)創(chuàng)新仍然保持著相同節(jié)奏的一個(gè)重要戰(zhàn)略,也是它通往可以及發(fā)展并且有效地適應(yīng)金融環(huán)境的變化。參考文獻(xiàn)赫國(guó)勝,馬妍妮.審慎監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響——基于全要素生產(chǎn)率的視角[J].財(cái)經(jīng)科學(xué),2020(05):16-29.黃婷婷.宏觀(guān)審慎視角下我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及監(jiān)管研究[D].浙江大學(xué),2020.李自化.利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率影響研究[D].湘潭大學(xué),2018.王芳.基于資本結(jié)構(gòu)的我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效研究[D].山西財(cái)經(jīng)大學(xué),2019.王亮.基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）的中國(guó)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率研究[D].遼寧大學(xué),2014.魏煜，王麗.中國(guó)商業(yè)銀行效率研究:一種非參數(shù)的分析［J］.金融研究，2000（3）:88-96.吳沭林.后危機(jī)時(shí)代我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率測(cè)度研究[J].山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2016,38(11):47-58.武晶晶.我國(guó)商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)法律防控研究[D].寧夏大學(xué),2015.謝錦晶.基于BHI指數(shù)的我國(guó)上市商業(yè)銀行穩(wěn)健性和經(jīng)營(yíng)效率關(guān)系的實(shí)證研究[D].浙江財(cái)經(jīng)大學(xué),2015.楊大強(qiáng)，張愛(ài)武.1996-2005年中國(guó)商業(yè)銀行的效率評(píng)價(jià)——基于成本效率和利潤(rùn)效率的實(shí)證分析［J］.金融研究，2007（12）:102-112.楊帆.利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型研究[D].天津財(cái)經(jīng)大學(xué),2017.楊秀猛,田豐.基于DEA模型的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率評(píng)價(jià)——以我國(guó)19家上市商業(yè)銀行為例[J].生產(chǎn)力研究,2020(05):28-30+35.楊永雪.我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)影響因素及防控機(jī)制研究[D].浙江大學(xué),2015.葉楓.我國(guó)上市銀行信貸審批制度與經(jīng)營(yíng)效率關(guān)系研究[D].電子科技大學(xué),2012.殷敏.中國(guó)上市商業(yè)銀行高管薪酬研究[D].西南財(cái)經(jīng)大學(xué),2011.趙文瑞.我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率評(píng)價(jià)及其影響因素的研究[D].重慶理工大學(xué),2019.鄭才靜,周克.利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)銀行業(yè)效率變化研究[J].湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào),2019,35(05):95-108.周玉艷.基于DEA的我國(guó)商業(yè)銀行效率分析[J].經(jīng)濟(jì)界,2010(06):74-83.鄒靖.利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率研究[D].東北財(cái)經(jīng)大學(xué),2016.JiamingZhang,XiangrongDeng.Interestrateliberalizationandbankliquiditycreation:evidencefromChina[J].ChinaFinanceReviewInternational,2020,10(4).MilindSathye.MarketStructureandPerformanceinAustralianBanking[J].ReviewofAccountingandFinance,2005,4(2).NafisaOvi,SudiptaBose,AbeyratnaGunasekarage,SyedShams.Dothebusinesscycleandrevenuediversificationmatterforbanks’capitalbufferandcreditrisk:EvidencefromASEANbanks[J].JournalofContemporaryAccounting&Economics,2020,16(1).ScientificProgramming;ReportsfromShanghaiUniversityDescribeRecentAdvancesinScientificProgramming(AnalysisoftheImpactofInterestRateLiberalizationonFinancialServicesManagementinChineseCommercialBanks)[J].ScienceLetter,2020.ShermanH.David,GoldFranklin.Bankbranchoperatingefficiency:EvaluationwithDataEnvelopmentAnalysis[J].North-Holland,1985,9(2).ShiyiChen,BinLin.Dual-trackinterestratesandcapitalmisallocation[J].ChinaEconomicReview,2019,57.附錄附錄一Crste技術(shù)效率2008200920102011201220132014201520161中國(guó)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9362農(nóng)業(yè)銀行0.9180.8971.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9523工商銀行0.9020.9220.9451.0000.9740.9841.0001.0000.9784建設(shè)銀行0.9670.9651.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0005交通銀行0.9480.9861.0001.0001.0000.9941.0001.0000.9556招商銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0007中信銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9938光大銀行0.9631.0000.9840.9590.9630.9760.9510.9700.9509浦發(fā)銀行1.0000.9240.9950.9861.0001.0001.0000.9871.00010華夏銀行0.9281.0000.9410.9330.9420.9550.9890.9911.00011民生銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00012平安銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00013興業(yè)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00014北京銀行1.0001.0001.0001.0000.9830.9400.9750.9780.92515寧波銀行0.9741.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9750.90716南京銀行1.0000.9830.9931.0000.9380.9200.9440.9360.890mean0.9750.9800.9910.9920.9870.9860.9910.9900.968Vrste純技術(shù)效率2008200920102011201220132014201520161中國(guó)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0002農(nóng)業(yè)銀行0.9550.9711.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0003工商銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0004建設(shè)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0005交通銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0006招商銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0007中信銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0008光大銀行0.9631.0000.9870.9610.9660.9790.9620.9770.9749浦發(fā)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9871.00010華夏銀行0.9351.0000.9590.9360.9440.9640.9981.0001.00011民生銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00012平安銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00013興業(yè)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00014北京銀行1.0001.0001.0001.0000.9910.9601.0001.0000.96515寧波銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00016南京銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9890.9640.956mean0.9910.9980.9970.9940.9940.9940.9970.9960.993Scale規(guī)模效率2008200920102011201220132014201520161中國(guó)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9362農(nóng)業(yè)銀行0.9620.9241.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9523工商銀行0.9020.9220.9451.0000.9740.9841.0001.0000.9784建設(shè)銀行0.9670.9651.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0005交通銀行0.9480.9861.0001.0001.0000.9941.0001.0000.9556招商銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0007中信銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9938光大銀行1.0001.0000.9960.9980.9980.9970.9890.9930.9769浦發(fā)銀行1.0000.9240.9950.9861.0001.0001.0001.0001.00010華夏銀行0.9931.0000.9810.9980.9980.9900.9910.9911.00011民生銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00012平安銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00013興業(yè)銀行1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.00014北京銀行1.0001.0001.0001.0000.9920.9790.9750.9780.95815寧波銀行0.9741.0001.0001.0001.0001.0001.0000.9750.90716南京銀行1.0000.9830.9931.0000.9380.9200.9540.9710.931mean0.9840.9820.9940.9990.9940.9910.9940.9940.974附錄二非利息收入占比技術(shù)效率純技術(shù)效率規(guī)模效率中國(guó)銀行20080.2864651.0001.0001.00020090.3156761.0001.0001.00020100.2994941.0001.0001.00020110.3049971.0001.0001.00020120.2982791.0001.0001.00020130.3040491.0001.0001.00020140.2962961.0001.0001.00020150.3069791.0001.0001.00020160.3672460.9361.0000.936農(nóng)業(yè)銀行20080.0823860.9180.9550.96220090.1830860.8970.9710.92420100.1659781.0001.0001.00020110.1866561.0001.0001.00020120.1898101.0001.0001.00020130.1867701.0001.0001.00020140.1746981.0001.0001.00020150.1866841.0001.0001.00020160.2132410.9521.0000.952工商銀行20080.1507420.9021.0000.90220090.2058160.9221.0000.92220100.2022060.9451.0000.94520110.2365321.0001.0001.00020120.2218290.9741.0000.97420130.2481340.9841.0000.98420140.2510241.0001.0001.00020150.2719321.0001.0001.00020160.3018200.9781.0000.978建設(shè)銀行20080.1592520.9671.0000.96720090.2069610.9651.0000.96520100.2225661.0001.0001.00020110.2331911.0001.0001.00020120.2333411.0001.0001.00020130.2339761.0001.0001.00020140.2333041.0001.0001.00020150.2435561.0001.0001.00020160.3095361.0001.0001.000交通銀行20080.1434910.9481.0000.94820090.1781570.9861.0000.98620100.1843571.0001.0001.00020110.1848031.0001.0001.00020120.1846571.0001.0001.00020130.2049880.9941.0000.99420140.2401351.0001.0001.00020150.2564501.0001.0001.00020160.3022770.9551.0000.955招商銀行20080.1522331.0001.0001.00020090.2153551.0001.0001.00020100.2004761.0001.0001.00020110.2069471.0001.0001.00020120.2207231.0001.0001.00020130.2539971.0001.0001.00020140.2935501.0001.0001.00020150.3170721.0001.0001.00020160.3580831.0001.0001.000中信銀行20080.1038871.0001.0001.00020090.1181371.0001.0001.00020100.1368361.0001.0001.00020110.1542561.0001.0001.00020120.1560821.0001.0001.00020130.1811661.0001.0001.00020140.2405771.0001.0001.00020150.2798071.0001.0001.00020160.3094930.9931.0000.993光大銀行20080.0959510.9630.9631.00020090.19208