第十屆中金所杯全國大學(xué)生金融知識大賽題庫及答案（1000題）

第十屆中金所杯全國大學(xué)生金融知識大賽題庫及答案（1000題）1、政府對新能源汽車實施生產(chǎn)廠家補貼政策，將導(dǎo)致新能源汽車的（）。A.供給曲線向右移動B.供給曲線向左移動C.需求曲線向右移動D.需求曲線向左移動正確答案：A2、根據(jù)《期貨和衍生品法》第三十六條規(guī)定，國務(wù)院授權(quán)的部門、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立衍生品交易報告庫，對衍生品交易標(biāo)的、規(guī)模、對手方等信息進行集中收集、保存、分析和管理，并按照規(guī)定及時向（）披露有關(guān)信息。A.市場B.期貨交易所C.期貨業(yè)協(xié)會D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)正確答案：A3、在完全競爭市場上，短期生產(chǎn)者均衡的條件是（）。A.可變成本最小化B.總收益等于總成本C.固定成本最小化D.邊際收益等于邊際成本正確答案：D4、假定其他條件不變，隨著（）增加，邊際效用將減少。A.消費者收入B.商品消費量C.商品價格D.生產(chǎn)成本正確答案：B5、以下關(guān)于資本市場高質(zhì)量發(fā)展的說法，不正確的是（）。A.打造安全、規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場B.以強監(jiān)管、防風(fēng)險、促高質(zhì)量發(fā)展為主線C.堅守資本市場工作的政治性、人民性D.以加強資本市場監(jiān)管為重點正確答案：D6、根據(jù)《證券法》，保薦機構(gòu)出具有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的保薦書，或者不履行其他法定職責(zé)時，應(yīng)承擔(dān)的行政責(zé)任不包括：（）。A.責(zé)令改正B.沒收業(yè)務(wù)收入，并處以業(yè)務(wù)收入一倍以上十倍以下的罰款C.沒有業(yè)務(wù)收入或者業(yè)務(wù)收入不足一百萬元的，處以十萬元以上一百萬元以下的罰款D.情節(jié)嚴(yán)重的，并處暫停或者撤銷保薦業(yè)務(wù)許可正確答案：C7、王偉的收入為1000元，每月消費商品A和商品B。假設(shè)其他條件不變，商品A和商品B均是正常商品，商品A的價格從10元上漲到20元，消費者將（）。A.只購買商品A，不購買商品BB.只購買商品B，不購買商品AC.繼續(xù)購買原有數(shù)量的商品A和商品BD.購買更少的商品A和商品B正確答案：D8、根據(jù)《證券法》，下列各項理解中錯誤的是（）。A.若投資者購買證券時拒絕按照要求向證券公司提供相關(guān)信息，證券公司可以拒絕向其銷售證券B.若普通投資者與證券公司發(fā)生糾紛，證券公司必須證明自己的行為符合各項規(guī)定且不存在誤導(dǎo)、欺詐等情形，否則就要承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任C.僅上市公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或者按規(guī)定設(shè)立的投資者保護機構(gòu)可以公開請求上市公司股東委托其代為出席股東大會并代為行使相關(guān)股東權(quán)利D.證券公司從每年的業(yè)務(wù)收入中提取交易風(fēng)險準(zhǔn)備金，用于彌補證券經(jīng)營的損失，其提取的具體比例由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門規(guī)定正確答案：C9、根據(jù)財產(chǎn)狀況、金融資產(chǎn)狀況、交易知識和經(jīng)驗、專業(yè)能力等因素，交易者可以分為普通交易者和專業(yè)交易者。專業(yè)交易者的標(biāo)準(zhǔn)由（）規(guī)定。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)B.交易所C.期貨公司D.答案都正確正確答案：A10、根據(jù)《證券法》，證券發(fā)行注冊制的具體范圍、實施步驟，由（）規(guī)定。A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務(wù)委員會C.國務(wù)院D.國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)正確答案：C11、未經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，期貨交易場所不得從事（）等與其職責(zé)無關(guān)的業(yè)務(wù)。A.信托投資B.股票投資C.自用不動產(chǎn)投資D.非自用不動產(chǎn)投資正確答案：ABD12、對金融干部人才隊伍必須高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化金融干部人才隊伍，需要堅持哪三個過硬標(biāo)準(zhǔn)：（）。A.政治過硬B.知識過硬C.作風(fēng)過硬D.能力過硬正確答案：ACD13、在下列選項中，對證券公司自營業(yè)務(wù)的描述正確的是（）。A.自營業(yè)務(wù)證券公司自主買賣證券，所以具有確定的收益B.證券自營買賣的對象有股票、債券、權(quán)證等C.證券自營業(yè)務(wù)有交易的風(fēng)險性D.自營業(yè)務(wù)是證券公司以盈利為目的、為自己買賣證券，通過買賣價差獲利正確答案：BCD14、標(biāo)準(zhǔn)無差異曲線的圖形特征呈現(xiàn)為（）。A.向右下方傾斜B.不同的曲線，距離原點越近，代表的效用越大C.不同的曲線可能相交，也可能不相交D.曲線凸向原點正確答案：AD15、在生產(chǎn)過程中，屬于固定成本的是（）。A.工廠租金B(yǎng).工人工資C.設(shè)備折舊D.原材料費用正確答案：AC16、考慮兩個事件A和B，其中P(A)=0.3,P(B)=0.5，以及P(AB)=0.15。以下選項正確的是（）。A.A和B是獨立事件B.A和B不是獨立事件C.P(A∣B)=0.3D.P(B∣A)=0.5正確答案：ACD17、影響消費者需求的因素有（）。A.商品價格B.消費者收入C.生產(chǎn)成本D.替代品價格正確答案：ABD18、關(guān)于方差，以下選項正確的是（）。A.方差表示數(shù)據(jù)的離散程度B.方差的單位與數(shù)據(jù)的單位相同C.方差總是非負(fù)的D.方差為零表示數(shù)據(jù)沒有波動正確答案：ACD19、以下可以度量數(shù)據(jù)離散程度的有（）。A.眾數(shù)B.方差C.標(biāo)準(zhǔn)差D.極差正確答案：BCD20、以下對于置信水平的說法正確的是（）。A.置信水平越高，估計的可靠性越小B.置信水平越高，估計的可靠性越大C.在置信水平一定的條件下，要提高估計的可靠性，應(yīng)縮小樣本量D.在置信水平一定的條件下，要提高估計的可靠性，應(yīng)增大樣本量正確答案：BD21、生產(chǎn)者短期內(nèi)無法改變所有生產(chǎn)要素的投入量。A.正確B.錯誤正確答案：A22、如果事件A的概率是0.7，事件B的概率是0.4，那么A和B的并集的概率不能小于0.7。A.正確B.錯誤正確答案：A23、中國特色金融發(fā)展之路既遵循現(xiàn)代金融發(fā)展的客觀規(guī)律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質(zhì)區(qū)別。A.正確B.錯誤正確答案：A24、融資融券要求普通投資者開戶時間達到18個月，持有資金不得低于50萬元人民幣。A.正確B.錯誤正確答案：B25、證券公司應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶開戶資料、委托記錄、交易記錄和與內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的各項信息，任何人不得隱匿、偽造、篡改或者毀損。上述信息的保存期限不得少于十年。A.正確B.錯誤正確答案：B26、根據(jù)《期貨和衍生品法》，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以依法要求信息技術(shù)服務(wù)機構(gòu)提供信息技術(shù)系統(tǒng)的相關(guān)材料。A.正確B.錯誤正確答案：A27、根據(jù)《證券法》，發(fā)生可能對上市交易公司債券的交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應(yīng)當(dāng)立即將有關(guān)該重大事件的情況向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)和證券交易場所報送臨時報告，并予公告。A.正確B.錯誤正確答案：A28、根據(jù)《期貨和衍生品法》，設(shè)立、變更和解散期貨交易所，應(yīng)當(dāng)由國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)。A.正確B.錯誤正確答案：A29、從正態(tài)總體中抽取樣本，當(dāng)樣本容量增大時，樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差增加。A.正確B.錯誤正確答案：B30、在完全競爭條件下，當(dāng)平均可變成本曲線向下傾斜時，廠商不可能處于均衡狀態(tài)。A.正確B.錯誤正確答案：A31、國債的發(fā)行價格低于面值，叫做（）發(fā)行。A.折價B.平價C.溢價D.競價正確答案：A32、關(guān)于科創(chuàng)板制度設(shè)計的創(chuàng)新點，下列說法錯誤的是（）。A.退市制度自由化B.發(fā)行定價市場化C.上市標(biāo)準(zhǔn)多元化D.發(fā)行審核注冊制正確答案：A33、下列關(guān)于開放式基金的說法中，不正確的是（）。A.既可以由基金公司直銷，也可以由基金公司的代理機構(gòu)代銷B.有固定存續(xù)期C.開放式基金應(yīng)當(dāng)保持足夠的現(xiàn)金或者政府債券，以備支付基金份額持有人的贖回款項D.適用于開放程度較高、規(guī)模較大的金融市場正確答案：B34、A公司當(dāng)年的凈利潤為6000萬元，發(fā)行在外的總數(shù)為3000萬股，凈資產(chǎn)為8000萬元，則A公司的每股收益為（）元，股本收益率為（）。A.2；75%B.72；200%C.75；75%D.2；50%正確答案：A35、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)指標(biāo)是指（）與資產(chǎn)總額之比。A.表內(nèi)風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.貸款風(fēng)險加權(quán)總額C.表內(nèi)、外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.不良貸款風(fēng)險加權(quán)總額正確答案：C36、以下關(guān)于匯率的說法中錯誤的是（）。A.匯率是兩種貨幣之間的相對價格B.匯率的直接標(biāo)價法可以表示為1單位外幣等于多少本幣C.我國的匯率報價一般采用直接標(biāo)價法D.我國的匯率報價一般采用間接標(biāo)價法正確答案：D37、實際利率是由名義利率扣除（）后的利率。A.利息所得稅率B.商品變動率C.物價變動率D.平均利潤率正確答案：C38、不屬于債券買賣交易報價方式的是（）。A.大額報價B.雙邊報價C.對話報價D.公開報價正確答案：A39、股票具有下列性質(zhì)（）。A.有價證券、要式證券、證權(quán)證券、資本證券、綜合權(quán)利證券B.有價證券、要式證券、證權(quán)證券、資本證券、物權(quán)證券C.有價證券、要式證券、設(shè)權(quán)證券、資本證券、綜合權(quán)利證券D.有價證券、要式證券、設(shè)權(quán)證券、資本證券、債券證券正確答案：A40、以下哪個對手方最有可能被視為外匯市場的賣方參與者？（）A.有外幣借款的大型企業(yè)B.影響跨境資本流動的主權(quán)財富基金C.與其多樣化客戶群進行外匯交易的跨國銀行D.宏觀對沖基金正確答案：C41、上市公司向不特定對象公開募集股份的再融資方式是（）。A.IPOB.公募C.配股D.增發(fā)正確答案：D42、以下風(fēng)險中屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的一共有（）種。Ⅰ.央行加息導(dǎo)致國債價格下跌Ⅱ.匯率波動導(dǎo)致海外資產(chǎn)價格波動Ⅲ.局部沖突導(dǎo)致沖突國金融市場動蕩Ⅳ.央行采取緊縮性財政政策調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致經(jīng)濟增速放緩A.2B.4C.3D.1正確答案：B43、投資者正在評估兩只不同投資基金的績效?；餉和基金B(yǎng)的預(yù)期回報率分別為12%和10%，且都投資于類似的風(fēng)險資產(chǎn)。無風(fēng)險利率為3%。基金A的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險度量）為15%，而基金B(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差為10%。使用夏普指數(shù)（SharpeRatio）來評估投資績效，以下敘述正確的是（）。A.基金A的夏普指數(shù)高于基金B(yǎng)，因為它有更高的預(yù)期回報率B.基金B(yǎng)的夏普指數(shù)高于基金AC.夏普指數(shù)無法用來比較這兩只基金的績效，因為它不考慮無風(fēng)險利率D.基金A和基金B(yǎng)的夏普指數(shù)相同，因為它們的預(yù)期回報率和標(biāo)準(zhǔn)差之間的差異相互抵消了正確答案：B44、對其他利率有決定性的影響，當(dāng)它發(fā)生變動時，其他利率也會跟著變動的利率是（）。A.活期存款利率B.定期存款利率C.基準(zhǔn)利率D.名義利率正確答案：C45、2018年3月6日，某年息5%、面值100元、每半年付息1次的1年期債券，上次付息為2017年12月31日。若按ACT/180計算，累計利息為（）元。A.0.51B.0.89C.0.91D.1.05正確答案：B46、匯率波動受黃金輸送費用的限制，各國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是（）。A.浮動匯率制B.國際金本位制C.布雷頓森林體系D.混合本位制正確答案：B47、債券現(xiàn)券買賣的交易方式為（），結(jié)算方式為（）。A.全價交易；競價結(jié)算B.凈價交易；全價結(jié)算C.凈價交易；凈價結(jié)算D.全價交易；全價結(jié)算正確答案：B48、假設(shè)在間接報價法下，歐元對美元的報價為1.0826，則在美元報價法下，1美元可以兌換（）歐元。A.1.0826B.0.7843C.1D.0.9237正確答案：D49、關(guān)于滬深300指數(shù)，以下說法錯誤的是（）。A.指數(shù)計算采用派許加權(quán)法B.自由流通量是計算滬深300指數(shù)時使用的一個重要指標(biāo)C.其成分股原則上每三個月調(diào)整一次D.基點為1000點正確答案：C50、2024年3月5日，某年息8%，每年付息1次，面值為100元的國債，上次付息日為2023年12月31日。則按實際天數(shù)計算的累計利息為（）元。A.1.05B.1.42C.1.51D.2.00正確答案：B51、目前，我國人民幣實施的匯率制度是（）。A.固定匯率制B.彈性匯率制C.有管理浮動匯率制D.釘住匯率制正確答案：C52、兩種貨幣之間的匯率上升到7.6500。如果基準(zhǔn)貨幣相對于標(biāo)價貨幣升值了8%，那么這兩種貨幣之間的初始匯率最接近（）。A.7.0380B.8.3152C.7.0833D.8.2620正確答案：C53、投資者買賣股票時，需要向有關(guān)機構(gòu)支付一定的費用，其中支付給證券公司的是（）。A.開戶費B.傭金C.印花稅D.過戶費正確答案：B54、證券公司壓力測試的原則不包括（）。A.實踐性原則B.審慎性原則C.前瞻性原則D.合理性原則正確答案：D55、2024年1月1日，某人在中國工商銀行存入一年期定期存款10萬元，若一年期定期存款年利率為2%，單利計息，利息所得稅為20%，此人存滿一年的實得利息額為（）。若2024年通貨膨脹率為4%，不考慮利息稅，此筆存款的實際收益率為（）。A.2000，2%B.1600，2%C.1600，-2%D.400，-2%正確答案：C56、匯率市場當(dāng)中，通常用（）位有效數(shù)字表示匯率的價格。A.三B.四C.五D.六正確答案：C57、（），是按債券的發(fā)行主體分類的。A.零息債券、附息債券、息票累積債券B.政府債券、政策性金融債券、公司債券C.儲蓄式債券、憑證式債券、記賬式債券D.短期債券、中期債券、長期債券正確答案：B58、在下列指標(biāo)中反映企業(yè)營運能力的是（）。A.銷售利潤率B.總資產(chǎn)報酬率C.速動比率D.存貨周轉(zhuǎn)率正確答案：D59、哪些外匯交易需要進行實需原則審核？（）A.境內(nèi)銀行間的外匯交易B.個人和企業(yè)的外匯交易C.離岸金融機構(gòu)之間的人民幣外匯交易D.境外金融機構(gòu)之間的美元交易正確答案：B60、以下不屬于經(jīng)常項目的是（）。A.無形資產(chǎn)出售B.貿(mào)易收支C.服務(wù)收支D.經(jīng)常轉(zhuǎn)移正確答案：A61、根據(jù)費雪方程式，當(dāng)一個國家的貨幣供應(yīng)量減少20%，會導(dǎo)致（）。A.社會交易量上升20%B.社會交易量下降20%C.物價水平上升20%D.物價水平下降20%正確答案：D62、目前大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價方法是（）。A.美元標(biāo)價法B.歐元標(biāo)價法C.直接標(biāo)價法D.間接標(biāo)價法正確答案：C63、哪些外匯交易需要進行稅收管理？（）A.境內(nèi)銀行和非銀行金融機構(gòu)的外匯交易B.個人和企業(yè)的外匯交易C.境內(nèi)外匯交易所的外匯交易D.所有外匯交易都需要進行稅收管理正確答案：D64、一項資產(chǎn)的貝塔值為1.25，無風(fēng)險利率為3.25%，市場指數(shù)收益率為8.75%，則該項資產(chǎn)的預(yù)期收益率為（）。A.10.125%B.2%C.15%D.13.25%正確答案：A65、（）是目前包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家采用的匯率標(biāo)價方法。A.歐元標(biāo)價法B.日元標(biāo)價法C.間接標(biāo)價法D.直接標(biāo)價法正確答案：D66、假設(shè)某外匯交易市場上日元兌加拿大元的報價為0.01211/0.01212，則加拿大元兌日元的報價可能為（）。A.82.5150/82.5750B.82.1250/82.5100C.82.0505/82.0707D.82.5570/82.7750正確答案：A67、假設(shè)中國利率為3%，美國利率為1%，美元兌人民幣匯率為6.5，則一年期遠(yuǎn)期匯率水平為（）。A.6.63B.6.72C.6.68D.6.70正確答案：A68、市場組合的期望收益率為12%，無風(fēng)險收益率為4%，則該資產(chǎn)組合期望收益率為20%，資產(chǎn)組合的風(fēng)險系數(shù)為（）。A.1B.1.5C.2D.2.5正確答案：C69、J曲線效應(yīng)反映（）。A.匯率變動對國際收支調(diào)節(jié)的時滯效應(yīng)B.利率變動對國際收支調(diào)節(jié)的時滯效應(yīng)C.收入變動對國際收支調(diào)節(jié)的時滯效應(yīng)D.貨幣供給對國際收支調(diào)節(jié)的時滯效應(yīng)正確答案：A70、解釋金本位制度時期外匯供求與匯率形成的理論是（）。A.國際收支說B.購買力平價說C.貨幣分析說D.金融資產(chǎn)說正確答案：A71、以下不屬于國際收支平衡表的是（）。A.經(jīng)常項目B.資本與金融項目C.誤差與遺漏D.貿(mào)易差額正確答案：D72、某日，美國銀行公布的外匯牌價為1美元兌7.1921元人民幣，這種外匯標(biāo)價方式是（）。A.直接標(biāo)價法B.間接標(biāo)價法C.人民幣標(biāo)價法D.浮動標(biāo)價法正確答案：B73、一項100萬元借款，借款期限為5年，年利率10%，每半年復(fù)利一次，則實際利率比其名義利率高（）。A.5%B.0.4%C.0.25%D.0.35%正確答案：C74、某公司的資本成本為10%，如果其債務(wù)和股本占50%，其債務(wù)的稅前成本為10%，邊際稅率為20%，則其股本成本為（）。A.10%B.12%C.14%D.16%正確答案：B75、假設(shè)一個銀行擁有84個資產(chǎn)組合收益率，其中最低5個收益率分別為：那么置信度為95%的在險價值（VaR）是（）。A.25.16%B.25.56%C.25.69%D.-27.25%正確答案：B76、貨幣市場是指借貸期限（）的金融資產(chǎn)交易的市場。A.在1年以內(nèi)B.在3個月以內(nèi)C.在2年以內(nèi)D.在半年以內(nèi)正確答案：A77、歷史上國際主流匯率制度不包括（）。A.金本位B.固定匯率制度C.浮動匯率制度D.通脹本位制正確答案：D78、某投資組合產(chǎn)品去年的平均收益率為40%，假設(shè)去年的無風(fēng)險收益率為2%，滬深300指數(shù)年度收益率為15%，該投資組合產(chǎn)品年化波動率為22%，貝塔系數(shù)為1.2，則該投資組合的夏普比率為（）。A.1.73B.1.20C.1.82D.2.53正確答案：A79、假設(shè)市場年利率固定為7%，某零息債券面值1000元，債券期限為10年。假設(shè)某人在持有5年后將其出售，該債券的轉(zhuǎn)讓價格為（）元。A.732B.713C.863D.1000正確答案：B80、屬于貨幣政策遠(yuǎn)期中介目標(biāo)的是（）。A.匯率B.利率C.基礎(chǔ)貨幣D.超額準(zhǔn)備金正確答案：B81、人民幣匯率參考的貨幣籃子不包括（）。A.CFETS貨幣籃子B.SDR貨幣籃子C.BIS貨幣籃子D.IMF貨幣籃子正確答案：D82、國際收支平衡表的主要項目不包括（）。A.經(jīng)常項目B.資本與金融項目C.跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算D.誤差與遺漏正確答案：C83、外匯期貨套利的類型一般不包括（）。A.跨市場套利B.跨幣種套利C.信用風(fēng)險套利D.跨月份套利正確答案：C84、下列貨幣中，習(xí)慣上被稱為商品貨幣的是（）。A.澳元B.日元C.美元D.歐元正確答案：A85、（）國債發(fā)行方式是通過投標(biāo)人的直接競價來確定發(fā)行價格（或利率）水平。A.行政分配B.承購包銷C.公開招標(biāo)D.銀行發(fā)售正確答案：C86、影響匯率波動的基本面因素不包括（）。A.國際收支B.利率差異C.市場預(yù)期D.衍生品頭寸正確答案：D87、2015年11月30日，國際貨幣基金組織（IMF）宣布將人民幣納入IMF特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子，SDR貨幣籃子不包括（）。A.日元B.歐元C.英鎊D.澳元正確答案：D88、（）是指意料之外的匯率變動通過影響企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價格、成本，引起企業(yè)未來一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。A.交易風(fēng)險B.會計風(fēng)險C.經(jīng)營風(fēng)險D.信用風(fēng)險正確答案：C89、匯率超調(diào)來自理論（）。A.購買力平價B.利率平價C.貨幣分析說D.資產(chǎn)組合分析法正確答案：C90、哪類債券組合價值隨利率波動變動最小？（）A.買長期零息股票B.買高息票率的長期債券C.買高息票率的短期債券D.盡可能配置長期中期短期等多種期限債券，如果能等權(quán)重配置這些債券，有盡可能多的到期日效果會更好正確答案：C91、中小企業(yè)板塊設(shè)計要點在于（）。A.避免因發(fā)行上市標(biāo)準(zhǔn)變化帶來風(fēng)險B.擴大行業(yè)覆蓋范圍C.避免直接建立創(chuàng)業(yè)板市場初始規(guī)模過小帶來風(fēng)險D.逐步推進制度創(chuàng)新，為建設(shè)創(chuàng)業(yè)板積累經(jīng)驗正確答案：ABCD92、與其他債券相比，政府債券的特點有（）。A.安全性高B.流通性強C.收益率高D.享受免稅待遇正確答案：ABD93、股票價格指數(shù)的編制方法有（）。A.簡單價格平均B.總股本加權(quán)C.自由流通股本加權(quán)D.基本面指標(biāo)加權(quán)正確答案：ABCD94、可轉(zhuǎn)換債券的特征包括（）。A.是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的債券B.具有雙重選擇權(quán)的特征C.市場價格穩(wěn)定D.利率高于其他企業(yè)債券正確答案：AB95、根據(jù)國際清算銀行發(fā)布的報告，（）屬于2022年的前五大貨幣對。A.美元兌日元B.美元兌人民幣C.美元兌港元D.美元兌加元正確答案：AB96、關(guān)于場外交易市場的特征，下列說法錯誤的是（）。A.信息披露要求較低B.監(jiān)管較為嚴(yán)格C.只能采用做市商模式D.掛牌標(biāo)準(zhǔn)相對較低正確答案：BC97、下列關(guān)于外匯市場的表述，正確的是（）。A.是24小時不停止交易的市場B.是一個全球市場C.交易規(guī)模固定D.每個交易所開盤和收盤的時間不同正確答案：ABD98、上海證券交易所在《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦指引》中指出，根據(jù)科創(chuàng)板定位，推薦機構(gòu)優(yōu)先推薦的科技創(chuàng)新企業(yè)所屬的領(lǐng)域包括（）。A.新一代信息技術(shù)領(lǐng)域B.高端裝備領(lǐng)域C.新材料領(lǐng)域D.新能源領(lǐng)域正確答案：ABCD99、貨幣政策的三大傳統(tǒng)工具包括（）。A.法定存款準(zhǔn)備金率調(diào)整B.再貼現(xiàn)率調(diào)整C.窗口指導(dǎo)D.公開市場操作正確答案：ABD100、關(guān)于外匯儲備的說法正確的是（）。A.如果貶值壓力較大，央行干預(yù)外匯市場需要消耗外匯儲備B.如果貶值壓力較大，央行干預(yù)外匯市場不需要消耗外匯儲備C.如果央行不干預(yù)外匯市場，以美元計價的外匯儲備不變D.如果央行不干預(yù)外匯市場，以美元計價的外匯儲備也會變化正確答案：AD101、現(xiàn)代期貨市場建立了一整套完整的風(fēng)險保障體系，其中包括（）。A.漲跌停板制度B.每日無負(fù)債結(jié)算制度C.強行平倉制度D.大戶報告制度正確答案：ABCD102、下列關(guān)于債券市場的交易制度說法正確的是（）。A.在深圳證券交易所，通過競價交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進行申報B.在上海證券交易所，通過競價交易買入債券以1手或其整數(shù)倍進行申報C.在深圳證券交易所，債券以人民幣100元面額為1張D.在上海證券交易所，債券以人民幣1000元面值為1手正確答案：ABCD103、下列屬于弗里德曼貨幣需求理論的政策含義（）。A.主張膨脹的貨幣政策對經(jīng)濟具有刺激作用B.主張實行“單一規(guī)則”的貨幣政策C.不能把充分就業(yè)作為貨幣政策目標(biāo)D.不能把利率作為貨幣政策目標(biāo)正確答案：BCD104、以下不屬于短期政府債券的是（）。A.國庫券B.公債C.5年期國債D.央行票據(jù)正確答案：BCD105、影響質(zhì)押式回購利率的因素包括（）。A.質(zhì)押券信用等級B.質(zhì)押券票面利率C.交割方式D.回購期限正確答案：ACD106、可轉(zhuǎn)換債券具有（）特征。A.市場容量大，籌資能力強B.可轉(zhuǎn)換債券是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券C.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求，上市手續(xù)簡單，發(fā)行成本低D.可轉(zhuǎn)換債券具有雙重選擇權(quán)的特征正確答案：BD107、下列屬于宏觀審慎（MPA）考核體系七大項的是（）。A.定價行為B.跨境融資風(fēng)險C.信貸政策執(zhí)行D.流動性正確答案：ABCD108、以下參與同業(yè)拆借市場的機構(gòu)是（）。A.商業(yè)銀行B.證券公司C.信托公司D.中央銀行正確答案：ABC109、歷史上國際主流匯率制度有（）。A.金本位B.固定匯率制度C.浮動匯率制度D.通脹本位制正確答案：ABC110、人民幣國際化的意義包括（）。A.促進一帶一路建設(shè)B.提高我國的國際地位C.降低外貿(mào)企業(yè)的匯率風(fēng)險D.增強匯率穩(wěn)定正確答案：ABCD111、以下屬于結(jié)匯的是（）。A.出口商將美元兌換為人民幣B.進口商將人民幣兌換為美元C.出國旅游者將人民幣兌換為歐元D.旅行回國將剩余的歐元兌換為人民幣正確答案：AD112、以下哪個假設(shè)不是流動性溢價理論在純粹預(yù)期理論基礎(chǔ)上的拓展？（）A.投資者機構(gòu)偏好B.期限的風(fēng)險補償C.不同期限債券的替代性差D.投資者具有不同預(yù)期正確答案：ACD113、以下影響外匯期貨定價的因素包括（）。A.即期匯率B.掉期點C.遠(yuǎn)期匯率D.信用利差正確答案：AB114、中國境內(nèi)外匯現(xiàn)貨市場的監(jiān)管部門主要是（）。A.中國人民銀行B.國家外匯管理局C.商務(wù)部D.財政部正確答案：AB115、套匯交易的種類有：（）。A.直接套匯B.間接套匯C.中間套匯D.兩邊套匯正確答案：AB116、以下關(guān)于歐洲債務(wù)危機成因的說法，正確的有（）。A.歐元區(qū)各國失去貨幣政策制定權(quán)，刺激經(jīng)濟過多依賴財政政策B.統(tǒng)一貨幣后歐元區(qū)金融市場風(fēng)險加大C.人口老齡化、高福利政策進一步增加政府負(fù)擔(dān)D.匯率制度僵化正確答案：ABCD117、紐約外匯市場上的外匯交易包括（）。A.銀行與個人客戶間的外匯交易B.銀行與企業(yè)客戶間的外匯交易C.本國銀行間的外匯交易D.本國銀行和外國銀行間的外匯交易正確答案：ABCD118、銀行間外匯即期市場的交易制度主要包括下列幾類（）。A.競價交易制度B.詢價交易制度C.做市商制度D.杠桿交易制度正確答案：AB119、以下關(guān)于債券久期的說法，正確的有（）。A.零息債券的久期等于其剩余期限B.即將到期兌付的固定息票債券久期等于其剩余期限C.浮動利率債券久期為當(dāng)前到其下一個付息日的期限D(zhuǎn).超長期固息債券久期大于其到期期限正確答案：ABC120、下列活動中，有可能存在匯兌風(fēng)險的有（）。A.進口貿(mào)易B.出口貿(mào)易C.資本輸出或輸入D.銀行的中介性外匯買賣正確答案：ABCD121、能夠直接參與我國銀行間外匯交易的群體有（）。A.符合條件的商業(yè)銀行B.中央銀行C.符合條件的財務(wù)公司D.符合條件的個人投資者正確答案：ABC122、中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心于每個工作日上午對外公布當(dāng)日人民幣兌（）的中間價，作為當(dāng)日銀行間外匯市場以及銀行柜臺交易即期匯率的中間價。A.英鎊、俄羅斯盧布B.港幣、馬來西亞林吉特C.日元、加元D.澳元、新西蘭元正確答案：ABCD123、下列關(guān)于債券與股票的相同點的說法正確的有（）。A.債券和股票都是發(fā)行機構(gòu)直接融資的工具B.債券和股票是虛擬資本，它們本身無價值，但又都是真實資本的代表C.發(fā)行股票和債券都是發(fā)行機構(gòu)追加資本的需要D.債券是一種有期證券；股票是一種無期證券正確答案：ABCD124、一般在即期外匯交易中，外匯買賣成交后，交易雙方可以辦理交割手續(xù)的時間要求正確的是（）。A.當(dāng)天B.兩個交易日內(nèi)C.三個交易日內(nèi)D.一周內(nèi)正確答案：AB125、上海銀行間同業(yè)拆放利率（SHIBOR）的期限包括（）。A.隔夜B.1周C.2周D.1個月正確答案：ABCD126、關(guān)于基點價值，正確的說法是（）。A.當(dāng)收益率下降時，債券的基點價值上升B.當(dāng)收益率上升時，債券的基點價值上升C.債券的基點價值和久期正相關(guān)D.債券的基點價值可直接相加得到組合的基點價值正確答案：ACD127、下列與中國資本市場開放相關(guān)的事件發(fā)生時間表述正確的有（）。A.2003年，首家合格境外機構(gòu)投資者獲得批準(zhǔn)B.自1991年開始，我國在上海、深圳證券交易所發(fā)行B股C.2006年，中國首家合格境內(nèi)機構(gòu)投資者獲得批準(zhǔn)D.1995年設(shè)立的中國國際金融公司是我國首家中外合資證券公司正確答案：ABCD128、浮動匯率制度相比固定匯率制度的優(yōu)點包括（）。A.外貿(mào)企業(yè)的外匯風(fēng)險更小B.貨幣政策獨立性更強C.匯率可以發(fā)揮宏觀經(jīng)濟自動穩(wěn)定器作用D.有利于調(diào)節(jié)國際收支平衡正確答案：BCD129、國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。A.市場風(fēng)險B.購買力風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.再投資風(fēng)險正確答案：ABD130、有效市場理論將有效市場的有效性分為（）。A.無效率B.弱型效率C.半強型效率D.強型效率正確答案：BCD131、浮動匯率制度下貨幣政策是通過（）影響本國匯率。A.公開市場業(yè)務(wù)B.存款準(zhǔn)備金C.中央銀行貸款D.利率政策正確答案：ABCD132、某投資者預(yù)期美元指數(shù)將貶值，下列操作合理的是（）。A.賣出美元指數(shù)期貨B.將美元資產(chǎn)兌換成歐元資產(chǎn)C.買入美元現(xiàn)匯D.買入美元指數(shù)期貨正確答案：AB133、以下關(guān)于優(yōu)先股的理解正確的有（）。A.風(fēng)險小于普通股B.優(yōu)先分配股息和清償公司剩余資產(chǎn)C.具有優(yōu)先的表決權(quán)D.股息受公司利潤的影響而變動正確答案：AB134、下列對債券價格的影響因素的描述，正確的是（）。A.其他條件相同情況下，貼現(xiàn)率越高，債券價格越高B.其他條件相同情況下，貼現(xiàn)率越高，債券價格越低C.其他條件相同情況下，票面利率越高，債券價格越高D.其他條件相同情況下，票面利率越高，債券價格越低正確答案：BC135、造成外匯損失的情形包括（）。A.進口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)升值B.進口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)貶值C.出口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)升值D.出口商的計價結(jié)算外幣在受險時間內(nèi)貶值正確答案：AC136、下列與股票市場相關(guān)的表述中，錯誤的有（）。A.當(dāng)前紐約證券交易所實行輔之以專家的競價交易制度B.股票價格指數(shù)編制中的除數(shù)修正法又稱為道式修正法，其核心是求出一個除數(shù)，以修正因股票拆細(xì)、增資、發(fā)放紅股等因素造成的股價平均數(shù)的變化，保持股價平均數(shù)的連續(xù)性和可比性C.如果股票市場價格因供求不平衡而改變，而市場可以迅速吸引新的買賣力量使價格回到合理水平，則稱市場具有深度D.在信用交易中，如果證券價格波動導(dǎo)致保證金低于初始保證金水平時，客戶就會收到追繳保證金通知正確答案：CD137、目前可以申請我國外匯交易中心人民幣外匯即期交易會員資格的有（）。A.農(nóng)村商業(yè)銀行B.城市商業(yè)銀行C.財務(wù)公司D.符合一定條件的個人正確答案：ABC138、國際上使用的外匯標(biāo)價方法主要包括（）。A.直接標(biāo)價法B.交叉標(biāo)價法C.間接標(biāo)價法D.混合標(biāo)價法正確答案：AC139、下列屬于美元指數(shù)構(gòu)成貨幣的有（）。A.澳元B.歐元C.瑞典克朗D.人民幣正確答案：BC140、固定匯率制度下使用匯率調(diào)節(jié)的主要手段有（）。A.運用貨幣政策B.調(diào)整外匯黃金儲備C.實行外匯管制D.向相關(guān)機構(gòu)借款正確答案：ABC141、可轉(zhuǎn)換債券通常嵌入的期權(quán)包括（）。A.轉(zhuǎn)股權(quán)B.贖回權(quán)C.回售權(quán)D.轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)正確答案：ABCD142、以下關(guān)于國債收益率曲線說法，正確的是（）。A.國債收益率曲線是債券定價的重要依據(jù)B.國債收益率曲線反映不同到期期限的國債收益率水平C.國債收益率曲線反映不同到期收益率國債的價格風(fēng)險D.通常收益率曲線短端比長端波動更小正確答案：AB143、瑞士法郎是（）的法定貨幣。A.列支敦士登B.瑞典C.摩納哥D.瑞士正確答案：AD144、下列關(guān)于凸度的描述，正確的有（）。A.兩個相同久期的債券，當(dāng)市場利率上升時，凸度大的債券價格下降幅度較小B.凸度體現(xiàn)的是債券價格關(guān)于利率的線性變化特征C.凸度測量的是債券久期對利率的敏感性D.其凸度越大，基于久期的利率風(fēng)險管理效果越差正確答案：ACD145、關(guān)于債券到期收益率的描述，正確的是（）。A.隱含假設(shè)包括債券沒有違約、投資者持有到期B.隱含假設(shè)每一期現(xiàn)金流都按照既定收益率進行再投資C.能夠綜合反應(yīng)債券投資的未來收益D.與債券價格一一對應(yīng)，是投資者投資債券的內(nèi)部收益率正確答案：ABCD146、下列關(guān)于VaR方法的各項表述中，錯誤的有（）。A.雖然VaR限額是動態(tài)的，可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組成成分的變化，但不能提供當(dāng)前組合和市場風(fēng)險因子波動特性方面的信息B.德爾塔-正態(tài)分布法和歷史模擬法是較為典型的完全估值法C.VaR描述了市場在極端情況下可能出現(xiàn)的最大損失D.在巴塞爾相關(guān)協(xié)議中，VaR的計算采用99%的置信度（雙尾）和10天持有期正確答案：ABCD147、在其他環(huán)境不變的情況下，遠(yuǎn)期匯率與利率之間的關(guān)系是（）。A.利率高的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會升水B.利率高的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會貼水C.利率低的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會升水D.利率低的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會貼水正確答案：BC148、以下關(guān)于滬港通作用的描述，正確的有（）。A.推動人民幣跨境流動B.提升A股市場的開放程度C.為香港股票市場開辟了新的資金來源渠道D.穩(wěn)定人民幣匯率正確答案：ABC149、中央銀行參與外匯交易的目的包括（）。A.增加外匯儲備的數(shù)量B.改變外匯儲備的結(jié)構(gòu)C.軋平外匯頭寸D.維護外匯市場的秩序正確答案：ABD150、“不可能三角”的三個頂點是（）三種政策的選擇。A.貨幣政策獨立性B.財政政策獨立性C.固定匯率制度D.資本自由流動正確答案：ACD151、間接標(biāo)價法是以一定單位的外國貨幣為標(biāo)準(zhǔn)來計算應(yīng)付出多少數(shù)額的本國貨幣。A.正確B.錯誤正確答案：B152、從短期看，匯率的走勢與購買力平價所決定的匯率走勢基本上是一致的。A.正確B.錯誤正確答案：B153、如果本國貨幣升值，直接匯率報價下購買外幣所需的本國貨幣將減少。A.正確B.錯誤正確答案：A154、我國實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。A.正確B.錯誤正確答案：A155、中證500股票指數(shù)是由全部A股中總市值排名前500名的股票組成。A.正確B.錯誤正確答案：B156、我國交易所市場對附息債券的計息規(guī)定是全年天數(shù)統(tǒng)一按實際天數(shù)算；利息累計天數(shù)規(guī)則是按實際天數(shù)計算，算頭不算尾，閏年2月29日也計息。A.正確B.錯誤正確答案：B157、夏普比率衡量的是基金經(jīng)理每承擔(dān)1單位總風(fēng)險，產(chǎn)生的超額回報。該值越大，說明基金經(jīng)理業(yè)績表現(xiàn)越好。A.正確B.錯誤正確答案：A158、基金類投資者包括證券投資基金、社?；?、企業(yè)年金和社會公益基金。A.正確B.錯誤正確答案：A159、標(biāo)準(zhǔn)普爾公司的債券信用評級下，AA評級的信用等級高于BB。A.正確B.錯誤正確答案：A160、貨銀對付原則是指在辦理資金交收的同時完成證券的交割。A.正確B.錯誤正確答案：A161、我國債券市場的主體部分是交易所市場。A.正確B.錯誤正確答案：B162、實物債券是具有實物票券的債券，我國發(fā)行的無記名國債即屬此類。A.正確B.錯誤正確答案：A163、特別提款權(quán)（SDR）是國際貨幣基金組織（IMF）設(shè)立的儲備資產(chǎn)和記賬單位。A.正確B.錯誤正確答案：A164、套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）都表現(xiàn)證券的期望收益只與它的系統(tǒng)性風(fēng)險相關(guān)。A.正確B.錯誤正確答案：A165、評價證券組合業(yè)績應(yīng)本著“組合收益最大化”的基本原則。A.正確B.錯誤正確答案：B166、在其他條件不變時，本幣對外貶值，有利于出口、不利于進口。A.正確B.錯誤正確答案：A167、國際借貸說是國際收支說的早期形式，這一理論產(chǎn)生于金本位制時期。A.正確B.錯誤正確答案：A168、直接標(biāo)價法是以本國貨幣的價格來表示一定單位的外國貨幣價格的匯率表示方法。當(dāng)本國貨幣升值時，直接標(biāo)價法顯示的匯率值就越小。A.正確B.錯誤正確答案：A169、在直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法下，升水與貼水的含義不同。A.正確B.錯誤正確答案：A170、當(dāng)一國的國際收支出現(xiàn)較大順差時，外匯市場的外匯供給大于需求，從而造成本幣升值、外幣貶值。A.正確B.錯誤正確答案：A171、在流動性陷阱發(fā)生的情況下，貨幣供給彈性會變得無限大。A.正確B.錯誤正確答案：B172、資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）告訴我們，波動率越大的股票，其預(yù)期收益率應(yīng)越高。A.正確B.錯誤正確答案：B173、任何金融產(chǎn)品的收益性與流動性都是成反比例變動，即收益性越強，流動性越差。A.正確B.錯誤正確答案：B174、貨幣頭寸的價格即拆借利率，一般是由兩種情況決定：一是由雙方當(dāng)事人議定；二是借助于貨幣經(jīng)紀(jì)人，通過公開競價確定。A.正確B.錯誤正確答案：A175、匯率市場當(dāng)中，通常用四位有效數(shù)字表示匯率的價格。A.正確B.錯誤正確答案：B176、無稅的米勒模型理論（MM）的一個關(guān)鍵假設(shè)是個人的借貸利率與公司相同。A.正確B.錯誤正確答案：A177、在其他條件不變時，本幣對外升值，有利于本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)就業(yè)崗位和國民收入會增加。A.正確B.錯誤正確答案：B178、資產(chǎn)市場說強調(diào)貨幣市場和貨幣流量的供求情況對匯率決定的影響，認(rèn)為匯率的決定由各國貨幣流量的供求引起。A.正確B.錯誤正確答案：A179、Alpha套利策略又稱為“絕對收益策略”。A.正確B.錯誤正確答案：A180、無論收益率如何變化，債券的凸度總是正的。A.正確B.錯誤正確答案：A181、以下哪種情況最可能導(dǎo)致股指期貨合約的基差擴大？（）A.期貨合約即將到期B.現(xiàn)貨市場波動性增加C.無風(fēng)險利率下降D.股息支付預(yù)期減少正確答案：D182、隨著股指期貨合約交割日的臨近，股指期貨合約價格和對應(yīng)指數(shù)現(xiàn)貨的價格關(guān)系是（）。A.期貨價格大于現(xiàn)貨價格B.期貨價格小于現(xiàn)貨價格C.期貨價格大致等于現(xiàn)貨價格D.無法確定正確答案：C183、某投資者觀察發(fā)現(xiàn)中證500股指期貨上存在較大貼水，他可以采取的套利交易行為是（）。A.買入中證500股指期貨合約，在二級市場融券賣出中證500指數(shù)ETFB.賣出中證500股指期貨合約，在二級市場買入中證500指數(shù)ETFC.買入中證500股指期貨合約，在一級市場申購中證500指數(shù)ETFD.賣出中證500股指期貨合約，在一級市場申購中證500指數(shù)ETF正確答案：A184、股指期貨合約的乘數(shù)通常用來表示什么？（）A.合約的交易單位B.合約的杠桿比例C.每點指數(shù)變動對應(yīng)的貨幣價值D.合約的最小價格波動單位正確答案：C185、某一投資經(jīng)理管理如下投資組合：A股票市值2億人民幣，beta值1.11；B股票市值3億人民幣，beta值1.13；C股票市值5億人民幣，beta值1.03。為規(guī)避股票現(xiàn)貨市場下跌風(fēng)險，他選擇賣出股指期貨進行套期保值，當(dāng)日滬深300股指期貨主力合約收盤價3100點，請問他需要賣出的股指期貨合約數(shù)量為（）手。A.1120B.1142C.1157D.1160正確答案：C186、由于流動性需求，滬深300指數(shù)基金持有部分現(xiàn)金，為減小跟蹤誤差，該基金可以（）。A.買入滬深300股指期貨B.賣出滬深300看漲期權(quán)C.賣出滬深300股指期貨D.買入2年期國債期貨正確答案：A187、中金所現(xiàn)有會員體系中，結(jié)算會員不包括（）。A.全面結(jié)算會員B.交易會員C.特別結(jié)算會員D.交易結(jié)算會員正確答案：B188、以下哪一項不是股指期貨和ETF的不同之處？（）A.股指期貨執(zhí)行期貨保證金制度，ETF執(zhí)行全額交易制度B.股指期貨天然具有較高杠桿，ETF不存在杠桿機制C.持有股指期貨包含標(biāo)的指數(shù)成分股紅利，持有ETF不包含標(biāo)的指數(shù)成分股紅利D.股指期貨合約都有指定的交割日，ETF一般沒有到期日設(shè)計正確答案：C189、由于未來某一時點或?qū)l(fā)生較大規(guī)模的資金流入或流出，為避免流入流出資金對資產(chǎn)組合凈值造成較大沖擊，投資者選擇使用股指期貨等工具，以最大限度減少沖擊成本，該策略是（）策略。A.指數(shù)化投資B.阿爾法C.資產(chǎn)配置D.現(xiàn)金證券化正確答案：D190、股指期貨合約到期時，通常采用以下哪種方式進行結(jié)算？（）A.現(xiàn)金結(jié)算B.股票交割C.債券交割D.實物交割正確答案：A191、關(guān)于市價指令，下列說法正確的是（）。A.市價指令可以和任何指令成交B.集合競價期間可以申報市價指令C.市價指令未成交的部分可繼續(xù)掛單D.市價指令與限價指令的成交價格為限價指令的限定價格正確答案：D192、（）是將90%的資金持有現(xiàn)貨頭寸，當(dāng)預(yù)期市場將下跌時，將另外10%的資金作為保證金賣出對應(yīng)的股指期貨，達到風(fēng)險管理的目的。A.套期保值策略B.現(xiàn)貨替代策略C.流動性管理策略D.期現(xiàn)套利策略正確答案：A193、滬深300股指期貨合約最小變動價位為（），應(yīng)（）基礎(chǔ)股票指數(shù)的實際最小變動價位。A.0.2；大于B.0.2；小于C.0.1；大于D.0.1；小于正確答案：A194、滬深300指數(shù)每（）審核一次成份股，定期調(diào)整指數(shù)樣本時，每次調(diào)整比例一般不超過（）。A.三個月，10%B.半年，10%C.三個月，20%D.半年，20%正確答案：B195、根據(jù)跨期套利策略原理，在牛市趨勢形成時，應(yīng)當(dāng)（）。A.買入遠(yuǎn)月合約，賣出近月合約B.賣出遠(yuǎn)月合約，買入近月合約C.買入一籃子股票成份股，賣出股指期貨D.賣出一籃子股票成份股，買入股指期貨正確答案：A196、某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%正確答案：C197、關(guān)于中證500指數(shù)的描述正確的是（）。A.在樣本空間中剔除滬深300指數(shù)樣本以及過去一年日均總市值排名前300的證券，選取市值排名靠前的500只代表性證券作為指數(shù)樣本B.中證500指數(shù)與滬深300指數(shù)樣本有所重合C.中證500指數(shù)與國證1000指數(shù)一樣，都是規(guī)模偏小的指數(shù)D.中證500指數(shù)每次調(diào)整的樣本比例一般不超過15%正確答案：A198、中證1000股指期貨的合約乘數(shù)為每點（）元。A.100B.300C.200D.1000正確答案：C199、期貨強制減倉制度的目的是為了：（）。A.保護投資者利益B.促進市場流動性C.防范系統(tǒng)性風(fēng)險D.減少交易成本正確答案：C200、股指期貨的強制減倉制度是由以下哪個機構(gòu)或組織制定和監(jiān)管的？（）A.交易所B.監(jiān)管機構(gòu)C.銀行機構(gòu)D.大戶協(xié)會正確答案：A201、股指期貨的理論定價模型中常用的方法是：（）。A.Black-Scholes模型B.Vasicek模型C.Cox-Ingersoll-Ross模型D.Cost-of-Carry模型正確答案：D202、中證1000股指期貨的計價貨幣為（）。A.美元B.港幣C.人民幣D.歐元正確答案：C203、根據(jù)《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細(xì)則》第七次修訂，滬深300股指期貨合約結(jié)算后（）總持倉量超過（）萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的（）。A.雙邊，10，25%B.單邊，10，20%C.雙邊，20，25%D.單邊，10，25%正確答案：D204、股指期貨的理論定價主要基于以下哪個原理？（）A.完全市場假設(shè)B.資本資產(chǎn)定價模型C.無套利定價原理D.隨機漫步理論正確答案：C205、中證1000股指期貨的價格不可能為（）。A.6550.5B.6550.2C.6550.8D.5551.0正確答案：A206、中證1000指數(shù)反映（）的整體表現(xiàn)。A.大盤股B.藍籌股C.中小盤股D.白馬股正確答案：C207、中國金融期貨交易所上市的股指期貨合約集合競價時間為每個交易日（），其中（）為指令申報時間，（）為指令撮合時間。A.9:10-9:15；9:15-9:20；9:20-9:30B.9:25-9:30；9:25-9:29；9:29-9:30C.9:15-9:20；9:20-9:25；9:25-9:30D.9:25-9:30；9:25-9:28；9:28-9:30正確答案：B208、中國金融期貨交易所上市的股指期貨合約的交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的（）。（不考慮手續(xù)費減收）A.萬分之零點五B.萬分之二C.萬分之一D.萬分之一點五正確答案：A209、假設(shè)現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，年化無風(fēng)險利率為5%，預(yù)期分紅為3%。如果股指期貨合約的到期日為3個月，其理論價格為多少？（）A.3010B.3015C.3000D.3030正確答案：B210、某基金公司持有大量小盤股，因擔(dān)心未來股價大幅下跌，可選擇使用（）進行風(fēng)險管理。A.恒生指數(shù)期貨B.恒生國企指數(shù)期權(quán)C.中證1000股指期貨D.上證50股指期貨正確答案：C211、會員、客戶進行期現(xiàn)套利交易的，應(yīng)當(dāng)在（）期貨市場合約的同時或者相近時刻在現(xiàn)貨等市場上（）價值相當(dāng)?shù)膶?yīng)有價證券或者其他相關(guān)資產(chǎn)。A.買入，賣出B.買入，買入C.賣出，賣出D.平倉，買入正確答案：A212、下列哪個因素可能導(dǎo)致股指期貨價格上漲？（）A.公司盈利下滑B.經(jīng)濟衰退C.利率上升D.貨幣政策寬松正確答案：D213、開盤價是指（）。A.某一合約第一筆成交價B.某一合約連續(xù)競價第一筆成交價C.某一合約經(jīng)開盤集合競價產(chǎn)生的成交價格D.某一合約第一筆報價正確答案：C214、上證50股指期貨合約的交易代碼是（）。A.IFB.IOC.IHD.IC正確答案：C215、股指期貨合約最小變動價位為（）指數(shù)點，合約交易報價指數(shù)點為（）點的（）倍。A.0.1；0.1；1B.0.2；0.2；2C.0.1；0.1；整數(shù)D.0.2；0.2；整數(shù)正確答案：D216、當(dāng)中證500股指期貨合約1手價值為120萬元時，該合約的成交價為（）點。A.3000B.4000C.5000D.6000正確答案：D217、持倉限額制度，是指交易所規(guī)定的會員或客戶持倉的（）。A.持倉報告標(biāo)準(zhǔn)B.最大數(shù)量C.最小數(shù)量D.日均數(shù)量正確答案：B218、合約到期時，按照交易所規(guī)則和程序，交易雙方按規(guī)定結(jié)算價格進行現(xiàn)金差價結(jié)算，了結(jié)到期未平倉合約的過程，屬于（）。A.實物交割B.現(xiàn)金交割C.行權(quán)D.履約正確答案：B219、若IF2212合約的漲跌停板價格分別為4196.4點和3433.6點，則無效的申報指令是（）。A.以3800.2點限價指令買入開倉1手IF2212合約B.以3433.5點限價指令買入開倉1手IF2212合約C.以4196.2點限價指令賣出開倉1手IF2212合約D.以3460.8點限價指令賣出開倉1手IF2212合約正確答案：B220、客戶下達交易指令時，不可以采?。ǎ┑姆绞?。A.書面下達B.電話下達C.口頭下達D.互聯(lián)網(wǎng)下達正確答案：C221、某基金經(jīng)理管理投資組合的市值達到10億元，且已知該組合對滬深300指數(shù)相關(guān)系數(shù)為0.8，該組合和滬深300指數(shù)的波動率分別為15%和10%。該基金經(jīng)理預(yù)期市場會出現(xiàn)大幅回調(diào)，決定在滬深300股指期貨合約處于4000點時將投資組合的Beta值調(diào)整為負(fù)值，則至少應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。A.991B.1001C.1111D.1211正確答案：B222、投資者經(jīng)常需要根據(jù)市場環(huán)境的變化及投資預(yù)期，對股票組合的β值進行調(diào)整，以增加收益和控制風(fēng)險。當(dāng)預(yù)期股市上漲時，要（）組合的β值擴大收益；預(yù)期股市將下跌時，要（）組合的β值降低風(fēng)險。A.調(diào)高；調(diào)低B.調(diào)低；調(diào)高C.調(diào)高；調(diào)高D.調(diào)低；調(diào)低正確答案：A223、股指期貨合約的成交量是指（）。A.某一合約在當(dāng)日所有成交合約的單邊數(shù)量B.某一合約在當(dāng)日所有成交合約的雙邊數(shù)量C.某一合約客戶所有成交合約的單邊數(shù)量D.某一合約客戶所有成交合約的雙邊數(shù)量正確答案：A224、股指期貨季月合約的續(xù)存周期為（）個月。A.3B.5C.8D.6正確答案：C225、機構(gòu)投資者能夠使用股指期貨實現(xiàn)各類資產(chǎn)組合管理策略的基礎(chǔ)在于股指期貨具備兩個非常重要的特性：一是股指期貨能夠靈活改變投資組合的β值，二是股指期貨具備（）功能。A.套期保值B.套利C.資產(chǎn)配置D.資產(chǎn)增值正確答案：C226、阿爾法策略的主要風(fēng)險在于（）。A.選股策略B.對股票指數(shù)基差走勢的判斷C.對股指期貨走勢的判斷D.股指期貨的交易成本正確答案：A227、機構(gòu)投資者往往利用股指期貨來模擬指數(shù)，配置較少部分資金作為股指期貨保證金，剩余現(xiàn)金全部投入固定收益產(chǎn)品，以尋求較高的回報。這種投資組合首先保證了能夠較好地追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业絻r格低估的固定收益品種時還可以獲取超額收益。該策略是（）策略。A.期貨加固定收益?zhèn)鲋礏.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利C.現(xiàn)金證券化D.權(quán)益證券市場中立正確答案：A228、如果某股票組合的β值為-1.22，意味著與該股票組合關(guān)系密切的指數(shù)每上漲1%，則該股票組合值（）。A.上漲1.22%B.下降1.22%C.上漲0.22%D.下降0.22%正確答案：B229、根據(jù)CAPM模型，某股票組合預(yù)期回報率為8%，β值為1.2，α值為3.8%，無風(fēng)險收益率為3%，其中無法通過股指期貨對沖的風(fēng)險值為（）。A.1.2%B.5.0%C.8%D.3.8%正確答案：D230、某客戶期貨賬戶有保證金100萬元。5月8日，該客戶在2000點買入開倉上證50股指期貨9月合約4手后，又以2050點賣出平倉2手該合約，隨后再以2540點買入開倉1手滬深300股指期貨9月合約。假設(shè)當(dāng)日上證50股指期貨9月合約結(jié)算價為2040點，滬深300股指期貨9月合約結(jié)算價為2560點，股指期貨交易保證金率均為15%（交易手續(xù)費略），則當(dāng)日該客戶的風(fēng)險度是（）。A.17.32%B.28.19%C.35.13%D.29.88%正確答案：B231、某股票組合價值1000萬元，β值為1.17，滬深300指數(shù)期貨合約報價3900點。若進行賣出套期保值，應(yīng)當(dāng)空頭建倉（）手期貨合約。A.10B.20C.30D.40正確答案：A232、若上證50指數(shù)期貨合約IH1705的價格是2344.8，期貨公司收取的保證金是15%，則投資者至少需要（）萬元的保證金方可開倉1手。A.9.56B.10.56C.11.56D.12.56正確答案：B233、某投資者以5100點開倉買入1手滬深300指數(shù)期貨合約，當(dāng)天該合約收盤于5150點，結(jié)算價為5200點，則交易結(jié)算后該投資者的交易結(jié)果為（）。（不考慮交易費用）A.盯市盈利15000元B.盯市盈利30000元C.盯市虧損15000元D.盯市虧損30000元正確答案：B234、傳統(tǒng)上對沖市場風(fēng)險，獲取阿爾法的策略源于以下哪類模型？（）A.CAPMB.APTC.BSMD.二叉樹正確答案：B235、在中金所上市交易的上證50指數(shù)期貨合約的交易代碼是（）。A.IHB.ICC.ETFD.IF正確答案：A236、由于未來某一時點將發(fā)生較大規(guī)模的資金流入或流出，為避免流入或流出的資金對資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大沖擊，投資者選擇使用股指期貨等工具，以達到最大程度減少沖擊成本的目的。該策略是（）策略。A.指數(shù)化投資B.阿爾法C.資產(chǎn)配置D.現(xiàn)金證券化正確答案：D237、關(guān)于資產(chǎn)配置，錯誤的說法是（）。A.資產(chǎn)配置通?？煞譃閼?zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與市場條件約束下的資產(chǎn)配置B.不同策略的資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場的短期變化，對具體的資產(chǎn)比例進行微調(diào)D.股指期貨適用于股票組合的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置，不太適用于市場條件約束下的資產(chǎn)配置正確答案：D238、10月20日，滬深300指數(shù)下跌5%，某投資者持有的銀行股組合價值僅下跌1%，若以滬深300指數(shù)為比較基準(zhǔn)，則該組合的阿爾法收益為（）。A.-6%B.-4%C.4%D.6%正確答案：C239、某基金96%的資金配置于滬深300指數(shù)成分股。該基金經(jīng)理預(yù)計未來大盤股將表現(xiàn)一般，而創(chuàng)業(yè)板股票市場漲幅較大，計劃抽出20%左右的資金投資創(chuàng)業(yè)板市場股票，并通過中證500股指期貨對沖創(chuàng)業(yè)板股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，以獲得超額收益。該基金經(jīng)理可采?。ǎ┎呗砸赃_到投資創(chuàng)業(yè)板的目的而又不影響原有的股票配置。A.股票組合β值調(diào)整B.市場條件約束下的資產(chǎn)配置C.可轉(zhuǎn)移阿爾法D.資產(chǎn)證券化正確答案：C240、某基金規(guī)模100億元，原本計劃將95億的資金配置于滬深300指數(shù)成份股，另保留5億元現(xiàn)金。為盡量縮小股票組合對指數(shù)的跟蹤誤差，基金經(jīng)理計劃用95億元資金買入長期國債，并將其部分抵押作為保證金買入合約價值100億元的滬深300股指期貨合約（假設(shè)股指期貨保證金為15%），余下5億元買入流動性較強的短期國債或銀行票據(jù)。該策略稱之為指數(shù)化投資中的（）。A.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗訠.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略C.避險策略D.權(quán)益證券市場中立策略正確答案：A241、機構(gòu)投資者用股票組合來復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)負(fù)價差達到一定水準(zhǔn)時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清，以10%的資金轉(zhuǎn)換為期貨，剩余90%的資金可以投資固定收益品種，待期貨相對價格高估，出現(xiàn)正價差時再全部轉(zhuǎn)換回股票現(xiàn)貨。該策略是（）策略。A.股指期貨加固定收益?zhèn)鲋礏.股指期貨與股票組合互轉(zhuǎn)套利C.現(xiàn)金證券化D.權(quán)益證券市場中立正確答案：B242、中證500股指期貨合約的交易代碼是（）。A.IFB.ETFC.CFD.IC正確答案：D243、投資者可以通過（）期貨等衍生品，將投資組合的市場收益和超額收益分離出來。A.買入B.賣出C.投機D.套期保值正確答案：B244、某基金經(jīng)理持有以下5種股票的投資組合。該基金經(jīng)理預(yù)計未來股票市場將出現(xiàn)向下調(diào)整，計劃采用滬深300股指期貨3月合約進行套期保值。假設(shè)該合約價格為3700點，保證金率為10%，則該基金經(jīng)理應(yīng)賣出多于（）手期貨合約才能使投資組合的β系數(shù)為負(fù)。A.7B.8C.9D.10正確答案：C245、因價格變化導(dǎo)致股指期貨合約的價值發(fā)生變化的風(fēng)險是（）。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險正確答案：A246、已知兩種股票的β系數(shù)分別為0.75和1.10。某投資者對該兩種股票投資的比例分別為40%和60%，則該證券組合的β系數(shù)為（）。A.0.96B.1.85C.0.025D.0.096正確答案：A247、假設(shè)一只無紅利支付的股票價格為20元/股，無風(fēng)險連續(xù)利率為10%，該股票3個月后到期的遠(yuǎn)期價格為（）元/股。A.19.51B.20.51C.21.51D.22.51正確答案：B248、股指期貨合約的漲跌是指某一合約在當(dāng)日交易期間的（）與上一交易日（）之差。A.最新價；收盤價B.最新價；結(jié)算價C.最高價；收盤價D.最高價；結(jié)算價正確答案：B249、滬深300指數(shù)成分股權(quán)重分級靠檔方法如下表所示。根據(jù)該方法，某股票總股本為2.5億股，流通股本為1億股，則應(yīng)將該股票總股本的（）作為成分股權(quán)數(shù)。A.30%B.40%C.50%D.60%正確答案：B250、上證50指數(shù)期貨的最小變動價位是（）。A.0.1個指數(shù)點B.0.2個指數(shù)點C.萬分之0.1D.萬分之0.2正確答案：B251、股指期貨投機交易的特征包括（）。A.承擔(dān)了套期保值者轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險B.交易增強了市場的流動性C.通過低價買進、高價賣出獲得價格變動的差額收益D.套利有助于合理價格水平的形成正確答案：ABCD252、上證50股指期貨與新加坡富時中國A50股指期貨之間的套利存在的風(fēng)險有（）。A.匯率風(fēng)險B.資金跨境調(diào)撥風(fēng)險C.市場政策風(fēng)險D.指數(shù)成分股不同導(dǎo)致的漲跌幅差異風(fēng)險正確答案：ABCD253、通過使用股指期貨，可以優(yōu)化資產(chǎn)組合，包括（）。A.大類資產(chǎn)配置B.投資組合再平衡C.久期管理D.現(xiàn)金管理正確答案：ABD254、投資者適當(dāng)性制度要求投資人全面評估自身的（），以審慎決定是否參與股指期貨交易。A.經(jīng)濟實力B.風(fēng)險控制能力C.產(chǎn)品認(rèn)知能力D.生理及心理承受能力正確答案：ABCD255、股指期貨投資者可能遇到的風(fēng)險包括：（）。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.現(xiàn)金流風(fēng)險正確答案：ABCD256、交易所實行價格限制制度。價格限制制度包括（）。交易所可以對某一上市品種實行一種或者多種價格限制制度。A.熔斷制度B.價格保護帶制度C.漲跌停板制度D.限制報價制度正確答案：ABC257、ETF包含以下（）特點。A.分散持有單一資產(chǎn)的風(fēng)險B.交易成本較低C.投資效率高D.投資回報率高正確答案：ABC258、影響股指期貨基差的主要因素包括（）。A.合約到期時間B.股票分紅C.投資者情緒D.貨幣政策正確答案：ABCD259、限價單（LimitOrder）可以：（）。A.設(shè)置一個特定的價格或更好的價格成交B.降低市場波動時成交價格不理想的風(fēng)險C.可能因為價格未達到限制而未能成交D.總是比市價單更早成交正確答案：ABC260、股票行情軟件中的K線圖中，每一根K線揭示了某一交易時間段中的（）。A.開盤價B.收盤價C.最高價D.最低價正確答案：ABCD261、股指期貨與交易型開放式指數(shù)基金（ETF）的相同點包括：（）。A.既可在一級市場上申贖，也可在二級市場上買賣B.在二級市場上的連續(xù)交易時間相同C.均以一籃子股票為標(biāo)的D.均實行保證金交易制度正確答案：BC262、強行平倉是指期貨交易所按照有關(guān)規(guī)定對（）持倉實行平倉的一種強制措施。A.期貨公司B.會員C.客戶D.非期貨公司正確答案：BC263、根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》，結(jié)算會員（）專用資金賬戶，應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書到期貨保證金存管銀行辦理。A.開立B.更名C.更換D.注銷正確答案：ABCD264、中國金融期貨交易所內(nèi)設(shè)結(jié)算部門，負(fù)責(zé)交易所期貨交易的（）。A.統(tǒng)一結(jié)算B.保證金管理C.結(jié)算保證金管理D.結(jié)算風(fēng)險的防范正確答案：ABCD265、中國金融期貨交易所采取會員分級結(jié)算制度，交易所的交易會員只能委托一家（）或者（）為其進行結(jié)算。A.交易結(jié)算會員B.全面結(jié)算會員C.特別結(jié)算會員D.交易會員正確答案：BC266、向交易所報送大戶持倉報告的主體可以為：（）。A.期貨交易者B.境內(nèi)期貨公司C.境外期貨經(jīng)紀(jì)公司D.期貨保證金托管銀行正確答案：ABC267、中國金融期貨交易所的交易指令包括（）。A.市價指令B.限價指令C.套保指令D.套利指令正確答案：AB268、哪些情況下，交易所對交易者的持倉進行合并計算？（）A.同一交易者在不同期貨經(jīng)營機構(gòu)開立多個交易編碼下的持倉B.同一交易者在境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)開立的交易編碼下的持倉C.不同交易者，但是同一實際控制主體開立的不同交易編碼下的持倉D.交易者的父母開立下的交易編碼下的持倉正確答案：ABC269、中國金融期貨交易所上市的股指期貨產(chǎn)品有（）。A.中證500股指期貨B.滬深300股指期貨C.中證1000股指期貨D.上證50股指期貨正確答案：ABCD270、在期現(xiàn)套利的現(xiàn)貨組合構(gòu)建中，以下哪種方法可用于尋找價差機會？（）A.技術(shù)分析B.基本分析C.市場觀察和經(jīng)驗判斷D.隨機選擇一種現(xiàn)貨品種正確答案：ABC271、2023年8月1日，中證1000股指期貨可交易合約可能為（）。A.IM2308B.IM2309C.IM2310D.IM2312正確答案：ABD272、根據(jù)《中國金融期貨交易所會員管理辦法》，中國金融期貨交易所的會員分為（）。A.交易結(jié)算會員B.全面結(jié)算會員C.特別結(jié)算會員D.交易會員正確答案：ABCD273、期貨強制減倉制度的執(zhí)行條件主要包括以下哪些因素？（）A.持倉超過限額B.市場出現(xiàn)連續(xù)單邊市C.保證金不足D.違規(guī)操作正確答案：BC274、下列關(guān)于強制減倉制度的表述，正確的有（）。A.強制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施B.強制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶、非期貨公司會員按持倉比例自動撮合成交C.同一非期貨公司會員、客戶在同一合約上雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算D.期權(quán)合約不實行強制減倉制度，交易所認(rèn)定出現(xiàn)異常情形的除外正確答案：BCD275、股指期貨近月與遠(yuǎn)月合約間的理論價差與（）等有關(guān)。A.市場利率B.近月距遠(yuǎn)月合約的時間長短C.期貨指數(shù)價格波動率D.股息率正確答案：ABD276、下列關(guān)于大戶持倉報告制度的表述，正確的有（）。A.客戶在多個會員處開戶的，由交易所指定有關(guān)會員向交易所報送該客戶應(yīng)當(dāng)報告的有關(guān)資料B.不同客戶號下的持倉應(yīng)當(dāng)單獨計算C.交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，調(diào)整改變持倉報告水平D.當(dāng)持倉達到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)時，會員或客戶應(yīng)當(dāng)自行平倉正確答案：AC277、下列關(guān)于股指期貨理論價格的說法，正確的有（）。A.股指期貨股息率越高，股指期貨理論價格越高B.股票指數(shù)點位越高，股指期貨理論價格越高C.市場無風(fēng)險利率越高，股指期貨理論價格越高D.合約到期日期越長，股指期貨理論價格越低正確答案：BC278、下列分析正確的是（）。A.如果CPI上漲幅度同比超過6%，導(dǎo)致股指期貨價格上漲的可能性較大B.如果CPI上漲幅度同比超過6%，導(dǎo)致股指期貨價格下跌的可能性較大C.PPI的適度上漲有助于股指期貨的上漲D.PPI的適度上漲可能導(dǎo)致股指期貨的下跌正確答案：BC279、2017年3月31日，市場上存在的滬深300指數(shù)期貨合約包括（）。A.IF1703B.IF1704C.IF1705D.IF1706正確答案：CBD280、下列關(guān)于滬深300指數(shù)樣本股的定期審核，表述正確的有（）。A.樣本股每半年定期審核一次，調(diào)整實施時間分別是每年6月和12月B.定期調(diào)整指數(shù)樣本時，每次調(diào)整數(shù)量一般不超過10%C.定期審核樣本股時，財務(wù)虧損的股票原則上不列為候選新樣本，除非該股票影響指數(shù)的代表性D.滬深300指數(shù)樣本股定期調(diào)整時采用緩沖區(qū)規(guī)則，排名在前240名的候選新樣本優(yōu)先進入指數(shù)，排名在前360名的老樣本優(yōu)先保留正確答案：ABD281、當(dāng)股票指數(shù)被高估，某個交割月份的該股指期貨合約被低估時，投資者買入該股指期貨合約，同時融券賣出股票指數(shù)一攬子成分股建立套利頭寸；當(dāng)現(xiàn)貨和期貨價差趨于正常時，再反向操作平倉獲利，這種策略稱為（）策略。A.正向套利B.反向套利C.期現(xiàn)套利D.跨品種套利正確答案：BC282、影響股指期貨無套利區(qū)間寬度的主要因素有（）。A.股票指數(shù)價格B.合約存續(xù)期C.市場沖擊成本D.交易費用正確答案：ABCD283、股指期貨技術(shù)分析適用的理論包括（）。A.K線理論B.切線理論C.形態(tài)理論D.循環(huán)周期理論正確答案：ABCD284、滬深300股指期貨的主要交易規(guī)則包括（）。A.股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的6%B.股指期貨競價交易采用集合競價交易和連續(xù)競價交易兩種方式C.股指期貨交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價D.股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10%正確答案：BCD285、根據(jù)監(jiān)管部門和交易所的有關(guān)規(guī)定，期貨公司可以（）。A.根據(jù)投資者指令買賣股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)B.對投資者賬戶進行管理，控制投資者交易風(fēng)險C.為投資者提供股指期貨市場信息，進行交易咨詢D.代理客戶直接參與股指期貨交易正確答案：ABC286、2022年10月10日，市場上存在的滬深300指數(shù)期貨合約包括（）。A.IF2210B.IF2211C.IF2212D.IF2301正確答案：ABC287、阿爾法策略成敗的影響因素包括（）。A.股票組合的超額收益大小B.交易成本的高低C.股指期貨的入場時機D.股指期貨相對現(xiàn)貨指數(shù)的升貼水幅度正確答案：ABCD288、股指期貨套利交易包括（）。A.期現(xiàn)套利B.跨期套利C.跨市場套利D.跨品種套利正確答案：ABCD289、建立股指期貨交易者適當(dāng)性制度的意義在于（）。A.能夠有效避免投資者盲目入市B.有利于培育成熟的投資者隊伍C.為股指期貨市場健康發(fā)展提供重要保障D.有利于更多的投資者參與股指期貨交易正確答案：ABC290、在股指期貨期現(xiàn)正向套利中，可以選擇（）作為其中的一邊頭寸。A.買入標(biāo)的指數(shù)ETF基金B(yǎng).買入標(biāo)的指數(shù)的一籃子成份股C.買入股指期貨D.賣出股指期貨正確答案：ABD291、關(guān)于股指期貨程序化模型，正確的說法是（）。A.在程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化過程中，如果附近參數(shù)系統(tǒng)的性能遠(yuǎn)差于最優(yōu)參數(shù)的性能，可能就存在參數(shù)孤島效應(yīng)B.模型設(shè)計者可以找到模型歷史表現(xiàn)最好的參數(shù)，但這個參數(shù)在未來模型應(yīng)用中可能會帶來大幅虧損C.如果模型的交易次數(shù)較少，找到的最佳參數(shù)點往往存在參數(shù)孤島效應(yīng)D.如果模型的交易次數(shù)較多，存在參數(shù)高原效應(yīng)的概率就較大正確答案：ABCD292、某客戶在某期貨公司開戶后存入保證金500萬元，在6月1日開倉買進9月滬深300指數(shù)期貨合約40手，成交價格5200點，同一天該客戶賣出平倉20手滬深300指數(shù)期貨合約，成交價為5215點，當(dāng)日結(jié)算價位5210點，交易保證金比例為15%，手續(xù)費為單邊每手100元。則客戶的賬戶情況是（）。A.當(dāng)日平倉盈虧90000元B.當(dāng)日盈虧150000元C.當(dāng)日權(quán)益5144000元D.可用資金余額為4061000元正確答案：ABC293、β系數(shù)是用來衡量股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)之一。一只股票的β系數(shù)主要取決于（）。A.股票與整個股票市場的相關(guān)性B.股票的標(biāo)準(zhǔn)差C.整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差D.股票的必要收益率正確答案：ABC294、3月10日，某投資者的期貨賬戶資金為100萬元，股指期貨合約的保證金為15%，該投資者目前無任何持倉，如果計劃以3330點買入IF1706，且資金占用不超過現(xiàn)有資金的三成，則可以購買（）手IF1706。A.1B.2C.3D.4正確答案：AB295、假設(shè)上證50指數(shù)期貨合約在3000.0點處遇到阻力回落，根據(jù)黃金分割線原理可以判斷，期價下跌途中可能會在（）價位獲得支撐。A.2487B.1854C.2018D.1146正確答案：BD296、從交易與結(jié)算的角度，中金所會員可分類為（）。A.交易會員B.交易結(jié)算會員C.全面結(jié)算會員D.特別結(jié)算會員正確答案：ABCD297、某alpha對沖基金的經(jīng)理人目前管理的股票投資組合產(chǎn)品市值為V，該產(chǎn)品的收益率和滬深300指數(shù)收益率回歸后得到的表達式如下：r_p=0.02+0.7r_m；該經(jīng)理人只想賺取alpha收益。假定無風(fēng)險收益率為0，若當(dāng)時滬深300指數(shù)期貨合約的點位是L。下列說法正確的是（）。A.從理論上來講，該股票組合的alpha值為0.02B.若要獲得絕對的alpha收益，則需將beta風(fēng)險暴露對沖為0C.只需賣出股指期貨合約V÷（L×300）份進行對沖，即可獲得0.02的alpha收益D.為了獲取alpha收益，不需不斷地實時調(diào)整股指期貨數(shù)量來進行對沖正確答案：AB298、股指期貨（）。A.當(dāng)日結(jié)算價是合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價，保留至小數(shù)點后一位B.當(dāng)日結(jié)算價是標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算數(shù)平均價，保留至小數(shù)點后兩位C.交割結(jié)算價是最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時算數(shù)平均價，計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位D.交割結(jié)算價是最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時加權(quán)平均價，計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位正確答案：AC299、客戶下達股指期貨交易指令的方式有（）。A.書面B.電話C.互聯(lián)網(wǎng)D.微信正確答案：ABC300、股指期貨的功能包含（）。A.規(guī)避股票市場的非系統(tǒng)性風(fēng)險B.通過有效的競價機制，有價格發(fā)現(xiàn)的功能C.提供套利交易等新興投資方式D.指數(shù)化投資功能及股票資產(chǎn)組合管理正確答案：BCD301、滬深300指數(shù)的成份股選樣條件包括（）。A.上市交易時間超過1個季度，除非該股票自上市以來的日均A股總市值在全部滬深A(yù)股中排在前50位B.非暫停上市股票C.可以包括ST股票，但不包括*ST股票D.股票價格無明顯的異常波動正確答案：BC