《微觀金融學(xué)及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》 術(shù)語對照表（漢英）

術(shù)語對照表（漢英阿羅的難題（Arrows右連左極（RCLLor阿羅普拉特絕對風(fēng)險厭惡（Arrow-Prattabsoluteriskaversion）1.1.4奧斯坦-巴拿赫空間（Banach半空間貝爾曼最優(yōu)化原理（Bellmanoptimal被積函數(shù)比較靜態(tài)（comparativestatic）2.1.1幣值價差（dollarspread）5.3.1必然事件（sure閉半空間（close閉集（closed邊際ofsubstitution）1.1.1邊界（boundaryoptimalsolution1.1.2標量積（scalar標準基（standard

標準維納過程（standardWeinerprocess）稟賦過程（endowment波雷耳伯恩斯坦補償泊松過程（compensatedPoisson不變投資機會集（constantinvestmentopportunityset）2.2.6不可能事件（impossible不確定布朗布雷頓森林體系（Bretton'swoodssystem）布里登部分和（l）10.1.1財富過程（wealthprocess）2.2.1參與成本（gt）5.3.3測度（measur）8.1.1測度空間（measurespace）8.1.1測度論（measuretheory）8.1.1長期資本管理公司（long-termcapital常規(guī)條件（usual出價（bidprice）5.2.2傳播過程（spread傳遞性純交換競爭性市場經(jīng)濟模型（purecompetitiveexchangemarketmodel）3.2.1純貼現(xiàn)債券（purediscountbond）11.1.1達菲（Duffie.D）0.3大數(shù)定理（lawoflarge代數(shù)戴布維格道道-瓊斯指數(shù)（Dow-Jones德布魯?shù)聽柗稊?shù)（Hlder等鞅測度（martingaleequivalentmeasure）等鞅測度變換（equivalent點積（dot動態(tài)不完備的（dynamic動態(tài)復(fù)制（dynamic動態(tài)隨機規(guī)劃（dynamicstochasticprogram-動態(tài)完備（dynamic獨立同分布（independentidenticaldistri-獨立性（independenc）1.1.3渡邊信三10.3.3

對稱（symmetric）7.5.3對沖基金（hedgingfund）1.2.2對角陣（diagonalmatrix）7.5.1對偶空間（dualspace）7.7.4對數(shù)正態(tài)分布（logarithmicnormaldistri-多布多布分解（Doob多布邁耶分解（Doob-Meyerdecompos多瑟多項式增長條件（polynomialgrowthcond-多重回歸系數(shù)（multiple二次變差過程（quadraticvariationprocess）二次協(xié)變差過程（quadratic法馬（Fama.法圖定理（Fatouslemma）8.2.3反向?qū)_（reversehedge）2.2.6范數(shù)方陣（square仿射仿射變換（affinetransformation）1.1.3仿射超平面（affinehyperplane）7.7.4非奇異矩陣（non-singular非線性偏微分方程（nonlinearpartialdifferentialequation）2.2.1費曼-（Feymann-Kac費斯克-（Fisk-（Fisherseparation分割分離超平面定理（separatinghyperplane分裂函數(shù)（splitting風(fēng)險愛好者（riskloving）1.1.4風(fēng)險承受（risktolerance）1.1.4風(fēng)險厭惡者（risk風(fēng)險溢價（risk風(fēng)險中性測度（riskneutral風(fēng)險中性（risk風(fēng)險中性定價（riskneutralprincing）3.2.8風(fēng)險中性概率（riskneutralprobability）馮·諾伊曼摩根斯坦效用函數(shù)（Neumann-Morgensternutility馮·諾伊曼（von馮·諾伊曼和摩根斯坦（VonNeumann，弗蘭克·奈特復(fù)合抽獎（compound傅里葉變換（Fourier賦范向量空間（normedvector概率概率測度（probability概率空間（probability哥薩諾夫定理（Girsanovtheorem）10.5.3哥薩諾夫密度（Girsanovdensity）10.5.3共同概率信仰（commonprobabilitybelief）固定收益證券（fixedincome規(guī)范性國際貨幣市場（International

國田寬（KunitaH）10.3.3核赫希利弗互助基金（mutualfund）1.2.2互助基金分離定理（mutualfund黃（HuangC.F.）3.4.4或有商品（contingentcommodity）3.2.3或有消費（contingentconsumption）3.2.1基本事件（basic基本適應(yīng)消費過程（elementaryadoptedconsumptionprocess）2.1.1基數(shù)（cardinalutility集族幾乎必然（almostsurely-幾乎處處（almosteverywhere-a.e.）8.1.1記價物品加倍策略（double價差（bid-ask簡單隨機變量（simpler簡單抽獎（simple簡單免費午餐（simplefree交易策略（tradingstrategy）3.3.4交易成本（transactioncost）5.2.2交易期界（tradinghorizon）11.1.1結(jié)果截面條件（transversalitycondition）2.2.4緊集（compact凈交易空間（nettrade局部非飽和性（local矩（momentgenerating絕對風(fēng)險厭惡（Arrow-Prattabsoluterisk絕對連續(xù)的（absolutelycontinuous）8.1.1均衡配置（equilibriumallocation）3.1.1開半空間（open開集（open凱麥隆馬丁哥薩諾夫定理（勘薩斯交易所（KansasCityBoardofTrade）考克斯柯爾莫格羅夫柯爾莫格羅夫前向方程（Kolmogorovforwardequation）11.4.1

可測集（measurableset）8.1.1可測空間（measurable可負擔(dān)的消費集（attainableconsumption可獲得的可獲得信息結(jié)構(gòu)（accessibleinformation可獲得性可料（predictableorprevisible）10.1.1可行集（feasible可行配置（feasibleallocation）3.1.1可選σ-域（optionalσ-field）10.2.1克萊默（GabrielCrammer）1.1.3克里普斯空間跨期資本資產(chǎn)定價模型（intertemporalcapitalassetpricingmodel-ICAPM）2.3.1擴散方程（diffusion（diffusion拉德納經(jīng)濟（Radner拉登尼科迪姆導(dǎo)數(shù)（Radon-Nikodym拉格朗日方法（Langrange萊布尼茲老虎基金（TigerFund）1.2.2勒貝格測度（Lebesgue離散型隨機變量（discreter黎曼斯蒂爾杰斯積分（Riemann-Stieltjes理性的利茨表述定理（Rieszrepresentation連續(xù)隨機變量（continuousr連續(xù)統(tǒng)（continuum）7.1.1連續(xù)性（）1.1.1鏈式法則（ne7.2.2兩維關(guān)系（binary量度（metric量級量子基金（Quantum列維劣等商品（inferior林特納零（測度）集（null濾子羅爾的批評（Rolls羅斯馬爾科夫性質(zhì)（Markov馬科維茨（Markovitz）0.3,1.2.2賣空（short蒙特卡洛（Mento

米歇金密度函數(shù)（density冪集（power（freelunch）11.1.1模擬默頓（MertonR,C.）0.1,0.3.2.1.1內(nèi)積（inner內(nèi)生證券（endogenous逆矩陣（inversematrix）7.5.1逆象（inverseimage）7.7.4牛頓萊布尼茲定理（Newton-Leibniz尼克.利森（Nicholas諾維科夫條件（Novikov歐幾里德范數(shù)（Euclideannorm）7.7.2偶函數(shù)（evenfunction）7.1.2帕累托帕累托最優(yōu)（Pareto帕里斯卡拋物型線性偏微分方程（paraboliclinearpartialdifferentialequation）11.3.1偏好平方可積的（squareintegrable）10.1.1平行變換（paralleltranslation）7.7.4譜范數(shù)（spectral期望效用表述（expected 強單調(diào)性（strong強度強解（strong趨勢性全局最優(yōu)化（global確定的確定性等價值（certainty弱解（weaksolution）9.6.3薩繆爾森（SamulesonP）0.3商品商品束（commodity上邊界集（uppercontour上鞅（e）10.1.1社會福利（social1.1.1生產(chǎn)機會集合（productionopportunityset）生產(chǎn)可能性邊界（production圣彼德堡悖論（SaintPetersburgparadox）時際效用函數(shù)（intertemporalutility實變函數(shù)（functionofrealvariable）7.1.1實驗經(jīng)濟學(xué)（experimentaleconomics）1.1.3世界的狀態(tài)（statesoftheworldornature）市場出清（market市商（market示性函數(shù)（indicator事后（ex

事件事件樹（event事前（ex適應(yīng)的數(shù)值方法（numerical雙曲絕對風(fēng)險厭惡（hyperbolicabsoluterisk循序σ-域（progressiveσ-循序可測（progressive算子隨機試驗（stochastic隨機最優(yōu)控制（stochasticoptimalcontrol）隨機最優(yōu)控制方法（stochasticcontrol索羅斯（arbitragepricing梯度替代性貼現(xiàn)因子（discount停時（stopping頭寸（）1.2.2投影7.7.2凸集（convex凸錐（convexcone）11.1.1托賓（TobinJ）0.3,1.2.1外生證券（exogenous完備市場（complete完備性維納過程（Weiner無差異集（indifference無差異曲線（indifferent無法區(qū)別的無風(fēng)險借貸線（noriskborrowinglending無套利（non-下邊界集（uppercontour夏普（SharpeW）0.3現(xiàn)貨市場經(jīng)濟（spotmarket線性線性泛函（linear線性風(fēng)險承受（linearrisktolerance-線性函數(shù)（linear相對風(fēng)險厭惡（Arrow-Prattrelativerisk相對價格（relative相互沖銷（mutual向后追溯（backward向量消費過程（consumption消費束（consume消費資本資產(chǎn)定價模型（consumptioncapitalassetpricingmodel-CCAPM）2.3.2效用函數(shù)（utility信息不對稱性（asymmetric

信息結(jié)構(gòu)（information信息一致性（informationalconsistency）行列式休謨（HumeD.）0.2修正序數(shù)效用函數(shù)（ordinaryutilityfunction）循環(huán)生活（life雅可比矩陣（Jacobianmatrix）7.5.4嚴格凸性（strictlyconvexity）1.1.1鞅表示（martingalerepresentation）11.5.4鞅表述定理（martingalerepresentation鞅差（martingale鞅方法（martingale樣本點（sample樣本空間（sample要價（ask一般最優(yōu)化條件（generaloptimality一物一價法則（lawofoneprice）1.4.2一致有界的（uniformlybounded）10.2.1伊藤定理（Itolemma）2.3.2,9.5.1伊藤公式（Ito伊藤算子（Itogeneratororoperator）9.5