《金融建?！方虒W(xué)大綱

《金融建?！方虒W(xué)大綱課程編號(hào)：112353B課程類型：□通識(shí)教育必修課□通識(shí)教育選修課□學(xué)科基礎(chǔ)課□專業(yè)核心課R專業(yè)提升課□專業(yè)拓展課總學(xué)時(shí)：32講課學(xué)時(shí)：16實(shí)驗(yàn)（上機(jī)）學(xué)時(shí)：16學(xué)分：32考試類型：□考試R考查適用對(duì)象：金融工程學(xué)，金融學(xué)，金融學(xué)（國(guó)際金融英文班）R是□否適合作為其他專業(yè)學(xué)生的個(gè)性化選修課先修課程：高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)一、教學(xué)目標(biāo)課程教學(xué)的目標(biāo)是使學(xué)生理解金融領(lǐng)域數(shù)據(jù)建模的基本流程，掌握金融數(shù)據(jù)建模的基本理論和編程技術(shù)，解決金融實(shí)務(wù)中出現(xiàn)的相關(guān)問題，培養(yǎng)學(xué)生的編程能力以及撰寫案例分析報(bào)告的能力，為學(xué)生進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)奠定理論基礎(chǔ)，鍛煉學(xué)生的實(shí)際操作能力。二、教學(xué)內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系（一）教學(xué)內(nèi)容本課程主要介紹金融數(shù)據(jù)建模的基本概念、方法和技術(shù)，以金融方面的數(shù)據(jù)為依托，構(gòu)建若干金融數(shù)據(jù)建模的案例，旨在解決在金融實(shí)務(wù)中出現(xiàn)的相關(guān)問題。本課程的主要教學(xué)內(nèi)容包括：R語(yǔ)言基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)的描述性分析、用差分方程進(jìn)行建模、用線性回歸進(jìn)行建模、用主成分分析和因子分析進(jìn)行建模等，利用R語(yǔ)言編寫程序?qū)崿F(xiàn)相關(guān)計(jì)算。（二）教學(xué)方法和手段本課程主要以課堂講授為主，上機(jī)實(shí)驗(yàn)為輔。教學(xué)中采用理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式。講授如何構(gòu)建合適的金融數(shù)據(jù)模型解決實(shí)際問題，講授金融數(shù)據(jù)建模的基本概念、方法和編程技術(shù)，特別是利用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)相關(guān)計(jì)算，使得學(xué)生能夠?qū)⒗碚摵蛯?shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，培養(yǎng)學(xué)生的編程能力和解決實(shí)際問題的能力。（三）畢業(yè)要求《保險(xiǎn)數(shù)據(jù)建?！肥且婚T實(shí)務(wù)性較強(qiáng)的課程。學(xué)生通過本課程學(xué)習(xí)，主要掌握金融數(shù)據(jù)建模的基本概念、方法和編程技術(shù)，利用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)相關(guān)計(jì)算，解決金融實(shí)務(wù)中出現(xiàn)的相關(guān)問題，能夠熟練地撰寫案例分析報(bào)告。三、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配教學(xué)課時(shí)分配序號(hào)章節(jié)內(nèi)容講課實(shí)驗(yàn)其他合計(jì)1R語(yǔ)言基礎(chǔ)442數(shù)據(jù)的描述性分析223用差分方程進(jìn)行建模224用線性回歸進(jìn)行建模445用主成分分析和因子分析進(jìn)行建模336復(fù)習(xí)11合計(jì)1616四、教學(xué)內(nèi)容第1章R語(yǔ)言基礎(chǔ)知識(shí)1.1R語(yǔ)言下載與安裝1.2數(shù)據(jù)類型，向量，因子1.3多維數(shù)組、矩陣列表、數(shù)據(jù)框1.5讀寫文件1.6語(yǔ)句和函數(shù)思政教育：數(shù)據(jù)類型多種多樣，各司其職。每個(gè)人也都有自己的特長(zhǎng)，在社會(huì)上有著不可替代的作用。天生我才必有用，不需要整天拿自己的不足和別人比，學(xué)會(huì)正視自己，發(fā)揮自己的長(zhǎng)處，做有用的人。教學(xué)重點(diǎn)：R語(yǔ)言工作環(huán)境。R語(yǔ)言數(shù)據(jù)類型、定義、存儲(chǔ)。如何讀寫數(shù)據(jù)文件，如何編寫簡(jiǎn)單的程序或函數(shù)處理數(shù)據(jù)。教學(xué)難點(diǎn)：因子，列表，數(shù)據(jù)框的理解，語(yǔ)句的編寫，嵌套函數(shù)。理解：因子定義，數(shù)據(jù)框存儲(chǔ)方式。掌握：R語(yǔ)言數(shù)據(jù)類型、定義、存儲(chǔ)。如何讀寫數(shù)據(jù)文件，如何編寫簡(jiǎn)單的程序或函數(shù)處理數(shù)據(jù)。應(yīng)用：用R語(yǔ)言編寫簡(jiǎn)單的程序，解決金融中的常見問題。復(fù)習(xí)思考題：1.R語(yǔ)言數(shù)據(jù)類型有幾種？2如何定義向量，矩陣，多維數(shù)組，因子？3數(shù)據(jù)框和列表的區(qū)別和聯(lián)系？第2章數(shù)據(jù)的描述性分析2.1統(tǒng)計(jì)量概述2.1描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)及圖像，正態(tài)性檢驗(yàn)與分布擬合檢驗(yàn)2.3作圖函數(shù)2.4多元數(shù)據(jù)的數(shù)字特征及相關(guān)性分析2.5多元數(shù)據(jù)畫圖函數(shù)思政教育：不積跬步無(wú)以至千里，統(tǒng)計(jì)規(guī)律告訴我們，只要每天都努力，總會(huì)成功。數(shù)據(jù)相關(guān)性告訴我們，三天打魚兩天曬網(wǎng)是負(fù)相關(guān)的兩件事，會(huì)拖慢我們成功的速度。教學(xué)重點(diǎn)：qnorm，pnorm，rnorm，dnorm等描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)，作圖函數(shù)的掌握，正態(tài)性檢驗(yàn)與分布擬合檢驗(yàn)教學(xué)難點(diǎn)：多元數(shù)據(jù)畫圖函數(shù)了解：多元數(shù)據(jù)畫圖函數(shù)理解：各種統(tǒng)計(jì)量。掌握：描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)，作圖函數(shù)，正態(tài)性檢驗(yàn)與分布擬合檢驗(yàn)。應(yīng)用：運(yùn)用描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)，作圖函數(shù)分析數(shù)據(jù)的取值情況和分布特征。復(fù)習(xí)思考題：1plot函數(shù)和line函數(shù)的區(qū)別和聯(lián)系？2怎樣判斷某組數(shù)據(jù)是否服從正態(tài)分布？3怎樣做隱函數(shù)圖像？第3章用差分方程進(jìn)行建模3.1問題的提出3.2差分方程模型的構(gòu)建3.3差分方程模型的求解3.4案例分析報(bào)告與R語(yǔ)言程序教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：教學(xué)的重點(diǎn)是根據(jù)實(shí)際問題構(gòu)建差分方程模型，利用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)相關(guān)計(jì)算，以及撰寫簡(jiǎn)單的案例分析報(bào)告。教學(xué)的難點(diǎn)是差分方程的理論知識(shí)和R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)。課程考核要求：了解差分方程的理論知識(shí)；掌握如何根據(jù)具體實(shí)際問題構(gòu)建差分方程模型解決問題；掌握運(yùn)用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)模型的相關(guān)計(jì)算；能夠較好地撰寫案例分析報(bào)告。第4章用回歸分析進(jìn)行建模4.1一元線性回歸4.2多元線性回歸4.3逐步回歸4.4回歸診斷4.5案例分析報(bào)告與R語(yǔ)言程序教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：教學(xué)的重點(diǎn)是多元線性回歸模型的構(gòu)建，利用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)相關(guān)計(jì)算，以及撰寫簡(jiǎn)單的案例分析報(bào)告。教學(xué)的難點(diǎn)是多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)的理論知識(shí)。課程考核要求：了解多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)的理論知識(shí)；掌握如何構(gòu)建多元線性回歸模型；掌握運(yùn)用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)模型的相關(guān)計(jì)算，并能夠熟練地解讀軟件輸出的結(jié)果；能夠較好地撰寫案例分析報(bào)告。第5章用主成分分析和因子分析進(jìn)行建模5.1主成分分析5.2因子分析5.3案例分析報(bào)告與R語(yǔ)言程序教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：教學(xué)的重點(diǎn)是主成分分析與因子分析模型的構(gòu)建，利用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)相關(guān)計(jì)算，以及撰寫簡(jiǎn)單的案例分析報(bào)告。教學(xué)的難點(diǎn)是主成分分析與因子分析模型的理論知識(shí)。課程考核要求：了解主成分分析與因子分析模型的理論知識(shí)；掌握運(yùn)用R語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)模型的相關(guān)計(jì)算，并能夠熟練地解讀軟件輸出的結(jié)果；能夠較好地撰寫案例分析報(bào)告。五、考核方式、成績(jī)?cè)u(píng)定（黑體，小四號(hào)字）本課程考核方式為期末考試或提交論文，主要考察學(xué)生解決實(shí)際問題的能力。平時(shí)成績(jī)通過上機(jī)實(shí)驗(yàn)、出勤率綜合確定。一般情況下，平時(shí)成績(jī)占總成績(jī)的30%，期末考試成績(jī)占總成績(jī)的70%。六、主要參考書及其他內(nèi)容（黑體，小四號(hào)字）[1]薛毅．統(tǒng)計(jì)建模與R語(yǔ)言．北京：清華大學(xué)出版社,2007.[2]ReneCarmona.StatisticalAnalysisofFin