2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關提分題庫(考點梳理)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管

理通關提分題庫（考點梳理）

單選題（共50題）

1、商業(yè)銀行面臨的⑺要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和

風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風險

B.技術風險

C.項目風險

D.品牌風險

【答案】B

2、《商'1/銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產(chǎn)

余額與流動性負債余額之比，不得低于（）o

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%

【答案】B

3、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，弓I入的一個沒

有風險敏感性的指標。

A.撥備覆蓋率

B.貸款拔備率

C.貸款遷徙率

D.不良貸款率

【答案】B

4、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性

質(zhì)。

A.識別風險

B.分析風險

C.感知風險

D.制作風險清單

【答案】C

5、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計

量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整

體VaR值約為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.至少700萬元

D.至多700萬元

【答案】D

6、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風

險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金是（）。

A.核心資本

B.信用風險經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風險加權資本

【答案】B

7、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）

A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況

B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中

的履職情況進行監(jiān)督評價

C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內(nèi)部控制所做的相

關工作

D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況

【答案】D

8、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程

中，不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響

的風險是指（）。

A.法律風險

B.操作風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險

【答案】C

9、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙

企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險

管理的策略是（）。

A.風險規(guī)避

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險對沖

【答案】B

10、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手

出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel）,即將從市

場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

【答案】B

11、根據(jù)國土資源部相關規(guī)定，對于采取租賃方式供應工業(yè)用地的,

所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價

格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年

期存款利率。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】C

12、假設某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200,歐元多頭

30,港幣空頭60,美元空頭20,則累計總敞口頭寸為（）。

A.150

B.310

C.40

D.260

【答案】B

13、評估剩余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的（）階段。

A.準備

B.評估

C.報告

D.制定與實施控制優(yōu)化方案

【答案】B

14、由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和

價值的減少是指（）o

A.賬面減值

B.追索失敗

C.對外賠償

D.資產(chǎn)損失

【答案】D

15、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系驗證

的表述中，錯誤的是（）。

A.驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性

B.驗證的過程和結(jié)果應接受獨立檢查

C.驗證應是一個特殊的過程

D.驗證應當由監(jiān)管當局進行

【答案】D

16、（2018年真題）商業(yè)銀行下列部門中屬于風險管理第二道防線

的是（）o

A.公司業(yè)務部門

B.個人金融業(yè)務部門

C.風險管理部門

D.內(nèi)部審計部門

【答案】C

17、當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的公司），比如注冊

在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所

在國家（地區(qū)）為（）c

A.離岸島的主權所在國

B.母公司注冊所在地

C.實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家（地區(qū)）

D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

【答案】C

18、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、

市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)

管措施的主要依據(jù)C

A.資本收益率

B.存款偏離度

C.流動性比率

D.資本充足率

【答案】D

19、法人信貸業(yè)務流程中的第三個環(huán)節(jié)是()。

A.貸前審查

B.評級授信

C.信貸審批

D.信貸審查

【答案】D

20、巴塞爾協(xié)議III中提到顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況

下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到(?)，總資本充足率不得低于

(?)o

A.7%；10.5%

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

【答案】A

21、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一

國家的借款者，應是多方面開展，這是基于()。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

【答案】B

22、銀行風險中的“終結(jié)者”指的是（）。

A.流動性風險

B.市場風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】A

23、KRI是指（）。

A.關鍵風險指標

B.損失事件收集

C.操作風險與控制自我評估

D.預期損失

【答案】A

24、（2021年真題）巴賽爾委員會關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求,

不包括（）

A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性的滿足壓力或危機情境下

風險管理報告的需要

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新

業(yè)務

【答案】C

25、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素？

（??）

A.洗錢

B.產(chǎn)品設計缺陷

C.失職違規(guī)

D.知識技能匱乏

【答案】A

26、（2020年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本

充足率不得低于（）。

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】C

27、下列關于土地登記損害賠償?shù)恼f法中，錯誤的是（）。

A.當事人提供虛假材料申請登記，給他人造成損害的，應當承擔賠

償責任

B.因登記錯誤，給他人造成損害的，登記機構(gòu)應當承擔賠償責任

C.國土資源行政主管部門工作人員疏忽、可失等原因造成錯誤的由

國家代償，工作人員不負責任

D.如果損害是由于第三人的過錯造成的，例如登記申請人假冒他人

名義申請登記給他人造成損害的，登記機關承擔賠償責任后，可以

對第三人追償

【答案】C

28、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690,英鎊多頭560,美

元空頭470,港元空頭380,則凈總敞口頭寸為（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

29、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬

元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）o

A.33%

B.47%

C.50%

D.80%

【答案】c

30、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括

Oo

A.附加準備

B.一般準備

C.特種準備

D.專項準備

【答案】A

31、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設定的各種可能情景的發(fā)生概

率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

A.久期分析

B.敏感分析

C.情景分析

D.缺口分析

【答案】C

32、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最

低的是0。

A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

C.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

【答案】D

33、關于商業(yè)銀行市場風險限額管理，下列表述不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力

設定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限

額管理

D.管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額

管理體系進行調(diào)整

【答案】C

34、（）是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者

權益。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

【答案】A

35、個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還

款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸

款屬于（）主要操作風險點。

A.個人耐用消費品貸款

B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

C.個人住房按揭貸款

D.個人質(zhì)押貸款

【答案】C

36、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利

益的（）來推動并承擔最終風險責任的。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.股東大會

【答案】B

37、土地登記代理人的權利不包括

A,執(zhí)行土地登記代理業(yè)務，并根據(jù)合同約定獲取報酬

B.根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，從事土地登記代理活動

C.要求委托人提供與代理有關的資料

D.參加職業(yè)繼續(xù)教育和培訓

【答案】D

38、土地登記代理屬于（）的范疇。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.責任代理

【答案】A

39、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.內(nèi)部評級法

C.現(xiàn)期風險暴露法

D.標準法

【答案】B

40、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序,

但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。

A.缺口分析

B.利率預測

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

41、（2018年真題）商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽

風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最

不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可

能造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是由資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程

和現(xiàn)代信息技術共同作用的結(jié)果

【答案】B

42、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金

為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備

付金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

43、在《巴塞爾協(xié)議III》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到

()o

A.2%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】c

44、下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置

物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合

同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，

以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人合法權益的一種擔保形式

【答案】B

45、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部

數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）

的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

【答案】A

46、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）o

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個

數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償

C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

【答案】B

47、國際收支逆差與國際儲備之比超過（?）時，說明風險較大。

A.75%

B.80%

C.100%

D.150%

【答案】D

48、（2018年真題）某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43

億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則

該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】B

49、（2018年真題）某商業(yè)銀行通過操作風險與控制自我評估

（RCSA）,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、操作風險暴露較為嚴重，決定撤

并該網(wǎng)點，這種風險管理方式屬于（）。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

【答案】D

50、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設計要求，設計無要求時距地

不應小于（），母線應可靠固定在支架上。

A.1.8m

B.2.Om

C.2.2m

D.2.4m

【答案】c

多選題（共20題）

1、下列屬于國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是（）。

A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的

標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

C.直接面對風險管理的各項要求

D.是基于會計核算的劃分

E.維持良好的公共關系

【答案】ABD

2、下列關于缺口分析的說法中不正確的是（）o

A.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利

息收入變動的大致影響

B,是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法。

C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感性缺口

D.產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升

E.產(chǎn)生負缺口時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降

【答案】BD

3、美國學者卡茨提出了一種妥善處理員工離職問題的（）方法。

A.體諒一溝通一協(xié)調(diào)一完善

B.體諒一協(xié)調(diào)一溝通一完善

C.溝通一體諒一協(xié)調(diào)一完善

D.體諒一協(xié)調(diào)一溝通

【答案】C

4、下列（）事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事

件”類別。

A.產(chǎn)品設計缺陷

B.員工越權

C.第三方盜用財產(chǎn)

D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

E.洗錢

【答案】C

5、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有（）0

A.制定適當?shù)膫鶆战M合

B.制定風險集中限額

C.以零售資金作為銀行負債的主要來源

D.適度分散客戶種類和資金到期日

E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源

【答案】ABCD

6、下列屬于健全的風險管理體系的功能的有（）。

A.自覺管理

B.微觀管理

C.系統(tǒng)管理

D.動態(tài)管理

E.宏觀管理

【答案】ABCD

7、貸款損失準備包括（）。

A.一般準備

B.專項準備

C.一般風險準備

D.應急準備

E.特種準備

【答案】AB

8、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險原則的有（）。

A.保障性

B.流動性

C.安全性

D.效益性

E.競爭性

【答案】BCD

9、下列屬于實力類指標的有（）。

A.資金實力

B.人力資源

C.技術及設備的先進性

D.市場競爭環(huán)境

E.政策法規(guī)環(huán)境

【答案】ABC

10、以下原則屬于有效的風險偏好聲明應滿足的有（）o

A.定性描述

B.定量指標

C.數(shù)量模型

D.數(shù)據(jù)計量

E.樣本分析

【答案】AB

11、盈利能力監(jiān)管指標包括（）。

A.資本金收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.凈業(yè)務收益率

D.非利息收入率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

12、下列關于金融期貨的說法，正確的有（）。

A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

C,股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

D.股指期貨不涉及股票本身的交割

E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

【答案】ABD

13、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00

元，市場利率為9%,假設市場利率突然二升1%,則按照久期公式

計算，該債券價格（）。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

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