《風(fēng)險(xiǎn)管理》銀行從業(yè)資格鞏固階段綜合練習(xí)卷

《風(fēng)險(xiǎn)管理》銀行從業(yè)資格鞏固階段綜合練習(xí)卷

一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。

1、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括。所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A、員工的必要知識(shí)不足

B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善

C、外部欺詐

【參考答案】：B

【解析】：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和

外部事件四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不

完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系

統(tǒng)設(shè)計(jì)/開辟的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

等方面。

2、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的

愿景、短期目的以及長期月標(biāo)。

A、從上至下

B、水平

C、波動(dòng)

【參考答案】：A

【解析】：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)

估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)。

3、在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是最主要的類型之一。

A、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B、傳染風(fēng)險(xiǎn)

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：c

【解析】：國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、

貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是

國別風(fēng)險(xiǎn)最主要的類型之一。

4、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是O’

A、不良貸款率：(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款

X100%

B、單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額X100%

C、貸款損失準(zhǔn)備金率：貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額

【參考答案】：B

【解析】：?jiǎn)我豢蛻糍J款集中度：最大一家客戶貸款總額/資本凈額

xl(X)%o

5、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?。

A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B、銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

【參考答案】：A

【出處】：2022年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。

6、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是0。

A、對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

B、只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C、高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

【參考答案】：B

【出處】：2022年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】良好銀行監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)是：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同

發(fā)展；②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力；③對(duì)各類監(jiān)管設(shè)

限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制；④鼓勵(lì)公平競(jìng)

爭(zhēng)，反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)；⑤對(duì)?監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制；

⑥高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

7、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是0。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法普通分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類

B、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，

這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公

存的財(cái)務(wù)資料

C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，

督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況

【參考答案】：B

【解析】：C項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，

全面持續(xù)地采集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息，針對(duì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主

要風(fēng)險(xiǎn)隱患制定監(jiān)管計(jì)劃，并結(jié)合被監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平的高低和對(duì)金融體系

穩(wěn)定的影響程度，合理配置監(jiān)管資源，實(shí)施一系列分類監(jiān)管措施的周而復(fù)始的

過程。

8、失敗的、延遲的內(nèi)部支付清算流程屬于0。

A、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

B、結(jié)算支付錯(cuò)誤

C、交易/定價(jià)錯(cuò)誤

【參考答案】：B

【解析】：結(jié)算支付浮現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的情形，包括失敗的、不適當(dāng)?shù)膬?nèi)部支付

結(jié)算流程，和解失敗造成的損失，證券交付的錯(cuò)誤，超越權(quán)限，等等。

9、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是。。

A、專家判斷法—違約概率模型-信用評(píng)分模型

B、違約概率模型一信用評(píng)分模型一專家判斷法

C、專家判斷法一信用評(píng)分模型一違約概率模型

【參考答案】：C

【出處】：2022年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了

專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

10、商業(yè)銀行在投資決策時(shí)，根據(jù)理性投資原則，下列投資組合方案(

見表1)最佳的是()。［2022年5月真題］表

1c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2768051624101.jpgwidth=554height=98>

A、投資組合B

B、投資組合C

C、投資組合D

【參考答案】：C

【解析】：理性投資者要求，在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下收益盡可能的高，在

收益一定的情況下風(fēng)險(xiǎn)盡可能的小，綜合比較題中各方案，可知投資組合D

方案是最佳的。

11、某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為

AA級(jí)的1(XX)個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是

()o

A、該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5%

B、該行AA級(jí)客戶的違約概率為0.5%

C、該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0.5%

【參考答案】：C

【解析】：題目所述應(yīng)為違約頻率。

12、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)策行過

度依賴他們可能帶來0。

A^市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。商業(yè)銀行核。雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信

息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風(fēng)險(xiǎn)

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)?/p>

是()。

A、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

B、負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序

C、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

【參考答案】：B

【出處】：2022年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀

行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。董

事會(huì)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序；確定銀行可以承受的市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)水平；催促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)，并定期獲得關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告；監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。

14、假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在6個(gè)月后向泰國商業(yè)銀行B支付1(X)0萬泰

銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元二35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖

對(duì)美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5萬美元、

購買總額為1000萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。如果6個(gè)

月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行()。

A、凈收益5萬美元

B、凈收益5.7萬美元

C、凈損失5.7萬美元

【參考答案】：B

【解析】：現(xiàn)在支付1000萬泰銖相當(dāng)于支付1000/35之28.6(萬美元)，而6

個(gè)月后支付1000萬泰銖相當(dāng)于支付1000/56B7.9(萬美元)，因此泰銖匯率的下

跌使得A銀行收益=28.6-17.9=10.7(萬美元)；A銀行拋卻執(zhí)行泰銖的買入期權(quán),

支付5萬美元期權(quán)費(fèi)，因此A銀行的凈收益為5.7(10.7-5)萬美元。

15、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為15(X)億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)金

頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為0。

A、5.6%

B、4.7%

C、5%

【參考答案】：C

【解析】：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(70+5)

/15()()xl()()%=5%o

16、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流

程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A^市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【出處】：2022年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，

組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

17、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)策行這

部份貸款面臨的是。。

A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【解析】：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者

在不貶值的情況下進(jìn)行出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或者弱小損失情況下

迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部份貸款面臨的是資

產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

18、普通而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的0。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：商業(yè)銀行隨時(shí)面臨著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，特殊是個(gè)別金融機(jī)構(gòu)的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)迅速惡化，如浮現(xiàn)擠兌、股價(jià)暴跌、破產(chǎn)倒閉等情形，可能引起存

款人及社會(huì)公眾普遍耽憂同類金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

19、如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組

合的違約概率是5%,那末該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()c

A、0.01

B、0.018

C、0.03

【參考答案】：B

【解析】：略。

20、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中

所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A、企業(yè)融資杠桿率

B、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

C、清償優(yōu)先性

【參考答案】：C

【解析】：根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)

文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度

最高，所以D項(xiàng)正確。

21、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，所選取的置信水平

—，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)?！?，各種損失能被資本金吸收的可能性也—o()

12022年10月真題］

A、越高；越大；越高

B、越低；越??；越高

C、越高；越大；越低

【參考答案】：A

【解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能造成的非

預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

22、利率互換發(fā)生的前提是。。

A、交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比

較優(yōu)勢(shì)

B、存在利率差異

C、存在二級(jí)交易市場(chǎng)

【參考答案】：A

【解析】：利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，

在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利

率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融

資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。

23、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是0。

A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)摹擬的基礎(chǔ)上的

B、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

C、由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特

征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變

化

【參考答案】：B

【出處】：2022年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到

的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將

借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型在使用過程中存在一些突出問

題：①信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)）摹擬的基礎(chǔ)

上，回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變。②信用評(píng)分模型

對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高.商'小銀行需要相當(dāng)長的時(shí)間才干建立起一

個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)

24、財(cái)務(wù)部門的職責(zé)不包括0。

A、負(fù)責(zé)考核財(cái)務(wù)績效

B、負(fù)責(zé)承擔(dān)銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理職責(zé)

C、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

【參考答案】：C

【解析】：D項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容之一。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)核算、考

核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況，制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃、分配財(cái)務(wù)資源、考

核財(cái)務(wù)績效，同時(shí).，財(cái)務(wù)部門普通還承擔(dān)銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)