博弈論及其在經(jīng)濟(jì)管理中的應(yīng)用課件

2024/11/25《博弈論及其在經(jīng)濟(jì)管理中的應(yīng)用》

教學(xué)課件鄭長德教授西南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院Zhengrong1962@2024/11/25第5章納什均衡的應(yīng)用:產(chǎn)權(quán)與效率本章的討論涉及公共資源的利用和科斯定理。利用兩個(gè)簡單的例子,用博弈論的方法來分析公共資源的配置是否能達(dá)到帕累托最優(yōu)和科斯定理?xiàng)l件下資源配置是否最優(yōu)。在第一個(gè)例子中,產(chǎn)權(quán)未被良好界定。在第二個(gè)例子中,產(chǎn)權(quán)被良好界定。第二個(gè)例子中又分兩種情況討論,一是討價(jià)還價(jià)無成本地進(jìn)行,另一種是討價(jià)還價(jià)有成本。2024/11/25本章分5節(jié)5.1產(chǎn)權(quán)與資源開發(fā)5.2公共地的悲劇—哈丁模型5.3外部性:競爭均衡與庇古解5.4科斯定理5.5一個(gè)數(shù)字例子2024/11/255.1產(chǎn)權(quán)與資源開發(fā)

5.1.1資源產(chǎn)權(quán)制度5.1.2資源產(chǎn)權(quán)制度與資源開發(fā):一個(gè)簡單模型2024/11/255.1.1資源產(chǎn)權(quán)制度產(chǎn)權(quán)是一種通過社會(huì)強(qiáng)制而實(shí)現(xiàn)的對(duì)某種經(jīng)濟(jì)物品的多種用途進(jìn)行選擇的權(quán)利（ArmenA.Alchian，1987）。從產(chǎn)權(quán)理論看，商品實(shí)際上是一組權(quán)利束，它們包括:商品的使用權(quán)；利潤的保留；改變商品形式和實(shí)體的可能性；以及賣出或者把商品讓與其他人的權(quán)利。Bromley（Bromley，1991）把產(chǎn)權(quán)的特征描述為:“……產(chǎn)權(quán)不是目的而是……一種社會(huì)關(guān)系，它界定了產(chǎn)權(quán)持有人有某種價(jià)值（收益流），而所有其他人沒有此種收益流?！瓩?quán)利不是我和一個(gè)目的之間的關(guān)系，而是我和其他人相對(duì)于目的之間的關(guān)系。2024/11/25國有產(chǎn)權(quán)制度（Statepropertyregime）:在國有產(chǎn)權(quán)制度中，國家控制和擁有資源。允許社會(huì)成員在公共法則下利用資源。因?yàn)槌蓡T受政府控制，資源的使用權(quán)和所有權(quán)顯然是不一致的。私有產(chǎn)權(quán)制度（Privatepropertyregime）:屬于個(gè)人的產(chǎn)權(quán)即為私有產(chǎn)權(quán)，它可以轉(zhuǎn)讓——以換取對(duì)其他物品同樣的權(quán)利。在私有產(chǎn)權(quán)制度中，物品的所有者有排他性的個(gè)人產(chǎn)權(quán)，例如對(duì)于一片土地，他能夠排除其他人利用土地。與國有產(chǎn)權(quán)制度相反，這里物品的所有者和使用者是一致的。共有產(chǎn)權(quán)制度（Commonpropertyregime）:共有產(chǎn)權(quán)制度的特征是對(duì)物品或者資源的共同所有。在本質(zhì)上，共有產(chǎn)權(quán)是一個(gè)共有組織的“私有”產(chǎn)權(quán)。它與別的私有產(chǎn)權(quán)不同，它不具備產(chǎn)權(quán)利益的匿名可轉(zhuǎn)讓性。2024/11/25開放進(jìn)入（OpenAccess）:并非所有的資源都能由上面的產(chǎn)權(quán)制度實(shí)行令人滿意的控制。有的資源向每個(gè)使用者開放，允許他們自由進(jìn)入，這就是所謂的開放進(jìn)入。在開放進(jìn)入的情況下，資源的利用沒有法律的限制，即沒有產(chǎn)權(quán)被確認(rèn)。之所以有開放進(jìn)入，要么是排他的不可能性，其他產(chǎn)權(quán)制度的暫時(shí)失靈，要么是失去管理資源的需要。因?yàn)闆]有產(chǎn)權(quán)，資源的利用是以先到先利用為基礎(chǔ)的。由此，顯然開放進(jìn)入即無限制的進(jìn)入和共有產(chǎn)權(quán)制度不同。產(chǎn)權(quán)總是和所有者和非所有者的權(quán)利和責(zé)任相聯(lián)系的。對(duì)于沒有被管理的資源，使用者和非使用者既沒有權(quán)利又沒有責(zé)任。情況經(jīng)常是使用者有“特權(quán)”，非使用者“無權(quán)利”。一個(gè)例子是在200公里外自由出入的公共捕魚區(qū)捕魚，那里沒有定義的法律限制。2024/11/25產(chǎn)權(quán)制度類型界定私有產(chǎn)權(quán)

個(gè)人有權(quán)進(jìn)行社會(huì)可接受的資源利用，并具有責(zé)任制止那些社會(huì)不能接受的利用行為。其他人有責(zé)任尊重個(gè)人的這些權(quán)利共有產(chǎn)權(quán)（社區(qū)）

管理小組有權(quán)排斥非社區(qū)成員。非社區(qū)成員有責(zé)任遵守這種排外規(guī)定。擁有者們構(gòu)成了管理小組并有利用資源的權(quán)利并要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任國有產(chǎn)權(quán)

個(gè)人有遵守資源利用規(guī)定的責(zé)任。這些規(guī)定是由資源管理機(jī)構(gòu)決定的。該機(jī)構(gòu)有權(quán)確定這些規(guī)定開放進(jìn)入

使用者或者所有者都沒有確定。對(duì)資源利用者而言，個(gè)人都有特權(quán)但沒有權(quán)利表5.1資源產(chǎn)權(quán)制度的界定2024/11/255.1.2資源產(chǎn)權(quán)制度與資源開發(fā):一個(gè)簡單模型考慮一種資源,比如說是森林資源。假設(shè)森林增長曲線是一個(gè)邏輯函數(shù)（如圖5.1所示）。在較低的存量水平上,森林的數(shù)量增長非?？欤▓D中A到B點(diǎn)）。然后森林競爭陽光,增長率減慢（B點(diǎn)以上）。最后林木存量保持在一個(gè)最高的水平,用Xmax表示。增長曲線始于Xmin（最小的數(shù)量）而不是0,是因?yàn)樵S多生物種群在其繁殖前需要有一定的大于零的數(shù)量。如果這一數(shù)量低于Xmin,它將沿AC的方向趨于0。這里我們忽略這種可能。增長曲線中增長率的變化如圖5.2所示.為了使得這一期的采伐的木材數(shù)量不減少下期的林木存量，林木采伐量應(yīng)相當(dāng)于森林的增長率.由圖5.2可知，資源的最大可持續(xù)開發(fā)量是ＭＳＹ.2024/11/25存量（Ｘ）ＸminX0CBA時(shí)間圖5.1森林的增長曲線ＭＳＹＸ０Ｘmin增長率Ｘ圖5.2森林增長率曲線2024/11/25森林采伐的成本和收益:成本:假設(shè)森林采伐的投入，包括采伐機(jī)械等的價(jià)格為W，投入量為E，投入的總成本為TC，于是我們有TC=WE。收益:森林采伐的收益為采伐的林木數(shù)與林木價(jià)格的乘積。設(shè)采伐數(shù)量為H，它是采伐投入的函數(shù)，H＝H(E)，木材價(jià)格為P，這樣采伐林木的總收益TR＝PH?？偸找媲€和總成本曲線如圖5.3所示。2024/11/25圖5.3產(chǎn)權(quán)均衡2024/11/25不同的產(chǎn)權(quán)安排對(duì)資源利用的影響:私人所有權(quán)HPROFHOA0EPROFEOAEmax作用力（Ｅ）收入和成本圖5.3產(chǎn)權(quán)均衡假設(shè)森林只為一個(gè)人所有.這唯一的所有者將根據(jù)邊際收益等于邊際成本的原則，追求最大利潤，即采伐投入的最佳點(diǎn)為ＥＰＲＯＦ，遠(yuǎn)低于最高森林存量水平Ｘmax.所以，如果把森林的所有權(quán)賦予私人的話，會(huì)更好地保證對(duì)資源的保護(hù)和可持續(xù)開發(fā).2024/11/25不同的產(chǎn)權(quán)安排對(duì)資源利用的影響:資源開放體制HPROFHOA0EPROFEOAEmax作用力（Ｅ）收入和成本圖5.3產(chǎn)權(quán)均衡即任何人或每個(gè)人都可以隨意采伐他們想要的木材,資源沒有確定的所有者,也沒有關(guān)于資源開發(fā)和利用的規(guī)則。在這種資源開放的情況下,每一個(gè)認(rèn)識(shí)到通過采伐森林資源可以獲得利潤的人都會(huì)想方設(shè)法采伐這些資源。相應(yīng)地,當(dāng)TR>TC時(shí),會(huì)有新來者開發(fā)這些森林資源。只有在TC超過TR時(shí),這一現(xiàn)象才會(huì)停止。在圖5.3中,開放均衡點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是EOA。2024/11/25不同的產(chǎn)權(quán)安排對(duì)資源利用的影響:共有財(cái)產(chǎn)制度HPROFHOA0EPROFEOAEmax作用力（Ｅ）收入和成本圖5.3產(chǎn)權(quán)均衡由于競爭性采伐,會(huì)使得資源利用陷入“公共地的悲劇”?？紤]到社區(qū)和國家在使用這些資源時(shí)會(huì)對(duì)資源開發(fā)利用制定規(guī)則,包括規(guī)定資源的利用率等。因此,公共財(cái)產(chǎn)的均衡點(diǎn)應(yīng)EPROF和EOA位于之間。2024/11/25不同的產(chǎn)權(quán)安排對(duì)資源利用的影響:結(jié)論命題5.1:在資源開放的產(chǎn)權(quán)制度下，即產(chǎn)權(quán)未被規(guī)定為私人所有或公共所有，資源便存在滅絕的危險(xiǎn)。在私有產(chǎn)權(quán)制度下，資源的所有者對(duì)資源開發(fā)的原則是利潤最大化.共有產(chǎn)權(quán)制度下資源的利用率介于私有產(chǎn)權(quán)和資源開放之間.2024/11/255.2公共地的悲劇—哈丁模型5.2.1模型的基本故事5.2.2森林采伐博弈

2024/11/255.2.1模型的基本故事假定有兩個(gè)森工企業(yè),共同采伐一片森林。沒有企業(yè)擁有這片森林,即森林是公共財(cái)產(chǎn)。模型的目的是分析這兩個(gè)企業(yè)會(huì)如何行為,決定最后的資源配置是否帕累托最優(yōu)。每個(gè)企業(yè)都知道過度采伐所產(chǎn)生的問題。雖然采伐的投入越大,所采伐的林木越多,但此種過度投入會(huì)使林木蓄積量減少,這樣未來能采伐的林木即使沒有耗竭也會(huì)大大減少。如果一個(gè)企業(yè)擁有這片森林,我們預(yù)期在邊際上,它今天在決定采伐額外一棵樹時(shí)會(huì)考慮對(duì)未來采伐的成本。當(dāng)有一個(gè)以上的企業(yè)有在這片森林上采伐的權(quán)利時(shí),他們中的每一個(gè)今天每多采伐一棵樹,只承擔(dān)未來成本的一小部分。因?yàn)闆]有企業(yè)承擔(dān)全部成本,他們會(huì)過度采伐。這個(gè)基本問題就是眾所周知的公共地的悲劇。2024/11/255.2.2森林采伐博弈由于森林資源是可再生資源，因此對(duì)它的分析要考慮森林的自然增長。假設(shè)G是這片森林的凈自然增長，它是木材蓄積存量K的函數(shù)。它們的關(guān)系滿足G=K×(Kmax-K)（5.1）其中Kmax是最大木材蓄積存量。方程（5.1）說明，如果存量K非常低，由于基數(shù)過小，森林的凈絕對(duì)增長率可能為正但也不會(huì)太大。這意味著林木的存量會(huì)增長但很慢。然而隨著存量越來越大，凈自然增長率提高，引起森林的存量增長越來越快。一旦存量變得足夠大，由于過分的空間擁塞以及對(duì)其他自然條件的競爭，凈自然增長率發(fā)生停滯和下降，當(dāng)存量K達(dá)到其最大值時(shí)，其增長速率為0。在這點(diǎn)上森林的存量停止增長。這個(gè)0種群增長點(diǎn)是一個(gè)穩(wěn)定均衡。在這個(gè)均衡時(shí)，森林的自然增長和自然死亡相等。即，凈自然增長為0。因?yàn)榫獍l(fā)生在凈自然增長率為0時(shí)，這片森林就有兩個(gè)均衡的存量:0和Kmax。2024/11/25假設(shè)Kmax=100萬。這樣方程（5.1）就簡化為:G=K×(1-K)（5.1a）式中的單位用100萬米3表示。2024/11/25采伐增加了死亡的樹數(shù),打亂了自然均衡。雖然采伐不影響G與K之間的生物學(xué)關(guān)系,但它會(huì)影響G和K的均衡值。如果G為0,我們采伐一定數(shù)目的樹木,比方說C,則林木的蓄積存量就會(huì)下降。如果C正好等于G,這時(shí)又會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)定均衡。在圖5.4中,如果單位時(shí)間采伐數(shù)等于C,則均衡的林木存量要么是K1要么是K2。在這兩個(gè)存量上,凈自然增長等于C。Ｋ１Ｋ２木材蓄積存量Ｋ凈自然增長率Ｇ圖5.4森林采伐Ｃ2024/11/25采伐木材必須要投入資源。用E表示采伐投入。E值越高，用于采伐的資源就越多。E包括了伐木機(jī)械、伐木工人和伐木所用的時(shí)間等。如果林木存量K不變，采伐投入越多，采伐的林木就越多。采伐投入不變，林木存量K越大，采伐的林木就越多。上面的關(guān)系我們用方程:C=K×E（5.2）直到穩(wěn)定均衡時(shí)，凈自然增長正好等于被采伐的林木數(shù)，即G=C。代數(shù)上，這意味著K×(1-K)=K×E（5.3）解這個(gè)方程中的K得均衡時(shí)森林存量和采伐投入之間的函數(shù)關(guān)系:K=1-E（5.4）方程（5.4）表明，如果E增加1單位，則均衡的林木存量將減少1單位。假定林木的存量對(duì)采伐的投入水平的變化做出迅速調(diào)整到穩(wěn)定均衡。結(jié)果，采伐規(guī)模是采伐投入的函數(shù)的表達(dá)式，把（5.4）中的K帶入方程（5.2）的得:C=E×(1-E)（5.5）方程（5.5）把采伐量（產(chǎn)出）和采伐投入相聯(lián)系。因此，它就是采伐的生產(chǎn)函數(shù)。2024/11/25假設(shè)有兩個(gè)企業(yè)A和B，它們要決定為采伐林木投入多少。這兩個(gè)企業(yè)是理性的、向前看的，獨(dú)立選擇其采伐投入EA和EB，而不管其他企業(yè)的決策。這意味著它們?cè)谕嬉粋€(gè)靜態(tài)的兩個(gè)局中人的連續(xù)策略的采伐博弈。（1）局中人:企業(yè)A和企業(yè)B；（2）策略:采伐森林的投入EA和EB；（3）得益:利潤關(guān)于利潤的說明:兩個(gè)企業(yè)目前的采伐立即能獲得利潤，可兩個(gè)企業(yè)也知道今天的采伐通過改變穩(wěn)定的森林種群改變未來采伐的盈利性。企業(yè)有許多方法去平衡現(xiàn)在和未來的利潤。假定企業(yè)想要最大化它們的穩(wěn)定利潤。穩(wěn)定利潤是森林種群處于穩(wěn)定均衡時(shí)所賺得的利潤流。2024/11/25由方程（5.5）知,穩(wěn)定均衡采伐率CT取決于兩個(gè)企業(yè)的總的投入。即CT=ET×(1-ET)（5.6）其中ET=EA+EB。假設(shè)兩個(gè)企業(yè)采伐量之比等于它們的采伐投入之比,因此如B不采伐,則A獲得全部的采伐量。如果B的投入占總投入的30％,則A只獲得總采伐量的70％。2024/11/25代數(shù)上,這意味著

（5.7）且（5.8）2024/11/25方程（5.7）和（5.8）是兩個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)。它們表明每個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)率取決于兩個(gè)企業(yè)的采伐投入。2024/11/25考慮到采伐博弈中的得益是穩(wěn)定利潤。假設(shè)林木的價(jià)格是每立方米1,采伐投入的成本是每單位0.10,利潤的單位為100萬元。那么A的利潤函數(shù)為

（5.9）

由于兩個(gè)企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)的對(duì)稱性,B的利潤函數(shù)的表達(dá)式為2024/11/25因?yàn)椴呗钥臻g不是有界的但是連續(xù)的，為了找到納什均衡，必須計(jì)算每個(gè)企業(yè)的最優(yōu)反應(yīng)函數(shù)。這一函數(shù)給出了每個(gè)企業(yè)在其他企業(yè)選定的每個(gè)可能的投入水平下的最優(yōu)投入水平，可在保持其他企業(yè)的投入水平不變的條件下，用最大化利潤函數(shù)求得。兩個(gè)企業(yè)利潤函數(shù)的最大化一階條件分別為:（5.11）因此最優(yōu)反應(yīng)函數(shù)是

（5.12）2024/11/25唯一的納什均衡投入水平是這些最優(yōu)反應(yīng)函數(shù)的交點(diǎn):EA*=EB*=0.3（5.13）2024/11/25在納什均衡時(shí),每個(gè)企業(yè)采伐的投入水平等于0.3個(gè)單位,因此總采伐投入等于0.3+0.3=0.6個(gè)單位。方程（5.6）說明,均衡的總采伐量等于0.6×(1-0.6)=0.24個(gè)單位。但是方程（5.6）也表明,相同數(shù)量的林木可在投入水平只擴(kuò)大到0.4時(shí)就可采伐完,因?yàn)?.4×(1-0.4)=0.24。這意味著,有0.2個(gè)單位的投入被浪費(fèi)了。如果兩個(gè)企業(yè)之間的策略互動(dòng)能夠避免,兩個(gè)企業(yè)采伐0.24個(gè)單位的林木可節(jié)約總成本大約33％。2024/11/25這里用博弈論的分析再次得到了命題5.1中給出的結(jié)論:如果一種資源沒有排他性的產(chǎn)權(quán)安排，對(duì)這種資源的競爭性利用會(huì)導(dǎo)致過度利用。2024/11/255.3外部性:競爭均衡與庇古解5.3.1一個(gè)簡單的外部性模型5.3.2社會(huì)最優(yōu)與競爭均衡5.3.3庇古解2024/11/25私人成本和收益與社會(huì)成本和收益相背離是經(jīng)濟(jì)社會(huì)最普遍的問題之一,如河流污染問題。位在河岸的紙廠利用木料、勞動(dòng)力和河流水能生產(chǎn)紙。在這個(gè)過程中,紙廠也生產(chǎn)化學(xué)廢料,化學(xué)廢物被排放到河中被河水運(yùn)到下游。在決定生產(chǎn)多少紙時(shí),紙廠要考慮木料的成本、勞動(dòng)力成本,但會(huì)忽略河流水能的利用和廢物的處理,即它把河流看成是一種“免費(fèi)”的資源。對(duì)紙廠的所有者來說河流的利用沒有直接的交易發(fā)生,因而是“免費(fèi)的”,但是紙廠對(duì)河流的利用對(duì)下游的居民來說代價(jià)就非常大。關(guān)鍵在于下游的居民而非紙廠的所有者承擔(dān)了紙廠使用河流的成本。這個(gè)成本叫做外部性。因?yàn)榧垙S沒有承擔(dān)這一成本,不可能指望它在選擇其產(chǎn)出或其生產(chǎn)工藝時(shí)考慮外部性。事實(shí)上,如果造紙業(yè)的競爭非常激烈,那么紙廠長期留在該行業(yè)的唯一方法是忽略企業(yè)沒有直接交易的所有資源的成本。2024/11/25自由競爭市場(chǎng)使得企業(yè)選擇邊際私人收益等于邊際私人成本的產(chǎn)出，因?yàn)樵谶@點(diǎn)上企業(yè)的私人收益（利潤）最大。但是凈社會(huì)收益最大化的產(chǎn)出是邊際社會(huì)收益等于邊際社會(huì)成本。只有私人成本與社會(huì)成本相同，競爭性市場(chǎng)和自愿交易才會(huì)產(chǎn)生資源的有效率配置（帕累托最優(yōu)）。但是，如果兩者不一致——至少在邊際上如此——那么競爭性市場(chǎng)可能難以達(dá)到效率的必要條件，即生產(chǎn)邊際社會(huì)收益等于邊際社會(huì)成本的產(chǎn)出。解決私人的邊際收益和成本與社會(huì)邊際收益和成本不一致所產(chǎn)生的問題的辦法:庇古（Pigou，1932）認(rèn)為除非通過恰當(dāng)?shù)恼深A(yù)加以糾正，否則私人成本和社會(huì)成本間的差異會(huì)導(dǎo)致資源浪費(fèi)。羅納德·科斯（RonaldCoase，1960）教授在《社會(huì)成本問題》中對(duì)此提出了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)，他認(rèn)為帕累托最優(yōu)資源分配（在某些理想條件下）可通過不求助于庇古的政府干預(yù)私下協(xié)商而達(dá)到，并且該私下解決方法獨(dú)立于責(zé)任法規(guī)（產(chǎn)權(quán)安排）。2024/11/25考慮有兩個(gè)企業(yè)（A和B）的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)A的生產(chǎn)給企業(yè)B的生產(chǎn)帶來負(fù)的外部性，即企業(yè)A的產(chǎn)出是企業(yè)B的負(fù)投入。這兩個(gè)企業(yè)的產(chǎn)出分別為YA和YB，為方便討論，假設(shè)這兩個(gè)企業(yè)只使用一種投入，分別為LA和LB，企業(yè)A的生產(chǎn)函數(shù)為:

（5.13）滿足5.3.1一個(gè)簡單的外部性模型2024/11/25對(duì)于企業(yè)B,其生產(chǎn)函數(shù)為（5.14）滿足且（5.15）方程（5.15）說明,由于企業(yè)A的產(chǎn)出(YA)是企業(yè)B生產(chǎn)的負(fù)投入,因而隨著企業(yè)A產(chǎn)出的增加,企業(yè)B產(chǎn)出將減少。結(jié)合方程（5.13）和方程（5.14）,我們有（5.16）注意,由于企業(yè)A的產(chǎn)出是企業(yè)B的產(chǎn)出的負(fù)投入,有2024/11/25（1）社會(huì)最優(yōu)在社會(huì)最優(yōu)的情況下，使兩個(gè)企業(yè)的共同利潤（+）最大，就可以得出帕累托最優(yōu)狀態(tài)，它們是下面最優(yōu)化問題的解:一階條件由給出，即

（5.19）5.3.2社會(huì)最優(yōu)與競爭均衡2024/11/25上面的一階條件可改寫為（5.20）式（5.20）就是共同利潤最大化的（必要）條件。2024/11/25（2）競爭均衡在競爭條件下，企業(yè)所關(guān)注的一般不是共同利潤最大化或“社會(huì)利潤”最大，而是各自的私人利潤最大。也就是說:對(duì)于企業(yè)A，其最優(yōu)化問題是s.tLA>0最優(yōu)化的一階條件為（5.21）2024/11/25對(duì)于企業(yè)B,其最優(yōu)化問題是s.tLA>0,LB>0最優(yōu)化的一階條件是（5.22）結(jié)合（5.21）和（5.22）,我們有

（5.23）顯然,由于外部性的存在（）,條件（5.23）一般不同于條件（5.20）,因此,在競爭的情況下,即每一個(gè)企業(yè)最大化自己的私人利潤的“市場(chǎng)解”,達(dá)不到帕累托最優(yōu)（或社會(huì)最優(yōu)）。這是外部性導(dǎo)致市場(chǎng)失靈的核心。2024/11/255.3.3庇古解關(guān)于外部性導(dǎo)致市場(chǎng)失靈的一種解決方法是英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家庇古（Pigou,1932）提出的,他認(rèn)為可以通過對(duì)產(chǎn)生負(fù)外部性的企業(yè)征稅或給予受到負(fù)外部性影響的企業(yè)補(bǔ)貼,就可以消除外部性導(dǎo)致的市場(chǎng)失靈。

2024/11/25假設(shè)給產(chǎn)生外部性影響的企業(yè)A征收收入稅，稅率為t，而企業(yè)B不受稅收的影響，也沒有補(bǔ)貼，則企業(yè)A的最優(yōu)化問題變?yōu)?s.tLA>0最優(yōu)化的一階條件為（5.24）5.3.3庇古解:征稅2024/11/25企業(yè)B的最優(yōu)化條件仍然由方程（5.22）給出。綜合條件（5.24）和（5.22）,我們有

（5.25）比較（5.25）和（5.20）,如果政府選擇的稅率t,使得即

（5.26）這時(shí)條件（5.25）就和社會(huì)最優(yōu)條件（5.20）相同。也就是說,通過政府對(duì)產(chǎn)生外部性的企業(yè)征稅,私人利潤最大化行為是可以實(shí)現(xiàn)社會(huì)帕累托最優(yōu)的。2024/11/25假設(shè)企業(yè)B獲得的補(bǔ)貼占其收入的比率為s,這時(shí)企業(yè)B的最優(yōu)化問題為s.tLA>0,LB>0最優(yōu)化的一階條件是（5.27）假設(shè)企業(yè)A不受稅收或補(bǔ)貼的影響,其利潤最大化條件由（5.21）給出。綜合條件（5.27）和（5.21）,我們有

（5.28）5.3.3庇古解:征稅2024/11/25因此，比較（5.28）和社會(huì)最優(yōu)條件（5.20），可以證明，如果政府選擇的補(bǔ)貼率s，使得即（5.29）這時(shí)條件（5.28）就和社會(huì)最優(yōu)條件（5.20）相同。也就是說，通過政府對(duì)受到外部性影響的企業(yè)提供補(bǔ)貼，私人利潤最大化行為同樣是可以實(shí)現(xiàn)社會(huì)帕累托最優(yōu)的。結(jié)論:在有外部性存在的情況下，根據(jù)庇古的方法，只有政府的干預(yù)才能實(shí)現(xiàn)社會(huì)最優(yōu)。2024/11/255.4科斯定理5.4.1情形1:企業(yè)A有責(zé)任5.4.2情形2:企業(yè)B有責(zé)任2024/11/25RONALD

H·COASE:揭示并澄清了經(jīng)濟(jì)制度結(jié)構(gòu)和函數(shù)中交易費(fèi)用和產(chǎn)權(quán)的重要性。5.4科斯定理2024/11/25羅納德·科斯在1960年寫的題為“社會(huì)成本問題”的論文中指出，即使在外部性存在的情況下，帕累托最優(yōu)可在沒有政府的任何干涉的情況下，通過雙方的討價(jià)還價(jià)達(dá)到。科斯認(rèn)為，庇古的傳統(tǒng)方法掩蓋了存在外部性影響時(shí)問題的實(shí)質(zhì)?！叭藗円话銓⒃搯栴}視為甲給乙造成損害，因而所要決定的是：如何制止甲？但這是錯(cuò)誤的。我們正在分析的問題具有交互性質(zhì)，即避免對(duì)乙的損害將會(huì)使甲遭受損害，必須決定的真正問題是：是允許甲損害乙，還是允許乙損害甲？關(guān)鍵在于避免較嚴(yán)重的損害”。2024/11/25例如，以糖果制造商的機(jī)器引起的噪聲和震動(dòng)干擾了某醫(yī)生的工作為例，科斯指出，“為了避免損害醫(yī)生，糖果制造商將遭受損害。此事例提出的問題實(shí)質(zhì)上是，是否值得去限制糖果制造商采用的生產(chǎn)方法，并以減少其產(chǎn)品供給的代價(jià)來保證醫(yī)生的正常工作”。又如，“走失的牛損壞鄰近土地里的谷物所產(chǎn)生的問題。倘若有些牛難免要走失，那么只有以減少谷物的供給這一代價(jià)來換取肉類供給的增加。這種選擇的實(shí)質(zhì)是顯而易見的：是要肉類，還是要谷物？”2024/11/25考慮到問題的相互性,科斯認(rèn)為,帕累托最優(yōu)可在沒有政府的任何干涉的情況下,通過雙方的討價(jià)還價(jià)達(dá)到。喬治.J·斯蒂格勒稱科斯的這一認(rèn)識(shí)為科斯定理。科斯定理實(shí)際上討論的是不同的制度安排與不同資源配置效率之間的關(guān)系,特別是不同的產(chǎn)權(quán)安排和公民責(zé)任法則在決定資源配置中的作用。實(shí)際上科斯的這一觀點(diǎn)在1776年亞當(dāng)·斯密的《國富論》中就已經(jīng)提到,在某種意義上,科斯定理只是亞當(dāng)·斯密關(guān)于看不見的手的定理的重新表述。簡單地說,科斯定理說的是,如果對(duì)有效的討價(jià)還價(jià)沒有法律或戰(zhàn)略上的障礙,且如果產(chǎn)權(quán)是良好定義的,那么人們總能通過談判達(dá)成帕累托最優(yōu)的結(jié)果。進(jìn)一步,公民責(zé)任法則（產(chǎn)權(quán)的確立）將對(duì)經(jīng)濟(jì)資源配置沒有影響,而只影響收入的分配。然而一旦認(rèn)識(shí)到討價(jià)還價(jià)可能不是有效率的,產(chǎn)權(quán)的建立可能影響行為和資源配置,因此,產(chǎn)權(quán)的作用成為效率問題的中心。2024/11/25假設(shè)企業(yè)A和企業(yè)B之間的討價(jià)還價(jià)成本為零,且初始的產(chǎn)權(quán)界定是良好的。企業(yè)B的利潤最大化條件為

（5.30）這意味著對(duì)于一個(gè)給定的LA,就可以求得LB的最優(yōu)值。即這一方程的解可寫成LB=LB(LA)（5.31）2024/11/25因此,企業(yè)B的利潤為

（5.32）方程（5.32）表明了外部性問題的相互性。2024/11/255.4.1情形1:企業(yè)A有責(zé)任假設(shè)企業(yè)A在法律上具有對(duì)其產(chǎn)生的負(fù)外部性有責(zé)任（即企業(yè)B有環(huán)境權(quán)）。如果企業(yè)A停止?fàn)I業(yè),企業(yè)B的最大利潤為給定。以后隨著企業(yè)A開始營業(yè)（LA>0）并逐步提高其營業(yè)水平,企業(yè)B的利潤減少到。注意到它們的差就是企業(yè)A的負(fù)外部性對(duì)企業(yè)B造成的損失。2024/11/25由于賦予了企業(yè)B的環(huán)境權(quán),企業(yè)A有責(zé)任補(bǔ)償企業(yè)B的全部損失,在此情況下,企業(yè)A的最優(yōu)化問題就為s.tLA>0最優(yōu)化的一階條件為2024/11/25企業(yè)B的最優(yōu)化問題為s.tLB>0最優(yōu)化的一階條件為

（5.34）2024/11/25結(jié)合（5.33）和（5.34）:其中（5.35）

（5.36）2024/11/25把（5.36）代入（5.35）,就得到帕累托最優(yōu)條件（5.20）。所以,當(dāng)企業(yè)A補(bǔ)償企業(yè)B的全部損失時(shí),可以實(shí)現(xiàn)社會(huì)最優(yōu)。-2024/11/255.4.2情形2:企業(yè)B有責(zé)任假設(shè)企業(yè)B在法律上具有對(duì)其所遭受的負(fù)外部性有責(zé)任（即企業(yè)A有環(huán)境權(quán)）。在此情形下,企業(yè)B對(duì)企業(yè)A提供補(bǔ)償。企業(yè)B給企業(yè)A支付補(bǔ)償,希望企業(yè)A降低其產(chǎn)出水平。設(shè)企業(yè)A私人利潤最大化時(shí)的投入水平為。當(dāng)其降低投入至LA時(shí),企業(yè)B的利潤將增長注意。2024/11/25

s.tLA>0最優(yōu)化的一階條件為相應(yīng)地,企業(yè)B的最優(yōu)化問題為s.tLB>0最優(yōu)化的一階條件為這時(shí)企業(yè)A的最優(yōu)化問題為2024/11/25考慮到

條件（5.39）與（5.20）的社會(huì)最優(yōu)的帕累托條件相同,所以,當(dāng)企業(yè)B補(bǔ)償企業(yè)A的全部損失時(shí),帕累托社會(huì)最優(yōu)也能通過談判實(shí)現(xiàn)。

結(jié)合（5.37）和（5.38）,我們有2024/11/25綜合情形1和2，得到下面的命題定理5.1（科斯定理）:如果沒有談判和交易費(fèi)用，產(chǎn)權(quán)的初始界定（無論是A企業(yè)有環(huán)境權(quán)，還是B企業(yè)有環(huán)境權(quán)）與資源配置的效率無關(guān)，或者社會(huì)最優(yōu)的帕累托條件可通過企業(yè)間的私下談判達(dá)到。2024/11/255.5一個(gè)數(shù)字例子5.5.1中央計(jì)劃者的資源配置5.5.2產(chǎn)權(quán)良好界定、討價(jià)還價(jià)成本為0時(shí)的資源配置5.5.3產(chǎn)權(quán)良好界定、討價(jià)還價(jià)成本存在時(shí)的資源配置2024/11/25故事:考慮有一個(gè)湖泊，在湖泊的上游有一家化工廠，化工廠向湖泊排放廢水對(duì)湖泊產(chǎn)生了污染。湖泊附近的居民“消費(fèi)”了化工廠產(chǎn)生的水污染，可以把這看成是一種“交易”，不過與人們?cè)诎儇浬痰曩徺I商品的交易不同，這一交易是非自愿的。2024/11/25分析：如果市場(chǎng)運(yùn)行良好，所有自愿交易（使所有受交易影響的各方的處境都變好）都會(huì)發(fā)生。但是關(guān)于所有非自愿交易如何呢？這些非自愿交易是否會(huì)以有效率的方式發(fā)生？如在水污染例子中，化工廠與湖岸的居民之間會(huì)有有效率的水污染交易發(fā)生嗎？這是我們所關(guān)心的。把外部性看成是一非自愿交易的思想是一個(gè)重要觀點(diǎn)。任何交易都有兩方。在水污染交易中，水污染的成本隨化工廠排放的廢水的增加而增加。傳統(tǒng)上，人們一般認(rèn)為，化工廠產(chǎn)生了水污染，因而要對(duì)此負(fù)責(zé)。但實(shí)際上，化工廠只對(duì)水污染負(fù)部分責(zé)任。因?yàn)橹灰薪灰?，不管是自愿的還是不自愿的，都需要兩個(gè)人。為了使分析簡化，假設(shè)在這個(gè)湖泊的岸上，一家房地產(chǎn)公司擁有一塊土地，它可以在這塊地上蓋公寓樓。這塊地上可以建0到3座公寓樓?；S每天向湖中排放的廢水由于生產(chǎn)能力的限制不會(huì)超過3噸（假設(shè)化工廠每天的生產(chǎn)能力最大為300噸化肥，每100噸化肥產(chǎn)生1噸廢水）。2024/11/25房地產(chǎn)公司蓋公寓樓的租金收入取決于三個(gè)因素:（1）企業(yè)選擇建的公寓樓數(shù)；（2）化工廠選擇向湖泊中排放的廢水?dāng)?shù)；（3）誰必須承擔(dān)水污染成本的法律責(zé)任法則。收益的第一個(gè)決定因素反映了房地產(chǎn)公司面臨的需求曲線是向右下傾斜的；第二個(gè)決定因素是水污染所造成的損害；第三個(gè)決定因素是科斯定理的本質(zhì)。2024/11/25房地產(chǎn)公司的公寓樓中,每幢公寓樓有50間公寓。表5.2列出了如果沒有化工廠,房地產(chǎn)公司的收益和利潤情況。第3列為房地產(chǎn)公司的月收益,收益反映了公寓樓建得越多,每間公寓的價(jià)格越低的事實(shí)。每幢公寓樓的月收益等于每間公寓的月租金乘以12（一年12個(gè)月）,再乘以50。房地產(chǎn)公司建設(shè)和維護(hù)公寓樓所發(fā)生的年成本是每幢公寓樓300000元。因此如果房地產(chǎn)公司建兩幢公寓樓,則房地產(chǎn)公司的收入為2×50×550×12＝660000元,支出為2×300000=600000元,利潤為60000元。由表可見,如果沒有化工廠的水污染,房地產(chǎn)公司會(huì)建兩幢公寓樓,賺60000元。2024/11/25（1）公寓樓數(shù)量（2）公寓間數(shù)（3）每間公寓的最大潛在租金（4）年潛在租金收入（5）年建設(shè)和維護(hù)費(fèi)（6）年潛在利潤00000015059035400030000054000210055066000060000060000315051091800090000018000表5.2房地產(chǎn)公司在沒有化工廠時(shí)的潛在利潤2024/11/25現(xiàn)在考慮下面的事實(shí):化工廠向湖泊中排放的廢水使水受到污染，公寓樓附近的環(huán)境質(zhì)量下降，從而公寓的租金下降。化工廠向湖泊中排放第1噸廢水，使每間公寓的租金下降40元，第二噸廢水使每間公寓的租金下降15元，第三噸廢水使每間公寓的租金下降10元。房地產(chǎn)公司的收入，依賴于它建的公寓樓數(shù)和化工廠排放的廢水?dāng)?shù)，如表5.3所示。2024/11/25房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠的排放的廢水?dāng)?shù)0NA5905505101NA5505104702NA5354954553NA525485445表5.3房地產(chǎn)公司可能的月收入:化工廠排放廢水時(shí)2024/11/25因?yàn)榻ㄔO(shè)和營運(yùn)支出不受化工廠的業(yè)務(wù)的影響，房地產(chǎn)公司的利潤下降完全是由其租金收入損失造成的。如果房地產(chǎn)公司建一幢公寓樓，化工廠每天排放1噸，則房地產(chǎn)公司每月每間公寓損失40元或每年損失24000元。表5.4列出了房地產(chǎn)公司的各種可能損失。顯然減少損失有兩個(gè)方法:（1）降低排放廢水?dāng)?shù)；（2）減少公寓樓數(shù)。房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠排放廢水?dāng)?shù)000001024000480007200020330006600099000303900078000117000表5.4房地產(chǎn)公司從化工廠的業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的利潤損失2024/11/25化工廠的年收益等于化肥的年產(chǎn)量乘以每噸化肥的價(jià)格,如表5.5所示。我們假設(shè)一年生產(chǎn)250天（周末或假期不生產(chǎn)）。企業(yè)的年成本等于其每噸化肥的成本乘年產(chǎn)量。由于規(guī)模經(jīng)濟(jì),每噸化肥的生產(chǎn)成本隨每年生產(chǎn)的化肥數(shù)的增加而下降。由表5.5可見,化工廠每天生產(chǎn)200噸化肥,向湖泊中排放兩噸廢水。表5.5化工廠的利潤,不考慮對(duì)房地產(chǎn)公司的影響（1）每天生產(chǎn)的化肥數(shù)（2）每噸化肥的價(jià)格（3）每年生產(chǎn)的天數(shù)（4）年收益（5）每噸化肥的生產(chǎn)成本（6）年生產(chǎn)成本（7）年利潤0N12500N1001002002505000000196.94922500775002001502507500000148.4742000080000300100250750000099.9749250075002024/11/255.5.1中央計(jì)劃者的資源配置首先假設(shè)有一個(gè)中央計(jì)劃者，資源配置決策由它作出。在這里，中央計(jì)劃者要決定的是房地產(chǎn)公司建設(shè)的公寓樓數(shù)和化工廠每天排放的廢水?dāng)?shù)。假設(shè)這個(gè)中央計(jì)劃者的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)凈社會(huì)收益最大化。凈社會(huì)收益等于房地產(chǎn)公司的潛在利潤（表5.2）與化工廠的潛在利潤（表5.5）之和減去化工廠的廢水對(duì)房地產(chǎn)公司的收入產(chǎn)生的損失（表5.4）。例如，假如房地產(chǎn)公司建一幢公寓樓:化工廠每天排放1噸廢水，則凈社會(huì)收益等于54000（房地產(chǎn)公司的潛在利潤）＋77500（化工廠的實(shí)際利潤）－24000（房地產(chǎn)公司因化工廠的廢水造成的利潤損失）＝107500。各種可能選擇的凈社會(huì)收益列于表5.6中。顯然，中央計(jì)劃者最優(yōu)的選擇是允許房地產(chǎn)公司只建一幢公寓樓，化工廠每天只排放1噸廢水。2024/11/25表5.6不同生產(chǎn)決策中的年凈社會(huì)收益房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠排放的廢水00540006000018000177500107500895002350028000010100074000-10003750022500-10500-915002024/11/255.5.2產(chǎn)權(quán)良好界定、討價(jià)還價(jià)成本為0時(shí)的資源配置

現(xiàn)在我們考慮產(chǎn)權(quán)良好界定時(shí)的資源配置。先假設(shè)討價(jià)還價(jià)成本為0,這是科斯定理的關(guān)鍵假設(shè)。我們用合作博弈的方法進(jìn)行分析。假設(shè)化工廠在法律上對(duì)與化工廠的廢水排放相關(guān)聯(lián)的水污染對(duì)房地產(chǎn)公司的所有者產(chǎn)生的所有損害負(fù)有責(zé)任。即,化工廠必須對(duì)因其水污染產(chǎn)生的對(duì)房地產(chǎn)公司的損害進(jìn)行補(bǔ)償。也就是說,這里我們建立了水污染的產(chǎn)權(quán)。2024/11/25房地產(chǎn)公司建的公寓幢數(shù)0123化工廠的排放的污水?dāng)?shù)00540006000018000105400060000180002054000600001800030540006000018000表5.7如果化工廠對(duì)水污染負(fù)完全責(zé)任時(shí)房地產(chǎn)公司的年利潤在這一法律安排下,房地產(chǎn)公司的利潤獨(dú)立于化工廠的污水排放量。由表2可知,如果化工廠每天排放1噸污水,房地產(chǎn)公司的每間公寓的租金減少40元,如果化工廠排放2噸污水,每間公寓的租金要減少55元,如果化工廠排放3噸污水,每間公寓的租金減少65元?；S的補(bǔ)償意味著如果房地產(chǎn)公司只建一幢公寓樓,它每間公寓到590元,而不管化工廠排放的污水?dāng)?shù)?；S負(fù)完全責(zé)任時(shí),房地產(chǎn)公司的利潤如表5.7。2024/11/25然而化工廠的利潤現(xiàn)在要決定于房地產(chǎn)公司蓋的公寓樓數(shù)量,因?yàn)榛S必須考慮對(duì)房地產(chǎn)公司的補(bǔ)償,化工廠的利潤列于表5.8中。表5.8如果化工廠對(duì)水污染負(fù)完全責(zé)任時(shí)的化工廠的年利潤房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠排放的廢水?dāng)?shù)00000177500535002950055002800004700014000-1900037500-31500-70500-1095002024/11/25注意到房地產(chǎn)公司顯然會(huì)選擇建兩幢公寓樓,因?yàn)檫@會(huì)使其利潤最大。給定房地產(chǎn)公司的這一選擇,化工廠每天只排放1噸廢水。但在討價(jià)還價(jià)存在時(shí),這個(gè)解是不合理的,因?yàn)橥ㄟ^討價(jià)還價(jià)會(huì)有潛在所得,房地產(chǎn)公司建第二幢公寓樓的邊際利潤只為6000元,意味著可以用超過年6000元的錢去賄賂房地產(chǎn)公司以使其把公寓樓數(shù)從2降低為1。如果房地產(chǎn)公司把公寓樓數(shù)從2降低為1,化工廠的利潤會(huì)增加24000元,這意味著化工廠愿意支付給房地產(chǎn)公司最多可達(dá)24000元。由于討價(jià)還價(jià)是無成本的,房地產(chǎn)公司和化工廠會(huì)達(dá)成一筆交易使公寓樓數(shù)量從2減到1。2024/11/25進(jìn)一步講討價(jià)還價(jià)有額外的所得嗎？房地產(chǎn)公司建第一幢公寓樓的價(jià)值為54000。即化工廠至少需要支付54000元，房地產(chǎn)公司才不建任何公寓樓。這時(shí)，化工廠會(huì)排放2噸廢水，其年利潤上升26500元。所以，化工廠愿意支付的最多為26500元去賄賂房地產(chǎn)公司把它的公寓樓從1降到0。但是，化工廠愿意支付的最大數(shù)小于房地產(chǎn)公司愿意接受的最小數(shù)，沒有額外的交易存在。這樣，在經(jīng)過全部討價(jià)還價(jià)后，將建1幢公寓樓，每天排放1噸廢水。這個(gè)結(jié)果與中央計(jì)劃者選擇的結(jié)果完全相同。2024/11/25另一種法律安排是化工廠對(duì)其廢水造成的污染沒有責(zé)任。這又是一種產(chǎn)權(quán)安排。但這次是對(duì)化工廠的。房地產(chǎn)公司只得接受其因水污染而減少了收益。現(xiàn)在,房地產(chǎn)公司的年利潤等于表1的潛在利潤減表3給出的利潤損失,如表5.9所示。化工廠的利潤不再?zèng)Q定于房地產(chǎn)公司的活動(dòng),如表5.10所示。2024/11/25表5.9如果房地產(chǎn)公司對(duì)水污染負(fù)完全責(zé)任時(shí)的年利潤房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠排放廢水?dāng)?shù)00540006000018000103000012000-540002021000-60000-810003015000-18000-99000表5.10房地產(chǎn)公司對(duì)水污染負(fù)完全責(zé)任時(shí)化工廠的年利潤房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠排放的廢水?dāng)?shù)00000177500775007750077500280000800008000080000375007500750075002024/11/25如果沒有討價(jià)還價(jià),預(yù)期化工廠現(xiàn)在每天排放2噸廢水,結(jié)果凈利潤為80000元。給定化工廠的選擇,房地產(chǎn)公司會(huì)選擇建一幢公寓樓獲得凈利潤21000元。如果房地產(chǎn)公司能夠說服化工廠把每天排放的廢水從2噸減為1噸,則房地產(chǎn)公司每年能得到額外的9000元。同樣地,化工廠每天排放第二噸廢水每年只值2500元。由此,一個(gè)交易能夠達(dá)成,房地產(chǎn)公司每年付給化工廠于2500～9000元之間的某個(gè)數(shù),要它每天只排放1噸。同樣可以證明,房地產(chǎn)公司不愿意支付足夠的錢,使化工廠把每天的廢水排放減為0。討價(jià)還價(jià)的結(jié)果是建一個(gè)公寓樓,每天排放1噸。這又和中央計(jì)劃者選擇的結(jié)果相同。2024/11/25定理5.2（科斯定理（第一定理））:只要討價(jià)還價(jià)成本非常低，以及信息是完全的和所有資源的產(chǎn)權(quán)是明確界定的，那么討價(jià)還價(jià)將會(huì)發(fā)生直到交易不再可能對(duì)雙方有利為止。但如果交易不再對(duì)雙方都有利，那么根據(jù)定義，經(jīng)濟(jì)必定處于帕累托最優(yōu)那一點(diǎn)，因?yàn)槿绻皇鼓橙颂幘匙儔木蜎]有人會(huì)變好。用科斯自己的話說:“如果定價(jià)制度的運(yùn)行毫無成本，最終的結(jié)果（產(chǎn)值最大化）是不受法律狀況影響的?！?024/11/25亞當(dāng)·斯密在《國富論》中認(rèn)為,沒有外部性的自由放任經(jīng)濟(jì)會(huì)被一只看不見的手引導(dǎo)生產(chǎn)更大的財(cái)富?？扑沟恼撐年U明了討價(jià)還價(jià)和產(chǎn)權(quán)在外部性存在時(shí)確保帕累托最優(yōu)中的重要作用。在產(chǎn)權(quán)沒有良好界定的地方——如我們?cè)谏掷又锌吹降摹藗儾豢赡軐?duì)這些權(quán)利進(jìn)行討價(jià)還價(jià),結(jié)果即使討價(jià)還價(jià)非常便宜,非最優(yōu)的資源配置仍要產(chǎn)生。2024/11/25科斯定理有很豐富的政策含義。其中尤其是,只要科斯定理的假設(shè)成立,政策制定者就不會(huì)擔(dān)心外部成本或外部利益的存在,因?yàn)楸舜擞欣慕灰讜?huì)產(chǎn)生帕累托最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)結(jié)果。而且,如果只對(duì)效率感興趣而不對(duì)分配感興趣,那么產(chǎn)權(quán)的配置是不重要的。企業(yè)的生產(chǎn)決策將不受影響。2024/11/25上面的分析，還可以得到如下的結(jié)論:定理5.3（競爭性市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與純粹中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)等價(jià)定理）:在完全信息條件下，如果市場(chǎng)定價(jià)制度的運(yùn)行成本和中央計(jì)劃成本都為0，則競爭性市場(chǎng)在產(chǎn)權(quán)明確界定情況下所實(shí)現(xiàn)的資源配置的帕累托最優(yōu)狀態(tài)與純粹中央計(jì)劃者所實(shí)現(xiàn)的資源配置狀態(tài)相同。2024/11/255.5.3產(chǎn)權(quán)良好界定、討價(jià)還價(jià)成本存在時(shí)的資源配置如果假設(shè)討價(jià)還價(jià)成本足夠高，使得房地產(chǎn)公司和化工廠絕不會(huì)進(jìn)行談判，結(jié)果如何呢？這一假設(shè)意味著，兩個(gè)生產(chǎn)者只簡單地視法律法則為給定，彼此獨(dú)立進(jìn)行其生產(chǎn)決策。因?yàn)榉康禺a(chǎn)公司的決策可能影響化工廠，化工廠的決策可能影響房地產(chǎn)公司，兩個(gè)企業(yè)在玩一個(gè)非合作博弈。博弈的局中人：房地產(chǎn)公司化工廠“法官”：目標(biāo)是通過改變法律環(huán)境最大化社會(huì)凈福利。博弈的行動(dòng)次序：法官?zèng)Q定化工廠負(fù)責(zé)的水污染的損害的比例和房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)的比例。假設(shè)法官?zèng)Q定的和之和為1。即法官不能使＋<1對(duì)雙方實(shí)行補(bǔ)貼，它也不能對(duì)雙方征稅使得＋>1。2024/11/25一個(gè)極端是,法官要化工廠對(duì)損害負(fù)完全責(zé)任()；另一個(gè)極端是,法官要房地產(chǎn)公司對(duì)廢水污染的損害負(fù)完全責(zé)任(=0,=1)；或者它可以要化工廠和房地產(chǎn)公司共同對(duì)水污染負(fù)責(zé),比如(=0.5,＝0.5)。2024/11/25表5.11如果化工廠對(duì)水污染負(fù)完全責(zé)任時(shí)支付矩陣房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠廢水排放數(shù)0(0.0,0.0)(0.0,54.0)(0.0,60.0)(0.0,18.0)1(77.5,0.0)(53.5,54.0)(29.5,60.0)(5.5,18.0)2(80.0,0.0)(47.0,54.0)(14.0,60.0)(-19.0,18.0)3(7.5,0.0)(-31.5,54.0)(-70.5,60.0)(-109.5,18.0)情形1:法官選擇()，最后的靜態(tài)博弈的支付矩陣如表5.11所示。這個(gè)博弈中，房地產(chǎn)公司有一個(gè)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略即建兩幢公寓樓。而化工廠沒有嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略，它有一個(gè)重復(fù)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略——每天排放廢水1噸。最后重復(fù)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略均衡如表5.11中的黑體所示。2024/11/25情形2:法官選擇(01)則支付矩陣如表5.12所示。在這種情況下，化工廠有一個(gè)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略—每天排放廢水2噸，房地產(chǎn)公司有一個(gè)重復(fù)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略—建1幢公寓樓。重復(fù)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略均衡如表5.12的黑體所示。表5.12房地產(chǎn)公司對(duì)水污染負(fù)完全責(zé)任時(shí)的支付矩陣房地產(chǎn)公司建的公寓樓數(shù)0123化工廠的廢水排放數(shù)0(0.0,0.0)(0.0,54.0)(0.0,60.0)(0.0，18.0)1(77.5,0.0)(77.5,30.0)(77.5,12.0)(77.5,-54.0)2(80.0,0.0)(80.0,21.0)(80.0,－6.0)(80.0,-81.0)3(7.5,0.0)(7.5,15.0)(7.5,-18.0)(75,-99.0)2024/11/25如果法官只限于極端的責(zé)任法則。那么他應(yīng)選擇房地產(chǎn)公司對(duì)水污染負(fù)責(zé),豁免化工廠的任何金融責(zé)任。這將產(chǎn)生101000元的凈社會(huì)福利,如果責(zé)任相反的話只產(chǎn)生89500元的社會(huì)凈福利。2024/11/25表5.13如果房地產(chǎn)公司和化工廠分擔(dān)水污染的成本（0.5.5）的支付矩陣房地產(chǎn)公司建的公寓幢數(shù)0123化工廠的污水排放數(shù)0(0.0，0.0）(0.0，54.0)(0.0，60.0)(0.0，18.0)1(77.5，0.0）(65.5,42.0)(53.5,36.0)(41.5,-18.0)2(80.0，0.0）(63.5,37.6)(47.0,27.8)(30.5,-31.5)3(7.5，0.0）(-12,34.5)(-31.5,21.0)(-51,-40.5)情形3:法官可以選擇使受影響的雙方分擔(dān)水污染的責(zé)任。如果法官選擇（0.5.5），則支付矩陣如表5.13所示。重復(fù)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略均衡是，化工廠每天排放1噸，房地產(chǎn)公司建1幢公寓樓。由表5.13可知，不建公寓樓和建3幢公寓樓是房地產(chǎn)公司的嚴(yán)格劣戰(zhàn)略。不排放和排放3噸是化工廠的嚴(yán)格劣戰(zhàn)略。由此，可從表5.13中的剔除這些列和行。在簡化的博弈中，建2幢公寓樓是嚴(yán)格劣的，每天排放2噸也是嚴(yán)格劣的。這些戰(zhàn)略被剔除后，每個(gè)局中人只剩下一個(gè)戰(zhàn)略，它是重復(fù)嚴(yán)格占優(yōu)戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略組合也是唯一的納什均衡。

法官使兩個(gè)企業(yè)以上述的方式都分擔(dān)責(zé)任的優(yōu)勢(shì)是，它產(chǎn)生的是凈社會(huì)福利最高的結(jié)果，即帕累托最優(yōu)解。2024/11/25定理